鵬華中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金（LOF）更新的招募說明書（由鵬華中證一帶一路主題指數(shù)分級證券投資基金終止分級運作變更而來）
鵬華中證一帶一路主題指數(shù)型證券
投資基金（LOF）更新的招募說明書
（由鵬華中證一帶一路主題指數(shù)分級證券投資基
金終止分級運作變更而來）
基金管理人：鵬華基金管理有限公司
基金托管人：招商銀行股份有限公司
2026年05月
重要提示
本基金由鵬華中證一帶一路主題指數(shù)分級證券投資基金終止分級運作并變更而來，鵬
華中證一帶一路主題指數(shù)分級證券投資基金經(jīng)2015年4月29日中國證券監(jiān)督管理委員會
下發(fā)的《關(guān)于準予鵬華中證一帶一路主題指數(shù)分級證券投資基金注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可
〔2015〕769號文）注冊，進行募集。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，《鵬華中證一帶一路主題指數(shù)
分級證券投資基金基金合同》已于2015年5月18日正式生效，基金管理人于該日起正式
開始對基金財產(chǎn)進行運作管理。根據(jù)《鵬華中證一帶一路主題指數(shù)分級證券投資基金基金
合同》約定，鵬華中證一帶一路主題指數(shù)分級證券投資基金應(yīng)根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資
產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)規(guī)定終止鵬華帶路A份額與鵬華帶路B份額的運作，
無需召開基金份額持有人大會。據(jù)此，基金管理人已于2020年12月2日在指定媒介發(fā)布
《關(guān)于鵬華中證一帶一路主題指數(shù)分級證券投資基金之鵬華帶路A份額和鵬華帶路B份額
終止運作并修改基金合同的公告》，向深圳證券交易所申請鵬華中證一帶一路主題指數(shù)分
級證券投資基金的兩級子份額終止上市，并于2020年12月31日（份額折算基準日）進行
基金份額折算，《鵬華中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金（LOF）基金合同》于2021
年1月1日正式生效，《鵬華中證一帶一路主題指數(shù)分級證券投資基金基金合同》自同一
日失效。
基金管理人保證本招募說明書的內(nèi)容真實、準確、完整。中國證監(jiān)會對鵬華中證一帶
一路主題指數(shù)分級證券投資基金終止分級運作并變更為本基金的備案，并不表明其對本基
金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。中國證監(jiān)會不
對基金的投資價值和市場前景等作出實質(zhì)性判斷或保證。
本基金標的指數(shù)為中證一帶一路主題指數(shù)，標的指數(shù)相關(guān)信息如下：
1、指數(shù)樣本空間
同中證全指指數(shù)的樣本空間。
2、選樣方法
（1）對樣本空間內(nèi)證券按照過去一年的日均成交金額由高到低排名，剔除排名后10%
的證券；
（2）對樣本空間內(nèi)剩余證券，將一帶一路主題劃分為五大相關(guān)產(chǎn)業(yè)，分別為：基礎(chǔ)建
設(shè)、交通運輸、高端裝備、電力通信、資源開發(fā)。每個產(chǎn)業(yè)根據(jù)下表對應(yīng)不同的細分行
業(yè)：
五大產(chǎn)業(yè) 中證四級行業(yè)
基礎(chǔ)建設(shè) 建筑與工程
建筑材料
交通運輸 海港與服務(wù)
公路與鐵路
海運
鐵路
高端裝備 工業(yè)機械
建筑、農(nóng)用機械與重型卡車
電子設(shè)備制造商
電力通信 電氣部件與設(shè)備
重型電氣設(shè)備
通信設(shè)備
資源開發(fā) 綜合性石油與天然氣企業(yè)
石油與天然氣設(shè)備與服務(wù)
石油與天然氣的勘探與生產(chǎn)
多種金屬與采礦
（3）在每個產(chǎn)業(yè)中，在綜合考慮過去一年日均總市值、現(xiàn)有海外業(yè)務(wù)占比、新簽一帶
一路地區(qū)訂單、主營業(yè)務(wù)所在地域等四個維度的基礎(chǔ)上，選取最具主題代表性的股票入
選，并確保每個產(chǎn)業(yè)入選的股票總數(shù)不超過20只。
3、指數(shù)采用調(diào)整市值加權(quán)，并設(shè)置權(quán)重因子。權(quán)重因子介于0和1之間，以使單個樣
本權(quán)重不超過3%。
4、有關(guān)標的指數(shù)具體編制方案及成份股信息詳見中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)址：
www.csindex.com.cn。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者在投
資本基金前，應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市
場，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險，包括但不限于：市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、操作風(fēng)
險、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、本基金特有風(fēng)險（包括作為指數(shù)基金的風(fēng)險和作為上市基金
的風(fēng)險）及其他風(fēng)險，等等。
本基金屬于股票型基金，其預(yù)期的風(fēng)險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市
場基金，為證券投資基金中較高風(fēng)險、較高預(yù)期收益的品種。同時本基金為指數(shù)基金，通
過跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的公司相似的風(fēng)險收益特征。
本基金若參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，或?qū)⒚媾R流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、市場風(fēng)
險及其他風(fēng)險。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對
本基金表現(xiàn)的保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負”原
則，在投資人作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資人
自行承擔(dān)。投資有風(fēng)險，投資人在投資本基金前應(yīng)認真閱讀本基金的招募說明書、基金合
同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，
自行承擔(dān)投資風(fēng)險。
本招募說明書所載內(nèi)容截止日為2026年04月07日，有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日
為2025年12月31日(未經(jīng)審計)。
目錄
一、緒言
二、釋義
三、基金管理人
四、基金托管人
五、相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
六、基金歷史沿革和存續(xù)
七、基金份額的上市與交易
八、基金份額的申購與贖回
九、基金的非交易過戶、轉(zhuǎn)托管、凍結(jié)與解凍、轉(zhuǎn)讓
十、基金的投資
十一、基金的業(yè)績
十二、基金的財產(chǎn)
十三、基金資產(chǎn)的估值
十四、基金的收益分配
十五、基金的費用與稅收
十六、基金的會計與審計
十七、基金的信息披露
十八、風(fēng)險揭示
十九、基金的終止與清算
二十、基金合同的內(nèi)容摘要
二十一、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
二十二、對基金份額持有人的服務(wù)
二十三、其他應(yīng)披露事項
二十四、招募說明書的存放及查閱方式
二十五、備查文件
一、緒言
本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金
法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、
《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《公
開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、《公開募
集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》（以下簡稱“《流動性規(guī)定》”）、《公開
募集證券投資基金運作指引第3號——指數(shù)基金指引》（以下簡稱《指數(shù)基金指引》）等
有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，以及《鵬華中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金（LOF）基金合
同》（以下簡稱“基金合同”）的約定編寫。
本招募說明書闡述了鵬華中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金（LOF）（以下簡稱
“本基金”或“基金”）的投資目標、策略、風(fēng)險、費率等與投資人投資決策有關(guān)的必要
事項，投資人在做出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本招募說明書。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對
其真實性、準確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。本基金由鵬華中證一帶一路主題指數(shù)分級證券
投資基金終止分級運作變更而來。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招
募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊?；鸷贤羌s定基
金合同當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件?；鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額，即成
為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同
的承認和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；?
投資人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細查閱基金合同。
二、釋義
在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1、基金或本基金：指鵬華中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金（LOF），由鵬華中
證一帶一路主題指數(shù)分級證券投資基金終止分級運作并變更而來
2、基金管理人：指鵬華基金管理有限公司
3、基金托管人：指招商銀行股份有限公司
4、基金合同：指《鵬華中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金（LOF）基金合同》及
對基金合同的任何有效修訂和補充
5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《鵬華中證一帶一路主題指
數(shù)型證券投資基金（LOF）托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂和補充
6、招募說明書或本招募說明書：指《鵬華中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金
（LOF）招募說明書》及其更新
7、《上市交易公告書》：指《鵬華中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金（LOF）上
市交易公告書》
8、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解
釋、行政規(guī)章以及其他對基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等
9、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第五次
會議通過，并經(jīng)2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第三十次會議修
訂，自2013年6月1日起實施的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關(guān)對其不時
做出的修訂
10、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2020年8月28日頒布、同年10月1日實施的《公
開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
11、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2019年7月26日頒布、同年9月1日實施
的，并經(jīng)2020年3月20日中國證監(jiān)會《關(guān)于修改部分證券期貨規(guī)章的決定》修正的《公
開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
12、《運作辦法》：指中國證監(jiān)會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施的《公開
募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
13、《流動性規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同年10月1日實施的
《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
14、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會
15、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局
16、基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的法律
主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
17、個人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人
18、機構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法登記
并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團體或其他組織
19、合格境外機構(gòu)投資者：指符合《合格境外機構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資管理辦法》及
相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可以投資于在中國境內(nèi)依法募集的證券投資基金的中國境外的機構(gòu)投資
者
20、投資人：指個人投資者、機構(gòu)投資者和合格境外機構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國
證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱
21、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人
22、基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或銷售機構(gòu)宣傳推介基金，辦理基金份額的申購、
贖回、轉(zhuǎn)換、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)
23、銷售機構(gòu)：指鵬華基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的
其他條件，取得基金銷售業(yè)務(wù)資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務(wù)代理協(xié)議，代為辦
理基金銷售業(yè)務(wù)的場外機構(gòu)，以及可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的會
員單位
24、場外：指通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)外的銷售機構(gòu)利用其自身柜臺或其他交易
系統(tǒng)辦理本基金基金份額的申購和贖回的場所。通過該等場所辦理基金份額的申購和贖回
也稱為場外申購和場外贖回
25、場內(nèi)：指通過具有相應(yīng)業(yè)務(wù)資格的深圳證券交易所會員單位利用深圳證券交易所
交易系統(tǒng)辦理本基金基金份額的申購、贖回和上市交易的場所。通過該等場所辦理基金份
額的申購、贖回也稱為場內(nèi)申購、場內(nèi)贖回
26、登記業(yè)務(wù)：指基金登記、存管、過戶、清算和結(jié)算業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括投資人開
放式基金賬戶/深圳證券賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務(wù)的確認、清算和
結(jié)算、代理發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等
27、登記機構(gòu)：指辦理登記業(yè)務(wù)的機構(gòu)?；鸬牡怯洐C構(gòu)為鵬華基金管理有限公司或
接受鵬華基金管理有限公司委托代為辦理登記業(yè)務(wù)的機構(gòu)。其中：本基金A類、C類基金
份額的登記機構(gòu)為中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司；本基金I類基金份額的登記機構(gòu)為鵬
華基金管理有限公司
28、注冊登記系統(tǒng)：指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開放式基金注冊登記系統(tǒng)或鵬
華基金管理有限公司注冊登記系統(tǒng)，登記在該系統(tǒng)的基金份額也稱為場外份額
29、證券登記系統(tǒng)：指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券登記系統(tǒng)，登
記在該系統(tǒng)的基金份額也稱為場內(nèi)份額
30、開放式基金賬戶：指登記機構(gòu)為基金投資者開立的、記錄其持有的、基金管理人
所管理的基金份額余額及其變動情況的賬戶，記錄在該賬戶下的基金份額登記在登記機構(gòu)
的注冊登記系統(tǒng)
31、深圳證券賬戶：指投資人在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開設(shè)的深
圳證券交易所人民幣普通股票賬戶（即A股賬戶）或證券投資基金賬戶
32、基金交易賬戶：指銷售機構(gòu)為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機構(gòu)辦理申
購、贖回、轉(zhuǎn)換及轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)而引起的基金份額變動及結(jié)余情況的賬戶
33、標的指數(shù)：指中證一帶一路主題指數(shù)
34、基金合同生效日：指《鵬華中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金（LOF）基金合
同》生效日，《鵬華中證一帶一路主題指數(shù)分級證券投資基金基金合同》自同一日失效
35、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財產(chǎn)清算完
畢，清算結(jié)果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期
36、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
37、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
38、T日：指銷售機構(gòu)在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務(wù)申請的開放日
39、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)
40、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日
41、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
42、上市交易：指基金投資者通過深圳證券交易所會員單位以集中競價的方式買賣基
金份額的行為
43、申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請購買基
金份額的行為
44、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規(guī)定的條件
要求將基金份額兌換為現(xiàn)金的行為
45、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請（贖回申請總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換
中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額）超過
上一開放日基金總份額的10％
46、銷售服務(wù)費：指本基金用于持續(xù)銷售和服務(wù)基金份額持有人的費用，該筆費用從
C類基金份額和I類基金份額基金資產(chǎn)中計提，屬于基金的營運費用
47、基金份額分類：本基金根據(jù)申購費、贖回費及銷售服務(wù)費收取方式的不同，將基
金份額分為不同的類別。在投資人申購時收取申購費用，并不從本類別基金資產(chǎn)中計提銷
售服務(wù)費的基金份額，稱為A類基金份額；在投資人申購時不收取申購費用，而從本類別
基金資產(chǎn)中按0.30%的年費率計提銷售服務(wù)費的基金份額，稱為C類基金份額；在投資人
申購時不收取申購費用，而從本類別基金資產(chǎn)中按0.10%的年費率計提銷售服務(wù)費的基金
份額，稱為I類基金份額。三類基金份額分設(shè)不同的基金代碼，并分別公布基金份額凈值
48、基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時有效公告規(guī)定的
條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的其
他基金基金份額的行為
49、轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構(gòu)之間實施的變更所持基金份
額銷售機構(gòu)的操作，包括系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管
50、系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管：指投資者將持有的基金份額在注冊登記系統(tǒng)內(nèi)不同銷售機構(gòu)（網(wǎng)
點）之間或證券登記系統(tǒng)內(nèi)不同會員單位（交易單元）之間進行轉(zhuǎn)托管的行為
51、跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管：指投資者將持有的基金份額在注冊登記系統(tǒng)和證券登記系統(tǒng)之間
進行轉(zhuǎn)托管的行為
52、定期定額投資計劃：指投資人通過有關(guān)銷售機構(gòu)提出申請，約定每期申購日、扣
款金額及扣款方式，由銷售機構(gòu)于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內(nèi)自動完成扣款
及基金申購申請的一種投資方式
53、元：指人民幣元
54、流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法以合理價
格予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含
協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發(fā)行股票、
資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無法進行轉(zhuǎn)讓或交易的債券等
55、擺動定價機制：指當(dāng)開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調(diào)整基金份額凈值的
方式，將基金調(diào)整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投資者，從而減少對
存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待
56、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行存款利
息、已實現(xiàn)的其他合法收入及因運用基金財產(chǎn)帶來的成本和費用的節(jié)約
57、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收申購款及
其他資產(chǎn)的價值總和
58、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值
59、基金份額凈值：指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額總數(shù)
60、基金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金
份額凈值的過程
61、指定媒介：指中國證監(jiān)會指定的用以進行信息披露的全國性報刊及指定互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)
站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站）等媒介
62、基金產(chǎn)品資料概要：指《鵬華中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金（LOF）基
金產(chǎn)品資料概要》及其更新
63、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)：指基金以一定的費率通過證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺向中國
證券金融股份有限公司（以下簡稱證券金融公司）出借證券，證券金融公司到期歸還所借
證券及相應(yīng)權(quán)益補償并支付費用的業(yè)務(wù)
64、不可抗力：指本基金合同當(dāng)事人不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀事件
三、基金管理人
（一）基金管理人概況
1、名稱：鵬華基金管理有限公司
2、住所：深圳市福田區(qū)福華三路168號深圳國際商會中心43層
3、設(shè)立日期：1998年12月22日
4、法定代表人：張納沙
5、辦公地址：深圳市福田區(qū)福華三路168號深圳國際商會中心43層
6、電話：（0755）82021233傳真：（0755）82021155
7、聯(lián)系人：龍毅
8、注冊資本：人民幣1.5億元
9、股權(quán)結(jié)構(gòu)：
出資人名稱 出資額（萬元） 出資比例
國信證券股份有限公司 7,500 50%
意大利歐利盛資本資產(chǎn)管理股份公司（EurizonCapitalSGRS.p.A.） 7,350 49%
深圳市北融信投資發(fā)展有限公司 150 1%
總計 15,000 100%
（二）主要人員情況
1、基金管理人董事會成員
張納沙女士,董事長,碩士。國籍：中國。歷任深圳市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員
會黨委委員、副主任，深圳市龍華區(qū)委常委、區(qū)政府黨組副書記、常務(wù)副區(qū)長等職務(wù)?，F(xiàn)
任國信證券股份有限公司黨委書記、董事長。自2024年4月開始擔(dān)任鵬華基金管理有限公
司董事長。
鄧召明先生,董事,經(jīng)濟學(xué)博士，講師，國籍：中國。歷任北京理工大學(xué)管理與經(jīng)濟學(xué)
院講師，中國兵器工業(yè)總公司主任科員，中國證監(jiān)會處長，南方基金管理有限公司副總
裁，現(xiàn)任鵬華基金管理有限公司董事、總裁。自2012年12月開始擔(dān)任鵬華基金管理有限
公司董事。
杜海江先生,董事,大學(xué)本科，國籍：中國。歷任國信證券股份有限公司杭州蕭然東路
證券營業(yè)部電子商務(wù)部經(jīng)理、杭州保俶路證券營業(yè)部總經(jīng)理助理、浙江營銷中心總經(jīng)理、
浙江管理總部總經(jīng)理、杭州分公司總經(jīng)理、浙江分公司總經(jīng)理、公司總裁助理等職務(wù)?，F(xiàn)
任國信證券股份有限公司副總裁、財富管理與機構(gòu)事業(yè)部總裁。自2019年8月開始擔(dān)任鵬
華基金管理有限公司董事。
周中國先生,董事,會計學(xué)碩士，高級會計師，注冊會計師，國籍：中國。歷任深圳華
為技術(shù)有限公司定價中心經(jīng)理助理，國信證券股份有限公司資金財務(wù)總部業(yè)務(wù)經(jīng)理、深圳
金地證券服務(wù)部財務(wù)經(jīng)理、資金財務(wù)總部高級經(jīng)理、資金財務(wù)總部總經(jīng)理助理、資金財務(wù)
總部副總經(jīng)理、人力資源總部副總經(jīng)理、人力資源總部總經(jīng)理等職務(wù)?，F(xiàn)任國信證券股份
有限公司財務(wù)負責(zé)人、資金財務(wù)總部總經(jīng)理。自2012年12月開始擔(dān)任鵬華基金管理有限
公司董事。
Massimo Mazzini先生,董事,經(jīng)濟和商學(xué)學(xué)士，國籍：意大利。曾任職于安達信
（Arthur Andersen），從事風(fēng)險管理和資產(chǎn)管理工作，歷任CA AIPG SGR投資總監(jiān)、CAAM＜/p>AI SGR及CA AIPG SGR首席執(zhí)行官和投資總監(jiān)、東方匯理資產(chǎn)管理股份有限公司（CAAM＜/p>SGR）投資副總監(jiān)、農(nóng)業(yè)信貸另類投資集團（Credit Agricole Alternative Investments
Group）國際執(zhí)行委員會委員、意大利歐利盛資本資產(chǎn)管理股份公司（Eurizon Capital
SGR S.p.A.）投資方案部投資總監(jiān)、Epsilon資產(chǎn)管理股份公司（Epsilon SGR）首席執(zhí)行
官、歐利盛資本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（盧森堡）首席執(zhí)行官兼總經(jīng)理、
Pramerica SGR S.p.A.首席執(zhí)行官?，F(xiàn)任意大利歐利盛資本資產(chǎn)管理股份公司（Eurizon
Capital SGR S.p.A.）副總裁、市場及業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān)。自2010年11月開始擔(dān)任鵬華基金
管理有限公司董事。
Sandro Vesprini先生,董事,工商管理學(xué)士，國籍：意大利。曾任職于米蘭軍醫(yī)院出
納部、稅務(wù)師事務(wù)所、菲亞特汽車發(fā)動機和變速器平臺管控管理團隊、圣保羅IMI資產(chǎn)管
理SGR企業(yè)經(jīng)管部、圣保羅財富管理企業(yè)管控部。歷任歐利盛資本資產(chǎn)管理股份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A.）財務(wù)管理和投資經(jīng)理、鵬華基金管理有限公司監(jiān)事?，F(xiàn)
任歐利盛資本資產(chǎn)管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）財務(wù)負責(zé)人。自2022年
3月開始擔(dān)任鵬華基金管理有限公司董事。
張元先生,獨立董事,大學(xué)本科，國籍：中國。歷任新疆軍區(qū)干事、秘書、編輯，甘肅
省委研究室干事、副處長、處長、副主任，中央金融工作委員會研究室主任，中國銀監(jiān)會
政策法規(guī)部（研究局）主任（局長）等職務(wù)；2005年6月至2007年12月，任中央國債登
記結(jié)算有限責(zé)任公司董事長兼黨委書記；2007年12月至2010年12月，任中央國債登記
結(jié)算有限責(zé)任公司監(jiān)事長兼黨委副書記。自2012年12月開始擔(dān)任鵬華基金管理有限公司
董事。
高臻女士,獨立董事,工商管理碩士，國籍：中國。曾任中國進出口銀行副處長，負責(zé)
貸款管理和運營，項目涉及制造業(yè)、能源、電信、跨國并購；2007年加入曼達林投資顧問
有限公司，現(xiàn)任曼達林投資顧問有限公司執(zhí)行合伙人。自2012年12月開始擔(dān)任鵬華基金
管理有限公司董事。
蔣毅剛先生,獨立董事,碩士，國籍：中國。歷任深圳大學(xué)法學(xué)院講師、廣東君誠律師
事務(wù)所主任、上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所首屆管理委員會主任，現(xiàn)任上海市錦天城
律師事務(wù)所高級合伙人、錦天城西雅圖辦公室管理合伙人。自2021年4月開始擔(dān)任鵬華基
金管理有限公司董事。
2、基金管理人監(jiān)事會成員
黃俞先生,監(jiān)事會主席,管理學(xué)碩士，國籍：中國。歷任鵬華基金管理有限公司董事，
深圳市北融信投資發(fā)展有限公司董事長，同方康泰產(chǎn)業(yè)集團有限公司主席兼執(zhí)行董事，深
圳市華融泰資產(chǎn)管理有限公司董事長，深圳華控賽格股份有限公司董事長，同方股份有限
公司副董事長、總裁?，F(xiàn)任深圳市奧融信投資發(fā)展有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，華控康泰
集團有限公司（曾用名為同方康泰產(chǎn)業(yè)集團有限公司）非執(zhí)行董事。自2013年11月開始
擔(dān)任鵬華基金管理有限公司監(jiān)事會主席。
陳冰女士,監(jiān)事,管理學(xué)學(xué)士，國籍：中國。歷任國信證券股份有限公司資金財務(wù)部會
計、上海營業(yè)部財務(wù)科副科長、資金財務(wù)部財務(wù)科副經(jīng)理、資金財務(wù)部資金科經(jīng)理、資金
財務(wù)部主任會計師兼科經(jīng)理、資金財務(wù)部總經(jīng)理助理、資金財務(wù)總部副總經(jīng)理、融資融券
部總經(jīng)理、證券金融事業(yè)部總裁等職務(wù)?，F(xiàn)任國信證券總裁助理。自2015年6月開始擔(dān)任
鵬華基金管理有限公司監(jiān)事。
Lorenzo Petracca先生,監(jiān)事,經(jīng)濟學(xué)學(xué)士，國籍：意大利。曾任職于意大利惠普公司
（Hewlett Packard Italy）會計部，歷任意大利商業(yè)銀行（Banca Commerciale
Italiana）財務(wù)分析師，意大利聯(lián)合商業(yè)銀行（Banca Intesa）私人銀行部業(yè)務(wù)總監(jiān)，聯(lián)
合圣保羅私人銀行(Intesa Sanpaolo Private Banking)首席財務(wù)官，聯(lián)合圣保羅銀行集團
信托公司（SIREF Fiduciaria）總經(jīng)理、常務(wù)董事，Assofiduciaria執(zhí)行委員會成員?，F(xiàn)
任意大利歐利盛資本資產(chǎn)管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）首席運營官。自
2022年3月開始擔(dān)任鵬華基金管理有限公司監(jiān)事。
寧江先生,職工監(jiān)事,工商管理碩士，國籍：中國。歷任美世（中國）有限公司大連辦
事處顧問；2009年10月加盟鵬華基金管理有限公司，歷任總裁辦公室招聘培訓(xùn)主管、總
經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，人力資源部副總經(jīng)理、總經(jīng)理，現(xiàn)任總裁助理兼人力資源部總經(jīng)
理。自2022年9月開始擔(dān)任鵬華基金管理有限公司監(jiān)事。
郝文高先生,職工監(jiān)事,大專學(xué)歷，國籍：中國。歷任深圳奧尊電腦有限公司證券基金
事業(yè)部副經(jīng)理、招商基金管理有限公司基金事務(wù)部總監(jiān)；2011年7月加盟鵬華基金管理有
限公司，現(xiàn)任首席運營保障官兼登記結(jié)算部總經(jīng)理。自2015年9月開始擔(dān)任鵬華基金管理
有限公司監(jiān)事。
左彬先生,職工監(jiān)事,法學(xué)碩士，國籍：中國。曾任中國平安保險（集團）股份有限公
司法律事務(wù)部律師；2016年4月加盟鵬華基金管理有限公司，歷任監(jiān)察稽核部高級合規(guī)
經(jīng)理、高級合規(guī)官、總經(jīng)理助理、首席合規(guī)專家、副總經(jīng)理，現(xiàn)任監(jiān)察稽核部總經(jīng)理。自
2019年9月開始擔(dān)任鵬華基金管理有限公司監(jiān)事。
3、高級管理人員情況
鄧召明先生,董事、總裁,經(jīng)濟學(xué)博士，講師，國籍：中國。歷任北京理工大學(xué)管理與
經(jīng)濟學(xué)院講師，中國兵器工業(yè)總公司主任科員，中國證監(jiān)會處長，南方基金管理有限公司
副總裁，現(xiàn)任鵬華基金管理有限公司董事、總裁。自2012年12月開始擔(dān)任鵬華基金管理
有限公司董事。
高鵬先生,副總裁,經(jīng)濟學(xué)碩士，國籍：中國。歷任博時基金管理有限公司監(jiān)察法律部
監(jiān)察稽核經(jīng)理，鵬華基金管理有限公司監(jiān)察稽核部副總經(jīng)理、監(jiān)察稽核部總經(jīng)理、職工監(jiān)
事、督察長，自2014年12月起擔(dān)任鵬華基金管理有限公司副總裁。
高永杰先生,督察長,法學(xué)碩士，國籍：中國。歷任中共中央辦公廳秘書局干部，中國
證監(jiān)會辦公廳新聞處干部、秘書處副處級秘書、發(fā)行監(jiān)管部副處長、人事教育部副處長、
處長，自2015年2月?lián)矽i華基金管理有限公司督察長。
韓亞慶先生,副總裁,經(jīng)濟學(xué)碩士，國籍：中國。歷任國家開發(fā)銀行資金局主任科員，
全國社會保障基金理事會投資部副調(diào)研員，南方基金管理有限公司固定收益部基金經(jīng)理、
固定收益部總監(jiān)，鵬華基金管理有限公司固定收益總部總經(jīng)理。自2017年3月起擔(dān)任鵬華
基金管理有限公司副總裁、固定收益投資總監(jiān)。
梁浩先生,副總裁,經(jīng)濟學(xué)博士，國籍：中國。曾任職于信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院，從事
產(chǎn)業(yè)政策研究工作；歷任鵬華基金管理有限公司研究員、基金經(jīng)理助理、研究部總經(jīng)理、
董事總經(jīng)理（MD）、資產(chǎn)配置與基金投資部總經(jīng)理，自2021年1月起擔(dān)任鵬華基金管理有
限公司副總裁，兼任基金經(jīng)理，自2024年4月起兼任國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理。
劉嵚先生,副總裁,管理學(xué)碩士，國籍：中國。歷任畢馬威（中國）管理顧問公司咨詢
顧問，南方基金管理有限公司北京分公司副總經(jīng)理，鵬華基金管理有限公司市場發(fā)展部總
經(jīng)理、北京分公司總經(jīng)理、總裁助理、職工監(jiān)事，自2022年9月起擔(dān)任鵬華基金管理有限
公司副總裁，現(xiàn)兼任首席市場官、機構(gòu)理財部總經(jīng)理。
薛華先生,財務(wù)負責(zé)人,經(jīng)濟學(xué)碩士，國籍：中國。歷任中國通號創(chuàng)新投資集團副總經(jīng)
理，鵬華基金管理有限公司聯(lián)席首席財務(wù)官、首席財務(wù)官，自2025年11月30日起擔(dān)任鵬
華基金管理有限公司財務(wù)負責(zé)人。
聶連杰先生,首席信息官,管理學(xué)碩士，國籍：中國。歷任鵬華基金管理有限公司監(jiān)察
稽核部總經(jīng)理、總裁助理兼金融科技部總經(jīng)理，自2025年11月30日起擔(dān)任鵬華基金管理
有限公司首席信息官兼金融科技部總經(jīng)理。
4、本基金基金經(jīng)理
王力先生,國籍中國,工學(xué)碩士,14年證券從業(yè)經(jīng)驗。曾任上海華騰軟件系統(tǒng)有限公司
軟件工程師，中國金融期貨交易所技術(shù)部軟件高級工程師。2017年11月加盟鵬華基金管
理有限公司，歷任量化及衍生品投資部高級量化研究員、資深量化研究員，現(xiàn)擔(dān)任指數(shù)與
量化投資部基金經(jīng)理。2025年09月?lián)矽i華中證一帶一路主題指數(shù)（LOF）基金經(jīng)理，
2025年09月?lián)矽i華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)（LOF）基金經(jīng)理，2025年10月?lián)蔚吞糆TF基
金經(jīng)理，2025年10月?lián)矽i華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題ETF聯(lián)接基金經(jīng)理，2025年12月?lián)?
任鵬華中證全指食品ETF基金經(jīng)理，2026年03月?lián)矽i華中證工程機械主題ETF基金經(jīng)
理，2026年03月?lián)矽i華滬深300ETF基金經(jīng)理，2026年03月?lián)矽i華滬深300ETF聯(lián)接
（LOF）基金經(jīng)理，2026年04月?lián)矽i華恒生港股通汽車主題ETF基金經(jīng)理，王力具備基
金從業(yè)資格。
本基金基金經(jīng)理管理的其他基金情況：
2025年09月?lián)矽i華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)（LOF）基金經(jīng)理
2025年10月?lián)蔚吞糆TF基金經(jīng)理
2025年10月?lián)矽i華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題ETF聯(lián)接基金經(jīng)理
2025年12月?lián)矽i華中證全指食品ETF基金經(jīng)理
2026年03月?lián)矽i華中證工程機械主題ETF基金經(jīng)理
2026年03月?lián)矽i華滬深300ETF基金經(jīng)理
2026年03月?lián)矽i華滬深300ETF聯(lián)接（LOF）基金經(jīng)理
2026年04月?lián)矽i華恒生港股通汽車主題ETF基金經(jīng)理
本基金歷任的基金經(jīng)理：
2015年05月至2016年12月焦文龍
2016年11月至2021年01月張羽翔
2021年01月至2025年09月羅英宇
5、投資決策委員會成員情況
鄧召明先生,鵬華基金管理有限公司董事、總裁。
高鵬先生,鵬華基金管理有限公司副總裁。
韓亞慶先生,鵬華基金管理有限公司副總裁、固定收益投資總監(jiān)。
梁浩先生,鵬華基金管理有限公司副總裁、基金經(jīng)理，現(xiàn)兼任國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理。
閆思倩女士,鵬華基金管理有限公司董事總經(jīng)理（MD）、權(quán)益投資三部總經(jīng)理、投資總
監(jiān)、基金經(jīng)理。
鄭科先生,鵬華基金管理有限公司首席資產(chǎn)配置官，現(xiàn)兼任資產(chǎn)配置與基金投資部總經(jīng)
理、基金經(jīng)理。
6、上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。
（三）基金管理人的職責(zé)
1、依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構(gòu)代為辦理基金份額的申
購、贖回和登記事宜；
2、辦理基金備案手續(xù)；
3、對所管理的不同基金財產(chǎn)分別管理、分別記賬，進行證券投資；
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；
5、進行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；
6、編制季度報告、中期報告和年度報告；
7、計算并公告基金凈值信息，確定鵬華一帶一路份額申購、贖回價格；
8、辦理與基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；
9、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
10、保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料；
11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法律行
為；
12、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他職責(zé)。
（四）基金管理人的承諾
1、基金管理人承諾不從事違反《中華人民共和國證券法》、《基金法》、《銷售辦
法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》等法律法規(guī)的行為，并承諾建立健全內(nèi)部控制制
度，采取有效措施，防止違法行為的發(fā)生。
2、基金管理人的禁止行為：
（1）將基金管理人固有財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)混同于基金財產(chǎn)從事證券投資；
（2）不公平地對待公司管理的不同基金財產(chǎn)；
（3）利用基金財產(chǎn)或者職務(wù)之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
（5）侵占、挪用基金財產(chǎn)；
（6）泄露因職務(wù)便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相
關(guān)的交易活動；
（7）玩忽職守，不按照規(guī)定履行職責(zé)；
（8）法律、行政法規(guī)以及中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
3、基金管理人承諾加強人員管理，強化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守國家有關(guān)法律
法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，誠實信用、勤勉盡責(zé)，不從事以下活動：
（1）越權(quán)或違規(guī)經(jīng)營；
（2）違反法律法規(guī)、基金合同或托管協(xié)議；
（3）故意損害基金份額持有人或基金合同其他當(dāng)事人的合法權(quán)益；
（4）在向中國證監(jiān)會報送的資料中弄虛作假；
（5）拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監(jiān)會依法監(jiān)管；
（6）玩忽職守、濫用職權(quán)，不按照規(guī)定履行職責(zé)；
（7）泄露在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開的基金投資內(nèi)
容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關(guān)的交易活動；
（8）除按本基金管理人制度進行基金運作投資外，直接或間接進行其他股票投資；
（9）協(xié)助、接受委托或以其他任何形式為其他組織或個人進行證券交易；
（10）違反證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，利用對敲、倒倉等非法手段操縱市場價格，擾亂市
場秩序；
（11）貶損同行，以提高自己；
（12）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導(dǎo)、欺詐成份；
（13）以不正當(dāng)手段謀求業(yè)務(wù)發(fā)展；
（14）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；
（15）其他法律、行政法規(guī)禁止的行為。
4、基金經(jīng)理承諾
（1）依照有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取最
大利益；
（2）不得利用職務(wù)之便為自己、受雇人或任何第三者牟取利益；
（3）不泄露在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開的基金投資
內(nèi)容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關(guān)的交易活
動；
（4）不從事?lián)p害基金財產(chǎn)和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。
（五）基金管理人的內(nèi)部控制制度
1、內(nèi)部控制的原則
基金管理人的內(nèi)部控制遵循以下原則：
（1）健全性原則：內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)包括公司的各項業(yè)務(wù)、各個部門或機構(gòu)和各級人員，
并涵蓋到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)；
（2）有效性原則：通過科學(xué)的內(nèi)控手段和方法，建立合理的內(nèi)控程序，維護內(nèi)控制度
的有效執(zhí)行；
（3）獨立性原則：公司各機構(gòu)、部門和崗位職責(zé)應(yīng)當(dāng)保持相對獨立，公司基金資產(chǎn)、
自有資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的運作應(yīng)當(dāng)分離；
（4）相互制約原則：公司內(nèi)部部門和崗位的設(shè)置應(yīng)當(dāng)權(quán)責(zé)分明、相互制衡；
（5）成本效益原則：公司運用科學(xué)化的經(jīng)營管理方法降低運作成本，提高經(jīng)濟效益，
以合理的控制成本達到最佳的內(nèi)部控制效果。
2、制訂內(nèi)部控制制度應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：
（1）合法合規(guī)性原則：基金管理人內(nèi)控制度應(yīng)當(dāng)符合國家法律、法規(guī)、規(guī)章和各項規(guī)
定；
（2）全面性原則：內(nèi)部控制制度應(yīng)當(dāng)涵蓋基金管理人經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)，不得留有
制度上的空白或漏洞；
（3）審慎性原則：制定內(nèi)部控制制度應(yīng)當(dāng)以審慎經(jīng)營、防范和化解風(fēng)險為出發(fā)點；
（4）適時性原則：內(nèi)部控制制度的制定應(yīng)當(dāng)隨著有關(guān)法律法規(guī)的調(diào)整和基金管理人經(jīng)
營戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、經(jīng)營理念等內(nèi)外部環(huán)境的變化進行及時的修改或完善。
3、內(nèi)部控制體系
（1）董事會下設(shè)合規(guī)與風(fēng)險控制委員會，主要負責(zé)制定基金管理人風(fēng)險控制戰(zhàn)略和控
制政策、協(xié)調(diào)突發(fā)重大風(fēng)險等事項。
（2）公司督察長負責(zé)對基金管理人各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)合法合規(guī)運作進行監(jiān)督檢查，組織、指
導(dǎo)基金管理人內(nèi)部監(jiān)察稽核工作，并可向董事會和中國證監(jiān)會直接報告。
（3）公司經(jīng)營管理層、督察長、監(jiān)察稽核部、公司各部門總經(jīng)理定期召開會議對各類
風(fēng)險予以充分的評估和防范，對業(yè)務(wù)過程中潛在和存在的風(fēng)險進行通報、討論，并及時采
取防范和控制措施。
（4）監(jiān)察稽核部負責(zé)對業(yè)務(wù)的合法合規(guī)性進行審查，并強化內(nèi)部檢查制度，通過定期
或不定期檢查內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，促使公司各項經(jīng)營管理活動的規(guī)范運行。
（5）風(fēng)控管理部對基金全生命周期投資管理進行監(jiān)控，針對投資標的、基金及基金管
理人整體層面進行多維度風(fēng)險分析。
（6）業(yè)務(wù)部門：對本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)風(fēng)險負有管控和及時報告的義務(wù)。
（7）員工：依照公司“全面風(fēng)險管理、全員風(fēng)險控制”的理念，公司每個員工均負有
一線風(fēng)險控制職責(zé)，負責(zé)把公司的風(fēng)險控制理念和措施落實到每一個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)當(dāng)中，并負
有把業(yè)務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險隱患或風(fēng)險問題及時進行報告、反饋的義務(wù)。
4、內(nèi)部控制措施
（1）公司通過不斷健全法人治理結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮獨立董事和監(jiān)事會的監(jiān)督職能，力爭
從源頭上杜絕不正當(dāng)關(guān)聯(lián)交易、利益輸送和內(nèi)部人控制現(xiàn)象的發(fā)生，保護投資人利益和公
司合法權(quán)益。
（2）管理層牢固樹立了內(nèi)控優(yōu)先的風(fēng)險管理理念，并著力培養(yǎng)全體員工的風(fēng)險防范意
識，營造濃厚的風(fēng)險管理文化氛圍，保證全體員工及時了解國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制
度，使風(fēng)險意識貫穿到公司各個部門、各個崗位和各個環(huán)節(jié)。
（3）公司依據(jù)自身經(jīng)營特點建立了包括崗位自控、相關(guān)部門和崗位之間相互監(jiān)督制
衡、督察長和監(jiān)察稽核部監(jiān)督的、權(quán)責(zé)統(tǒng)一、嚴密有效的三道內(nèi)控防線。
（4）建立并不斷完善內(nèi)部控制體系及內(nèi)部控制制度：自成立來，公司不斷完善內(nèi)控組
織架構(gòu)、控制程序、控制措施以及控制職責(zé)，建立健全內(nèi)部控制體系。通過不斷地對內(nèi)部
控制制度進行修訂和更新，公司的內(nèi)部控制制度不斷走向完善。
（5）建立健全各項管理制度和業(yè)務(wù)規(guī)章：公司建立了包括投資管理制度、基金會計制
度、信息披露制度、監(jiān)察稽核制度、信息技術(shù)管理制度、公司財務(wù)制度等基本管理制度以
及包括崗位設(shè)置、崗位職責(zé)、操作流程手冊在內(nèi)的業(yè)務(wù)流程、規(guī)章等，從基本管理制度和
業(yè)務(wù)流程上進行風(fēng)險控制。
（6）建立了崗位分離、相互制衡的內(nèi)控機制：公司在崗位設(shè)置上采取了嚴格的分離制
度，實現(xiàn)了基金投資與交易、交易與清算、公司會計與基金會計等業(yè)務(wù)崗位的分離制度，
形成了不同崗位之間的相互制衡機制，從崗位設(shè)置上減少和防范操作及操守風(fēng)險。
（7）建立健全了崗位責(zé)任制：公司通過健全崗位責(zé)任制使每位員工都能明確自己的崗
位職責(zé)和風(fēng)險管理責(zé)任。
（8）構(gòu)建風(fēng)險管理系統(tǒng)：公司通過建立風(fēng)險評估、預(yù)警、報告、控制以及監(jiān)督程序，
并經(jīng)過適當(dāng)?shù)目刂屏鞒蹋ㄆ诨驅(qū)崟r對風(fēng)險進行評估、預(yù)警、監(jiān)督，從而識別、評估和預(yù)
警與公司管理及基金運作有關(guān)的風(fēng)險，通過明晰的報告渠道，對風(fēng)險問題進行層層監(jiān)督、
管理、控制，使部門和管理層即時把握風(fēng)險狀況并及時、快速作出風(fēng)險控制決策。
（9）建立自動化監(jiān)督控制系統(tǒng)：公司啟用了恒生交易系統(tǒng)以及自行開發(fā)的投資指標監(jiān)
控系統(tǒng)等計算機輔助控制系統(tǒng)，對投資比例限制、“禁止買入股票名單”、交叉交易等方
面進行電子化控制，有效地防止了運作風(fēng)險和操守風(fēng)險。
（10）不斷強化投資紀律，嚴格實施股票庫制度：公司不斷強化投資紀律，加強集體
決策機制，各基金的行業(yè)配置比例、基金經(jīng)理個股授權(quán)、基準倉位等由投資決策委員會決
定。同時，公司建立了嚴格的股票庫制度、禁止和限制投資股票制度，并由研究小組負責(zé)
維護，所有股票投資必須完全從股票庫中選擇。公司還建立了契約風(fēng)險評估制度，定期對
各基金遵守基金合同的情況進行評估，防范契約風(fēng)險。
（11）當(dāng)標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風(fēng)險，且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出
調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則，綜合考慮成份股的退市風(fēng)險、其在
指數(shù)中的權(quán)重以及對跟蹤誤差的影響，據(jù)此制定成份股替代策略，并對投資組合進行相應(yīng)
調(diào)整。
5、基金管理人關(guān)于內(nèi)部合規(guī)控制書的聲明
（1）基金管理人確知建立、實施和維持內(nèi)部控制制度是基金管理人董事會及管理層的
責(zé)任；
（2）本基金管理人承諾以上關(guān)于內(nèi)部控制的披露真實、準確；
（3）本基金管理人承諾根據(jù)市場變化和公司發(fā)展不斷完善內(nèi)部控制體系和內(nèi)部控制制
度。
四、基金托管人
（一）基金托管人概況
1、基本情況
名稱：招商銀行股份有限公司（以下簡稱“招商銀行”）
設(shè)立日期：1987年3月31日
注冊地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
注冊資本：252.20億元
法定代表人：繆建民
行長：王良
資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)批準文號：證監(jiān)基金字[2002]83號
電話：4006195555
傳真：0755-83195201
資產(chǎn)托管部信息披露負責(zé)人：張姍
2、發(fā)展概況
招商銀行于1987年在深圳創(chuàng)建，是中國境內(nèi)第一家完全由企業(yè)法人持股的股份制商業(yè)
銀行，成立38年來逐步發(fā)展成為滬港兩地上市，擁有商業(yè)銀行、金融租賃、基金管理、人
壽保險、境外投行、消費金融、理財子公司等金融牌照的銀行集團。成立以來，招商銀行
始終堅持服務(wù)立行、創(chuàng)新驅(qū)動、科技興行、人才強行，以自身轉(zhuǎn)型發(fā)展助力社會經(jīng)濟高質(zhì)
量發(fā)展，全力服務(wù)居民和企業(yè)客戶財富增長、資產(chǎn)安全、資金融通。截至2025年12月31
日，本集團總資產(chǎn)130,705.23億元人民幣，高級法下資本充足率18.24%，權(quán)重法下資本充
足率15.00%。
2002年8月，招商銀行成立基金托管部；2005年8月，經(jīng)報中國證監(jiān)會同意，更名為
資產(chǎn)托管部，現(xiàn)下設(shè)基金券商團隊、銀保信托團隊、養(yǎng)老金團隊、業(yè)務(wù)管理團隊、產(chǎn)品研
發(fā)團隊、風(fēng)險管理團隊、系統(tǒng)與數(shù)據(jù)團隊、項目支持團隊、運營管理團隊、基金外包業(yè)務(wù)
團隊10個職能團隊，現(xiàn)有員工260人。2002年11月，經(jīng)中國人民銀行和中國證監(jiān)會批準
獲得證券投資基金托管業(yè)務(wù)資格，成為國內(nèi)第一家獲得該項業(yè)務(wù)資格上市銀行；2003年4
月，正式辦理基金托管業(yè)務(wù)。招商銀行作為托管業(yè)務(wù)資質(zhì)最全的商業(yè)銀行之一，擁有證券
投資基金托管資格、基本養(yǎng)老保險基金托管機構(gòu)資格、受托投資管理托管業(yè)務(wù)托管資格、
保險資金托管業(yè)務(wù)資格、企業(yè)年金基金托管業(yè)務(wù)資格、合格境外機構(gòu)投資者托管（QFII）
資格、合格境內(nèi)機構(gòu)投資者托管（QDII）資格、私募基金業(yè)務(wù)外包服務(wù)資格、存托憑證試
點存托業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)資格。
招商銀行資產(chǎn)托管結(jié)合自身在托管行業(yè)深耕23年的專業(yè)能力和創(chuàng)新精神，推出“招商
銀行托管+”服務(wù)品牌，以“踐行價值銀行戰(zhàn)略，致力于成為專業(yè)更精、科技更強、服務(wù)更
佳的客戶首選全球托管銀行”品牌愿景為指引，以“值得信賴的專家、貼心服務(wù)的管家、
讓價值持續(xù)增加、客戶的體驗更佳”的“4+目標”，以創(chuàng)新的“服務(wù)產(chǎn)品化”為方法論，
全方位助力資管機構(gòu)實現(xiàn)可持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展。招商銀行資產(chǎn)托管圍繞資管全場景，打造
了“如風(fēng)運營”“大觀投研”“見微數(shù)據(jù)”三個服務(wù)子品牌，不斷創(chuàng)新托管系統(tǒng)、服務(wù)和
產(chǎn)品：在業(yè)內(nèi)率先推出“網(wǎng)上托管銀行系統(tǒng)”、托管業(yè)務(wù)綜合系統(tǒng)和“6S”托管服務(wù)標
準，首家發(fā)布私募基金績效分析報告，開辦國內(nèi)首個托管銀行網(wǎng)站，推出國內(nèi)首個托管大
數(shù)據(jù)平臺，成功托管國內(nèi)第一只券商集合資產(chǎn)管理計劃、第一只FOF、第一只信托資金計
劃、第一只股權(quán)私募基金、第一家實現(xiàn)貨幣市場基金贖回資金T+1到賬、第一只境外銀行
QDII基金、第一只紅利ETF基金、第一只“1+N”基金專戶理財、第一家大小非解禁資
產(chǎn)、第一單TOT保管，實現(xiàn)從單一托管服務(wù)商向全面投資者服務(wù)機構(gòu)的轉(zhuǎn)變，得到了同業(yè)
認可。
招商銀行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，社會影響力不斷提升,近年來獲得業(yè)內(nèi)各類獎項
榮譽。2016年5月“托管通”榮獲《銀行家》2016中國金融創(chuàng)新“十佳金融產(chǎn)品創(chuàng)新
獎”；6月榮獲《財資》“中國最佳托管銀行獎”，成為國內(nèi)唯一獲得該獎項的托管銀
行；7月榮獲中國資產(chǎn)管理“金貝獎”“最佳資產(chǎn)托管銀行”、《21世紀經(jīng)濟報道》
“2016最佳資產(chǎn)托管銀行”。2017年5月榮獲《亞洲銀行家》“中國年度托管銀行獎”；
6月榮獲《財資》“中國最佳托管銀行獎”；“全功能網(wǎng)上托管銀行2.0”榮獲《銀行家》
2017中國金融創(chuàng)新“十佳金融產(chǎn)品創(chuàng)新獎”。2018年1月榮獲中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任
公司“2017年度優(yōu)秀資產(chǎn)托管機構(gòu)”獎；同月，托管大數(shù)據(jù)平臺風(fēng)險管理系統(tǒng)榮獲2016-
2017年度銀監(jiān)會系統(tǒng)“金點子”方案一等獎，以及中央金融團工委、全國金融青聯(lián)第五屆
“雙提升”金點子方案二等獎；3月榮獲《中國基金報》“最佳基金托管銀行”獎；5月
榮獲國際財經(jīng)權(quán)威媒體《亞洲銀行家》“中國年度托管銀行獎”；12月榮獲2018東方財
富風(fēng)云榜“2018年度最佳托管銀行”、“20年最值得信賴托管銀行”獎。2019年3月榮
獲《中國基金報》“2018年度最佳基金托管銀行”獎；6月榮獲《財資》“中國最佳托管
機構(gòu)”“中國最佳養(yǎng)老金托管機構(gòu)”“中國最佳零售基金行政外包”三項大獎；12月榮獲
2019東方財富風(fēng)云榜“2019年度最佳托管銀行”獎。2020年1月，榮獲中央國債登記結(jié)
算有限責(zé)任公司“2019年度優(yōu)秀資產(chǎn)托管機構(gòu)”獎項；6月榮獲《財資》“中國境內(nèi)最佳
托管機構(gòu)”“最佳公募基金托管機構(gòu)”“最佳公募基金行政外包機構(gòu)”三項大獎；10月榮
獲《中國基金報》第二屆中國公募基金英華獎“2019年度最佳基金托管銀行”獎。2021年
1月，榮獲中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司“2020年度優(yōu)秀資產(chǎn)托管機構(gòu)”獎項；同月榮
獲2020東方財富風(fēng)云榜“2020年度最受歡迎托管銀行”獎項；2021年10月，《證券時
報》“2021年度杰出資產(chǎn)托管銀行天璣獎”；2021年12月，榮獲《中國基金報》第三屆
中國公募基金英華獎“2020年度最佳基金托管銀行”；2022年1月榮獲中央國債登記結(jié)算
有限責(zé)任公司“2021年度優(yōu)秀資產(chǎn)托管機構(gòu)、估值業(yè)務(wù)杰出機構(gòu)”獎項；9月榮獲《財
資》“中國最佳托管銀行”“最佳公募基金托管銀行”“最佳理財托管銀行”三項大獎；
12月榮獲《證券時報》“2022年度杰出資產(chǎn)托管銀行天璣獎”；2023年1月榮獲中央國
債登記結(jié)算有限責(zé)任公司“2022年度優(yōu)秀資產(chǎn)托管機構(gòu)”、銀行間市場清算所股份有限公
司“2022年度優(yōu)秀托管機構(gòu)”、全國銀行間同業(yè)拆借中心“2022年度銀行間本幣市場托管
業(yè)務(wù)市場創(chuàng)新獎”三項大獎；2023年4月，榮獲《中國基金報》第二屆中國基金業(yè)創(chuàng)新英
華獎“托管創(chuàng)新獎”；2023年9月，榮獲《中國基金報》中國基金業(yè)英華獎“公募基金25
年基金托管示范銀行（全國性股份行）”；2023年12月，榮獲《東方財富風(fēng)云榜》
“2023年度托管銀行風(fēng)云獎”。2024年1月，榮獲中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司“2023
年度優(yōu)秀資產(chǎn)托管機構(gòu)”、“2023年度估值業(yè)務(wù)杰出機構(gòu)”、“2023年度債市領(lǐng)軍機
構(gòu)”、“2023年度中債綠債指數(shù)優(yōu)秀承銷機構(gòu)”四項大獎；2024年2月，榮獲泰康養(yǎng)老保
險股份有限公司“2023年度最佳年金托管合作伙伴”獎。2024年4月，榮獲中國基金報
“中國基金業(yè)英華獎-ETF20周年特別評選“優(yōu)秀ETF托管人””獎。2024年6月，榮獲上
海清算所“2023年度優(yōu)秀托管機構(gòu)”獎。2024年8月，在《21世紀經(jīng)濟報道》主辦的
2024資產(chǎn)管理年會暨十七屆21世紀【金貝】資產(chǎn)管理競爭力研究案例發(fā)布盛典上，“招
商銀行托管+”榮獲“2024卓越影響力品牌”獎項；2024年9月，在2024財聯(lián)社中國金融
業(yè)“拓撲獎”評選中，榮獲銀行業(yè)務(wù)類獎項“2024年資產(chǎn)托管銀行‘拓撲獎’”；2024年
12月，榮獲《中國證券報》“ETF金牛生態(tài)圈卓越托管機構(gòu)（銀行）獎”；2024年12
月，榮獲《2024東方財富風(fēng)云際會》“年度托管銀行風(fēng)云獎”。2025年1月，榮獲中央國
債登記結(jié)算有限責(zé)任公司“2024年度優(yōu)秀資產(chǎn)托管機構(gòu)”獎項、上海清算所“2024年度優(yōu)
秀托管機構(gòu)”獎項；2025年2月，榮獲全國銀行間同業(yè)拆借中心“2024年度市場創(chuàng)新業(yè)務(wù)
機構(gòu)”獎項；2025年3月，榮獲《中國基金報》2025年指數(shù)生態(tài)圈英華典型案例“指數(shù)產(chǎn)
品托管機構(gòu)”獎項；2025年6月，榮獲《亞洲銀行家》“中國最佳托管銀行”“中國最佳
股份制托管銀行”獎項。2025年8月，在《21世紀經(jīng)濟報道》主辦的2025資產(chǎn)管理年會
暨十八屆21世紀【金貝】資產(chǎn)管理競爭力案例發(fā)布盛典上，“招商銀行托管+”榮獲
“2025卓越影響力品牌”獎項。2025年12月，榮獲《2025東方財富風(fēng)云際會》“年度托
管銀行風(fēng)云獎”。
（二）主要人員情況
繆建民先生，招商銀行董事長、非執(zhí)行董事，2020年9月起擔(dān)任招商銀行董事、董事
長。中央財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士，高級經(jīng)濟師。中國共產(chǎn)黨第十九屆、二十屆中央委員會候
補委員。招商局集團有限公司董事長。曾任中國人壽保險（集團）公司副董事長、總裁，
中國人民保險集團股份有限公司副董事長、總裁、董事長，曾兼任中國人民財產(chǎn)保險股份
有限公司董事長，中國人保資產(chǎn)管理有限公司董事長，中國人民健康保險股份有限公司董
事長，中國人民保險（香港）有限公司董事長，人保資本投資管理有限公司董事長，中國
人民養(yǎng)老保險有限責(zé)任公司董事長，中國人民人壽保險股份有限公司董事長。
王良先生，招商銀行黨委書記、執(zhí)行董事、行長。中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士，高級經(jīng)
濟師。1995年6月加入招商銀行，歷任招商銀行北京分行行長助理、副行長、行長，2012
年6月起歷任招商銀行行長助理、副行長、常務(wù)副行長，2022年5月起任招商銀行黨委書
記，2022年6月起任招商銀行行長。兼任招商銀行香港上市相關(guān)事宜之授權(quán)代表、招銀國
際金融控股有限公司董事長、招銀國際金融有限公司董事長、招商永隆銀行董事長、招聯(lián)
消費金融有限公司副董事長、招商局金融控股有限公司董事、中國銀行業(yè)協(xié)會中間業(yè)務(wù)專
業(yè)委員會第四屆主任、中國金融會計學(xué)會第六屆常務(wù)理事、廣東省第十四屆人大代表。
王穎女士，招商銀行副行長，南京大學(xué)政治經(jīng)濟學(xué)專業(yè)碩士，經(jīng)濟師。王穎女士1997
年1月加入招商銀行，歷任招商銀行北京分行行長助理、副行長，天津分行行長，深圳分
行行長，招商銀行行長助理。2023年11月起任招商銀行副行長。
孫樂女士，招商銀行資產(chǎn)托管部總經(jīng)理，碩士研究生畢業(yè)，2001年8月加入招商銀行
至今，歷任招商銀行合肥分行風(fēng)險控制部副經(jīng)理、經(jīng)理、信貸管理部總經(jīng)理助理、副總經(jīng)
理、總經(jīng)理、公司銀行部總經(jīng)理、中小企業(yè)金融部總經(jīng)理、投行與金融市場部總經(jīng)理；無
錫分行行長助理、副行長；南京分行副行長；2021年10月起先后任招商銀行資產(chǎn)托管部
負責(zé)人、資產(chǎn)托管部總經(jīng)理，具有20余年銀行從業(yè)經(jīng)驗，在風(fēng)險管理、信貸管理、公司金
融、資產(chǎn)托管等領(lǐng)域有深入的研究和豐富的實務(wù)經(jīng)驗。
（三）基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
截至2025年12月31日，招商銀行股份有限公司累計托管1759只證券投資基金。
（四）托管人的內(nèi)部控制制度
1、內(nèi)部控制目標
招商銀行確保托管業(yè)務(wù)嚴格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)監(jiān)管制度，堅持守法經(jīng)營、
規(guī)范運作的經(jīng)營理念；形成科學(xué)合理的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制，防范和化解經(jīng)營
風(fēng)險，確保托管業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運行和托管資產(chǎn)的安全；建立有利于查錯防弊、堵塞漏洞、消
除隱患，保證業(yè)務(wù)穩(wěn)健運行的風(fēng)險控制制度，確保托管業(yè)務(wù)信息真實、準確、完整、及
時；確保內(nèi)控機制、體制的不斷改進和各項業(yè)務(wù)制度、流程的不斷完善。
2、內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)
招商銀行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)建立三級內(nèi)部控制及風(fēng)險防范體系：
一級內(nèi)部控制及風(fēng)險防范是在招商銀行總行風(fēng)險管控層面對風(fēng)險進行預(yù)防和控制；總
行風(fēng)險管理部、法律合規(guī)部、審計部獨立對資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)進行評估監(jiān)督，并提出內(nèi)控提升
管理建議。
二級內(nèi)部控制及風(fēng)險防范是招商銀行資產(chǎn)托管部設(shè)立風(fēng)險合規(guī)管理相關(guān)團隊，負責(zé)部
門內(nèi)部風(fēng)險預(yù)防和控制，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷，提出整改方案，跟蹤整改情況，并直接
向部門總經(jīng)理室報告。
三級內(nèi)部控制及風(fēng)險防范是招商銀行資產(chǎn)托管部在設(shè)置專業(yè)崗位時，遵循內(nèi)控制衡原
則，視業(yè)務(wù)的風(fēng)險程度制定相應(yīng)監(jiān)督制衡機制。
3、內(nèi)部控制原則
（1）全面性原則。內(nèi)部控制覆蓋各項業(yè)務(wù)過程和操作環(huán)節(jié)、覆蓋所有團隊和崗位，并
由全部人員參與。
（2）審慎性原則。托管組織體系的構(gòu)成、內(nèi)部管理制度的建立均以防范風(fēng)險、審慎經(jīng)
營為出發(fā)點，體現(xiàn)“內(nèi)控優(yōu)先”的要求。
（3）獨立性原則。招商銀行資產(chǎn)托管部各團隊、各崗位職責(zé)保持相對獨立，不同托管
資產(chǎn)之間、托管資產(chǎn)和自有資產(chǎn)之間相互分離。內(nèi)部控制的檢查、評價部門獨立于內(nèi)部控
制的建立和執(zhí)行部門。
（4）有效性原則。內(nèi)部控制有效性包含內(nèi)部控制設(shè)計的有效性、內(nèi)部控制執(zhí)行的有效
性。內(nèi)部控制設(shè)計的有效性是指內(nèi)部控制的設(shè)計覆蓋了所有應(yīng)關(guān)注的重要風(fēng)險，且設(shè)計的
風(fēng)險應(yīng)對措施適當(dāng)。內(nèi)部控制執(zhí)行的有效性是指內(nèi)部控制能夠按照設(shè)計要求嚴格有效執(zhí)
行。
（5）適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制適應(yīng)招商銀行托管業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的需要，并能夠隨著托管
業(yè)務(wù)經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、經(jīng)營理念等內(nèi)部環(huán)境的變化和國家法律、法規(guī)、政策制度等外
部環(huán)境的改變及時進行修訂和完善。
（6）防火墻原則。招商銀行資產(chǎn)托管部辦公場地與我行其他業(yè)務(wù)場地隔離，辦公網(wǎng)和
業(yè)務(wù)網(wǎng)物理分離，部門業(yè)務(wù)網(wǎng)和全行業(yè)務(wù)網(wǎng)防火墻策略分離，以達到風(fēng)險防范的目的。
（7）重要性原則。內(nèi)部控制在實現(xiàn)全面控制的基礎(chǔ)上，關(guān)注重要托管業(yè)務(wù)重要事項和
高風(fēng)險環(huán)節(jié)。
（8）制衡性原則。內(nèi)部控制能夠?qū)崿F(xiàn)在托管組織體系、機構(gòu)設(shè)置、權(quán)責(zé)分配及業(yè)務(wù)流
程等方面相互制約、相互監(jiān)督，同時兼顧運營效率。
4、內(nèi)部控制措施
（1）完善的制度建設(shè)。招商銀行資產(chǎn)托管部從資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)控管理、產(chǎn)品受理、會
計核算、資金清算、崗位管理、檔案管理和信息管理等方面制定一系列規(guī)章制度，建立了
三層制度體系，即：基本規(guī)定、業(yè)務(wù)管理辦法和業(yè)務(wù)操作規(guī)程。制度結(jié)構(gòu)層次清晰、管理
要求明確，滿足風(fēng)險管理全覆蓋的要求，保證資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)科學(xué)化、制度化、規(guī)范化運
作。
（2）業(yè)務(wù)信息風(fēng)險控制。招商銀行資產(chǎn)托管部在數(shù)據(jù)傳輸和保存方面有嚴格的加密和
備份措施，采用加密、直連方式傳輸數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)執(zhí)行異地實時備份，所有的業(yè)務(wù)信息須經(jīng)
過嚴格的授權(quán)方能進行訪問。
（3）客戶資料風(fēng)險控制。招商銀行資產(chǎn)托管部對業(yè)務(wù)辦理過程中獲取的客戶資料嚴格
保密，除法律法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定、監(jiān)管機構(gòu)及審計要求外，不向任何機構(gòu)、部門或個人
泄露。
（4）信息技術(shù)系統(tǒng)風(fēng)險控制。招商銀行對信息技術(shù)系統(tǒng)機房、權(quán)限管理實行雙人雙崗
雙責(zé)，電腦機房24小時值班并設(shè)置門禁，所有電腦設(shè)置密碼及相應(yīng)權(quán)限。業(yè)務(wù)網(wǎng)和辦公
網(wǎng)、托管業(yè)務(wù)網(wǎng)與全行業(yè)務(wù)網(wǎng)雙分離制度，與外部業(yè)務(wù)機構(gòu)實行防火墻保護，對信息技術(shù)
系統(tǒng)采取兩地三中心的應(yīng)急備份管理措施等，保證信息技術(shù)系統(tǒng)的安全。
（5）人力資源控制。招商銀行資產(chǎn)托管部通過建立良好的企業(yè)文化和員工培訓(xùn)、激勵
機制、加強人力資源管理及建立人才梯級隊伍及人才儲備機制，有效地進行人力資源管
理。
（五）基金托管人對基金管理人運作基金進行監(jiān)督的方法和程序
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等
有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同、托管協(xié)議的約定，對基金投資范圍、投資比例、投資組
合等情況的合法性、合規(guī)性進行監(jiān)督和核查。
在為基金投資運作所提供的基金清算和核算服務(wù)環(huán)節(jié)中，基金托管人對基金管理人發(fā)
送的投資指令、基金管理人對各基金費用的提取與支付情況進行檢查監(jiān)督，對違反法律法
規(guī)、基金合同的指令拒絕執(zhí)行，并立即通知基金管理人。
基金托管人如發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的投資指令違反法律、行政法規(guī)
和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反基金合同約定，及時以書面形式通知基金管理人進行整改，整
改的時限應(yīng)符合法律法規(guī)及基金合同允許的調(diào)整期限?；鸸芾砣耸盏酵ㄖ髴?yīng)及時核對
確認并以書面形式向基金托管人發(fā)出回函并改正?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規(guī)事
項未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。
五、相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
（一）基金份額銷售機構(gòu)
1、直銷機構(gòu)
（1）鵬華基金管理有限公司直銷中心
1）鵬華基金管理有限公司直銷柜臺
辦公地址：深圳市福田區(qū)福華三路168號深圳國際商會中心43層
聯(lián)系電話：0755-82021233
傳真：0755-82021155
聯(lián)系人：龍毅
2）鵬華基金管理有限公司北京分公司
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街甲9號金融街中心南樓502房
聯(lián)系電話：010-88082426
傳真：010-88082018
聯(lián)系人：張圓圓
3）鵬華基金管理有限公司上海分公司
辦公地址：上海市浦東新區(qū)花園石橋路33號花旗集團大廈801B室
聯(lián)系電話：021-68876878
傳真：021-68876821
聯(lián)系人：李化怡
4）鵬華基金管理有限公司武漢分公司
辦公地址：武漢市江漢區(qū)建設(shè)大道568號新世界國貿(mào)大廈2座709室
聯(lián)系電話：027-85557881
傳真：027-85557973
聯(lián)系人：祁明兵
5）鵬華基金管理有限公司廣州分公司
辦公地址：廣州市天河區(qū)珠江新城華夏路10號富力中心24樓07單元
聯(lián)系電話：020-38927993
傳真：020-38927990
聯(lián)系人：周櫻
（2）鵬華基金管理有限公司網(wǎng)上直銷渠道
網(wǎng)址：www.phfund.com.cn
2、其他銷售機構(gòu)
具體名單詳見基金管理人官方網(wǎng)站。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)要求，根據(jù)實情，選擇其他符合要求的機構(gòu)銷售本基
金或變更上述銷售機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
3、場內(nèi)銷售機構(gòu)
本基金的場內(nèi)銷售機構(gòu)為具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的深圳證券交易所會員單位（具體名
單可在深圳證券交易所網(wǎng)站查詢）。
（二）登記機構(gòu)
1、A類、C類基金份額的登記機構(gòu)
名稱：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
住所：北京市西城區(qū)太平橋大街17號
法定代表人：于文強
辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街17號
聯(lián)系電話：0755-25941405
傳真：0755-25987133
負責(zé)人：丁志勇
2、I類基金份額的登記機構(gòu)
名稱：鵬華基金管理有限公司
住所：深圳市福田區(qū)福華三路168號深圳國際商會中心43層
法定代表人：張納沙
辦公地址：深圳市福田區(qū)福華三路168號深圳國際商會中心43層
聯(lián)系電話：（0755）82021877
傳真：（0755）82021165
聯(lián)系人：范偉強
（三）出具法律意見書的律師事務(wù)所
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負責(zé)人：韓炯
辦公室地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
聯(lián)系電話：021-31358666
傳真：021-31358666
聯(lián)系人：陳穎華
經(jīng)辦律師：黎明、孫睿
（四）審計基金資產(chǎn)的會計師事務(wù)所
名稱：德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：上海市延安東路222號外灘中心30樓
執(zhí)行事務(wù)合伙人：唐戀炯
辦公室地址：上海市延安東路222號外灘中心30樓
聯(lián)系電話：021-6141 8888
傳真：021-6335 0003
聯(lián)系人：江麗雅
經(jīng)辦會計師：江麗雅、林婷婷
六、基金的歷史沿革和存續(xù)
（一）基金的歷史沿革
本基金由鵬華中證一帶一路主題指數(shù)分級證券投資基金終止分級運作并變更而來，鵬
華中證一帶一路主題指數(shù)分級證券投資基金由基金管理人依照《基金法》和其他有關(guān)法律
法規(guī)，以及基金合同的規(guī)定，經(jīng)中國證監(jiān)會2015年4月29日證監(jiān)許可〔2015〕769號文
注冊。募集期間有效認購份額606,374,145.94份，利息結(jié)轉(zhuǎn)份額27,918.99份，合計
606,402,064.93份，募集戶數(shù)為7,084戶?；鸸芾砣双@得中國證監(jiān)會書面確認后，《鵬
華中證一帶一路主題指數(shù)分級證券投資基金基金合同》于2015年5月18日生效。
根據(jù)《鵬華中證一帶一路主題指數(shù)分級證券投資基金基金合同》約定，鵬華中證一帶
一路主題指數(shù)分級證券投資基金應(yīng)根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》等
法律法規(guī)規(guī)定終止鵬華帶路A份額與鵬華帶路B份額的運作，無需召開基金份額持有人大
會。據(jù)此，基金管理人已于2020年12月2日在指定媒介發(fā)布《關(guān)于鵬華中證一帶一路主
題指數(shù)分級證券投資基金之鵬華帶路A份額和鵬華帶路B份額終止運作并修改基金合同的
公告》，向深圳證券交易所申請鵬華中證一帶一路主題指數(shù)分級證券投資基金的兩級子份
額終止上市，并于2020年12月31日（份額折算基準日）進行基金份額折算，《鵬華中證
一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金（LOF）基金合同》于2021年1月1日正式生效，《鵬
華中證一帶一路主題指數(shù)分級證券投資基金基金合同》自同一日失效。
（二）基金運作方式和類別
上市契約型開放式，股票型證券投資基金
（三）基金的存續(xù)期間
不定期
（四）基金份額類別
本基金根據(jù)申購費、贖回費及銷售服務(wù)費收取方式的不同，將基金份額分為不同的類
別。在投資人申購時收取申購費用，并不從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份
額，稱為A類基金份額；在投資人申購時不收取申購費用，而從本類別基金資產(chǎn)中按
0.30%的年費率計提銷售服務(wù)費的基金份額，稱為C類基金份額；在投資人申購時不收取申
購費用，而從本類別基金資產(chǎn)中按0.10%的年費率計提銷售服務(wù)費的基金份額，稱為I類
基金份額。
本基金各類基金份額分別設(shè)置代碼。A類基金份額通過場外和場內(nèi)兩種方式申購，并
在交易所上市交易（場內(nèi)份額上市交易，場外份額不上市交易），A類基金份額持有人可
進行跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管；C類基金份額和I類基金份額通過場外方式申購，不在交易所上市交
易。除經(jīng)基金管理人另行公告，C類基金份額和I類基金份額持有人不能進行跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托
管。由于基金費用的不同，本基金各類基金份額將分別計算并公告基金份額凈值。
投資者可自行選擇申購的基金份額類別。
在不違反法律法規(guī)規(guī)定、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影
響的情況下，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，可以增加、減少或調(diào)整基金份額類別
設(shè)置、對基金份額分類辦法及規(guī)則進行調(diào)整并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒
介公告，無需召開基金份額持有人大會審議。
（五）基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模
基金合同生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)
凈值低于5000萬元的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前
述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式、與其他
基金合并或者終止基金合同等，并召開基金份額持有人大會進行表決。
法律法規(guī)另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
七、基金份額的上市與交易
基金合同生效后，在符合法律法規(guī)和深圳證券交易所規(guī)定的上市條件的情況下，基金
管理人可申請本基金的A類基金份額在深圳證券交易所上市與交易。如無特別說明，本部
分約定僅適用于基金A類基金份額。
（一）上市交易的地點
深圳證券交易所。
（二）上市交易的時間
本基金于2021年1月18日開始在深圳證券交易所上市交易。
（三）上市交易的規(guī)則
1、本基金上市首日的開盤參考價為前一交易日的基金份額凈值；
2、本基金上市交易的其他規(guī)則遵循《深圳證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》、《深
圳證券交易所交易規(guī)則》及其他相關(guān)規(guī)定。
（四）上市交易的費用
本基金上市交易的費用按照深圳證券交易所相關(guān)規(guī)則及有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（五）上市交易的行情揭示
本基金在深圳證券交易所掛牌交易，交易行情通過行情發(fā)布系統(tǒng)揭示。行情發(fā)布系統(tǒng)
同時揭示本基金前一交易日的基金份額凈值。
（六）上市交易的停復(fù)牌、暫停上市、恢復(fù)上市和終止上市
本基金的停復(fù)牌、暫停上市、恢復(fù)上市和終止上市按照深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定執(zhí)
行。
（七）其他事項
相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會及深圳證券交易所對基金上市交易的規(guī)則等相關(guān)規(guī)定內(nèi)容
進行調(diào)整的，本基金基金合同相應(yīng)予以修改，且此項修改無須召開基金份額持有人大會，
并在本基金更新的招募說明書中列示。
若深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司增加了基金上市交易的新功能，
基金管理人可以在履行適當(dāng)?shù)某绦蚝笤黾酉鄳?yīng)功能。
八、基金份額的申購與贖回
基金合同生效后，本基金接受投資者的場外、場內(nèi)申購與贖回。A類基金份額投資者
可通過場內(nèi)或場外兩種方式對基金份額進行申購與贖回。C類基金份額和I類基金份額投
資者可通過場外方式對基金份額進行申購與贖回。場外申購的基金份額登記在注冊登記系
統(tǒng)基金份額持有人開放式基金賬戶下；場內(nèi)申購的基金份額登記在證券登記系統(tǒng)基金份額
持有人深圳證券賬戶下。
（一）基金份額的場外申購與贖回
1、申購和贖回的場所
投資者辦理本基金場外申購、贖回業(yè)務(wù)的場所為基金管理人的直銷機構(gòu)和基金管理人
委托的其他銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點。
基金管理人可根據(jù)情況變更或增減銷售機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示?；鹜顿Y者
應(yīng)當(dāng)在銷售機構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按銷售機構(gòu)提供的其他方式辦理基金份額
的申購與贖回。
2、申購和贖回的開放日及時間
本基金于2021年1月5日起每個開放日開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)
務(wù)。
申購和贖回的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日（基金管理人
根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購或贖回時除外），投資
者應(yīng)當(dāng)在開放日辦理申購和贖回申請。開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間見基金管理人屆時發(fā)布
的相關(guān)公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者
轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機構(gòu)確
認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情
況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照
《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
3、申購和贖回的原則
（1）“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當(dāng)日收市后計算的該類基金份額凈值
為基準進行計算；
（2）“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；
（3）當(dāng)日的申購與贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；
（4）場外贖回遵循“先進先出”原則，即按照基金份額登記的先后次序進行順序贖
回。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調(diào)整。基金管理人必須在新
規(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
4、申購和贖回的程序
（1）申購和贖回的申請方式
基金投資者必須根據(jù)基金銷售機構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間向基金
銷售機構(gòu)提出申購或贖回的申請。
投資者在申購本基金時須按銷售機構(gòu)規(guī)定的方式備足申購資金，投資者在提交贖回申
請時，必須有足夠的基金份額余額，否則所提交的申購、贖回的申請無效而不予成交。
（2）申購和贖回申請的確認
T日規(guī)定時間受理的申請，正常情況下，基金登記機構(gòu)在T＋1日內(nèi)為投資者對該交易
的有效性進行確認，在T＋2日后（包括該日）投資者應(yīng)及時向銷售機構(gòu)或以銷售機構(gòu)規(guī)定
的其他方式查詢申購與贖回的成交情況并妥善行使合法權(quán)利。
基金銷售機構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)
確實接收到申購、贖回申請。申購、贖回的確認以基金登記機構(gòu)或基金管理公司的確認結(jié)
果為準。對于申請的確認情況，投資人應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。
（3）申購和贖回的款項支付
投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資人交付申購款項，申購成立；
基金份額登記機構(gòu)確認基金份額時，申購生效。
投資人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機構(gòu)確認贖回時，贖回生效。
申購采用全額繳款方式，若申購資金在規(guī)定時間內(nèi)未全額到賬則申購不成立，若申購
不成立或無效，申購款項將退回投資者賬戶，由此產(chǎn)生的利息等損失由投資者自行承擔(dān)。
投資者T日贖回申請成功后，基金管理人將通過基金登記機構(gòu)及其相關(guān)基金銷售機構(gòu)
在T＋7日（包括該日）內(nèi)將贖回款項劃往基金份額持有人賬戶。在發(fā)生巨額贖回、基金合
同載明的暫停贖回或其它延緩支付贖回款的情形時，款項的支付辦法參照基金合同的有關(guān)
條款處理。
5、申購與贖回的數(shù)額限制
（1）投資者通過其他場外銷售機構(gòu)申購本基金A類基金份額或C類基金份額，單筆最
低申購金額為1元(含申購費)。通過基金管理人直銷中心申購本基金A類基金份額或C類
基金份額，首次最低申購金額為100萬元，追加申購單筆最低金額為1萬元，但根據(jù)法律
法規(guī)或基金管理人的要求無法通過網(wǎng)上直銷渠道申購的不受前述限制。各銷售機構(gòu)可根據(jù)
業(yè)務(wù)情況設(shè)置高于或等于本公司設(shè)定的上述單筆申購最低金額，如果銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)
定的最低單筆申購金額高于1元人民幣，以銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。對于本基金I類基金份
額，單筆最低申購金額為10元。投資者辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時，請遵循銷售機構(gòu)的具體業(yè)務(wù)規(guī)
定；
（2）投資人贖回本基金份額時，可申請將其持有的部分或全部基金份額贖回，贖回時
單筆最低贖回基金份額為1份；賬戶最低余額為1份基金份額，若某筆贖回將導(dǎo)致投資人
在銷售機構(gòu)托管的單只基金份額余額不足1份時，該筆贖回業(yè)務(wù)應(yīng)包括賬戶內(nèi)全部基金份
額，否則，剩余部分的基金份額將被強制贖回；
（3）本基金對單個投資者累計持有的基金份額不設(shè)限制；
（4）當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理
人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫
?；鹕曩彽却胧袑嵄Ｗo存量基金份額持有人的合法權(quán)益，具體請參見相關(guān)公告；
（5）基金管理人可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對申購的金額
和贖回的份額等數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)
定在指定媒介公告。
6、申購費用和贖回費用
（1）申購費用
本基金A類基金份額的場外申購費率隨投資者申購金額的增加而減少。投資者可以多
次申購本基金，申購費率按每筆申購申請單獨計算。本基金C類基金份額和I類基金份額
不收取申購費用。
本基金A類基金份額的場外申購費率如下表：
申購金額M（元） 申購費率
M＜100萬 1.20％
100萬≤M＜500萬 0.60％
M≥500萬 每筆100元
申購費用由申購A類基金份額的投資者承擔(dān)，在申購基金份額時收取，不列入基金財
產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。
（2）贖回費用
本基金的場外贖回費率隨投資者持有基金份額期限的增加而減少。
本基金A類基金份額的場外贖回費率如下表（1年為365日）：
持有期限Y 贖回費率
Y＜7日 1.50%
7日≤Y＜1年 0.50％
1年≤Y＜2年 0.25％
Y≥2年 0.00％
A類基金份額的贖回費用由贖回A類基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持
有人贖回基金份額時收取。本基金對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取的贖回費全額計入
基金財產(chǎn)，對持續(xù)持有期不少于7日的投資者收取的贖回費總額的25％應(yīng)歸入基金財產(chǎn)，
其余用于支付市場推廣、注冊登記費和其他必要的手續(xù)費。
本基金C類基金份額、I類基金份額的場外贖回費率如下表所示：
持有期限Y 贖回費率
Y＜7日 1.50%
Y≥7日 0.00％
本基金C類/I類基金份額的贖回費用由贖回該類基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在
基金份額持有人贖回基金份額時收取，贖回費全額計入基金財產(chǎn)。
（3）基金管理人可以根據(jù)基金合同的相關(guān)約定調(diào)整費率或收費方式，基金管理人最遲
應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介公告。
（4）基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制
定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管
部門要求履行必要手續(xù)后基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購費率、基金贖回費率和銷售服
務(wù)費率。
（5）當(dāng)發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確?；?
估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)
定。
7、申購份額與贖回金額的計算
（1）基金份額凈值的計算
本基金各類基金份額凈值的計算，均保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五
入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。T日的各類基金份額凈值在當(dāng)天收市后計
算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)中國證監(jiān)會同意，可以適當(dāng)延遲計算或公告。
（2）申購份額的計算
基金的申購采用“金額申購”方式。
1）若投資者選擇場外申購本基金A類基金份額，則其申購金額包括申購費用和凈申購
金額，基金申購份額的計算公式如下：
當(dāng)申購費用適用比例費率時，申購份額的計算方法為：
凈申購金額＝申購金額／（1＋申購費率）；
申購費用＝申購金額－凈申購金額；
申購份額＝凈申購金額／申購當(dāng)日A類基金份額凈值。
當(dāng)申購費用為固定金額時，申購份額的計算方法為：
申購費用＝固定金額
凈申購金額＝申購金額－申購費用
申購份額＝凈申購金額/申購當(dāng)日A類基金份額凈值。
例：某投資者在場外申購本基金A類基金份額50,000元，對應(yīng)的申購費率為1.20％。
假設(shè)申購當(dāng)日A類基金份額凈值為1.3860元，則可得到的申購份額為：
凈申購金額＝50,000／（1＋1.20％）＝49,407.11元；
申購費用＝50,000－49,407.11＝592.89元；
申購份額＝49,407.11／1.3860＝35,647.27份。
即，若該投資者在場外申購本基金A類基金份額50,000元，假設(shè)申購當(dāng)日A類基金份
額凈值為1.3860元，則可得到A類基金份額35,647.27份。
2）若投資者選擇場外申購本基金C類/I類基金份額，則申購份額的計算公式如下：
申購份額＝申購金額／申購當(dāng)日C類/I類基金份額凈值
例：某投資者在場外申購本基金C類/I類基金份額100,000元，假設(shè)申購當(dāng)日該類基
金份額凈值為1.2980元，則可得到的申購份額為：
申購份額＝100,000／1.2980＝77,041.60份
即，若該投資者在場外申購本基金C類/I類基金份額100,000元，假設(shè)申購當(dāng)日該類
基金份額凈值為1.2980元，則可得到77,041.60份該類基金份額。
3）申購的有效份額為凈申購金額除以當(dāng)日該類基金份額凈值，有效份額單位為份。場
外申購份額計算結(jié)果保留到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點后兩位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生
的誤差計入基金財產(chǎn)。
（3）贖回金額的計算
基金的贖回采用“份額贖回”方式，贖回價格以T日的該類基金份額凈值為基準進行
計算，計算公式如下：
贖回總金額＝贖回份額×T日該類基金份額凈值；
贖回費用＝贖回總金額×贖回費率；
凈贖回金額＝贖回總金額－贖回費用。
贖回金額為實際確認的有效贖回份額乘以當(dāng)日該類基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費用后
的余額。場外贖回金額計算結(jié)果保留到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點后兩位以后的部分四舍五
入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資者在場外贖回本基金A類基金份額100,000份，持有時間為一年六個月，
對應(yīng)的贖回費率為0.25％。假設(shè)贖回當(dāng)日A類基金份額凈值為1.4830元，則可得到的贖回
金額為：
贖回金額＝100,000×1.4830＝148,300.00元；
贖回費用＝148,300.00×0.25％＝370.75元；
凈贖回金額＝148,300.00－370.75＝147,929.25元。
即，若該投資者在場外贖回本基金A類基金份額100,000份，持有時間為一年六個
月，假設(shè)贖回當(dāng)日A類基金份額凈值為1.4830元，則可得到的凈贖回金額為147,929.25
元。
例：某投資者在場外贖回本基金C類/I類基金份額100,000份，持有時間為六個月，
對應(yīng)的贖回費率為0。假設(shè)贖回當(dāng)日該類基金份額凈值為1.3230元，則可得到的贖回金額
為：
贖回金額＝100,000×1.3230＝132,300.00元；
贖回費用＝132,300.00×0％＝0.00元；
凈贖回金額＝132,300.00－0.00＝132,300.00元。
即，若該投資者在場外贖回本基金C類/I類基金份額100,000份，持有時間為六個
月，假設(shè)贖回當(dāng)日該類基金份額凈值為1.3230元，則可得到的凈贖回金額為132,300.00
元。
8、申購和贖回的注冊登記
投資者申購基金成功后，基金登記機構(gòu)在T＋1日為投資者登記權(quán)益并辦理注冊登記手
續(xù)，投資者自T＋2日（含該日）后有權(quán)贖回該部分基金份額。
投資者贖回基金成功后，基金登記機構(gòu)在T＋1日為投資者辦理扣除權(quán)益的注冊登記手
續(xù)。
基金登記機構(gòu)可以在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對上述注冊登記辦理時間進行調(diào)整，但
不得實質(zhì)影響投資者的合法權(quán)益，并最遲于開始實施前3個工作日在指定媒介公告。
9、拒絕或暫停申購的情形及處理方式
發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
（1）因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運作。
（2）發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的
申購申請。
（3）證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基金資產(chǎn)
凈值。
（4）接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時。
（5）基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金
業(yè)績產(chǎn)生負面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
（6）指數(shù)編制單位或指數(shù)發(fā)布機構(gòu)因異常情況使指數(shù)數(shù)據(jù)無法正常計算、計算錯誤或
發(fā)布異常時。
（7）基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導(dǎo)致單一投資者持有基金份額的比
例達到或者超過50%，或者變相規(guī)避50%集中度的情形時。
（8）當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用
估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人
應(yīng)當(dāng)暫停接受基金申購申請。
（9）法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
發(fā)生上述第（1）、（2）、（3）、（5）、（6）、（8）、（9）項暫停申購情形之一
且基金管理人決定暫停申購的，基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在指定媒介上刊登暫停申購
公告。如果投資人的申購申請全部或部分被拒絕的，被拒絕的申購款項將退還給投資人。
在暫停申購的情況消除時，基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)申購業(yè)務(wù)的辦理。
10、暫停贖回或者延緩支付贖回款項的情形及處理方式
發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項：
（1）因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付贖回款項。
（2）發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的
贖回申請或延緩支付贖回款項。
（3）證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基金資產(chǎn)
凈值。
（4）連續(xù)兩個或兩個以上開放日發(fā)生巨額贖回。
（5）繼續(xù)接受贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時。
（6）當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用
估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人
應(yīng)當(dāng)延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。
（7）法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項的，基金管理人應(yīng)
在當(dāng)日報中國證監(jiān)會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應(yīng)足額支付；如暫時不能足額
支付，應(yīng)將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配給贖回申請人，未支付部
分可延期支付。若出現(xiàn)上述第（4）項所述情形，按基金合同的相關(guān)條款處理?；鸱蓊~持
有人在申請贖回時可事先選擇將當(dāng)日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除
時，基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理并公告。
11、巨額贖回的情形及處理方式
（1）巨額贖回的認定
若本基金單個開放日內(nèi)的基金凈贖回申請(贖回申請份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請
份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額)超過上一開放
日基金總份額的10％，即認為是發(fā)生了巨額贖回。
（2）巨額贖回的處理方式
當(dāng)基金出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時的資產(chǎn)組合狀況決定全額贖回
或部分延期贖回。
1）全額贖回：當(dāng)基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按正常贖回程
序執(zhí)行。
2）部分延期贖回：當(dāng)基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為因支付投資
人的贖回申請而進行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大波動時，基金管理人在當(dāng)
日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10％的前提下，可對其余贖回申請延期辦
理。對于當(dāng)日的贖回申請，應(yīng)當(dāng)按單個賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當(dāng)日
受理的贖回份額；對于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消
贖回。選擇延期贖回的，將自動轉(zhuǎn)入下一個開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取
消贖回的，當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申
請一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額，以此類
推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分
作自動延期贖回處理。
3）暫停贖回：連續(xù)2個開放日以上(含本數(shù))發(fā)生巨額贖回，如基金管理人認為有必
要，可暫停接受基金的贖回申請；已經(jīng)接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，但不得超
過20個工作日，并應(yīng)當(dāng)在指定媒介上進行公告。
4）若基金發(fā)生巨額贖回，在當(dāng)日存在單個基金份額持有人超過上一開放日基金總份額
10%以上的贖回申請（“大額贖回申請人”）的情形下，基金管理人可以延期辦理贖回申
請。對其他贖回申請人（“小額贖回申請人”）和大額贖回申請人10%以內(nèi)的贖回申請在
當(dāng)日根據(jù)前述“1）全額贖回”或“2）部分延期贖回”的約定方式辦理，在仍可接受贖回
申請的范圍內(nèi)對大額贖回申請人超過10%的贖回申請按比例確認。對當(dāng)日未予確認的贖回
申請進行延期辦理。對于未能贖回部分，基金份額持有人在提交贖回申請時可以選擇延期
贖回或取消贖回。選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷；選擇延期贖
回的，當(dāng)日未獲受理的贖回申請將與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開
放日的該類基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額，以此類推。如基金份額持有人在提交贖回
申請時未作明確選擇，基金份額持有人未能贖回部分作自動延期贖回處理。
5）當(dāng)出現(xiàn)巨額贖回時，場內(nèi)贖回申請按照深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)
任公司的相應(yīng)規(guī)則進行處理，基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出份額的申請的處理方式遵照相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)則
及屆時開展轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告。
（3）巨額贖回的公告：當(dāng)發(fā)生上述延期贖回并延期辦理時，基金管理人應(yīng)當(dāng)通過郵
寄、傳真或者招募說明書規(guī)定的其他方式在3個交易日內(nèi)通知基金份額持有人，說明有關(guān)
處理方法，并在2日內(nèi)在指定媒介上刊登公告。
12、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
（1）發(fā)生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)在指定媒介上刊登
暫停公告。
（2）如發(fā)生暫停的時間為1日，基金管理人應(yīng)于重新開放日，在指定媒介上刊登基金
重新開放申購或贖回公告，并公布最近1個開放日的各類基金份額凈值。
（3）如發(fā)生暫停的時間超過1日但少于2周（含2周），暫停結(jié)束，基金重新開放
申購或贖回時，基金管理人依照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定在指定媒介上刊登基金重新開放申購
或贖回公告，并公布最近1個工作日的各類基金份額凈值。
（4）如發(fā)生暫停的時間超過2周，暫停期間，基金管理人應(yīng)每2周至少刊登暫停公告
1次。當(dāng)連續(xù)暫停時間超過2個月的，基金管理人可以調(diào)整刊登公告的頻率。暫停結(jié)束，
基金重新開放申購或贖回時，基金管理人依照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定在指定媒介上連續(xù)刊登
基金重新開放申購或贖回公告，并公布最近1個工作日的各類基金份額凈值。
（二）基金份額的場內(nèi)申購與贖回
本基金C類基金份額、I類基金份額不開放場內(nèi)申購與贖回。如無特別說明，本節(jié)所
述基金份額僅指場內(nèi)A類基金份額。
1、申購和贖回的場所
投資者辦理本基金場內(nèi)申購、贖回業(yè)務(wù)的場所為具有基金銷售業(yè)務(wù)資格并經(jīng)深圳證券
交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司認可的深圳證券交易所會員單位。
基金投資者應(yīng)當(dāng)在銷售機構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按銷售機構(gòu)提供的其他方
式辦理基金份額的申購與贖回。
2、申購和贖回的開放日及時間
申購和贖回的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日（基金管理人
根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購或贖回時除外），投資
者應(yīng)當(dāng)在開放日辦理申購和贖回申請。開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間為深圳證券交易所交易
時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者
轉(zhuǎn)換。投資者在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請的，其基金份
額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情
況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照
《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
3、申購和贖回的原則
（1）“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當(dāng)日收市后計算的A類基金份額凈值
為基準進行計算；
（2）“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；
（3）當(dāng)日的場內(nèi)申購與贖回申請可以在深圳證券交易所規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；
（4）場內(nèi)申購與贖回業(yè)務(wù)遵循深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相
關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛?
規(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
4、申購和贖回的程序
（1）申購和贖回的申請方式
基金投資者必須根據(jù)基金銷售機構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間向基金
銷售機構(gòu)提出申購或贖回的申請。
投資者在申購本基金時須按銷售機構(gòu)規(guī)定的方式備足申購資金，投資者在提交贖回申
請時，必須有足夠的基金份額余額，否則所提交的申購、贖回的申請無效而不予成交。
（2）申購和贖回申請的確認
T日規(guī)定時間受理的申請，正常情況下，基金登記機構(gòu)在T＋1日內(nèi)為投資者對該交易
的有效性進行確認，在T＋2日后（包括該日）投資者應(yīng)及時向銷售機構(gòu)或以銷售機構(gòu)規(guī)定
的其他方式查詢申購與贖回的成交情況并妥善行使合法權(quán)利。
基金銷售機構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)
確實接收到申購、贖回申請。申購、贖回的確認以基金登記機構(gòu)或基金管理公司的確認結(jié)
果為準。對于申請的確認情況，投資人應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。
（3）申購和贖回的款項支付
投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資人交付申購款項，申購成立；
基金份額登記機構(gòu)確認基金份額時，申購生效。
投資人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機構(gòu)確認贖回時，贖回生效。
申購采用全額繳款方式，若申購資金在規(guī)定時間內(nèi)未全額到賬則申購不成立，若申購
不成立或無效，申購款項將退回投資者賬戶，由此產(chǎn)生的利息等損失由投資者自行承擔(dān)。
投資者T日贖回申請成功后，基金管理人將通過基金登記機構(gòu)及其相關(guān)基金銷售機構(gòu)
在T＋7日（包括該日）內(nèi)將贖回款項劃往基金份額持有人賬戶。在發(fā)生巨額贖回、基金合
同載明的暫停贖回或其他延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參照基金合同的有
關(guān)條款處理。
5、申購與贖回的數(shù)額限制
（1）投資者通過深圳證券交易所會員單位申購本基金A類基金份額，單筆最低申購金
額為1,000元；
（2）當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理
人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫
?；鹕曩彽却胧袑嵄Ｗo存量基金份額持有人的合法權(quán)益，具體請參見相關(guān)公告；
（3）基金管理人、深圳證券交易所、基金登記機構(gòu)可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許
的情況下，調(diào)整上述對申購的金額和贖回的份額等數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整實施
前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介公告。
6、申購費用和贖回費用
（1）申購費用
投資者可以多次申購本基金A類基金份額，申購費率按每筆申購申請單獨計算。
本基金A類基金份額的場內(nèi)申購費率：
申購金額M（元） 申購費率
M＜500萬 0
M≥500萬 按筆收取，每筆100元
申購費用由申購A類基金份額的投資者承擔(dān)，在申購基金份額時收取，不列入基金財
產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。
（2）贖回費用
本基金A類基金份額的場內(nèi)贖回費率隨投資者持有基金份額期限的增加而減少。
本基金A類基金份額的場內(nèi)贖回費率如下表：
持有期限Y 贖回費率
Y＜7日 1.50%
Y≥7日 0.50％
贖回費用由贖回A類基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份
額時收取。本基金對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取的贖回費全額計入基金財產(chǎn)，對持
續(xù)持有期不少于7日的投資者收取的贖回費總額的25％應(yīng)歸入基金財產(chǎn)，其余用于支付市
場推廣、注冊登記費和其他必要的手續(xù)費。
（3）基金管理人可以根據(jù)基金合同的相關(guān)約定調(diào)整費率或收費方式，基金管理人最遲
應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介公告。
（4）基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制
定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管
部門要求履行相關(guān)手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購費率和基金贖回費率。
（5）當(dāng)發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確?；?
估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)
定。
7、申購份額與贖回金額的計算
（1）基金份額凈值的計算
T日的A類基金份額凈值在當(dāng)天收市后計算，并在T＋1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)中
國證監(jiān)會同意，可以適當(dāng)延遲計算或公告。本基金A類基金份額凈值的計算，保留到小數(shù)
點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
（2）申購份額的計算
基金的申購采用“金額申購”方式，申購金額包括申購費用和凈申購金額，計算公式
如下：
1）當(dāng)申購費用適用比例費率時，申購份額的計算方法為：
凈申購金額＝申購金額／（1＋申購費率）；
申購費用＝申購金額－凈申購金額；
申購份額＝凈申購金額／申購當(dāng)日A類基金份額凈值。
2）當(dāng)申購費用為固定金額時，申購份額的計算方法為：
申購費用＝固定金額
凈申購金額＝申購金額－申購費用
申購份額＝凈申購金額／申購當(dāng)日A類基金份額凈值。
申購的有效份額由按實際確認的申購金額在扣除相應(yīng)的費用后，以當(dāng)日A類基金份額
凈值為基準計算。場內(nèi)申購份額計算結(jié)果先按四舍五入的原則保留到小數(shù)點后兩位，再按
截位法保留到整數(shù)位，小數(shù)部分對應(yīng)的資金返還至投資者資金賬戶（返還金額計算結(jié)果保
留到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點后兩位以后的部分舍棄，余額計入基金資產(chǎn)）。
例：某投資者在場內(nèi)申購本基金A類基金份額50,000元，對應(yīng)的申購費率為0％。假
設(shè)申購當(dāng)日A類基金份額凈值為1.3860元，則可得到的申購份額為：
凈申購金額＝50,000／（1＋0％）＝50,000元；
申購費用＝50,000－50,000＝0元；
申購份額（保留兩位）＝50,000／1.3860＝36,075.04份；
申購份額（實際）＝36,075份；
返還金額＝0.04×1.3860＝0.06元。
即，若該投資者在場內(nèi)申購本基金A類基金份額50,000元，假設(shè)申購當(dāng)日A類基金份
額凈值為1.3860元，則可得到36,075份A類基金份額，申購資金返還0.06元。
（3）贖回金額的計算
基金的贖回采用“份額贖回”方式，贖回價格以T日的A類基金份額凈值為基準進行
計算，計算公式如下：
贖回總金額＝贖回份額×T日A類基金份額凈值；
贖回費用＝贖回總金額×贖回費率；
凈贖回金額＝贖回總金額－贖回費用。
贖回金額為實際確認的有效贖回份額乘以當(dāng)日A類基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費用后
的余額。場內(nèi)贖回金額計算結(jié)果保留到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點后兩位以后的部分四舍五
入，由此產(chǎn)生的誤差計入基金財產(chǎn)。
例：某投資者在場內(nèi)贖回本基金A類基金份額100,000份，持有時間為1個月，對應(yīng)
的贖回費率為0.50％。假設(shè)贖回當(dāng)日A類基金份額凈值為1.3830元，則可得到的贖回金
額為：
贖回金額＝100,000×1.3830＝138,300.00元；
贖回費用＝138,300.00×0.50％＝691.50元；
凈贖回金額＝138,300.00－691.50＝137,608.50元。
即，若該投資者在場內(nèi)贖回本基金A類基金份額100,000份，假設(shè)贖回當(dāng)日A類基金
份額凈值為1.3830元，則可得到的凈贖回金額為137,608.50元。
8、其他
有關(guān)場內(nèi)拒絕或暫停申購的情形及處理方法、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形及
處理方式、巨額贖回的情形及處理方式、重新開放申購或贖回的公告等內(nèi)容請參見本招募
說明書中關(guān)于“基金份額的場外申購與贖回”部分的相關(guān)規(guī)定以及深圳證券交易所、基金
登記機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，并據(jù)此執(zhí)行。
（三）基金的轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與基金管理人
管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費，相關(guān)規(guī)則由基金管理
人屆時根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關(guān)機
構(gòu)。
（四）定期定額投資計劃
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規(guī)則由基金管理人另行規(guī)定。
投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額必須不低于基
金管理人在相關(guān)公告或更新的招募說明書中所規(guī)定的定期定額投資計劃最低申購金額。
九、基金的非交易過戶、轉(zhuǎn)托管、凍結(jié)與解凍、轉(zhuǎn)讓
（一）基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機構(gòu)受理繼承、捐贈和司法強制執(zhí)行等情形而產(chǎn)生的
非交易過戶以及登記機構(gòu)認可、符合法律法規(guī)的其它非交易過戶。無論在上述何種情況
下，接受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈指基
金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質(zhì)的基金會或社會團體；司法強制執(zhí)
行是指司法機構(gòu)依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉(zhuǎn)給其他自然
人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機構(gòu)要求提供的相關(guān)資料，對于
符合條件的非交易過戶申請按基金登記機構(gòu)的規(guī)定辦理，并按基金登記機構(gòu)規(guī)定的標準收
費。
（二）基金的轉(zhuǎn)托管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構(gòu)之間的轉(zhuǎn)托管，基金銷售機構(gòu)
可以按照規(guī)定的標準收取轉(zhuǎn)托管費。本基金的轉(zhuǎn)托管包括系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管。
1、系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管
（1）系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管是指基金份額持有人將持有的基金份額在注冊登記系統(tǒng)內(nèi)不同銷售
機構(gòu)（網(wǎng)點）之間或證券登記系統(tǒng)內(nèi)不同會員單位（交易單元）之間進行轉(zhuǎn)托管的行為。
（2）基金份額登記在注冊登記系統(tǒng)的基金份額持有人在變更辦理基金份額贖回業(yè)務(wù)的
銷售機構(gòu)（網(wǎng)點）時，須辦理已持有基金份額的系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管。
（3）基金份額登記在證券登記系統(tǒng)的基金份額持有人在變更辦理基金份額場內(nèi)贖回或
上市交易的會員單位（交易單元）時，須辦理已持有基金份額的系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管。
（4）本基金系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管的具體業(yè)務(wù)按照登記機構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定辦理。
2、跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管
（1）跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管是指基金份額持有人將持有的基金份額在注冊登記系統(tǒng)和證券登記
系統(tǒng)之間進行轉(zhuǎn)托管的行為。
（2）基金份額跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管后，持有期限將重新計算，贖回時按變更后的持有期限計
算適用贖回費率。
（3）處于質(zhì)押、凍結(jié)狀態(tài)及深圳證券交易所、注冊登記機構(gòu)規(guī)定的其他情形時，基金
份額不能辦理跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管。
（4）跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管僅適用于本基金A類基金份額，具體業(yè)務(wù)按照基金登記機構(gòu)的相關(guān)
業(yè)務(wù)規(guī)定辦理。如日后C類基金份額或I類基金份額開通跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管的，基金管理人將
另行公告。
3、基金管理人、基金登記機構(gòu)或深圳證券交易所可視情況對上述規(guī)定作出調(diào)整，并在
正式實施前2日在指定媒介公告。
（三）基金份額的凍結(jié)和解凍
基金登記機構(gòu)只受理國家有權(quán)機關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以及登記機構(gòu)
認可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍。
（四）基金份額的轉(zhuǎn)讓
在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通過中國證
監(jiān)會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉(zhuǎn)讓的申請并由登記機構(gòu)辦理基金份額的過戶
登記。基金管理人擬受理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的，將提前公告，基金份額持有人應(yīng)根據(jù)基金
管理人公告的業(yè)務(wù)規(guī)則辦理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。
十、基金的投資
（一）投資目標
緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，力爭將日均跟蹤偏離度控制
在0.35％以內(nèi)，年跟蹤誤差控制在4％以內(nèi)。
（二）投資范圍
本基金投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數(shù)成份股及其備選成份股
（含中小板、創(chuàng)業(yè)板股票及其他中國證監(jiān)會核準上市的股票）、債券、股指期貨、權(quán)證、
資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具（但須符合中國證
監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。
本基金可依據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定，參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，
可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：投資于股票部分的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于
標的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終在
扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比
例不低于基金資產(chǎn)凈值的5％，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款
等。
如果法律法規(guī)對該比例要求有變更的，以變更后的比例為準，本基金的投資范圍會做
相應(yīng)調(diào)整。
（三）標的指數(shù)
中證一帶一路主題指數(shù)
未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素
致使標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該
情形發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數(shù)、轉(zhuǎn)
換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人
大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，本基金合同
終止。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照
指數(shù)編制機構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基
金投資運作。
（四）投資策略
本基金采用被動式指數(shù)化投資方法，按照成份股在標的指數(shù)中的基準權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化
投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進行相應(yīng)調(diào)整。
當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整或成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時，或因基金的申購和
贖回等對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導(dǎo)致流動性不足
時，或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標的指數(shù)時，基金管理人可以對投資組合管理進
行適當(dāng)變通和調(diào)整，力求降低跟蹤誤差。
本基金力爭基金份額凈值增長率與同期業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度不超過
0.35％，年跟蹤誤差不超過4％。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟
蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴
大。
1、股票投資策略
（1）股票投資組合的構(gòu)建
本基金在建倉期內(nèi)，將按照標的指數(shù)各成份股的基準權(quán)重對其逐步買入，在力求跟蹤
誤差最小化的前提下，本基金可采取適當(dāng)方法，以降低買入成本。當(dāng)遇到成份股停牌、流
動性不足等其他市場因素而無法依指數(shù)權(quán)重購買某成份股及預(yù)期標的指數(shù)的成份股即將調(diào)
整或其他影響指數(shù)復(fù)制的因素時，本基金可以根據(jù)市場情況，結(jié)合研究分析，對基金財產(chǎn)
進行適當(dāng)調(diào)整，以期在規(guī)定的風(fēng)險承受限度之內(nèi)，盡量縮小跟蹤誤差。
（2）股票投資組合的調(diào)整
本基金所構(gòu)建的股票投資組合將根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進行相應(yīng)調(diào)
整，本基金還將根據(jù)法律法規(guī)中的投資比例限制、申購贖回變動情況，對其進行適時調(diào)
整，以保證基金份額凈值增長率與標的指數(shù)收益率間的高度正相關(guān)和跟蹤誤差最小化?；?
金管理人將對成份股的流動性進行分析，如發(fā)現(xiàn)流動性欠佳的個股將可能采用合理方法尋
求替代。由于受到各項持股比例限制，基金可能不能按照成份股權(quán)重持有成份股，基金將
會采用合理方法尋求替代。
1）定期調(diào)整
根據(jù)標的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則和備選股票的預(yù)期，對股票投資組合及時進行調(diào)整。
2）不定期調(diào)整
根據(jù)指數(shù)編制規(guī)則，當(dāng)標的指數(shù)成份股因增發(fā)、送配等股權(quán)變動而需進行成份股權(quán)重
新調(diào)整時，本基金將根據(jù)各成份股的權(quán)重變化進行相應(yīng)調(diào)整；
根據(jù)本基金的申購和贖回情況，對股票投資組合進行調(diào)整，從而有效跟蹤標的指數(shù)；
根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定，成份股在標的指數(shù)中的權(quán)重因其它特殊原因發(fā)生相應(yīng)變化的，
本基金可以對投資組合管理進行適當(dāng)變通和調(diào)整，力求降低跟蹤誤差。
2、債券投資策略
本基金可以根據(jù)流動性管理需要，選取到期日在一年以內(nèi)的政府債券進行配置。本基
金債券投資組合將采用自上而下的投資策略，根據(jù)宏觀經(jīng)濟分析、資金面動向分析等判斷
未來利率變化，并利用債券定價技術(shù)，進行個券選擇。
3、衍生品投資策略
本基金可投資股指期貨、權(quán)證和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的金融衍生產(chǎn)品。
本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性
好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用，降低申購贖回時現(xiàn)
金資產(chǎn)對投資組合的影響及投資組合倉位調(diào)整的交易成本，達到穩(wěn)定投資組合資產(chǎn)凈值的
目的。
基金管理人將建立股指期貨交易決策部門或小組，授權(quán)特定的管理人員負責(zé)股指期貨
的投資審批事項，同時針對股指期貨交易制定投資決策流程和風(fēng)險控制等制度并報董事會
批準。
本基金通過對權(quán)證標的證券基本面的研究，并結(jié)合權(quán)證定價模型及價值挖掘策略、價
差策略、雙向權(quán)證策略等尋求權(quán)證的合理估值水平，追求穩(wěn)定的當(dāng)期收益。
4、資產(chǎn)支持證券的投資策略
本基金將綜合運用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置進行資產(chǎn)支持證券的投資組合管理，
并根據(jù)信用風(fēng)險、利率風(fēng)險和流動性風(fēng)險變化積極調(diào)整投資策略，嚴格遵守法律法規(guī)和基
金合同的約定，在保證本金安全和基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上獲得穩(wěn)定收益。
5、參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略
本基金可在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素基礎(chǔ)上，參與融資業(yè)務(wù)。
為更好地實現(xiàn)投資目標，在加強風(fēng)險防范并遵守審慎經(jīng)營原則的前提下，本基金可根
據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結(jié)
構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上，合理確定出借證券的范
圍、期限和比例。
（五）投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：
（1）投資于股票部分的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于標的指數(shù)成份股及其
備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；
（2）每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資
產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出
保證金、應(yīng)收申購款等；
（3）本基金非指數(shù)化投資部分持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值
的10％；
（4）本基金持有的全部權(quán)證，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3％；
（5）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權(quán)證，不得超過該權(quán)證的10％；
（6）本基金在任何交易日買入權(quán)證的總金額，不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的
0.5％；
（7）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈
值的10％；
（8）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％，中國
證監(jiān)會規(guī)定的特殊品種除外；
（9）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持
證券規(guī)模的10％；
（10）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不
得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10％；
（11）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟?
資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起
3個月內(nèi)予以全部賣出；
（12）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本
基金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（13）本基金進入全國銀行間同業(yè)市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈
值的40％；在全國銀行間同業(yè)市場的債券回購最長期限為1年，債券回購到期后不得展
期；
（14）基金總資產(chǎn)不得超過基金凈資產(chǎn)的140％；
（15）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)
凈值的10％；
（16）本基金在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和，不
得超過基金資產(chǎn)凈值的100％。其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的
政府債券）、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；
（17）本基金在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票
總市值的20％；
（18）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）
應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；
（19）本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超
過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20％；
（20）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過該基金資產(chǎn)凈值的
15%。因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基
金不符合前述所規(guī)定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
（21）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對手開展逆
回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（22）本基金參與融資的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有價
證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
（23）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵守下列要求：
a.參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%，其中出借期限在10
個交易日以上的出借證券納入《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》所述流動性受限證券的范圍；
b.參與出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過本基金持有該證券總量的50%；
c.最近6個月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；
d.證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平均計算；
（24）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他投資限制。
除上述第（2）、（11）、（20）、（21）、（23）條外，因證券/期貨市場波動、上
市公司合并、基金規(guī)模變動、股權(quán)分置改革中支付對價等基金管理人之外的因素致使基金
投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整；因前述
因素致使基金投資比例不符合上述第（23）條規(guī)定的，基金管理人不得新增出借業(yè)務(wù)；但
中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關(guān)約定。期間，基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基金合同的約定?；鹜泄苋藢?
基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或按變更后的規(guī)定執(zhí)行。
2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或
者與其他重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)
聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，
防范利益沖突，相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并履行信息披露義務(wù)。重大關(guān)
聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣?
董事會應(yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項進行審查。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述禁止性規(guī)定，如適用于本基金，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制。
（六）業(yè)績比較基準
中證一帶一路主題指數(shù)收益率×95％＋商業(yè)銀行活期存款利率（稅后）×5％
中證一帶一路主題指數(shù)由受益于“絲綢之路經(jīng)濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的基
礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸、高端裝備、電力通信、資源開發(fā)等行業(yè)公司中選取100只股票組成樣
本股，以反映上市公司中一帶一路相關(guān)產(chǎn)業(yè)公司股票的走勢，并為投資者提供新的投資標
的。
如果今后法律法規(guī)發(fā)生變化，或者有更權(quán)威的、更能為市場普遍接受的業(yè)績比較基準
推出，或者是市場上出現(xiàn)更加適合用于本基金的業(yè)績基準的指數(shù)時，本基金管理人可以在
取得基金托管人同意后變更業(yè)績比較基準，不需要召集基金份額持有人大會，但需報中國
證監(jiān)會備案并及時公告。
（七）風(fēng)險收益特征
本基金屬于股票型基金，其預(yù)期的風(fēng)險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市
場基金，為證券投資基金中較高風(fēng)險、較高預(yù)期收益的品種。同時本基金為指數(shù)基金，通
過跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的公司相似的風(fēng)險收益特征。
基金管理人和銷售機構(gòu)已對本基金重新進行風(fēng)險評級，風(fēng)險評級行為不改變本基金的
實質(zhì)性風(fēng)險收益特征，但由于風(fēng)險等級分類標準的變化，本基金的風(fēng)險等級表述可能有相
應(yīng)變化，具體風(fēng)險評級結(jié)果應(yīng)以基金管理人和銷售機構(gòu)提供的評級結(jié)果為準。
（八）基金的融資融券及融轉(zhuǎn)通
本基金可以根據(jù)屆時有效的有關(guān)法律法規(guī)和政策的規(guī)定進行融資融券
（九）基金的投資組合報告
基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大
遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶的法律責(zé)任。
基金托管人招商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2026年01月20日復(fù)核了
本報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細
閱讀本基金的招募說明書及其更新。
本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。
本報告期自2025年10月01日起至2025年12月31日止。
1、報告期末基金資產(chǎn)組合情況
序號 項目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1 權(quán)益投資 265,065,960.62 93.42
其中：股票 265,065,960.62 93.42
2 基金投資 - -
3 固定收益投資 - -
其中：債券 - -
資產(chǎn)支持證券 - -
4 貴金屬投資 - -
5 金融衍生品投資 - -
6 買入返售金融資產(chǎn) - -
其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - -
7 銀行存款和結(jié)算備付金合計 16,776,405.54 5.91
8 其他資產(chǎn) 1,897,705.71 0.67
9 合計 283,740,071.87 100.00
2、報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
（1）報告期末指數(shù)投資按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -
B 采礦業(yè) 37,333,117.58 13.35
C 制造業(yè) 170,780,831.67 61.07
D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 2,242,476.00 0.80
E 建筑業(yè) 26,817,513.28 9.59
F 批發(fā)和零售業(yè) - -
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 21,538,165.54 7.70
H 住宿和餐飲業(yè) - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 6,170,737.52 2.21
J 金融業(yè) - -
K 房地產(chǎn)業(yè) - -
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) - -
M＜/td>科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) - -
N＜/td>水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) - -
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) - -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會工作 - -
R 文化、體育和娛樂業(yè) - -
S 綜合 - -
合計 264,882,841.59 94.72
（2）報告期末積極投資按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -
B 采礦業(yè) - -
C 制造業(yè) 140,890.51 0.05
D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - -
E 建筑業(yè) - -
F 批發(fā)和零售業(yè) 26,694.44 0.01
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) - -
H 住宿和餐飲業(yè) - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) - -
J 金融業(yè) - -
K 房地產(chǎn)業(yè) - -
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) - -
M＜/td>科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 15,534.08 0.01
N＜/td>水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) - -
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) - -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會工作 - -
R 文化、體育和娛樂業(yè) - -
S 綜合 - -
合計 183,119.03 0.07
（3）報告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合
注：無。
3、期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的股票投資明細
（1）報告期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1 600309 萬華化學(xué) 110,500 8,473,140.00 3.03
2 601899 紫金礦業(yè) 245,500 8,462,385.00 3.03
3 603993 洛陽鉬業(yè) 413,800 8,276,000.00 2.96
4 300308 中際旭創(chuàng) 13,560 8,271,600.00 2.96
5 300502 新易盛 19,160 8,255,660.80 2.95
6 601857 中國石油 775,100 8,068,791.00 2.89
7 600031 三一重工 364,245 7,696,496.85 2.75
8 600089 特變電工 345,401 7,674,810.22 2.74
9 600150 中國船舶 229,117 7,620,431.42 2.73
10 000425 徐工機械 642,700 7,442,466.00 2.66
（2）報告期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股票投資明細
序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1 301656 聯(lián)合動力 1,646 41,907.16 0.01
2 301632 廣東建科 656 15,534.08 0.01
3 301563 云漢芯城 110 14,705.90 0.01
4 001386 馬可波羅 717 13,286.01 0.00
5 301491 漢桑科技 223 12,289.53 0.00
4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合
注：無。
5、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
注：無。
6、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細
注：無。
7、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
注：無。
8、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細
注：無。
9、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
（1）報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
注：本基金本報告期內(nèi)未發(fā)生股指期貨投資。
（2）本基金投資股指期貨的投資政策
本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性
好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用，降低申購贖回時現(xiàn)
金資產(chǎn)對投資組合的影響及投資組合倉位調(diào)整的交易成本，達到穩(wěn)定投資組合資產(chǎn)凈值的
目的。
10、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
（1）本期國債期貨投資政策
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
（2）報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
注：本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
（3）本期國債期貨投資評價
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
11、投資組合報告附注
（1）本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報告
編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形
本基金投資的前十名證券中本期沒有發(fā)行主體被監(jiān)管部門立案調(diào)查的、或在報告編制
日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的證券。
（2）基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫
本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規(guī)定的證券備選庫。
（3）其他資產(chǎn)構(gòu)成
序號 名稱 金額（元）
1 存出保證金 33,248.56
2 應(yīng)收證券清算款 1,019,142.03
3 應(yīng)收股利 -
4 應(yīng)收利息 -
5 應(yīng)收申購款 845,315.12
6 其他應(yīng)收款 -
7 其他 -
8 合計 1,897,705.71
（4）報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細
注：無。
（5）報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
1）報告期末指數(shù)投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
注：無。
2）報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
序號 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） 流通受限情況說明
1 301656 聯(lián)合動力 41,907.16 0.01 新股流通受限
2 301632 廣東建科 15,534.08 0.01 新股流通受限
3 301563 云漢芯城 14,705.90 0.01 新股流通受限
4 001386 馬可波羅 13,286.01 0.00 新股流通受限
5 301491 漢?？萍?12,289.53 0.00 新股流通受限
（6）投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投資組合報告中數(shù)字分項之和與合計項之間可能存在尾差。
十一、基金的業(yè)績
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資人在做出投資決策前應(yīng)
仔細閱讀本基金招募說明書。《鵬華中證一帶一路主題指數(shù)分級證券投資基金基金合同》
生效以來的投資業(yè)績及其與同期基準的比較如下表所示
鵬華中證一帶一路主題指數(shù)（LOF）A
凈值增長率1 凈值增長率標準差2 業(yè)績比較基準收益率3 業(yè)績比較基準收益率標準差4 1-3 2-4
2015年05月18日(基金合同生效日)至2015年12月31日 -40.43% 3.24% -29.29% 3.19% -11.14% 0.05%
2016年01月01日至2016年12月31日 -10.17% 1.76% -12.09% 1.73% 1.92% 0.03%
2017年01月01日至2017年12月31日 4.13% 0.83% 3.51% 0.82% 0.62% 0.01%
2018年01月01日至2018年12月31日 -23.70% 1.30% -24.73% 1.29% 1.03% 0.01%
2019年01月01日至2019年12月31日 23.07% 1.23% 17.97% 1.23% 5.10% 0.00%
2020年01月01日至2020年12月31日 24.02% 1.43% 12.28% 1.42% 11.74% 0.01%
2021年01月01日至2021年12月31日 30.63% 1.22% 24.05% 1.23% 6.58% -0.01%
2022年01月01日至2022年12月31日 -11.67% 1.29% -14.25% 1.29% 2.58% 0.00%
2023年01月01日至2023年12月31日 -2.93% 0.88% -5.76% 0.88% 2.83% 0.00%
2024年01月01日至2024年12月31日 23.50% 1.37% 20.05% 1.37% 3.45% 0.00%
2025年01月01日至2025年12月31日 42.75% 1.22% 39.56% 1.22% 3.19% 0.00%
自基金合同生效日至2025年12月31日 28.11% 1.47% 7.75% 1.46% 20.36% 0.01%
鵬華中證一帶一路主題指數(shù)（LOF）C
凈值增長率1 凈值增長率標準差2 業(yè)績比較基準收益率3 業(yè)績比較基準收益率標準差4 1-3 2-4
2022年05月20日至2022年12月31日 -0.90% 1.08% -1.99% 1.09% 1.09% -0.01%
2023年01月01日至2023年12月31日 -3.13% 0.88% -5.76% 0.88% 2.63% 0.00%
2024年01月01日至2024年12月31日 23.07% 1.37% 20.05% 1.37% 3.02% 0.00%
2025年01月01日至2025年12月31日 42.31% 1.22% 39.56% 1.22% 2.75% 0.00%
2022年05月20日至2025年12月31日 68.14% 1.16% 54.76% 1.16% 13.38% 0.00%
鵬華中證一帶一路主題指數(shù)（LOF）I
凈值增長率1 凈值增長率標準差2 業(yè)績比較基準收益率3 業(yè)績比較基準收益率標準差4 1-3 2-4
2024年12月11日至2024年12月31日 -0.30% 0.78% -0.32% 0.77% 0.02% 0.01%
2025年01月01日至2025年12月31日 42.71% 1.22% 39.56% 1.22% 3.15% 0.00%
2024年12月11日至2025年12月31日 42.28% 1.20% 39.11% 1.20% 3.17% 0.00%
十二、基金的財產(chǎn)
（一）基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指購買的各類證券及票據(jù)價值、銀行存款本息和基金應(yīng)收的申購基金
款以及其他投資所形成的價值總和。
（二）基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。
（三）基金財產(chǎn)的賬戶
基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投
資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)
和基金登記機構(gòu)自有的財產(chǎn)賬戶以及其他基金財產(chǎn)賬戶相獨立。
（四）基金財產(chǎn)的處分
本基金財產(chǎn)獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構(gòu)的財產(chǎn)，并由基金托管人
保管?；鸸芾砣?、基金托管人、基金登記機構(gòu)和基金銷售機構(gòu)以其自有的財產(chǎn)承擔(dān)其自
身的法律責(zé)任，其債權(quán)人不得對本基金財產(chǎn)行使請求凍結(jié)、扣押或其他權(quán)利。除依法律法
規(guī)和基金合同的規(guī)定處分外，基金財產(chǎn)不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進行清
算的，基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)?；鸸芾砣斯芾磉\作基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)，不得與
其固有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)
債務(wù)不得相互抵銷。
十三、基金資產(chǎn)的估值
（一）估值日
本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場所的交易日以及國家法律法規(guī)規(guī)定需要對
外披露基金凈值的非交易日。
（二）估值對象
基金所擁有的股票、權(quán)證、債券、股指期貨合約和銀行存款本息、應(yīng)收款項、其它投
資等資產(chǎn)及負債。
（三）估值方法
1、證券交易所上市的有價證券的估值
（1）交易所上市的有價證券（包括股票、權(quán)證等），以其估值日在證券交易所掛牌的
市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券
發(fā)行機構(gòu)未發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最
近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機構(gòu)發(fā)生影響證券價格的重大事件的，可
參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價格。
（2）交易所上市實行凈價交易的債券按估值日收盤價或第三方估值機構(gòu)提供的相應(yīng)品
種當(dāng)日的估值凈價估值，估值日沒有交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化，
按最近交易日的收盤價或第三方估值機構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值凈價估值。如最近交
易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)
整并確定公允價格。
（3）交易所上市未實行凈價交易的債券按估值日收盤價或第三方估值機構(gòu)提供的相應(yīng)
品種當(dāng)日的估值全價減去債券收盤價或估值全價中所含的債券應(yīng)收利息得到的凈價進行估
值；估值日沒有交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化，按最近交易日債券收
盤價或第三方估值機構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值全價減去債券收盤價或估值全價中所含
的債券應(yīng)收利息得到的凈價進行估值。如最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參
考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整并確定公允價格。
（4）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術(shù)確定公允價值。交易所上
市的資產(chǎn)支持證券，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)難以可靠計量公允價值的情
況下，按成本估值。
2、處于未上市期間的有價證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：
（1）送股、轉(zhuǎn)增股和配股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的估值方法估值；
該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值。
（2）首次公開發(fā)行未上市的股票、債券和權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值
技術(shù)難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。
（3）首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的
同一股票的估值方法估值；非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，按監(jiān)管機構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)
規(guī)定確定公允價值。
3、全國銀行間債券市場交易的債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益品種，采用估值技術(shù)確
定公允價值。
4、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估值。
5、股指期貨合約，以估值日結(jié)算價估值；估值日無結(jié)算價的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)
境未發(fā)生重大變化的，以最近交易日的結(jié)算價估值。
6、當(dāng)發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確?；鸸?
值的公平性。
7、本基金參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)協(xié)會的相關(guān)規(guī)
定進行估值。
8、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可
根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
9、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，按國家最新
規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)
法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應(yīng)立即通知對方，共同查明原
因，雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務(wù)由基金管理人承擔(dān)。本
基金的基金會計責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會計問題，如經(jīng)相關(guān)
各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金資產(chǎn)凈值
的計算結(jié)果對外予以公布。
（四）估值程序
1、各類基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，該類基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日該類基金
份額的余額數(shù)量計算，精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從
其規(guī)定。
基金管理人每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2、基金管理人應(yīng)每個工作日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同
的規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產(chǎn)估值后，將各類基金份額凈值
結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人按約定對外公布。
（五）估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準確
性、及時性。當(dāng)任一類基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估值錯誤時，視為
該類基金份額凈值錯誤。
基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構(gòu)、或銷售機構(gòu)、
或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，過錯的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對由
于該估值錯誤遭受損失當(dāng)事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予
賠償，承擔(dān)賠償責(zé)任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)據(jù)計算差
錯、系統(tǒng)故障差錯、下達指令差錯等。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時，估值錯誤責(zé)任方應(yīng)及時協(xié)調(diào)各
方，及時進行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責(zé)任方承擔(dān)；由于估值錯誤責(zé)
任方未及時更正已產(chǎn)生的估值錯誤，給當(dāng)事人造成損失的，由估值錯誤責(zé)任方對直接損失
承擔(dān)賠償責(zé)任；若估值錯誤責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時間
進行更正而未更正，則其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。估值錯誤責(zé)任方應(yīng)對更正的情況向有關(guān)
當(dāng)事人進行確認，確保估值錯誤已得到更正。
（2）估值錯誤的責(zé)任方對有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負責(zé)，不對間接損失負責(zé)，并且僅對
估值錯誤的有關(guān)直接當(dāng)事人負責(zé)，不對第三方負責(zé)。
（3）因估值錯誤而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負有及時返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。但估值錯誤
責(zé)任方仍應(yīng)對估值錯誤負責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還或不全部返還不當(dāng)?shù)?
利造成其他當(dāng)事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯誤責(zé)任方應(yīng)賠償受損方的損失，并
在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如
果獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將此部分不當(dāng)?shù)美颠€給受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲
得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)?shù)美颠€的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯
誤責(zé)任方。
（4）估值錯誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。
（5）按法律法規(guī)規(guī)定的其他原則處理估值錯誤。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時進行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生的原因確定
估值錯誤的責(zé)任方；
（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；
（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責(zé)任方進行更正和賠償
損失；
（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基金登記機構(gòu)
進行更正，并就估值錯誤的更正向有關(guān)當(dāng)事人進行確認。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）任一類基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報基金
托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
（2）錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25％時，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報基金托管人
并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.5％時，基金管理人應(yīng)當(dāng)公
告。
（3）當(dāng)基金份額凈值計算差錯給基金和基金份額持有人造成損失需要進行賠償時，基
金管理人和基金托管人應(yīng)根據(jù)實際情況界定雙方承擔(dān)的責(zé)任，經(jīng)確認后按以下條款進行賠
償：
①本基金的基金會計責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，與本基金有關(guān)的會計問題，如經(jīng)雙方
在平等基礎(chǔ)上充分討論后，尚不能達成一致時，按基金管理人的建議執(zhí)行，由此給基金份
額持有人和基金財產(chǎn)造成的損失，由基金管理人負責(zé)賠付。
②若基金管理人計算的基金份額凈值已由基金托管人復(fù)核確認后公告，由此給基金份
額持有人造成損失的，應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定對投資者或基金支付賠償金，就實際向投資
者或基金支付的賠償金額，基金管理人與基金托管人按照過錯程度各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
③如基金管理人和基金托管人對基金份額凈值的計算結(jié)果，雖然多次重新計算和核對
或?qū)鸸芾砣瞬捎玫墓乐捣椒?，尚不能達成一致時，為避免不能按時公布基金份額凈值
的情形，以基金管理人的計算結(jié)果對外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失，
由基金管理人負責(zé)賠付。
④由于基金管理人提供的信息錯誤（包括但不限于基金申購或贖回金額等），進而導(dǎo)
致基金份額凈值計算錯誤而引起的基金份額持有人和基金財產(chǎn)的損失，由基金管理人負責(zé)
賠付。
（4）基金管理人和基金托管人由于各自技術(shù)系統(tǒng)設(shè)置而產(chǎn)生的凈值計算尾差，以基金
管理人計算結(jié)果為準。
（5）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。
（六）暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產(chǎn)價值時；
3、占基金相當(dāng)比例的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變，而基金管理人為保障投資人的利
益，已決定延遲估值時；
4、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估
值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應(yīng)
當(dāng)暫停估值；
5、中國證監(jiān)會和基金合同認定的其它情形。
（七）基金凈值的確認
用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負責(zé)計算，基金
托管人負責(zé)進行復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個開放日交易結(jié)束后計算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和
各類基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y(jié)果復(fù)核確認后發(fā)送給基
金管理人，由基金管理人按約定對基金凈值予以公布。
（八）特殊情況的處理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8項進行估值時，所造成的誤差不作為基
金資產(chǎn)估值錯誤處理。
2、由于不可抗力或證券/期貨交易所、登記結(jié)算公司或標的指數(shù)供應(yīng)商發(fā)送的數(shù)據(jù)錯
誤等原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進行檢查，但
是未能發(fā)現(xiàn)該錯誤而造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，基金管理人、基金托管人可以免除賠償責(zé)
任。但基金管理人、基金托管人應(yīng)積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。
十四、基金的收益分配
（一）基金利潤的構(gòu)成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關(guān)費用后
的余額，基金已實現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。
（二）基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現(xiàn)收益
的孰低數(shù)。
（三）基金收益分配原則
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分
配，具體分配方案以公告為準，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；
2、本基金場外收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利
或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的
收益分配方式是現(xiàn)金分紅；本基金場內(nèi)收益分配方式為現(xiàn)金分紅；
3、本基金A類基金份額和C類、I類基金份額之間由于A類基金份額不收取銷售服務(wù)
費，而C類、I類基金份額收取的銷售服務(wù)費費率不同，將導(dǎo)致各類基金份額在可供分配
利潤上有所不同；
4、同一類別每份基金份額享有同等分配權(quán)；
5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下，基金管理人與基金托管人協(xié)商一
致后可調(diào)整基金收益分配原則和支付方式，不需召開基金份額持有人大會審議。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對
象、分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。
（五）收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，在2日內(nèi)在指定媒介
公告。
（六）基金收益分配中發(fā)生的費用
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔(dān)。對于場外份
額，當(dāng)投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用時，基金登
記機構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額。紅利再投資的計算
方法，依照《業(yè)務(wù)規(guī)則》執(zhí)行。對于場內(nèi)份額，遵循深圳證券交易所及中國證券登記結(jié)算
有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定。
十五、基金的費用與稅收
（一）基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、銷售服務(wù)費；
4、基金合同生效后與基金相關(guān)的信息披露費用；
5、基金合同生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費和訴訟費；
6、基金份額持有人大會費用；
7、基金的證券/期貨交易費用；
8、基金的銀行匯劃費用；
9、賬戶開戶費用、賬戶維護費用；
10、基金的上市費和年費；
11、按照國家有關(guān)規(guī)定和基金合同約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.00％年費率計提。管理費的計算方法如
下：
H＝E×1.00％÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金管理費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人與基金托管人
雙方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月前5個工作日內(nèi)從
基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.20％的年費率計提。托管費的計算方法如
下：
H＝E×0.20％÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，基金管理人與基金托管人雙
方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月前5個工作日內(nèi)從基
金財產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。
3、銷售服務(wù)費
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，C類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為0.30%，
I類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為0.10%。本基金銷售服務(wù)費將專門用于本基金C類基金
份額和I類基金份額的銷售與基金份額持有人服務(wù)，基金管理人將在基金年度報告中對該
項費用的列支情況作專項說明。C類、I類基金份額的銷售服務(wù)費計提的計算公式如下：
H=E×該類基金份額銷售服務(wù)費年費率÷當(dāng)年天數(shù)
H為該類基金份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費
E為該類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值
銷售服務(wù)費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，基金管理人與基金托管人雙
方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月前5個工作日內(nèi)從基
金財產(chǎn)中一次性支付。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。
4、證券賬戶開戶費用：證券賬戶開戶費經(jīng)基金管理人與基金托管人核對無誤后，自本
基金成立一個月內(nèi)由基金托管人從基金財產(chǎn)中劃付，如基金財產(chǎn)余額不足支付該開戶費
用，由基金管理人于本基金成立一個月后的5個工作日內(nèi)進行墊付，基金托管人不承擔(dān)墊
付開戶費用義務(wù)。
上述“（一）基金費用的種類”中第4－11項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，
按費用實際支出金額列入當(dāng)期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
（三）不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的
損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；
3、標的指數(shù)許可使用費。標的指數(shù)許可使用費由基金管理人承擔(dān)，不從基金財產(chǎn)中列
支；
4、基金合同生效前的相關(guān)費用根據(jù)《鵬華中證一帶一路主題指數(shù)分級證券投資基金基
金合同》執(zhí)行；
5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。
（四）基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行。
基金財產(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔(dān)，基金管理人或者其他扣繳義務(wù)人
按照國家有關(guān)稅收征收的規(guī)定代扣代繳。
十六、基金的會計與審計
（一）基金的會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責(zé)任方；
2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計制度執(zhí)行國家有關(guān)會計制度；
5、本基金獨立建賬、獨立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，
按照有關(guān)規(guī)定編制基金會計報表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并以書面方
式確認。
（二）基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資
格的會計師事務(wù)所及其注冊會計師對本基金的年度財務(wù)報表進行審計。
2、會計師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊會計師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務(wù)所，須通報基金托管人。更換會計師事
務(wù)所需在2日內(nèi)在指定媒介公告。
十七、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、基
金合同及其他有關(guān)規(guī)定。
（二）信息披露義務(wù)人
本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基
金份額持有人及其日常機構(gòu)（如有）等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和非法
人組織。
本基金信息披露義務(wù)人以保護基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，按照法律法規(guī)和中
國證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及時性、
簡明性和易得性。
本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信息通過中
國證監(jiān)會指定的全國性報刊（以下簡稱“指定報刊”）和指定互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱“指
定網(wǎng)站”，包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站）等媒
介披露，并保證基金投資者能夠按照基金合同約定的時間和方式查閱或者復(fù)制公開披露的
信息資料。
（三）本基金信息披露義務(wù)人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業(yè)績進行預(yù)測；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構(gòu)；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性文字；
6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
（四）本基金公開披露的信息應(yīng)采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金信息披
露義務(wù)人應(yīng)保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文本為準。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。
（五）公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
1、基金招募說明書、基金合同、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要
（1）基金合同是界定基金合同當(dāng)事人的各項權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確基金份額持有人大
會召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項的法律
文件。
（2）基金招募說明書應(yīng)當(dāng)最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基金
申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險揭示、信息披露及基金份額持有人服務(wù)
等內(nèi)容?；鸷贤Ш螅鹫心颊f明書的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三
個工作日內(nèi)，更新基金招募說明書并登載在指定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說
明書。
（3）基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產(chǎn)保管及基金運作監(jiān)督等
活動中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。
（4）基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基金
概要信息。《基金合同》生效后，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人
應(yīng)當(dāng)在三個工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在指定網(wǎng)站及基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或
營業(yè)網(wǎng)點；基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；?
終止運作的，基金管理人不再更新基金產(chǎn)品資料概要。
基金變更后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)將基金合同、基金托管協(xié)議登載在網(wǎng)站
上。
2、上市交易公告書
本基金獲準在深圳證券交易所上市交易的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金份額上市交易的三
個工作日前，將基金份額上市交易公告書登載于指定網(wǎng)站上，并將上市交易公告書提示性
公告登載在指定報刊上。
3、基金凈值信息
在本基金開始上市交易后或開始辦理申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個
開放日/交易日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日/交易
日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應(yīng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度
最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
4、基金份額申購、贖回價格
基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金合同、招募說明書等信息披露文件上載明申購、贖回價格的計
算方式及有關(guān)申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點查閱或
者復(fù)制前述信息資料。
5、基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)，編制完成基金年度報告，將年度報告登
載在指定網(wǎng)站上，并將年度報告提示性公告登載在指定報刊上?；鹉甓葓蟾嬷械呢攧?wù)會
計報告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所審計。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)，編制完成基金中期報告，將中期報告
登載在指定網(wǎng)站上，并將中期報告提示性公告登載在指定報刊上。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報告，將季度報
告登載在指定網(wǎng)站上，并將季度報告提示性公告登載在指定報刊上。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在中期報告和年度報告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其流動性風(fēng)險分析
等。
報告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形，為保障其
他投資者的權(quán)益，基金管理人至少應(yīng)當(dāng)在基金定期報告“影響投資者決策的其他重要信
息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內(nèi)持有份額變化情況及
產(chǎn)品的特有風(fēng)險。
6、臨時報告
本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)編制臨時報告書，并登載在
指定報刊和指定網(wǎng)站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生重大影
響的下列事件：
（1）基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
（2）基金合同終止、基金清算；
（3）轉(zhuǎn)換基金運作方式、基金合并；
（4）更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構(gòu)，基金改聘會計師事務(wù)所；
（5）基金管理人委托基金服務(wù)機構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基
金托管人委托基金服務(wù)機構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項；
（6）基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
（7）基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、基金管理人的實際控制人變更；
（8）基金管理人高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門負責(zé)人發(fā)生
變動；
（9）基金管理人的董事在最近12個月內(nèi)變更超過百分之五十，基金管理人、基金托
管人專門基金托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個月內(nèi)變動超過百分之三十；
（10）涉及基金財產(chǎn)、基金管理業(yè)務(wù)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或者仲裁；
（11）基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行
政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責(zé)人因基金托管業(yè)務(wù)相關(guān)行為受
到重大行政處罰、刑事處罰；
（12）基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控
制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他
重大關(guān)聯(lián)交易事項，但中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（13）基金收益分配事項；
（14）管理費、托管費、銷售服務(wù)費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和
費率發(fā)生變更；
（15）任一類基金份額凈值計價錯誤達該類基金份額凈值百分之零點五；
（16）本基金開始辦理申購、贖回；
（17）本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理；
（18）本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；
（19）本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；
（20）本基金發(fā)生涉及基金申購、贖回事項調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項
時；
（21）基金管理人采用擺動定價機制進行估值；
（22）本基金停復(fù)牌、暫停上市、恢復(fù)上市或終止上市；
（23）調(diào)整本基金份額類別設(shè)置；
（24）基金信息披露義務(wù)人認為可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生
重大影響的其他事項或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。
7、澄清公告
在基金合同期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消息可能對基金份額
價格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權(quán)益的，相關(guān)信息
披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對該消息進行公開澄清，并將有關(guān)情況立即報告中國證監(jiān)會、
基金上市交易的證券交易所。
8、基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應(yīng)當(dāng)依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公告。
9、清算報告
基金合同終止的，基金管理人應(yīng)當(dāng)依法組織基金財產(chǎn)清算小組對基金財產(chǎn)進行清算并
作出清算報告?；鹭敭a(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報告登載在指定網(wǎng)站上，并將清算報告提示
性公告登載在指定報刊上。
10、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。
若本基金投資股指期貨等金融期貨，基金管理人應(yīng)在季度報告、中期報告、年度報告
等定期報告和更新的招募說明書等文件中披露金融期貨交易情況，包括投資政策、持倉情
況、損益情況、風(fēng)險指標等，并充分揭示金融期貨交易對基金總體風(fēng)險的影響以及是否符
合既定的投資政策和投資目標。
若本基金投資資產(chǎn)支持證券，基金管理人應(yīng)當(dāng)依法披露其所管理的證券投資基金投資
資產(chǎn)支持證券的情況，并保證所披露信息的真實性、準確性和完整性，不得有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏?；鸸芾砣藨?yīng)在基金年度報告及中期報告中披露其持有的資產(chǎn)支
持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明
細。基金管理人應(yīng)在基金季度報告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值
占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期末按市值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序的前10名資產(chǎn)支持證券
明細。
若本基金參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)在季度報告、中期報告、年度報告等
定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的情況，包
括投資策略、業(yè)務(wù)開展情況、損益情況、風(fēng)險及其管理情況等，并就報告期內(nèi)本基金參與
轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)發(fā)生的重大關(guān)聯(lián)交易事項做詳細說明。
（六）信息披露事務(wù)管理
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理
人員負責(zé)管理信息披露事務(wù)。
基金信息披露義務(wù)人公開披露基金信息，應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會相關(guān)基金信息披露內(nèi)容
與格式準則等法規(guī)的規(guī)定。
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和基金合同的約定，對基金管
理人編制的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、
更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關(guān)基金信息進行復(fù)
核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在指定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息?；鸸芾?
人、基金托管人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報送擬披露的基金信息，并保證相關(guān)
報送信息的真實、準確、完整、及時。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要在其他公
共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介和基金上市交易的證券交易所網(wǎng)站
披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資者決策提
供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導(dǎo)投資者、不影響基金正常投資操作的
前提下，自主提升信息披露服務(wù)的質(zhì)量。具體要求應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會及自律規(guī)則的相關(guān)
規(guī)定。前述自主披露如產(chǎn)生信息披露費用，該費用不得從基金財產(chǎn)中列支。
為基金信息披露義務(wù)人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業(yè)機構(gòu)，
應(yīng)當(dāng)制作工作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到基金合同終止后10年。
（七）信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將
信息置備于公司住所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、復(fù)制。
（八）本基金信息披露事項以法律法規(guī)規(guī)定及本章節(jié)約定的內(nèi)容為準。
十八、風(fēng)險揭示
本基金屬于股票型基金，其預(yù)期的風(fēng)險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市
場基金，為證券投資基金中較高風(fēng)險、較高預(yù)期收益的品種。同時本基金為指數(shù)基金，通
過跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的公司相似的風(fēng)險收益特征。
本基金面臨的主要風(fēng)險有市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、
本基金特有風(fēng)險（包括作為指數(shù)基金的風(fēng)險和作為上市基金的風(fēng)險）及其他風(fēng)險等。
（一）市場風(fēng)險
證券市場價格受到經(jīng)濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，導(dǎo)
致基金收益水平變化，產(chǎn)生風(fēng)險，主要包括：
1、政策風(fēng)險
因國家宏觀政策發(fā)生變化，導(dǎo)致市場價格波動而產(chǎn)生風(fēng)險。
2、經(jīng)濟周期風(fēng)險
隨經(jīng)濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周期性變化?；鹜顿Y于上市公
司的股票，收益水平也會隨之變化，從而產(chǎn)生風(fēng)險。
3、利率風(fēng)險
利率的波動會導(dǎo)致證券市場價格和收益率的變動，也影響著企業(yè)的融資成本和利潤，
基金收益水平會受到利率變化的影響。
4、匯率風(fēng)險
匯率的變化可能對國民經(jīng)濟不同部門造成不同的影響，從而導(dǎo)致基金所投資的上市公
司業(yè)績及其股票價格發(fā)生波動，使得基金的收益產(chǎn)生變化。
5、上市公司經(jīng)營風(fēng)險
上市公司的經(jīng)營好壞受多種因素影響，如管理能力、財務(wù)狀況、市場前景、行業(yè)競
爭、人員素質(zhì)等，這些都會導(dǎo)致企業(yè)的盈利發(fā)生變化。如果基金所投資的上市公司經(jīng)營不
善，其股票價格可能下跌，或者能夠用于分配的利潤減少，使基金投資收益下降。雖然基
金可以通過投資多樣化來分散這種非系統(tǒng)風(fēng)險，但不能完全規(guī)避。
6、購買力風(fēng)險
因為通貨膨脹的影響而導(dǎo)致貨幣購買力下降，從而使基金的實際收益下降。
（二）管理風(fēng)險
在基金管理運作過程中基金管理人的知識、經(jīng)驗、判斷、決策、技能等，會影響其對
信息的占有和對經(jīng)濟形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金收益水平。因此，本基金
的收益水平與基金管理人的管理水平、管理手段和管理技術(shù)等相關(guān)性較大。因此本基金可
能因為基金管理人的因素而影響基金收益水平。
（三）操作風(fēng)險
在本基金的投資、交易、服務(wù)與后臺運作等業(yè)務(wù)過程中，可能因為技術(shù)系統(tǒng)的故障或
差錯導(dǎo)致投資者的利益受到影響。這種風(fēng)險可能來自基金管理人、基金托管人、證券交易
所、登記機構(gòu)及銷售機構(gòu)等。
（四）流動性風(fēng)險
本基金屬于開放式基金，在基金的所有開放日，基金管理人都有義務(wù)接受投資者的申
購和贖回。如果基金資產(chǎn)不能迅速轉(zhuǎn)變成現(xiàn)金，或者變現(xiàn)為現(xiàn)金時使資金凈值產(chǎn)生不利的
影響，都會影響基金運作和收益水平。尤其是在發(fā)生巨額贖回時，如果基金資產(chǎn)變現(xiàn)能力
差，可能會產(chǎn)生基金倉位調(diào)整的困難，導(dǎo)致流動性風(fēng)險，可能影響基金份額凈值。
（1）擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風(fēng)險評估
本基金是一只股票型基金，投資于股票部分的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資
于標的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。本基金的標的指
數(shù)為中證一帶一路主題指數(shù)，該指數(shù)由受益于“絲綢之路經(jīng)濟帶”和“21世紀海上絲綢之
路”的基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸、高端裝備、電力通信、資源開發(fā)等行業(yè)公司中選取100只股
票組成樣本股，以反映上市公司中一帶一路相關(guān)產(chǎn)業(yè)公司股票的走勢，標的指數(shù)的成份股
及其備選成份股一般情況下具有較好的流動性。
（2）實施備用的流動性風(fēng)險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
開放式基金要隨時應(yīng)對投資人的贖回，如果基金資產(chǎn)不能迅速轉(zhuǎn)變成現(xiàn)金，或者變現(xiàn)
為現(xiàn)金時對基金凈值產(chǎn)生不利的影響，都會影響基金運作和收益水平。尤其是在發(fā)生巨額
贖回時，如果基金資產(chǎn)變現(xiàn)能力差，可能會產(chǎn)生基金倉位調(diào)整的困難，導(dǎo)致流動性風(fēng)險。
基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商，將根據(jù)法律法規(guī)及基金合同的約定，綜合運用各類
流動性風(fēng)險管理工具，對贖回申請等進行適度調(diào)整，作為特定情形下基金管理人流動性風(fēng)
險管理的輔助措施，包括但不限于延期辦理巨額贖回申請、暫停接受贖回申請、延緩支付
贖回款項、收取短期贖回費、暫?；鸸乐?、擺動定價機制及中國證監(jiān)會認定的其他措
施?；鸸芾砣藢嵤┣笆鰝溆昧鲃有燥L(fēng)險管理工具時，投資者可能面臨無法辦理申購、無
法及時贖回、無法全部贖回、或投資成本相對較高的風(fēng)險。
（3）巨額贖回情形下的流動性風(fēng)險管理措施
基金管理人已建立內(nèi)部巨額贖回應(yīng)對機制，對基金巨額贖回情況進行嚴格的事前監(jiān)
測、事中管控與事后評估。當(dāng)基金發(fā)生巨額贖回時，基金管理人需要根據(jù)實際情況進行流
動性評估，確認是否可以接受所有贖回申請。當(dāng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金類資產(chǎn)不足以支付贖回款項時，
需充分評估基金組合資產(chǎn)變現(xiàn)能力、投資比例變動與基金單位份額凈值波動的基礎(chǔ)上，審
慎接受、確認贖回申請，切實保護存量基金份額持有人的合法權(quán)益。巨額贖回情形下，基
金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時的資產(chǎn)組合狀況決定全額贖回、部分延期贖回或暫停贖回。同
時，如本基金單個基金份額持有人在單個開放日申請贖回基金份額超過上一開放日基金總
份額10%以上的，基金管理人可對其采取延期辦理贖回申請的措施。
（五）信用風(fēng)險
基金在交易過程發(fā)生交收違約，或者基金所投資債券之發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付到
期本息，都可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失和收益變化，從而產(chǎn)生風(fēng)險。
（六）投資本基金特有的風(fēng)險
1、作為指數(shù)基金存在的風(fēng)險
（1）標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險
標的指數(shù)并不能完全代表整個股票市場。標的指數(shù)成份股的平均回報率與整個股票市
場的平均回報率可能存在偏離。
（2）標的指數(shù)變更的風(fēng)險
盡管可能性很小，但根據(jù)基金合同規(guī)定，如出現(xiàn)變更標的指數(shù)的情形，本基金將變更
標的指數(shù)。基于原標的指數(shù)的投資政策將會改變，投資組合將隨之調(diào)整，基金的收益風(fēng)險
特征將與新的標的指數(shù)保持一致，投資者須承擔(dān)此項調(diào)整帶來的風(fēng)險與成本。
（3）基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離：
1）由于標的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤
偏離度與跟蹤誤差；
2）由于標的指數(shù)成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致成份股在標的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變
化，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；
3）成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利等將導(dǎo)致基金收益率超過標的指數(shù)收益率，產(chǎn)生正的跟蹤偏離
度；
4）由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調(diào)整投資組合或承擔(dān)沖
擊成本而產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；
5）由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和托管費的存在，使基金投
資組合與標的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差；
6）在本基金指數(shù)化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)的水平、技術(shù)
手段、買入賣出的時機選擇等，都會對本基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響本基金對標的指
數(shù)的跟蹤程度；
7）其他因素，如因受到最低買入股數(shù)的限制，基金投資組合中個別股票的持有比例與
標的指數(shù)中該股票的權(quán)重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機制及其他工具造成的指數(shù)
跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現(xiàn)金變動；因指數(shù)發(fā)布機構(gòu)指數(shù)編制錯誤等，由
此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（4）跟蹤誤差控制未達約定目標的風(fēng)險
本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35％以內(nèi)，年跟蹤誤差控制在4％以內(nèi)，但因
標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指
數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
（5）指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
本基金的標的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)發(fā)布并管理和維護，未來指數(shù)編制機構(gòu)可能由于各
種原因停止對指數(shù)的管理和維護，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個
工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式，與其他
基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決，基金
份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨更
換基金標的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等風(fēng)險。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定并實施前，基金管理人應(yīng)
按照指數(shù)編制機構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維
持基金投資運作，該期間由于標的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)
存在差異，影響投資收益。
（6）成份股停牌的風(fēng)險
標的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時可能面臨如下風(fēng)
險：
1）基金可能因無法及時調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
2）停牌成份股可能因其權(quán)重占比、市場復(fù)牌預(yù)期等因素影響本基金二級市場價格的折
溢價水平。
3）在極端情況下，標的指數(shù)成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時賣出成份股以
獲取足額的符合要求的贖回款項，由此基金管理人可能采取暫停贖回或延緩支付贖回款項
的措施，投資者將面臨無法贖回全部或部分基金份額的風(fēng)險。
2、作為上市基金存在的風(fēng)險
（1）暫停上市或終止上市的風(fēng)險
在基金合同生效且本基金符合上市交易條件后，本基金將申請在深圳證券交易所掛牌
上市交易。由于上市期間可能因信息披露導(dǎo)致基金停牌，投資者在停牌期間不能買賣基金,
產(chǎn)生風(fēng)險；同時，可能因上市后交易對手不足導(dǎo)致基金流動性風(fēng)險；另外，當(dāng)基金份額持
有人將場內(nèi)基金份額轉(zhuǎn)托管至場外后導(dǎo)致場內(nèi)的基金份額或持有人數(shù)不滿足上市條件時，
本基金存在暫停上市或終止上市的可能。
（2）基金份額折溢價的風(fēng)險
本基金基金份額在證券交易所的交易價格可能不同于基金份額凈值，從而產(chǎn)生折價或
者溢價的情況。
3、參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險：
本基金可參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風(fēng)險包括但不限于：
（1）流動性風(fēng)險：指面臨大額贖回時，可能因證券出借原因發(fā)生無法及時變現(xiàn)支付贖
回款項的風(fēng)險；
（2）信用風(fēng)險：指證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應(yīng)權(quán)益補償及
借券費用的風(fēng)險；
（3）市場風(fēng)險：證券出借后可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風(fēng)險；
（4）其他風(fēng)險：如宏觀政策變化、證券市場劇烈波動、個別證券出現(xiàn)重大事件、交易
對手方違約、業(yè)務(wù)規(guī)則調(diào)整、信息技術(shù)不能正常運行等風(fēng)險。
（七）本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險
本基金法律文件投資章節(jié)有關(guān)風(fēng)險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券
市場普遍規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長期風(fēng)險收益特征。
銷售機構(gòu)(包括基金管理人直銷機構(gòu)和其他銷售機構(gòu))根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對本基金進行風(fēng)險
評價，不同的銷售機構(gòu)采用的評價方法也不同，因此銷售機構(gòu)的風(fēng)險等級評價與基金法律
文件中風(fēng)險收益特征的表述可能存在不同，投資人在購買本基金時需按照銷售機構(gòu)的要求
完成風(fēng)險承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險之間的匹配檢驗。
（八）其他風(fēng)險
戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等不可抗力可能導(dǎo)致基金管理人、基金托管人、證券交易所、登記機
構(gòu)及銷售代理機構(gòu)等機構(gòu)無法正常工作，從而有影響基金的申購和贖回按正常時限完成的
風(fēng)險。
十九、基金的終止與清算
（一）基金合同的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會決議通過
的事項的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通
過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并報中國證監(jiān)會備案。
2、關(guān)于基金合同變更的基金份額持有人大會決議生效后方可執(zhí)行，并自決議生效后兩
日內(nèi)在指定媒介公告。
（二）基金合同的終止
有下列情形之一的，基金合同應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、本基金被其他基金吸收合并；
4、出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使
標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人召集基金份額
持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通
過的；
5、基金合同約定的其他情形；
6、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)基金合同終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立清算小
組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有
從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清
算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財產(chǎn)清算小組負責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變
現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）基金合同終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進行清理和確認；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法
律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金財產(chǎn)進行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費
用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。
（五）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算
費用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分
配。
（六）基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)會計師事務(wù)所審計并由
律師事務(wù)所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清
算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告。
（七）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上。
（八）本基金被其他基金吸收合并引起本基金基金合同終止的，本基金財產(chǎn)可不予變
現(xiàn)和分配，并入其他基金資產(chǎn)中。本基金的債權(quán)債務(wù)由合并后的基金享有和承擔(dān)。本基金
清算的其他事項按照基金合同的其他約定執(zhí)行。
二十、基金合同的內(nèi)容摘要
第一部分基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權(quán)利、義務(wù)
一、基金份額持有人的權(quán)利、義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利包括但不
限于：
（1）分享基金財產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；
（3）依法轉(zhuǎn)讓或申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行
使表決權(quán)；
（6）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法提起訴訟
或仲裁；
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務(wù)包括但不
限于：
（1）認真閱讀并遵守基金合同，招募說明書等信息披露文件；
（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主
作出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險；
（3）關(guān)注基金信息披露，及時行使權(quán)利和履行義務(wù)；
（4）交納基金申購、贖回款項及法律法規(guī)和基金合同所規(guī)定的費用；
（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者基金合同終止的有限責(zé)任；
（6）不從事任何有損基金及其他基金合同當(dāng)事人合法權(quán)益的活動；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他義務(wù)。
二、基金管理人的權(quán)利、義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括但不限
于：
（1）依法募集資金；
（2）自基金合同生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和基金合同獨立運用并管理基金財產(chǎn)；
（3）依照基金合同收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批準的其他費用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
（6）依據(jù)基金合同及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認為基金托管人違反了基金合
同及國家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，并采取必要措施保護基金投
資者的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機構(gòu)，對基金銷售機構(gòu)的相關(guān)行為進行監(jiān)督和處理；
（9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機構(gòu)擔(dān)任基金登記機構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)并獲得基金
合同規(guī)定的費用；
（10）依據(jù)基金合同及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在基金合同約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利益行使因
基金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；
（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資、融券及轉(zhuǎn)融
通；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他
法律行為；
（15）選擇、更換律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、證券經(jīng)紀商或其他為基金提供服務(wù)的
外部機構(gòu)；
（16）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金申購、贖回、轉(zhuǎn)換和非
交易過戶等業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)規(guī)則；
（17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括但不限
于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構(gòu)代為辦理基金份額的
申購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自基金合同生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式
管理和運作基金財產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，保證所管理
的基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進
行證券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)為自己及任
何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當(dāng)合理的措施使計算基金份額申購、贖回和注銷價格的方法符合基金合同
等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回的價
格；
（9）進行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；
（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（11）嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報告義務(wù)；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、基金
合同及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不向他人泄露；
（13）按基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金收
益；
（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
（15）依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基
金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關(guān)資料15
年以上；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且保證投資
者能夠按照基金合同規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關(guān)的公開資料，并在支付合
理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；
（18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分
配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會并通知基
金托管人；
（20）因違反基金合同導(dǎo)致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益時，應(yīng)當(dāng)
承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和基金合同規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金托管人違反
基金合同造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應(yīng)為基金份額持有人利益向基金托管人追償；
（22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時，應(yīng)當(dāng)對第三方處理有關(guān)基金事務(wù)的
行為承擔(dān)責(zé)任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌尚?
為；
（24）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（25）建立并保存基金份額持有人名冊；
（26）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他義務(wù)。
三、基金托管人的權(quán)利、義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括但不限
于：
（1）自基金合同生效之日起，依法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定安全保管基金財產(chǎn)；
（2）依基金合同約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準的其他費用；
（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反基金合同及國家
法律法規(guī)行為，對基金財產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的情形，應(yīng)呈報中國證監(jiān)
會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；
（4）根據(jù)相關(guān)市場規(guī)則，為基金開設(shè)資金賬戶、證券賬戶，為基金辦理證券交易資金
清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限
于：
（1）以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；
（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合格的熟悉
基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負責(zé)基金財產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，確?；鹭?
產(chǎn)的安全，保證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同的基金財產(chǎn)相互獨立；
對所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設(shè)
置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；
（4）除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)為自己及任
何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；
（6）按規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶，按照基金合同的約定，根據(jù)基金管
理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基
金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金份額申
購、贖回價格；
（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；
（10）對基金財務(wù)會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管
理人在各重要方面的運作是否嚴格按照基金合同的規(guī)定進行；如果基金管理人有未執(zhí)行基
金合同規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說明基金托管人是否采取了適當(dāng)?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料15年以上；
（12）建立并保存基金份額持有人名冊；
（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款
項；
（15）依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人大會或配合
基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按照法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（17）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會和銀行監(jiān)
管機構(gòu)，并通知基金管理人；
（19）因違反基金合同導(dǎo)致基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退
任而免除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和基金合同規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金管理
人因違反基金合同造成基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)為基金份額持有人利益向基金管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他義務(wù)。
第二部分基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代表有權(quán)代
表基金份額持有人出席會議并表決。基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票
權(quán)。
本基金份額持有人大會不設(shè)日常機構(gòu)。
一、召開事由
1、當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會：
（1）終止基金合同（法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外）；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉(zhuǎn)換基金運作方式（法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外）；
（5）提高基金管理人、基金托管人的報酬標準，提高銷售服務(wù)費；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并（法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外）；
（8）變更基金投資目標、范圍或策略（法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外）；
（9）變更基金份額持有人大會程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
（11）單獨或合計持有10％以上（含10％）基金份額的基金份額持有人（以基金管理
人收到提議當(dāng)日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額持有人大會；
（12）終止基金份額的上市，但因基金不再具備上市條件而被深圳證券交易所終止上
市的除外；
（13）對基金當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項；
（14）法律法規(guī)、基金合同或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會的
事項。
2、以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大
會：
（1）調(diào)低基金管理費、基金托管費和其他應(yīng)由基金承擔(dān)的費用；
（2）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收??；
（3）在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)且在對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質(zhì)性不
利影響的前提下調(diào)整本基金的申購費率、調(diào)低贖回費率、調(diào)低銷售服務(wù)費或變更收費方
式；
（4）在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)，在不提高現(xiàn)有基金份額持有人適用的費率
的前提下，設(shè)立新的基金份額級別，增加新的收費方式；
（5）因相應(yīng)的法律法規(guī)、深圳證券交易所或登記機構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變動而應(yīng)當(dāng)
對基金合同進行修改；
（6）對基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修改不涉及基金合
同當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化；
（7）按照法律法規(guī)和基金合同規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。
二、會議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或基金合同另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召集；
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召開時，由基金托管人召集；
3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提
議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知基金托管
人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不
召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)由基金托管人自行召集，應(yīng)當(dāng)自出具書面決
定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。
4、代表基金份額10％以上（含10％）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基
金份額持有人大會，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之
日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人?；?
金管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，
代表基金份額10％以上（含10％）的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)向基金托
管人提出書面提議?；鹜泄苋藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面
告知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具
書面決定之日起60日內(nèi)召開。
5、代表基金份額10％以上（含10％）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份
額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份額10％以上（含
10％）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前30日報中國證監(jiān)會備案?；鸱蓊~持
有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得阻
礙、干擾。
6、基金份額持有人會議的召集人負責(zé)選擇確定開會時間、地點、方式和權(quán)益登記日。
三、召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應(yīng)于會議召開前30日，在指定媒介公告?；?
份額持有人大會通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：
（1）會議召開的時間、地點和會議形式；
（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權(quán)益登記日；
（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代理有效期限
等）、送達時間和地點；
（5）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項。
2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本次
基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關(guān)及其聯(lián)系方式和聯(lián)系人、書
面表決意見寄交的截止時間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點對表決意見的計
票進行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意
見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人和基金托
管人到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱韺Ρ頉Q
意見的計票進行監(jiān)督的，不影響表決意見的計票效力。
四、基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式或法律法規(guī)和監(jiān)管機關(guān)允許
的其他方式召開，基金管理人、基金托管人須為基金份額持有人行使投票權(quán)提供便利。會
議的召開方式由會議召集人確定。
1、現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派代表出席，
現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持有人大會，基金管理
人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)場開會同時符合以下條件時，可以
進行基金份額持有人大會議程：
（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份
額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、基金合同和會議通知的規(guī)定，
并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
（2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金
份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。若到會者在權(quán)益
登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可
以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項
重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會到會者在權(quán)益登記日代表
的有效的基金份額應(yīng)不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形式在表決
截至日以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應(yīng)以書面方式進行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按基金合同約定公布會議通知后，在2個工作日內(nèi)連續(xù)公布相關(guān)提示
性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管
理人）到指定地點對書面表決意見的計票進行監(jiān)督。會議召集人在基金托管人（如果基金
托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關(guān)的監(jiān)督下按照會議通知規(guī)定的方式收取基
金份額持有人的書面表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)通知不參加收取書面表決意見
的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具書面意見或授權(quán)他人代表出具書面意見的，基金份額持有人所持有
的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具
書面意見或授權(quán)他人代表出具書面意見基金份額持有人所持有的基金份額小于在權(quán)益登記
日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月
以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額
持有人大會應(yīng)當(dāng)有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具書面意見
或授權(quán)他人代表出具書面意見；
（4）上述第（3）項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出具書面
意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具書面意見的代理人出具的委托
人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、基金合同和會議
通知的規(guī)定，并與基金登記機構(gòu)記錄相符。
3、在法律法規(guī)和監(jiān)管機關(guān)允許的情況下，本基金的基金份額持有人亦可采用其他非書
面方式授權(quán)其代理人出席基金份額持有人大會；在會議召開方式上，本基金亦可采用其他
非現(xiàn)場方式或者以現(xiàn)場方式與非現(xiàn)場方式相結(jié)合的方式召開基金份額持有人大會，會議程
序比照現(xiàn)場開會和通訊方式開會的程序進行。
五、議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權(quán)
議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項，如基金合同的重大修改、決定終止
基金合同、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規(guī)及基金合同規(guī)
定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在基金
份額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場開會
在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規(guī)定程序確定和公布監(jiān)票
人，然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進行表決，并形成大會決議。大會主持人為基
金管理人授權(quán)出席會議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能主持大會的情況下，由基金托
管人授權(quán)其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能
主持大會，則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的二分之一以上（含二分
之一）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人?；鸸芾砣?
和基金托管人拒不出席或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決
議的效力。
會議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位
名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人姓名（或單位名
稱）和聯(lián)系方式等事項。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期后
2個工作日內(nèi)在公證機關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公證機關(guān)監(jiān)督下形成決
議。
六、表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分
之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規(guī)定的須以特別決議通過事項以
外的其他事項均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三
分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除基金合同另有約定的，轉(zhuǎn)換基金運作方式、
更換基金管理人或者基金托管人、終止基金合同、與其他基金合并以特別決議通過方為有
效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據(jù)證明，否則提交符合會議
通知中規(guī)定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規(guī)定
的書面表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計
入出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應(yīng)當(dāng)分開審議、逐項
表決。
七、計票
1、現(xiàn)場開會
（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應(yīng)當(dāng)在會
議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大
會召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖
然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會的，基金份
額持有人大會的主持人應(yīng)當(dāng)在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基
金份額持有人代表擔(dān)任監(jiān)票人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸模挥绊懹嬈钡男?
力。
（2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當(dāng)場公布計票
結(jié)果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結(jié)果有懷疑，可以在
宣布表決結(jié)果后立即對所投票數(shù)要求進行重新清點。監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進行重新清點，重新清點
以一次為限。重新清點后，大會主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場公布重新清點結(jié)果。
（4）計票過程應(yīng)由公證機關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大會的，不
影響計票的效力。
2、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金托管人授
權(quán)代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進行計票，并由公證
機關(guān)對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱韺姹頉Q意見的計票進
行監(jiān)督的，不影響計票和表決結(jié)果。
八、生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過之日起5日內(nèi)報中國證監(jiān)會備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內(nèi)在指定媒介上公告。如果采用通訊方式
進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公證機構(gòu)、公證員姓
名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決
議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均
有約束力。
九、本部分關(guān)于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規(guī)
定，凡是直接引用法律法規(guī)的部分，如將來法律法規(guī)修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，
基金管理人提前公告后，可直接對本部分內(nèi)容進行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人
大會審議。
第三部分基金合同變更和終止的事由、程序
一、基金合同的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的
事項的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過
的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并報中國證監(jiān)會備案。
2、關(guān)于基金合同變更的基金份額持有人大會決議生效后方可執(zhí)行，并自決議生效后兩
日內(nèi)在指定媒介公告。
二、基金合同的終止事由
有下列情形之一的，基金合同應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、本基金被其他基金吸收合并；
4、出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使
標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人召集基金份額
持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通
過的；
5、基金合同約定的其他情形；
6、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
三、基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)基金合同終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立清算小
組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有
從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清
算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財產(chǎn)清算小組負責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變
現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）基金合同終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進行清理和確認；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法
律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金財產(chǎn)進行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月。
第四部分爭議解決方式
各方當(dāng)事人同意，因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商
未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交華南國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按照華南國際經(jīng)
濟貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為深圳市。仲裁裁決是終局
的，對各方當(dāng)事人均有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔(dān)。
爭議處理期間，基金合同當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責(zé)地履行基
金合同規(guī)定的義務(wù)，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。
基金合同受中國法律管轄。
第五部分基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
基金合同可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構(gòu)的辦公場所和
營業(yè)場所查閱；投資者也可按工本費購買基金合同復(fù)制件或復(fù)印件，但內(nèi)容應(yīng)以基金合同
正本為準。
二十一、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
一、托管協(xié)議當(dāng)事人
（一）基金管理人（也可稱資產(chǎn)管理人）
名稱：鵬華基金管理有限公司
住所：深圳市福田區(qū)福華三路168號深圳國際商會中心43層
辦公地址：深圳市福田區(qū)福華三路168號深圳國際商會中心43層
郵政編碼：518048
法定代表人：張納沙
成立時間：1998年12月22日
批準設(shè)立機關(guān)：中國證券監(jiān)督管理委員會
批準設(shè)立文號：證監(jiān)基字〔1998〕31號文
組織形式：有限責(zé)任公司
注冊資本：1.5億元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
經(jīng)營范圍：基金募集；基金銷售；資產(chǎn)管理以及中國證監(jiān)會許可的其它業(yè)務(wù)。
（二）基金托管人（也可稱資產(chǎn)托管人）
名稱：招商銀行股份有限公司(簡稱：招商銀行)
住所：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
郵政編碼：518040
法定代表人：李建紅
成立時間：1987年4月8日
基金托管業(yè)務(wù)批準文號：證監(jiān)基金字[2002]83號
經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理結(jié)算；辦理票據(jù)貼現(xiàn)；
發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；同業(yè)拆借；提供信
用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù)；提供保管箱服務(wù)。外匯存款；外匯貸
款；外匯匯款；外幣兌換；國際結(jié)算；結(jié)匯、售匯；同業(yè)外匯拆借；外匯票據(jù)的承兌和貼
現(xiàn)；外匯借款；外匯擔(dān)保；發(fā)行和代理發(fā)行股票以外的外幣有價證券；買賣和代理買賣股
票以外的外幣有價證券；自營和代客外匯買賣；資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù)；離岸金融業(yè)
務(wù)。經(jīng)中國人民銀行批準的其他業(yè)務(wù)。
組織形式：股份有限公司
注冊資本：人民幣252.20億元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
二、基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查
（一）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及基金合同的約定，對基金投資范圍、
投資比例、投資風(fēng)格、投資限制、關(guān)聯(lián)方交易等，進行嚴格監(jiān)督?；鸷贤鞔_約定基金
投資風(fēng)格或證券選擇標準的，基金管理人應(yīng)事先或定期向基金托管人提供投資品種池，以
便基金托管人對基金實際投資是否符合基金合同關(guān)于證券選擇標準的約定進行監(jiān)督。
1.本基金的投資范圍為：
本基金投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數(shù)成份股及其備選成份股
（含中小板、創(chuàng)業(yè)板股票及其他中國證監(jiān)會核準上市的股票）、債券、股指期貨、權(quán)證、
資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具（但須符合中國證
監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。
本基金可依據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定，參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，
可以將其納入投資范圍。
2.本基金各類品種的投資比例、投資限制為：
基金的投資組合比例為：
投資于股票部分的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于標的指數(shù)成份股及其備選
成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納
的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的
5％，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如果法律法規(guī)對該比例要求有變更的，以變更后的比例為準，本基金的投資范圍會做
相應(yīng)調(diào)整。
基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：
（1）投資于股票部分的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于標的指數(shù)成份股及其
備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；
（2）每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資
產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出
保證金、應(yīng)收申購款等；
（3）本基金非指數(shù)化投資部分持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值
的10％；
（4）本基金持有的全部權(quán)證，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3％；
（5）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權(quán)證，不得超過該權(quán)證的10％；
（6）本基金在任何交易日買入權(quán)證的總金額，不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的
0.5％；
（7）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈
值的10％；
（8）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％，中國
證監(jiān)會規(guī)定的特殊品種除外；
（9）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持
證券規(guī)模的10％；
（10）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不
得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10％；
（11）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟?
資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起
3個月內(nèi)予以全部賣出；
（12）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本
基金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（13）本基金進入全國銀行間同業(yè)市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈
值的40％；在全國銀行間同業(yè)市場的債券回購最長期限為1年，債券回購到期后不得展
期；
（14）基金總資產(chǎn)不得超過基金凈資產(chǎn)的140％；
（15）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)
凈值的10％；
（16）本基金在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和，不
得超過基金資產(chǎn)凈值的100％。其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的
政府債券）、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；
（17）本基金在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票
總市值的20％；
（18）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）
應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；
（19）本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超
過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20％；
（20）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過該基金資產(chǎn)凈值的
15%。因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基
金不符合前述所規(guī)定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
（21）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對手開展逆
回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（22）本基金參與融資的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有價
證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%。
（23）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵守下列要求：
a.參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%，其中出借期限在10
個交易日以上的出借證券納入《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》所述流動性受限證券的范圍；
b.參與出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過本基金持有該證券總量的50%；
c.最近6個月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；
d.證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平均計算；
（24）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他投資限制。
除上述第（2）、（11）、（20）、（21）、（23）條外，因證券/期貨市場波動、上
市公司合并、基金規(guī)模變動、股權(quán)分置改革中支付對價等基金管理人之外的因素致使基金
投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整；因前述
因素致使基金投資比例不符合上述第（23）條規(guī)定的，基金管理人不得新增出借業(yè)務(wù)；但
中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關(guān)約定。期間，基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基金合同的約定?；鹜泄苋藢?
基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或按變更后的規(guī)定執(zhí)行。
3.本基金財產(chǎn)不得用于以下投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)另有規(guī)定的除外；
（5）向基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)或者國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定禁止的其他活動。
4.基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人
或者與其有其他重大利害關(guān)系的公司發(fā)行或承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)
交易的，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，防范利益沖突，符合國務(wù)院證券監(jiān)督
管理機構(gòu)的規(guī)定，并履行信息披露義務(wù)。
重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分之二以上的獨立董事通過。
基金管理人董事會應(yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項進行審查。
5.基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關(guān)約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。因證券
市場波動、上市公司合并或基金規(guī)模變動等基金管理人之外的原因?qū)е峦顿Y組合不符合上
述規(guī)定的，基金管理人應(yīng)在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
6.如果法律法規(guī)及監(jiān)管政策等對基金合同約定的投資禁止行為和投資組合比例限制進
行變更的，本基金可相應(yīng)調(diào)整禁止行為和投資比例限制規(guī)定，不需經(jīng)基金份額持有人大會
審議?！痘鸱ā芳捌渌嘘P(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制的，履行適當(dāng)程序后，基
金不受上述限制。
（二）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金管理人選擇存
款銀行進行監(jiān)督?；鹜顿Y銀行定期存款的，基金管理人應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合
同的約定，確定符合條件的所有存款銀行的名單，并及時提供給基金托管人，基金托管人
應(yīng)據(jù)以對基金投資銀行存款的交易對手是否符合有關(guān)規(guī)定進行監(jiān)督。對于不符合規(guī)定的銀
行存款，基金托管人可以拒絕執(zhí)行，并通知基金管理人。
本基金投資銀行存款應(yīng)符合如下規(guī)定：
1.本基金的存款銀行應(yīng)是具有證券投資基金托管資格、證券投資基金代銷業(yè)務(wù)資格或
合格境外基金投資人托管人資格的商業(yè)銀行。
2.單只基金投資定期存款的比例不得超過基金資產(chǎn)凈值的30％；存放在具有基金托管
資格的同一銀行存款不得超過基金資產(chǎn)凈值的30％。
有關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管部門制定或修改新的定期存款投資政策，基金公司履行適當(dāng)程序
后，可相應(yīng)調(diào)整投資組合限制的規(guī)定。
3.基金管理人負責(zé)對本基金存款銀行的評估與研究，建立健全銀行定期存款的業(yè)務(wù)流
程、崗位職責(zé)、風(fēng)險控制措施和監(jiān)察稽核制度，切實防范有關(guān)風(fēng)險?；鹜泄苋素撠?zé)對本
基金銀行定期存款業(yè)務(wù)的監(jiān)督與核查，審查、復(fù)核相關(guān)協(xié)議、賬戶資料、投資指令、存款
證實書等有關(guān)文件，切實履行托管職責(zé)。
（1）基金管理人負責(zé)控制信用風(fēng)險。信用風(fēng)險主要包括存款銀行的信用等級、存款銀
行的支付能力等涉及到存款銀行選擇方面的風(fēng)險。因選擇存款銀行不當(dāng)造成基金財產(chǎn)損失
的，由基金管理人承擔(dān)責(zé)任。
（2）基金管理人負責(zé)控制流動性風(fēng)險，并承擔(dān)因控制不力而造成的損失。流動性風(fēng)險
主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款銀行未能及時兌
付的風(fēng)險、基金投資銀行存款不能滿足基金正常結(jié)算業(yè)務(wù)的風(fēng)險、因全部提前支取或部分
提前支取而涉及的利息損失影響估值等涉及到基金流動性方面的風(fēng)險。
（3）基金管理人須加強內(nèi)部風(fēng)險控制制度的建設(shè)。如因基金管理人員工的個人行為導(dǎo)
致基金財產(chǎn)受到損失的，需由基金管理人承擔(dān)由此造成的損失。
（4）基金管理人投資銀行存款時，應(yīng)就相關(guān)事宜在更新招募說明書中予以披露，進行
風(fēng)險揭示。
（5）基金管理人與基金托管人在開展基金存款業(yè)務(wù)時，應(yīng)嚴格遵守《基金法》、《運
作辦法》等有關(guān)法律法規(guī)，以及國家有關(guān)賬戶管理、利率管理、支付結(jié)算等的各項規(guī)定。
（三）基金投資銀行存款協(xié)議的簽訂、賬戶開設(shè)與管理、投資指令與資金劃撥、賬目
核對、到期兌付、提前支取和文件保管
1.基金投資銀行存款協(xié)議的簽訂
（1）符合資格的存款銀行，基金管理人應(yīng)與存款銀行總行或其授權(quán)分行簽訂《基金存
款業(yè)務(wù)總體合作協(xié)議》（以下簡稱《總體合作協(xié)議》），確定《存款協(xié)議書》的格式范
本?！犊傮w合作協(xié)議》和《存款協(xié)議書》的格式范本由基金托管人與基金管理人共同商
定。
（2）基金管理人應(yīng)在《存款協(xié)議書》中明確存款證實書或其他有效存款憑證的辦理方
式、郵寄地址、聯(lián)系人和聯(lián)系電話，以及存款證實書或其他有效憑證在郵寄過程中遺失
后，存款余額的確認及兌付辦法。
（3）由存款銀行指定的存放存款的分支機構(gòu)（以下簡稱“存款分支機構(gòu)”）寄送存款
證實書或其他有效存款憑證的，基金管理人應(yīng)在《存款協(xié)議書》中規(guī)定基金托管人可向存
款分支機構(gòu)的上級行發(fā)出存款余額詢證函，存款分支機構(gòu)及其上級行應(yīng)予配合。
（4）基金管理人應(yīng)在《存款協(xié)議書》中規(guī)定，基金存放到期或提前兌付的資金應(yīng)全部
劃轉(zhuǎn)到指定的基金托管賬戶，并在《存款協(xié)議書》寫明賬戶名稱和帳號，未劃入指定賬戶
的，由存款銀行承擔(dān)一切責(zé)任。
（5）基金托管人依據(jù)相關(guān)法規(guī)對《總體合作協(xié)議》和《存款證實書》的內(nèi)容進行復(fù)
核，審查存款銀行資格等。
2.基金投資銀行存款時的賬戶開設(shè)與管理
（1）基金投資于銀行存款時，基金管理人應(yīng)當(dāng)依據(jù)基金管理人與存款銀行簽訂的《總
體合作協(xié)議》，以基金的名義在存款銀行總行或授權(quán)分行指定的分支機構(gòu)開立銀行賬戶。
（2）銀行存款的預(yù)留印鑒由基金托管人保管和使用。
3.存款投資指令的發(fā)送與執(zhí)行
（1）基金管理人發(fā)送投資指令應(yīng)采用加密傳真方式或雙方約定的其他方式。
存款投資指令包括存款資金劃撥指令、提前支取存款指令等。
基金管理人應(yīng)按照法律法規(guī)和基金合同及托管協(xié)議的規(guī)定向基金托管人發(fā)送存款投資
指令。對于基金管理人依約定程序發(fā)出的指令，基金管理人不得否認其效力。
指令發(fā)出后，基金管理人應(yīng)及時以電話方式向基金托管人確認。
基金管理人在發(fā)送投資指令時，應(yīng)為基金托管人執(zhí)行投資指令留出執(zhí)行指令所必需的
時間。投資指令傳輸不及時、未能留出足夠的劃款時間，導(dǎo)致資金未能及時到賬所造成的
損失由基金管理人承擔(dān)。
（2）投資指令的確認
基金托管人應(yīng)指定專人接收基金管理人的指令，預(yù)先通知基金管理人其名單，并與基
金管理人商定指令發(fā)送和接收方式。投資指令到達基金托管人后，基金托管人應(yīng)指定專人
立即審慎驗證有關(guān)內(nèi)容及印鑒和簽名的表面一致性。
（3）投資指令的執(zhí)行
基金托管人驗證投資指令后，應(yīng)及時執(zhí)行。
若因基金托管人過錯致使資金未能及時到賬或者投資指令執(zhí)行差錯所造成的損失由基
金托管人承擔(dān)。投資指令執(zhí)行完畢，基金托管人應(yīng)及時通知基金管理人。
若基金托管人未能執(zhí)行或僅可部分執(zhí)行投資指令（無論因基金托管人原因還是基金管
理人原因），基金托管人應(yīng)及時電話通知基金管理人。
4.資金劃撥、賬目核對及到期兌付
（1）資金劃撥
基金管理人的劃撥指令，經(jīng)基金托管人審核無誤后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)執(zhí)行。存款資金只
能存放于存款銀行總行或者其授權(quán)分行指定的分支機構(gòu)。
（2）存款證實書等存款憑證領(lǐng)取
存款銀行分支機構(gòu)應(yīng)為基金開具存款證實書或其他有效存款憑證名稱，該存款證實書
為基金托管人存款確認或到期提款的有效憑證。資金到賬當(dāng)日，由存款銀行分支機構(gòu)指定
的會計主管傳真一份存款證實書復(fù)印件并與基金托管人電話確認收妥后，用特快專遞將存
款證實書原件寄送基金托管人指定聯(lián)系人；若開戶行代為保管存單的，由存款行分支機構(gòu)
指定會計主管傳真一份存款證實書復(fù)印件并與基金托管人電話確認收妥。
（3）存款證實書等存款憑證的遺失補辦
存款證實書在郵寄過程中遺失的，由基金托管人向存款銀行提出補辦申請，基金管理
人應(yīng)督促存款銀行盡快補辦存款證實書或基金托管人兌付時可作為兌付依據(jù)的存款證明文
件，并按以上（2）的方式特快專遞給托管人。
（4）賬目核對
每個工作日，基金管理人應(yīng)與基金托管人核對各項銀行存款投資余額及應(yīng)計利息。
定期存款行應(yīng)配合基金托管人招商銀行股份有限公司對“存款證實書”的詢證，并在
詢證函上加蓋定期存款行公章寄送至基金托管人指定聯(lián)系人。
（5）到期兌付
基金管理人提前通知基金托管人通過特快專遞將存款證實書原件或其他存款證明原件
寄給存款銀行分支機構(gòu)指定的會計主管。存款行未收到存款證實書原件的，應(yīng)與基金托管
人電話詢問。存款到期前基金管理人與存款行確認存款證實書收到并于到期日兌付存款本
息事宜。
基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金額不符時，通知基金管理人與
存款行接洽存款到賬時間及利息補付事宜?；鸸芾砣藨?yīng)將接洽結(jié)果告知基金托管人，基
金托管人收妥存款本息的當(dāng)日通知基金管理人。
存款證實書在郵寄過程中遺失的，存款行應(yīng)立即通知基金托管人，基金托管人在原存
款證實書復(fù)印件上加蓋公章并出具相關(guān)證明文件后，與存款行指定會計主管電話確認后，
存款行分支機構(gòu)應(yīng)在到期日將存款本息劃至指定基金的資金賬戶。
如果存款到期日為法定節(jié)假日，存款行順延至到期后第一個工作日支付，存款行需按
當(dāng)期利率和實際延期天數(shù)支付延期利息。
5.提前支取
如果在存款期限內(nèi)，由于基金規(guī)模發(fā)生縮減的原因或者出于流動性管理的需要等原
因，經(jīng)向存款行說明理由，基金管理人可以提前支取全部或部分資金，但應(yīng)繼續(xù)按原有利
率計提利息，因提前支取導(dǎo)致的利息損失應(yīng)由基金管理人承擔(dān)。
提前支取的具體事項按照基金管理人與存款行簽訂的《存款協(xié)議書》執(zhí)行。
6.基金投資銀行存款的相關(guān)文件保管
（1）基金資金存入存款銀行當(dāng)日，存款行分支機構(gòu)開具存款證實書或其他有效存款憑
證，同時傳真復(fù)印件給基金托管人和基金管理人，并寄送原件給基金托管人代為保管；若
存款行代為保管存單原件，存款行傳真復(fù)印件給基金托管人和基金管理人
（2）存款證實書或其他有效存款憑證原件由基金托管人保管?；鹜泄苋税l(fā)現(xiàn)基金管
理人在選擇存款銀行時有違反有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定的行為，應(yīng)及時以書
面形式通知基金管理人在10個工作日內(nèi)糾正。基金管理人對基金托管人通知的違規(guī)事項未
能在10個工作日內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報告中國證監(jiān)會?；鹜泄苋税l(fā)現(xiàn)基金管理人有
重大違規(guī)行為，應(yīng)立即報告中國證監(jiān)會，同時通知基金管理人在10個工作日內(nèi)糾正或拒
絕結(jié)算，若基金管理人拒不執(zhí)行造成基金財產(chǎn)的損失，基金托管人不承擔(dān)任何責(zé)任。
（四）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金管理人參與銀
行間債券市場進行監(jiān)督?；鸸芾砣藨?yīng)在基金投資運作之前向基金托管人提供符合法律法
規(guī)及行業(yè)標準的、經(jīng)慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單并約定各交
易對手所適用的交易結(jié)算方式?；鸸芾砣擞胸?zé)任確保及時將更新后的交易對手名單發(fā)送
給基金托管人，否則由此造成的損失應(yīng)由基金管理人承擔(dān)?；鸸芾砣藨?yīng)嚴格按照交易對
手名單的范圍在銀行間債券市場選擇交易對手。基金托管人監(jiān)督基金管理人是否按事前提
供的銀行間債券市場交易對手名單進行交易。在基金存續(xù)期間基金管理人可以調(diào)整交易對
手名單，但應(yīng)將調(diào)整結(jié)果至少提前一個工作日書面通知基金托管人。新名單確定前已與本
次剔除的交易對手所進行但尚未結(jié)算的交易，仍應(yīng)按照協(xié)議進行結(jié)算。如基金管理人根據(jù)
市場需要臨時調(diào)整銀行間債券交易對手名單及結(jié)算方式的，應(yīng)向基金托管人說明理由，并
在與交易對手發(fā)生交易前3個交易日內(nèi)與基金托管人協(xié)商解決。
基金管理人負責(zé)對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規(guī)則進行交易，并
負責(zé)解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失。若未履約的交易對手在基金管理人
確定的時間內(nèi)仍未承擔(dān)違約責(zé)任及其他相關(guān)法律責(zé)任的，基金管理人可以對相應(yīng)損失先行
予以承擔(dān)，然后再向相關(guān)交易對手追償?；鹜泄苋藙t根據(jù)銀行間債券市場成交單對合同
履行情況進行監(jiān)督。如基金托管人事后發(fā)現(xiàn)基金管理人沒有按照事先約定的交易對手進行
交易時，基金托管人應(yīng)及時提醒基金管理人，基金托管人不承擔(dān)由此造成的任何損失和責(zé)
任。
（五）基金管理人應(yīng)當(dāng)對投資中期票據(jù)業(yè)務(wù)進行研究，認真評估中期票據(jù)投資業(yè)務(wù)的
風(fēng)險，本著審慎、勤勉盡責(zé)的原則進行中期票據(jù)的投資業(yè)務(wù)?；鸸芾砣烁鶕?jù)法律、法
規(guī)、監(jiān)管部門的規(guī)定，制定了經(jīng)公司董事會批準的《中期票據(jù)投資管理辦法》（以下簡稱
《制度》），以規(guī)范對中期票據(jù)的投資決策流程、風(fēng)險控制。基金管理人《制度》的內(nèi)容
與本協(xié)議不一致的，以本協(xié)議的約定為準。
1.基金投資中期票據(jù)應(yīng)遵循以下投資限制：
（1）中期票據(jù)屬于固定收益類證券，基金投資中期票據(jù)應(yīng)符合法律、法規(guī)及基金合同
中關(guān)于該基金投資固定收益類證券的相關(guān)比例；
（2）基金管理人管理的全部公募基金投資于一家企業(yè)發(fā)行的單期中期票據(jù)合計不超過
該期證券的10％。
2.基金托管人對基金管理人流動性風(fēng)險處置的監(jiān)督職責(zé)限于：
基金托管人對基金投資中期票據(jù)是否符合比例限制進行事后監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)異常情況，
應(yīng)及時以書面形式通知基金管理人?；鸸芾砣藨?yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核
查。基金管理人接到通知后應(yīng)及時核對并向基金托管人說明原因和解決措施?；鹜泄苋?
有權(quán)隨時對所通知事項進行復(fù)查,督促基金管理人改正。基金管理人違規(guī)事項未能在限期
內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。
3.如因市場變化，基金管理人投資的中期票據(jù)超過投資比例的，基金托管人有權(quán)要求
基金管理人在10個交易日內(nèi)將中期票據(jù)調(diào)整至規(guī)定的比例要求。
（六）若本基金參與轉(zhuǎn)融通出借業(yè)務(wù)，基金管理人應(yīng)當(dāng)遵守審慎經(jīng)營的原則，配備技
術(shù)系統(tǒng)和專業(yè)人員，制定科學(xué)合理的投資策略和風(fēng)險管理制度，完善業(yè)務(wù)流程，有效地防
范和控制風(fēng)險，基金托管人對基金參與轉(zhuǎn)融通出借業(yè)務(wù)進行監(jiān)督和復(fù)核。
（七）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金資產(chǎn)凈值計
算、各類基金份額凈值計算、應(yīng)收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、
相關(guān)信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進行監(jiān)督和核查。
（八）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的上述事項及投資指令或?qū)嶋H投資運作違反法律法
規(guī)、基金合同和本托管協(xié)議的規(guī)定，應(yīng)及時以電話提醒或書面提示等方式通知基金管理人
限期糾正?；鸸芾砣藨?yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查。基金管理人收到通知
后應(yīng)及時核對并回復(fù)基金托管人，對于收到的書面通知，基金管理人應(yīng)以書面形式給基金
托管人發(fā)出回函，就基金托管人的疑義進行解釋或舉證，說明違規(guī)原因及糾正期限。在上
述規(guī)定期限內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時對通知事項進行復(fù)查，督促基金管理人改正。基金管
理人對基金托管人通知的違規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。
（九）基金管理人有義務(wù)配合和協(xié)助基金托管人依照法律法規(guī)、基金合同和本托管協(xié)
議對基金業(yè)務(wù)執(zhí)行核查。包括但不限于：對基金托管人發(fā)出的提示，基金管理人應(yīng)在規(guī)定
時間內(nèi)答復(fù)并改正，或就基金托管人的疑義進行解釋或舉證；對基金托管人按照法律法
規(guī)、基金合同和本托管協(xié)議的要求需向中國證監(jiān)會報送基金監(jiān)督報告的事項，基金管理人
應(yīng)積極配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。
（十）若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法律、行政法
規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應(yīng)當(dāng)立即通知基金管理人及時糾正，由此
造成的損失由基金管理人承擔(dān)。
（十一）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時報告中國證監(jiān)會，同時
通知基金管理人限期糾正。
三、基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)核查
（一）基金管理人對基金托管人履行托管職責(zé)情況進行核查，核查事項包括基金托管
人安全保管基金財產(chǎn)、開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶和期貨賬戶等投資所需賬戶、
復(fù)核基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值、根據(jù)基金管理人指令辦理清算
交收、相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運作等行為。
（二）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財產(chǎn)、未對基金財產(chǎn)實行分賬管理、
未執(zhí)行或無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、
基金合同、本協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定時，應(yīng)及時以書面形式通知基金托管人限期糾正?；?
托管人收到書面通知后應(yīng)在下一工作日前及時核對并以書面形式給基金管理人發(fā)出回函，
說明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，基金管理
人有權(quán)隨時對通知事項進行復(fù)查，督促基金托管人改正。
（三）基金托管人有義務(wù)配合和協(xié)助基金管理人依照法律法規(guī)、基金合同和本托管協(xié)
議對基金業(yè)務(wù)執(zhí)行核查，包括但不限于：對基金管理人發(fā)出的書面提示，基金托管人應(yīng)在
規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)并改正，或就基金管理人的疑義進行解釋或舉證；基金托管人應(yīng)積極配合
提供相關(guān)資料以供基金管理人核查托管財產(chǎn)的完整性和真實性。
（四）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時報告中國證監(jiān)會，同時通
知基金托管人限期糾正，并將糾正結(jié)果報告中國證監(jiān)會。
四、基金財產(chǎn)的保管
（一）基金財產(chǎn)保管的原則
1.基金財產(chǎn)應(yīng)獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產(chǎn)。
2.基金托管人應(yīng)安全保管基金財產(chǎn)。
3.基金托管人按照規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)投資所需的相關(guān)賬戶。
4.基金托管人對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確?；鹭敭a(chǎn)的完整與獨立。
5.基金托管人根據(jù)基金管理人的指令，按照基金合同和本協(xié)議的約定保管基金財產(chǎn)。
未經(jīng)基金管理人的正當(dāng)指令，不得自行運用、處分、分配基金的任何資產(chǎn)。不屬于基金托
管人實際有效控制下的資產(chǎn)及實物證券等在基金托管人保管期間的損壞、滅失，基金托管
人不承擔(dān)由此產(chǎn)生的責(zé)任。
6.對于因為基金投資產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)，應(yīng)由基金管理人負責(zé)與有關(guān)當(dāng)事人確定到賬日
期并通知基金托管人，到賬日基金財產(chǎn)沒有到達基金賬戶的，基金托管人應(yīng)及時通知基金
管理人采取措施進行催收?；鸸芾砣宋醇皶r催收給基金財產(chǎn)造成損失的，基金管理人應(yīng)
負責(zé)向有關(guān)當(dāng)事人追償基金財產(chǎn)的損失。
7.基金托管人對因為基金管理人投資產(chǎn)生的存放或存管在基金托管人以外機構(gòu)的委托
財產(chǎn)，或交由期貨公司或證券公司負責(zé)清算交收的委托資產(chǎn)（包括但不限于期貨保證金賬
戶內(nèi)的資金、期貨合約等）及其收益；由于該等機構(gòu)或該機構(gòu)會員單位等本合同當(dāng)事人外
第三方的欺詐、疏忽、過失或破產(chǎn)等原因給委托財產(chǎn)造成的損失等不承擔(dān)責(zé)任。
8.除依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管基金財產(chǎn)。
（二）基金資金賬戶的開立和管理
1.基金托管人以本基金的名義在其營業(yè)機構(gòu)開立基金的銀行賬戶（也可稱為“托管賬
戶”），保管基金的銀行存款，并根據(jù)基金管理人的指令辦理資金收付。托管賬戶名稱應(yīng)
為“鵬華中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金（LOF）”，預(yù)留印鑒為托管人印章。
2.基金資金賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕突?
管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用基金的任何賬戶進行本
基金業(yè)務(wù)以外的活動。
3.基金資金賬戶的開立和管理應(yīng)符合法律法規(guī)及銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
（三）基金證券賬戶和結(jié)算備付金賬戶的開立和管理
1.基金托管人在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司、深圳分公司為基金開立
基金托管人與基金聯(lián)名的證券賬戶。
2.基金證券賬戶的開立和使用，僅限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要。基金托管人和基
金管理人不得出借或未經(jīng)對方同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶，亦不得使用基金的任何
賬戶進行本基金業(yè)務(wù)以外的活動。
3.基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負責(zé)，賬戶資產(chǎn)的管理和運
用由基金管理人負責(zé)。
4.基金托管人以基金托管人的名義在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開立結(jié)算備付金
賬戶，并代表所托管的基金完成與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的一級法人清算工作，
基金管理人應(yīng)予以積極協(xié)助。結(jié)算備付金、結(jié)算互?；稹⒔皇諆r差資金等的收取按照中
國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的規(guī)定執(zhí)行。
5.若中國證監(jiān)會或其他監(jiān)管機構(gòu)在本托管協(xié)議訂立日之后允許基金從事其他投資品種
的投資業(yè)務(wù)，涉及相關(guān)賬戶的開立、使用的，若無相關(guān)規(guī)定，則基金托管人比照上述關(guān)于
賬戶開立、使用的規(guī)定執(zhí)行。
（四）債券托管專戶的開設(shè)和管理
基金合同生效后，基金托管人根據(jù)中國人民銀行、中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司的
有關(guān)規(guī)定，以基金的名義在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司開立債券托管賬戶，并代表基
金進行銀行間市場債券的結(jié)算。
（五）其他賬戶的開立和管理
1.基金管理人根據(jù)投資需要按照規(guī)定開立期貨保證金賬戶及期貨交易編碼等，基金托
管人按照規(guī)定開立期貨結(jié)算賬戶等投資所需賬戶。完成上述賬戶開立后，基金管理人應(yīng)以
書面形式將期貨公司提供的期貨保證金賬戶的初始資金密碼和保證金監(jiān)控中心的登錄用戶
名及密碼告知基金托管人。資金密碼和保證金監(jiān)控中心登錄密碼重置由管理人進行，重置
后務(wù)必及時通知托管人。
基金托管人和基金管理人應(yīng)當(dāng)在開戶過程中相互配合，并提供所需資料。管理人保證
所提供的賬戶開戶材料的真實性和有效性，且在相關(guān)資料變更后及時將變更的資料提供給
托管人。
2.因業(yè)務(wù)發(fā)展需要而開立的其他賬戶，可以根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，由基金
管理人協(xié)助基金托管人按照有關(guān)法律法規(guī)和本協(xié)議的約定協(xié)商后開立。新賬戶按有關(guān)規(guī)定
使用并管理。
3.法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定對相關(guān)賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦理。
（六）基金財產(chǎn)投資的有關(guān)有價憑證等的保管
基金財產(chǎn)投資的有關(guān)實物證券等有價憑證按約定由基金托管人存放于基金托管人的保
管庫，或存入中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公
司/深圳分公司或票據(jù)營業(yè)中心的代保管庫，實物保管憑證由基金托管人持有。實物證券等
有價憑證的購買和轉(zhuǎn)讓，由基金托管人根據(jù)基金管理人的指令辦理?；鹜泄苋藢τ缮鲜?
存放機構(gòu)及基金托管人以外機構(gòu)實際有效控制的有價憑證不承擔(dān)保管責(zé)任。
（七）與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管
由基金管理人代表基金簽署的、與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的原件分別由基金管理
人、基金托管人保管。除本協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人代表基金簽署的與基金財產(chǎn)有關(guān)
的重大合同應(yīng)保證基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件?；鸸芾砣藨?yīng)在
重大合同簽署后及時將重大合同傳真給基金托管人，并在三十個工作日內(nèi)將正本送達基金
托管人處。因基金管理人發(fā)送的合同傳真件與事后送達的合同原件不一致所造成的后果，
由基金管理人負責(zé)。重大合同的保管期限為基金合同終止后15年。
五、基金資產(chǎn)凈值計算與復(fù)核
1.基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負債后的金額。
基金份額凈值是指基金資產(chǎn)凈值除以基金份額總數(shù)，各類基金份額凈值的計算，精確
到0.0001元，小數(shù)點后第五位四舍五入，國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值，經(jīng)基金托管人復(fù)核，
按規(guī)定公告。
2.復(fù)核程序
基金管理人每工作日對基金資產(chǎn)進行估值后，將基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值發(fā)
送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人對外公布。
3.根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務(wù)由基金管理人承擔(dān)。
本基金的基金會計責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會計問題，如經(jīng)相
關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達成一致意見的，按照基金管理人對基金資產(chǎn)凈
值的計算結(jié)果對外予以公布。
六、基金份額持有人名冊的登記與保管
基金份額持有人名冊至少應(yīng)包括基金份額持有人的名稱、證件號碼和持有的基金份
額?；鸱蓊~持有人名冊由基金登記機構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和保管，基金管理人
和基金托管人應(yīng)分別保管基金份額持有人名冊，保存期不少于15年。如不能妥善保管，則
按相關(guān)法律法規(guī)承擔(dān)責(zé)任。
七、爭議解決方法
各方當(dāng)事人同意，因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商
未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交華南國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按照華南國際經(jīng)
濟貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為深圳市。仲裁裁決是終局
的，對各方當(dāng)事人均有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔(dān)。
爭議處理期間，雙方當(dāng)事人應(yīng)恪守基金管理人和基金托管人職責(zé)，各自繼續(xù)忠實、勤
勉、盡責(zé)地履行基金合同和本托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。
本協(xié)議受中國法律管轄。
八、托管協(xié)議的變更與終止
（一）托管協(xié)議的變更程序
本協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對協(xié)議進行修改。修改后的新協(xié)議，其內(nèi)容不得
與基金合同的規(guī)定有任何沖突?；鹜泄軈f(xié)議的變更應(yīng)報中國證監(jiān)會備案。
（二）基金托管協(xié)議終止出現(xiàn)的情形
1、基金合同終止；
2、基金托管人因解散、破產(chǎn)、撤銷等事由，不能繼續(xù)擔(dān)任基金托管人的職務(wù)，而在6
個月內(nèi)無其他適當(dāng)?shù)耐泄軝C構(gòu)承接其原有權(quán)利義務(wù)；
3、基金管理人因解散、破產(chǎn)、撤銷等事由，不能繼續(xù)擔(dān)任基金管理人的職務(wù)，而在6
個月內(nèi)無其他適當(dāng)?shù)幕鸸芾砉境薪悠湓袡?quán)利義務(wù)；
4、發(fā)生法律法規(guī)或基金合同規(guī)定的終止事項。
二十二、對基金份額持有人的服務(wù)
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務(wù)。以下服務(wù)內(nèi)容，由基金管理人
在正常情況下向投資者提供，基金管理人可根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況以及基金份額持有人的需要
和市場的變化，不斷完善并增加和修改服務(wù)項目。
一、營銷創(chuàng)新及網(wǎng)上交易服務(wù)
為豐富投資者的交易方式和渠道，基金管理人為投資者提供多種形式的交易服務(wù)。
在營銷渠道創(chuàng)新方面，本基金管理人大力發(fā)展基金電子商務(wù)，已開通基金網(wǎng)上交易系
統(tǒng)，投資者可登陸本基金管理人的網(wǎng)站（www.phfund.com.cn），更加方便、快捷地辦理基
金交易及信息查詢等已開通的各項基金網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)。同時，投資者可關(guān)注鵬華基金官方
微信賬號（微信號:penghuajijin )，快速實現(xiàn)凈值查詢功能，綁定個人賬戶之后，還可
實現(xiàn)賬戶查詢功能和交易功能。鵬華直銷APP（即鵬華A加錢包APP）及鵬華基金微信
號目前也支持鵬華基金客戶進行非直銷基金資產(chǎn)的查詢服務(wù)。基金管理人將不斷努力完善
現(xiàn)有技術(shù)系統(tǒng)和銷售渠道，為投資者提供更加多樣化的交易方式和手段。
二、信息定制服務(wù)
投資者可以通過基金管理人網(wǎng)站（www.phfund.com.cn）、短信平臺、呼叫中心（400-
6788-533；0755-82353668）等渠道提交信息定制申請，在申請獲基金管理人確認后，基
金管理人將通過手機短信、E-MAIL等方式為客戶發(fā)送所定制的信息。手機短信可定制的信
息包括：月度短信賬單、鵬華早訊、持有基金周末凈值等；郵件定制的信息包括：鵬友會
周刊、電子對賬單等信息?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要和實際情況，適時調(diào)整發(fā)送的
定制信息內(nèi)容。
三、在線咨詢服務(wù)
投資者可通過在線客服、短信接收平臺、鵬華基金官方微信（微信號：
penghuajijin）等網(wǎng)絡(luò)通訊工具進行業(yè)務(wù)咨詢，基金管理人7*24小時提供智能機器人咨詢
服務(wù)，在工作時間內(nèi)有專人在線提供咨詢服務(wù)。
四、客戶服務(wù)中心（CALL-CENTER）電話服務(wù)
呼叫中心（400-6788-533、0755-82353668）自動語音系統(tǒng)提供每周7×24小時基金賬
戶余額、交易情況、基金產(chǎn)品信息與服務(wù)等信息查詢。
呼叫中心人工坐席提供工作日8：30－21：00的坐席服務(wù)（重大法定節(jié)假日除外），
投資者可以通過該熱線獲得業(yè)務(wù)咨詢、信息查詢、服務(wù)投訴、信息定制、資料修改等專項
服務(wù)。
五、客戶投訴受理服務(wù)
投資者可以通過直銷和銷售機構(gòu)網(wǎng)點柜臺、基金管理人設(shè)置的投訴專線、呼叫中心人
工熱線、書信、電子郵件等渠道，對基金管理人和銷售機構(gòu)所提供的服務(wù)進行投訴。
電話、電子郵件、書信、網(wǎng)絡(luò)在線是主要投訴受理渠道，基金管理人設(shè)專人負責(zé)管理
投訴電話（0755-82353668）、信箱、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)?，F(xiàn)場投訴和意見簿投訴是補充投訴渠道，
由各銷售機構(gòu)受理后反饋給本基金管理人跟進處理。
二十三、其他應(yīng)披露事項
本基金的其他應(yīng)披露事項將嚴格按照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、
《信息披露辦法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的內(nèi)容與格式進行披露，并在指定媒介上公告。
公告事項 法定披露方式 法定披露日期
鵬華基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性公告 《中國證券報》、基金管理人網(wǎng)站及/或中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站 2025年04月12日
鵬華中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金(LOF)2025年第1季度報告 《中國證券報》、基金管理人網(wǎng)站及/或中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站 2025年04月21日
鵬華中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金（LOF）（C類基金份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新） 《中國證券報》、基金管理人網(wǎng)站及/或中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站 2025年05月09日
鵬華中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金（LOF）更新的招募說明書 《中國證券報》、基金管理人網(wǎng)站及/或中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站 2025年05月09日
鵬華中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金（LOF）（A類基金份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新） 《中國證券報》、基金管理人網(wǎng)站及/或中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站 2025年05月09日
鵬華中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金（LOF）（I類基金份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新） 《中國證券報》、基金管理人網(wǎng)站及/或中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站 2025年05月09日
鵬華基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金變更I類基金份額登記機構(gòu)的提示性公告 《中國證券報》、基金管理人網(wǎng)站及/或中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站 2025年05月28日
鵬華基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金I類基金份額登記機構(gòu)變更完成并修改基金合同和托管協(xié)議的公告 《中國證券報》、基金管理人網(wǎng)站及/或中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站 2025年06月06日
鵬華中證一帶一路主題指數(shù)型證券投 《中國證券報》、基金管理 2025年06月06日
資基金（LOF）基金合同 人網(wǎng)站及/或中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站
鵬華中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金（LOF）更新的招募說明書（2025年第2號） 《中國證券報》、基金管理人網(wǎng)站及/或中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站 2025年06月11日
鵬華基金管理有限公司關(guān)于暫?？头娫挿?wù)的公告 《中國證券報》、基金管理人網(wǎng)站及/或中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站 2025年06月20日
鵬華基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與招商證券股份有限公司申購（含定期定額投資）費率優(yōu)惠活動的公告 《中國證券報》、基金管理人網(wǎng)站及/或中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站 2025年06月30日
鵬華基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與部分銷售機構(gòu)認購、申購（含定期定額投資）費率優(yōu)惠活動的公告 《中國證券報》、基金管理人網(wǎng)站及/或中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站 2025年07月07日
鵬華基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與國投證券股份有限公司認購、申購（含定期定額投資）費率優(yōu)惠活動的公告 《中國證券報》、基金管理人網(wǎng)站及/或中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站 2025年07月14日
鵬華中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金(LOF)2025年第2季度報告 《中國證券報》、基金管理人網(wǎng)站及/或中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站 2025年07月18日
鵬華基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性公告 《中國證券報》、基金管理人網(wǎng)站及/或中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站 2025年08月01日
鵬華基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與國泰海通證券股份有限公司認購、申購（含定期定額投資）費率優(yōu)惠活動的公告 《中國證券報》、基金管理人網(wǎng)站及/或中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站 2025年08月12日
鵬華基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性公告 《中國證券報》、基金管理人網(wǎng)站及/或中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站 2025年08月23日
鵬華中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金(LOF)2025年中期報告 《中國證券報》、基金管理人網(wǎng)站及/或中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站 2025年08月28日
鵬華基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性公告 《中國證券報》、基金管理人網(wǎng)站及/或中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站 2025年09月03日
鵬華基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性公告 《中國證券報》、基金管理人網(wǎng)站及/或中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站 2025年09月05日
鵬華基金管理有限公司關(guān)于暫停客服電話服務(wù)的公告 《中國證券報》、基金管理人網(wǎng)站及/或中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站 2025年09月22日
鵬華中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金（LOF）基金經(jīng)理變更公告 《中國證券報》、基金管理人網(wǎng)站及/或中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站 2025年09月27日
鵬華基金管理有限公司澄清公告 《中國證券報》、基金管理 2025年09月29日
人網(wǎng)站及/或中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站
鵬華中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金（LOF）更新的招募說明書（2025年第3號） 《中國證券報》、基金管理人網(wǎng)站及/或中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站 2025年09月30日
鵬華中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金（LOF）（I類基金份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新） 《中國證券報》、基金管理人網(wǎng)站及/或中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站 2025年09月30日
鵬華中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金（LOF）（C類基金份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新） 《中國證券報》、基金管理人網(wǎng)站及/或中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站 2025年09月30日
鵬華中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金（LOF）（A類基金份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新） 《中國證券報》、基金管理人網(wǎng)站及/或中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站 2025年09月30日
鵬華基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與國元證券股份有限公司申購（含定期定額投資）費率優(yōu)惠活動的公告 《中國證券報》、基金管理人網(wǎng)站及/或中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站 2025年10月23日
鵬華中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金(LOF)2025年第3季度報告 《中國證券報》、基金管理人網(wǎng)站及/或中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站 2025年10月27日
鵬華基金管理有限公司關(guān)于新增人民幣直銷資金專戶的公告 《中國證券報》、基金管理人網(wǎng)站及/或中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站 2025年11月19日
鵬華基金管理有限公司高級管理人員變更公告 《中國證券報》、基金管理人網(wǎng)站及/或中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站 2025年12月02日
鵬華基金管理有限公司高級管理人員變更公告 《中國證券報》、基金管理人網(wǎng)站及/或中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站 2025年12月02日
鵬華基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下公募基金風(fēng)險等級評估方式與標準相關(guān)事項的公告 《中國證券報》、基金管理人網(wǎng)站及/或中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站 2025年12月18日
鵬華基金管理有限公司澄清公告 《中國證券報》、基金管理人網(wǎng)站及/或中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站 2025年12月30日
鵬華基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性公告 《中國證券報》、基金管理人網(wǎng)站及/或中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站 2026年01月17日
鵬華中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金(LOF)2025年第4季度報告 《中國證券報》、基金管理人網(wǎng)站及/或中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站 2026年01月21日
鵬華中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金（LOF）A類基金份額溢價風(fēng)險提示公告 《中國證券報》、基金管理人網(wǎng)站及/或中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站 2026年01月23日
鵬華基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性公告 《中國證券報》、基金管理人網(wǎng)站及/或中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站 2026年01月24日
鵬華基金管理有限公司關(guān)于旗下部分 《中國證券報》、基金管理 2026年02月04日
基金參與東方證券股份有限公司申購（含定期定額投資）費率優(yōu)惠活動的公告 人網(wǎng)站及/或中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站
鵬華中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金(LOF)2025年年度報告 《中國證券報》、基金管理人網(wǎng)站及/或中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站 2026年03月30日
鵬華基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與海南有知有行基金銷售有限公司申購（含定期定額投資）費率優(yōu)惠活動的公告 《中國證券報》、基金管理人網(wǎng)站及/或中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站 2026年03月31日
鵬華基金管理有限公司高級管理人員變更公告 《中國證券報》、基金管理人網(wǎng)站及/或中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站 2026年04月04日
上述披露事項的披露期間自2025年04月08日至2026年04月07日。
二十四、招募說明書的存放及查閱方式
本招募說明書按相關(guān)法律法規(guī)，分別存放在基金管理人、基金托管人和基金銷售機構(gòu)
的住所，投資人可在辦公時間免費查閱；也可在支付工本費后在合理時間內(nèi)獲取本招募說
明書復(fù)制件或復(fù)印件，但應(yīng)以招募說明書正本為準。投資人也可以直接登錄基金管理人的
網(wǎng)站進行查閱。
基金管理人保證文本的內(nèi)容與所公告的內(nèi)容完全一致。
二十五、備查文件
（一）備查文件包括：
1、《關(guān)于準予鵬華中證一帶一路主題指數(shù)分級證券投資基金注冊的批復(fù)》
2、《鵬華中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金（LOF）基金合同》
3、《鵬華中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金（LOF）托管協(xié)議》
4、法律意見書
5、注冊登記協(xié)議
6、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照
7、基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照
8、中國證監(jiān)會要求的其他文件
（二）備查文件的存放地點和投資人查閱方式：
1、存放地點：基金合同、《托管協(xié)議》存放在基金管理人和基金托管人處；其余備查
文件存放在基金管理人處。
2、查閱方式：投資人可在營業(yè)時間免費到存放地點查閱，也可按工本費購買復(fù)印件。
鵬華基金管理有限公司
2026年05月
鵬華中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金（LOF）更新的招募說明書（由鵬華中證一帶一路主題指數(shù)分級證券投資基金終止分級運作變更而來）.pdf