嘉實(shí)恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）招募說明書
嘉實(shí)恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資
基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）
招募說明書
基金管理人：嘉實(shí)基金管理有限公司
基金托管人：招商銀行股份有限公司
二零二六年五月
嘉實(shí)恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基
金（QDII）招募說明書
重要提示
嘉實(shí)恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)2026年5月18日證
監(jiān)許可[2026]1190號(hào)《關(guān)于準(zhǔn)予嘉實(shí)恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）注冊
的批復(fù)》注冊募集。
基金管理人保證本招募說明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。嘉實(shí)恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金
發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)注冊，但嘉實(shí)恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基
金（QDII）募集的注冊，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值和市場前景作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資
于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券
所帶來的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)?；鸩煌阢y行儲(chǔ)蓄和債券等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，投資者購買基金，既
可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。
本基金可以投資于境外證券市場，基金凈值會(huì)因?yàn)榫惩庾C券市場波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者根據(jù)所持
有的基金份額享受基金收益，同時(shí)承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者在投資本基金前，應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品
特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括：因政治、
經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理
人在基金管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)、由于銷售服務(wù)費(fèi)的收取與返還機(jī)制導(dǎo)致
的風(fēng)險(xiǎn)等等。本基金的境內(nèi)投資品種包含股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等金融衍生品、資產(chǎn)支持證券等品
種，并可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，可能給本基金帶來額外風(fēng)
險(xiǎn)。
本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制（以下簡稱“港股通機(jī)制”）或合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資
者（QDII）境外投資額度投資港股市場，會(huì)面臨港股或港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及
交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港股市場股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)
股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的投
資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不
能正常交易，港股不能及時(shí)賣出，可能帶來一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）等。
本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股
票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票，基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。
在本基金存續(xù)期間，基金管理人不承擔(dān)基金銷售、基金投資等運(yùn)作環(huán)節(jié)中的任何匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的投資范圍包括中國存托憑證，如投資中國存托憑證的，除與其他僅投資于境內(nèi)市場股票的基金
所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還可能面臨中國存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與中國
存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金為嘉實(shí)恒生科技ETF（QDII）的聯(lián)接基金，主要通過投資于嘉實(shí)恒生科技ETF（QDII）來實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)
的指數(shù)的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績表現(xiàn)與恒生科技指數(shù)及嘉實(shí)恒生科技ETF（QDII）的表現(xiàn)密切相關(guān)。
本基金的長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。本基金投資于香港證券
市場中具有良好流動(dòng)性的金融工具。除需承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)，還
需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及香港市場風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。
本基金為指數(shù)基金聯(lián)接基金，投資者投資于本基金可能面臨跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)
停止服務(wù)、成份股停牌等潛在風(fēng)險(xiǎn)，詳見本基金招募說明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)。
本基金標(biāo)的指數(shù)為恒生科技指數(shù)，旨在反映最大30間與科技主題高度相關(guān)的香港上市公司的整體表現(xiàn)。
指數(shù)代碼：HSTECH。
恒生科技指數(shù)的編制方案如下：
（1）指數(shù)樣本空間
恒生科技指數(shù)的選股范疇包括于香港交易所主板上市的股票，不包括第二上市的外國公司和根據(jù)香港
交易所主板上市規(guī)則第21章上市之投資公司。
（2）選樣方法
1）流動(dòng)性要求：投資類指數(shù)的換手率測試；
2）業(yè)務(wù)要求：被分類為以下其中一項(xiàng)恒生行業(yè)分類系統(tǒng)的行業(yè)類別：工業(yè)（代號(hào)10），非必需性消費(fèi)（代
號(hào)23），醫(yī)療保健業(yè)（代號(hào)28），金融業(yè)（代號(hào)50），資訊科技業(yè)（代號(hào)70）；
3）主題要求：與以下其中一項(xiàng)科技主題高度相關(guān)：網(wǎng)絡(luò)（包括移動(dòng)通訊）、金融科技、云端、電子商貿(mào)、
數(shù)碼或智能化；
4）創(chuàng)新篩選要求：符合以下最少其中一項(xiàng)要求：1）利用科技平臺(tái)營運(yùn)（如網(wǎng)絡(luò)或移動(dòng)通訊平臺(tái)）；2）
研究發(fā)展開支占收入之比例＞=5%；3）年度收入增長率＞=10%；
5）成份股挑選準(zhǔn)則：市值排名最高的30只證券會(huì)被選為成份股。
有關(guān)標(biāo)的指數(shù)具體編制方案及成份股信息詳見恒生指數(shù)有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)址：
https://www.hsi.com.hk/eng。
活期存款基準(zhǔn)利率由中國人民銀行發(fā)布，具體信息詳見中國人民銀行網(wǎng)站，網(wǎng)址：www.pbc.gov.cn。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟用側(cè)袋機(jī)
制，具體詳見本招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，
并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定
風(fēng)險(xiǎn)。
投資者在投資本基金之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要和基金合同等信息披露
辦法，全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場，謹(jǐn)慎
做出投資決策。投資者應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀并完全理解基金合同第二十部分規(guī)定的免責(zé)條款、第二十一部分規(guī)定的
爭議處理方式。
本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不
保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)。
本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值
變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。
基金管理人深知個(gè)人信息對(duì)投資者的重要性，致力于投資者個(gè)人信息的保護(hù)。基金管理人承諾按照法律
法規(guī)和相關(guān)監(jiān)管要求的規(guī)定處理投資者的個(gè)人信息，包括通過基金管理人直銷、銷售機(jī)構(gòu)或場內(nèi)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)購
買嘉實(shí)基金管理有限公司旗下基金產(chǎn)品的所有個(gè)人投資者?；鸸芾砣诵杼幚淼臋C(jī)構(gòu)投資者信息中可能涉
及其法定代表人、受益所有人、經(jīng)辦人等個(gè)人信息，也將遵守上述承諾進(jìn)行處理。詳情請(qǐng)關(guān)注嘉實(shí)基金官網(wǎng)
（http://www.jsfund.cn/main/include/privacy/index.shtml）披露的“嘉實(shí)基金隱私政策”及其后續(xù)作
出的不時(shí)修訂。
目錄
一、緒言..........................................................................................................................................5
二、釋義..........................................................................................................................................6
三、風(fēng)險(xiǎn)揭示................................................................................................................................11
四、基金的投資............................................................................................................................19
五、基金管理人............................................................................................................................28
六、基金的募集............................................................................................................................37
七、基金合同的生效....................................................................................................................41
八、基金份額的申購與贖回........................................................................................................42
九、基金的費(fèi)用與稅收................................................................................................................53
十、基金的財(cái)產(chǎn)............................................................................................................................56
十一、基金資產(chǎn)的估值................................................................................................................58
十二、基金的收益與分配............................................................................................................64
十三、基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)............................................................................................................65
十四、基金的信息披露................................................................................................................66
十五、側(cè)袋機(jī)制............................................................................................................................72
十六、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算.....................................................................74
十七、基金托管人........................................................................................................................76
十八、境外托管人........................................................................................................................81
十九、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)....................................................................................................................84
二十、基金合同的內(nèi)容摘要........................................................................................................86
二十一、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要..........................................................................................100
二十二、對(duì)基金份額持有人的服務(wù)..........................................................................................117
二十三、其它應(yīng)披露事項(xiàng)..........................................................................................................118
二十四、招募說明書存放及查閱方式......................................................................................119
二十五、備查文件......................................................................................................................120
一、緒言
《嘉實(shí)恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）招募說明書》（以下簡稱“本
招募說明書”）依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《公開募集證券投
資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》
（以下簡稱“《運(yùn)作辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦
法》”）、《公開募集開放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》(以下簡稱“《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》”)、
《公開募集證券投資基金運(yùn)作指引第2號(hào)——基金中基金指引》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作指引第3號(hào)
——指數(shù)基金指引》（以下簡稱“《指數(shù)基金指引》”）、《證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第5號(hào)
＜招募說明書的內(nèi)容與格式＞》、《合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者境外證券投資管理試行辦法》（以下簡稱“《試行辦
法》”）、《關(guān)于實(shí)施＜合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者境外證券投資管理試行辦法＞有關(guān)問題的通知》（以下簡稱“《通
知》”）等有關(guān)法律法規(guī)以及《嘉實(shí)恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）基金
合同》（以下簡稱“基金合同”）編寫。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確
性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，
或?qū)Ρ菊心颊f明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫?；鸷贤羌s定基金合同當(dāng)事人之間基本權(quán)利義務(wù)的法律
文件，其他與本基金相關(guān)的涉及基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的任何文件或表述，均以基金合同為準(zhǔn)。
基金合同的當(dāng)事人包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人?；鹜顿Y者自依基金合同取得本基金基
金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承
認(rèn)和接受?；鸱蓊~持有人作為基金合同當(dāng)事人并不以在基金合同上書面簽章為必要條件?；鸷贤?dāng)事人
按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鹜顿Y者欲了解基金份額持有人的權(quán)利
和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。
二、釋義
本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1、基金/本基金：指嘉實(shí)恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）
2、基金管理人：指嘉實(shí)基金管理有限公司
3、基金托管人：指招商銀行股份有限公司
4、境外托管人：指符合法律法規(guī)規(guī)定的條件，根據(jù)基金托管人與其簽訂的合同，為本基金提供境外資
產(chǎn)托管服務(wù)的境外金融機(jī)構(gòu)
5、基金合同：指《嘉實(shí)恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）基金合同》
及對(duì)基金合同的任何有效修訂和補(bǔ)充
6、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《嘉實(shí)恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資
基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）托管協(xié)議》及對(duì)該托管協(xié)議的任何有效修訂和補(bǔ)充
7、招募說明書或本招募說明書：指《嘉實(shí)恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
（QDII）招募說明書》及其更新后的版本
8、基金份額發(fā)售公告：指《嘉實(shí)恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）基
金份額發(fā)售公告》
9、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、司法解釋、行政規(guī)章、規(guī)范性文件以及
其他對(duì)基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等，包括頒布機(jī)關(guān)對(duì)前述文件不時(shí)做出的修訂
10、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第五次會(huì)議通過，經(jīng)2012
年12月28日第十一屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十次會(huì)議修訂，自2013年6月1日起實(shí)施，并經(jīng)
2015年4月24日第十二屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十四次會(huì)議《全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于
修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法律的決定》修正的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)
其不時(shí)做出的修訂
11、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會(huì)2020年8月28日頒布、同年10月1日實(shí)施的《公開募集證券投資
基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
12、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會(huì)2019年7月26日頒布、同年9月1日實(shí)施的，并經(jīng)2020年3
月20日中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于修改部分證券期貨規(guī)章的決定》修訂的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦
法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
13、《運(yùn)作辦法》：指中國證監(jiān)會(huì)2014年7月7日頒布、同年8月8日實(shí)施的《公開募集證券投資基
金運(yùn)作管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
14、《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會(huì)2017年8月31日頒布、同年10月1日實(shí)施的《公開募
集開放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
15、《指數(shù)基金指引》：指中國證監(jiān)會(huì)2021年1月22日頒布、同年2月1日實(shí)施的《公開募集證券投
資基金運(yùn)作指引第3號(hào)——指數(shù)基金指引》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
16、《試行辦法》：指中國證監(jiān)會(huì)2007年6月18日頒布、同年7月5日實(shí)施的《合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者
境外證券投資管理試行辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
17、《通知》：指中國證監(jiān)會(huì)2007年6月18日頒布、同年7月5日實(shí)施的《關(guān)于實(shí)施＜合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)
投資者境外證券投資管理試行辦法＞有關(guān)問題的通知》
18、ETF聯(lián)接基金：指將絕大部分基金財(cái)產(chǎn)投資于跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的目標(biāo)ETF，與目標(biāo)ETF的投資目
標(biāo)類似，通過主要投資于目標(biāo)ETF緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，采用開放式
運(yùn)作方式的基金
19、目標(biāo)ETF：指另一獲中國證監(jiān)會(huì)注冊的交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“ETF”），該
ETF和本基金所跟蹤的標(biāo)的指數(shù)相同，并且該ETF的投資目標(biāo)和本基金的投資目標(biāo)類似，本基金主要投資于
該ETF以求達(dá)到投資目標(biāo)。本基金以嘉實(shí)恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）（以下簡稱“嘉
實(shí)恒生科技ETF（QDII）”）為目標(biāo)ETF
20、中國證監(jiān)會(huì)：指中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
21、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局等對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督
和管理的機(jī)構(gòu)
22、外管局：指國家外匯管理局或其分支機(jī)構(gòu)
23、證券交易所：指根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定，由國家決定或批準(zhǔn)設(shè)立的證券交易場所
24、基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的法律主體，包括基金管
理人、基金托管人和基金份額持有人
25、個(gè)人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人
26、機(jī)構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法登記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政
府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織
27、合格境外投資者：指符合《合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券期貨投資管
理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可以使用來自境外的資金投資于在中國境內(nèi)依法募集的證券投資基金的中國
境外的機(jī)構(gòu)投資者，包括合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者
28、投資人、投資者：指個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者、發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或
中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱
29、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人
30、銷售機(jī)構(gòu)：指基金管理人以及符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件，取得公開募集證券
投資基金銷售業(yè)務(wù)資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務(wù)協(xié)議，辦理基金銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
31、登記機(jī)構(gòu)：指辦理登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。本基金的登記機(jī)構(gòu)為基金管理人或接受基金管理人委托代為辦
理登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
32、基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)宣傳推介基金，開立基金交易賬戶，發(fā)售基金份額，辦理
基金份額的認(rèn)購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管、定期定額投資及提供基金交易賬戶信息查詢等業(yè)務(wù)
33、登記業(yè)務(wù)：指基金登記、存管、過戶、清算和結(jié)算業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括投資人基金賬戶的建立和管
理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務(wù)的確認(rèn)、清算和結(jié)算、代理發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和
辦理非交易過戶等
34、基金賬戶：指登記機(jī)構(gòu)為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的基金份額余額及其變
動(dòng)情況的賬戶
35、基金交易賬戶：指銷售機(jī)構(gòu)為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機(jī)構(gòu)辦理認(rèn)購、申購、贖回、
轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)而引起的基金份額變動(dòng)及結(jié)余情況的賬戶
36、基金合同生效日：指基金募集達(dá)到法律法規(guī)及基金合同規(guī)定的條件，基金管理人向中國證監(jiān)會(huì)辦理
完畢基金備案手續(xù)，并獲得中國證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)的日期
37、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財(cái)產(chǎn)清算完畢，清算結(jié)果報(bào)中
國證監(jiān)會(huì)備案并予以公告的日期
38、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長不得超過3個(gè)月
39、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
40、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所正常交易之日
41、T日：指銷售機(jī)構(gòu)在規(guī)定時(shí)間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務(wù)申請(qǐng)的開放日
42、T+n日：指自T日起第n個(gè)工作日(不包含T日)
43、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日。證券交易所和本基金的境外主
要投資場所同時(shí)開放交易的工作日為本基金的開放日，基金管理人公告暫停申購或贖回時(shí)除外，其中境外主
要投資場所在招募說明書或相關(guān)公告中載明和更新
44、開放時(shí)間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時(shí)間段
45、業(yè)務(wù)規(guī)則：指基金管理人制定并不時(shí)修訂的，規(guī)范基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方
面的業(yè)務(wù)規(guī)則，由基金管理人和投資人共同遵守
46、認(rèn)購：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同、招募說明書和相關(guān)公告的規(guī)定申請(qǐng)購買基金份額
的行為
47、申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書及相關(guān)公告的規(guī)定申請(qǐng)購買基金份額
的行為
48、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同、招募說明書及相關(guān)公告規(guī)定的條件要求將
基金份額兌換為現(xiàn)金的行為
49、標(biāo)的指數(shù)：指恒生科技指數(shù)及其未來可能發(fā)生的變更
50、基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時(shí)有效公告規(guī)定的條件，申請(qǐng)將其持有
基金管理人管理的某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為該基金其他份額（如有）或基金管理人管理的其他基金基金份
額的行為
51、轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機(jī)構(gòu)之間實(shí)施的變更所持基金份額銷售機(jī)構(gòu)的操作
52、定期定額投資計(jì)劃：指投資人通過有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，約定每期申購日、扣款金額及扣款方式，
由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款及受理基金申購申請(qǐng)的一種投資方式
53、巨額贖回：指本基金單個(gè)開放日，基金凈贖回申請(qǐng)(贖回申請(qǐng)份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份
額總數(shù)后扣除申購申請(qǐng)份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請(qǐng)份額總數(shù)后的余額)超過上一工作日基金總份額的
10%
54、元：指人民幣元
55、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價(jià)差、投資目標(biāo)ETF份額及其他基金
份額所得收益、銀行存款利息、已實(shí)現(xiàn)的其他合法收入及因運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)帶來的成本和費(fèi)用的節(jié)約
56、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的目標(biāo)ETF份額、各類有價(jià)證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收申購款及其
他資產(chǎn)的價(jià)值總和
57、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值
58、基金份額凈值：針對(duì)本基金各類基金份額，指計(jì)算日某一類基金份額的基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日該
類基金份額的基金份額總數(shù)
59、基金資產(chǎn)估值：指計(jì)算評(píng)估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值，以確定基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值的過
程
60、規(guī)定媒介：指符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的用以進(jìn)行信息披露的全國性報(bào)刊及《信息披露辦法》規(guī)定
的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站）等媒介
61、基金份額類別：指本基金根據(jù)認(rèn)購/申購費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同，將基金份額分為不同
的類別。各基金份額類別分別設(shè)置代碼，合并投資運(yùn)作，分別計(jì)算和公告各類基金份額的基金份額凈值和基
金份額累計(jì)凈值
A類基金份額：指在投資人認(rèn)購/申購基金份額時(shí)收取認(rèn)購/申購費(fèi)用，并不再從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提
銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額
C類基金份額：指從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，并不收取認(rèn)購/申購費(fèi)用的基金份額
62、銷售服務(wù)費(fèi)：指從相應(yīng)類別基金份額的基金資產(chǎn)中計(jì)提的，用于本基金市場推廣、銷售以及基金份
額持有人服務(wù)的費(fèi)用
63、流動(dòng)性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法以合理價(jià)格予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，
包括但不限于到期日在10個(gè)交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存
款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或交
易的債券等
64、基金產(chǎn)品資料概要：指《嘉實(shí)恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）基
金產(chǎn)品資料概要》及其更新
65、擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制：指當(dāng)開放式基金遭遇大額申購贖回時(shí)，通過調(diào)整基金份額凈值的方式，將基金調(diào)整
投資組合的市場沖擊成本分配給實(shí)際申購、贖回的投資者，從而減少對(duì)存量基金份額持有人利益的不利影
響，確保投資人的合法權(quán)益不受損害并得到公平對(duì)待
66、側(cè)袋機(jī)制：指將基金投資組合中的特定資產(chǎn)從原有賬戶分離至一個(gè)專門賬戶進(jìn)行處置清算，目的在
于有效隔離并化解風(fēng)險(xiǎn)，確保投資者得到公平對(duì)待，屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，原有賬
戶稱為主袋賬戶，專門賬戶稱為側(cè)袋賬戶
67、特定資產(chǎn)：包括：（一）無可參考的活躍市場價(jià)格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定
性的資產(chǎn)；（二）按攤余成本計(jì)量且計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備仍導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)值存在重大不確定性的資產(chǎn)；（三）其
他資產(chǎn)價(jià)值存在重大不確定性的資產(chǎn)
68、發(fā)起式基金：指符合《運(yùn)作辦法》和中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的相關(guān)條件而募集、運(yùn)作，由基金管理人、基
金管理人股東、基金管理人高級(jí)管理人員或基金經(jīng)理（指基金管理人員工中依法具有基金經(jīng)理資格者，包括
但不限于本基金的基金經(jīng)理，同時(shí)也可以包括基金經(jīng)理之外的投研人員，下同）等人員承諾認(rèn)購一定金額并
持有一定期限的證券投資基金
69、發(fā)起資金：指基金管理人股東資金、基金管理人固有資金、基金管理人高級(jí)管理人員或者基金經(jīng)理
等人員參與認(rèn)購的資金。發(fā)起資金認(rèn)購本基金的金額不低于1000萬元人民幣，且發(fā)起資金認(rèn)購的基金份額
持有期限不低于三年
70、發(fā)起資金提供方：指以發(fā)起資金認(rèn)購本基金且承諾以發(fā)起資金認(rèn)購的基金份額持有期限不少于三年
的基金管理人股東、基金管理人、基金管理人高級(jí)管理人員或基金經(jīng)理等人員
71、港股通：指內(nèi)地投資者經(jīng)由內(nèi)地證券交易所設(shè)立的證券交易服務(wù)公司，向香港聯(lián)合交易所進(jìn)行申
報(bào)，買賣規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票的交易機(jī)制，或有權(quán)機(jī)構(gòu)對(duì)該交易機(jī)制的修改或調(diào)整
72、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)：簡稱出借業(yè)務(wù)，指本基金以一定的費(fèi)率通過證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)向中國
證券金融股份有限公司（以下簡稱證券金融公司）出借證券，證券金融公司到期歸還所借證券及相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)
償并支付費(fèi)用的業(yè)務(wù)
73、不可抗力：指基金合同當(dāng)事人不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀事件
74、基金份額折算：指基金管理人根據(jù)基金運(yùn)作的需要，在基金資產(chǎn)凈值不變的前提下，按照一定比例
調(diào)整基金份額總額及基金份額凈值
三、風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金為嘉實(shí)恒生科技ETF（QDII）的聯(lián)接基金，主要通過投資于嘉實(shí)恒生科技ETF（QDII）來實(shí)現(xiàn)對(duì)
標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績表現(xiàn)與恒生科技指數(shù)及嘉實(shí)恒生科技ETF（QDII）的表現(xiàn)密切相
關(guān)。本基金的長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。本基金投資于香港
證券市場中具有良好流動(dòng)性的金融工具。除需承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)
險(xiǎn)，還需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及香港市場風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資本基金可
能面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括：
（一）市場風(fēng)險(xiǎn)
證券市場價(jià)格因受各種因素的影響而引起的波動(dòng)，將對(duì)本基金資產(chǎn)產(chǎn)生潛在風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：
1、政策風(fēng)險(xiǎn)
貨幣政策、財(cái)政政策、產(chǎn)業(yè)政策等國家政策的變化對(duì)證券市場產(chǎn)生一定的影響，導(dǎo)致市場價(jià)格波動(dòng)，影
響基金收益而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
2、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)
證券市場是國民經(jīng)濟(jì)的晴雨表，而經(jīng)濟(jì)運(yùn)行具有周期性的特點(diǎn)。宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況將對(duì)證券市場的收益
水平產(chǎn)生影響，從而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
3、利率風(fēng)險(xiǎn)
金融市場利率波動(dòng)會(huì)導(dǎo)致股票市場及債券市場的價(jià)格和收益率的變動(dòng)，同時(shí)直接影響企業(yè)的融資成本
和利潤水平?；鹜顿Y于貨幣市場工具，收益水平會(huì)受到利率變化的影響。
4、購買力風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資的目的是使基金資產(chǎn)保值增值，如果發(fā)生通貨膨脹，基金投資于證券所獲得的收益可能會(huì)被
通貨膨脹抵消，從而影響基金資產(chǎn)的保值增值。
5、上市公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
上市公司的經(jīng)營狀況受多種因素影響，如市場、技術(shù)、競爭、管理、財(cái)務(wù)等都會(huì)導(dǎo)致公司盈利發(fā)生變化，
從而導(dǎo)致基金投資收益變化。
（二）信用風(fēng)險(xiǎn)
指基金在交易過程發(fā)生交收違約，或者基金所投資目標(biāo)ETF基金、所投資的債券違約，導(dǎo)致基金資產(chǎn)損
失。
（三）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
指基金資產(chǎn)不能迅速轉(zhuǎn)變成現(xiàn)金，或者不能應(yīng)付可能出現(xiàn)的投資者大額贖回的風(fēng)險(xiǎn)。在開放式基金交易
過程中，可能會(huì)發(fā)生巨額贖回的情形。巨額贖回可能會(huì)產(chǎn)生基金倉位調(diào)整的困難，導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，甚至影
響基金份額凈值。
1、本基金的申購、贖回安排
投資人在開放日的開放時(shí)間辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時(shí)間為證券交易所以及境外主要投
資場所同時(shí)開放交易的工作日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)
定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易所、證券交易所交易時(shí)間變更或有其他特殊情況，基金管理人將
視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定
媒介上公告。
2、擬投資市場及資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
本基金主要投資于目標(biāo)ETF、境外交易的跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的公募基金、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股
（含存托憑證），經(jīng)考察恒生科技指數(shù)的成份股數(shù)量、日均成交量以及日均成交金額，該指數(shù)、目標(biāo)ETF及
境外交易的跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的公募基金將具有充足的流動(dòng)性可滿足本基金投資的要求；本基金在組合構(gòu)
建過程中，將根據(jù)開放日申購和贖回情況，決定投資目標(biāo)ETF的時(shí)間和方式，如有因受成份股停牌、成份股
流動(dòng)性不足或其它一些影響指數(shù)復(fù)制的市場因素的限制，基金管理人可以根據(jù)市場情況，結(jié)合經(jīng)驗(yàn)判斷，對(duì)
股票組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整，以期在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)承受限度之內(nèi)，盡量縮小跟蹤誤差。因此，本基金擬
投資市場及資產(chǎn)的流動(dòng)性良好。根據(jù)過往經(jīng)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)，絕大部分時(shí)間上述資產(chǎn)流動(dòng)性充裕，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可控，
當(dāng)遇到極端市場情況時(shí)，基金管理人會(huì)按照基金合同及相關(guān)法律法規(guī)要求，及時(shí)啟動(dòng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，
保護(hù)基金投資者的合法權(quán)益。
3、巨額贖回情形下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施
若本基金單個(gè)開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請(qǐng)(贖回申請(qǐng)份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額總數(shù)
后扣除申購申請(qǐng)份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請(qǐng)份額總數(shù)后的余額)超過前一工作日的基金總份額的10%，
即認(rèn)為是發(fā)生了巨額贖回。
當(dāng)本基金發(fā)生巨額贖回情形時(shí)，基金管理人可能采用以下流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施，以控制因巨額贖回可能
產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：
（1）部分延期贖回，并有權(quán)對(duì)當(dāng)日申請(qǐng)贖回的份額超過前一工作日基金總份額20%的單個(gè)贖回申請(qǐng)人
實(shí)施部分延期辦理；
（2）暫停贖回；
（3）采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制；
（4）中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他措施。
4、實(shí)施備用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的情形、程序及對(duì)投資者的潛在影響
（1）占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價(jià)格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致
公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取延緩支付贖回款項(xiàng)或暫停
接受基金申購贖回申請(qǐng)的措施?；鸱蓊~持有人存在不能及時(shí)贖回基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）若本基金發(fā)生了巨額贖回，基金管理人有可能采取部分延期贖回或暫停贖回的措施以應(yīng)對(duì)巨額贖
回，具體措施請(qǐng)見基金合同及招募說明書中“基金份額的申購與贖回”部分“巨額贖回的處理方式”。因此
在巨額贖回情形發(fā)生時(shí)，基金份額持有人存在不能及時(shí)贖回基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）本基金對(duì)持續(xù)持有期少于7日的投資人，收取1.5%的贖回費(fèi)，并將上述贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
贖回費(fèi)在投資者贖回基金份額時(shí)收取。
（4）當(dāng)特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)
當(dāng)暫停估值。投資人具體請(qǐng)參見基金合同“第十四部分基金資產(chǎn)估值”中的“七、暫停估值的情形”，詳
細(xì)了解本基金暫停估值的情形及程序。在此情形下，投資人沒有可供參考的基金份額凈值，同時(shí)申購申請(qǐng)可
能被暫停接受，贖回申請(qǐng)可能被延期辦理或被暫停接受，或被延緩支付贖回款項(xiàng)。
（5）當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時(shí)，本基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档?
公平性。當(dāng)日參與申購和贖回交易的投資者存在承擔(dān)申購或者贖回產(chǎn)生的交易及其他成本的風(fēng)險(xiǎn)。
（6）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制
投資人具體請(qǐng)參見招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”部分，詳細(xì)了解本基金側(cè)袋機(jī)制的情形及程序。
5、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制對(duì)投資者的影響
側(cè)袋機(jī)制是一種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具，是將特定資產(chǎn)分離至專門的側(cè)袋賬戶進(jìn)行處置清算，并以處置變
現(xiàn)后的款項(xiàng)向基金份額持有人進(jìn)行支付，目的在于有效隔離并化解風(fēng)險(xiǎn)。但基金啟用側(cè)袋機(jī)制后，側(cè)袋賬戶
份額將停止披露基金凈值信息，并不得辦理申購、贖回和轉(zhuǎn)換，僅主袋賬戶份額正常開放贖回，因此啟用側(cè)
袋機(jī)制時(shí)持有基金份額的持有人將在啟用側(cè)袋機(jī)制后同時(shí)持有主袋賬戶份額和側(cè)袋賬戶份額，側(cè)袋賬戶份
額不能贖回，其對(duì)應(yīng)特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時(shí)間具有不確定性，最終變現(xiàn)價(jià)格也具有不確定性并且有可能大幅低于
啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間，因本基金不披露側(cè)袋賬戶的基金凈值信息，即便基金管理人在基金定期報(bào)告中披露
報(bào)告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，也不作為特定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價(jià)格的承諾，因此對(duì)于特定資產(chǎn)的
公允價(jià)值和最終變現(xiàn)價(jià)格，基金管理人不承擔(dān)任何保證和承諾的責(zé)任。
基金管理人將根據(jù)主袋賬戶運(yùn)作情況合理確定申購政策，因此實(shí)施側(cè)袋機(jī)制后主袋賬戶份額存在暫停
申購的可能。
啟用側(cè)袋機(jī)制后，基金管理人計(jì)算各項(xiàng)投資運(yùn)作指標(biāo)和基金業(yè)績指標(biāo)時(shí)僅需考慮主袋賬戶資產(chǎn)，并根據(jù)
相關(guān)規(guī)定對(duì)分割側(cè)袋賬戶資產(chǎn)導(dǎo)致的基金凈資產(chǎn)減少進(jìn)行按投資損失處理，因此本基金披露的業(yè)績指標(biāo)不
能反映特定資產(chǎn)的真實(shí)價(jià)值及變化情況。
（四）管理風(fēng)險(xiǎn)
在基金管理運(yùn)作過程中，可能因基金管理人對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢和證券市場等判斷有誤、獲取的信息不全等影響
基金的收益水平?；鸸芾砣说墓芾硭?、管理手段和管理技術(shù)等對(duì)基金收益水平存在影響。
（五）操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
指相關(guān)當(dāng)事人在業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)操作過程中，因內(nèi)部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失誤或違反操作
規(guī)程等引致的風(fēng)險(xiǎn)，例如，越權(quán)違規(guī)交易、會(huì)計(jì)部門欺詐、交易錯(cuò)誤、IT系統(tǒng)故障等風(fēng)險(xiǎn)。
在開放式基金的各種交易行為或者后臺(tái)運(yùn)作中，可能因?yàn)榧夹g(shù)系統(tǒng)的故障或者差錯(cuò)而影響交易的正常
進(jìn)行或者導(dǎo)致投資者的利益受到影響。這種技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)可能來自基金管理人、登記機(jī)構(gòu)、銷售機(jī)構(gòu)、證券/期
貨交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等等。
（六）合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)
指基金管理或運(yùn)作過程中，違反國家法律法規(guī)的規(guī)定，或者基金投資違反法規(guī)及基金合同有關(guān)規(guī)定的風(fēng)
險(xiǎn)。
（七）本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)
1、指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，目標(biāo)ETF投資標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成
份股（含存托憑證）的資產(chǎn)不低于目標(biāo)ETF基金資產(chǎn)凈值的90%，業(yè)績表現(xiàn)將會(huì)隨著標(biāo)的指數(shù)的波動(dòng)而波動(dòng)；
同時(shí)本基金在多數(shù)情況下將維持較高的股票倉位，在股票市場下跌的過程中，可能面臨基金凈值與標(biāo)的指數(shù)
同步下跌的風(fēng)險(xiǎn)：
（1）標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個(gè)股票市場。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報(bào)率與整個(gè)股票市場的平均回報(bào)率
可能存在偏離。
（2）標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資者心理和交易制度等各
種因素的影響而波動(dòng)，導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng)，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
（3）成份股權(quán)重較大的風(fēng)險(xiǎn)
根據(jù)本基金標(biāo)的指數(shù)編制方案，存在個(gè)別成份股權(quán)重較大、集中度較高的情況，可能使基金面臨較大波
動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)或流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
（4）成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時(shí)或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時(shí)，基金可能因無法及時(shí)調(diào)整投資組
合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大。
（5）基金收益率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率偏離的風(fēng)險(xiǎn)
1）目標(biāo)ETF對(duì)指數(shù)的跟蹤誤差：本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤，目
標(biāo)ETF對(duì)指數(shù)的跟蹤誤差會(huì)影響本基金對(duì)業(yè)績比較基準(zhǔn)的跟蹤誤差；
2）本基金發(fā)生申購贖回、管理費(fèi)和托管費(fèi)收取等其他導(dǎo)致基金跟蹤誤差的情形。
（6）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)或基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
本基金通過主要投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化，本基金力
爭日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超過4%，但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因
素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價(jià)格走勢可能發(fā)生較大偏離。
（7）標(biāo)的指數(shù)值計(jì)算出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)
盡管指數(shù)編制機(jī)構(gòu)將采取一切必要措施以確保指數(shù)的準(zhǔn)確性，但不對(duì)此作任何保證，亦不因指數(shù)的任何
錯(cuò)誤對(duì)任何人負(fù)責(zé)。因此，如果標(biāo)的指數(shù)值出現(xiàn)錯(cuò)誤，投資人參考指數(shù)值進(jìn)行投資決策，則可能導(dǎo)致?lián)p失。
（8）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)
盡管可能性很小，但根據(jù)基金合同規(guī)定，如出現(xiàn)變更標(biāo)的指數(shù)的情形，本基金將變更標(biāo)的指數(shù)?；谠?
標(biāo)的指數(shù)的目標(biāo)ETF以及投資政策將會(huì)改變，投資組合將隨之調(diào)整，基金的收益風(fēng)險(xiǎn)特征將與新的標(biāo)的指
數(shù)保持一致，投資者須承擔(dān)此項(xiàng)調(diào)整帶來的風(fēng)險(xiǎn)與成本。
（9）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格
波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基
金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其
他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)
未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金合并、或
者終止基金合同等風(fēng)險(xiǎn)。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提
供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作，該期間由于標(biāo)的指
數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
2、聯(lián)接基金的特殊風(fēng)險(xiǎn)
（1）可能具有與目標(biāo)ETF不同的風(fēng)險(xiǎn)收益特征及凈值增長率的風(fēng)險(xiǎn)
由于本基金在投資限制、運(yùn)作機(jī)制和投資策略等方面與目標(biāo)ETF不同，因此本基金可能具有與目標(biāo)ETF
不同的風(fēng)險(xiǎn)收益特征及凈值增長率。
（2）目標(biāo)ETF面臨的風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)
本基金屬于聯(lián)接基金，主要投資于目標(biāo)ETF，因此目標(biāo)ETF面臨的風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金的風(fēng)
險(xiǎn)，投資者應(yīng)知悉并關(guān)注目標(biāo)ETF招募說明書等文件中的風(fēng)險(xiǎn)揭示內(nèi)容。
（3）由目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資目標(biāo)ETF標(biāo)的指數(shù)成份股的指數(shù)基金的風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)目標(biāo)ETF發(fā)生基金合同約定的特殊情況時(shí)，本基金可能由目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資目標(biāo)
ETF標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的指數(shù)基金，投資者屆時(shí)須承擔(dān)變更基金類型所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
3、衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)
衍生品所特有的風(fēng)險(xiǎn)在于增加組合的杠桿率，放大收益或損失，例如，支付少量保證金或期權(quán)費(fèi)可以獲
得大量的期貨或期權(quán)所代表的基礎(chǔ)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)敞口，尤其在市場面臨突發(fā)事件時(shí)，可能會(huì)導(dǎo)致投資虧損高于
初始投資金額，從而對(duì)基金收益帶來不利影響。此外衍生品的交易可能不夠活躍，在市場變化時(shí)，可能因無
法及時(shí)找到交易對(duì)手或交易對(duì)手方壓低報(bào)價(jià)導(dǎo)致基金資產(chǎn)的額外損失。
4、境內(nèi)參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借的風(fēng)險(xiǎn)
本基金境內(nèi)參與融資業(yè)務(wù)，在放大收益的同時(shí)也放大了風(fēng)險(xiǎn)。類似于期貨交易，融資業(yè)務(wù)在交易過程中
需要全程監(jiān)控其擔(dān)保金的比例，以保證其不低于所要求的維持擔(dān)保比率，這種“盯市”的方式對(duì)本基金流動(dòng)
性的管理提出了更高的要求。
基金境內(nèi)參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于：
（1）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：當(dāng)基金資產(chǎn)面臨大額贖回時(shí)，可能因證券出借原因發(fā)生無法及時(shí)變現(xiàn)、支付贖回款
項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）信用風(fēng)險(xiǎn)：證券出借對(duì)手方可能無法及時(shí)歸還證券、無法支付相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償及借券費(fèi)用的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）市場風(fēng)險(xiǎn)：證券出借后可能面臨出借期間無法及時(shí)處置證券的市場風(fēng)險(xiǎn)。
5、本基金投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)本身質(zhì)量的變化將影響到未來產(chǎn)生現(xiàn)金流的確定性和穩(wěn)定性。另外
證券化過程中也存在信用評(píng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)隔離風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。
6、中國存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括中國存托憑證，除與其他僅投資于境內(nèi)市場股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本
基金將面臨中國存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與中國存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)
險(xiǎn)，包括存托憑證持有人與基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；
存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托協(xié)議自動(dòng)約束存托憑證持
有人的風(fēng)險(xiǎn)；因多地上市造成存托憑證價(jià)格差異以及波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)；存托
憑證退市的風(fēng)險(xiǎn)；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險(xiǎn)；
境內(nèi)外證券交易機(jī)制、法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險(xiǎn)。
7、證券借貸/正回購/逆回購風(fēng)險(xiǎn)
證券借貸/正回購/逆回購風(fēng)險(xiǎn)的主要風(fēng)險(xiǎn)在于交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)，具體講，對(duì)于證券借貸，交易期滿時(shí)借方
未如約償還所借證券，或在交易期間未如約支付已借出證券產(chǎn)生的所有股息、利息和分紅；對(duì)于正回購，交
易期滿時(shí)買方未如約賣回已買入證券，或在交易期間未如約支付售出證券產(chǎn)生的所有股息、利息和分紅；對(duì)
于逆回購，交易期滿時(shí)賣方未如約買回已售出證券。
8、發(fā)起式基金的風(fēng)險(xiǎn)及基金合同自動(dòng)終止風(fēng)險(xiǎn)
本基金為發(fā)起式基金。本基金發(fā)起資金提供方對(duì)本基金的認(rèn)購，并不代表對(duì)本基金的風(fēng)險(xiǎn)或收益的任何
判斷、預(yù)測、推薦和保證，發(fā)起資金也并不用于對(duì)投資者投資虧損的補(bǔ)償，投資者及發(fā)起資金提供方均自行
承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。本基金發(fā)起資金認(rèn)購的基金份額持有期限自基金合同生效日起滿3年后，發(fā)起資金提供方
將根據(jù)自身情況決定是否繼續(xù)持有，屆時(shí)發(fā)起資金提供方有可能贖回認(rèn)購的基金份額。
基金合同生效之日起三年后的對(duì)應(yīng)日（指自然日），若基金資產(chǎn)凈值低于兩億元的，基金合同自動(dòng)終止，
無需召開基金份額持有人大會(huì)審議決定，且不得通過召開基金份額持有人大會(huì)延續(xù)基金合同期限。因此，投
資者將面臨基金合同提前終止的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。
（八）境外投資風(fēng)險(xiǎn)
1、境外市場風(fēng)險(xiǎn)及港股交易失敗風(fēng)險(xiǎn)
由于本基金可以投資于境外證券市場，各國或地區(qū)處于不同產(chǎn)業(yè)景氣循環(huán)周期位置，將對(duì)基金的投資績
效產(chǎn)生影響。境外證券市場可能對(duì)于特定事件、該國或地區(qū)特有的政治因素、法律法規(guī)、市場狀況、經(jīng)濟(jì)發(fā)
展趨勢的反應(yīng)較境內(nèi)證券市場有諸多不同。本基金投資境外證券市場，基金凈值會(huì)因?yàn)榫惩庾C券市場波動(dòng)等
因素產(chǎn)生波動(dòng)。以上所述因素可能帶來市場的急劇波動(dòng)，從而帶來投資風(fēng)險(xiǎn)的增加。
本基金投資港股通標(biāo)的股票的，港股通業(yè)務(wù)存在每日額度限制。在香港聯(lián)合交易所有限公司開市前階
段，當(dāng)日額度使用完畢的，新增的買單申報(bào)將面臨失敗的風(fēng)險(xiǎn)；在聯(lián)交所持續(xù)交易時(shí)段，當(dāng)日額度使用完畢
的，當(dāng)日本基金將面臨不能通過港股通進(jìn)行買入交易的風(fēng)險(xiǎn)。
2、政治風(fēng)險(xiǎn)
基金所投資的國家/地區(qū)因政治局勢變化(如罷工、暴動(dòng)、戰(zhàn)爭等)或法令的變動(dòng)，可能導(dǎo)致市場的較大
波動(dòng)，從而給本基金的投資收益造成直接或間接的影響。此外，基金所投資的國家/地區(qū)可能會(huì)不時(shí)采取某
些管制措施，如資本或外匯管制、對(duì)公司或行業(yè)的國有化以及征收高額稅收等，從而對(duì)基金收益以及基金資
產(chǎn)帶來不利影響。
3、國家風(fēng)險(xiǎn)和政府管制風(fēng)險(xiǎn)
本基金可能投資于不同國家或地區(qū)，各國/地區(qū)對(duì)市場的管制程度和具體措施不同，可能通過財(cái)政、貨
幣、產(chǎn)業(yè)等方面的政策進(jìn)行管制，由此導(dǎo)致市場波動(dòng)而影響基金收益。
4、法律風(fēng)險(xiǎn)
由于所投資地區(qū)適用不同法律法規(guī)的原因，可能導(dǎo)致本基金的某些投資行為在部分國家受到限制或合
同不能正常執(zhí)行，從而使得基金資產(chǎn)面臨損失的可能。
5、匯率與外匯管制風(fēng)險(xiǎn)
本基金以人民幣募集和計(jì)價(jià)，經(jīng)過換匯后投資于全球市場以多種外幣計(jì)價(jià)的金融工具。外幣相對(duì)于人民
幣的匯率變化將會(huì)影響本基金以人民幣計(jì)價(jià)的基金資產(chǎn)價(jià)值，從而導(dǎo)致基金資產(chǎn)面臨潛在風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)本基金投資港股通標(biāo)的股票的，在交易時(shí)間內(nèi)提交訂單依據(jù)的港幣買入?yún)⒖紖R率和賣出參考匯率，并
不等于最終結(jié)算匯率。港股通交易日日終，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司進(jìn)行凈額換匯，將換匯成本按成
交金額分?jǐn)傊撩抗P交易，確定交易實(shí)際適用的結(jié)算匯率。故本基金投資面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)，匯率波動(dòng)可能對(duì)基金
的投資收益造成損失。
6、會(huì)計(jì)核算風(fēng)險(xiǎn)
會(huì)計(jì)核算風(fēng)險(xiǎn)主要是指由于會(huì)計(jì)核算及會(huì)計(jì)管理上違規(guī)操作形成的風(fēng)險(xiǎn)或錯(cuò)誤。由于各個(gè)國家/地區(qū)對(duì)
上市公司日常經(jīng)營活動(dòng)的會(huì)計(jì)處理、財(cái)務(wù)報(bào)表披露等會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定存在一定差異，可能導(dǎo)致基金經(jīng)理
對(duì)公司盈利能力、投資價(jià)值的判斷產(chǎn)生偏差，從而給本基金投資帶來潛在風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)基金管理人在計(jì)算、整
理、制證、填單、登賬、編表、保管及其相關(guān)業(yè)務(wù)處理中，可能由于客觀原因與非主觀故意造成行為過失，
從而對(duì)基金收益造成影響。
7、稅收風(fēng)險(xiǎn)
在投資各國或地區(qū)市場時(shí)，因各國、地區(qū)稅務(wù)法律法規(guī)的不同，可能會(huì)就股息、利息、資本利得等收益
向各國、地區(qū)稅務(wù)機(jī)構(gòu)繳納稅金，包括預(yù)扣稅，該行為可能會(huì)使得資產(chǎn)回報(bào)受到一定影響。此外，各個(gè)國家
/地區(qū)的稅收規(guī)定可能發(fā)生變化，或者實(shí)施具有追溯力的修訂，從而導(dǎo)致基金向該國家/地區(qū)繳納在基金銷
售、估值或者出售投資當(dāng)日并未預(yù)計(jì)的額外稅項(xiàng)。
（九）引入境外托管人的風(fēng)險(xiǎn)
本基金由境外托管人提供境外資產(chǎn)托管服務(wù)，存在因適用法律不同導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)：由于境外
所適用法律法規(guī)與中國法律法規(guī)有所不同的原因，可能導(dǎo)致本基金的某些投資及運(yùn)作行為在境外受到限制
或合同不能正常執(zhí)行，從而使得基金資產(chǎn)面臨損失風(fēng)險(xiǎn)。
（十）由于銷售服務(wù)費(fèi)的收取與返還機(jī)制導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)
對(duì)于通過基金管理人直銷機(jī)構(gòu)或其基金銷售子公司認(rèn)購/申購C類基金份額收取的銷售服務(wù)費(fèi)，以及對(duì)
于持續(xù)持有期限超過一年（即365天）的C類基金份額繼續(xù)收取的銷售服務(wù)費(fèi)采取先收后返模式，基金投
資者實(shí)際收到的贖回款項(xiàng)或清算款項(xiàng)的金額可能與按披露的基金份額凈值計(jì)算的結(jié)果存在差異。投資者的
實(shí)際贖回金額和清算資金以登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
（十一）其他風(fēng)險(xiǎn)
戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等不可抗力因素的出現(xiàn)，將會(huì)嚴(yán)重影響證券市場的運(yùn)行，可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)的損失。
金融市場危機(jī)、行業(yè)競爭、代理商違約、基金托管人違約等超出基金管理人自身直接控制能力之外的風(fēng)
險(xiǎn)，可能導(dǎo)致基金或者基金份額持有人利益受損。
四、基金的投資
（一）投資目標(biāo)
通過主要投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化，本基金力爭日均
跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超過4%。
（二）投資范圍
本基金主要投資于目標(biāo)ETF、境外交易的跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的公募基金、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股
（含存托憑證，下同）。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于依法發(fā)行或上市的其他股票、債券、
債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具（包括股指期貨、國債期貨、
股票期權(quán)等）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。其中在投資香港市場時(shí)，本基金可
通過合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（QDII）境外投資額度或內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制進(jìn)行投資。
本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資
范圍。
本基金投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值的
5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。股
指期貨、股票期權(quán)、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
（三）投資策略
1、目標(biāo)ETF投資策略
本基金主要通過交易所買賣或申購贖回的方式投資于目標(biāo)ETF。根據(jù)投資者申購、贖回的現(xiàn)金流情況，
本基金將綜合目標(biāo)ETF的流動(dòng)性、折溢價(jià)率、標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性等因素分析，對(duì)投資組合進(jìn)行監(jiān)控和
調(diào)整，密切跟蹤標(biāo)的指數(shù)。
2、股票投資策略
基金可通過買入標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股來跟蹤標(biāo)的指數(shù)，也可以按照目標(biāo)ETF法律文件規(guī)定的
方式申購目標(biāo)ETF。對(duì)于出現(xiàn)市場流動(dòng)性不足等情況，導(dǎo)致基金無法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí)，基金管理人有
權(quán)通過投資非成份股等進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲?
在投資香港市場時(shí)，本基金可通過合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（QDII）境外投資額度或內(nèi)地與香港股票市場交
易互聯(lián)互通機(jī)制進(jìn)行投資。
3、存托憑證投資策略
本基金可投資存托憑證，本基金將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、
估值水平等因素的分析判斷，選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。
4、債券投資策略
（1）類屬配置策略
類屬配置是指對(duì)各市場及各種類的固定收益類金融工具之間的比例進(jìn)行適時(shí)、動(dòng)態(tài)的分配和調(diào)整，確定
最能符合本基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的資產(chǎn)組合。投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，降低跟蹤誤差。
本基金將采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場定價(jià)分析兩個(gè)方面進(jìn)行債券資產(chǎn)的投資，通過主要采取組合久期配
置策略構(gòu)建投資組合。
（2）可轉(zhuǎn)換債券與可交換公司債券投資策略
可轉(zhuǎn)換債券與可交換公司債券投資方面，兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性。本基金一方面將對(duì)
發(fā)債主體的信用基本面進(jìn)行深入挖掘以明確該可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券的債底保護(hù)，防范信用風(fēng)險(xiǎn)，另
一方面，還會(huì)進(jìn)一步分析標(biāo)的公司的盈利和成長能力以確定可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券中長期的上漲空間。
本基金將借鑒信用債的基本面研究，從行業(yè)基本面、公司的行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢、財(cái)務(wù)穩(wěn)健性、盈利能力、
治理結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行考察，精選財(cái)務(wù)穩(wěn)健、信用違約風(fēng)險(xiǎn)小的可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券進(jìn)行投資。本基
金將在定量分析與主動(dòng)研究相結(jié)合的基礎(chǔ)上，結(jié)合可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券定價(jià)模型、交易價(jià)格以及其
轉(zhuǎn)股價(jià)值，對(duì)可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券是否轉(zhuǎn)股制定投資策略以及選擇合適的轉(zhuǎn)換時(shí)機(jī)。
5、資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金綜合考慮市場利率、發(fā)行條款支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量等因素，主要從資產(chǎn)池信用狀況、違約相關(guān)
性歷史記錄和損失比例證券的增強(qiáng)方式、利差補(bǔ)償程度等方面對(duì)資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)與收益狀況進(jìn)行評(píng)估，
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下，確定資產(chǎn)合理配置比例，在保證資產(chǎn)安全性的前提條件下，以期獲得長期穩(wěn)定收
益。
6、衍生品投資策略
為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可投資股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)和其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許的金融
衍生產(chǎn)品，如與標(biāo)的指數(shù)相關(guān)的衍生工具。本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的
衍生品合約進(jìn)行交易。
7、參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略
為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下，本基金可根據(jù)投資管理的需要參與
融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、本基金歷史申贖數(shù)據(jù)、出借證券
流動(dòng)性情況等因素，合理確定出借證券的范圍、期限和比例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的法律法規(guī)發(fā)生變
化，本基金將從其最新規(guī)定。
8、隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富，基金管理人可在不改變投資目標(biāo)的前提下，根據(jù)法律法規(guī)的
有關(guān)規(guī)定，在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略，并公告。
（四）投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：
（1）本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；
（2）本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括
結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等；
（3）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（4）本基金境外投資組合應(yīng)遵循以下限制：
1）本基金持有同一家銀行的存款不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%，其中銀行應(yīng)當(dāng)是中資商業(yè)銀行在境外
設(shè)立的分行或在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度達(dá)到中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)的境外銀行，但在基金托管賬
戶的存款不受此限制。
2）本基金持有與中國證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄國家或地區(qū)以外的其他國家或地區(qū)證券市場
掛牌交易的證券資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%，其中持有任一國家或地區(qū)市場的證券資產(chǎn)不得超過基金
資產(chǎn)凈值的3%。
3）基金持有非流動(dòng)性資產(chǎn)市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%。其中，非流動(dòng)性資產(chǎn)是指法律或基金合
同規(guī)定的流通受限證券以及中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他資產(chǎn)。
4）本基金持有境外基金的市值合計(jì)不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%，但持有貨幣市場基金不受此限制。
5）本基金管理人管理的全部基金（含本基金）持有任何一只境外基金，不得超過該境外基金總份額的
20%。
6）本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金資產(chǎn)凈值的100%。
7）本基金投資期貨支付的初始保證金、投資期權(quán)支付或收取的期權(quán)費(fèi)、投資柜臺(tái)交易衍生品支付的初
始費(fèi)用的總額不得高于基金資產(chǎn)凈值的10%。
8）本基金投資于遠(yuǎn)期合約、互換等柜臺(tái)交易金融衍生品，應(yīng)當(dāng)符合以下要求：所有參與交易的對(duì)手方
（中資商業(yè)銀行除外）應(yīng)當(dāng)具有不低于中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)；交易對(duì)手方應(yīng)當(dāng)至少每個(gè)工作
日對(duì)交易進(jìn)行估值，并且基金可在任何時(shí)候以公允價(jià)值終止交易；任一交易對(duì)手方的市值計(jì)價(jià)敞口不得超過
基金資產(chǎn)凈值的20%。
9）本基金可以參與證券借貸交易，并且應(yīng)當(dāng)遵守下列規(guī)定：
i）所有參與交易的對(duì)手方（中資商業(yè)銀行除外）應(yīng)當(dāng)具有中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)。
ii）應(yīng)當(dāng)采取市值計(jì)價(jià)制度進(jìn)行調(diào)整以確保擔(dān)保物市值不低于已借出證券市值的102%。
iii）借方應(yīng)當(dāng)在交易期內(nèi)及時(shí)向本基金支付已借出證券產(chǎn)生的所有股息、利息和分紅。一旦借方違約，
本基金根據(jù)協(xié)議和有關(guān)法律有權(quán)保留和處置擔(dān)保物以滿足索賠需要。
iv）除中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定外，擔(dān)保物可以是以下金融工具或品種：
a)現(xiàn)金。
b)存款證明。
c)商業(yè)票據(jù)。
d)政府債券。
e)中資商業(yè)銀行或由不低于中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)的境外金融機(jī)構(gòu)（作為交易對(duì)手方或
其關(guān)聯(lián)方的除外）出具的不可撤銷信用證。
v）本基金有權(quán)在任何時(shí)候終止證券借貸交易并在正常市場慣例的合理期限內(nèi)要求歸還任一或所有已借
出的證券。
vi）基金管理人應(yīng)當(dāng)對(duì)基金參與證券借貸交易中發(fā)生的任何損失負(fù)相應(yīng)責(zé)任。
10）本基金可以根據(jù)正常市場慣例參與正回購交易、逆回購交易，并且應(yīng)當(dāng)遵守下列規(guī)定：
i）所有參與正回購交易的對(duì)手方（中資商業(yè)銀行除外）應(yīng)當(dāng)具有中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)信用
評(píng)級(jí)。
ii）參與正回購交易，應(yīng)當(dāng)采取市值計(jì)價(jià)制度對(duì)賣出收益進(jìn)行調(diào)整以確?，F(xiàn)金不低于已售出證券市值的
102%。一旦買方違約，本基金根據(jù)協(xié)議和有關(guān)法律有權(quán)保留或處置賣出收益以滿足索賠需要。
iii）買方應(yīng)當(dāng)在正回購交易期內(nèi)及時(shí)向本基金支付售出證券產(chǎn)生的所有股息、利息和分紅。
iv）參與逆回購交易，應(yīng)當(dāng)對(duì)購入證券采取市值計(jì)價(jià)制度進(jìn)行調(diào)整以確保已購入證券市值不低于支付現(xiàn)
金的102%。一旦賣方違約，本基金根據(jù)協(xié)議和有關(guān)法律有權(quán)保留或處置已購入證券以滿足索賠需要。
v）基金管理人應(yīng)當(dāng)對(duì)基金參與證券正回購交易、逆回購交易中發(fā)生的任何損失負(fù)相應(yīng)責(zé)任。
11）本基金參與證券借貸交易、正回購交易，所有已借出而未歸還證券總市值或所有已售出而未回購證
券總市值均不得超過基金總資產(chǎn)的50%。前項(xiàng)比例限制計(jì)算，基金因參與證券借貸交易、正回購交易而持有
的擔(dān)保物、現(xiàn)金不得計(jì)入基金總資產(chǎn)。
12）為應(yīng)付贖回、交易清算等臨時(shí)用途，借入現(xiàn)金的比例不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%。
（5）本基金境內(nèi)投資組合應(yīng)遵循以下限制：
1）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10％；
2）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；
3）本基金持有的同一(指同一信用級(jí)別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10％；
4）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超過其各類資產(chǎn)支
持證券合計(jì)規(guī)模的10％；
5）基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報(bào)的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基金所申報(bào)的股票數(shù)
量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
6）本基金若參與股指期貨交易，應(yīng)當(dāng)遵守下列投資限制：
①本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價(jià)值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；
②本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基
金資產(chǎn)凈值的5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收
申購款等；
③本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨、國債期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券市值之和，不得超過
基金資產(chǎn)凈值的100%。
其中，有價(jià)證券指股票、目標(biāo)ETF、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入
返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；
④本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價(jià)值不得超過基金持有的股票總市值及目標(biāo)ETF
的20%；
⑤本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價(jià)值，合計(jì)（軋差計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合《基金合同》
關(guān)于股票投資比例的有關(guān)規(guī)定；
⑥本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)
凈值的20%；
7）本基金若參與國債期貨交易，應(yīng)當(dāng)符合下列投資限制：
①本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價(jià)值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；
②本基金在任何交易日日終，在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于
基金資產(chǎn)凈值的5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)
收申購款等；
③本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨、國債期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券市值之和，不得超過
基金資產(chǎn)凈值的100%。
其中，有價(jià)證券指股票、目標(biāo)ETF、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入
返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；
④本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價(jià)值不得超過基金持有的債券總市值的30%；
⑤本基金所持有的債券(不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券)市值和買入、賣出國債期貨合約價(jià)值，合計(jì)
(軋差計(jì)算)應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于債券投資比例的有關(guān)約定；
⑥本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)
凈值的30%；
8）本基金若參與股票期權(quán)交易，應(yīng)當(dāng)遵守下列投資限制：
①本基金因未平倉的股票期權(quán)合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；
②本基金開倉賣出認(rèn)購股票期權(quán)的，應(yīng)持有足額標(biāo)的證券；開倉賣出認(rèn)沽股票期權(quán)的，應(yīng)持有合約行權(quán)
所需的全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認(rèn)可的可沖抵股票期權(quán)保證金的現(xiàn)金等價(jià)物；
③本基金未平倉的股票期權(quán)合約面值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約面值按照行權(quán)價(jià)乘以合
約乘數(shù)計(jì)算；
9）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行；
10）本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟匈Y產(chǎn)支持證券期間，
如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)予以全部賣出；
11）本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；因證券市場波動(dòng)、上
市公司股票停牌、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主
動(dòng)新增流動(dòng)性受限資產(chǎn)的投資；
12）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對(duì)手開展逆回購交易的，可接受
質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致；
13）本基金若參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)符合下列投資限制：
①出借證券資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%，出借期限在10個(gè)交易日以上的出借證券應(yīng)納入《流動(dòng)
性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》所述流動(dòng)性受限證券的范圍；
②本基金參與出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過基金持有該證券總量的50%；
③最近6個(gè)月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；
④證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平均計(jì)算；
因證券市場波動(dòng)、上市公司合并、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合上述規(guī)定
的，基金管理人不得新增出借業(yè)務(wù)；
14）本基金參與融資的，每個(gè)交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有價(jià)證券市值之和，不得
超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
（6）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和基金合同約定的其他投資限制。
對(duì)于上述第（1）條、第（3）條，因證券、期貨市場波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動(dòng)、標(biāo)的指數(shù)
成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性限制、目標(biāo)ETF暫停申購、贖回或二級(jí)市場交易停牌等基金管理人之外
的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在證券可交易之日起30個(gè)交易日內(nèi)
進(jìn)行調(diào)整。對(duì)于上述第（4）條第1）、2）、3）、4）、5）項(xiàng)，若基金超過規(guī)定的投資比例限制，應(yīng)當(dāng)在超
過比例后30個(gè)工作日內(nèi)采用合理的商業(yè)措施減倉以符合投資比例限制要求。對(duì)于上述第（5）條第1）-9）、
14）項(xiàng)，因證券、期貨市場波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動(dòng)、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股
流動(dòng)性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在所
涉證券可交易之日起10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情形除外。法律法規(guī)另有規(guī)定的，
從其規(guī)定。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的有關(guān)約定。在
上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基金合同的約定。基金托管人對(duì)基金投資的監(jiān)督與檢查
自基金合同生效之日起開始。
2、目標(biāo)ETF發(fā)生相關(guān)變更情形的處理方式
在標(biāo)的指數(shù)符合法律法規(guī)要求的情況下，但目標(biāo)ETF出現(xiàn)下述情形之一的，本基金將由投資于目標(biāo)ETF
的聯(lián)接基金變更為直接投資該標(biāo)的指數(shù)的指數(shù)基金，無需召開基金份額持有人大會(huì)；若屆時(shí)本基金管理人已
有跟蹤該標(biāo)的指數(shù)的指數(shù)基金，則本基金將本著維護(hù)投資者合法權(quán)益的原則，履行適當(dāng)?shù)某绦蚝筮x取其他合
適的指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)。相應(yīng)地，本基金基金合同中將刪除關(guān)于目標(biāo)ETF的表述部分，或變更標(biāo)的指數(shù)，屆
時(shí)將由基金管理人另行公告。
（1）目標(biāo)ETF交易方式發(fā)生重大變更致使本基金的投資策略難以實(shí)現(xiàn)；
（2）目標(biāo)ETF終止上市；
（3）目標(biāo)ETF基金合同終止；
（4）目標(biāo)ETF與其他基金進(jìn)行合并；
（5）目標(biāo)ETF的基金管理人發(fā)生變更（但變更后的本基金與目標(biāo)ETF的基金管理人相同的除外）；
（6）中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形。
若目標(biāo)ETF變更標(biāo)的指數(shù)，本基金將在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)變更標(biāo)的指數(shù)且繼續(xù)投資于該目標(biāo)ETF。
3、禁止行為
為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列境內(nèi)投資或者活動(dòng)：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
（4）買賣除目標(biāo)ETF以外的其他基金份額，但是中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。
為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列境外投資或者活動(dòng)：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
（4）向本基金的基金管理人、基金托管人出資；
（5）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；
（6）購買不動(dòng)產(chǎn)；
（7）購買房地產(chǎn)抵押按揭；
（8）購買貴重金屬或代表貴重金屬的憑證；
（9）購買實(shí)物商品；
（10）除應(yīng)付贖回、交易清算等臨時(shí)用途以外，借入現(xiàn)金；
（11）利用融資購買證券，但投資金融衍生品除外；
（12）參與未持有基礎(chǔ)資產(chǎn)的賣空交易；
（13）購買證券用于控制或影響發(fā)行該證券的機(jī)構(gòu)或其管理層；
（14）直接投資與實(shí)物商品相關(guān)的衍生品；
（15）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。
除標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股之外，基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股
股東、實(shí)際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大
關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合本基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，
建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評(píng)估機(jī)制，按照市場公平合理價(jià)格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同
意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會(huì)審議，并經(jīng)過三分之二以上（含三分之
二）的獨(dú)立董事通過。基金管理人董事會(huì)應(yīng)至少每半年對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審查。
4、法律法規(guī)或監(jiān)管部門對(duì)基金合同所述投資比例、投資限制、組合限制、禁止行為等作出強(qiáng)制性調(diào)整
的，本基金應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)或監(jiān)管部門的規(guī)定執(zhí)行。
（五）業(yè)績比較基準(zhǔn)
本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為：恒生科技指數(shù)收益率×95%＋活期存款基準(zhǔn)利率×5%。
1、業(yè)績比較基準(zhǔn)的設(shè)定原因
本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，通過主要投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤
誤差的最小化，投資目標(biāo)ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，并保持不低于基金資產(chǎn)凈值的5%的
現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券。鑒于本基金及目標(biāo)ETF跟蹤的標(biāo)的指數(shù)均為恒生科技指數(shù)，故本基
金相應(yīng)選取標(biāo)的指數(shù)作為業(yè)績比較基準(zhǔn)要素，并將對(duì)應(yīng)要素權(quán)重設(shè)置為95%；同時(shí)選取活期存款基準(zhǔn)利率作
為流動(dòng)性管理部分的業(yè)績比較基準(zhǔn)要素，其對(duì)應(yīng)要素權(quán)重設(shè)置為5%。
綜上，本基金選取的業(yè)績比較基準(zhǔn)與基金投資目標(biāo)、投資范圍、投資策略、投資比例限制相匹配。
2、業(yè)績比較基準(zhǔn)要素的基本信息
恒生科技指數(shù)由恒生指數(shù)有限公司編制發(fā)布，指數(shù)代碼為HSTECH，指數(shù)具體信息詳見恒生指數(shù)有限公
司網(wǎng)站，網(wǎng)址：https://www.hsi.com.hk/eng。
活期存款基準(zhǔn)利率由中國人民銀行發(fā)布，具體信息詳見中國人民銀行網(wǎng)站，網(wǎng)址：www.pbc.gov.cn。
3、業(yè)績比較基準(zhǔn)的計(jì)算方法
本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的計(jì)算方法以每日收益率為基礎(chǔ)，以時(shí)間加權(quán)為計(jì)算原則。本基金先分別計(jì)
算業(yè)績比較基準(zhǔn)各構(gòu)成要素的每日收益率，再按照預(yù)設(shè)權(quán)重比例計(jì)算當(dāng)日組合要素基準(zhǔn)的日收益率，并連乘
每日收益率。其中，業(yè)績比較基準(zhǔn)要素為非人民幣計(jì)價(jià)指數(shù)使用估值匯率折算后，再納入計(jì)算。
4、基金管理人管理投資偏離業(yè)績比較基準(zhǔn)的定性或定量方法
本基金為實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，按照約定的投資策略構(gòu)建投資組合，對(duì)基金實(shí)際投資與業(yè)績比較基準(zhǔn)的偏離進(jìn)
行管理與控制。如因發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過投資目標(biāo)所述范圍時(shí)，基金管理人應(yīng)采取
合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。
5、變更業(yè)績比較基準(zhǔn)的情形和程序
未來若本基金標(biāo)的指數(shù)變更，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，業(yè)績比較基準(zhǔn)將隨之變更。
未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不
符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日內(nèi)向中
國證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召
集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的，本基金合同
終止。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提
供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作。
（六）風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為嘉實(shí)恒生科技ETF（QDII）的聯(lián)接基金，主要通過投資于嘉實(shí)恒生科技ETF（QDII）來實(shí)現(xiàn)對(duì)
標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績表現(xiàn)與恒生科技指數(shù)及嘉實(shí)恒生科技ETF（QDII）的表現(xiàn)密切相
關(guān)。本基金的長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。
本基金投資于香港證券市場中具有良好流動(dòng)性的金融工具。除需承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場
波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)，還需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及香港市場風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)
險(xiǎn)。
（七）基金管理人代表基金行使相關(guān)權(quán)利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨(dú)立行使相關(guān)權(quán)利，保護(hù)基金份額持有人的利益；
2、不謀求對(duì)上市公司的控股；
3、有利于基金財(cái)產(chǎn)的安全與增值；
4、不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三人牟取任何不當(dāng)利益。
（八）側(cè)袋機(jī)制的實(shí)施和投資運(yùn)作安排
當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，根據(jù)最大限度保護(hù)基金份額持有人利益的原則，基
金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會(huì)計(jì)師事務(wù)所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用
側(cè)袋機(jī)制。
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業(yè)績比較基準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)收益特征
等約定僅適用于主袋賬戶。
側(cè)袋賬戶的實(shí)施條件、實(shí)施程序、運(yùn)作安排、投資安排、特定資產(chǎn)的處置變現(xiàn)和支付等對(duì)投資者權(quán)益有
重大影響的事項(xiàng)詳見招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”部分的規(guī)定。
五、基金管理人
（一）基金管理人基本情況
名稱 嘉實(shí)基金管理有限公司
注冊地址 中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號(hào)1806A單元
辦公地址 北京市朝陽區(qū)建國門外大街21號(hào)北京國際俱樂部C座寫字樓12A層
法定代表人 經(jīng)雷
成立日期 1999年3月25日
注冊資本 1.5億元
股權(quán)結(jié)構(gòu) 中誠信托有限責(zé)任公司40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立信投資有限責(zé)任公司30%。
存續(xù)期間 持續(xù)經(jīng)營
電話 （010）65215588
傳真 （010）65185678
聯(lián)系人 羅朝偉
嘉實(shí)基金管理有限公司經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[1999]5號(hào)文批準(zhǔn)，于1999年3月25日成立。公司注
冊地上海，總部設(shè)在北京并設(shè)北京、深圳、成都、杭州、青島、南京、福州、廣州、北京懷柔、武漢分公司。
公司獲得首批全國社?；?、企業(yè)年金投資管理人、QDII和特定資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)等資格。
（二）主要人員情況
1、基金管理人董事、監(jiān)事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員基本情況
安國勇先生，董事長，博士研究生，中共黨員。曾任中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司船舶貨運(yùn)保險(xiǎn)部總
經(jīng)理，華夏銀行副行長（掛職），中國人保資產(chǎn)管理有限公司黨委委員、副總裁，中誠信托有限責(zé)任公司黨
委書記、總裁。
王會(huì)妙女士，董事，北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。曾就職于河北定州師范學(xué)院、國投信托有限責(zé)任公司。2011
年5月加入中誠信托有限責(zé)任公司，曾任信托業(yè)務(wù)總部業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人（MD）、信托業(yè)務(wù)三部總經(jīng)理、財(cái)富
管理中心副總經(jīng)理、資產(chǎn)配置部總經(jīng)理、中誠資本管理（北京）有限公司總經(jīng)理等職，現(xiàn)任中誠信托有限責(zé)
任公司黨委副書記、總裁。
Stefan Hoops先生，董事，德國籍，畢業(yè)于德國拜羅伊特大學(xué)（University of Bayreuth），獲得工
商管理學(xué)位及經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。2003年加入Deutsche Bank AG（德意志銀行）并擔(dān)任過債券銷售負(fù)責(zé)人、
融資與解決方案負(fù)責(zé)人、全球市場部負(fù)責(zé)人、全球交易銀行部負(fù)責(zé)人、企業(yè)銀行業(yè)務(wù)全球負(fù)責(zé)人等多個(gè)職
務(wù)?，F(xiàn)任DWS Group GmbH & Co.KGaA首席執(zhí)行官、總裁部負(fù)責(zé)人、投資部聯(lián)席負(fù)責(zé)人。
王靜雯女士，董事，畢業(yè)于明尼蘇達(dá)大學(xué)（University of Minnesota），獲得數(shù)學(xué)與精算碩士學(xué)位。
曾于安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（ERNST & YOUNG）擔(dān)任精算咨詢集團(tuán)高級(jí)顧問；于美世集團(tuán)（MERCER）擔(dān)任首席咨
詢顧問，退休、風(fēng)險(xiǎn)和金融業(yè)務(wù)的合伙人兼亞洲主管；于花旗集團(tuán)（CITIGROUP）擔(dān)任董事總經(jīng)理兼亞太區(qū)
養(yǎng)老金、全球市場與證券服務(wù)主管；于東方匯理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）擔(dān)任董事總經(jīng)理兼
北亞機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)主管；于東方匯理美國（Amundi US）擔(dān)任資深董事總經(jīng)理兼美國機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)主管。于2021年9
月加入德意志投資香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）擔(dān)任DWS Group董事總經(jīng)理兼亞
太區(qū)客戶主管，現(xiàn)任DWS Group GmbH & Co KGaA亞太區(qū)負(fù)責(zé)人及亞太區(qū)客戶部負(fù)責(zé)人，德意志投資香港有
限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）董事會(huì)主席兼董事。
韓家樂先生，董事，清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院工業(yè)企業(yè)管理專業(yè)，碩士研究生。1990年2月至2000年5
月任海問證券投資咨詢有限公司總經(jīng)理。1994年至今任北京德恒有限責(zé)任公司總經(jīng)理，2001年11月至今
任立信投資有限責(zé)任公司董事長，2013年至今任麥克傳感器股份有限公司董事長。
王巍先生，獨(dú)立董事，美國Fordham University經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。并購公會(huì)創(chuàng)始會(huì)長，金融博物館理事長。
曾長期擔(dān)任中歐國際工商學(xué)院和長江商學(xué)院的客座教授。2004年主持創(chuàng)建了全聯(lián)并購公會(huì)；2005年擔(dān)任經(jīng)
濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）投資委員會(huì)專家委員，2007年起擔(dān)任上海證券交易所公司治理專家委員會(huì)成員；
2010年創(chuàng)建了系列金融博物館，在北京、上海、天津、寧波、蘇州、成都、沈陽、鄭州和井岡山有十處不
同主題的分館，也參與香港金融博物館的創(chuàng)建?，F(xiàn)兼任神州數(shù)碼信息服務(wù)股份有限公司獨(dú)立董事、北京首創(chuàng)
生態(tài)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事、美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司獨(dú)立董事。
湯欣先生，獨(dú)立董事，法學(xué)博士，清華大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，清華大學(xué)商法研究中心主任、清
華大學(xué)全球私募股權(quán)研究院副院長。曾兼任中國證監(jiān)會(huì)第一、二屆并購重組審核委員會(huì)委員，中國上市公司
協(xié)會(huì)第一、二屆獨(dú)立董事委員會(huì)主任委員、上海證券交易所第四、五屆上市委員會(huì)委員。現(xiàn)兼任最高人民法
院執(zhí)行特邀咨詢專家、深圳證券交易所法律專業(yè)咨詢委員會(huì)委員、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)法制工作委員會(huì)
委員、中國上市公司協(xié)會(huì)學(xué)術(shù)顧問委員會(huì)委員、銀行間市場交易商協(xié)會(huì)法律專業(yè)委員會(huì)委員。
陳重先生，獨(dú)立董事，博士，中共黨員，現(xiàn)任明石創(chuàng)新技術(shù)集團(tuán)股份有限公司董事。曾任中國企業(yè)聯(lián)合
會(huì)研究部副主任、主任，常務(wù)副理事長、黨委副書記；重慶市人民政府副秘書長（分管金融工作）；新華基
金管理股份有限公司董事長?，F(xiàn)兼任重慶國際信托股份有限公司獨(dú)立董事、中國人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司
獨(dú)立董事、深圳光韻達(dá)光電科技股份有限公司獨(dú)立董事、贊同科技股份有限公司獨(dú)立董事、愛美客技術(shù)發(fā)展
股份有限公司董事。
類承曜先生，獨(dú)立董事，中共黨員，中國人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院財(cái)政系專業(yè)畢業(yè)，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。現(xiàn)任中
國人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院金融學(xué)教授、博士生導(dǎo)師、中債研究所所長，兼任International Journal of
Innovation and Entrepreneurship中方副主編、《投資研究》編委會(huì)委員等職。2020年受聘為財(cái)政部財(cái)
政風(fēng)險(xiǎn)研究專家工作室專家?，F(xiàn)兼任余姚農(nóng)商行獨(dú)立董事。
經(jīng)雷先生，董事，總經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，美國佩斯大學(xué)金融學(xué)和財(cái)會(huì)專業(yè)畢業(yè)，雙學(xué)士，特許金融分析
師（CFA）。1998年6月至2008年5月在美國國際集團(tuán)（AIG）國際投資公司美國紐約總部從事研究投資工
作；2008年5月至2013年9月，歷任友邦保險(xiǎn)中國區(qū)資產(chǎn)管理中心副總監(jiān)、首席投資總監(jiān)及資產(chǎn)管理中心
負(fù)責(zé)人；2013年10月入職嘉實(shí)基金管理有限公司，2013年10月至2018年3月任機(jī)構(gòu)投資和固定收益業(yè)
務(wù)首席投資官；2018年3月至今任嘉實(shí)基金管理有限公司總經(jīng)理；2018年10月至今任嘉實(shí)基金管理有限
公司董事、總經(jīng)理。
沈樹忠先生，監(jiān)事長，正高級(jí)會(huì)計(jì)師，管理學(xué)碩士。曾任中國糖業(yè)酒類集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部科員、財(cái)務(wù)部副
經(jīng)理、審計(jì)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理（主持工作）、法定代表人；兼任北
京華堂商場有限公司董事、中日合資成都伊藤洋華堂商場有限公司副董事長、酒鬼酒股份有限公司董事。現(xiàn)
任中誠信托有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
穆群先生，監(jiān)事，經(jīng)濟(jì)師，碩士研究生。曾任西安電子科技大學(xué)助教，長安信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）股份有限
公司董事會(huì)秘書，北京德恒有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)主管，立信投資有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任立信投資有限公司監(jiān)
事。
高華女士，監(jiān)事，法學(xué)碩士，中共黨員。2006年9月至2010年7月任安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)審計(jì)
師，2010年7月至2011年1月任聯(lián)想（北京）有限公司流程分析師，2011年1月至2013年11月任銀華
基金管理有限公司監(jiān)察稽核部內(nèi)審主管。2013年11月加入嘉實(shí)基金管理有限公司，曾任合規(guī)管理部稽核組
總監(jiān)，現(xiàn)任人力資源總監(jiān)兼董事會(huì)辦公室主任。
馬蓮女士，監(jiān)事，法學(xué)博士，中共黨員。曾任北京市競天公誠律師事務(wù)所律師，法國基德律師事務(wù)所北
京代表處法律顧問，北京天馳律師事務(wù)所律師、合伙人。2013年9月加入嘉實(shí)資本管理有限公司，歷任法
律合規(guī)總監(jiān)、首席風(fēng)控官。2020年6月至2025年7月任嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司副總經(jīng)理、風(fēng)控合規(guī)負(fù)責(zé)
人。現(xiàn)任嘉實(shí)基金管理有限公司審計(jì)部總監(jiān)。
郭松先生，督察長，碩士研究生。曾任職于國家外匯管理局、中匯儲(chǔ)投資有限責(zé)任公司、國新國際投資
有限公司。2019年12月加入嘉實(shí)基金管理有限公司，現(xiàn)任公司督察長。
程劍先生，副總經(jīng)理，碩士研究生。2006年7月至2022年4月，歷任海通證券股份有限公司固定收益
部業(yè)務(wù)員、研究策略部經(jīng)理及固定收益部總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理。2022年4月加入嘉實(shí)基金管理有限公司，
現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)聯(lián)席首席投資官兼啟航解決方案戰(zhàn)隊(duì)負(fù)責(zé)人。
姚志鵬先生，副總經(jīng)理，碩士研究生。2011年加入嘉實(shí)基金管理有限公司，曾任股票研究部研究員、
基金經(jīng)理、成長風(fēng)格投資總監(jiān)兼權(quán)益投資部總監(jiān)，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
魯令飛先生，副總經(jīng)理，碩士研究生。2000年10月加入嘉實(shí)基金管理有限公司，歷任機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部機(jī)構(gòu)
銷售、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)部總監(jiān)、機(jī)構(gòu)銷售業(yè)務(wù)板塊負(fù)責(zé)人，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、首席市場官。
張敏女士，副總經(jīng)理，博士研究生。2010年3月加入嘉實(shí)基金管理有限公司，歷任風(fēng)險(xiǎn)管理部副總監(jiān)、
總監(jiān)、首席風(fēng)險(xiǎn)官，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、養(yǎng)老首席投資官。
劉偉先生，首席信息官，碩士研究生。2010年4月加入嘉實(shí)基金管理有限公司，歷任信息技術(shù)部高級(jí)
軟件工程師、C-Lab科技總監(jiān)、數(shù)字業(yè)務(wù)部總監(jiān)，現(xiàn)任公司首席信息官。
2、投資總監(jiān)
歸凱先生，成長風(fēng)格投資總監(jiān)，碩士研究生。曾任國都證券研究所研究員、投資經(jīng)理。2014年5月加
入嘉實(shí)基金管理有限公司，曾任機(jī)構(gòu)投資部投資經(jīng)理、策略組投資總監(jiān)。
張金濤先生，價(jià)值風(fēng)格投資總監(jiān)，碩士研究生。曾任中金公司研究部能源組組長，潤暉投資高級(jí)副總裁
負(fù)責(zé)能源和原材料等行業(yè)的研究和投資。2012年10月加入嘉實(shí)基金管理有限公司，曾任海外研究組組長、
策略組投資總監(jiān)。
胡永青先生，投資總監(jiān)（固收+），碩士研究生。曾任天安保險(xiǎn)固定收益組合經(jīng)理，信誠基金投資經(jīng)理，
國泰基金固定收益部總監(jiān)助理、基金經(jīng)理。2013年11月加入嘉實(shí)基金管理有限公司，曾任策略組組長。
趙國英女士，投資總監(jiān)（純債），碩士研究生。曾任天安保險(xiǎn)債券交易員，興業(yè)銀行資金營運(yùn)中心債券
交易員，美國銀行上海分行環(huán)球金融市場部副總裁，中歐基金策略組負(fù)責(zé)人、基金經(jīng)理。2020年8月加入
嘉實(shí)基金管理有限公司。
3、基金經(jīng)理`
王紫菡女士，碩士研究生，9年證券從業(yè)經(jīng)歷，具有基金從業(yè)資格。中國國籍。2016年6月加入嘉實(shí)基
金管理有限公司，歷任指數(shù)投資部投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理。2021年9月9日至2023年2月27日任嘉實(shí)
中證先進(jìn)制造100策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2021年9月9日至2023年4月14日任
嘉實(shí)中證500成長估值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2021年9月9日至2024年1月11日任
嘉實(shí)中證新興科技100策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2021年9月9日至2024年1月11
日任嘉實(shí)中證新興科技100策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2021年9月24日至
2024年1月11日任嘉實(shí)中證主要消費(fèi)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2021年
9月24日至2024年1月11日任嘉實(shí)中證主要消費(fèi)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2022年1月
20日至2026年3月12日任嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2022年1月27日至2022
年12月5日任嘉實(shí)中證醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2022年9月22日至2025年8
月28日任嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2023年2
月16日至2025年11月15日任嘉實(shí)中證疫苗與生物技術(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2021
年9月9日至今任嘉實(shí)恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）基金經(jīng)理、2021年9月9日至今
任嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2021年9月9日至今任嘉實(shí)滬深300
紅利低波動(dòng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2021年9月9日至今任嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康
100策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2021年9月24日至今任嘉實(shí)恒生港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)證
券投資基金(LOF)基金經(jīng)理、2022年4月21日至今任嘉實(shí)國證綠色電力交易型開放式指數(shù)證券投資基金基
金經(jīng)理、2022年4月21日至今任嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金
經(jīng)理、2022年11月4日至今任嘉實(shí)國證綠色電力交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)
理、2023年5月11日至今任嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）基
金經(jīng)理、2023年12月27日至今任嘉實(shí)上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2024
年1月11日至今任嘉實(shí)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）基金經(jīng)理、2024
年5月7日至今任嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）基金經(jīng)理、2024年5月29日
至今任嘉實(shí)上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2024年9月27
日至今任嘉實(shí)恒生消費(fèi)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）基金經(jīng)理、2025年2月26
日至今任嘉實(shí)中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2025年7月15日至今任嘉
實(shí)中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2025年8月11日至今
任嘉實(shí)恒生消費(fèi)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
4、指數(shù)與量化投資決策委員會(huì)
指數(shù)與量化投資決策委員會(huì)的成員包括：指數(shù)與量化投資首席投資官劉斌先生，公司總經(jīng)理經(jīng)雷先生，
指數(shù)投資總監(jiān)劉珈吟女士，股票研究部總監(jiān)劉杰先生，風(fēng)險(xiǎn)管理部總監(jiān)武雪冬先生，指數(shù)基金經(jīng)理李直先
生。
5、上述人員之間均不存在近親屬關(guān)系。
（三）基金管理人的職責(zé)
1、依法募集基金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售、申購、贖回、
轉(zhuǎn)換和登記事宜；
2、辦理基金備案手續(xù)；
3、對(duì)所管理的不同基金財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記賬，進(jìn)行證券投資；
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分配收益；
5、進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；
6、編制季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；
7、計(jì)算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價(jià)格；
8、辦理與基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；
9、召集基金份額持有人大會(huì)；
10、保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊、報(bào)表和其他相關(guān)資料；
11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法律行為；
12、有關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他職責(zé)。
（四）基金管理人的承諾
1、本基金管理人承諾嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)、基金合同和中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，建立健全內(nèi)部控制
制度，采取有效措施，防止違反有關(guān)法律法規(guī)、基金合同和中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定的行為發(fā)生。
2、本基金管理人承諾嚴(yán)格遵守《中華人民共和國證券法》、《基金法》及有關(guān)法律法規(guī)，建立健全的
內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止下列行為發(fā)生：
（1）將其固有財(cái)產(chǎn)或者他人財(cái)產(chǎn)混同于基金資產(chǎn)從事證券投資；
（2）不公平地對(duì)待其管理的不同基金資產(chǎn)；
（3）利用基金資產(chǎn)為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
（5）法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他行為。
3、本基金管理人承諾加強(qiáng)人員管理，強(qiáng)化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守國家有關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)
范，誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)，為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列境內(nèi)投資或者活動(dòng)：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
（4）買賣除目標(biāo)ETF以外的其他基金份額，但是中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。
為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列境外投資或者活動(dòng)：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
（4）向本基金的基金管理人、基金托管人出資；
（5）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；
（6）購買不動(dòng)產(chǎn)；
（7）購買房地產(chǎn)抵押按揭；
（8）購買貴重金屬或代表貴重金屬的憑證；
（9）購買實(shí)物商品；
（10）除應(yīng)付贖回、交易清算等臨時(shí)用途以外，借入現(xiàn)金；
（11）利用融資購買證券，但投資金融衍生品除外；
（12）參與未持有基礎(chǔ)資產(chǎn)的賣空交易；
（13）購買證券用于控制或影響發(fā)行該證券的機(jī)構(gòu)或其管理層；
（14）直接投資與實(shí)物商品相關(guān)的衍生品；
（15）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。
除標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股之外，基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股
股東、實(shí)際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大
關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合本基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，
建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評(píng)估機(jī)制，按照市場公平合理價(jià)格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同
意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會(huì)審議，并經(jīng)過三分之二以上（含三分之
二）的獨(dú)立董事通過?；鸸芾砣硕聲?huì)應(yīng)至少每半年對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審查。
4、基金經(jīng)理承諾
（1）依照有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹(jǐn)慎的原則為基金份額持有人謀取最大利益；
（2）不利用職務(wù)之便為自己及其代理人、受雇人或任何第三人謀取利益；
（3）不違反現(xiàn)行有效的有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、基金合同和中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，泄露在任職期間知
悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開的基金投資內(nèi)容、基金投資計(jì)劃等信息；
（4）不從事?lián)p害基金資產(chǎn)和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動(dòng)。
（五）基金管理人的內(nèi)部控制制度
1、內(nèi)部控制制度概述
為加強(qiáng)內(nèi)部控制，防范和化解風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司誠信、合法、有效經(jīng)營，保障基金份額持有人利益，根據(jù)
《證券投資基金管理公司內(nèi)部控制指導(dǎo)意見》并結(jié)合公司具體情況，公司已建立健全內(nèi)部控制體系和內(nèi)部控
制制度。
公司內(nèi)部控制制度由內(nèi)部控制大綱、基本管理制度、部門業(yè)務(wù)規(guī)章等部分組成。公司內(nèi)部控制大綱是對(duì)
公司章程規(guī)定的內(nèi)控原則的細(xì)化和展開，是各項(xiàng)基本管理制度的綱要和總攬。基本管理制度包括投資管理、
信息披露、信息技術(shù)管理、公司財(cái)務(wù)管理、基金會(huì)計(jì)、人力資源管理、資料檔案管理、業(yè)績評(píng)估考核、合規(guī)
管理和風(fēng)險(xiǎn)控制、緊急應(yīng)變等制度。部門業(yè)務(wù)規(guī)章是對(duì)各部門的主要職責(zé)、崗位設(shè)置、崗位責(zé)任、操作守則
等具體說明。
2、內(nèi)部控制的原則
（1）健全性原則：內(nèi)部控制包括公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各個(gè)部門或機(jī)構(gòu)和各級(jí)人員，并涵蓋到?jīng)Q策、執(zhí)行、
監(jiān)督、反饋等各個(gè)環(huán)節(jié)；
（2）有效性原則：通過科學(xué)的內(nèi)控手段和方法，建立合理的內(nèi)控程序，維護(hù)內(nèi)控制度的有效執(zhí)行；
（3）獨(dú)立性原則：公司各機(jī)構(gòu)、部門和崗位在職能上必須保持相對(duì)獨(dú)立；
（4）相互制約原則：組織結(jié)構(gòu)體現(xiàn)職責(zé)明確、相互制約的原則，各部門有明確的授權(quán)分工，操作相互
獨(dú)立；
（5）成本效益原則：運(yùn)用科學(xué)化的經(jīng)營管理方法降低運(yùn)作成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，以合理的控制成本達(dá)
到最佳的內(nèi)部控制效果。
3、內(nèi)部控制組織體系
（1）公司董事會(huì)對(duì)公司建立內(nèi)部控制系統(tǒng)和維持其有效性承擔(dān)最終責(zé)任。董事會(huì)下設(shè)合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制
委員會(huì)，督促公司經(jīng)理層履行職責(zé)建立有效的財(cái)務(wù)控制、內(nèi)部控制的系統(tǒng)及制度，充分發(fā)揮獨(dú)立董事監(jiān)督職
能，保護(hù)投資者利益和公司合法權(quán)益。
（2）投資決策委員會(huì)為公司投資管理的最高決策機(jī)構(gòu)，由總經(jīng)理、投資總監(jiān)及資深基金經(jīng)理組成，負(fù)
責(zé)指導(dǎo)基金資產(chǎn)的運(yùn)作、確定基本的投資策略和投資組合的原則。
（3）風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)為公司風(fēng)險(xiǎn)管理的最高決策機(jī)構(gòu)，由公司總經(jīng)理、督察長及相關(guān)總監(jiān)組成，負(fù)責(zé)
全面評(píng)估公司經(jīng)營管理過程中的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，并提出防范化解措施。
（4）督察長積極對(duì)公司各項(xiàng)制度、業(yè)務(wù)的合法合規(guī)性及公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)察、稽核，
定期和不定期向董事會(huì)報(bào)告公司內(nèi)部控制執(zhí)行情況。
（5）合規(guī)管理部門：公司管理層重視和支持合規(guī)風(fēng)控工作，并保證合規(guī)管理部門的獨(dú)立性和權(quán)威性，
配備了充足合格的合規(guī)風(fēng)控人員，明確合規(guī)管理部門及其各崗位的職責(zé)和工作流程、組織紀(jì)律。合規(guī)管理部
門具體負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)制度、業(yè)務(wù)的合法合規(guī)性及公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況的監(jiān)控檢查工作。
（6）業(yè)務(wù)部門：部門負(fù)責(zé)人為所在部門的風(fēng)險(xiǎn)控制第一責(zé)任人，對(duì)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)有管控
及時(shí)報(bào)告的義務(wù)。
（7）崗位員工：公司努力樹立內(nèi)控優(yōu)先和風(fēng)險(xiǎn)管理理念，培養(yǎng)全體員工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，營造一個(gè)濃
厚的內(nèi)控文化氛圍，保證全體員工及時(shí)了解國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，使風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)貫穿到公司各個(gè)部
門、各個(gè)崗位和各個(gè)環(huán)節(jié)。員工在其崗位職責(zé)范圍內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)的內(nèi)控責(zé)任，并負(fù)有對(duì)崗位工作中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)
隱患或風(fēng)險(xiǎn)問題及時(shí)報(bào)告、反饋的義務(wù)。
4、內(nèi)部控制措施
公司確立“制度上控制風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)上量化風(fēng)險(xiǎn)”，積極吸收或采用先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)和手段，進(jìn)行內(nèi)
部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理。
（1）公司逐步健全法人治理結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督職能，嚴(yán)禁不正當(dāng)關(guān)聯(lián)交易、利
益輸送和內(nèi)部人控制現(xiàn)象的發(fā)生，保護(hù)投資者利益和公司合法權(quán)益。
（2）公司設(shè)置的組織結(jié)構(gòu)，充分體現(xiàn)職責(zé)明確、相互制約的原則，各部門均有明確的授權(quán)分工，操作
相互獨(dú)立。公司逐步建立決策科學(xué)、運(yùn)營規(guī)范、管理高效的運(yùn)行機(jī)制，包括民主、透明的決策程序和管理議
事規(guī)則，高效、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉I(yè)務(wù)執(zhí)行系統(tǒng)，以及健全、有效的內(nèi)部監(jiān)督和反饋系統(tǒng)。
（3）公司設(shè)立了順序遞進(jìn)、權(quán)責(zé)統(tǒng)一、嚴(yán)密有效的內(nèi)控防線：
①各崗位職責(zé)明確，有詳細(xì)的崗位說明書和業(yè)務(wù)流程，各崗位人員在上崗前均應(yīng)知悉并以書面方式承諾
遵守，在授權(quán)范圍內(nèi)承擔(dān)責(zé)任；
②建立重要業(yè)務(wù)處理憑據(jù)傳遞和信息溝通制度，相關(guān)部門和崗位之間相互監(jiān)督制衡。
（4）公司建立有效的人力資源管理制度，健全激勵(lì)約束機(jī)制，確保公司人員具備與崗位要求相適應(yīng)的
職業(yè)操守和專業(yè)勝任能力。
（5）公司建立科學(xué)嚴(yán)密的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，對(duì)公司內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和分析，及時(shí)防范和化解
風(fēng)險(xiǎn)。
（6）授權(quán)控制應(yīng)當(dāng)貫穿于公司經(jīng)營活動(dòng)的始終，授權(quán)控制的主要內(nèi)容包括：
①股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和管理層充分了解和履行各自的職權(quán)，建立健全公司授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)和程序，確保
授權(quán)制度的貫徹執(zhí)行；
②公司各部門、分公司及員工在規(guī)定授權(quán)范圍內(nèi)行使相應(yīng)的職責(zé)；
③重大業(yè)務(wù)授權(quán)采取書面形式，授權(quán)書應(yīng)當(dāng)明確授權(quán)內(nèi)容和時(shí)效；
④對(duì)已獲授權(quán)的部門和人員建立有效的評(píng)價(jià)和反饋機(jī)制，對(duì)已不適用的授權(quán)應(yīng)及時(shí)修改或取消授權(quán)。
（7）建立完善的基金財(cái)務(wù)核算與基金資產(chǎn)估值系統(tǒng)和資產(chǎn)分離制度，基金資產(chǎn)與公司自有資產(chǎn)、其他
委托資產(chǎn)以及不同基金的資產(chǎn)之間實(shí)行獨(dú)立運(yùn)作，分別核算，及時(shí)、準(zhǔn)確和完整地反映基金資產(chǎn)的狀況。
（8）建立科學(xué)、嚴(yán)格的崗位分離制度，明確劃分各崗位職責(zé)，投資和交易、交易和清算、基金會(huì)計(jì)和
公司會(huì)計(jì)等重要崗位不得有人員的重疊。投資、研究、交易、IT等重要業(yè)務(wù)部門和崗位進(jìn)行物理隔離。
（9）建立和維護(hù)信息管理系統(tǒng)，嚴(yán)格信息管理，保證客戶資料等信息安全、真實(shí)和完整。積極維護(hù)信
息溝通渠道的暢通，建立清晰的報(bào)告系統(tǒng)，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、部門及員工均有明確的報(bào)告途徑。
（10）建立和完善客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)基金銷售管理，規(guī)范基金宣傳推介，不得有不正當(dāng)銷售行為和不
正當(dāng)競爭行為。
（11）制訂切實(shí)有效的應(yīng)急應(yīng)變措施，建立危機(jī)處理機(jī)制和程序，對(duì)發(fā)生嚴(yán)重影響基金份額持有人利
益、可能引起系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)重影響社會(huì)穩(wěn)定的突發(fā)事件，按照預(yù)案妥善處理。
（12）公司建立健全內(nèi)控制度，督察長、合規(guī)管理部門對(duì)公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)
督，保證內(nèi)部控制制度落實(shí)；定期評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的有效性并適時(shí)改進(jìn)。
①對(duì)公司各項(xiàng)制度、業(yè)務(wù)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)控核查，確保公司各項(xiàng)制度、業(yè)務(wù)符合有關(guān)法律、行政法
規(guī)、部門規(guī)章及行業(yè)監(jiān)管規(guī)則；
②對(duì)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制制度的持續(xù)監(jiān)督。合規(guī)管理部門持續(xù)完善“風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任授權(quán)體系”機(jī)制，組織相關(guān)業(yè)務(wù)
部門、崗位共同識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，界定風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人，確保所有識(shí)別出的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)均有對(duì)應(yīng)控制措施，及時(shí)防范
和化解風(fēng)險(xiǎn)；
③督察長按照公司規(guī)定，向董事會(huì)、經(jīng)營管理主要負(fù)責(zé)人報(bào)告公司經(jīng)營管理的合法合規(guī)情況和合規(guī)管理
工作開展情況。
5、基金管理人關(guān)于內(nèi)部控制的聲明
（1）基金管理人承諾以上關(guān)于內(nèi)部控制的披露真實(shí)、準(zhǔn)確；
（2）基金管理人承諾根據(jù)市場變化和公司發(fā)展不斷完善內(nèi)部控制體系和內(nèi)部控制制度。
六、基金的募集
（一）基金募集的依據(jù)
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售辦法》、《試行辦法》、《通知》基金合
同及其他有關(guān)規(guī)定募集，并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)2026年5月18日《關(guān)于準(zhǔn)予嘉實(shí)恒生科技交易型開放式指數(shù)證
券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2026〕1190號(hào)文）注冊募集。
（二）基金類型、運(yùn)作方式、存續(xù)期間和基金份額類別
1、基金的類別：ETF聯(lián)接基金、QDII基金
2、基金的運(yùn)作方式：契約型開放式
3、基金存續(xù)期限：不定期
4、基金份額類別
本基金根據(jù)認(rèn)購/申購費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)用收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資人認(rèn)
購/申購基金份額時(shí)收取認(rèn)購/申購費(fèi)用，并不再從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類
基金份額；從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，并不收取認(rèn)購/申購費(fèi)用的基金份額，稱為C類基金份額。
其中，投資者通過基金管理人直銷機(jī)構(gòu)、基金管理人銷售子公司認(rèn)購/申購本基金A類基金份額，不收取認(rèn)
購/申購費(fèi)用；通過基金管理人直銷機(jī)構(gòu)、基金管理人銷售子公司認(rèn)購/申購C類基金份額，不收取銷售服
務(wù)費(fèi)；對(duì)于投資人持續(xù)持有期限超過一年（即365天）的C類基金份額，其他銷售機(jī)構(gòu)不再繼續(xù)收取銷售服
務(wù)費(fèi)。
本基金各類基金份額分別設(shè)置代碼，合并投資運(yùn)作，分別計(jì)算和公告各類基金份額的基金份額凈值和基
金份額累計(jì)凈值。
投資人在認(rèn)購/申購基金份額時(shí)可自行選擇認(rèn)購/申購的基金份額類別。
在不違反法律法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定的前提下，基金管理人可為本基金增設(shè)新的銷售幣種或基金份額類別并
設(shè)置相應(yīng)費(fèi)率、減少或調(diào)整現(xiàn)有基金銷售幣種及基金份額類別設(shè)置、對(duì)基金份額分類辦法及規(guī)則進(jìn)行調(diào)整，
無需召開基金份額持有人大會(huì)審議決定?；鸸芾砣藨?yīng)在調(diào)整實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在
規(guī)定媒介上公告。
（三）目標(biāo)ETF及其標(biāo)的指數(shù)
目標(biāo)ETF為嘉實(shí)恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII），其標(biāo)的指數(shù)為恒生科技指數(shù)。
（四）本基金與目標(biāo)ETF的聯(lián)系與區(qū)別
本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，二者既有聯(lián)系也有區(qū)別：
1、在基金的投資方法方面，目標(biāo)ETF直接投資于標(biāo)的指數(shù)的成份股；而本基金則采取間接方法，通過
將絕大部分基金財(cái)產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF，實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤；
2、在交易方式方面，投資者既可以像股票一樣在交易所市場買賣目標(biāo)ETF，也可以按照最小申贖單位
和申購贖回清單的要求申贖目標(biāo)ETF；而本基金則像普通的開放式基金一樣，通過基金管理人及銷售機(jī)構(gòu)按
未知價(jià)法進(jìn)行基金的申購與贖回。
本基金與目標(biāo)ETF業(yè)績表現(xiàn)可能出現(xiàn)差異?？赡芤l(fā)差異的因素主要包括：
1、法律法規(guī)對(duì)投資比例的要求。目標(biāo)ETF作為一種特殊的基金品種，可將全部或接近全部的基金資產(chǎn)，
用于跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)；而本基金作為普通的開放式基金，仍需將不低于基金資產(chǎn)凈值5%的資產(chǎn)投資于
現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等；
2、申購贖回的影響。目標(biāo)ETF按照最小申購贖回單位和申購贖回清單的要求進(jìn)行申贖或者按照目標(biāo)ETF
法律文件約定的其他方式進(jìn)行申贖，申購贖回對(duì)基金凈值影響較?。欢净鹕贲H采取現(xiàn)金方式，大額申贖
可能會(huì)對(duì)基金凈值產(chǎn)生一定沖擊。
（五）基金份額的募集期限、募集方式及場所、募集對(duì)象、募集規(guī)模
1、募集期限：具體發(fā)售時(shí)間由基金管理人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定確定，并在基金份額
發(fā)售公告中披露。
根據(jù)《運(yùn)作辦法》的規(guī)定，如果本基金在上述時(shí)間段內(nèi)未達(dá)到基金合同生效的法定條件、或基金管理人
根據(jù)市場情況需要延長基金份額發(fā)售的時(shí)間，本基金可延長募集時(shí)間，但募集期限自基金份額發(fā)售之日起最
長不超過3個(gè)月。
2、募集方式及場所
本基金通過銷售機(jī)構(gòu)公開發(fā)售。銷售機(jī)構(gòu)的具體名單見基金份額發(fā)售公告或在基金管理人網(wǎng)站列明，基
金管理人可不時(shí)變更或增減銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
3、募集對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者和發(fā)起資金提
供方以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人。
4、募集規(guī)模
本基金可根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、外管局核準(zhǔn)的境外證券投資額度（外匯額度需折算為人民幣）或本基金的實(shí)
際情況對(duì)基金發(fā)售規(guī)模進(jìn)行限制。具體規(guī)模限制在招募說明書、基金份額發(fā)售公告或相關(guān)公告中列示。
基金合同生效后，基金的資產(chǎn)規(guī)模不受上述限制，但基金管理人有權(quán)根據(jù)基金的外匯額度等控制基金申
購規(guī)模并暫停基金的申購。
（六）募集幣種
人民幣
（七）基金的認(rèn)購
1、認(rèn)購程序：投資者認(rèn)購時(shí)間安排、認(rèn)購時(shí)應(yīng)提交的文件和辦理的手續(xù)，詳見本基金的基金份額發(fā)售
公告。
2、認(rèn)購方式及確認(rèn)：
（1）本基金認(rèn)購采取金額認(rèn)購的方式。
（2）投資者按照基金合同的約定提交認(rèn)購申請(qǐng)并交納認(rèn)購基金份額的款項(xiàng)時(shí)，基金合同成立，基金管
理人按照規(guī)定辦理完畢基金募集的備案手續(xù)并獲中國證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，基金合同生效；銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)
購申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購申請(qǐng)。認(rèn)購的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的
確認(rèn)結(jié)果和基金合同生效為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購申請(qǐng)及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)
利。
（3）投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額，但已受理的認(rèn)購申請(qǐng)非經(jīng)登記機(jī)構(gòu)同意不得撤銷。
3、基金認(rèn)購數(shù)量的限制：
（1）在募集期內(nèi)，投資者可多次認(rèn)購，對(duì)單一投資者在認(rèn)購期間累計(jì)認(rèn)購份額不設(shè)上限。
（2）認(rèn)購最低限額：在基金募集期內(nèi)，投資者通過嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)上直銷認(rèn)購的，不收取認(rèn)
購費(fèi)，首次認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1元，追加認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1元；投資者通過直銷中心
柜臺(tái)認(rèn)購的，不收取認(rèn)購費(fèi)，首次認(rèn)購單筆最低限額為人民幣20,000元，追加認(rèn)購單筆最低限額為人民幣
1元；投資者通過基金管理人銷售子公司認(rèn)購的，不收取認(rèn)購費(fèi)，首次認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1元，追
加認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1元；投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購的，首次認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1元
（含認(rèn)購費(fèi)），追加認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購費(fèi)）。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金的具體認(rèn)購最低限
額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)，但不得低于上述最低認(rèn)購限額。
4、認(rèn)購費(fèi)率
（1）投資者通過基金管理人直銷機(jī)構(gòu)、基金管理人銷售子公司認(rèn)購本基金A類基金份額的，不收取認(rèn)
購費(fèi)用。
投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金A類基金份額收取認(rèn)購費(fèi)用。本基金A類基金份額采用前端收費(fèi)
模式收取基金認(rèn)購費(fèi)用。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆認(rèn)購，A類基金份額適用費(fèi)率按單筆A類基金份額的
認(rèn)購申請(qǐng)分別計(jì)算。投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金A類基金份額的具體認(rèn)購費(fèi)率如下：
認(rèn)購金額（M，含認(rèn)購費(fèi)） 認(rèn)購費(fèi)率
M＜500萬元 0.30%
M≥500萬元 按筆收取，每筆1000元
本基金A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)用不列入基金資產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售等募集期間發(fā)生
的各項(xiàng)費(fèi)用。
（2）投資者認(rèn)購本基金C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)用，即C類基金份額的認(rèn)購費(fèi)率為0。
5、募集資金利息的處理方式
有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的數(shù)
量以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
6、認(rèn)購份額的計(jì)算
本基金A類、C類基金份額每份基金份額初始面值均為人民幣1.00元。
（1）當(dāng)投資者選擇認(rèn)購A類基金份額時(shí)，認(rèn)購份額的計(jì)算方法如下：
1）若投資者通過基金管理人直銷機(jī)構(gòu)或管理人銷售子公司認(rèn)購A類基金份額：
認(rèn)購份額＝(認(rèn)購金額＋認(rèn)購資金利息)/1.00元
2）若投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購A類基金份額：
①認(rèn)購費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)，認(rèn)購份額的計(jì)算方法如下：
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額/（1＋認(rèn)購費(fèi)率）
認(rèn)購費(fèi)用＝認(rèn)購金額－凈認(rèn)購金額
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購資金利息）/1.00元
②認(rèn)購費(fèi)用為固定金額時(shí)，認(rèn)購份額的計(jì)算方法如下：
認(rèn)購費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額－認(rèn)購費(fèi)用
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額+認(rèn)購資金利息）/1.00元
例一：某投資者通過基金管理人直銷機(jī)構(gòu)投資或管理人銷售子公司100,000元認(rèn)購本基金A類基金份
額，如果其認(rèn)購資金的利息為50.50元，則其可得到的基金份額計(jì)算如下：
認(rèn)購份額＝(100,000+50.50)/1.00＝100,050.50份
例二：某投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)投資10,000.00元認(rèn)購本基金A類基金份額，如果其認(rèn)購資金的利
息為10.00元，則其可得到的基金份數(shù)計(jì)算如下：
凈認(rèn)購金額=10,000.00/（1+0.30%）=9,970.09元
認(rèn)購費(fèi)用＝10,000.00-9,970.09=29.91元
認(rèn)購份額＝（9,970.09+10.00）/1.00=9,980.09份
（2）當(dāng)投資者選擇認(rèn)購C類基金份額時(shí)，認(rèn)購份額的計(jì)算方法如下：
認(rèn)購份額＝(認(rèn)購金額＋認(rèn)購資金利息)/1.00元
例三：某投資者投資10,000.00元認(rèn)購本基金C類基金份額，假設(shè)這10,000.00元在募集期間產(chǎn)生的
利息為5.00元，則其可得到的基金份數(shù)計(jì)算如下：
認(rèn)購份額=(10,000.00+5.00)/1.00=10,005.00份
（3）認(rèn)購份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)兩位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的損益歸
入基金財(cái)產(chǎn)。
7、募集資金
基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
8、發(fā)起資金認(rèn)購
本基金發(fā)起資金認(rèn)購的金額不少于1000萬元，且發(fā)起資金認(rèn)購的基金份額持有期限不少于3年。其中
發(fā)起資金指基金管理人的股東資金、基金管理人固有資金、基金管理人高級(jí)管理人員或基金經(jīng)理等人員參與
認(rèn)購的資金。
本基金發(fā)起資金的認(rèn)購情況見基金管理人屆時(shí)發(fā)布的公告。
七、基金合同的生效
（一）基金備案的條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在發(fā)起資金提供方認(rèn)購本基金的金額不少于1000萬元人民幣
且承諾持有期限不少于3年的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定
停止基金發(fā)售，并在募集結(jié)束之日起10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，驗(yàn)資報(bào)告需對(duì)發(fā)起資金提供方及其持
有份額進(jìn)行專門說明?；鸸芾砣俗允盏津?yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日，
基金合同生效；否則基金合同不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)基金合同生效事宜予
以公告。基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)
用。
（二）基金合同不能生效時(shí)募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息。
如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬?；鸸芾砣?、基金托管人和銷
售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
（三）基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模
基金合同生效之日起三年后的對(duì)應(yīng)日（指自然日），若基金資產(chǎn)凈值低于兩億元的，基金合同自動(dòng)終止，
無需召開基金份額持有人大會(huì)審議決定，且不得通過召開基金份額持有人大會(huì)延續(xù)基金合同期限。若屆時(shí)的
法律法規(guī)或監(jiān)管部門規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消或更改的，則本基金可以參照屆時(shí)有效的法律法規(guī)
或監(jiān)管部門的規(guī)定執(zhí)行。
基金合同生效三年后本基金繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基
金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情
形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、
與其他基金合并或者終止基金合同等，并于6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
八、基金份額的申購與贖回
（一）申購和贖回場所
本基金的申購與贖回將通過銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。具體的銷售機(jī)構(gòu)將由基金管理人在招募說明書或基金管理
人網(wǎng)站列明?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況針對(duì)某類基金份額變更或增減銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示?；?
金投資者應(yīng)當(dāng)在銷售機(jī)構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按銷售機(jī)構(gòu)提供的其他方式辦理基金份額的申購
與贖回。
（二）申購和贖回的開放日及時(shí)間
1、開放日及開放時(shí)間
投資人在開放日的開放時(shí)間辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時(shí)間為證券交易所以及境外主要投
資場所同時(shí)開放交易的工作日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)
定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易所、證券交易所交易時(shí)間變更或有其他特殊情況，基金管理人將
視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定
媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金合同生效后，基金管理人在滿足監(jiān)管要求的情況下，根據(jù)本基金運(yùn)作的需要決定本基金開始辦理申
購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購開始公告中規(guī)定。
基金合同生效后，基金管理人在滿足監(jiān)管要求的情況下，根據(jù)本基金運(yùn)作的需要決定本基金開始辦理贖
回的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)
規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時(shí)間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基
金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，登記機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕，如登記機(jī)構(gòu)接收的，視為投
資人在下一開放日提出的申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，并按照下一開放日的申請(qǐng)?zhí)幚怼?
（三）申購與贖回的原則
1、“未知價(jià)”原則，即申購、贖回價(jià)格以受理申請(qǐng)當(dāng)日相應(yīng)類別的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請(qǐng)，贖回以份額申請(qǐng)；
3、當(dāng)日的申購與贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷；
4、除指定贖回外，贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人認(rèn)購、申購的先后次序進(jìn)行順序贖回，
先認(rèn)購或申購的基金份額先贖回；
5、本基金申購、贖回的幣種為人民幣；基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定的情況下，增加其他幣
種的申購、贖回，其他幣種申購、贖回的具體規(guī)則屆時(shí)將另行公告；
6、辦理申購、贖回業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益不受損害
并得到公平對(duì)待。
基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實(shí)施前
依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（四）申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請(qǐng)方式
投資人應(yīng)根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的開放時(shí)間內(nèi)提出申購或贖回的申請(qǐng)。
投資人辦理申購、贖回等業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)提交的文件和辦理手續(xù)、辦理時(shí)間、處理規(guī)則等在遵守基金合同和招
募說明書規(guī)定的前提下，以各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
2、申購和贖回的款項(xiàng)支付
投資人申購基金份額時(shí)，必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)全額交付申購款項(xiàng)，投資人交付申購款項(xiàng)，申購成立；基金
份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)基金份額時(shí)，申購生效。
基金份額持有人遞交贖回申請(qǐng)，贖回成立；基金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)贖回時(shí)，贖回生效。投資者贖回申請(qǐng)
生效后，基金管理人將在T＋10日(含本日)內(nèi)支付贖回款項(xiàng)。如遇外管局相關(guān)規(guī)定有變更或本基金境外主
要投資場所的交易清算規(guī)則有變更、本基金投資的境外主要投資場所及外匯市場休市或暫停交易、港股通非
交收日導(dǎo)致延遲交收、目標(biāo)ETF暫停交易或贖回、證券、期貨交易所或交易市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故
障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障等非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務(wù)處理流程時(shí)，贖回款項(xiàng)的
支付時(shí)間相應(yīng)順延。在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形時(shí)，款項(xiàng)的
支付按照基金合同有關(guān)條款處理。
3、申購和贖回申請(qǐng)的確認(rèn)
基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購或贖回申請(qǐng)的當(dāng)天作為申購或贖回申請(qǐng)日(T日)，在正常
情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。本基金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)申購或贖回的，
申購或贖回生效。T日提交的有效申請(qǐng)，投資人可在T+2日后(包括該日)到辦理申購或贖回業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)
或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。若申購未被確認(rèn)，則申購款項(xiàng)退還給投資人。
銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購、贖回申請(qǐng)的受理并不代表申請(qǐng)一定會(huì)被確認(rèn)，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申請(qǐng)。申
購、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資者應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
4、如未來法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)上述內(nèi)容另有規(guī)定，從其規(guī)定。
在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，本基金登記機(jī)構(gòu)可根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，對(duì)上述業(yè)務(wù)辦理時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，本基
金管理人將于開始實(shí)施前按照有關(guān)規(guī)定予以公告。
（五）申購和贖回的數(shù)量限制
1、申請(qǐng)申購基金的金額限制
投資者通過嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)上直銷申購的，不收取申購費(fèi)，首次申購單筆最低限額為人民幣1
元，追加申購單筆最低限額為人民幣1元；投資者通過直銷中心柜臺(tái)申購的，不收取申購費(fèi)，首次申購單筆
最低限額為人民幣20,000元，追加申購單筆最低限額為人民幣1元；投資者通過基金管理人銷售子公司申
購的，不收取申購費(fèi)，首次申購單筆最低限額為人民幣1元，追加申購單筆最低限額為人民幣1元；投資者
通過其他銷售機(jī)構(gòu)申購的，首次申購單筆最低限額為人民幣1元（含申購費(fèi)），追加申購單筆最低限額為人
民幣1元（含申購費(fèi)）。投資者通過各銷售機(jī)構(gòu)申購本基金的具體申購最低限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，
以各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)，但不得低于上述最低申購限額。
投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額時(shí)，不受最低申購金額的限制。
投資者可多次申購，對(duì)單個(gè)投資者累計(jì)持有份額不設(shè)上限限制。法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)或基金合同另有
規(guī)定的除外。
2、申請(qǐng)贖回基金的份額限制
投資者通過銷售機(jī)構(gòu)贖回本基金份額時(shí)，可申請(qǐng)將其持有的部分或全部基金份額贖回；單筆贖回不得少
于1份，每個(gè)基金交易賬戶最低持有基金份額余額為1份，若某筆贖回導(dǎo)致某一銷售機(jī)構(gòu)的某一基金交易
賬戶的基金份額余額少于1份時(shí)，基金管理人有權(quán)將投資者在該銷售機(jī)構(gòu)的某一基金交易賬戶剩余基金份
額一次性全部贖回。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金的具體贖回份額限制有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)，但不
得低于上述最低贖回份額。
3、基金管理人有權(quán)規(guī)定本基金的總規(guī)模限額或基金單日凈申購比例上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見更新的招募
說明書或相關(guān)公告。
4、當(dāng)接受申購申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單
一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實(shí)保護(hù)存量基
金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述一項(xiàng)或多項(xiàng)措施對(duì)基金
規(guī)模予以控制，具體以基金管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。
5、基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整上述申購金額和贖回份額的數(shù)量限制，或者新增基
金申購或贖回的控制措施?；鸸芾砣藨?yīng)在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（六）申購和贖回的費(fèi)用
1、申購費(fèi)率
（1）通過基金管理人直銷機(jī)構(gòu)、基金管理人銷售子公司申購本基金A類基金份額的，不收取申購費(fèi)。
通過其他銷售機(jī)構(gòu)申購本基金A類基金份額收取申購費(fèi)用。本基金A類基金份額采用前端收費(fèi)模式收
取基金申購費(fèi)用。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，A類基金份額適用費(fèi)率按單筆A類基金份額的申購申
請(qǐng)分別計(jì)算。投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)申購本基金A類基金份額的具體申購費(fèi)率如下：
申購金額 （M，含申購費(fèi)） 申購費(fèi)率
M＜500萬元 0.3%
M≥500萬元 按筆收取，1000元/筆
本基金A類基金份額的申購費(fèi)用主要用于本基金的市場推廣、銷售等各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金財(cái)產(chǎn)。
（2）投資者申購本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)用，即C類基金份額申購費(fèi)率為0。
2、贖回費(fèi)率
本基金對(duì)各類基金份額收取贖回費(fèi)，在投資者贖回相應(yīng)類別基金份額時(shí)收取?；鸱蓊~的贖回費(fèi)率按照
持有時(shí)間遞減，即相關(guān)基金份額持有時(shí)間越長，所適用的贖回費(fèi)率越低。
贖回費(fèi)用由贖回各類基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回相應(yīng)類別基金份額時(shí)收
取。贖回費(fèi)用全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
其中，對(duì)于投資者在基金管理人或基金管理人銷售子公司處保有的C類基金份額，其先行收取的銷售服
務(wù)費(fèi)將在投資者贖回時(shí)隨贖回款一并返還給投資者；對(duì)于投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)處保有的且持續(xù)持有期限
超過一年（即365天）的C類基金份額，超過一年后繼續(xù)收取的銷售服務(wù)費(fèi)將在投資者贖回時(shí)隨贖回款一并返
還給投資者。
（1）個(gè)人投資者持有本基金A類基金份額和C類基金份額適用相同的費(fèi)率結(jié)構(gòu)，具體贖回費(fèi)率如下表所
示：
持有期限（N） 贖回費(fèi)率
N＜7天 1.5%
N≥7天 0
（2）非個(gè)人投資者持有本基金A類基金份額和C類基金份額適用相同的費(fèi)率結(jié)構(gòu)，具體贖回費(fèi)率如下
表所示：
持有期限（N） 贖回費(fèi)率
N＜7天 1.5%
7天≤N＜30天 1.0%
30天≤N＜180天 0.5%
N≥180天 0
3、基金管理人可以按照基金合同的約定調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日
前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓?
性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
5、基金銷售機(jī)構(gòu)可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計(jì)劃，
定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。
（七）申購份額、贖回金額的計(jì)算方式
1、申購份額的計(jì)算
（1）當(dāng)投資者申購本基金A類基金份額時(shí)，申購份額的計(jì)算方法如下：
1）若投資者通過管理人直銷機(jī)構(gòu)或管理人銷售子公司申購A類基金份額：
申購份額＝申購金額/T日A類基金份額凈值
2）若投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)申購A類基金份額：
①申購費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)，申購份額的計(jì)算方法如下：
凈申購金額＝申購金額/(1＋申購費(fèi)率)
申購費(fèi)用＝申購金額－凈申購金額
申購份額＝凈申購金額/T日A類基金份額凈值
②申購費(fèi)用為固定金額時(shí)，申購份額的計(jì)算方法如下：
申購費(fèi)用＝固定金額
凈申購金額=申購金額－申購費(fèi)用
申購份額＝凈申購金額/T日A類基金份額凈值
例一：某投資者通過基金管理人直銷機(jī)構(gòu)或基金管理人銷售子公司投資5萬元申購本基金A類基金份額，
假設(shè)申購當(dāng)日A類基金份額凈值為1.0500元，則可得到的申購份額為：
申購份額＝50,000/1.0500＝47,619.05份
例二：某投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)投資5萬元申購本基金A類基金份額，假設(shè)申購當(dāng)日A類基金份額凈值
為1.0500元，則可得到的申購份額為：
凈申購金額＝50,000/（1＋0.3%）＝49,850.45元
申購費(fèi)用＝50,000－49,850.45＝149.55元
申購份額＝49,850.45/1.0500＝47,476.62份
（2）當(dāng)投資者選擇申購C類基金份額時(shí)，申購份額的計(jì)算方法如下：
申購份額＝申購金額/T日C類基金份額凈值
例三：某投資者投資5萬元申購本基金C類基金份額，假設(shè)申購當(dāng)日C類基金份額凈值為1.0500元，則可
得到的申購份額為：
申購份額＝50,000/1.0500＝47,619.05份
（3）申購份額計(jì)算結(jié)果按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
2、基金贖回金額的計(jì)算
本基金的贖回采用“份額贖回”方式，贖回價(jià)格以T日的該類基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算，本基金的
贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以T日該類基金份額凈值并扣除或加上相應(yīng)的費(fèi)用，贖回金額單位
為元。
（1）當(dāng)投資者贖回本基金A類基金份額時(shí)，贖回金額的計(jì)算方法如下：
贖回總額＝贖回份額×T日A類基金份額凈值
贖回費(fèi)用＝贖回總額×贖回費(fèi)率
贖回金額＝贖回總額－贖回費(fèi)用
例四：某投資者在T日贖回10,000份A類基金份額，假設(shè)贖回當(dāng)日A類基金份額凈值為1.1000元，持有時(shí)
間為10天，不同類型投資者適用贖回費(fèi)率不同，其獲得的贖回金額分別計(jì)算如下：
①個(gè)人投資者，贖回費(fèi)率為0
贖回總額＝10,000×1.1000＝11,000.00元
贖回費(fèi)用＝11,000.00×0＝0.00元
贖回金額＝11,000.00－0.00＝11,000.00元
②非個(gè)人投資者，贖回費(fèi)率為1%
贖回總額＝10,000×1.1000＝11,000.00元
贖回費(fèi)用＝11,000.00×1%＝110.00元
贖回金額＝11,000.00－110.00＝10,890.00元
（2）當(dāng)投資者贖回本基金C類基金份額時(shí)，贖回金額的計(jì)算方法如下：
贖回總額＝贖回份額×T日C類基金份額凈值
贖回費(fèi)用＝贖回總額×贖回費(fèi)率
贖回金額＝贖回總額－贖回費(fèi)用＋銷售服務(wù)費(fèi)返還(如有)
該筆贖回是否涉及返還銷售服務(wù)費(fèi)的具體條件及計(jì)算方法等具體安排詳見本招募說明書“基金的費(fèi)用
與稅收”部分。
1）基金管理人或基金管理人銷售子公司處保有的C類基金份額
例五：某投資者在T日通過基金管理人或基金管理人銷售子公司贖回10,000份C類基金份額，假設(shè)贖回當(dāng)
日C類基金份額凈值為1.1000元，持有時(shí)間為60天，不同類型投資者適用贖回費(fèi)率不同，且假設(shè)按基金合同
約定計(jì)算出的應(yīng)返還的銷售服務(wù)費(fèi)為5.00元（即該筆贖回的基金份額符合返還銷售服務(wù)費(fèi)的情形，應(yīng)將已計(jì)
提的符合返還條件的銷售服務(wù)費(fèi)返還給投資者），其獲得的贖回金額計(jì)算如下：
①個(gè)人投資者，贖回費(fèi)率為0
贖回總額＝10,000×1.1000＝11,000.00元
贖回費(fèi)用＝11,000.00×0＝0.00元
贖回金額＝11,000.00－0.00＋5.00＝11,005.00元
②非個(gè)人投資者，贖回費(fèi)率為0.5%
贖回總額＝10,000×1.1000＝11,000.00元
贖回費(fèi)用＝11,000.00×0.5%＝55.00元
贖回金額＝11,000.00－55.00＋5.00＝10,950.00元
2）其他銷售機(jī)構(gòu)處保有的C類基金份額
例六：某投資者在T日通過其他銷售機(jī)構(gòu)贖回10,000份C類基金份額，假設(shè)贖回當(dāng)日C類基金份額凈值為
1.2500元，持有時(shí)間為100天，不同類型投資者適用贖回費(fèi)率不同，但均不涉及返還銷售服務(wù)費(fèi)，其獲得的
贖回金額計(jì)算如下：
①個(gè)人投資者，贖回費(fèi)率為0
贖回總額＝10,000×1.2500＝12,500.00元
贖回費(fèi)用＝12,500.00×0＝0.00元
贖回金額＝12,500.00－0.00＝12,500.00元
②非個(gè)人投資者，贖回費(fèi)率為0.5%
贖回總額＝10,000×1.2500＝12,500.00元
贖回費(fèi)用＝12,500.00×0.50%＝62.50元
贖回金額＝12,500.00－62.50＝12,437.50元
例七：某投資者在T日通過其他銷售機(jī)構(gòu)贖回10,000份C類基金份額，假設(shè)贖回當(dāng)日C類基金份額凈值為
1.5000元，持有時(shí)間為730天，對(duì)所有類型投資者而言，贖回費(fèi)率均為0，且假設(shè)按基金合同約定計(jì)算出的應(yīng)
返還的銷售服務(wù)費(fèi)為50.00元（即該筆贖回的基金份額符合返還銷售服務(wù)費(fèi)的情形，應(yīng)將已計(jì)提的符合返還
條件的銷售服務(wù)費(fèi)返還給投資者），其獲得的贖回金額計(jì)算如下：
贖回總額＝10,000×1.5000＝15,000.00元
贖回費(fèi)用＝15,000.00×0＝0.00元
贖回金額＝15,000.00－0.00＋50.00＝15,050.00元
（3）贖回金額計(jì)算結(jié)果按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失歸入基金財(cái)產(chǎn)。
3、本基金各類基金份額的基金份額凈值的計(jì)算，均保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由
此產(chǎn)生的收益或損失歸入基金財(cái)產(chǎn)。T日的各類基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊
情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
（八）拒絕或暫停申購的情形
發(fā)生下列情況之一時(shí)，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請(qǐng)：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運(yùn)作。
2、所投資的目標(biāo)ETF暫停估值，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。
3、所投資的目標(biāo)ETF暫停申購或二級(jí)市場交易停牌，且基金管理人認(rèn)為有必要暫停本基金申購的。
4、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況。
5、基金進(jìn)行交易的主要證券交易所、期貨交易所或外匯市場交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無
法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值或無法辦理申購業(yè)務(wù)。
6、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對(duì)基金業(yè)績產(chǎn)生負(fù)面影響，
或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
7、基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)、登記機(jī)構(gòu)、支付結(jié)算機(jī)構(gòu)等因異常情況導(dǎo)致基金銷售系統(tǒng)、
基金注冊登記系統(tǒng)、基金會(huì)計(jì)系統(tǒng)等無法正常運(yùn)行。
8、占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價(jià)格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公
允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停接受基金申購申請(qǐng)。
9、當(dāng)繼續(xù)接受申購申請(qǐng)，可能會(huì)導(dǎo)致本基金總規(guī)模超過基金管理人規(guī)定的本基金總規(guī)模上限（基金管
理人可根據(jù)外管局的審批及市場情況進(jìn)行調(diào)整）時(shí)；或使本基金單日凈申購比例超過基金管理人規(guī)定的當(dāng)日
凈申購比例上限。
10、接受某筆或某些申購申請(qǐng)可能會(huì)影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益。
11、當(dāng)接受某筆或某些申購申請(qǐng)，可能會(huì)導(dǎo)致該投資人累計(jì)持有的份額超過單個(gè)投資人累計(jì)持有的份額
上限；或該投資人當(dāng)日申購金額超過單個(gè)投資人單日或單筆申購金額上限。
12、因外匯額度、港股通交易每日額度等原因需要控制基金申購規(guī)模。
13、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述暫停申購情形之一（第10、11項(xiàng)除外）且基金管理人決定暫停接受投資人申購申請(qǐng)時(shí)，基金
管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)《信息披露辦法》的規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登暫停申購公告。如果投資人的申購申請(qǐng)被全部或
部分拒絕的，被拒絕的申購款項(xiàng)將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)申購業(yè)
務(wù)的辦理。發(fā)生上述第10、11項(xiàng)拒絕或暫停申購情形之一的，基金管理人有權(quán)按照維護(hù)存量基金份額持有
人利益的原則，決定拒絕或暫停接受投資人申購申請(qǐng)，或采取部分確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的申購申請(qǐng)進(jìn)行限
制。
（九）暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形
發(fā)生下列情形之一時(shí)，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回款項(xiàng)：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付贖回款項(xiàng)。
2、所投資的目標(biāo)ETF暫停估值，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。
3、所投資的目標(biāo)ETF暫停贖回或二級(jí)市場交易停牌，且基金管理人認(rèn)為有必要暫停本基金贖回的。
4、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況。
5、基金進(jìn)行交易的主要證券交易所、期貨交易所或外匯市場交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無
法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值或無法辦理贖回業(yè)務(wù)。
6、連續(xù)兩個(gè)或兩個(gè)以上開放日發(fā)生巨額贖回。
7、接受某筆或某些贖回申請(qǐng)可能會(huì)影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時(shí)。
8、占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價(jià)格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公
允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)延緩支付贖回款項(xiàng)或暫停接受基
金贖回申請(qǐng)。
9、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述情形（第6、7項(xiàng)除外）之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)時(shí)，基金管理人
應(yīng)按規(guī)定報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案，已確認(rèn)的贖回申請(qǐng)，基金管理人應(yīng)足額支付；如暫時(shí)不能足額支付，應(yīng)將可支
付部分按單個(gè)賬戶申請(qǐng)量占申請(qǐng)總量的比例分配給贖回申請(qǐng)人，未支付部分可延期支付。若出現(xiàn)上述第6項(xiàng)
所述情形，按基金合同的相關(guān)條款處理?；鸱蓊~持有人在申請(qǐng)贖回時(shí)可事先選擇將當(dāng)日可能未獲受理部分
予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時(shí)（上述第7項(xiàng)除外），基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理并公告。
（十）巨額贖回的情形及處理方式
1、巨額贖回的認(rèn)定
若本基金單個(gè)開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請(qǐng)(贖回申請(qǐng)份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額總數(shù)
后扣除申購申請(qǐng)份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請(qǐng)份額總數(shù)后的余額)超過前一工作日的基金總份額的10%，
即認(rèn)為是發(fā)生了巨額贖回。
2、巨額贖回的處理方式
當(dāng)基金出現(xiàn)巨額贖回時(shí)，基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時(shí)的資產(chǎn)組合狀況決定全額贖回或部分延期贖回。
（1）全額贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為有能力支付投資人的全部贖回申請(qǐng)時(shí)，按正常贖回程序執(zhí)行。
（2）部分延期贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為支付投資人的全部贖回申請(qǐng)有困難或認(rèn)為因支付投資人的贖回
申請(qǐng)而進(jìn)行的財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)可能會(huì)對(duì)基金資產(chǎn)凈值造成較大波動(dòng)時(shí)，基金管理人在當(dāng)日接受贖回比例不低于上
一工作日基金總份額的10%的前提下，可對(duì)其余贖回申請(qǐng)延期辦理。對(duì)于當(dāng)日的贖回申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)按單個(gè)賬戶
贖回申請(qǐng)量占贖回申請(qǐng)總量的比例，確定當(dāng)日受理的贖回份額；對(duì)于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請(qǐng)
時(shí)可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一個(gè)開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為
止；選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請(qǐng)將被撤銷。延期的贖回申請(qǐng)與下一開放日贖回申請(qǐng)一并
處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日相應(yīng)類別的基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為
止。如投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動(dòng)延期贖回處理。
若基金發(fā)生巨額贖回且基金管理人決定部分延期贖回并在當(dāng)日接受贖回比例不低于上一工作日基金總
份額10%的前提下，如出現(xiàn)單個(gè)基金份額持有人超過前一工作日基金總份額20%的贖回申請(qǐng)（“大額贖回申
請(qǐng)人”）的，基金管理人有權(quán)按照優(yōu)先確認(rèn)其他贖回申請(qǐng)人（“小額贖回申請(qǐng)人”）贖回申請(qǐng)的原則，對(duì)當(dāng)
日的贖回申請(qǐng)按照以下原則辦理：如小額贖回申請(qǐng)人的贖回申請(qǐng)能在當(dāng)日被全部確認(rèn)，則在仍可接受贖回申
請(qǐng)的范圍內(nèi)對(duì)大額贖回申請(qǐng)人的贖回申請(qǐng)按比例（單個(gè)大額贖回申請(qǐng)人的贖回申請(qǐng)量/當(dāng)日大額贖回申請(qǐng)總
量）確認(rèn)，對(duì)大額贖回申請(qǐng)人未予確認(rèn)的贖回申請(qǐng)延期辦理；如小額贖回申請(qǐng)人的贖回申請(qǐng)?jiān)诋?dāng)日不能被全
部確認(rèn)，則按照單個(gè)小額贖回申請(qǐng)人的贖回申請(qǐng)量占當(dāng)日小額贖回申請(qǐng)總量的比例，確認(rèn)其當(dāng)日受理的贖回
申請(qǐng)量，對(duì)當(dāng)日全部未確認(rèn)的贖回申請(qǐng)（含小額贖回申請(qǐng)人的其余贖回申請(qǐng)與大額贖回申請(qǐng)人的全部贖回申
請(qǐng)）延期辦理。延期辦理的具體程序，按照本條規(guī)定的延期贖回或取消贖回的方式辦理；同時(shí)，基金管理人
應(yīng)當(dāng)對(duì)延期辦理的事宜按照《信息披露辦法》的規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登公告。
（3）暫停贖回：連續(xù)2個(gè)開放日以上(含本數(shù))發(fā)生巨額贖回，如基金管理人認(rèn)為有必要，可暫停接受
基金的贖回申請(qǐng)；已經(jīng)接受的贖回申請(qǐng)可以延緩支付贖回款項(xiàng)，但不得超過20個(gè)工作日，并應(yīng)當(dāng)按照《信
息披露辦法》的規(guī)定在規(guī)定媒介上進(jìn)行公告。
3、巨額贖回的公告
當(dāng)發(fā)生上述巨額贖回并延期辦理時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通過郵寄、傳真、公告或者招募說明書規(guī)定的其他
方式在3個(gè)交易日內(nèi)通知基金份額持有人，說明有關(guān)處理方法，并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定
媒介上刊登公告。
（十一）暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
1、發(fā)生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)在規(guī)定媒介上刊登暫停公告。
2、如發(fā)生暫停的時(shí)間為1日，基金管理人應(yīng)于重新開放日，按照《信息披露辦法》的規(guī)定在規(guī)定媒介
上刊登基金重新開放申購或贖回公告，并公布最近1個(gè)開放日的各類基金份額凈值。
3、若暫停時(shí)間超過1日，基金管理人可以根據(jù)《信息披露辦法》的規(guī)定自行確定增加公告的次數(shù)，但
基金管理人須依照《信息披露辦法》，最遲于重新開放日在規(guī)定媒介上刊登重新開放申購或贖回的公告，或
根據(jù)實(shí)際情況在暫停公告中明確重新開放申購或贖回的時(shí)間，屆時(shí)可不再另行發(fā)布重新開放的公告。
（十二）基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定決定開辦本基金的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可
以收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)，相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時(shí)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前
告知基金托管人與相關(guān)機(jī)構(gòu)。
（十三）基金的質(zhì)押
在條件允許的情況下，登記機(jī)構(gòu)可依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及其業(yè)務(wù)規(guī)則，辦理基金份額質(zhì)押業(yè)務(wù)，并收取一
定的手續(xù)費(fèi)。
（十四）基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機(jī)構(gòu)受理繼承、捐贈(zèng)和司法強(qiáng)制執(zhí)行等情形而產(chǎn)生的非交易過戶以及
登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其它非交易過戶。無論在上述何種情況下，接受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以
持有本基金基金份額的投資人。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈(zèng)指基金份額持有人將其
合法持有的基金份額捐贈(zèng)給公益性質(zhì)的基金會(huì)或社會(huì)團(tuán)體；司法強(qiáng)制執(zhí)行是指司法機(jī)構(gòu)依據(jù)生效司法文書
和協(xié)助執(zhí)行通知書要求登記機(jī)構(gòu)將基金份額持有人持有的基金份額強(qiáng)制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法人或其他組
織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機(jī)構(gòu)要求提供的相關(guān)資料，對(duì)于符合條件的非交易過戶申請(qǐng)按基金登
記機(jī)構(gòu)的規(guī)定辦理，并按基金登記機(jī)構(gòu)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。
（十五）基金的轉(zhuǎn)托管
基金份額持有人可向其銷售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理已持有基金份額在不同銷售機(jī)構(gòu)之間的轉(zhuǎn)托管，基金銷售機(jī)
構(gòu)可以按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取轉(zhuǎn)托管費(fèi)。盡管有前述約定，基金銷售機(jī)構(gòu)仍有權(quán)決定是否辦理基金份額的轉(zhuǎn)托
管業(yè)務(wù)。
（十六）定期定額投資計(jì)劃
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計(jì)劃，具體規(guī)則由基金管理人另行規(guī)定。投資人在辦理定期
定額投資計(jì)劃時(shí)可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額必須不低于基金管理人在相關(guān)公告或更新的招募
說明書中所規(guī)定的定期定額投資計(jì)劃最低申購金額。
（十七）基金份額的凍結(jié)和解凍
基金登記機(jī)構(gòu)只受理國家有權(quán)機(jī)關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以及登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法
規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍。
基金份額被凍結(jié)的，被凍結(jié)部分產(chǎn)生的權(quán)益一并凍結(jié)，被凍結(jié)部分份額仍然參與收益分配。法律法規(guī)或
監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外。
（十八）基金份額的轉(zhuǎn)讓
在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通過中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的交易
場所或者交易方式進(jìn)行份額轉(zhuǎn)讓的申請(qǐng)并由登記機(jī)構(gòu)辦理基金份額的過戶登記。基金管理人擬受理基金份
額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的，將提前公告，基金份額持有人應(yīng)根據(jù)基金管理人公告的業(yè)務(wù)規(guī)則辦理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。
（十九）基金份額折算
在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，可對(duì)基金
份額進(jìn)行折算，不需召開基金份額持有人大會(huì)審議。
（二十）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間本基金的申購與贖回
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，本基金的申購和贖回安排詳見招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”部分的規(guī)定或相關(guān)公
告。
（二十一）基金管理人在不違反法律法規(guī)、且對(duì)基金份額持有人的利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下，可對(duì)
上述申購和贖回安排進(jìn)行調(diào)整，或者安排本基金的一類或多類基金份額在證券交易所上市、申購和贖回，無
需召開基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行審議。
九、基金的費(fèi)用與稅收
（一）基金費(fèi)用的種類
1、基金管理人的管理費(fèi)；
2、基金托管人的托管費(fèi)；
3、基金的銷售服務(wù)費(fèi)；
4、基金合同生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用，但法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；
5、基金合同生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)和訴訟費(fèi)或仲裁費(fèi)；
6、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；
7、基金的證券/期貨賬戶開立費(fèi)用、證券/期貨交易費(fèi)用及在境外市場的交易、清算、登記等實(shí)際發(fā)生
的費(fèi)用（out-of-pocket fees），包括但不限于經(jīng)手費(fèi)、印花稅、證管費(fèi)、過戶費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、券商傭金、權(quán)
證交易的結(jié)算費(fèi)、融資融券費(fèi)、證券借貸費(fèi)用、存托費(fèi)、證券賬戶及其他類似性質(zhì)的費(fèi)用等；
8、基金的銀行匯劃費(fèi)用；
9、基金進(jìn)行外匯兌換交易的相關(guān)費(fèi)用；
10、基金依照有關(guān)法律法規(guī)應(yīng)當(dāng)繳納的，購買或處置證券有關(guān)的任何稅收、征費(fèi)、關(guān)稅、印花稅、交易
及其他稅收及預(yù)扣提稅（以及與前述各項(xiàng)有關(guān)的任何利息及費(fèi)用），以及為基金利益聘請(qǐng)稅務(wù)顧問產(chǎn)生的費(fèi)
用；
11、基金的開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用；
12、因投資境外股票而產(chǎn)生的各項(xiàng)合理費(fèi)用；
13、除去基金管理人和基金托管人因自身原因而導(dǎo)致的更換基金管理人、更換基金托管人及基金資產(chǎn)由
原任基金托管人轉(zhuǎn)移至新任基金托管人以及由于境外托管人更換導(dǎo)致基金資產(chǎn)轉(zhuǎn)移所引起的費(fèi)用，基金合
同另有約定的除外；
14、按照國家有關(guān)規(guī)定和基金合同約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
（二）基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金管理人的管理費(fèi)
本基金基金財(cái)產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取管理費(fèi)。基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除基金
財(cái)產(chǎn)中目標(biāo)ETF份額所對(duì)應(yīng)資產(chǎn)凈值后剩余部分（若為負(fù)數(shù)，則取0）的0.15%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算
方法如下：
H＝E×0.15%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E為前一日基金資產(chǎn)凈值扣除基金財(cái)產(chǎn)中目標(biāo)ETF份額所對(duì)應(yīng)資產(chǎn)凈值后的剩余部分；若為負(fù)數(shù)，則E
取0
基金管理費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付。經(jīng)基金管理人與基金托管人雙方核對(duì)無誤后，
基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月前5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理
人。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。
2、基金托管人的托管費(fèi)
本基金基金財(cái)產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取托管費(fèi)?；鹜泄苜M(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除基金
財(cái)產(chǎn)中目標(biāo)ETF份額所對(duì)應(yīng)資產(chǎn)凈值后剩余部分（若為負(fù)數(shù)，則取0）的0.05%年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算
方法如下：
H＝E×0.05%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日基金資產(chǎn)凈值扣除基金財(cái)產(chǎn)中目標(biāo)ETF份額所對(duì)應(yīng)資產(chǎn)凈值后的剩余部分；若為負(fù)數(shù)，則E
取0
基金托管費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付。經(jīng)基金管理人與基金托管人雙方核對(duì)無誤后，
基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月前5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支取。若遇法定
節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。
3、基金的銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.20%，按前一日C類基
金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.20%年費(fèi)率計(jì)提。
銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.20%÷當(dāng)年天數(shù)
H為C類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為C類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)提。
（1）基金管理人處保有的C類基金份額
投資者在基金管理人處保有的C類基金份額，將先行收取相應(yīng)的銷售服務(wù)費(fèi)，但并不實(shí)際支付給相關(guān)
機(jī)構(gòu)。當(dāng)投資者贖回或基金合同終止的情形發(fā)生時(shí)，該部分費(fèi)用隨贖回款或清算款一并返還給投資者。
基金銷售子公司銷售母公司所管理基金的，按照前述要求執(zhí)行。
（2）其他銷售機(jī)構(gòu)處保有的C類基金份額
對(duì)于投資者持續(xù)持有期限未超過一年（即365天）的C類基金份額收取的銷售服務(wù)費(fèi)，逐日累計(jì)至每
個(gè)月月末，按月支付，由基金托管人于次月月初5個(gè)工作日內(nèi)按照與基金管理人協(xié)商一致的方式從基金財(cái)
產(chǎn)中一次性支付。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力等，支付日期順延。費(fèi)用扣劃后，基金管理人應(yīng)進(jìn)行
核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時(shí)聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決。
對(duì)于投資者持續(xù)持有期限超過一年（即365天）的C類基金份額，超過一年后將繼續(xù)先行收取銷售服
務(wù)費(fèi)，該部分銷售服務(wù)費(fèi)不實(shí)際支付給相關(guān)機(jī)構(gòu)，當(dāng)投資者贖回或基金合同終止的情形發(fā)生時(shí)，該部分費(fèi)用
隨贖回款或清算款一并返還給投資者。
銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提后按規(guī)定收取或返還投資者的金額以登記機(jī)構(gòu)的計(jì)算結(jié)果為準(zhǔn)，基金托管人無需復(fù)核。
在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定的情況下，基金管理人可根據(jù)基金實(shí)際運(yùn)作情況和市場環(huán)境變化，
經(jīng)履行適當(dāng)程序后，對(duì)本基金的銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)提或收取方式進(jìn)行調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會(huì)。
4、上述“（一）基金費(fèi)用的種類”中第4－14項(xiàng)費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支
出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
（三）不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目
下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用；
3、基金合同生效前的相關(guān)費(fèi)用；
4、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目。
（四）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的基金費(fèi)用
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，與側(cè)袋賬戶有關(guān)的費(fèi)用可以從側(cè)袋賬戶中列支，但應(yīng)待側(cè)袋賬戶資產(chǎn)變現(xiàn)后方
可列支，有關(guān)費(fèi)用可酌情收取或減免，但不得收取管理費(fèi)，詳見招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”部分的規(guī)定。
（五）基金稅收
本基金運(yùn)作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國家或投資市場所在國家或地區(qū)的稅收法律、法規(guī)
執(zhí)行，但本基金運(yùn)作過程中應(yīng)繳納的增值稅、附加稅費(fèi)等稅費(fèi)由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求以基金
管理人名義繳納。
十、基金的財(cái)產(chǎn)
（一）基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指基金持有的目標(biāo)ETF份額、各類有價(jià)證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收申購款及其他資
產(chǎn)的價(jià)值總和。
（二）基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值。
（三）基金財(cái)產(chǎn)的賬戶
基金托管人及境外托管人根據(jù)境內(nèi)及投資所在地相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證
券賬戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、境外托管人、基金
銷售機(jī)構(gòu)和基金服務(wù)機(jī)構(gòu)自有的財(cái)產(chǎn)賬戶以及其他基金財(cái)產(chǎn)賬戶相獨(dú)立。
（四）基金財(cái)產(chǎn)的保管和處分
本基金財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人、境外托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)和基金服務(wù)機(jī)構(gòu)的財(cái)產(chǎn)，并由
基金托管人和/或境外托管人保管?；鸸芾砣?、基金托管人、境外托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)和基金服務(wù)機(jī)構(gòu)
以其自有的財(cái)產(chǎn)承擔(dān)其自身的法律責(zé)任，其債權(quán)人不得對(duì)本基金財(cái)產(chǎn)行使請(qǐng)求凍結(jié)、扣押或其他權(quán)利。除依
法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定處分外，基金財(cái)產(chǎn)不得被處分。
基金管理人、基金托管人、境外托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進(jìn)行清算
的，基金財(cái)產(chǎn)不屬于其清算財(cái)產(chǎn)。基金管理人管理運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)，不得與其固有資產(chǎn)產(chǎn)生的債
務(wù)相互抵銷；基金管理人管理運(yùn)作不同基金的基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不得相互抵銷。非因基金財(cái)產(chǎn)本身
承擔(dān)的債務(wù)，不得對(duì)基金財(cái)產(chǎn)強(qiáng)制執(zhí)行。
境外托管人根據(jù)基金財(cái)產(chǎn)所在地法律法規(guī)、證券/期貨交易所規(guī)則、市場慣例及其與基金托管人簽訂的
次托管協(xié)議并保管基金財(cái)產(chǎn)。除非基金管理人、基金托管人及其境外托管人存在過失、疏忽、欺詐或故意等
不當(dāng)行為，基金管理人、基金托管人不對(duì)境外托管人依據(jù)當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)、證券交易所規(guī)則、市場慣例的作為
或不作為承擔(dān)責(zé)任。
在符合基金合同和《托管協(xié)議》有關(guān)資產(chǎn)保管的要求下，對(duì)境外托管人的破產(chǎn)而產(chǎn)生的損失，基金托管
人應(yīng)采取合理措施進(jìn)行追償，基金管理人有義務(wù)配合基金托管人進(jìn)行追償?；鹜泄苋嗽谝迅鶕?jù)《試行辦
法》的要求謹(jǐn)慎、盡職的原則選擇、委任和監(jiān)督境外托管人，且境外托管人已按照當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)、基金合同
及托管協(xié)議的要求保管托管資產(chǎn)的前提下，基金托管人對(duì)境外托管人破產(chǎn)產(chǎn)生的損失不承擔(dān)責(zé)任。
基金托管人在因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告清盤或破產(chǎn)等原因進(jìn)行終止清算時(shí)，不得將任何
在境內(nèi)托管的資產(chǎn)及其收益歸入其清算財(cái)產(chǎn)；境外托管人因上述同樣原因進(jìn)行終止清算時(shí)，基金托管人應(yīng)當(dāng)
要求境外托管人不得將證券、非現(xiàn)金資產(chǎn)及其收益歸入其清算財(cái)產(chǎn)，但當(dāng)?shù)氐姆?、法?guī)和市場慣例不允許
托管證券獨(dú)立于清算財(cái)產(chǎn)的情況除外?；鹜泄苋藨?yīng)當(dāng)確保自身及境外托管人采取商業(yè)上的合理行動(dòng)以保
證證券、非現(xiàn)金資產(chǎn)的任何部分不會(huì)在其進(jìn)行清算時(shí)，作為可分配財(cái)產(chǎn)分配給其債權(quán)人?；鸱蓊~持有人購
買本基金份額，即視為已理解并接受在全球托管模式下，現(xiàn)金存入現(xiàn)金賬戶時(shí)構(gòu)成境外托管人的等額債務(wù)，
除非法律法規(guī)及撤銷或清盤程序明文規(guī)定該等現(xiàn)金不歸于清算財(cái)產(chǎn)。
十一、基金資產(chǎn)的估值
（一）估值日
本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券、期貨交易場所的交易日以及國家法律法規(guī)規(guī)定需要對(duì)外披露基
金凈值的非交易日。
（二）估值對(duì)象
基金所擁有的股票、目標(biāo)ETF基金份額、債券和銀行存款本息、應(yīng)收款項(xiàng)、金融衍生品、資產(chǎn)支持證
券、其它投資等資產(chǎn)及負(fù)債。
（三）估值原則
基金管理人在確定相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價(jià)值時(shí)，應(yīng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、監(jiān)管部門有關(guān)
規(guī)定。
1、對(duì)存在活躍市場且能夠獲取相同資產(chǎn)或負(fù)債報(bào)價(jià)的投資品種，在估值日有報(bào)價(jià)的，除會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定
的例外情況外，應(yīng)將該報(bào)價(jià)不加調(diào)整地應(yīng)用于該資產(chǎn)或負(fù)債的公允價(jià)值計(jì)量。估值日無報(bào)價(jià)且最近交易日后
未發(fā)生影響公允價(jià)值計(jì)量的重大事件的，應(yīng)采用最近交易日的報(bào)價(jià)確定公允價(jià)值。有充足證據(jù)表明估值日或
最近交易日的報(bào)價(jià)不能真實(shí)反映公允價(jià)值的，應(yīng)對(duì)報(bào)價(jià)進(jìn)行調(diào)整，確定公允價(jià)值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應(yīng)以相同資產(chǎn)或負(fù)債的公允價(jià)值為基礎(chǔ)，并在估值技術(shù)中考
慮不同特征因素的影響。特征是指對(duì)資產(chǎn)出售或使用的限制等，如果該限制是針對(duì)資產(chǎn)持有者的，那么在估
值技術(shù)中不應(yīng)將該限制作為特征考慮。此外，基金管理人不應(yīng)考慮因其大量持有相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債所產(chǎn)生的溢
價(jià)或折價(jià)。
2、對(duì)不存在活躍市場的投資品種，應(yīng)采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的
估值技術(shù)確定公允價(jià)值。采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值時(shí)，應(yīng)優(yōu)先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關(guān)資
產(chǎn)或負(fù)債可觀察輸入值或取得不切實(shí)可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。
3、如經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件，使?jié)撛诠乐嫡{(diào)整對(duì)前一估值
日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應(yīng)對(duì)估值進(jìn)行調(diào)整并確定公允價(jià)值。
（四）估值方法
1、目標(biāo)ETF份額的估值方法
本基金投資的目標(biāo)ETF份額以目標(biāo)ETF估值日基金份額凈值估值。
2、證券交易所上市的有價(jià)證券的估值
（1）交易所上市的有價(jià)證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；
估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)未發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事
件的，以最近交易日的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)生
影響證券價(jià)格的重大事件的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價(jià)，確定公
允價(jià)格；
（2）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的
相應(yīng)品種當(dāng)日的估值全價(jià)進(jìn)行估值；
（3）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相
應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值全價(jià)或推薦估值全價(jià)進(jìn)行估值；
（4）交易所市場上市交易的公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券等有活躍市場的含轉(zhuǎn)股權(quán)的債券，實(shí)行全價(jià)交易的
債券選取估值日收盤價(jià)作為估值全價(jià)；實(shí)行凈價(jià)交易的債券選取估值日收盤價(jià)并加計(jì)每百元稅前應(yīng)計(jì)利息
作為估值全價(jià)。
3、處于未上市期間的有價(jià)證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：
（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的估值方法估值；
該日無交易的，以最近一日的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；
（2）首次公開發(fā)行未上市的股票、債券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值；
（3）在發(fā)行時(shí)明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股票、首次公開發(fā)行股票時(shí)公司
股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等，不包括停牌、新發(fā)行未上市、回購交易中的質(zhì)
押券等流通受限股票，按監(jiān)管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)規(guī)定確定公允價(jià)值。
4、對(duì)全國銀行間市場上不含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的
估值全價(jià)估值。對(duì)銀行間市場上含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的
唯一估值全價(jià)或推薦估值全價(jià)估值。對(duì)銀行間市場未上市，且第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)未提供估值價(jià)格的債
券應(yīng)采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。
5、對(duì)于含投資人回售權(quán)的固定收益品種，行使回售權(quán)的，在回售登記日至實(shí)際收款日期間采用第三方
估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種的唯一估值全價(jià)或推薦估值全價(jià)估值?；厥鄣怯浧诮刂谷眨ê?dāng)日）后未
行使回售權(quán)的按照長待償期所對(duì)應(yīng)的價(jià)格進(jìn)行估值。
6、對(duì)于未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓且不存在活躍市場的固定收益品種，應(yīng)采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠
可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定其公允價(jià)值。
7、同一證券同時(shí)在兩個(gè)或兩個(gè)以上市場交易的，按證券所處的市場分別估值。
8、本基金投資股指期貨、國債期貨，一般以估值當(dāng)日結(jié)算價(jià)進(jìn)行估值，估值當(dāng)日無結(jié)算價(jià)的，且最近
交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價(jià)估值。
本基金投資股票期權(quán)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門的規(guī)定估值。
9、本基金投資同業(yè)存單，按估值日第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的估值全價(jià)估值；選定的第三方估值
基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)未提供估值價(jià)格的，應(yīng)采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。
10、本基金參與融資或轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行估值。
11、除目標(biāo)ETF以外的其他基金估值方法
本基金投資的上市基金，按照所投資基金估值日的收盤價(jià)估值，若估值日無交易，且最近交易日后市場
環(huán)境未發(fā)生重大變化，按最近交易日的收盤價(jià)估值；如最近交易日后市場環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類
似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素調(diào)整最近交易市價(jià)，確定公允價(jià)值。
12、估值中的匯率選取原則和稅收因素
估值計(jì)算中涉及美元、港幣、日元、歐元、英鎊等五種主要貨幣對(duì)人民幣匯率的，將依據(jù)下列信息提供
機(jī)構(gòu)所提供的匯率為基準(zhǔn)：當(dāng)日中國人民銀行或其授權(quán)機(jī)構(gòu)公布的人民幣匯率中間價(jià)。主要外匯種類以中國
人民銀行或其授權(quán)機(jī)構(gòu)最新公布為準(zhǔn)。
其他貨幣采用美元作為中間貨幣進(jìn)行換算，與美元的匯率則以估值日下午四點(diǎn)（倫敦時(shí)間）彭博信息
(Bloomberg)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
對(duì)于按照中國法律法規(guī)和基金投資所在地的法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)交納的各項(xiàng)稅金，本基金將按權(quán)責(zé)發(fā)生制
原則進(jìn)行估值；對(duì)于因稅收規(guī)定調(diào)整或其他原因?qū)е禄饘?shí)際交納稅金與估算的應(yīng)交稅金有差異的，基金將
在相關(guān)稅金調(diào)整日或?qū)嶋H支付日進(jìn)行相應(yīng)的估值調(diào)整。
13、存托憑證估值方法
公開掛牌的存托憑證按其估值日所在證券交易所的收盤價(jià)估值。估值日無交易的，以最近交易日的收盤
價(jià)估值。
14、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值的，基金管理人可根據(jù)具體情況與
基金托管人商定后，按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估值。
15、當(dāng)發(fā)生大額申購或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫浴?
16、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項(xiàng)，按國家最新規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定
或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時(shí)，應(yīng)立即通知對(duì)方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。
基金管理人擔(dān)任本基金的會(huì)計(jì)責(zé)任方，負(fù)責(zé)本基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和基金會(huì)計(jì)核算。就與本基金有關(guān)的會(huì)
計(jì)問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致的意見，按照基金管理人對(duì)基金凈值信息
的計(jì)算結(jié)果對(duì)外予以公布。
（五）估值程序
1、本基金T日各類基金份額凈值是按照T日該類基金資產(chǎn)凈值除以T日該類基金份額的余額數(shù)量計(jì)
算，均精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)?；鸸芾砣?
可以設(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機(jī)制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
2、基金管理人應(yīng)每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同的規(guī)定暫停估值
時(shí)除外?；鸸芾砣嗣總€(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值后，將各類基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管
人復(fù)核無誤后，由基金管理人按照規(guī)定對(duì)外公布。
（六）估值錯(cuò)誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確保基金資產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。當(dāng)任一
類別的基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估值錯(cuò)誤時(shí)，視為該類基金份額凈值錯(cuò)誤。
基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：
1、估值錯(cuò)誤類型
本基金運(yùn)作過程中，如果由于基金管理人，或基金托管人，或投資人自身的原因造成估值錯(cuò)誤，導(dǎo)致其
他當(dāng)事人遭受損失的，責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對(duì)由于該估值錯(cuò)誤遭受損失當(dāng)事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值
錯(cuò)誤處理原則”給予賠償，承擔(dān)賠償責(zé)任。
上述估值錯(cuò)誤的主要類型包括但不限于：資料申報(bào)差錯(cuò)、數(shù)據(jù)傳輸差錯(cuò)、數(shù)據(jù)計(jì)算差錯(cuò)、系統(tǒng)故障差錯(cuò)、
下達(dá)指令差錯(cuò)等。
2、估值錯(cuò)誤處理原則
（1）估值錯(cuò)誤已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時(shí)，估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)各方，及時(shí)進(jìn)行更正，
因更正估值錯(cuò)誤發(fā)生的費(fèi)用由估值錯(cuò)誤責(zé)任方承擔(dān)；由于估值錯(cuò)誤責(zé)任方未及時(shí)更正已產(chǎn)生的估值錯(cuò)誤，給
當(dāng)事人造成損失的，由估值錯(cuò)誤責(zé)任方對(duì)直接損失承擔(dān)賠償責(zé)任；若估值錯(cuò)誤責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且有
協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時(shí)間進(jìn)行更正而未更正，則該有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。估值
錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)對(duì)更正的情況向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)，確保估值錯(cuò)誤已得到更正。
（2）估值錯(cuò)誤的責(zé)任方對(duì)有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負(fù)責(zé)，不對(duì)間接損失負(fù)責(zé)，并且僅對(duì)估值錯(cuò)誤的有關(guān)
直接當(dāng)事人負(fù)責(zé)，不對(duì)第三方負(fù)責(zé)。
（3）因估值錯(cuò)誤而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負(fù)有及時(shí)返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。但估值錯(cuò)誤責(zé)任方仍應(yīng)對(duì)估
值錯(cuò)誤負(fù)責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還或不全部返還不當(dāng)?shù)美斐善渌?dāng)事人的利益損失
(“受損方”)，則估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對(duì)獲得不當(dāng)?shù)美?
當(dāng)事人享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將此部分不當(dāng)?shù)美颠€給受損方，則
受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)?shù)美颠€的總和超過其實(shí)際損失的差額部分支付給
估值錯(cuò)誤責(zé)任方。
（4）估值錯(cuò)誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯(cuò)誤的正確情形的方式。
3、估值錯(cuò)誤處理程序
估值錯(cuò)誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯(cuò)誤發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)估值錯(cuò)誤發(fā)生的原因確定估值錯(cuò)誤的責(zé)任
方；
（2）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對(duì)因估值錯(cuò)誤造成的損失進(jìn)行評(píng)估；
（3）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由估值錯(cuò)誤的責(zé)任方進(jìn)行更正和賠償損失；
（4）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理的方法，需要修改基金登記機(jī)構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基金登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行更正，并就
估值錯(cuò)誤的更正向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)。
4、基金份額凈值估值錯(cuò)誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計(jì)算出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報(bào)基金托管人，并采取合理的
措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。
（2）錯(cuò)誤偏差達(dá)到該類基金份額凈值的0.25%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基金托管人并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備
案；錯(cuò)誤偏差達(dá)到該類基金份額凈值的0.5%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告，通報(bào)基金托管人并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備
案。
（3）當(dāng)基金份額凈值計(jì)算差錯(cuò)給基金和基金份額持有人造成損失需要進(jìn)行賠償時(shí)，基金管理人和基金
托管人應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況界定雙方承擔(dān)的責(zé)任，經(jīng)確認(rèn)后按以下條款進(jìn)行賠償：
①本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，與本基金有關(guān)的會(huì)計(jì)問題，如經(jīng)雙方在平等基礎(chǔ)上充分
討論后，尚不能達(dá)成一致時(shí)，按基金管理人的建議執(zhí)行，由此給基金份額持有人和基金財(cái)產(chǎn)造成的損失，由
基金管理人負(fù)責(zé)賠付。
②若基金管理人計(jì)算的基金份額凈值已由基金托管人復(fù)核確認(rèn)后公告，由此給基金份額持有人造成損
失的，應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定對(duì)投資者或基金支付賠償金，就實(shí)際向投資者或基金支付的賠償金額，基金管
理人與基金托管人按照過錯(cuò)程度各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
③如基金管理人和基金托管人對(duì)基金份額凈值的計(jì)算結(jié)果，雖然多次重新計(jì)算和核對(duì)，尚不能達(dá)成一致
時(shí)，為避免不能按時(shí)公布基金份額凈值的情形，以基金管理人的計(jì)算結(jié)果對(duì)外公布，由此給基金份額持有人
和基金造成的損失，由基金管理人負(fù)責(zé)賠付。
④由于基金管理人提供的信息錯(cuò)誤（包括但不限于基金申購或贖回金額等），進(jìn)而導(dǎo)致基金份額凈值計(jì)
算錯(cuò)誤而引起的基金份額持有人和基金財(cái)產(chǎn)的損失，由基金管理人負(fù)責(zé)賠付。
（4）如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。
5、特殊情況的處理
（1）基金管理人或基金托管人按基金合同約定的估值方法進(jìn)行估值時(shí)，所造成的誤差不作為基金資產(chǎn)
估值錯(cuò)誤處理。
（2）由于不可抗力原因，或由于證券、期貨交易所、外匯市場，或第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)、指數(shù)編
制機(jī)構(gòu)，或證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等發(fā)送的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，或國家會(huì)計(jì)政策、市場規(guī)則變更等非基金管理人或基金托
管人原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，仍未能發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤或因
前述原因未能避免或更正錯(cuò)誤的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責(zé)任，
但基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。
（3）由于時(shí)差、通訊或其他非可控的客觀原因，在本基金管理人和本基金托管人協(xié)商一致的時(shí)間點(diǎn)前
無法確認(rèn)的交易，導(dǎo)致的對(duì)基金資產(chǎn)凈值的影響，不作為基金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤處理。
（4）對(duì)于因稅收規(guī)定調(diào)整或其他原因?qū)е禄饘?shí)際交納稅金與基金按照權(quán)責(zé)發(fā)生制進(jìn)行估值的應(yīng)交稅
金有差異的，相關(guān)估值調(diào)整不作為基金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤處理。
（七）暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場或外匯市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時(shí)；
2、基金所投資的目標(biāo)ETF發(fā)生暫停估值、暫停公告基金份額凈值的情形時(shí)；
3、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評(píng)估基金資產(chǎn)價(jià)值時(shí)；
4、當(dāng)特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)
暫停估值；
5、法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會(huì)和基金合同認(rèn)定的其它情形。
（八）基金凈值的確認(rèn)
基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管人負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核。基金管理人應(yīng)于
每個(gè)工作日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人。基金托管人對(duì)
凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人按照《信息披露辦法》的規(guī)定進(jìn)行披露。
（九）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的基金資產(chǎn)估值
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，應(yīng)根據(jù)本部分的約定對(duì)主袋賬戶資產(chǎn)進(jìn)行估值并披露主袋賬戶的基金凈值信
息，暫停披露側(cè)袋賬戶的基金凈值信息。
十二、基金的收益與分配
（一）基金利潤的構(gòu)成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、匯兌損益、公允價(jià)值變動(dòng)收益和其他收入扣除相關(guān)費(fèi)用后的余
額，基金已實(shí)現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價(jià)值變動(dòng)收益后的余額。
（二）基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準(zhǔn)日基金未分配利潤與未分配利潤中已實(shí)現(xiàn)收益的孰低數(shù)。
（三）基金收益分配原則
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配，具體分配方案
以公告為準(zhǔn)，若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除息
日的該類基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配
方式是現(xiàn)金分紅；
3、由于基金費(fèi)用的不同，不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同，基金管理人可對(duì)各
類別基金份額分別制定收益分配方案。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán)；
4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明截至收益分配基準(zhǔn)日的可供分配利潤、基金收益分配對(duì)象、分配時(shí)間、分配
數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。
（五）收益分配方案的確定、公告與實(shí)施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)
定媒介公告。
（六）基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用
基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)投資者的現(xiàn)金紅利小于一定
金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí)，基金份額登記機(jī)構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為
相應(yīng)類別的基金份額。紅利再投資的計(jì)算方法，依照業(yè)務(wù)規(guī)則執(zhí)行。
（七）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的收益分配
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，側(cè)袋賬戶不進(jìn)行收益分配，詳見招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”部分的規(guī)定。
十三、基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)
（一）基金會(huì)計(jì)政策
1、基金管理人為本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方；
2、基金的會(huì)計(jì)年度為公歷年度的1月1日至12月31日；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會(huì)計(jì)制度執(zhí)行國家有關(guān)會(huì)計(jì)制度，并在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)參考國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則；
5、本基金獨(dú)立建賬、獨(dú)立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會(huì)計(jì)賬目、憑證并進(jìn)行日常的會(huì)計(jì)核算，按照有關(guān)規(guī)定編
制基金會(huì)計(jì)報(bào)表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會(huì)計(jì)核算、報(bào)表編制等進(jìn)行核對(duì)并以書面方式確認(rèn)。
（二）基金的年度審計(jì)
1、基金管理人聘請(qǐng)與基金管理人、基金托管人相互獨(dú)立的符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)
師事務(wù)所及其注冊會(huì)計(jì)師對(duì)本基金的年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。
2、會(huì)計(jì)師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊會(huì)計(jì)師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認(rèn)為有充足理由更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所，須通報(bào)基金托管人。更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所需依照《信
息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
十四、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《信息披露辦法》、《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)
定》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定。相關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)就基金的信息披露做出新的規(guī)定或予以調(diào)整的，
本基金按照其最新規(guī)定執(zhí)行，無需基金份額持有人大會(huì)審議批準(zhǔn)。
（二）信息披露義務(wù)人
本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會(huì)的基金份額持有人等法
律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的自然人、法人和非法人組織。
本基金信息披露義務(wù)人以保護(hù)基金份額持有人利益為根本出發(fā)點(diǎn)，按照法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定
披露基金信息，并保證所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性、簡明性和易得性。
本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信息通過符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)
定條件的全國性報(bào)刊（以下簡稱“規(guī)定報(bào)刊”）及符合《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱“規(guī)
定網(wǎng)站”）等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照基金合同約定的時(shí)間和方式查閱或者復(fù)制公開披露的信
息資料。
（三）本基金信息披露義務(wù)人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；
2、對(duì)證券投資業(yè)績進(jìn)行預(yù)測；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機(jī)構(gòu)；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國證監(jiān)會(huì)禁止的其他行為。
（四）本基金公開披露的信息應(yīng)采用中文文本。同時(shí)采用外文文本的，基金信息披露義務(wù)人應(yīng)保證不同
文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文本為準(zhǔn)。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。
（五）公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
I、基金招募說明書、基金合同、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要
1、基金合同是界定基金合同當(dāng)事人的各項(xiàng)權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確基金份額持有人大會(huì)召開的規(guī)則及具
體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項(xiàng)的法律文件。
2、基金招募說明書應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)和監(jiān)管要求披露影響基金投資者決策的全部事項(xiàng)，說明基金認(rèn)購、
申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險(xiǎn)揭示、信息披露及基金份額持有人服務(wù)等內(nèi)容?；鸷贤?
生效后，基金招募說明書的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)，更新基金招募說明書并
登載在規(guī)定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運(yùn)作
的，基金管理人不再更新基金招募說明書。
3、基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財(cái)產(chǎn)保管及基金運(yùn)作監(jiān)督等活動(dòng)中的權(quán)利、義
務(wù)關(guān)系的法律文件。
4、基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基金概要信息。基金合
同生效后，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料
概要，并登載在規(guī)定網(wǎng)站及基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，基金管
理人至少每年更新一次?；鸾K止運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金產(chǎn)品資料概要。
基金募集申請(qǐng)經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)注冊后，基金管理人在基金份額發(fā)售前，按照《信息披露辦法》的規(guī)定將基
金份額發(fā)售公告、基金招募說明書提示性公告和基金合同提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上，將基金份額發(fā)售公
告、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金合同和基金托管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將基金產(chǎn)品資料
概要登載在基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；基金托管人應(yīng)當(dāng)同時(shí)將基金合同、基金托管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站
上。
II、基金份額發(fā)售公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披露招募說明書的當(dāng)日按照
《信息披露辦法》的規(guī)定登載于規(guī)定媒介上。
III、基金合同生效公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日按照《信息披露辦法》的規(guī)定在規(guī)定媒介上登載基金
合同生效公告。
IV、基金凈值信息
基金合同生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次
各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基
金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開放日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各
類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
V、基金份額申購、贖回價(jià)格
基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金合同、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、贖回價(jià)格的計(jì)算方式及
有關(guān)申購、贖回費(fèi)率，并保證投資者能夠在基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)查閱或者復(fù)制前述信息資料。
VI、基金定期報(bào)告，包括基金年度報(bào)告、基金中期報(bào)告和基金季度報(bào)告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個(gè)月內(nèi)，編制完成基金年度報(bào)告，將年度報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，
并將年度報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上?；鹉甓葓?bào)告中的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過符合《中華人民共和
國證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起兩個(gè)月內(nèi)，編制完成基金中期報(bào)告，將中期報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站
上，并將中期報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起十五個(gè)工作日內(nèi)，編制完成基金季度報(bào)告，將季度報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)
站上，并將季度報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
基金合同生效不足2個(gè)月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報(bào)告、中期報(bào)告或者年度報(bào)告。
如報(bào)告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達(dá)到或超過基金總份額20%的情形，為保障其他投資者的權(quán)
益，基金管理人至少應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告“影響投資者決策的其他重要信息”項(xiàng)下披露該投資者的類別、報(bào)告期
末持有份額及占比、報(bào)告期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)，中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的特殊情形除外。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金年度報(bào)告和中期報(bào)告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析等。
VII、臨時(shí)報(bào)告
本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定編制臨時(shí)報(bào)告書，并
登載在規(guī)定報(bào)刊和規(guī)定網(wǎng)站上。
前款所稱重大事件，是指可能對(duì)基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)格產(chǎn)生重大影響的下列事件：
1、基金份額持有人大會(huì)的召開及決定的事項(xiàng)；
2、基金合同終止、基金清算；
3、本基金轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、與其他基金合并；
4、本基金更換基金管理人、基金托管人、境外托管人、基金份額登記機(jī)構(gòu)，本基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；
5、基金管理人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項(xiàng)，基金托管人委托基金
服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項(xiàng)；
6、基金管理人、基金托管人、境外托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
7、基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、變更基金管理人的實(shí)際控制人；
8、本基金募集期延長或提前結(jié)束募集；
9、基金管理人高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門負(fù)責(zé)人發(fā)生變動(dòng)；
10、基金管理人的董事在最近12個(gè)月內(nèi)變更超過百分之五十，基金管理人、基金托管人專門基金托管
部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個(gè)月內(nèi)變動(dòng)超過百分之三十；
11、涉及基金財(cái)產(chǎn)、基金管理業(yè)務(wù)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；
12、基金管理人或其高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政處罰、刑事處罰，
基金托管人或其專門基金托管部門負(fù)責(zé)人因基金托管業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政處罰、刑事處罰；
13、基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際控制人或者與其有重大
利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)
定的情形除外；
14、本基金收益分配事項(xiàng)；
15、管理費(fèi)、托管費(fèi)、申購費(fèi)、贖回費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方式和費(fèi)率發(fā)生變更；
16、任一類基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)該類基金份額凈值百分之零點(diǎn)五；
17、本基金開始辦理申購、贖回；
18、本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理；
19、本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回款項(xiàng)；
20、本基金暫停接受申購、贖回申請(qǐng)或重新接受申購、贖回申請(qǐng)；
21、目標(biāo)ETF變更；
22、調(diào)整本基金份額類別設(shè)置；
23、發(fā)生涉及基金申購、贖回事項(xiàng)調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項(xiàng)時(shí)；
24、基金管理人采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制進(jìn)行估值；
25、基金信息披露義務(wù)人認(rèn)為可能對(duì)基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)格產(chǎn)生重大影響的其他事
項(xiàng)或中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)。
VIII、澄清公告
在基金合同存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消息可能對(duì)基金份額價(jià)格產(chǎn)生誤
導(dǎo)性影響或者引起較大波動(dòng)，以及可能損害基金份額持有人權(quán)益的，相關(guān)信息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對(duì)
該消息進(jìn)行公開澄清。
VIIII、基金份額持有人大會(huì)決議
基金份額持有人大會(huì)決議，應(yīng)當(dāng)依法報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案，并予以公告。
X、清算報(bào)告
發(fā)生基金合同終止事由的，基金管理人應(yīng)當(dāng)依法組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清算并制作清
算報(bào)告?；鹭?cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案后按照《信息披露辦法》的規(guī)定由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公
告。
XI、發(fā)起資金認(rèn)購份額報(bào)告
基金管理人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律的規(guī)定和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，在基金合同生效公告、基金年度報(bào)告、中期報(bào)
告、季度報(bào)告中分別披露基金管理人固有資金、基金管理人高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理等人員以及基金管理人
股東持有基金的份額、期限及期間的變動(dòng)情況。
XII、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的信息披露
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，相關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)、基金合同和招募說明書的規(guī)定進(jìn)行信
息披露，詳見招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”部分的規(guī)定。
XIII、中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定應(yīng)予公開披露的其他信息
基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說明書（更新）等文件中披露參與
港股通標(biāo)的股票交易的相關(guān)情況。
針對(duì)本基金境內(nèi)投資：
基金管理人應(yīng)在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說明書（更新）等文件中披露股指期
貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)等，并充分揭示股指期貨交易對(duì)基金總體風(fēng)險(xiǎn)
的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標(biāo)等。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說明書（更新）等文件中披露國債
期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)等，并充分揭示國債期貨交易對(duì)基金總體風(fēng)
險(xiǎn)的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標(biāo)。
基金管理人應(yīng)在定期信息披露文件中披露參與股票期權(quán)交易的有關(guān)情況，包括投資政策、持倉情況、損
益情況、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、估值方法等，并充分揭示股票期權(quán)交易對(duì)基金總體風(fēng)險(xiǎn)的影響以及是否符合既定的投資
政策和投資目標(biāo)。
基金管理人應(yīng)在基金年度報(bào)告及中期報(bào)告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基
金凈資產(chǎn)的比例和報(bào)告期內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明細(xì)。
基金管理人應(yīng)在基金季度報(bào)告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的
比例和報(bào)告期末按市值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序的前10名資產(chǎn)支持證券明細(xì)。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說明書（更新）等文件中披露參與
融資及轉(zhuǎn)融通證券出借交易的情況，包括投資策略、業(yè)務(wù)開展情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)及其管理情況等，并就
報(bào)告期內(nèi)本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)發(fā)生的重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)做詳細(xì)的說明。
（六）信息披露事務(wù)管理
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級(jí)管理人員負(fù)責(zé)管理信息
披露事務(wù)。
基金信息披露義務(wù)人公開披露基金信息，應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)基金信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則等法
規(guī)的規(guī)定。
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和基金合同的約定，對(duì)基金管理人編制的基金凈
值信息、各類基金份額申購贖回價(jià)格、基金定期報(bào)告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報(bào)
告等公開披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向基金管理人進(jìn)行書面或電子確認(rèn)。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定報(bào)刊中選擇一家報(bào)刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人應(yīng)
當(dāng)向中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站報(bào)送擬披露的基金信息，并保證相關(guān)報(bào)送信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。
基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要在其他公共媒介披露信息，
但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一致。
為基金信息披露義務(wù)人公開披露的基金信息出具審計(jì)報(bào)告、法律意見書的專業(yè)機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)制作工作底
稿，相關(guān)檔案的保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低年限。
基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資者決策提供有用信息的角
度，在保證公平對(duì)待投資者、不誤導(dǎo)投資者、不影響基金正常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務(wù)的
質(zhì)量。具體要求應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會(huì)及自律規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。前述自主披露如產(chǎn)生信息披露費(fèi)用，該費(fèi)用不
得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
（七）信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將信息置備于公司住
所，供社會(huì)公眾查閱、復(fù)制。
（八）暫?；蜓舆t信息披露的情形
當(dāng)出現(xiàn)下述情況時(shí)，基金管理人和基金托管人可暫?；蜓舆t披露基金信息：
1、基金投資所涉及的證券、期貨交易所或外匯市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時(shí)；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評(píng)估基金資產(chǎn)價(jià)值時(shí)；
3、法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會(huì)或基金合同認(rèn)定的其他情形。
十五、側(cè)袋機(jī)制
（一）側(cè)袋機(jī)制的實(shí)施條件
當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，根據(jù)最大限度保護(hù)基金份額持有人利益的原則，基
金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會(huì)計(jì)師事務(wù)所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用
側(cè)袋機(jī)制。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在啟用側(cè)袋機(jī)制后及時(shí)發(fā)布臨時(shí)公告，并在五個(gè)工作日內(nèi)聘請(qǐng)符合《中華人民共和國證
券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)并披露專項(xiàng)審計(jì)意見。
（二）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間基金份額的申購與贖回
1、啟用側(cè)袋機(jī)制當(dāng)日，基金登記機(jī)構(gòu)以基金份額持有人的原有賬戶份額為基礎(chǔ)，確認(rèn)相應(yīng)側(cè)袋賬戶基
金份額持有人名冊和份額。
2、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間，基金管理人不辦理側(cè)袋賬戶份額的申購、贖回和轉(zhuǎn)換；同時(shí)，基金管理人按照
基金合同和招募說明書的約定辦理主袋賬戶份額的贖回，并根據(jù)主袋賬戶運(yùn)作情況確定是否暫停申購。
3、除基金管理人應(yīng)按照主袋賬戶的份額凈值辦理主袋賬戶份額的申購和贖回外，本招募說明書“基金
份額的申購與贖回”部分的申購、贖回規(guī)定適用于主袋賬戶份額。巨額贖回按照單個(gè)開放日內(nèi)主袋賬戶份額
凈贖回申請(qǐng)超過前一工作日主袋賬戶總份額的10%認(rèn)定。
（三）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的基金投資
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，招募說明書“基金的投資”部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業(yè)績
比較基準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)收益特征等約定僅適用于主袋賬戶?；鸸芾砣擞?jì)算各項(xiàng)投資運(yùn)作指標(biāo)和基金業(yè)績指標(biāo)時(shí)僅
需考慮主袋賬戶資產(chǎn)。
基金管理人原則上應(yīng)當(dāng)在側(cè)袋機(jī)制啟用后20個(gè)交易日內(nèi)完成對(duì)主袋賬戶投資組合的調(diào)整，因資產(chǎn)流動(dòng)
性受限等中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的情形除外。
基金管理人不得在側(cè)袋賬戶中進(jìn)行除特定資產(chǎn)處置變現(xiàn)以外的其他投資操作。
（四）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的基金估值
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，基金管理人和基金托管人應(yīng)對(duì)主袋賬戶資產(chǎn)進(jìn)行估值并披露主袋賬戶的基金
凈值信息，暫停披露側(cè)袋賬戶的基金凈值信息。側(cè)袋賬戶的會(huì)計(jì)核算應(yīng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)要求。
（五）實(shí)施側(cè)袋賬戶期間的基金費(fèi)用
與側(cè)袋賬戶有關(guān)的費(fèi)用可從側(cè)袋賬戶中列支，但應(yīng)待側(cè)袋賬戶資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支，有關(guān)費(fèi)用可酌情收
取或減免，但不得收取管理費(fèi)。
（六）側(cè)袋賬戶中特定資產(chǎn)的處置變現(xiàn)和支付
特定資產(chǎn)以可出售、可轉(zhuǎn)讓、恢復(fù)交易等方式恢復(fù)流動(dòng)性后，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益
最大化原則，采取將特定資產(chǎn)予以處置變現(xiàn)等方式，及時(shí)向側(cè)袋賬戶份額持有人支付對(duì)應(yīng)變現(xiàn)款項(xiàng)。
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，無論側(cè)袋賬戶資產(chǎn)是否全部完成變現(xiàn)，基金管理人都應(yīng)當(dāng)及時(shí)向側(cè)袋賬戶全部份額
持有人支付已變現(xiàn)部分對(duì)應(yīng)的款項(xiàng)。若側(cè)袋賬戶資產(chǎn)無法一次性完成處置變現(xiàn)，基金管理人在每次處置變現(xiàn)
后均應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)要求及時(shí)發(fā)布臨時(shí)公告。
側(cè)袋賬戶資產(chǎn)全部完成變現(xiàn)并終止側(cè)袋機(jī)制后，基金管理人應(yīng)及時(shí)聘請(qǐng)符合《中華人民共和國證券法》
規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)并披露專項(xiàng)審計(jì)意見。
（七）側(cè)袋機(jī)制的信息披露
在啟用側(cè)袋機(jī)制、處置特定資產(chǎn)、終止側(cè)袋機(jī)制以及發(fā)生其他可能對(duì)投資者利益產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)后
基金管理人應(yīng)及時(shí)發(fā)布臨時(shí)公告，并在基金定期報(bào)告中披露特定資產(chǎn)的運(yùn)作情況。
（八）本部分關(guān)于側(cè)袋機(jī)制的相關(guān)規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來法律法規(guī)或
監(jiān)管規(guī)則修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，或?qū)矸煞ㄒ?guī)或監(jiān)管規(guī)則針對(duì)側(cè)袋機(jī)制的內(nèi)容有進(jìn)一步規(guī)
定的，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后，可直接對(duì)本部分內(nèi)容進(jìn)行修改和調(diào)整，無需
召開基金份額持有人大會(huì)審議。
十六、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算
（一）基金合同的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過的事項(xiàng)的，應(yīng)召
開基金份額持有人大會(huì)決議通過。對(duì)于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過
的事項(xiàng)，由基金管理人和基金托管人同意，履行適當(dāng)程序后變更并公告。
2、關(guān)于基金合同變更的基金份額持有人大會(huì)決議自通過之日起生效。信息披露義務(wù)人應(yīng)在決議生效后
依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
（二）基金合同的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，基金合同應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會(huì)決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個(gè)月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人承接的；
3、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合
要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會(huì)對(duì)解決方案進(jìn)行表決，
基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的；
4、基金合同約定的其他情形；
5、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。
（三）基金財(cái)產(chǎn)的清算
1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)基金合同的終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)成立基金財(cái)產(chǎn)清算小組，基金
管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。
2、在基金財(cái)產(chǎn)清算小組接管基金財(cái)產(chǎn)之前，基金管理人和基金托管人應(yīng)按照基金合同和托管協(xié)議的規(guī)
定繼續(xù)履行保護(hù)基金財(cái)產(chǎn)安全的職責(zé)。
3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合《中華人民共和
國證券法》規(guī)定的注冊會(huì)計(jì)師、律師組成?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
4、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配?；?
財(cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。
5、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：
（1）基金財(cái)產(chǎn)清算小組成立后，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金財(cái)產(chǎn)；
（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報(bào)告；
（5）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告出具法律意見書；
（6）將清算報(bào)告報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案并公告；
（7）對(duì)基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。
6、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月，但因本基金所持證券的流動(dòng)性受到限制而不能及時(shí)變現(xiàn)、結(jié)算保證
金相關(guān)規(guī)定等客觀因素，清算期限相應(yīng)順延。
（四）清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清
算小組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
（五）基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅
款并清償基金債務(wù)后，按各類基金份額資產(chǎn)凈值的比例確定剩余財(cái)產(chǎn)在各類基金份額中的分配比例，并在各
類基金份額可分配的剩余財(cái)產(chǎn)范圍內(nèi)按各類別基金份額持有人持有的該類基金份額比例進(jìn)行分配。同一類
別的基金份額持有人持有的每一份基金份額對(duì)基金財(cái)產(chǎn)清算后本類別基金份額的剩余資產(chǎn)具有同等的分配
權(quán)?；鹎逅銜r(shí)，對(duì)于投資者在基金管理人或基金管理人銷售子公司處保有的C類基金份額，其先行收取的
銷售服務(wù)費(fèi)將在基金合同終止時(shí)隨清算款一并返還給投資者；對(duì)于投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)處保有的且持續(xù)
持有期限超過一年（即365天）的C類基金份額，超過一年后繼續(xù)收取的銷售服務(wù)費(fèi)將在基金合同終止時(shí)
隨清算款一并返還給投資者。
（六）基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會(huì)
計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案并公告?；鹭?cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國證
監(jiān)會(huì)備案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告。
（七）基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低年限。
十七、基金托管人
（一）基金托管人概況
1、基本情況
名稱：招商銀行股份有限公司（以下簡稱“招商銀行”）
設(shè)立日期：1987年3月31日
注冊地址：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈
辦公地址：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈
注冊資本：252.20億元
法定代表人：繆建民
行長：王良
資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：證監(jiān)基金字[2002]83號(hào)
電話：4006195555
傳真：0755-83195201
資產(chǎn)托管部信息披露負(fù)責(zé)人：張姍
2、發(fā)展概況
招商銀行于1987年在深圳創(chuàng)建，是中國境內(nèi)第一家完全由企業(yè)法人持股的股份制商業(yè)銀行，成立38年
來逐步發(fā)展成為滬港兩地上市，擁有商業(yè)銀行、金融租賃、基金管理、人壽保險(xiǎn)、境外投行、消費(fèi)金融、理
財(cái)子公司等金融牌照的銀行集團(tuán)。成立以來，招商銀行始終堅(jiān)持服務(wù)立行、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、科技興行、人才強(qiáng)行，
以自身轉(zhuǎn)型發(fā)展助力社會(huì)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，全力服務(wù)居民和企業(yè)客戶財(cái)富增長、資產(chǎn)安全、資金融通。截至
2025年12月31日，本集團(tuán)總資產(chǎn)130,705.23億元人民幣，高級(jí)法下資本充足率18.24%，權(quán)重法下資本
充足率15.00%。
2002年8月，招商銀行成立基金托管部；2005年8月，經(jīng)報(bào)中國證監(jiān)會(huì)同意，更名為資產(chǎn)托管部，現(xiàn)
下設(shè)基金券商團(tuán)隊(duì)、銀保信托團(tuán)隊(duì)、養(yǎng)老金團(tuán)隊(duì)、業(yè)務(wù)管理團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊(duì)、風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)、系統(tǒng)與數(shù)
據(jù)團(tuán)隊(duì)、項(xiàng)目支持團(tuán)隊(duì)、運(yùn)營管理團(tuán)隊(duì)、基金外包業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)10個(gè)職能團(tuán)隊(duì)，現(xiàn)有員工260人。2002年11
月，經(jīng)中國人民銀行和中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)獲得證券投資基金托管業(yè)務(wù)資格，成為國內(nèi)第一家獲得該項(xiàng)業(yè)務(wù)資格
上市銀行；2003年4月，正式辦理基金托管業(yè)務(wù)。招商銀行作為托管業(yè)務(wù)資質(zhì)最全的商業(yè)銀行之一，擁有
證券投資基金托管資格、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金托管機(jī)構(gòu)資格、受托投資管理托管業(yè)務(wù)托管資格、保險(xiǎn)資金托管
業(yè)務(wù)資格、企業(yè)年金基金托管業(yè)務(wù)資格、合格境外機(jī)構(gòu)投資者托管（QFII）資格、合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者托管
（QDII）資格、私募基金業(yè)務(wù)外包服務(wù)資格、存托憑證試點(diǎn)存托業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)資格。
招商銀行資產(chǎn)托管結(jié)合自身在托管行業(yè)深耕23年的專業(yè)能力和創(chuàng)新精神，推出“招商銀行托管+”服務(wù)
品牌，以“踐行價(jià)值銀行戰(zhàn)略，致力于成為專業(yè)更精、科技更強(qiáng)、服務(wù)更佳的客戶首選全球托管銀行”品牌
愿景為指引，以“值得信賴的專家、貼心服務(wù)的管家、讓價(jià)值持續(xù)增加、客戶的體驗(yàn)更佳”的“4+目標(biāo)”，
以創(chuàng)新的“服務(wù)產(chǎn)品化”為方法論，全方位助力資管機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展。招商銀行資產(chǎn)托管圍繞
資管全場景，打造了“如風(fēng)運(yùn)營”“大觀投研”“見微數(shù)據(jù)”三個(gè)服務(wù)子品牌，不斷創(chuàng)新托管系統(tǒng)、服務(wù)和
產(chǎn)品：在業(yè)內(nèi)率先推出“網(wǎng)上托管銀行系統(tǒng)”、托管業(yè)務(wù)綜合系統(tǒng)和“6S”托管服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，首家發(fā)布私募基
金績效分析報(bào)告，開辦國內(nèi)首個(gè)托管銀行網(wǎng)站，推出國內(nèi)首個(gè)托管大數(shù)據(jù)平臺(tái)，成功托管國內(nèi)第一只券商集
合資產(chǎn)管理計(jì)劃、第一只FOF、第一只信托資金計(jì)劃、第一只股權(quán)私募基金、第一家實(shí)現(xiàn)貨幣市場基金贖回
資金T+1到賬、第一只境外銀行QDII基金、第一只紅利ETF基金、第一只“1+N”基金專戶理財(cái)、第一家大
小非解禁資產(chǎn)、第一單TOT保管，實(shí)現(xiàn)從單一托管服務(wù)商向全面投資者服務(wù)機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，得到了同業(yè)認(rèn)可。
招商銀行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，社會(huì)影響力不斷提升,近年來獲得業(yè)內(nèi)各類獎(jiǎng)項(xiàng)榮譽(yù)。2016年5
月“托管通”榮獲《銀行家》2016中國金融創(chuàng)新“十佳金融產(chǎn)品創(chuàng)新獎(jiǎng)”；6月榮獲《財(cái)資》“中國最
佳托管銀行獎(jiǎng)”，成為國內(nèi)唯一獲得該獎(jiǎng)項(xiàng)的托管銀行；7月榮獲中國資產(chǎn)管理“金貝獎(jiǎng)”“最佳資產(chǎn)托管
銀行”、《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》“2016最佳資產(chǎn)托管銀行”。2017年5月榮獲《亞洲銀行家》“中國年度托
管銀行獎(jiǎng)”；6月榮獲《財(cái)資》“中國最佳托管銀行獎(jiǎng)”；“全功能網(wǎng)上托管銀行2.0”榮獲《銀行家》2017
中國金融創(chuàng)新“十佳金融產(chǎn)品創(chuàng)新獎(jiǎng)”。2018年1月榮獲中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司“2017年度優(yōu)秀
資產(chǎn)托管機(jī)構(gòu)”獎(jiǎng)；同月，托管大數(shù)據(jù)平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)榮獲2016-2017年度銀監(jiān)會(huì)系統(tǒng)“金點(diǎn)子”方案一
等獎(jiǎng)，以及中央金融團(tuán)工委、全國金融青聯(lián)第五屆“雙提升”金點(diǎn)子方案二等獎(jiǎng)；3月榮獲《中國基金報(bào)》
“最佳基金托管銀行”獎(jiǎng)；5月榮獲國際財(cái)經(jīng)權(quán)威媒體《亞洲銀行家》“中國年度托管銀行獎(jiǎng)”；12月榮獲
2018東方財(cái)富風(fēng)云榜“2018年度最佳托管銀行”、“20年最值得信賴托管銀行”獎(jiǎng)。2019年3月榮獲《中
國基金報(bào)》“2018年度最佳基金托管銀行”獎(jiǎng)；6月榮獲《財(cái)資》“中國最佳托管機(jī)構(gòu)”“中國最佳養(yǎng)老金
托管機(jī)構(gòu)”“中國最佳零售基金行政外包”三項(xiàng)大獎(jiǎng)；12月榮獲2019東方財(cái)富風(fēng)云榜“2019年度最佳托管
銀行”獎(jiǎng)。2020年1月，榮獲中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司“2019年度優(yōu)秀資產(chǎn)托管機(jī)構(gòu)”獎(jiǎng)項(xiàng)；6月
榮獲《財(cái)資》“中國境內(nèi)最佳托管機(jī)構(gòu)”“最佳公募基金托管機(jī)構(gòu)”“最佳公募基金行政外包機(jī)構(gòu)”三項(xiàng)大
獎(jiǎng)；10月榮獲《中國基金報(bào)》第二屆中國公募基金英華獎(jiǎng)“2019年度最佳基金托管銀行”獎(jiǎng)。2021年1月，
榮獲中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司“2020年度優(yōu)秀資產(chǎn)托管機(jī)構(gòu)”獎(jiǎng)項(xiàng)；同月榮獲2020東方財(cái)富風(fēng)云榜
“2020年度最受歡迎托管銀行”獎(jiǎng)項(xiàng)；2021年10月，《證券時(shí)報(bào)》“2021年度杰出資產(chǎn)托管銀行天璣獎(jiǎng)”；
2021年12月，榮獲《中國基金報(bào)》第三屆中國公募基金英華獎(jiǎng)“2020年度最佳基金托管銀行”；2022年
1月榮獲中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司“2021年度優(yōu)秀資產(chǎn)托管機(jī)構(gòu)、估值業(yè)務(wù)杰出機(jī)構(gòu)”獎(jiǎng)項(xiàng)；9月榮
獲《財(cái)資》“中國最佳托管銀行”“最佳公募基金托管銀行”“最佳理財(cái)托管銀行”三項(xiàng)大獎(jiǎng)；12月榮獲
《證券時(shí)報(bào)》“2022年度杰出資產(chǎn)托管銀行天璣獎(jiǎng)”；2023年1月榮獲中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
“2022年度優(yōu)秀資產(chǎn)托管機(jī)構(gòu)”、銀行間市場清算所股份有限公司“2022年度優(yōu)秀托管機(jī)構(gòu)”、全國銀行
間同業(yè)拆借中心“2022年度銀行間本幣市場托管業(yè)務(wù)市場創(chuàng)新獎(jiǎng)”三項(xiàng)大獎(jiǎng)；2023年4月，榮獲《中國基
金報(bào)》第二屆中國基金業(yè)創(chuàng)新英華獎(jiǎng)“托管創(chuàng)新獎(jiǎng)”；2023年9月，榮獲《中國基金報(bào)》中國基金業(yè)英華
獎(jiǎng)“公募基金25年基金托管示范銀行（全國性股份行）”；2023年12月，榮獲《東方財(cái)富風(fēng)云榜》“2023
年度托管銀行風(fēng)云獎(jiǎng)”。2024年1月，榮獲中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司“2023年度優(yōu)秀資產(chǎn)托管機(jī)構(gòu)”、
“2023年度估值業(yè)務(wù)杰出機(jī)構(gòu)”、“2023年度債市領(lǐng)軍機(jī)構(gòu)”、“2023年度中債綠債指數(shù)優(yōu)秀承銷機(jī)構(gòu)”
四項(xiàng)大獎(jiǎng)；2024年2月，榮獲泰康養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司“2023年度最佳年金托管合作伙伴”獎(jiǎng)。2024年
4月，榮獲中國基金報(bào)“中國基金業(yè)英華獎(jiǎng)-ETF20周年特別評(píng)選“優(yōu)秀ETF托管人””獎(jiǎng)。2024年6月，
榮獲上海清算所“2023年度優(yōu)秀托管機(jī)構(gòu)”獎(jiǎng)。2024年8月，在《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》主辦的2024資產(chǎn)管
理年會(huì)暨十七屆21世紀(jì)【金貝】資產(chǎn)管理競爭力研究案例發(fā)布盛典上，“招商銀行托管+”榮獲“2024卓
越影響力品牌”獎(jiǎng)項(xiàng)；2024年9月，在2024財(cái)聯(lián)社中國金融業(yè)“拓?fù)洫?jiǎng)”評(píng)選中，榮獲銀行業(yè)務(wù)類獎(jiǎng)項(xiàng)
“2024年資產(chǎn)托管銀行‘拓?fù)洫?jiǎng)’”；2024年12月，榮獲《中國證券報(bào)》“ETF金牛生態(tài)圈卓越托管機(jī)構(gòu)
（銀行）獎(jiǎng)”；2024年12月，榮獲《2024東方財(cái)富風(fēng)云際會(huì)》“年度托管銀行風(fēng)云獎(jiǎng)”。2025年1月，
榮獲中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司“2024年度優(yōu)秀資產(chǎn)托管機(jī)構(gòu)”獎(jiǎng)項(xiàng)、上海清算所“2024年度優(yōu)秀托
管機(jī)構(gòu)”獎(jiǎng)項(xiàng)；2025年2月，榮獲全國銀行間同業(yè)拆借中心“2024年度市場創(chuàng)新業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)”獎(jiǎng)項(xiàng)；2025年
3月，榮獲《中國基金報(bào)》2025年指數(shù)生態(tài)圈英華典型案例“指數(shù)產(chǎn)品托管機(jī)構(gòu)”獎(jiǎng)項(xiàng)；2025年6月，榮
獲《亞洲銀行家》“中國最佳托管銀行”“中國最佳股份制托管銀行”獎(jiǎng)項(xiàng)。2025年8月，在《21世紀(jì)經(jīng)
濟(jì)報(bào)道》主辦的2025資產(chǎn)管理年會(huì)暨十八屆21世紀(jì)【金貝】資產(chǎn)管理競爭力案例發(fā)布盛典上，“招商銀行
托管+”榮獲“2025卓越影響力品牌”獎(jiǎng)項(xiàng)。2025年12月，榮獲《2025東方財(cái)富風(fēng)云際會(huì)》“年度托管銀
行風(fēng)云獎(jiǎng)”。
（二）主要人員情況
繆建民先生，招商銀行董事長、非執(zhí)行董事，2020年9月起擔(dān)任招商銀行董事、董事長。中央財(cái)經(jīng)大
學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。中國共產(chǎn)黨第十九屆、二十屆中央委員會(huì)候補(bǔ)委員。招商局集團(tuán)有限公司董事
長。曾任中國人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司副董事長、總裁，中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司副董事長、總裁、董
事長，曾兼任中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司董事長，中國人保資產(chǎn)管理有限公司董事長，中國人民健康保
險(xiǎn)股份有限公司董事長，中國人民保險(xiǎn)（香港）有限公司董事長，人保資本投資管理有限公司董事長，中國
人民養(yǎng)老保險(xiǎn)有限責(zé)任公司董事長，中國人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司董事長。
王良先生，招商銀行黨委書記、執(zhí)行董事、行長。中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1995年6月
加入招商銀行，歷任招商銀行北京分行行長助理、副行長、行長，2012年6月起歷任招商銀行行長助理、
副行長、常務(wù)副行長，2022年5月起任招商銀行黨委書記，2022年6月起任招商銀行行長。兼任招商銀行
香港上市相關(guān)事宜之授權(quán)代表、招銀國際金融控股有限公司董事長、招銀國際金融有限公司董事長、招商永
隆銀行董事長、招聯(lián)消費(fèi)金融有限公司副董事長、招商局金融控股有限公司董事、中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)中間業(yè)務(wù)
專業(yè)委員會(huì)第四屆主任、中國金融會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)第六屆常務(wù)理事、廣東省第十四屆人大代表。
王穎女士，招商銀行副行長，南京大學(xué)政治經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)碩士，經(jīng)濟(jì)師。王穎女士1997年1月加入招商
銀行，歷任招商銀行北京分行行長助理、副行長，天津分行行長，深圳分行行長，招商銀行行長助理。2023
年11月起任招商銀行副行長。
孫樂女士，招商銀行資產(chǎn)托管部總經(jīng)理，碩士研究生畢業(yè)，2001年8月加入招商銀行至今，歷任招商
銀行合肥分行風(fēng)險(xiǎn)控制部副經(jīng)理、經(jīng)理、信貸管理部總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、公司銀行部總經(jīng)理、
中小企業(yè)金融部總經(jīng)理、投行與金融市場部總經(jīng)理；無錫分行行長助理、副行長；南京分行副行長；2021年
10月起先后任招商銀行資產(chǎn)托管部負(fù)責(zé)人、資產(chǎn)托管部總經(jīng)理，具有20余年銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在風(fēng)險(xiǎn)管理、
信貸管理、公司金融、資產(chǎn)托管等領(lǐng)域有深入的研究和豐富的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。
（三）基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
截至2025年12月31日，招商銀行股份有限公司累計(jì)托管1759只證券投資基金。
(四)托管人的內(nèi)部控制制度
1、內(nèi)部控制目標(biāo)
招商銀行確保托管業(yè)務(wù)嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)監(jiān)管制度，堅(jiān)持守法經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作的經(jīng)營理
念；形成科學(xué)合理的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，防范和化解經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，確保托管業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行和托
管資產(chǎn)的安全；建立有利于查錯(cuò)防弊、堵塞漏洞、消除隱患，保證業(yè)務(wù)穩(wěn)健運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)控制制度，確保托管
業(yè)務(wù)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)；確保內(nèi)控機(jī)制、體制的不斷改進(jìn)和各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度、流程的不斷完善。
2、內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)
招商銀行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)建立三級(jí)內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)防范體系：
一級(jí)內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)防范是在招商銀行總行風(fēng)險(xiǎn)管控層面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)防和控制；總行風(fēng)險(xiǎn)管理部、法
律合規(guī)部、審計(jì)部獨(dú)立對(duì)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)進(jìn)行評(píng)估監(jiān)督，并提出內(nèi)控提升管理建議。
二級(jí)內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)防范是招商銀行資產(chǎn)托管部設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)管理相關(guān)團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)部門內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防
和控制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷，提出整改方案，跟蹤整改情況，并直接向部門總經(jīng)理室報(bào)告。
三級(jí)內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)防范是招商銀行資產(chǎn)托管部在設(shè)置專業(yè)崗位時(shí)，遵循內(nèi)控制衡原則，視業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
程度制定相應(yīng)監(jiān)督制衡機(jī)制。
3、內(nèi)部控制原則
（1）全面性原則。內(nèi)部控制覆蓋各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程和操作環(huán)節(jié)、覆蓋所有團(tuán)隊(duì)和崗位，并由全部人員參與。
（2）審慎性原則。托管組織體系的構(gòu)成、內(nèi)部管理制度的建立均以防范風(fēng)險(xiǎn)、審慎經(jīng)營為出發(fā)點(diǎn)，體
現(xiàn)“內(nèi)控優(yōu)先”的要求。
（3）獨(dú)立性原則。招商銀行資產(chǎn)托管部各團(tuán)隊(duì)、各崗位職責(zé)保持相對(duì)獨(dú)立，不同托管資產(chǎn)之間、托管
資產(chǎn)和自有資產(chǎn)之間相互分離。內(nèi)部控制的檢查、評(píng)價(jià)部門獨(dú)立于內(nèi)部控制的建立和執(zhí)行部門。
（4）有效性原則。內(nèi)部控制有效性包含內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的有效性、內(nèi)部控制執(zhí)行的有效性。內(nèi)部控制設(shè)
計(jì)的有效性是指內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)覆蓋了所有應(yīng)關(guān)注的重要風(fēng)險(xiǎn)，且設(shè)計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施適當(dāng)。內(nèi)部控制執(zhí)行
的有效性是指內(nèi)部控制能夠按照設(shè)計(jì)要求嚴(yán)格有效執(zhí)行。
（5）適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制適應(yīng)招商銀行托管業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的需要，并能夠隨著托管業(yè)務(wù)經(jīng)營戰(zhàn)略、
經(jīng)營方針、經(jīng)營理念等內(nèi)部環(huán)境的變化和國家法律、法規(guī)、政策制度等外部環(huán)境的改變及時(shí)進(jìn)行修訂和完
善。
（6）防火墻原則。招商銀行資產(chǎn)托管部辦公場地與我行其他業(yè)務(wù)場地隔離，辦公網(wǎng)和業(yè)務(wù)網(wǎng)物理分離，
部門業(yè)務(wù)網(wǎng)和全行業(yè)務(wù)網(wǎng)防火墻策略分離，以達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)防范的目的。
（7）重要性原則。內(nèi)部控制在實(shí)現(xiàn)全面控制的基礎(chǔ)上，關(guān)注重要托管業(yè)務(wù)重要事項(xiàng)和高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)。
（8）制衡性原則。內(nèi)部控制能夠?qū)崿F(xiàn)在托管組織體系、機(jī)構(gòu)設(shè)置、權(quán)責(zé)分配及業(yè)務(wù)流程等方面相互制
約、相互監(jiān)督，同時(shí)兼顧運(yùn)營效率。
4、內(nèi)部控制措施
（1）完善的制度建設(shè)。招商銀行資產(chǎn)托管部從資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)控管理、產(chǎn)品受理、會(huì)計(jì)核算、資金清
算、崗位管理、檔案管理和信息管理等方面制定一系列規(guī)章制度，建立了三層制度體系，即：基本規(guī)定、業(yè)
務(wù)管理辦法和業(yè)務(wù)操作規(guī)程。制度結(jié)構(gòu)層次清晰、管理要求明確，滿足風(fēng)險(xiǎn)管理全覆蓋的要求，保證資產(chǎn)托
管業(yè)務(wù)科學(xué)化、制度化、規(guī)范化運(yùn)作。
（2）業(yè)務(wù)信息風(fēng)險(xiǎn)控制。招商銀行資產(chǎn)托管部在數(shù)據(jù)傳輸和保存方面有嚴(yán)格的加密和備份措施，采用
加密、直連方式傳輸數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)執(zhí)行異地實(shí)時(shí)備份，所有的業(yè)務(wù)信息須經(jīng)過嚴(yán)格的授權(quán)方能進(jìn)行訪問。
（3）客戶資料風(fēng)險(xiǎn)控制。招商銀行資產(chǎn)托管部對(duì)業(yè)務(wù)辦理過程中獲取的客戶資料嚴(yán)格保密，除法律法
規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及審計(jì)要求外，不向任何機(jī)構(gòu)、部門或個(gè)人泄露。
（4）信息技術(shù)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制。招商銀行對(duì)信息技術(shù)系統(tǒng)機(jī)房、權(quán)限管理實(shí)行雙人雙崗雙責(zé)，電腦機(jī)房
24小時(shí)值班并設(shè)置門禁，所有電腦設(shè)置密碼及相應(yīng)權(quán)限。業(yè)務(wù)網(wǎng)和辦公網(wǎng)、托管業(yè)務(wù)網(wǎng)與全行業(yè)務(wù)網(wǎng)雙分
離制度，與外部業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)實(shí)行防火墻保護(hù)，對(duì)信息技術(shù)系統(tǒng)采取兩地三中心的應(yīng)急備份管理措施等，保證信
息技術(shù)系統(tǒng)的安全。
（5）人力資源控制。招商銀行資產(chǎn)托管部通過建立良好的企業(yè)文化和員工培訓(xùn)、激勵(lì)機(jī)制、加強(qiáng)人力
資源管理及建立人才梯級(jí)隊(duì)伍及人才儲(chǔ)備機(jī)制，有效地進(jìn)行人力資源管理。
（五）基金托管人對(duì)基金管理人運(yùn)作基金進(jìn)行監(jiān)督的方法和程序
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)
定及基金合同、托管協(xié)議的約定，對(duì)基金投資范圍、投資比例、投資組合等情況的合法性、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督
和核查。
在為基金投資運(yùn)作所提供的基金清算和核算服務(wù)環(huán)節(jié)中，基金托管人對(duì)基金管理人發(fā)送的投資指令、基
金管理人對(duì)各基金費(fèi)用的提取與支付情況進(jìn)行檢查監(jiān)督，對(duì)違反法律法規(guī)、基金合同的指令拒絕執(zhí)行，并立
即通知基金管理人。
基金托管人如發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的投資指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，
或者違反基金合同約定，及時(shí)以書面形式通知基金管理人進(jìn)行整改，整改的時(shí)限應(yīng)符合法律法規(guī)及基金合同
允許的調(diào)整期限?；鸸芾砣耸盏酵ㄖ髴?yīng)及時(shí)核對(duì)確認(rèn)并以書面形式向基金托管人發(fā)出回函并改正?；?
管理人對(duì)基金托管人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)。
十八、境外托管人
（一）基本情況
名稱：布朗兄弟哈里曼銀行（Brown Brothers Harriman & Co.）
地址：140 Broadway New York,NY 10005
法定代表人：William B.Tyree (Managing Partner)
組織形式：合伙制（Partnership）
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
成立于1818年的布朗兄弟哈里曼銀行（“BBH”）是全球領(lǐng)先的托管銀行之一。BBH自1928年起已經(jīng)開始
在美國提供托管服務(wù)；1963年，BBH開始為客戶提供全球托管服務(wù)，是首批開展全球托管業(yè)務(wù)的美國銀行之
一。BBH的惠譽(yù)長期評(píng)級(jí)為A+，短期評(píng)級(jí)為F1。
（二）全球托管業(yè)務(wù)及主要人員情況
布朗兄弟哈里曼銀行的全球托管業(yè)務(wù)隸屬于本行的投資者服務(wù)部(Investor Services)。在全球范圍
內(nèi)，該部門由本行合伙人Seán Páircéir先生領(lǐng)導(dǎo)。在亞洲，該部門由本行合伙人Noriyasu Sonobe先生領(lǐng)
導(dǎo)。
作為一家全球化公司，BBH擁有服務(wù)全球跨境投資的專長，其全球托管網(wǎng)絡(luò)覆蓋近一百個(gè)市場。截至2024
年12月31日，全球托管資產(chǎn)規(guī)模為5.3萬億美元，其中超過70%是跨境投資資產(chǎn)。亞洲是BBH業(yè)務(wù)增長最快的
地區(qū)之一，其投身于亞洲市場迄今已逾30年，亞洲區(qū)服務(wù)的資產(chǎn)超8,000億美元。
“投資者服務(wù)部”（即全球托管）是公司最大的業(yè)務(wù)部門，擁有超過4,900名員工。BBH致力為客戶提供
穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，并根據(jù)客戶具體需求提供定制化的全面解決方案，真正做到“以客戶為中心”。由于堅(jiān)
持長期提供優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的客戶服務(wù)，BBH多年來在行業(yè)評(píng)比中屢獲殊榮，包括∶
《全球托管人》
2023年代理銀行調(diào)查2023 Agent Bank Survey
北美地區(qū)’年度代理行’North America Agent Bank of the Year
2023年度ETF Stream Awards 2023 ETF Stream Awards
2023年度ETF行政服務(wù)商2023 ETF Administrator of the Year
《全球投資者》
2021‘全球投資者’受益人調(diào)查Global Investor Beneficial Owners Survey 2021
BBH證券借貸服務(wù)獲一等榮譽(yù)BBH Securities Lending Earns Top Marks
《ETF Express》
《R&M調(diào)查》
Coalition Greenwich 2022：Ranked#1 for client service in FX
2018年度ETF托管行
2018ETFCustodianoftheYear
‘TheAsset’s’2019亞洲ETFAAA獎(jiǎng)TheAsset’sTripleAAsiaETFAwards2019
最佳托管銀行-RisingStar,香港BestCustodian-RisingStar,HongKong
‘TheAsset’s’2020、2021亞洲ETFAAA獎(jiǎng)TheAsset’sTripleAAsiaETFAwards2020&2021
香港最佳ETF托管銀行BestETFCustodianforHongKong
（三）境外托管人的職責(zé)
1、安全保管受托財(cái)產(chǎn)；
2、計(jì)算境外受托資產(chǎn)的資產(chǎn)凈值；
3、按照相關(guān)合同的約定，及時(shí)辦理受托資產(chǎn)的清算、交割事宜；
4、按照相關(guān)合同的約定和所適用國家、地區(qū)法律法規(guī)的規(guī)定，開設(shè)受托資產(chǎn)的資金賬戶以及證券賬
戶；
5、按照相關(guān)合同的約定，提供與受托資產(chǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的會(huì)計(jì)記錄、交易信息；
6、保存受托資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊以及其他相關(guān)資料；
7、其他由基金托管人委托其履行的職責(zé)。
十九、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
（一）基金份額銷售機(jī)構(gòu)
1、基金管理人直銷機(jī)構(gòu)（或稱“直銷機(jī)構(gòu)”）
（1）嘉實(shí)基金管理有限公司直銷中心
辦公地址 北京市豐臺(tái)區(qū)麗澤路16號(hào)院4號(hào)樓匯亞大廈12層
電話 （010）65215588 傳真 （010）65215577
聯(lián)系人 黃娜
（2）嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)上直銷
具體信息詳見本公司網(wǎng)站（www.jsfund.cn）。
2、非直銷銷售機(jī)構(gòu)
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，選擇符合要求的其他機(jī)構(gòu)銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站
公示。
（二）登記機(jī)構(gòu)
名稱 嘉實(shí)基金管理有限公司
住所 中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號(hào)1806A單元
辦公地址 北京市朝陽區(qū)建國門外大街21號(hào)北京國際俱樂部C座寫字樓12A層
法定代表人 經(jīng)雷
聯(lián)系人 梁凱
電話 （010）65215588
傳真 （010）65185678
（三）出具法律意見書的律師事務(wù)所
名稱 上海市通力律師事務(wù)所
住所、辦公地址 上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人 韓炯 聯(lián)系人 陳穎華
電話 （021）31358666 傳真 （021）31358600
經(jīng)辦律師 陳穎華、吳曹圓
（四）審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所
名稱 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所 中國上海市延安東路222號(hào)外灘中心30樓
辦公地址 中國上海市延安東路222號(hào)外灘中心30樓
法定代表人 唐戀炯 聯(lián)系人 郭新華
電話 +86(21)61418888 傳真 +86(21)63350003
經(jīng)辦注冊會(huì)計(jì)師 郭新華、強(qiáng)占新
二十、基金合同的內(nèi)容摘要
（一）基金合同當(dāng)事人的權(quán)利與義務(wù)
A、基金份額持有人的權(quán)利與義務(wù)
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受，基金投資者自依據(jù)基金合同
取得基金份額，即成為本基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人，直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱?
額持有人作為基金合同當(dāng)事人并不以在基金合同上書面簽章或簽字為必要條件。
除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，同一類別的每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《試行辦法》、《通知》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)
利包括但不限于：
（1）分享基金財(cái)產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn)；
（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請(qǐng)贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會(huì)或者召集基金份額持有人大會(huì)；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會(huì)，對(duì)基金份額持有人大會(huì)審議事項(xiàng)行使表決權(quán)；
（6）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
（8）對(duì)基金管理人、基金托管人損害其合法權(quán)益的行為依法提起仲裁；
（9）出席或者委派代表出席目標(biāo)ETF基金份額持有人大會(huì)，對(duì)目標(biāo)ETF基金份額持有人大會(huì)審議事項(xiàng)
行使表決權(quán)；
（10）法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)或基金合同規(guī)定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《試行辦法》、《通知》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義
務(wù)包括但不限于：
（1）認(rèn)真閱讀并遵守基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、業(yè)務(wù)規(guī)則以及基金管理人按照規(guī)定
就本基金發(fā)布的相關(guān)公告；
（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主做出投資決策，
自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)；
（3）關(guān)注基金信息披露，及時(shí)行使權(quán)利和履行義務(wù)；
（4）交納基金認(rèn)購、申購款項(xiàng)及法律法規(guī)和基金合同所規(guī)定的費(fèi)用；
（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者基金合同終止的有限責(zé)任；
（6）不從事任何有損基金及其他基金合同當(dāng)事人合法權(quán)益的活動(dòng)；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?
（9）發(fā)起資金提供方持有發(fā)起資金認(rèn)購的基金份額不少于3年；
（10）如實(shí)提供基金管理人或其銷售機(jī)構(gòu)依法要求提供的信息，并不時(shí)予以更新和補(bǔ)充；
（11）配合基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)開展反洗錢盡職調(diào)查，包括但不限于提供真實(shí)有效的身份證件或者其
他身份證明文件，準(zhǔn)確、完整填報(bào)身份信息，如實(shí)提供與交易和資金相關(guān)的資料等；不得從事洗錢活動(dòng)或者
為洗錢活動(dòng)提供便利；
（12）法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)或基金合同規(guī)定的其他義務(wù)。
B、基金管理人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《試行辦法》、《通知》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包
括但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨(dú)立運(yùn)用并管理基金財(cái)產(chǎn)；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他費(fèi)用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)；
（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管人違反了《基金合同》及國
家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報(bào)中國證監(jiān)會(huì)和其他監(jiān)管部門，并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時(shí)，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換為本基金提供銷售、支付結(jié)算、基金份額注冊登記、估值、投資顧問、法律、會(huì)計(jì)等
服務(wù)的機(jī)構(gòu)并確定相關(guān)費(fèi)率，對(duì)該等服務(wù)機(jī)構(gòu)的相關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)督和處理；
（9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機(jī)構(gòu)擔(dān)任基金登記機(jī)構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)并獲得《基金合同》規(guī)定的
費(fèi)用；
（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購與贖回申請(qǐng)；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對(duì)被投資公司行使證券持有人權(quán)利，為基金的利益行使因基金財(cái)產(chǎn)投
資所產(chǎn)生的其他權(quán)利；
（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金申請(qǐng)和辦理融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法律行為；
（15）選擇、更換證券經(jīng)紀(jì)商、期貨經(jīng)紀(jì)商或其他為基金提供服務(wù)的外部機(jī)構(gòu)；
（16）在不違反法律法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金開戶、認(rèn)購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換和非交易過戶
及其他相關(guān)業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)規(guī)則；
（17）代表基金份額持有人的利益行使因基金財(cái)產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF所產(chǎn)生的權(quán)利，基金合同另有約定
的除外；
（18）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)、外管局規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《試行辦法》、《通知》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包
括但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售、申購、贖
回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自基金合同生效之日起，以誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式管理和運(yùn)作基金
財(cái)產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，保證所管理的基金財(cái)產(chǎn)和基
金管理人的財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立，對(duì)所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進(jìn)行證券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財(cái)產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利
益，不得委托第三人運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當(dāng)合理的措施使計(jì)算基金份額認(rèn)購、申購、贖回和注銷價(jià)格的方法符合基金合同等法律文
件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計(jì)算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回的價(jià)格；
（9）進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；
（10）按照法律規(guī)定要求編制季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；
（11）嚴(yán)格按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報(bào)告義務(wù)；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計(jì)劃、投資意向等。除《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)
定另有規(guī)定或有權(quán)機(jī)關(guān)另有要求，或向?qū)徲?jì)、法律等外部專業(yè)顧問提供外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保
密，不向他人泄露；
（13）按基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分配基金收益；
（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請(qǐng)，及時(shí)、足額支付贖回款項(xiàng)；
（15）依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)或配合基金托管人、基金份
額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)；
（16）按規(guī)定保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的會(huì)計(jì)賬冊、報(bào)表、記錄和其他相關(guān)資料，保存期限不低于法
律法規(guī)規(guī)定的最低期限；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項(xiàng)文件或資料在規(guī)定時(shí)間發(fā)出，并且保證投資者能夠按照基金合
同規(guī)定的時(shí)間和方式，隨時(shí)查閱到與基金有關(guān)的公開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印
件；
（18）組織并參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)并通知基金托管人；
（20）因違反基金合同導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益時(shí)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其
賠償責(zé)任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和基金合同規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金托管人違反基金合同造成基金
財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，基金管理人應(yīng)為基金份額持有人利益向基金托管人追償；
（22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)第三方處理有關(guān)基金事務(wù)的行為承擔(dān)責(zé)任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌尚袨椋?
（24）基金管理人在募集期滿未能達(dá)到基金的備案條件，基金合同不能生效，基金管理人應(yīng)當(dāng)將已募集
資金并加計(jì)銀行同期活期存款利息在基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認(rèn)購人；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）按照《中華人民共和國反洗錢法》等有關(guān)反洗錢的法律法規(guī)和監(jiān)管要求履行反洗錢義務(wù)；
（28）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)、外管局規(guī)定的和基金合同約定的其他義務(wù)。
C、基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《試行辦法》、《通知》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包
括但不限于：
（1）自基金合同生效之日起，依法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定安全保管基金財(cái)產(chǎn)；
（2）依基金合同約定獲得基金托管費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他費(fèi)用；
（3）監(jiān)督基金管理人對(duì)本基金的投資運(yùn)作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反基金合同及國家法律法規(guī)行為，
對(duì)基金財(cái)產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的情形，應(yīng)呈報(bào)中國證監(jiān)會(huì)，并采取必要措施保護(hù)基金投資者
的利益；
（4）根據(jù)相關(guān)市場規(guī)則，為基金開設(shè)資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，為基金辦理證券交易資金
清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會(huì)；
（6）在基金管理人更換時(shí)，提名新的基金管理人；
（7）選擇、更換或撤銷境外托管人并與之簽署有關(guān)協(xié)議；
（8）法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)或基金合同規(guī)定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《試行辦法》、《通知》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包
括但不限于：
（1）以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財(cái)產(chǎn)，準(zhǔn)時(shí)將公司行為信息通知基金管理人，
確?；鸺皶r(shí)收取所有應(yīng)得收入；
（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合格的熟悉基金托管業(yè)務(wù)的
專職人員，負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，確?；鹭?cái)產(chǎn)的安全，保證
其托管的基金財(cái)產(chǎn)與基金托管人自有財(cái)產(chǎn)以及不同的基金財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立；對(duì)所托管的不同的基金分別設(shè)置
賬戶，獨(dú)立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨(dú)立；
（4）除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財(cái)產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利
益，不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；
（6）按規(guī)定開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶，按照基金合同的約定，根據(jù)基金管
理人的投資指令，及時(shí)辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定或有權(quán)機(jī)關(guān)另有要求，或
向?qū)徲?jì)、法律等外部專業(yè)顧問提供外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購、贖回價(jià)格；
（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；
（10）對(duì)基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告出具意見，說明基金管理人在各重要方面
的運(yùn)作是否嚴(yán)格按照基金合同的規(guī)定進(jìn)行；如果基金管理人有未執(zhí)行基金合同規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說明基金
托管人是否采取了適當(dāng)?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊、報(bào)表和其他相關(guān)資料不低于法律法規(guī)要求的最低年限；
（12）從基金管理人或其委托的登記機(jī)構(gòu)處接收并保存基金份額持有人名冊；
（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對(duì)；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項(xiàng)；
（15）依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人大會(huì)或配合基金管理人、基金
份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)；
（16）按照法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
（17）參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)和銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，并
通知基金管理人；
（19）因違反基金合同導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和基金合同規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金管理人因違反基金合同
造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)為基金份額持有人利益向基金管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；
（22）選擇符合《試行辦法》第十九條規(guī)定的境外托管人。對(duì)基金的境外財(cái)產(chǎn)，基金托管人可授權(quán)境外
托管人代為履行其承擔(dān)的職責(zé)；境外托管人在履行職責(zé)過程中，因本身過錯(cuò)、疏忽等原因而導(dǎo)致的基金財(cái)產(chǎn)
受損的，由基金托管人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；但基金托管人已按照謹(jǐn)慎、盡職的原則選擇、委任和監(jiān)督境外托管人，
且境外托管人已按照當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)、本基金合同及托管協(xié)議的要求保管托管資產(chǎn)的前提下，對(duì)境外托管人的
破產(chǎn)而產(chǎn)生的損失，基金托管人不承擔(dān)責(zé)任。在決定境外托管人是否存在過錯(cuò)、疏忽等不當(dāng)行為時(shí)，應(yīng)根據(jù)
基金托管人與境外托管人之間的協(xié)議適用法律及當(dāng)?shù)氐淖C券市場慣例決定；
（23）保護(hù)基金份額持有人利益，按照規(guī)定對(duì)基金日常投資行為和資金匯出入情況實(shí)施監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)投
資指令或資金匯出入違法、違規(guī)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向中國證監(jiān)會(huì)、外管局報(bào)告；
（24）每月結(jié)束后7個(gè)工作日內(nèi)，向中國證監(jiān)會(huì)和外管局報(bào)告基金管理人境外投資情況，并按相關(guān)規(guī)定
進(jìn)行國際收支申報(bào)；
（25）辦理基金管理人就管理本基金的有關(guān)結(jié)匯、售匯、收匯、付匯和人民幣資金結(jié)算業(yè)務(wù)；
（26）保存本基金的資金匯出、匯入、兌換、收匯、付匯、資金往來、委托及成交記錄等相關(guān)資料不低
于法律法規(guī)要求的最低年限；
（27）按照《中華人民共和國反洗錢法》等有關(guān)反洗錢的法律法規(guī)和監(jiān)管要求履行反洗錢義務(wù)；
（28）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)、外管局規(guī)定的和基金合同約定的其他義務(wù)。
（二）基金份額持有人大會(huì)
基金份額持有人大會(huì)由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代表有權(quán)代表基金份額持有
人出席會(huì)議并表決。就本部分所述基金份額持有人大會(huì)事宜，除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，
基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的權(quán)利。
A、召開事由
1、除法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)或基金合同另有規(guī)定外，當(dāng)需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額
持有人大會(huì)：
（1）終止基金合同；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式；
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)或提高銷售服務(wù)費(fèi)率；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會(huì)程序；
（10）對(duì)基金合同當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)；
（11）基金管理人代表本基金的基金份額持有人提議召開或召集目標(biāo)ETF基金份額持有人大會(huì)；
（12）法律法規(guī)或基金合同或中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會(huì)的事項(xiàng)。
2、盡管有前述約定，如屬于以下情況之一的，可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基
金份額持有人大會(huì)：
（1）法律法規(guī)要求增加的基金費(fèi)用的收?。?
（2）在基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)，且對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，調(diào)整本基
金的申購費(fèi)率、調(diào)低銷售服務(wù)費(fèi)率或變更收費(fèi)方式、調(diào)整本基金的基金份額類別的設(shè)置；
（3）本基金采取特殊申購或其他方式參與目標(biāo)ETF的申購贖回；
（4）由于目標(biāo)ETF終止上市或目標(biāo)ETF基金合同終止而變更為直接投資該標(biāo)的指數(shù)的指數(shù)基金；
（5）因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動(dòng)而應(yīng)當(dāng)對(duì)基金合同進(jìn)行修改；
（6）對(duì)基金合同的修改對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響或修改不涉及基金合同當(dāng)事人權(quán)利義
務(wù)關(guān)系發(fā)生變化；
（7）基金管理人、登記機(jī)構(gòu)、銷售機(jī)構(gòu)在法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購、申購、
贖回、轉(zhuǎn)換、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)的規(guī)則；
（8）對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，在履行適當(dāng)程序后，基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
（9）按照法律法規(guī)和基金合同規(guī)定不需召開基金份額持有人大會(huì)的其他情形。
B、會(huì)議召集人及召集方式
1、本基金基金份額持有人大會(huì)不設(shè)日常機(jī)構(gòu)。除法律法規(guī)規(guī)定或基金合同另有約定外，基金份額持有
人大會(huì)由基金管理人召集。
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召開時(shí)，由基金托管人召集。
3、基金托管人認(rèn)為有必要召開基金份額持有人大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣?
應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知基金托管人。基金管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)
自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)由基
金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。
4、代表基金份額10%以上（含10%，以基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計(jì)算，下同）的基金份額持
有人就同一事項(xiàng)書面要求召開基金份額持有人大會(huì)，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收
到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人?；?
管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%
以上的基金份額持有人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人提出書面提議?；鹜泄苋藨?yīng)當(dāng)自收到書面
提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人
決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開，并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。
5、代表基金份額10%以上的基金份額持有人就同一事項(xiàng)要求召開基金份額持有人大會(huì)，而基金管理人、
基金托管人都不召集的，單獨(dú)或合計(jì)代表基金份額10%以上的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前30
日?qǐng)?bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會(huì)的，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)
配合，不得阻礙、干擾。
6、基金份額持有人大會(huì)的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)、方式和權(quán)益登記日。
C、召開基金份額持有人大會(huì)的通知時(shí)間、通知內(nèi)容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會(huì)，召集人應(yīng)于會(huì)議召開前至少30日，按照《信息披露辦法》的規(guī)定在規(guī)定
媒介公告會(huì)議通知。基金份額持有人大會(huì)通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：
（1）會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議形式；
（2）會(huì)議擬審議的事項(xiàng)、議事程序和表決方式；
（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會(huì)的基金份額持有人的權(quán)益登記日；
（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代理有效期限等）、送達(dá)時(shí)間
和地點(diǎn)；
（5）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
（6）出席會(huì)議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項(xiàng)。
2、采取通訊開會(huì)方式并進(jìn)行表決的情況下，由會(huì)議召集人決定在會(huì)議通知中說明本次基金份額持有人
大會(huì)所采取的具體通訊方式、委托的公證機(jī)關(guān)及其聯(lián)系方式和聯(lián)系人、書面表決意見送達(dá)的截止時(shí)間和收取
方式。
3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如
召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基
金份額持有人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督。基金管
理人或基金托管人拒不派代表對(duì)書面表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響表決意見的計(jì)票效力。
D、基金份額持有人出席會(huì)議的方式
基金份額持有人大會(huì)可通過現(xiàn)場開會(huì)方式、通訊開會(huì)方式或法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、基金合同允許的其他
方式召開，會(huì)議的召開方式由會(huì)議召集人確定。
1、現(xiàn)場開會(huì)。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派代表出席，現(xiàn)場開會(huì)時(shí)基金
管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持有人大會(huì)，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，
不影響表決效力?，F(xiàn)場開會(huì)同時(shí)符合以下條件時(shí)，可以進(jìn)行基金份額持有人大會(huì)議程：
（1）親自出席會(huì)議者持有基金份額的憑證、受托出席會(huì)議者出具的委托人持有基金份額的憑證及委托
人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、基金合同和會(huì)議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管
理人持有的登記資料相符；
（2）經(jīng)核對(duì)，匯總到會(huì)者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金份額不少于本基
金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。若到會(huì)者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額少于
本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會(huì)召開時(shí)間的3個(gè)
月以后、6個(gè)月以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)重新召集基金份額持有人大會(huì)。重新召集的基金份額持有人大會(huì)到會(huì)
者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額應(yīng)不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會(huì)。通訊開會(huì)系指基金份額持有人將其對(duì)審議事項(xiàng)的表決意見以書面形式或大會(huì)公告載明的
其他方式在收取表決意見截止時(shí)間以前送達(dá)召集人指定的地址。通訊開會(huì)應(yīng)以書面方式或大會(huì)公告載明的
其他方式進(jìn)行表決。
在同時(shí)符合以下條件時(shí)，通訊開會(huì)的方式視為有效：
（1）會(huì)議召集人按基金合同約定公布會(huì)議通知后，在2個(gè)工作日內(nèi)連續(xù)公布相關(guān)提示性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）到指定地
點(diǎn)對(duì)書面表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督。會(huì)議召集人在基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理
人）和公證機(jī)關(guān)的監(jiān)督下按照會(huì)議通知規(guī)定的方式統(tǒng)計(jì)基金份額持有人的書面表決意見；基金托管人或基金
管理人經(jīng)通知不參與書面表決意見統(tǒng)計(jì)的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具書面意見或授權(quán)他人代表出具書面意見的，基金份額持有人所持有的基金份額不小
于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具書面意見或授權(quán)他人代表出具書面
意見基金份額持有人所持有的基金份額小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的
基金份額持有人大會(huì)召開時(shí)間的3個(gè)月以后、6個(gè)月以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)重新召集基金份額持有人大會(huì)。
重新召集的基金份額持有人大會(huì)應(yīng)當(dāng)有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具書面意
見或授權(quán)他人代表出具書面意見；
（4）上述第（3）項(xiàng)中直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出具書面意見的代理人，同
時(shí)提交的持有基金份額的憑證、受托出具書面意見的代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的
代理投票授權(quán)委托證明應(yīng)符合法律法規(guī)、基金合同和會(huì)議通知的規(guī)定，并與基金登記機(jī)構(gòu)記錄相符。
3、在不與法律法規(guī)沖突的前提下，基金份額持有人大會(huì)可通過網(wǎng)絡(luò)、電話、短信或其他方式召開，基
金份額持有人可以采用書面、網(wǎng)絡(luò)、電話、短信或其他方式進(jìn)行表決，具體方式由會(huì)議召集人確定并在會(huì)議
通知中列明。
4、基金份額持有人授權(quán)他人代為出席會(huì)議并表決的，授權(quán)方式可以采用書面、網(wǎng)絡(luò)、電話、短信或其
他方式，具體方式在會(huì)議通知中列明。
E、議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權(quán)
議事內(nèi)容為本部分“A、召開事由”中所述應(yīng)由基金份額持有人大會(huì)審議決定的事項(xiàng)。
基金份額持有人大會(huì)的召集人發(fā)出召集會(huì)議的通知后，對(duì)原有議事內(nèi)容的修改應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人
大會(huì)召開前及時(shí)公告。
基金份額持有人大會(huì)不得對(duì)未事先公告的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場開會(huì)
在現(xiàn)場開會(huì)的方式下，首先由大會(huì)主持人按照下列第G條規(guī)定程序確定和公布計(jì)票人，然后由大會(huì)主
持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，并形成大會(huì)決議。大會(huì)主持人為基金管理人授權(quán)出席會(huì)議的代表，在基
金管理人授權(quán)代表未能主持大會(huì)的情況下，由基金托管人授權(quán)其出席會(huì)議的代表主持；如果基金管理人授權(quán)
代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會(huì)，則由出席大會(huì)的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以
上（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會(huì)的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄?
人拒不出席或主持基金份額持有人大會(huì)，不影響基金份額持有人大會(huì)作出的決議的效力。
會(huì)議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會(huì)議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名稱）、身份證明
文件號(hào)碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）和聯(lián)系方式等事項(xiàng)。
（2）通訊開會(huì)
在通訊開會(huì)的情況下，首先由召集人在收取會(huì)議審議事項(xiàng)書面表決意見截止時(shí)間前至少提前30日公布
提案，在所通知的收取表決意見截止日期后2個(gè)工作日內(nèi)在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計(jì)全部有效表決，
在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下形成決議。
F、表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。
基金份額持有人大會(huì)決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分之一以上（含二
分之一）通過方為有效；除下列第2項(xiàng)所規(guī)定的須以特別決議通過事項(xiàng)以外的其他事項(xiàng)均以一般決議的方
式通過。
2、特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三分之二以上（含
三分之二）通過方可做出。除基金合同另有約定外，轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、更換基金管理人或者基金托管人、
終止基金合同、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會(huì)采取記名方式進(jìn)行投票表決。
采取通訊方式進(jìn)行表決時(shí)，除非在計(jì)票時(shí)有充分的相反證據(jù)證明，否則提交符合會(huì)議通知中規(guī)定的確認(rèn)
投資者身份文件的投資者視為有效出席的投資者，表面符合會(huì)議通知規(guī)定的書面表決意見視為有效表決，表
決意見模煳不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計(jì)入出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份
額總數(shù)。
基金份額持有人大會(huì)的各項(xiàng)提案或同一項(xiàng)提案內(nèi)并列的各項(xiàng)議題應(yīng)當(dāng)分開審議、逐項(xiàng)表決。
G、計(jì)票
1、現(xiàn)場開會(huì)
（1）如大會(huì)由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會(huì)的主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議開始后宣布在
出席會(huì)議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大會(huì)召集人授權(quán)的一名人士共同擔(dān)
任計(jì)票人；如大會(huì)由基金份額持有人自行召集或大會(huì)雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人
或基金托管人未出席大會(huì)的，基金份額持有人大會(huì)的主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議開始后宣布在出席會(huì)議的基金份額
持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔(dān)任計(jì)票人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸?huì)的，不影響計(jì)票的
效力。
（2）計(jì)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點(diǎn)并由大會(huì)主持人當(dāng)場公布計(jì)票結(jié)果。
（3）如果會(huì)議主持人或基金份額持有人或代理人對(duì)于提交的表決結(jié)果有異議，可以在宣布表決結(jié)果后
立即要求對(duì)所投票數(shù)進(jìn)行重新清點(diǎn)。計(jì)票人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行重新清點(diǎn)，重新清點(diǎn)以一次為限。重新清點(diǎn)后，大會(huì)主
持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場公布重新清點(diǎn)結(jié)果。
（4）計(jì)票過程應(yīng)由公證機(jī)關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大會(huì)的，不影響計(jì)票的效力。
2、通訊開會(huì)
在通訊開會(huì)的情況下，計(jì)票方式為：由大會(huì)召集人授權(quán)的兩名人士在基金托管人授權(quán)代表（若由基金托
管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進(jìn)行計(jì)票，并由公證機(jī)關(guān)對(duì)計(jì)票過程予以公證?；鸸芾砣?
或基金托管人拒不派代表對(duì)書面表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響計(jì)票和表決結(jié)果。
H、生效與公告
基金份額持有人大會(huì)的決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過之日起5日內(nèi)報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。
基金份額持有人大會(huì)的決議自表決通過之日起生效。該表決通過之日為基金份額持有人大會(huì)計(jì)票完成
且計(jì)票結(jié)果符合法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的決議通過條件之日。
基金份額持有人大會(huì)決議生效后應(yīng)按照《信息披露辦法》的規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議。生效的基金份
額持有人大會(huì)決議對(duì)全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有約束力。
I、本基金與目標(biāo)ETF之間在基金份額持有人大會(huì)方面的聯(lián)系
鑒于本基金是目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，本基金與目標(biāo)ETF之間在基金份額持有人大會(huì)方面存在一定的聯(lián)
系。
本基金的基金份額持有人可以憑所持有的本基金份額出席或者委派代表出席目標(biāo)ETF的基金份額持有
人大會(huì)并參與表決。在計(jì)算參會(huì)份額和計(jì)票時(shí)，其持有的享有表決權(quán)的基金份額數(shù)和表決票數(shù)為：在目標(biāo)
ETF基金份額持有人大會(huì)的權(quán)益登記日本基金所持有的目標(biāo)ETF份額的總數(shù)乘以該基金份額持有人所持有
的本基金份額占本基金總份額的比例，計(jì)算結(jié)果按照四舍五入的方法，保留到整數(shù)位。若本基金啟用側(cè)袋機(jī)
制且特定資產(chǎn)不包括目標(biāo)ETF，則本基金的主袋賬戶份額持有人可以憑持有的主袋賬戶份額直接參加或者委
派代表參加目標(biāo)ETF基金份額持有人大會(huì)并表決。
本基金的基金管理人不應(yīng)以本基金的名義代表本基金的全體基金份額持有人以目標(biāo)ETF的基金份額持
有人的身份行使表決權(quán)，但可接受本基金的特定基金份額持有人的委托以本基金的基金份額持有人代理人
的身份出席目標(biāo)ETF的基金份額持有人大會(huì)并參與表決。
本基金的基金管理人代表本基金的基金份額持有人提議召開或召集目標(biāo)ETF基金份額持有人大會(huì)的，
須先遵照本基金合同的約定召開本基金的基金份額持有人大會(huì)，本基金的基金份額持有人大會(huì)決定提議召
開或召集目標(biāo)ETF基金份額持有人大會(huì)的，由本基金基金管理人代表本基金的基金份額持有人提議召開或
召集目標(biāo)ETF基金份額持有人大會(huì)。
J、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間基金份額持有人大會(huì)的特殊約定
若本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制，則相關(guān)基金份額或表決權(quán)的比例指主袋份額持有人和側(cè)袋份額持有人分別持
有或代表的基金份額或表決權(quán)符合該等比例，但若相關(guān)基金份額持有人大會(huì)召集和審議事項(xiàng)不涉及側(cè)袋賬
戶的，則僅指主袋份額持有人持有或代表的基金份額或表決權(quán)符合該等比例：
1、基金份額持有人行使提議權(quán)、召集權(quán)、提名權(quán)所需單獨(dú)或合計(jì)代表相關(guān)基金份額10%以上（含10%）；
2、現(xiàn)場開會(huì)的到會(huì)者在權(quán)益登記日代表的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記日相關(guān)基金份額的二分之
一（含二分之一）；
3、通訊開會(huì)的直接出具書面意見或授權(quán)他人代表出具書面意見的基金份額持有人所持有的基金份額不
小于在權(quán)益登記日相關(guān)基金份額的二分之一（含二分之一）；
4、若參與基金份額持有人大會(huì)投票的基金份額持有人所持有的基金份額小于在權(quán)益登記日相關(guān)基金份
額的二分之一，召集人在原公告的基金份額持有人大會(huì)召開時(shí)間的3個(gè)月以后、6個(gè)月以內(nèi)就原定審議事項(xiàng)
重新召集的基金份額持有人大會(huì)應(yīng)當(dāng)有代表三分之一以上（含三分之一）相關(guān)基金份額的持有人參與或授權(quán)
他人參與基金份額持有人大會(huì)投票；
5、現(xiàn)場開會(huì)由出席大會(huì)的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金
份額持有人作為該次基金份額持有人大會(huì)的主持人；
6、一般決議須經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）通
過；
7、特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三分之二以上（含三分之二）
通過。
同一主側(cè)袋賬戶內(nèi)的每份基金份額具有平等的表決權(quán)。
K、本部分關(guān)于基金份額持有人大會(huì)召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規(guī)定，凡是直接引用
法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，基金管理人經(jīng)
與基金托管人協(xié)商一致，履行適當(dāng)程序并提前公告后，可直接對(duì)本部分內(nèi)容進(jìn)行修改和調(diào)整，無需召開基金
份額持有人大會(huì)審議。
（三）基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算
A、基金合同的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過的事項(xiàng)的，應(yīng)
召開基金份額持有人大會(huì)決議通過。對(duì)于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通
過的事項(xiàng)，由基金管理人和基金托管人同意，履行適當(dāng)程序后變更并公告。
2、關(guān)于基金合同變更的基金份額持有人大會(huì)決議自通過之日起生效。信息披露義務(wù)人應(yīng)在決議生效后
依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
B、基金合同的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，基金合同應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會(huì)決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個(gè)月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人承接的；
3、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合
要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會(huì)對(duì)解決方案進(jìn)行表決，
基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的；
4、基金合同約定的其他情形；
5、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。
C、基金財(cái)產(chǎn)的清算
1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)基金合同的終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)成立基金財(cái)產(chǎn)清算小組，基金
管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。
2、在基金財(cái)產(chǎn)清算小組接管基金財(cái)產(chǎn)之前，基金管理人和基金托管人應(yīng)按照基金合同和托管協(xié)議的規(guī)
定繼續(xù)履行保護(hù)基金財(cái)產(chǎn)安全的職責(zé)。
3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合《中華人民共和
國證券法》規(guī)定的注冊會(huì)計(jì)師、律師組成?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
4、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配。基金
財(cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。
5、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：
（1）基金財(cái)產(chǎn)清算小組成立后，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金財(cái)產(chǎn)；
（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報(bào)告；
（5）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告出具法律意見書；
（6）將清算報(bào)告報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案并公告；
（7）對(duì)基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。
6、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月，但因本基金所持證券的流動(dòng)性受到限制而不能及時(shí)變現(xiàn)、結(jié)算保證
金相關(guān)規(guī)定等客觀因素，清算期限相應(yīng)順延。
D、清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清
算小組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
E、基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅
款并清償基金債務(wù)后，按各類基金份額資產(chǎn)凈值的比例確定剩余財(cái)產(chǎn)在各類基金份額中的分配比例，并在各
類基金份額可分配的剩余財(cái)產(chǎn)范圍內(nèi)按各類別基金份額持有人持有的該類基金份額比例進(jìn)行分配。同一類
別的基金份額持有人持有的每一份基金份額對(duì)基金財(cái)產(chǎn)清算后本類別基金份額的剩余資產(chǎn)具有同等的分配
權(quán)。
F、基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會(huì)
計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案并公告?；鹭?cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國證
監(jiān)會(huì)備案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告。
G、基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低年限。
（四）爭議解決方式
各方當(dāng)事人同意，因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議，各方當(dāng)事人應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)
解解決。協(xié)商、調(diào)解不能解決的，應(yīng)當(dāng)將爭議提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲
裁委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為北京市。仲裁裁決是終局的，對(duì)仲裁各方當(dāng)事人均具有
約束力。仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)，除非仲裁裁決另有決定。
爭議處理期間，各方當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行基金合同規(guī)定的義務(wù)，維
護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
基金合同受中國法律（為本基金合同之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)法
律）管轄。
（五）基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
1、基金合同正本一式三份，除上報(bào)有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)一式一份外，基金管理人、基金托管人各持有一份，
每份具有同等的法律效力。
2、基金合同可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)的辦公場所和營業(yè)場所查閱。
二十一、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
（一）托管協(xié)議當(dāng)事人
A、基金管理人
名稱：嘉實(shí)基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號(hào)1806A單元
辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街21號(hào)北京國際俱樂部C座寫字樓12A層
郵政編碼：100005
法定代表人：經(jīng)雷
設(shè)立日期：1999年3月25日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字【1999】5號(hào)
組織形式：有限責(zé)任公司（外商投資、非獨(dú)資）
注冊資本：1.5億元人民幣
存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營
聯(lián)系電話：（010）6521 5588
B、基金托管人
名稱：招商銀行股份有限公司
住所：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈
辦公地址：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈
郵政編碼：518040
法定代表人：繆建民
成立時(shí)間：1987年4月8日
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：證監(jiān)基金字[2002]83號(hào)
經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理結(jié)算；辦理票據(jù)貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代
理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；同業(yè)拆借；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)及代
理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；提供保管箱服務(wù)。外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外幣兌換；國際結(jié)算；結(jié)匯、售匯；同業(yè)
外匯拆借；外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn)；外匯借款；外匯擔(dān)保；發(fā)行和代理發(fā)行股票以外的外幣有價(jià)證券；買賣
和代理買賣股票以外的外幣有價(jià)證券；自營和代客外匯買賣；資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù)；離岸金融業(yè)務(wù)。
經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
組織形式：股份有限公司
注冊資本：人民幣252.20億元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
（二）基金托管人對(duì)基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查
A、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及《基金合同》的約定，對(duì)基金投資范圍、投資比例、投資
限制、關(guān)聯(lián)方交易等進(jìn)行監(jiān)督?！痘鸷贤访鞔_約定基金投資證券選擇標(biāo)準(zhǔn)的，基金管理人應(yīng)事先或定期
向基金托管人提供投資品種池，以便基金托管人對(duì)基金實(shí)際投資是否符合基金合同關(guān)于證券選擇標(biāo)準(zhǔn)的約
定進(jìn)行監(jiān)督。
1.本基金的投資范圍為：
本基金主要投資于目標(biāo)ETF、境外交易的跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的公募基金、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股
（含存托憑證，下同）。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于依法發(fā)行或上市的其他股票、債券、
債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具（包括股指期貨、國債期貨、
股票期權(quán)等）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。其中在投資香港市場時(shí)，本基金可
通過合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（QDII）境外投資額度或內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制進(jìn)行投資。
本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資
范圍。
本基金投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值的
5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。股
指期貨、股票期權(quán)、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
2.本基金各類品種的投資比例、投資限制為：
基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：
（1）本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；
（2）本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括
結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等；
（3）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（4）本基金境外投資組合應(yīng)遵循以下限制：
1）本基金持有同一家銀行的存款不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%，其中銀行應(yīng)當(dāng)是中資商業(yè)銀行在境外
設(shè)立的分行或在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度達(dá)到中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)的境外銀行，但在基金托管賬
戶的存款不受此限制。
2）本基金持有與中國證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄國家或地區(qū)以外的其他國家或地區(qū)證券市場
掛牌交易的證券資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%，其中持有任一國家或地區(qū)市場的證券資產(chǎn)不得超過基金
資產(chǎn)凈值的3%。
3）基金持有非流動(dòng)性資產(chǎn)市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%。其中，非流動(dòng)性資產(chǎn)是指法律或基金合
同規(guī)定的流通受限證券以及中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他資產(chǎn)。
4）本基金持有境外基金的市值合計(jì)不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%，但持有貨幣市場基金不受此限制。
5）本基金管理人管理的全部基金（含本基金）持有任何一只境外基金，不得超過該境外基金總份額的
20%。
6）本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金資產(chǎn)凈值的100%。
7）本基金投資期貨支付的初始保證金、投資期權(quán)支付或收取的期權(quán)費(fèi)、投資柜臺(tái)交易衍生品支付的初
始費(fèi)用的總額不得高于基金資產(chǎn)凈值的10%。
8）本基金投資于遠(yuǎn)期合約、互換等柜臺(tái)交易金融衍生品，應(yīng)當(dāng)符合以下要求：所有參與交易的對(duì)手方
（中資商業(yè)銀行除外）應(yīng)當(dāng)具有不低于中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)；交易對(duì)手方應(yīng)當(dāng)至少每個(gè)工作
日對(duì)交易進(jìn)行估值，并且基金可在任何時(shí)候以公允價(jià)值終止交易；任一交易對(duì)手方的市值計(jì)價(jià)敞口不得超過
基金資產(chǎn)凈值的20%。
9）本基金可以參與證券借貸交易，并且應(yīng)當(dāng)遵守下列規(guī)定：
i）所有參與交易的對(duì)手方（中資商業(yè)銀行除外）應(yīng)當(dāng)具有中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)。
ii）應(yīng)當(dāng)采取市值計(jì)價(jià)制度進(jìn)行調(diào)整以確保擔(dān)保物市值不低于已借出證券市值的102%。
iii）借方應(yīng)當(dāng)在交易期內(nèi)及時(shí)向本基金支付已借出證券產(chǎn)生的所有股息、利息和分紅。一旦借方違約，
本基金根據(jù)協(xié)議和有關(guān)法律有權(quán)保留和處置擔(dān)保物以滿足索賠需要。
iv）除中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定外，擔(dān)保物可以是以下金融工具或品種：
a)現(xiàn)金。
b)存款證明。
c)商業(yè)票據(jù)。
d)政府債券。
e)中資商業(yè)銀行或由不低于中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)的境外金融機(jī)構(gòu)（作為交易對(duì)手方或
其關(guān)聯(lián)方的除外）出具的不可撤銷信用證。
v）本基金有權(quán)在任何時(shí)候終止證券借貸交易并在正常市場慣例的合理期限內(nèi)要求歸還任一或所有已借
出的證券。
vi）基金管理人應(yīng)當(dāng)對(duì)基金參與證券借貸交易中發(fā)生的任何損失負(fù)相應(yīng)責(zé)任。
10）本基金可以根據(jù)正常市場慣例參與正回購交易、逆回購交易，并且應(yīng)當(dāng)遵守下列規(guī)定：
i）所有參與正回購交易的對(duì)手方（中資商業(yè)銀行除外）應(yīng)當(dāng)具有中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)信用
評(píng)級(jí)。
ii）參與正回購交易，應(yīng)當(dāng)采取市值計(jì)價(jià)制度對(duì)賣出收益進(jìn)行調(diào)整以確保現(xiàn)金不低于已售出證券市值的
102%。一旦買方違約，本基金根據(jù)協(xié)議和有關(guān)法律有權(quán)保留或處置賣出收益以滿足索賠需要。
iii）買方應(yīng)當(dāng)在正回購交易期內(nèi)及時(shí)向本基金支付售出證券產(chǎn)生的所有股息、利息和分紅。
iv）參與逆回購交易，應(yīng)當(dāng)對(duì)購入證券采取市值計(jì)價(jià)制度進(jìn)行調(diào)整以確保已購入證券市值不低于支付現(xiàn)
金的102%。一旦賣方違約，本基金根據(jù)協(xié)議和有關(guān)法律有權(quán)保留或處置已購入證券以滿足索賠需要。
v）基金管理人應(yīng)當(dāng)對(duì)基金參與證券正回購交易、逆回購交易中發(fā)生的任何損失負(fù)相應(yīng)責(zé)任。
11）本基金參與證券借貸交易、正回購交易，所有已借出而未歸還證券總市值或所有已售出而未回購證
券總市值均不得超過基金總資產(chǎn)的50%。前項(xiàng)比例限制計(jì)算，基金因參與證券借貸交易、正回購交易而持有
的擔(dān)保物、現(xiàn)金不得計(jì)入基金總資產(chǎn)。
12）為應(yīng)付贖回、交易清算等臨時(shí)用途，借入現(xiàn)金的比例不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%。
（5）本基金境內(nèi)投資組合應(yīng)遵循以下限制：
1）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10％；
2）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；
3）本基金持有的同一(指同一信用級(jí)別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10％；
4）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超過其各類資產(chǎn)支
持證券合計(jì)規(guī)模的10％；
5）基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報(bào)的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基金所申報(bào)的股票數(shù)
量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
6）本基金若參與股指期貨交易，應(yīng)當(dāng)遵守下列投資限制：
①本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價(jià)值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；
②本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基
金資產(chǎn)凈值的5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收
申購款等；
③本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨、國債期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券市值之和，不得超過
基金資產(chǎn)凈值的100%。
其中，有價(jià)證券指股票、目標(biāo)ETF、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入
返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；
④本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價(jià)值不得超過基金持有的股票總市值及目標(biāo)ETF
的20%；
⑤本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價(jià)值，合計(jì)（軋差計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合《基金合同》
關(guān)于股票投資比例的有關(guān)規(guī)定；
⑥本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)
凈值的20%；
7）本基金若參與國債期貨交易，應(yīng)當(dāng)符合下列投資限制：
①本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價(jià)值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；
②本基金在任何交易日日終，在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于
基金資產(chǎn)凈值的5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)
收申購款等；
③本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨、國債期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券市值之和，不得超過
基金資產(chǎn)凈值的100%。
其中，有價(jià)證券指股票、目標(biāo)ETF、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入
返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；
④本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價(jià)值不得超過基金持有的債券總市值的30%；
⑤本基金所持有的債券(不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券)市值和買入、賣出國債期貨合約價(jià)值，合計(jì)
(軋差計(jì)算)應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于債券投資比例的有關(guān)約定；
⑥本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)
凈值的30%；
8）本基金若參與股票期權(quán)交易，應(yīng)當(dāng)遵守下列投資限制：
①本基金因未平倉的股票期權(quán)合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；
②本基金開倉賣出認(rèn)購股票期權(quán)的，應(yīng)持有足額標(biāo)的證券；開倉賣出認(rèn)沽股票期權(quán)的，應(yīng)持有合約行權(quán)
所需的全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認(rèn)可的可沖抵股票期權(quán)保證金的現(xiàn)金等價(jià)物；
③本基金未平倉的股票期權(quán)合約面值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約面值按照行權(quán)價(jià)乘以合
約乘數(shù)計(jì)算；
9）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行；
10）本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟匈Y產(chǎn)支持證券期間，
如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)予以全部賣出；
11）本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；因證券市場波動(dòng)、上
市公司股票停牌、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主
動(dòng)新增流動(dòng)性受限資產(chǎn)的投資；
12）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對(duì)手開展逆回購交易的，可接受
質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致；
13）本基金若參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)符合下列投資限制：
①出借證券資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%，出借期限在10個(gè)交易日以上的出借證券應(yīng)納入《流動(dòng)
性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》所述流動(dòng)性受限證券的范圍；
②本基金參與出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過基金持有該證券總量的50%；
③最近6個(gè)月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；
④證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平均計(jì)算；
因證券市場波動(dòng)、上市公司合并、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合上述規(guī)定
的，基金管理人不得新增出借業(yè)務(wù)；
14）本基金參與融資的，每個(gè)交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有價(jià)證券市值之和，不得
超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
（6）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和基金合同約定的其他投資限制。
對(duì)于上述第（1）條、第（3）條，因證券、期貨市場波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動(dòng)、標(biāo)的指數(shù)
成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性限制、目標(biāo)ETF暫停申購、贖回或二級(jí)市場交易停牌等基金管理人之外
的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在證券可交易之日起30個(gè)交易日內(nèi)
進(jìn)行調(diào)整。對(duì)于上述第（4）條第1）、2）、3）、4）、5）項(xiàng)，若基金超過規(guī)定的投資比例限制，應(yīng)當(dāng)在超
過比例后30個(gè)工作日內(nèi)采用合理的商業(yè)措施減倉以符合投資比例限制要求。對(duì)于上述第（5）條第1）-9）、
14）項(xiàng)，因證券、期貨市場波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動(dòng)、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股
流動(dòng)性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在所
涉證券可交易之日起10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情形除外。法律法規(guī)另有規(guī)定的，
從其規(guī)定。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的有關(guān)約定。在
上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基金合同的約定?；鹜泄苋藢?duì)基金投資的監(jiān)督與檢查
自基金合同生效之日起開始。
對(duì)于因交易對(duì)手違約、境外證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)破產(chǎn)等情形給基金財(cái)產(chǎn)造成損失的，基金管理人應(yīng)從維護(hù)投資
者利益出發(fā)，向交易對(duì)手、境外證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)主張權(quán)利，盡可能將由此給基金財(cái)產(chǎn)造成的損失降到最低。
3.目標(biāo)ETF發(fā)生相關(guān)變更情形的處理方式
在標(biāo)的指數(shù)符合法律法規(guī)要求的情況下，但目標(biāo)ETF出現(xiàn)下述情形之一的，本基金將由投資于目標(biāo)ETF
的聯(lián)接基金變更為直接投資該標(biāo)的指數(shù)的指數(shù)基金，無需召開基金份額持有人大會(huì)；若屆時(shí)本基金管理人已
有跟蹤該標(biāo)的指數(shù)的指數(shù)基金，則本基金將本著維護(hù)投資者合法權(quán)益的原則，履行適當(dāng)?shù)某绦蚝筮x取其他合
適的指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)。相應(yīng)地，本基金基金合同中將刪除關(guān)于目標(biāo)ETF的表述部分，或變更標(biāo)的指數(shù)，屆
時(shí)將由基金管理人另行公告。
（1）目標(biāo)ETF交易方式發(fā)生重大變更致使本基金的投資策略難以實(shí)現(xiàn)；
（2）目標(biāo)ETF終止上市；
（3）目標(biāo)ETF基金合同終止；
（4）目標(biāo)ETF與其他基金進(jìn)行合并；
（5）目標(biāo)ETF的基金管理人發(fā)生變更（但變更后的本基金與目標(biāo)ETF的基金管理人相同的除外）；
（6）中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形。
若目標(biāo)ETF變更標(biāo)的指數(shù)，本基金將在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)變更標(biāo)的指數(shù)且繼續(xù)投資于該目標(biāo)ETF。
4.本基金財(cái)產(chǎn)不得用于以下投資或者活動(dòng)：
（1）為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列境內(nèi)投資或者活動(dòng)：
1）承銷證券；
2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
4）買賣除目標(biāo)ETF以外的其他基金份額，但是中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；
5）向其基金管理人、基金托管人出資；
6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；
7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。
（2）為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列境外投資或者活動(dòng)：
1）承銷證券；
2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
4）向本基金的基金管理人、基金托管人出資；
5）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；
6）購買不動(dòng)產(chǎn)；
7）購買房地產(chǎn)抵押按揭；
8）購買貴重金屬或代表貴重金屬的憑證；
9）購買實(shí)物商品；
10）除應(yīng)付贖回、交易清算等臨時(shí)用途以外，借入現(xiàn)金；
11）利用融資購買證券，但投資金融衍生品除外；
12）參與未持有基礎(chǔ)資產(chǎn)的賣空交易；
13）購買證券用于控制或影響發(fā)行該證券的機(jī)構(gòu)或其管理層；
14）直接投資與實(shí)物商品相關(guān)的衍生品；
15）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。
（3）除標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股之外，基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及
其控股股東、實(shí)際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其
他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合本基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益
沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評(píng)估機(jī)制，按照市場公平合理價(jià)格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人
的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會(huì)審議，并經(jīng)過三分之二以上（含三
分之二）的獨(dú)立董事通過?；鸸芾砣硕聲?huì)應(yīng)至少每半年對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審查。
5.法律法規(guī)或監(jiān)管部門對(duì)基金合同所述投資比例、投資限制、組合限制、禁止行為等作出強(qiáng)制性調(diào)整
的，本基金應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)或監(jiān)管部門的規(guī)定執(zhí)行。
B、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對(duì)基金管理人選擇存款銀行進(jìn)行監(jiān)督。
基金投資銀行定期存款的，基金管理人應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，確定符合條件的所有
存款銀行的名單，并及時(shí)提供給基金托管人，基金托管人應(yīng)據(jù)以對(duì)基金投資銀行存款的交易對(duì)手是否符合有
關(guān)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督。如基金管理人未提供名單，視為認(rèn)可所有存款銀行。對(duì)于不符合規(guī)定的銀行存款，基金托
管人可以拒絕執(zhí)行，并通知基金管理人。
1.本基金投資銀行存款應(yīng)符合如下規(guī)定：
本基金投資于有固定期限銀行存款的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%，但投資于有存款期限，根據(jù)
協(xié)議可提前支取的銀行存款，不受上述比例限制；投資于具有基金托管人資格的同一商業(yè)銀行的銀行存款、
同業(yè)存單占基金資產(chǎn)凈值的比例合計(jì)不得超過20%，投資于不具有基金托管人資格的同一商業(yè)銀行的銀行
存款、同業(yè)存單占基金資產(chǎn)凈值的比例合計(jì)不得超過5%。
有關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管部門制定或修改新的定期存款投資政策，基金管理人履行適當(dāng)程序后，可相應(yīng)調(diào)整
投資組合限制的規(guī)定。
2.基金管理人負(fù)責(zé)對(duì)本基金存款銀行的評(píng)估與研究，建立健全銀行存款的業(yè)務(wù)流程、崗位職責(zé)、風(fēng)險(xiǎn)控
制措施和監(jiān)察稽核制度，切實(shí)防范有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。基金托管人負(fù)責(zé)對(duì)本基金銀行定期存款業(yè)務(wù)的監(jiān)督與核查，審
查、復(fù)核相關(guān)協(xié)議、賬戶資料、投資指令、存款證實(shí)書等有關(guān)文件，切實(shí)履行托管職責(zé)。
（1）基金管理人負(fù)責(zé)管理信用風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)主要包括存款銀行的信用等級(jí)、存款銀行的支付能力等
涉及到存款銀行選擇方面的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）基金管理人負(fù)責(zé)管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前
支取或到期支取而存款銀行未能及時(shí)兌付的風(fēng)險(xiǎn)、基金投資銀行存款不能滿足基金正常結(jié)算業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、因
全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息損失影響估值等涉及到基金流動(dòng)性方面的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）基金管理人須加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制制度的建設(shè)。如因基金管理人員工職務(wù)行為違規(guī)或違約導(dǎo)致基金
財(cái)產(chǎn)受到損失的，需由基金管理人承擔(dān)由此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。
（4）基金管理人與基金托管人在開展基金存款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守《基金法》、《運(yùn)作辦法》等有關(guān)
法律法規(guī)，以及國家有關(guān)賬戶管理、利率管理、支付結(jié)算等的各項(xiàng)規(guī)定。
C、基金投資銀行存款協(xié)議的簽訂、賬戶開設(shè)與管理、投資指令與資金劃付、賬目核對(duì)、到期兌付、提
前支取
1.基金投資銀行存款協(xié)議的簽訂
（1）基金管理人應(yīng)在《存款協(xié)議書》中明確存款證實(shí)書或其他有效存款憑證的辦理方式、郵寄地址、
聯(lián)系人和聯(lián)系電話，以及存款證實(shí)書或其他有效憑證在郵寄過程中遺失后，存款余額的確認(rèn)及兌付辦法等。
（2）由存款銀行指定的存放存款的分支機(jī)構(gòu)（以下簡稱“存款分支機(jī)構(gòu)”）寄送或上門交付存款證實(shí)
書或其他有效存款憑證的，基金托管人可向存款分支機(jī)構(gòu)的上級(jí)行發(fā)出存款余額詢證函，存款分支機(jī)構(gòu)及其
上級(jí)行應(yīng)予配合。
（3）基金管理人應(yīng)在《存款協(xié)議書》中規(guī)定，基金存放到期或提前兌付的資金應(yīng)全部劃轉(zhuǎn)到指定的基
金托管賬戶，并在《存款協(xié)議書》寫明賬戶名稱和賬號(hào)，未劃入指定賬戶的，由存款銀行承擔(dān)一切責(zé)任。
（4）基金管理人應(yīng)在《存款協(xié)議書》中規(guī)定，在存期內(nèi)，如本基金銀行賬戶、預(yù)留印鑒發(fā)生變更，管
理人應(yīng)及時(shí)書面通知存款行，書面通知應(yīng)加蓋基金托管人預(yù)留印鑒。存款分支機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)就變更事項(xiàng)向基金
管理人、基金托管人出具正式書面確認(rèn)書。變更通知的送達(dá)方式同開戶手續(xù)。在存期內(nèi)，存款分支機(jī)構(gòu)和基
金托管人的指定聯(lián)系人變更，應(yīng)及時(shí)加蓋公章書面通知對(duì)方。
（5）基金管理人應(yīng)在《存款協(xié)議書》中規(guī)定，因定期存款產(chǎn)生的存單不得被質(zhì)押或以任何方式被抵押，
不得用于轉(zhuǎn)讓和背書。
2.基金投資銀行存款時(shí)的賬戶開設(shè)與管理
（1）基金投資于銀行存款時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)依據(jù)基金管理人與存款銀行簽訂的《存款協(xié)議書》等，
以基金的名義在存款銀行總行或授權(quán)分行指定的分支機(jī)構(gòu)開立銀行賬戶。
（2）基金投資于銀行存款時(shí)的預(yù)留印鑒由基金托管人保管和使用。
3.存款憑證傳遞、賬目核對(duì)及到期兌付
（1）存款證實(shí)書等存款憑證傳遞
存款資金只能存放于存款銀行總行或者其授權(quán)分行指定的分支機(jī)構(gòu)。基金管理人應(yīng)在《存款協(xié)議書》中
規(guī)定，存款銀行分支機(jī)構(gòu)應(yīng)為基金開具存款證實(shí)書或其他有效存款憑證（下稱“存款憑證”），該存款憑證
為基金存款確認(rèn)或到期提款的有效憑證，且對(duì)應(yīng)每筆存款僅能開具唯一存款憑證。資金到賬當(dāng)日，由存款銀
行分支機(jī)構(gòu)指定的會(huì)計(jì)主管傳真一份存款憑證復(fù)印件并與基金托管人電話確認(rèn)收妥后，將存款憑證原件通
過快遞寄送或上門交付至基金托管人指定聯(lián)系人；若存款銀行分支機(jī)構(gòu)代為保管存款憑證的，由存款銀行分
支機(jī)構(gòu)指定會(huì)計(jì)主管傳真一份存款憑證復(fù)印件并與基金托管人電話確認(rèn)收妥。
（2）存款憑證的遺失補(bǔ)辦
存款憑證在郵寄過程中遺失的，由基金管理人向存款銀行提出補(bǔ)辦申請(qǐng)，基金管理人應(yīng)督促存款銀行盡
快補(bǔ)辦存款憑證，并按以上（1）的方式快遞或上門交付至基金托管人，原存款憑證自動(dòng)作廢。
（3）賬目核對(duì)
每個(gè)工作日，基金管理人應(yīng)與基金托管人核對(duì)各項(xiàng)銀行存款投資余額及應(yīng)計(jì)利息。
基金管理人應(yīng)在《存款協(xié)議書》中規(guī)定，對(duì)于存期超過3個(gè)月的定期存款，存款銀行應(yīng)于每季末后5個(gè)
工作日內(nèi)向基金托管人指定人員寄送對(duì)賬單。因存款銀行未寄送對(duì)賬單造成的資金被挪用、盜取的責(zé)任由存
款銀行承擔(dān)。
存款銀行應(yīng)配合基金托管人對(duì)存款憑證的詢證，并在詢證函上加蓋存款銀行公章寄送至基金托管人指
定聯(lián)系人。
（4）到期兌付
基金管理人提前通知基金托管人通過快遞將存款憑證原件寄給存款銀行分支機(jī)構(gòu)指定的會(huì)計(jì)主管。存
款銀行未收到存款憑證原件的，應(yīng)與基金托管人電話詢問。存款到期前基金管理人與存款銀行確認(rèn)存款憑證
收到并于到期日兌付存款本息事宜。
基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金額不符時(shí)，通知基金管理人與存款銀行接洽存
款到賬時(shí)間及利息補(bǔ)付事宜?；鸸芾砣藨?yīng)將接洽結(jié)果告知基金托管人，基金托管人收妥存款本息的當(dāng)日通
知基金管理人。
基金管理人應(yīng)在《存款協(xié)議書》中規(guī)定，存款憑證在郵寄過程中遺失的，存款銀行應(yīng)立即通知基金托管
人，基金托管人在原存款憑證復(fù)印件上加蓋公章并出具相關(guān)證明文件后，與存款銀行指定會(huì)計(jì)主管電話確認(rèn)
后，存款銀行應(yīng)在到期日將存款本息劃至指定的基金資金賬戶。如果存款到期日為法定節(jié)假日，存款銀行順
延至到期后第一個(gè)工作日支付，存款銀行需按原協(xié)議約定利率和實(shí)際延期天數(shù)支付延期利息。
4.提前支取
如果在存款期限內(nèi)，由于基金規(guī)模發(fā)生縮減的原因或者出于流動(dòng)性管理的需要等原因，基金管理人可以
提前支取全部或部分資金。
提前支取的具體事項(xiàng)按照基金管理人與存款銀行簽訂的《存款協(xié)議書》執(zhí)行。
5.基金投資銀行存款的監(jiān)督
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人在進(jìn)行存款投資時(shí)有違反有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定的行
為，應(yīng)及時(shí)以書面形式通知基金管理人在10個(gè)工作日內(nèi)糾正?；鸸芾砣藢?duì)基金托管人通知的違規(guī)事項(xiàng)未
能在10個(gè)工作日內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)?；鹜泄苋税l(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，
應(yīng)立即報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)，同時(shí)通知基金管理人在10個(gè)工作日內(nèi)糾正或拒絕結(jié)算，若因基金管理人拒不執(zhí)行
造成基金財(cái)產(chǎn)損失的，相關(guān)損失由基金管理人承擔(dān)，基金托管人不承擔(dān)任何責(zé)任。
D、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對(duì)基金管理人參與銀行間債券市場進(jìn)
行監(jiān)督。基金管理人應(yīng)在基金投資運(yùn)作之前向基金托管人提供符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的、經(jīng)慎重選擇的、
本基金適用的銀行間債券市場交易對(duì)手名單并約定各交易對(duì)手所適用的交易結(jié)算方式?；鸸芾砣擞胸?zé)任
確保及時(shí)將更新后的交易對(duì)手名單發(fā)送給基金托管人，否則由此造成的損失應(yīng)由基金管理人承擔(dān)?；鸸芾?
人應(yīng)嚴(yán)格按照交易對(duì)手名單的范圍在銀行間債券市場選擇交易對(duì)手?；鹜泄苋吮O(jiān)督基金管理人是否按事
前提供的銀行間債券市場交易對(duì)手名單進(jìn)行交易。在基金存續(xù)期間基金管理人可以調(diào)整交易對(duì)手名單，但應(yīng)
將調(diào)整結(jié)果至少提前一個(gè)工作日書面通知基金托管人。新名單確定時(shí)已與本次剔除的交易對(duì)手所進(jìn)行但尚
未結(jié)算的交易，仍應(yīng)按照協(xié)議進(jìn)行結(jié)算，但不得再發(fā)生新的交易。如基金管理人根據(jù)市場需要臨時(shí)調(diào)整銀行
間債券交易對(duì)手名單及結(jié)算方式的，應(yīng)向基金托管人說明理由，并在與交易對(duì)手發(fā)生交易前3個(gè)交易日內(nèi)
與基金托管人協(xié)商解決。如基金管理人在基金投資運(yùn)作之前未向基金托管人提供銀行間債券市場交易對(duì)手
名單的，視為基金管理人認(rèn)可全市場交易對(duì)手。
基金管理人負(fù)責(zé)對(duì)交易對(duì)手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規(guī)則進(jìn)行交易，并負(fù)責(zé)向不履行合同
的交易對(duì)手追償，如基金管理人存在過錯(cuò)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任?；鹜泄苋藙t根據(jù)銀行間債券市場成交
單對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督。如基金托管人事后發(fā)現(xiàn)基金管理人沒有按照事先約定的交易對(duì)手進(jìn)行交易時(shí)，
基金托管人應(yīng)及時(shí)提醒基金管理人，基金托管人不承擔(dān)由此造成的任何損失和責(zé)任。
E、本基金投資流通受限證券，應(yīng)遵守《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問題的通知》
等有關(guān)監(jiān)管規(guī)定。
1.本協(xié)議所指的流通受限證券與上文所述的流動(dòng)性受限資產(chǎn)并不完全一致，包括由法律法規(guī)或中國證
監(jiān)會(huì)規(guī)范的非公開發(fā)行股票、公開發(fā)行股票網(wǎng)下配售部分等在發(fā)行時(shí)明確一定期限鎖定期的可交易證券，不
包括由于發(fā)布重大消息或其他原因而臨時(shí)停牌的證券、已發(fā)行未上市證券、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限
證券。
本基金可以投資經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的非公開發(fā)行證券，且限于由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中央
國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司或銀行間市場清算所股份有限公司負(fù)責(zé)登記和存管的，并可在證券交易所或全
國銀行間債券市場交易的證券。
本基金不得投資未經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的非公開發(fā)行證券。
本基金不得投資有鎖定期但鎖定期不明確的證券。
2.基金管理人應(yīng)在基金首次投資非公開發(fā)行股票前，向基金托管人提供經(jīng)基金管理人董事會(huì)批準(zhǔn)的有
關(guān)基金投資流通受限證券的投資決策流程、風(fēng)險(xiǎn)控制制度?；鹜顿Y非公開發(fā)行股票，基金管理人還應(yīng)提供
基金管理人董事會(huì)批準(zhǔn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案。上述資料應(yīng)包括但不限于基金投資流通受限證券的投資額
度和投資比例控制情況。
基金管理人應(yīng)至少于首次執(zhí)行投資指令之前兩個(gè)工作日將上述資料書面發(fā)至基金托管人?；鹜泄苋?
應(yīng)在收到上述資料后兩個(gè)工作日內(nèi)，以書面或其他雙方認(rèn)可的方式確認(rèn)收到上述資料。
基金管理人對(duì)本基金投資流通受限證券的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)，對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)采取積極有效的措施，力爭在合
理的時(shí)間內(nèi)有效解決基金運(yùn)作的流動(dòng)性問題。如因基金巨額贖回或市場發(fā)生劇烈變動(dòng)等原因而導(dǎo)致基金現(xiàn)
金周轉(zhuǎn)困難時(shí)，基金管理人應(yīng)按照基金合同的約定進(jìn)行處理。對(duì)本基金因投資流通受限證券導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)
險(xiǎn)，基金托管人不承擔(dān)任何責(zé)任。
3.基金投資非公開發(fā)行股票前，基金管理人應(yīng)向基金托管人提供符合法律法規(guī)要求的有關(guān)書面信息，包
括但不限于擬發(fā)行證券主體的中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)文件、發(fā)行證券數(shù)量、發(fā)行價(jià)格、鎖定期，基金擬認(rèn)購的數(shù)量、
價(jià)格、總成本、應(yīng)劃付的認(rèn)購款、資金劃付時(shí)間等?；鸸芾砣藨?yīng)保證上述信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、有效，
并應(yīng)至少于擬執(zhí)行投資指令前兩個(gè)工作日將上述信息書面發(fā)至基金托管人，保證基金托管人有足夠的時(shí)間
進(jìn)行審核。
由于基金管理人未及時(shí)提供有關(guān)證券的具體的必要的信息，致使基金托管人無法審核認(rèn)購指令而影響
認(rèn)購款項(xiàng)劃撥的，基金托管人免于承擔(dān)責(zé)任。
4.基金托管人依照法律法規(guī)、《基金合同》、《托管協(xié)議》審核基金管理人投資流通受限證券的行為。
如發(fā)現(xiàn)基金管理人違反了《基金合同》、《托管協(xié)議》以及其他相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)及時(shí)通知基金
管理人，并呈報(bào)中國證監(jiān)會(huì)，同時(shí)采取合理措施保護(hù)基金投資人的利益?；鹜泄苋擞袡?quán)對(duì)基金管理人的違
法、違規(guī)以及違反《基金合同》、《托管協(xié)議》的投資指令不予執(zhí)行，并立即通知基金管理人糾正，基金管
理人不予糾正或已代表基金簽署合同不得不執(zhí)行時(shí)，基金托管人應(yīng)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告。
5.基金管理人應(yīng)在基金投資非公開發(fā)行股票后兩個(gè)交易日內(nèi)，在中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定媒介披露所投資非公
開發(fā)行股票的名稱、數(shù)量、總成本、賬面價(jià)值，以及總成本和賬面價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值的比例、鎖定期等信
息。
F、基金管理人應(yīng)當(dāng)對(duì)投資中期票據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)行研究，認(rèn)真評(píng)估中期票據(jù)投資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，本著審慎、勤
勉盡責(zé)的原則進(jìn)行中期票據(jù)的投資業(yè)務(wù)，并應(yīng)符合法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
G、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對(duì)基金資產(chǎn)凈值計(jì)算、各類基金份額
凈值計(jì)算、基金費(fèi)用開支及收入確定、基金收益分配、相關(guān)信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表
現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行監(jiān)督和核查。
H、基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的上述事項(xiàng)及投資指令或?qū)嶋H投資運(yùn)作違反法律法規(guī)、《基金合同》和
本托管協(xié)議的規(guī)定，應(yīng)及時(shí)以電話、郵件或書面提示等方式通知基金管理人限期糾正?；鸸芾砣藨?yīng)積極配
合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查。基金管理人收到通知后應(yīng)及時(shí)核對(duì)并回復(fù)基金托管人，對(duì)于收到的書面
通知，基金管理人應(yīng)以書面形式給基金托管人發(fā)出回函，就基金托管人的合理疑義進(jìn)行解釋或舉證，說明違
規(guī)原因及糾正期限。在上述規(guī)定期限內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時(shí)對(duì)通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金管理人改正。
基金管理人對(duì)基金托管人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)。
I、基金管理人有義務(wù)配合和協(xié)助基金托管人依照法律法規(guī)、《基金合同》和本托管協(xié)議對(duì)基金業(yè)務(wù)執(zhí)
行核查。包括但不限于：對(duì)基金托管人發(fā)出的提示，基金管理人應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)并改正，或就基金托管
人的合理疑義進(jìn)行解釋或舉證；對(duì)基金托管人按照法律法規(guī)、基金合同和本托管協(xié)議的要求需向中國證監(jiān)會(huì)
報(bào)送基金監(jiān)督報(bào)告的事項(xiàng)，基金管理人應(yīng)積極配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。
J、若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，
或者違反基金合同約定的，應(yīng)當(dāng)立即通知基金管理人及時(shí)糾正，由此造成的損失由基金管理人承擔(dān)，托管人
在履行其通知義務(wù)后，予以免責(zé)。
K、基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)，同時(shí)通知基金管理人限期糾
正。
（三）基金管理人對(duì)基金托管人的業(yè)務(wù)核查
1、基金管理人對(duì)基金托管人履行托管職責(zé)情況進(jìn)行核查，核查事項(xiàng)包括基金托管人安全保管基金財(cái)產(chǎn)、
開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶、復(fù)核基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額
凈值、根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收、相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運(yùn)作等行為。
2、基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財(cái)產(chǎn)、未對(duì)基金財(cái)產(chǎn)實(shí)行分賬管理、無正當(dāng)理由未執(zhí)行或
無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反法律法規(guī)、《基金合同》及本托管協(xié)議有
關(guān)規(guī)定時(shí)，應(yīng)及時(shí)以書面形式通知基金托管人限期糾正，基金托管人收到書面通知后應(yīng)在下一工作日前及時(shí)
核對(duì)并以書面形式對(duì)基金管理人發(fā)出回函，說明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時(shí)改正。在限
期內(nèi)，基金管理人有權(quán)隨時(shí)對(duì)通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金托管人改正。
3、基金托管人應(yīng)積極配合和協(xié)助基金管理人依照法律法規(guī)、基金合同和本托管協(xié)議對(duì)基金業(yè)務(wù)執(zhí)行核
查，包括但不限于：對(duì)基金管理人發(fā)出的書面提示，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)基金管理人并改正，就基金管理人的
疑義進(jìn)行解釋或舉證；提交相關(guān)資料以供基金管理人核查托管財(cái)產(chǎn)的完整性和真實(shí)性。
4、基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)，同時(shí)通知基金托管人限期糾
正，并將糾正結(jié)果報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)。
（四）基金財(cái)產(chǎn)的保管
A、基金財(cái)產(chǎn)保管的原則
1、基金財(cái)產(chǎn)應(yīng)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人、境外托管人的固有財(cái)產(chǎn)。
2、基金托管人應(yīng)安全保管基金財(cái)產(chǎn)。
3、基金托管人按照規(guī)定開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的所有資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶。
4、基金托管人對(duì)所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，獨(dú)立核算，分賬管理，確保基金財(cái)產(chǎn)的完整與
獨(dú)立。未經(jīng)基金管理人的正當(dāng)指令，不得自行運(yùn)用、處分、分配基金的任何財(cái)產(chǎn)。不屬于基金托管人實(shí)際有
效控制下的資產(chǎn)及實(shí)物證券等在基金托管人保管期間的損壞、滅失，基金托管人不承擔(dān)由此產(chǎn)生的責(zé)任。
5、對(duì)于因?yàn)榛鹜顿Y產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)，應(yīng)由基金管理人負(fù)責(zé)與有關(guān)當(dāng)事人確定到賬日期并通知基金托
管人，到賬日基金財(cái)產(chǎn)沒有到達(dá)基金資金賬戶的，基金托管人應(yīng)及時(shí)通知基金管理人，基金管理人應(yīng)負(fù)責(zé)向
有關(guān)當(dāng)事人追償基金財(cái)產(chǎn)的損失，基金托管人應(yīng)當(dāng)予以必要的協(xié)助和配合。
6、基金托管人對(duì)因?yàn)榛鸸芾砣送顿Y產(chǎn)生的存放或存管在基金托管人以外機(jī)構(gòu)的基金資產(chǎn)，或交由商
業(yè)銀行、期貨公司或證券公司負(fù)責(zé)清算交收的基金資產(chǎn)（包括但不限于期貨保證金賬戶內(nèi)的資金、期貨合約
等）及其收益，由于該等機(jī)構(gòu)或該機(jī)構(gòu)會(huì)員單位等本協(xié)議當(dāng)事人外第三方的欺詐、疏忽、過失或破產(chǎn)等原因
給基金資產(chǎn)造成的損失等不承擔(dān)責(zé)任，但基金托管人有過錯(cuò)的除外。
7、基金托管人可將基金財(cái)產(chǎn)安全保管和辦理與基金財(cái)產(chǎn)過戶有關(guān)的手續(xù)等職責(zé)委托給第三方機(jī)構(gòu)履行，
但基金托管人依法應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任不因委托而免除。
8、除依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和本協(xié)議約定外，基金托管人、及其境外托管人不得利用基金財(cái)產(chǎn)為自己
或第三方謀取利益，違反此義務(wù)所得利益歸于基金財(cái)產(chǎn)，由此造成的直接損失由基金托管人承擔(dān)，該等責(zé)任
包括但不限于恢復(fù)基金財(cái)產(chǎn)的原狀、承擔(dān)因此所引起的直接損失的賠償責(zé)任。
9、除非根據(jù)基金管理人書面同意，基金托管人不得在任何托管資產(chǎn)上設(shè)立任何擔(dān)保權(quán)利，包括但不限
于抵押、質(zhì)押、留置等，基金托管人將盡商業(yè)上的合理努力確保境外托管人不得在任何托管資產(chǎn)上設(shè)立任何
擔(dān)保權(quán)利，包括但不限于抵押、質(zhì)押、留置等，但根據(jù)有關(guān)適用法律的規(guī)定而產(chǎn)生的擔(dān)保權(quán)利除外。
10、基金托管人自身，并盡商業(yè)上的合理努力確保境外托管人不得自行運(yùn)用、處分、分配托管證券。
11、除依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)。
B、基金資金賬戶的開立和管理
1、基金托管人以本基金的名義開設(shè)本基金的資金賬戶（也可稱為“托管賬戶”），保管基金的銀行存
款，并根據(jù)基金管理人的指令辦理資金收付。托管賬戶名稱應(yīng)為“嘉實(shí)恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資
基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）”，預(yù)留印鑒為基金托管人印章。
2、本基金資金賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋?、基金管理人不得假
借本基金的名義開立其他任何銀行賬戶；亦不得使用本基金的銀行賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。
3、基金資金賬戶的開立和管理應(yīng)符合法律法規(guī)、監(jiān)管部門以及賬戶所在國或地區(qū)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
C、基金證券賬戶和結(jié)算備付金賬戶的開立和管理
1、基金托管人或境外托管人在基金所投資市場的交易所或登記結(jié)算機(jī)構(gòu)處按照該交易所或登記結(jié)算機(jī)
構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)則開立證券賬戶。
2、基金證券賬戶的開立和使用，僅限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要。基金托管人和基金管理人以及各
自委托代理人均不得擅自出借或轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶，亦不得使用基金的任何賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以
外的活動(dòng)。
3、基金證券賬戶的開立和證券賬戶相關(guān)證明文件的保管由基金托管人負(fù)責(zé)，賬戶資產(chǎn)的管理和運(yùn)用由
基金管理人負(fù)責(zé)。
4、基金托管人以基金托管人的名義在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開立結(jié)算備付金賬戶，并代表所
托管的基金完成與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的一級(jí)法人清算工作，基金管理人應(yīng)予以積極協(xié)助。結(jié)算
備付金、客戶結(jié)算保證金等的收取按照中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的規(guī)定執(zhí)行?；鹱C券賬戶的開立和
管理應(yīng)符合賬戶所在國或地區(qū)有關(guān)法律的規(guī)定。
5、若中國證監(jiān)會(huì)或其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)在本托管協(xié)議訂立日之后允許基金從事其他投資品種的投資業(yè)務(wù)，涉
及相關(guān)賬戶的開立、使用的，按有關(guān)規(guī)定開立、使用并管理；若無相關(guān)規(guī)定，則基金托管人比照上述關(guān)于賬
戶開立、使用的規(guī)定執(zhí)行。
D、境內(nèi)債券托管賬戶的開設(shè)和管理
基金合同生效后，基金托管人根據(jù)中國人民銀行、中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和銀行間市場清算所
股份有限公司的有關(guān)規(guī)定，以基金的名義在銀行間市場登記結(jié)算機(jī)構(gòu)開立債券托管賬戶，并代表基金進(jìn)行銀
行間市場債券的結(jié)算。債券托管賬戶的開立和管理應(yīng)符合賬戶所在國或地區(qū)有關(guān)法律的規(guī)定。
E、其他賬戶的開立和管理
1、基金管理人根據(jù)投資需要按照規(guī)定開立期貨保證金賬戶及期貨交易編碼等，基金托管人按照規(guī)定開
立期貨結(jié)算賬戶等投資所需賬戶。完成上述賬戶開立后，基金管理人應(yīng)以書面形式將期貨公司提供的期貨保
證金賬戶的初始資金密碼和市場監(jiān)控中心的登錄用戶名及密碼告知基金托管人。資金密碼和市場監(jiān)控中心
登錄密碼重置由基金管理人進(jìn)行，重置后務(wù)必及時(shí)通知托管人。
基金托管人和基金管理人應(yīng)當(dāng)在開戶過程中相互配合，并提供所需資料?；鸸芾砣吮ＷC所提供的賬戶
開戶材料的真實(shí)性和有效性，且在相關(guān)資料變更后及時(shí)將變更的資料提供給基金托管人。
2、因業(yè)務(wù)發(fā)展需要而開立的其他賬戶，可以根據(jù)投資市場所在國家或地區(qū)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，
由基金托管人或境外托管人負(fù)責(zé)開立，基金管理人應(yīng)提供必要的協(xié)助。新賬戶按有關(guān)規(guī)則使用并管理。
3、投資市場所在國家或地區(qū)法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定對(duì)相關(guān)賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦理。
F、基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)有價(jià)憑證等的保管
基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)實(shí)物證券由基金托管人存放于基金托管人及其境外托管人的保管庫。實(shí)物證券等
有價(jià)憑證的購買和轉(zhuǎn)讓，由基金托管人及其境外托管人根據(jù)基金管理人的指令辦理?；鹜泄苋藢?duì)基金托管
人及其境外托管人以外機(jī)構(gòu)實(shí)際有效控制的實(shí)物證券不承擔(dān)保管責(zé)任，如該等實(shí)物證券發(fā)生毀損、滅失等任
何損失的，基金托管人不承擔(dān)責(zé)任。
G、證券登記
1、境外證券的注冊登記方式應(yīng)符合投資當(dāng)?shù)厥袌龅挠嘘P(guān)法律、法規(guī)和市場慣例。
2、基金托管人應(yīng)確?；鸸芾砣怂芾淼幕鸹蚧鸱蓊~持有人始終是所有證券的實(shí)益所有人
(beneficial owner)的方式持有基金財(cái)產(chǎn)中的所有證券。
3、基金托管人應(yīng)該：(a)在其賬目和記錄中單獨(dú)列記屬于本基金的證券，并且(b)要求和盡商業(yè)上的合
理努力確保其境外托管人在其賬目和記錄中單獨(dú)清楚列記證券不屬于境外托管人，不論證券以何人的名義
登記。而且，若證券由基金托管人、境外托管人以無記名方式實(shí)際持有，要求和確保其境外托管人將這些證
券和基金托管人、其境外托管人自有的資產(chǎn)、任何其他人的資產(chǎn)分別獨(dú)立存放。
4、除非基金托管人及其境外托管人存在過失、疏忽、欺詐或故意不當(dāng)行為，基金托管人將不保證其或
其境外托管人所接收基金財(cái)產(chǎn)中的證券的所有權(quán)、合法性或真實(shí)性（包括是否以良好形式轉(zhuǎn)讓）及其他效力
瑕疵?；鸸芾砣?、基金托管人不對(duì)境外托管人依據(jù)當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)、證券、期貨交易所規(guī)則、市場慣例的作
為或不作為承擔(dān)責(zé)任。
5、存放在證券系統(tǒng)的證券應(yīng)按照基金托管人及其境外托管人的指示為基金的實(shí)際所有人持有，但須遵
守管轄該系統(tǒng)運(yùn)營的規(guī)則、條例和條件。
6、由基金托管人及其境外托管人為基金的利益而持有的證券(無記名證券和在證券系統(tǒng)持有的證券除
外)應(yīng)按本協(xié)議約定登記。
7、基金托管人及其境外托管人應(yīng)就其為基金利益而持有證券的市場有關(guān)證券登記方式的重大改變通知
基金管理人，并應(yīng)基金管理人要求將這些市場發(fā)生的事件或慣例變化通知基金管理人。若基金管理人要求改
變本協(xié)議約定的證券登記方式，基金托管人及其境外托管人應(yīng)就此予以充分配合。
H、與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管
由基金管理人代表基金簽署的、與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同的原件分別由基金管理人、基金托管人保
管。除本協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人代表基金簽署的與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同應(yīng)保證基金管理人和基金
托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人應(yīng)在重大合同簽署后及時(shí)將重大合同傳真給基金托管人，并
在三十個(gè)工作日內(nèi)將正本送達(dá)基金托管人處。因基金管理人發(fā)送的合同傳真件與事后送達(dá)的合同原件不一
致所造成的后果，由基金管理人負(fù)責(zé)。重大合同的保管期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。
對(duì)于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應(yīng)向基金托管人提供加蓋公章的合同傳真件，未經(jīng)雙方協(xié)
商一致，合同原件不得轉(zhuǎn)移。基金管理人向基金托管人提供的合同傳真件與基金管理人留存原件不一致的，
以傳真件為準(zhǔn)。
（五）基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和會(huì)計(jì)核算
基金資產(chǎn)的凈值計(jì)算和會(huì)計(jì)核算按照相關(guān)的法律法規(guī)進(jìn)行，基金管理人可以委托第三方機(jī)構(gòu)完成?；?
托管人可委托境外托管人完成。
A、基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算和復(fù)核
1、基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值。本基金T日各類基金份額凈值是按照T日該
類基金資產(chǎn)凈值除以T日該類基金份額的余額數(shù)量計(jì)算，均精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，
由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)?；鸸芾砣丝梢栽O(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機(jī)制。國
家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
2、復(fù)核程序
基金管理人應(yīng)每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同的規(guī)定暫停估值時(shí)
除外?；鸸芾砣嗣總€(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值后，將各類基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人
復(fù)核無誤后，由基金管理人按照規(guī)定對(duì)外公布。
3、根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會(huì)計(jì)問
題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致意見的，按照基金管理人對(duì)基金凈值信息的計(jì)
算結(jié)果對(duì)外予以公布。
B、基金資產(chǎn)的估值
基金管理人及基金托管人應(yīng)當(dāng)按照《基金合同》的約定進(jìn)行估值。
C、基金份額凈值錯(cuò)誤的處理方式
基金管理人及基金托管人應(yīng)當(dāng)按照《基金合同》的約定處理基金份額凈值錯(cuò)誤。
D、基金會(huì)計(jì)核算
按國家有關(guān)部門規(guī)定的會(huì)計(jì)制度執(zhí)行。
E、基金賬冊的建立
基金管理人或其委托的第三方機(jī)構(gòu)和基金托管人或其委托的境外托管人在《基金合同》生效后，應(yīng)按照
雙方約定的同一記賬方法和會(huì)計(jì)處理原則，分別獨(dú)立地設(shè)置、登記和保管本基金的賬冊，對(duì)相關(guān)各方各自的
賬冊定期進(jìn)行核對(duì)，互相監(jiān)督，以保證基金財(cái)產(chǎn)的安全。
F、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)的核對(duì)
基金管理人或其委托的第三方機(jī)構(gòu)和基金托管人或其委托的境外托管人應(yīng)定期就會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
進(jìn)行核對(duì)。如發(fā)現(xiàn)存在不符，雙方應(yīng)及時(shí)查明原因并糾正。
G、基金財(cái)務(wù)報(bào)表和定期報(bào)告的編制和復(fù)核
1.財(cái)務(wù)報(bào)表的編制
基金財(cái)務(wù)報(bào)表由基金管理人編制，基金托管人復(fù)核。
2.報(bào)表復(fù)核
基金托管人在收到基金管理人編制的基金財(cái)務(wù)報(bào)表后，進(jìn)行獨(dú)立的復(fù)核。核對(duì)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知基金
管理人共同查出原因，進(jìn)行調(diào)整，直至雙方數(shù)據(jù)完全一致。
3.財(cái)務(wù)報(bào)表的編制與復(fù)核時(shí)間安排
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在每月結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)完成月度報(bào)表的編制及復(fù)核；在每個(gè)季度結(jié)
束之日起15個(gè)工作日內(nèi)完成基金季度報(bào)告的編制及復(fù)核；在上半年結(jié)束之日起2個(gè)月內(nèi)完成基金中期報(bào)告
的編制及復(fù)核；在每年結(jié)束之日起3個(gè)月內(nèi)完成基金年度報(bào)告的編制及復(fù)核?；鹜泄苋嗽趶?fù)核過程中，發(fā)
現(xiàn)雙方的報(bào)表存在不符時(shí)，基金管理人和基金托管人應(yīng)共同查明原因，進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整以國家有關(guān)規(guī)定為
準(zhǔn)?；鹉甓葓?bào)告中的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
（六）基金份額持有人名冊的保管
基金份額持有人名冊至少應(yīng)包括基金份額持有人的名稱、證件號(hào)碼和持有的基金份額?；鸱蓊~持有人
名冊由基金登記機(jī)構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和保管，基金管理人和基金托管人應(yīng)分別保管基金份額持
有人名冊，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。如不能妥善保管，則按相關(guān)法律法規(guī)承擔(dān)責(zé)任。
在基金托管人要求或編制中期報(bào)告和年度報(bào)告前，基金管理人應(yīng)將有關(guān)資料送交基金托管人，不得無故
拒絕或延誤提供，并保證其的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。基金管理人和托管人不得將所保管的基金份額持有
人名冊用于基金托管業(yè)務(wù)以外的其他用途，并應(yīng)遵守保密義務(wù)。
（七）爭議解決方式
雙方當(dāng)事人同意，因本協(xié)議產(chǎn)生或與之相關(guān)的爭議，如經(jīng)友好協(xié)商、調(diào)解未能解決的，應(yīng)當(dāng)將爭議提交
中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)
為北京市。仲裁裁決是終局的，對(duì)當(dāng)事人均有約束力。仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)，除非仲裁裁決另有決定。
爭議處理期間，雙方當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，各自繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行基金合同和本托管協(xié)
議規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
本協(xié)議適用中華人民共和國法律（不含港澳臺(tái)立法）管轄。
（八）托管協(xié)議的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算
A、托管協(xié)議的變更程序
本協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對(duì)協(xié)議進(jìn)行修改。修改后的新協(xié)議，其內(nèi)容不得與基金合同的規(guī)定
有任何沖突。
B、基金托管協(xié)議終止的情形
1、《基金合同》終止；
2、基金托管人因解散、破產(chǎn)、依法被撤銷等事由，不能繼續(xù)擔(dān)任基金托管人的職務(wù)，而在6個(gè)月內(nèi)無
其他適當(dāng)?shù)耐泄軝C(jī)構(gòu)承接其原有權(quán)利義務(wù)；
3、基金管理人因解散、破產(chǎn)、依法被撤銷等事由，不能繼續(xù)擔(dān)任基金管理人的職務(wù)，而在6個(gè)月內(nèi)無
其他適當(dāng)?shù)幕鸸芾砉境薪悠湓袡?quán)利義務(wù)；
4、發(fā)生法律法規(guī)或《基金合同》規(guī)定的其他終止事項(xiàng)。
C、基金財(cái)產(chǎn)的清算
基金管理人和基金托管人按照《基金合同》的約定及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定對(duì)本基金的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清算。
二十二、對(duì)基金份額持有人的服務(wù)
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務(wù)，并將根據(jù)基金份額持有人的需要和市場的變化，
增加或變更服務(wù)項(xiàng)目。主要服務(wù)內(nèi)容如下：
（一）資料寄送/發(fā)送
1、開戶確認(rèn)書和交易對(duì)賬單
首次基金交易（除基金開戶外其他交易類型）后的15個(gè)工作日內(nèi)向基金份額持有人寄送或郵件發(fā)送開
戶確認(rèn)書和交易對(duì)賬單。
2、基金份額持有人對(duì)賬單
每月向定制電子對(duì)帳單服務(wù)的份額持有人發(fā)送電子對(duì)帳單。
3、由于投資者提供的郵寄地址、手機(jī)號(hào)碼、電子郵箱不詳、錯(cuò)誤、未及時(shí)變更或郵局投遞差錯(cuò)、通訊
故障、延誤等原因有可能造成對(duì)賬單無法按時(shí)或準(zhǔn)確送達(dá)。因上述原因無法正常收取對(duì)賬單的投資者，敬請(qǐng)
及時(shí)通過本公司網(wǎng)站，或撥打本公司客服熱線查詢、核對(duì)、變更您的預(yù)留聯(lián)系方式。
（二）定期定額投資計(jì)劃
基金管理人可通過銷售機(jī)構(gòu)為投資者提供定期定額投資服務(wù)。通過定期定額投資計(jì)劃，投資者可以通過
銷售渠道定期定額申購基金份額。定期定額投資計(jì)劃的有關(guān)規(guī)則另行公告。
（三）在線服務(wù)
通過本公司網(wǎng)站www.jsfund.cn，基金份額持有人還可獲得如下服務(wù)：
1、查詢服務(wù)
基金份額持有人均可通過基金管理人網(wǎng)站實(shí)現(xiàn)基金交易查詢、賬戶信息查詢和基金信息查詢。
2、信息資訊服務(wù)
投資者可以利用基金管理人網(wǎng)站獲取基金和基金管理人的各類信息，包括基金的法律文件、業(yè)績報(bào)告及
基金管理人最新動(dòng)態(tài)等資料。
3、網(wǎng)上交易
本基金管理人已開通個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者的網(wǎng)上直銷交易業(yè)務(wù)。個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者通過基金管理人網(wǎng)站
www.jsfund.cn可以辦理基金申購、贖回、賬戶資料修改、交易密碼修改、交易申請(qǐng)查詢和賬戶資料查詢等
各類業(yè)務(wù)。
（四）咨詢服務(wù)
1、投資者或基金份額持有人如果想了解申購與贖回的交易情況、基金賬戶余額、基金產(chǎn)品與服務(wù)等信
息，可撥打基金管理人全國統(tǒng)一客服電話：400-600-8800（免長途話費(fèi)）、(010)85712266，傳真：（010）
65215577。
2、網(wǎng)站和電子信箱
公司網(wǎng)址：http://www.jsfund.cn
電子信箱：service@jsfund.cn
二十三、其它應(yīng)披露事項(xiàng)
無。
二十四、招募說明書存放及查閱方式
本基金招募說明書公布后，分別置備于基金管理人、基金托管人和基金銷售機(jī)構(gòu)的住所，投資者可免費(fèi)
查閱。投資者在支付工本費(fèi)后，可在合理時(shí)間內(nèi)取得上述文件復(fù)印件。
二十五、備查文件
（一）備查文件目錄
1、中國證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予嘉實(shí)恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）注冊的批復(fù)
文件。
2、《嘉實(shí)恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）基金合同》。
3、《嘉實(shí)恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）托管協(xié)議》。
4、法律意見書。
5、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照。
6、基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照。
（二）存放地點(diǎn)
備查文件存放于基金管理人和/或基金托管人處。
（三）查閱方式
投資者可在營業(yè)時(shí)間免費(fèi)查閱備查文件。在支付工本費(fèi)后，可在合理時(shí)間內(nèi)取得備查文件的復(fù)制件或復(fù)
印件。
嘉實(shí)基金管理有限公司
2026年5月30日
嘉實(shí)恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）招募說明書.pdf