匯添富中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書
匯添富中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投
資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書
基金管理人：匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人：光大證券股份有限公司
目錄
第一部分緒言.......................................................................................................................4
第二部分釋義.......................................................................................................................5
第三部分基金管理人.........................................................................................................12
第四部分基金托管人.........................................................................................................25
第五部分相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu).....................................................................................................30
第六部分基金的募集.........................................................................................................32
第七部分基金合同的生效.................................................................................................39
第八部分基金份額的申購與贖回.....................................................................................41
第九部分基金的投資.........................................................................................................53
第十部分基金的財產(chǎn).........................................................................................................64
第十一部分基金資產(chǎn)估值.................................................................................................65
第十二部分基金的收益與分配.........................................................................................72
第十三部分基金費(fèi)用與稅收.............................................................................................74
第十四部分基金的會計(jì)與審計(jì).........................................................................................77
第十五部分基金的信息披露.............................................................................................78
第十六部分風(fēng)險揭示.........................................................................................................86
第十七部分側(cè)袋機(jī)制.........................................................................................................98
第十八部分基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算...............................................101
第十九部分基金合同的內(nèi)容摘要...................................................................................104
第二十部分托管協(xié)議的內(nèi)容摘要...................................................................................123
第二十一部分對基金份額持有人的服務(wù).......................................................................141
第二十二部分其他應(yīng)披露事項(xiàng).......................................................................................143
第二十三部分招募說明書的存放和查閱方式...............................................................144
第二十四部分標(biāo)的指數(shù)的編制方法及指數(shù)信息查閱方式...........................................145
第二十五部分備查文件...................................................................................................146
重要提示
匯添富中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
（以下簡稱“本基金”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會2026年5月8日證監(jiān)許可
【2026】1112號文注冊募集。
基金管理人保證《匯添富中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金
發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書》(以下簡稱“招募說明書”或“本招募說明書”)
的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會注冊，但中國證監(jiān)會對本
基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
投資有風(fēng)險，投資者根據(jù)所持有份額享受基金的收益，但同時也要承擔(dān)相應(yīng)
的投資風(fēng)險。投資者擬認(rèn)購（或申購）基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書、基金合
同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資
經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風(fēng)險承受能力相適應(yīng)，自主判斷基金
的投資價值，自主做出投資決策，全面認(rèn)識本基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征，并承擔(dān)
基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險，包括：因整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會等環(huán)境因素對證券
價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，由于基金投
資者連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動性風(fēng)險，基金管理人在基金管理實(shí)施過程中產(chǎn)
生的基金管理風(fēng)險，本基金的特定風(fēng)險等等。
本基金為指數(shù)基金，通過投資于目標(biāo)ETF緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，投資者投資于
本基金面臨跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)、成份股停牌等
潛在風(fēng)險。
本基金為匯添富中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(以下簡
稱“匯添富中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)ETF”或“目標(biāo)ETF”)的聯(lián)接基金，通過投資目標(biāo)
ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。同時，本基金
預(yù)期風(fēng)險及預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
本基金招募說明書“基金的投資”章節(jié)中有關(guān)“風(fēng)險收益特征”的表述是
基于投資范圍、投資比例、證券市場普遍規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般
市場情況下本基金的長期風(fēng)險收益特征。銷售機(jī)構(gòu)（包括基金管理人直銷機(jī)構(gòu)和
其他銷售機(jī)構(gòu)）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對本基金進(jìn)行“銷售適當(dāng)性風(fēng)險評價”，不同
的銷售機(jī)構(gòu)采用的評價方法也不盡相同，因此銷售機(jī)構(gòu)的基金產(chǎn)品“風(fēng)險等級評
價”與“基金的投資”章節(jié)中“風(fēng)險收益特征”的表述可能存在不同，投資人在
購買本基金時需按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險之間的匹配
檢驗(yàn)。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也
不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，
但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。
投資者應(yīng)充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，并對于認(rèn)購（或申購）基金的意愿、
時機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者
自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化導(dǎo)致的投
資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)擔(dān)。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)
程序后，可以啟用側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同和本招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”等
有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對基金簡稱進(jìn)行特殊標(biāo)識，并不辦
理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用
側(cè)袋機(jī)制時的特定風(fēng)險。
本基金可投資存托憑證，除普通股票投資可能面臨的宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、政策風(fēng)
險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險外，還將面臨存托憑證持有人與持有基礎(chǔ)股票的股東
在法律地位享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險、發(fā)行人采用協(xié)議控制架構(gòu)
的風(fēng)險、增發(fā)基礎(chǔ)證券可能導(dǎo)致的存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險、交易機(jī)制
相關(guān)風(fēng)險、存托憑證退市風(fēng)險等其他風(fēng)險。
對于投資者通過直銷機(jī)構(gòu)（含基金管理人及其銷售子公司，下同）認(rèn)購/申
購C類基金份額計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)、通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購的C類基金份
額持續(xù)持有期限超過一年（即365天）以后繼續(xù)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)采取先收后返
模式，基金投資者實(shí)際收到的贖回款項(xiàng)或清算款項(xiàng)的金額可能與按披露的C類基
金份額凈值計(jì)算的結(jié)果存在差異。投資者的實(shí)際贖回金額和清算資金以登記機(jī)構(gòu)
確認(rèn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
第一部分緒言
本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金
法》”)、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（以下簡稱“《運(yùn)作辦法》”）、
《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、
《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》（以下簡稱“《流動性風(fēng)
險管理規(guī)定》”）、《公開募集證券投資基金運(yùn)作指引第2號——基金中基金指
引》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作指引第3號——指數(shù)基金指引》（以下簡稱
“《指數(shù)基金指引》”）及其他有關(guān)法律法規(guī)以及《匯添富中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)交
易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》（以下簡稱“基金合
同”）編寫。
本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺
漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
本基金根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請募集。本基金管理人沒有委托或
授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f明書作任何
解釋或者說明。
本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊?；鸷贤?
是約定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。本基金投資者自依基金合同
取得基金份額，即成為本基金基金份額持有人和基金合同當(dāng)事人，其持有本基金
基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、基
金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鹜顿Y者欲了解本基金份額持有
人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。
第二部分釋義
在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1、基金或本基金：指匯添富中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資
基金發(fā)起式聯(lián)接基金
2、基金管理人：指匯添富基金管理股份有限公司
3、基金托管人：指光大證券股份有限公司
4、基金合同：指《匯添富中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基
金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》及對基金合同的任何有效修訂和補(bǔ)充
5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《匯添富中證畜
牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管協(xié)議》及對該托
管協(xié)議的任何有效修訂和補(bǔ)充
6、招募說明書或本招募說明書：指《匯添富中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)交易型開放
式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書》及其更新
7、基金產(chǎn)品資料概要：指《匯添富中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證
券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金產(chǎn)品資料概要》及其更新
8、基金份額發(fā)售公告：指《匯添富中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證
券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金份額發(fā)售公告》
9、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、
司法解釋、行政規(guī)章以及其他對基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務(wù)委
員會第五次會議通過，經(jīng)2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務(wù)委
員會第三十次會議修訂，自2013年6月1日起實(shí)施，并經(jīng)2015年4月24日第
十二屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務(wù)委員
會關(guān)于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法律的決定》修正的《中華人民共和
國證券投資基金法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂
11、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2020年8月28日頒布、同年10月1日
實(shí)施的《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做
出的修訂
12、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2019年7月26日頒布、同年9月1
日實(shí)施的，并經(jīng)2020年3月20日中國證監(jiān)會《關(guān)于修改部分證券期貨規(guī)章的決
定》修正的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做
出的修訂
13、《運(yùn)作辦法》：指中國證監(jiān)會2014年7月7日頒布、同年8月8日實(shí)
施的《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂
14、《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同年
10月1日實(shí)施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》及頒布
機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂
15、《指數(shù)基金指引》：指中國證監(jiān)會2021年1月18日頒布、同年2月1
日實(shí)施的《公開募集證券投資基金運(yùn)作指引第3號——指數(shù)基金指引》及頒布機(jī)
關(guān)對其不時做出的修訂
16、標(biāo)的指數(shù)：指中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)指數(shù)
17、目標(biāo)ETF：指另一經(jīng)中國證監(jiān)會注冊的交易型開放式指數(shù)證券投資基金
（以下簡稱“ETF”），該ETF和本基金所跟蹤的標(biāo)的指數(shù)相同，并且該ETF的
投資目標(biāo)和本基金的投資目標(biāo)類似，本基金主要投資于該ETF以求達(dá)到投資目標(biāo)。
本基金以匯添富中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱
“匯添富中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)ETF”）為目標(biāo)ETF
18、聯(lián)接基金：指將絕大部分基金財產(chǎn)投資于跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的交易型開
放式指數(shù)證券投資基金，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最
小化，采用開放式運(yùn)作方式的基金
19、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會
20、基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義
務(wù)的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
21、個人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人
22、機(jī)構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)
合法登記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會
團(tuán)體或其他組織
23、合格境外投資者：指符合《合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)
投資者境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》（包括其不時修訂）及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定使
用來自境外的資金進(jìn)行境內(nèi)證券期貨投資的境外機(jī)構(gòu)投資者，包括合格境外機(jī)構(gòu)
投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者
24、投資人、投資者：指個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者、發(fā)起
資金提供方以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人的
合稱
25、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資
人
26、基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，
辦理基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)
27、銷售機(jī)構(gòu)：指匯添富基金管理股份有限公司以及符合《銷售辦法》和中
國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，取得基金銷售業(yè)務(wù)資格并與基金管理人簽訂了基金銷
售服務(wù)協(xié)議，辦理基金銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
28、登記業(yè)務(wù)：指基金登記、存管、過戶、清算和結(jié)算業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括
投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務(wù)的確認(rèn)、清算和結(jié)
算、代理發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等
29、登記機(jī)構(gòu)：指辦理登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)?；鸬牡怯洐C(jī)構(gòu)為匯添富基金管理
股份有限公司或接受匯添富基金管理股份有限公司委托代為辦理登記業(yè)務(wù)的機(jī)
構(gòu)
30、基金賬戶：指登記機(jī)構(gòu)為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所
管理的基金份額余額及其變動情況的賬戶
31、基金交易賬戶：指銷售機(jī)構(gòu)為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機(jī)
構(gòu)辦理認(rèn)購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)而引起的基金份
額變動及結(jié)余情況的賬戶
32、基金合同生效日：指基金募集達(dá)到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，
基金管理人向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)的
日期
33、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財
產(chǎn)清算完畢，清算結(jié)果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期
34、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長
不得超過3個月
35、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
36、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
37、T日：指銷售機(jī)構(gòu)在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務(wù)申請的
開放日
38、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)
39、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日
40、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
41、《業(yè)務(wù)規(guī)則》：指《匯添富基金管理股份有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》，
是規(guī)范基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業(yè)務(wù)規(guī)則，由基金管
理人和投資人共同遵守
42、認(rèn)購：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申
請購買基金份額的行為
43、申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申
請購買基金份額的行為
44、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規(guī)
定的條件要求將基金份額兌換為現(xiàn)金的行為
45、基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告
規(guī)定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金
管理人管理的該基金其他基金份額或其他基金基金份額的行為
46、轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機(jī)構(gòu)之間實(shí)施的變更所
持基金份額銷售機(jī)構(gòu)的操作
47、定期定額投資計(jì)劃：指投資人通過有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)提出申請，約定每期申
購日、扣款金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬
戶內(nèi)自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式
48、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請（贖回申請份額總數(shù)
加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入
申請份額總數(shù)后的余額，不同類別份額合并計(jì)算）超過上一開放日基金總份額的
10%
49、收益評價日：指基金管理人計(jì)算本基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率
和/或基金可供分配利潤金額之日
50、元：指人民幣元
51、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀
行存款利息、已實(shí)現(xiàn)的其他合法收入及因運(yùn)用基金財產(chǎn)帶來的成本和費(fèi)用的節(jié)約
52、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的目標(biāo)ETF基金份額、各類有價證券及票據(jù)
價值、銀行存款本息、基金應(yīng)收申購款及其他資產(chǎn)的價值總和
53、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價值
54、基金份額凈值：指計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金份額總數(shù)
55、基金資產(chǎn)估值：指計(jì)算評估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈
值和基金份額凈值的過程
56、規(guī)定媒介：指符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的用以進(jìn)行信息披露的全國性報
刊及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)
站、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站）等媒介
57、基金份額類別：根據(jù)認(rèn)購/申購費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式等事項(xiàng)的不
同，將基金份額分為不同的類別，各基金份額類別分別設(shè)置代碼、計(jì)算并公告基
金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值
58、A類基金份額：指在投資者通過直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購、申
購時收取認(rèn)購、申購費(fèi)用，在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用，但不從本類別
基金財產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額；投資者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購A類基
金份額時不收取認(rèn)購/申購費(fèi)用
59、C類基金份額：指從直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)保有的本類別基金財
產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)而不收取認(rèn)購、申購費(fèi)用，在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回
費(fèi)用的基金份額，其中對于投資者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購的C類基金份額所計(jì)
提的銷售服務(wù)費(fèi)或者通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購且持續(xù)持有期限超過一年（即
365天）以后繼續(xù)計(jì)提的C類基金份額銷售服務(wù)費(fèi)，將在投資者贖回相應(yīng)基金份
額或基金合同終止時隨贖回款或清算款一并返還給投資者
60、銷售服務(wù)費(fèi)：指從基金財產(chǎn)中計(jì)提的，用于本基金市場推廣、銷售以及
基金份額持有人服務(wù)的費(fèi)用
61、流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法
以合理價格予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購
與銀行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或
交易的債券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他流動性受限資產(chǎn)，如未來法律
法規(guī)變動，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可對上述流動性受限資產(chǎn)范圍進(jìn)行調(diào)
整
62、擺動定價機(jī)制：指當(dāng)開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調(diào)整基金份
額凈值的方式，將基金調(diào)整投資組合的市場沖擊成本分配給實(shí)際申購、贖回的投
資者，從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資人的合法權(quán)益
不受損害并得到公平對待，如未來法律法規(guī)變動，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，
可對前述擺動定價機(jī)制的定義進(jìn)行調(diào)整
63、側(cè)袋機(jī)制：指將基金投資組合中的特定資產(chǎn)從原有賬戶分離至一個專門
賬戶進(jìn)行處置清算，目的在于有效隔離并化解風(fēng)險，確保投資者得到公平對待，
屬于流動性風(fēng)險管理工具。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬
戶稱為側(cè)袋賬戶
64、特定資產(chǎn)：包括：（一）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)
致公允價值存在重大不確定性的資產(chǎn)；（二）按攤余成本計(jì)量且計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)
備仍導(dǎo)致資產(chǎn)價值存在重大不確定性的資產(chǎn)；（三）其他資產(chǎn)價值存在重大不確
定性的資產(chǎn)
65、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)：指本基金以一定費(fèi)率通過證券交易所綜合業(yè)務(wù)平
臺向中國證券金融股份有限公司出借證券，中國證券金融股份有限公司到期歸還
所借證券及相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償并支付費(fèi)用的業(yè)務(wù)
66、發(fā)起式基金：指符合中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定，由基金管理人、基金管理人
股東、基金管理人高級管理人員或基金經(jīng)理（指基金管理人員工中依法具有基金
經(jīng)理資格者，包括但可能不限于本基金的基金經(jīng)理，同時也可以包括基金經(jīng)理之
外的公司投研人員，下同）等人員承諾認(rèn)購一定金額并持有一定期限的證券投資
基金
67、發(fā)起資金：指用于認(rèn)購發(fā)起式基金且來源于基金管理人的股東資金、基
金管理人固有資金、基金管理人高級管理人員或基金經(jīng)理等人員的資金
68、發(fā)起資金提供方：指以發(fā)起資金認(rèn)購本基金且承諾以發(fā)起資金認(rèn)購的基
金份額持有期限不少于三年的基金管理人的股東、基金管理人、基金管理人高級
管理人員或基金經(jīng)理等人員
69、不可抗力：指基金合同當(dāng)事人不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀事
件
第三部分基金管理人
一、基金管理人簡況
名稱：匯添富基金管理股份有限公司
住所：上海市黃浦區(qū)外馬路728號9樓
辦公地址：上海市黃浦區(qū)外馬路728號
法定代表人：魯偉銘
成立時間：2005年2月3日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)：中國證監(jiān)會
批準(zhǔn)設(shè)立文號：證監(jiān)基金字[2005]5號
注冊資本：人民幣132,724,224元
聯(lián)系人：李鵬
聯(lián)系電話：（021）28932888
股東名稱及其出資比例：
股東名稱 股權(quán)比例
東方證券股份有限公司 35.412%
上海菁聚金投資管理合伙企業(yè)（有限合伙） 24.656%
上海上報資產(chǎn)管理有限公司 19.966%
東航金控有限責(zé)任公司 19.966%
合計(jì) 100%
二、主要人員情況
1、董事會成員
魯偉銘先生，國籍：中國，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。現(xiàn)任東方證券股份有限公司副董事
長、執(zhí)行董事，匯添富基金管理股份有限公司黨委書記、董事長。歷任中國國泰
證券有限公司交易部業(yè)務(wù)員、交易部經(jīng)營處項(xiàng)目經(jīng)理；東方證券股份有限公司交
易總部證券投資部職員、副總經(jīng)理，證券投資業(yè)務(wù)總部高級投資經(jīng)理，固定收益
業(yè)務(wù)總部總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、副總經(jīng)理（主持工作）、總經(jīng)理，金融衍生品
業(yè)務(wù)總部總經(jīng)理，總裁助理、副總裁、黨委副書記、總裁等職務(wù)。
李蕓女士，國籍：中國，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，高級編輯。歷任上海第四師范學(xué)校團(tuán)
委書記、教師；共青團(tuán)盧灣區(qū)委學(xué)校部副部長、部長、副書記，盧灣區(qū)婦女聯(lián)合
會副主任，盧灣區(qū)委辦公室副主任，盧灣區(qū)五里橋街道黨工委書記，盧灣區(qū)委常
委、宣傳部部長；閔行區(qū)委常委、宣傳部部長；解放日報報業(yè)集團(tuán)黨委副書記、
紀(jì)委書記，解放日報黨委書記；上海報業(yè)集團(tuán)黨委副書記，解放日報社黨委書記、
社長，上海報業(yè)集團(tuán)黨委書記、社長。其他兼任職務(wù)包括上海眾源資本管理有限
公司董事長，東方證券股份有限公司董事。
毛海東先生，國籍：中國，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士?，F(xiàn)任東航私募基金管理有限公司董
事長、黨支部書記、總經(jīng)理，東航國際控股（香港）有限公司董事，東航國際金
融（香港）有限公司董事。歷任東航期貨有限責(zé)任公司總經(jīng)理、董事長、黨總支
書記，東航金控有限責(zé)任公司財富管理中心總經(jīng)理、總經(jīng)理助理，匯添富基金管
理股份有限公司監(jiān)事、監(jiān)事會主席，曾任職于東航集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司等。
張暉先生，國籍：中國，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士?，F(xiàn)任匯添富基金管理股份有限公司總
經(jīng)理，匯添富資本管理有限公司董事長，匯添富資產(chǎn)管理（香港）有限公司董事
長。歷任申銀萬國證券研究所高級分析師，富國基金管理有限公司高級分析師、
研究主管和基金經(jīng)理，匯添富基金管理股份有限公司副總經(jīng)理、投資總監(jiān)，曾擔(dān)
任中國證券監(jiān)督管理委員會第十屆和第十一屆發(fā)行審核委員會委員。
魏尚進(jìn)先生，國籍：美國，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士?，F(xiàn)任哥倫比亞大學(xué)商學(xué)院金融學(xué)與
經(jīng)濟(jì)學(xué)系終身講席教授、復(fù)旦國際金融學(xué)院學(xué)術(shù)訪問教授、美國國民經(jīng)濟(jì)研究局
國際金融與宏觀經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目研究員及中國經(jīng)濟(jì)研究組主任、深圳高等金融研究院國
際顧問委員會委員、清華大學(xué)五道口金融學(xué)院國際顧問委員會委員、對外經(jīng)貿(mào)大
學(xué)全球價值鏈研究院顧問、香港金融管理局金融研究院國際顧問委員會委員。曾
任亞洲開發(fā)銀行首位華人首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、哈佛大學(xué)肯尼迪政府學(xué)院副教授、美國
布魯金斯學(xué)會高級研究員、國際貨幣基金組織貿(mào)易與投資研究主管、世界銀行顧
問等。
連平先生，國籍：中國，金融專業(yè)博士，教授，博士生導(dǎo)師?，F(xiàn)任中國首席
經(jīng)濟(jì)學(xué)家論壇理事長、復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院特聘教授、上海首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家金融發(fā)展
中心理事長、上海市經(jīng)濟(jì)學(xué)會副會長、上海交通大學(xué)上海高級金融學(xué)院兼聘教授、
江蘇聯(lián)合水務(wù)科技股份有限公司獨(dú)立董事。曾任交通銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家，中國金
融40人論壇常務(wù)理事和特邀成員、中國銀行業(yè)協(xié)會行業(yè)發(fā)展研究委員會主任等，
多次出席黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人主持的專家會議，多次擔(dān)任上海市人民政府決策咨詢特
聘專家，享受國務(wù)院政府特殊津貼。
呂毅先生，國籍：中國，法學(xué)碩士，執(zhí)業(yè)律師。現(xiàn)任北京觀韜（上海）律師
事務(wù)所權(quán)益合伙人，曾任上海市第一（滬一）律師事務(wù)所合伙人，上海市君悅律
師事務(wù)所高級合伙人、副主任，中國人民政治協(xié)商會議上海市虹口區(qū)委員會第十
四屆常委。其他兼任職務(wù)包括中國人民政治協(xié)商會議上海市虹口區(qū)委員會第十五
屆常委，上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會仲裁員，上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會兼職
法律顧問，同濟(jì)大學(xué)經(jīng)管學(xué)院MPA研究生客座教授及華東政法大學(xué)碩士生指導(dǎo)教
師。
2、監(jiān)事會成員
韓家明先生，國籍：中國，法學(xué)碩士，中級經(jīng)濟(jì)師。現(xiàn)任上海上報資產(chǎn)管理
有限公司副總經(jīng)理。曾擔(dān)任中共上海市委宣傳部文化改革發(fā)展辦公室主任科員、
支部委員，東方明珠新媒體股份有限公司戰(zhàn)略與投資中心運(yùn)營管理總監(jiān)。其他兼
任職務(wù)包括上海市閔行區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)協(xié)會副秘書長，上海頤歌資產(chǎn)管理有限公
司董事，上海瑞力投資基金管理有限公司董事，上海杏花樓（集團(tuán)）股份有限公
司董事，上海民族樂器一廠有限公司董事。
丁艷女士，國籍：中國，法學(xué)碩士，理學(xué)碩士?，F(xiàn)任東方證券股份有限公司
審計(jì)中心總經(jīng)理、職工監(jiān)事，上海東方證券資本投資有限公司董事。曾擔(dān)任中國
人民銀行上海分行銀行管理處科員，中國人民銀行上海分行辦公室副主任科員，
中國人民銀行上海總部綜合管理部秘書處副主任科員，中國人民銀行上?？偛拷?
融服務(wù)二部反洗錢處主任科員、科長，東方證券股份有限公司稽核總部擬任總經(jīng)
理助理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、副總經(jīng)理（主持工作）、總經(jīng)理。
信春霞女士，國籍：中國，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士?，F(xiàn)任東航金控有限責(zé)任公司董事會
秘書。曾擔(dān)任上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會預(yù)算財務(wù)處主任科員，上海市金融
辦金融機(jī)構(gòu)服務(wù)處副調(diào)研員，上海市金融服務(wù)辦公室市屬金融國資監(jiān)管服務(wù)處副
調(diào)研員、副處長，上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會金融企業(yè)評價處副處長。
王靜女士，國籍：中國，工商管理碩士?，F(xiàn)任匯添富基金管理股份有限公司
私人財富管理中心總監(jiān)。曾任職于中國東方航空集團(tuán)公司宣傳部，東航金控有限
責(zé)任公司研究發(fā)展部。
陳杰先生，國籍：中國，理學(xué)博士。現(xiàn)任匯添富基金管理股份有限公司綜合
辦公室總監(jiān)，匯添富基金銷售（上海）有限公司監(jiān)事。曾任職于羅蘭貝格管理咨
詢有限公司，泰科電子（上海）有限公司。
曹翊君女士，國籍：中國，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士?，F(xiàn)任匯添富基金管理股份有限公司
合規(guī)稽核部總監(jiān)，匯添富資本管理有限公司監(jiān)事。曾任職于上海證券報社新聞中
心。
3、高管人員
張暉先生，2015年6月25日起擔(dān)任總經(jīng)理。（簡歷請參見上述董事會成員
介紹）
雷繼明先生，2012年3月7日起擔(dān)任副總經(jīng)理。中國籍，1971年出生，工
商管理碩士。2011年12月加入?yún)R添富基金管理股份有限公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)
理、市場總監(jiān)。歷任中國民族國際信托投資公司網(wǎng)上交易部副總經(jīng)理，中國民族
證券有限責(zé)任公司營業(yè)部總經(jīng)理、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)總監(jiān)、總裁助理。
婁焱女士，2013年1月7日起擔(dān)任副總經(jīng)理。中國籍，1971年出生，金融
經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2011年4月加入?yún)R添富基金管理股份有限公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)
理。歷任賽格國際信托投資股份有限公司投資銀行業(yè)務(wù)高級經(jīng)理，華夏證券股份
有限公司研究所證券分析師，嘉實(shí)基金管理有限公司市場部產(chǎn)品主管，招商基金
管理有限公司產(chǎn)品研發(fā)部總監(jiān)、機(jī)構(gòu)理財部副總監(jiān)、業(yè)務(wù)發(fā)展部副總監(jiān)，華夏基
金管理有限公司研究發(fā)展部產(chǎn)品策劃總監(jiān)，富達(dá)基金（香港）有限公司北京代表
處、上海代表處首席代表，匯添富基金管理股份有限公司總經(jīng)理助理。
袁建軍先生，2015年8月5日起擔(dān)任副總經(jīng)理。中國籍，1972年出生，金
融學(xué)碩士。2005年4月加入?yún)R添富基金管理股份有限公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、
投資決策委員會主席。歷任華夏證券股份有限公司研究所行業(yè)二部副經(jīng)理，匯添
富基金管理股份有限公司基金經(jīng)理、專戶投資總監(jiān)、總經(jīng)理助理，并于2014年
至2015年期間擔(dān)任中國證券監(jiān)督管理委員會第十六屆主板發(fā)行審核委員會專職
委員。
李驍先生，2017年3月3日起擔(dān)任副總經(jīng)理。中國籍，1969年出生，武漢
大學(xué)金融學(xué)碩士。2016年9月加入?yún)R添富基金管理股份有限公司，現(xiàn)任公司副
總經(jīng)理、首席信息官，匯添富基金銷售（上海）有限公司執(zhí)行董事。歷任廈門建
行計(jì)算機(jī)處副處長，廈門建行信用卡部副處長、處長，廈門建行信息技術(shù)部處長，
建總行北京開發(fā)中心負(fù)責(zé)人，建總行信息技術(shù)管理部副總經(jīng)理，建總行信息技術(shù)
管理部副總經(jīng)理兼北京研發(fā)中心主任，建總行信息技術(shù)管理部資深專員（副總經(jīng)
理級）。
李鵬先生，2015年6月25日起擔(dān)任督察長。中國籍，1978年出生，上海財
經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。2015年3月加入?yún)R添富基金管理股份有限公司，現(xiàn)任公司
督察長，匯添富資本管理有限公司董事，上海匯添富公益基金會理事長。歷任上
海證監(jiān)局主任科員、副處長，上海農(nóng)商銀行同業(yè)金融部副總經(jīng)理，匯添富基金管
理股份有限公司稽核監(jiān)察部總監(jiān)。
4、基金經(jīng)理
羅昊，國籍：中國。學(xué)歷：上海交通大學(xué)工學(xué)學(xué)士、美國東北大學(xué)管理學(xué)碩
士。從業(yè)資格：證券投資基金從業(yè)資格。從業(yè)經(jīng)歷：2016年6月至2019年3月
就職于上海游馬地投資中心（有限合伙），2019年6月至2023年11月就職于
威廉歐奈爾投資管理（上海）有限公司。2023年12月起加入?yún)R添富基金管理股
份有限公司。2024年9月11日至今任匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)交易型
開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年9月11日至2025年10月24日
任匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)型證券投資基金（LOF）的基金經(jīng)理。2024年9月11
日至今任匯添富國證生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2024
年9月11日至2025年10月24日任匯添富華證專精特新100指數(shù)型發(fā)起式證券
投資基金的基金經(jīng)理。2025年1月20日至今任匯添富上證科創(chuàng)板50成份交易
型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年2月21日至今任匯添富中證全
指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2025年2
月26日至今任匯添富上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)
理。2025年3月19日至2025年5月12日任匯添富上證科創(chuàng)板100指數(shù)型證券
投資基金的基金經(jīng)理。2025年4月25日至今任匯添富上證科創(chuàng)板綜合交易型開
放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2025年4月25日至今任匯添富上
證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年4月29日至
今任匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基
金經(jīng)理。2025年5月13日至今任匯添富上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券
投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2025年6月5日至今任匯添富上證科創(chuàng)板新材
料交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年7月16日至今任匯添富
國證通用航空產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年8月5
日至今任匯添富上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接
基金的基金經(jīng)理。2025年8月18日至今任匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)交
易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2025年8月19日至
2026年2月1日任匯添富創(chuàng)業(yè)板指數(shù)型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年9月
10日至今任匯添富上證科創(chuàng)板創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)
理。2025年10月21日至今任匯添富國證通用航空產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券
投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2025年12月16日至今任匯添富上證科
創(chuàng)板200指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2026年1月22日至今任匯添
富創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2026年2月2日至今任
匯添富創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2026年3
月11日至今任匯添富中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金
經(jīng)理。
5、投資決策委員會
主席：袁建軍（副總經(jīng)理）
成員：邵佳民（首席固收投資官）、馬翔（總經(jīng)理助理，權(quán)益投資總監(jiān)）、
劉偉林（研究總監(jiān)）、韓賢旺（總經(jīng)理助理，兼任首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、國際業(yè)務(wù)部總
監(jiān)、新加坡子公司總經(jīng)理）、宋鵬（養(yǎng)老金投資部總監(jiān)）、吳江宏（穩(wěn)健收益部
總經(jīng)理）
6、上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。
三、基金管理人的職責(zé)
根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他法律、法規(guī)的規(guī)定，基金管理人應(yīng)履
行以下職責(zé)：
1、依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基
金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
2、辦理基金備案手續(xù)；
3、對所管理的不同基金財產(chǎn)分別管理、分別記賬，進(jìn)行證券投資；
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時足額向基金份額持有
人分配收益；
5、進(jìn)行基金會計(jì)核算并編制基金財務(wù)會計(jì)報告；
6、編制基金季度報告、中期報告和年度報告；
7、計(jì)算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格；
8、辦理與基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；
9、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
10、保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料；
11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其
他法律行為；
12、法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同規(guī)定的其他職責(zé)。
四、基金管理人和基金經(jīng)理的承諾
1、本基金管理人承諾嚴(yán)格遵守現(xiàn)行有效的相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、基
金合同和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止
違反現(xiàn)行有效的有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、基金合同和中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定的
行為發(fā)生。
2、本基金管理人承諾嚴(yán)格遵守《中華人民共和國證券法》、《基金法》及
有關(guān)法律法規(guī)，建立健全的內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止下列行為發(fā)生：
（1）將其固有財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)混同于基金財產(chǎn)從事證券投資；
（2）不公平地對待其管理的不同基金財產(chǎn)；
（3）利用基金財產(chǎn)或職務(wù)之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
（5）侵占、挪用基金財產(chǎn)；
（6）泄露因職務(wù)便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示
他人從事相關(guān)的交易活動；
（7）玩忽職守，不按照規(guī)定履行職責(zé)；
（8）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他行為。
3、本基金管理人承諾加強(qiáng)人員管理，強(qiáng)化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守
國家有關(guān)法律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)，不從事以下活動：
（1）越權(quán)或違規(guī)經(jīng)營；
（2）違反基金合同或托管協(xié)議；
（3）故意損害基金份額持有人或其他基金相關(guān)機(jī)構(gòu)的合法利益；
（4）在向中國證監(jiān)會報送的資料中弄虛作假；
（5）拒絕、干擾、阻撓或嚴(yán)重影響中國證監(jiān)會依法監(jiān)管；
（6）玩忽職守、濫用職權(quán)，不按照規(guī)定履行職責(zé)；
（7）違反現(xiàn)行有效的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、基金合同和中國證監(jiān)會的有
關(guān)規(guī)定，泄露在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開的基
金投資內(nèi)容、基金投資計(jì)劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事
相關(guān)的交易活動；
（8）違反證券交易場所業(yè)務(wù)規(guī)則，利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格，
擾亂市場秩序；
（9）貶損同行，以抬高自己；
（10）以不正當(dāng)手段謀求業(yè)務(wù)發(fā)展；
（11）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；
（12）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導(dǎo)、欺詐成分；
（13）法律、行政法規(guī)以及中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的行為。
4、基金經(jīng)理承諾
（1）依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹(jǐn)慎勤勉的原則為
基金份額持有人謀取最大利益；
（2）不利用職務(wù)之便為自己及其代理人、受雇人或任何第三人謀取利益；
（3）不違反現(xiàn)行有效的有關(guān)法律法規(guī)、基金合同和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，
泄露在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開的基金投資內(nèi)
容、基金投資計(jì)劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關(guān)的交
易活動；
（4）不從事?lián)p害基金財產(chǎn)和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。
五、基金管理人的風(fēng)險管理體系
本基金管理人將經(jīng)營管理中的主要風(fēng)險劃分為投資風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、營運(yùn)風(fēng)
險和道德風(fēng)險四大類，其中，投資風(fēng)險主要包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)
險等。針對上述各類風(fēng)險，基金管理人建立了一套完整的風(fēng)險管理體系。
1、風(fēng)險管理原則
基金管理人風(fēng)險管理體系的構(gòu)建遵循以下六項(xiàng)基本原則：
（1）營造良好的風(fēng)險管理文化和內(nèi)部控制環(huán)境，使風(fēng)險意識貫穿到每位員
工、各個崗位和經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)。
（2）建立完善的風(fēng)險管理組織體系，切實(shí)保證風(fēng)險管理部門的獨(dú)立性和權(quán)
威性，使其有效地發(fā)揮職能作用。
（3）確保風(fēng)險管理制度的嚴(yán)肅性，保證風(fēng)險管理制度在投資管理和經(jīng)營活
動過程中得到切實(shí)有效的執(zhí)行。
（4）運(yùn)用合理有效的風(fēng)險指標(biāo)和模型，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險事前配置和預(yù)警、事中實(shí)
時監(jiān)控、事后評估和反饋的全程嵌入式投資風(fēng)險管理模式。
（5）建立和推進(jìn)員工職業(yè)守則教育和專業(yè)培訓(xùn)體系，確保員工具備良好的
職業(yè)操守和充分的職責(zé)勝任能力。
（6）建立風(fēng)險事件學(xué)習(xí)機(jī)制，認(rèn)真剖析各類風(fēng)險事件，汲取經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，
不斷完善風(fēng)險管理體系。
2、風(fēng)險管理組織架構(gòu)
本基金管理人建立了董事會、經(jīng)營管理層、風(fēng)險管理部門、各職能部門四級
風(fēng)險管理組織架構(gòu)，并明確了相應(yīng)的風(fēng)險管理職能。
匯添富風(fēng)險管理組織結(jié)構(gòu)圖
（1）董事會對公司風(fēng)險管理負(fù)有最終責(zé)任，董事會下設(shè)審計(jì)與風(fēng)險管理委
員會與督察長。審計(jì)與風(fēng)險管理委員會主要負(fù)責(zé)審核和指導(dǎo)公司的風(fēng)險管理政策，
對公司的整體風(fēng)險水平、風(fēng)險控制措施的實(shí)施情況進(jìn)行評價。督察長負(fù)責(zé)組織指
導(dǎo)公司合規(guī)稽核和風(fēng)險管理工作，監(jiān)督檢查受托資產(chǎn)和公司運(yùn)作的合法合規(guī)情況
及公司內(nèi)部風(fēng)險控制情況。
（2）經(jīng)營管理層負(fù)責(zé)風(fēng)險管理政策、風(fēng)險控制措施的制定和落實(shí)，經(jīng)營管
理層下設(shè)風(fēng)險控制委員會。風(fēng)險控制委員會主要負(fù)責(zé)審議風(fēng)險管理制度和流程，
處置重大風(fēng)險事件，促進(jìn)風(fēng)險管理文化的形成。
（3）合規(guī)稽核部和風(fēng)險管理部是合規(guī)管理和風(fēng)險管理的職能部門，負(fù)責(zé)合
規(guī)風(fēng)險、投資組合市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、營運(yùn)風(fēng)險、道德風(fēng)險等的
管理。
（4）各職能部門負(fù)責(zé)從經(jīng)營管理的各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)上貫徹落實(shí)風(fēng)險管理措施，
執(zhí)行風(fēng)險識別、風(fēng)險測量、風(fēng)險控制、風(fēng)險評價和風(fēng)險報告等風(fēng)險管理程序，并
持續(xù)完善相應(yīng)的內(nèi)部控制制度和流程。
3、風(fēng)險管理內(nèi)容
本基金管理人的風(fēng)險管理包括風(fēng)險識別、風(fēng)險測量、風(fēng)險控制、風(fēng)險評價、
風(fēng)險報告等內(nèi)容。
（1）風(fēng)險識別是指對現(xiàn)實(shí)以及潛在的各種風(fēng)險加以判斷、歸類和鑒定風(fēng)險
性質(zhì)的過程。
（2）風(fēng)險測量是指估計(jì)和預(yù)測風(fēng)險發(fā)生的概率和可能造成的損失，并根據(jù)
這兩個因素的結(jié)合來衡量風(fēng)險大小的程度。
（3）風(fēng)險控制是指采取相應(yīng)的措施，監(jiān)控和防止各種風(fēng)險的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)以
合理的成本在最大限度內(nèi)防范風(fēng)險和減輕損失。
（4）風(fēng)險評價是指分析風(fēng)險識別、風(fēng)險測量和風(fēng)險控制的執(zhí)行情況和運(yùn)行
效果的過程。
（5）風(fēng)險報告是指將風(fēng)險事件及處置、風(fēng)險評價情況以一定程序進(jìn)行報告
的過程。
六、基金管理人的內(nèi)部控制制度
內(nèi)部控制是指基金管理人為防范和化解風(fēng)險，保證經(jīng)營運(yùn)作符合基金管理人
發(fā)展規(guī)劃，在充分考慮內(nèi)外部環(huán)境的基礎(chǔ)上，通過建立組織機(jī)制、運(yùn)用管理方法、
實(shí)施控制程序與控制措施而形成的系統(tǒng)。
基金管理人結(jié)合自身具體情況，建立了科學(xué)合理、控制嚴(yán)密、運(yùn)行高效的內(nèi)
部控制體系，并制定了科學(xué)完善的內(nèi)部控制制度。
1、內(nèi)部控制目標(biāo)
（1）保證基金管理人經(jīng)營運(yùn)作遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)監(jiān)管規(guī)則，自覺形
成守法經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作的經(jīng)營思想和經(jīng)營理念。
（2）防范和化解經(jīng)營風(fēng)險，提高經(jīng)營管理效益，確保經(jīng)營業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行
和受托資產(chǎn)的安全完整，實(shí)現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
（3）確保基金管理人和基金財務(wù)及其他信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、及時、完整。
2、內(nèi)部控制原則
（1）健全性原則。內(nèi)部控制機(jī)制覆蓋基金管理人的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各個部門和
各級人員，并滲透到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)。
（2）有效性原則。通過科學(xué)的內(nèi)部控制手段和方法，建立合理的內(nèi)部控制
程序，維護(hù)內(nèi)部控制的有效執(zhí)行。
（3）獨(dú)立性原則?；鸸芾砣烁鳈C(jī)構(gòu)、部門和崗位職責(zé)保持相對獨(dú)立，基
金資產(chǎn)、固有財產(chǎn)、其他資產(chǎn)的運(yùn)作相互分離。
（4）相互制約原則?；鸸芾砣藘?nèi)部部門和崗位的設(shè)置權(quán)責(zé)分明、相互制
衡。
（5）成本效益原則。基金管理人運(yùn)用科學(xué)化的經(jīng)營管理方法降低運(yùn)作成本，
提高經(jīng)濟(jì)效益，以合理的控制成本達(dá)到最佳的內(nèi)部控制效果。
3、內(nèi)部控制內(nèi)容
基金管理人的內(nèi)部控制要求建立：不相容職務(wù)相分離的機(jī)制、完善的崗位責(zé)
任制、規(guī)范的崗位管理措施、完整的信息資料保全系統(tǒng)、嚴(yán)格的授權(quán)控制、有效
的風(fēng)險防范系統(tǒng)和快速反應(yīng)機(jī)制等。
基金管理人遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，遵循合法合規(guī)性原則、全面性原則、審
慎性原則和適時性原則，制訂了系統(tǒng)完善的內(nèi)部控制制度。內(nèi)部控制的內(nèi)容包括
投資管理業(yè)務(wù)控制、信息披露控制、信息技術(shù)系統(tǒng)控制、會計(jì)系統(tǒng)控制以及內(nèi)部
稽核控制等。
（1）投資管理業(yè)務(wù)控制
基金管理人通過規(guī)范投資業(yè)務(wù)流程，分層次強(qiáng)化投資風(fēng)險控制。公司根據(jù)投
資管理業(yè)務(wù)不同階段的性質(zhì)和特點(diǎn)，制定了完善的管理規(guī)章、操作流程和崗位手
冊，明確揭示不同業(yè)務(wù)可能存在的風(fēng)險，分別采取不同措施進(jìn)行控制。
針對投資研究業(yè)務(wù)，基金管理人制定了《匯添富基金管理股份有限公司投資
研究部制度》，對研究工作的業(yè)務(wù)流程、研究報告質(zhì)量評價，研究與投資的交流
渠道等都做了明確的規(guī)定；對于投資決策業(yè)務(wù)，基金管理人制定了《匯添富基金
管理股份有限公司投資管理制度》，保證投資決策嚴(yán)格遵守法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，
符合基金合同所規(guī)定的要求，同時設(shè)立了匯添富投資風(fēng)險評估與管理制度以及投
資管理業(yè)績評價體系；對于基金交易業(yè)務(wù)，基金管理人將實(shí)行集中交易與防火墻
制度，建立交易監(jiān)測系統(tǒng)、預(yù)警系統(tǒng)和交易反饋系統(tǒng)，完善相關(guān)的安全設(shè)施，交
易流程將嚴(yán)格按照“審核—執(zhí)行—反饋—復(fù)核—存檔”的程序進(jìn)行，防止不正當(dāng)
關(guān)聯(lián)交易損害基金份額持有人利益。
（2）信息披露控制
基金管理人通過完善信息披露制度，確?；鸱蓊~持有人及時完整地了解基
金信息?；鸸芾砣税凑辗伞⒎ㄒ?guī)和中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定，建立了《匯添富基
金管理股份有限公司公開募集證券投資基金信息披露管理制度》，指定了信息披
露責(zé)任人負(fù)責(zé)信息披露工作，進(jìn)行信息的組織、審核和發(fā)布，并將定期對信息披
露進(jìn)行檢查和評價，保證公開披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
（3）信息技術(shù)系統(tǒng)控制
基金管理人建立了先進(jìn)的信息技術(shù)系統(tǒng)和完善的信息技術(shù)管理制度?；鸸?
理人的信息技術(shù)系統(tǒng)由先進(jìn)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)構(gòu)成，通過了國家、金融行業(yè)軟件工程
標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證，并有完整的技術(shù)資料?；鸸芾砣酥贫藝?yán)格的信息技術(shù)崗位責(zé)任
制度、門禁制度、內(nèi)外網(wǎng)分離制度等管理措施，對電子信息數(shù)據(jù)進(jìn)行即時保存和
備份，重要數(shù)據(jù)實(shí)行異地備份并且長期保存，確保了系統(tǒng)可靠、穩(wěn)定、安全地運(yùn)
行。在人員控制方面，對信息技術(shù)人員進(jìn)行有關(guān)信息系統(tǒng)安全的統(tǒng)一培訓(xùn)和考核；
信息技術(shù)人員之間定期輪換崗位。
（4）會計(jì)系統(tǒng)控制
基金管理人通過建立嚴(yán)格的會計(jì)系統(tǒng)控制措施，確保會計(jì)核算正常運(yùn)轉(zhuǎn)?；?
金管理人根據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》、《證券投資基金會計(jì)核算業(yè)務(wù)指引》、
《企業(yè)財務(wù)通則》等國家有關(guān)法律、法規(guī)制訂了基金會計(jì)制度、公司財務(wù)制度、
會計(jì)工作操作流程和會計(jì)崗位工作手冊。通過事前防范、事中檢查、事后監(jiān)督的
方式發(fā)現(xiàn)、堵截、杜絕基金會計(jì)核算中存在的各種風(fēng)險。具體措施包括：采用了
目前最先進(jìn)的基金核算軟件；基金會計(jì)嚴(yán)格執(zhí)行復(fù)核制度；基金會計(jì)核算采用基
金管理人與基金托管人雙人同步獨(dú)立核算、相互核對的方式；每日制作基金會計(jì)
核算估值系統(tǒng)電子數(shù)據(jù)的備份，同時打印保存書面的記賬憑證、各類會計(jì)報表、
統(tǒng)計(jì)報表，并由專人保存原始記賬憑證等。
（5）內(nèi)部稽核控制
基金管理人通過制定稽核監(jiān)察制度，開展獨(dú)立監(jiān)督，確保內(nèi)部控制的有效性。
基金管理人設(shè)立督察長，督察長可以列席基金管理人召開的任何會議，調(diào)閱相關(guān)
檔案，就內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況獨(dú)立地履行檢查、評價、報告、建議職能。督
察長定期和不定期向董事會報告公司內(nèi)部控制執(zhí)行情況。公司為合規(guī)稽核部配備
充足合格的稽核監(jiān)察人員，監(jiān)督各業(yè)務(wù)部門和人員遵守法律、法規(guī)和規(guī)章的有關(guān)
情況；檢查各業(yè)務(wù)部門和人員執(zhí)行內(nèi)部控制制度、各項(xiàng)管理制度和業(yè)務(wù)規(guī)章的情
況。
4、基金管理人關(guān)于內(nèi)部控制制度聲明書
（1）基金管理人承諾以上關(guān)于內(nèi)部控制制度的披露真實(shí)、準(zhǔn)確；
（2）基金管理人承諾根據(jù)市場變化和基金管理人業(yè)務(wù)發(fā)展不斷完善內(nèi)部風(fēng)
險控制制度。
第四部分基金托管人
一、基金托管人基本情況
1、基金托管人概況
名稱：光大證券股份有限公司（簡稱“光大證券”）
住所：上海市靜安區(qū)新閘路1508號
法定代表人：劉秋明
成立時間：1996年4月23日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國人民銀行核發(fā)銀復(fù)［1995］214號文
組織形式：股份有限公司（臺港澳與境內(nèi)合資、上市）
注冊資本：461078.7639萬元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管資格批文及文號：證監(jiān)許可〔2020〕1242號
聯(lián)系人：竇華宸
通訊地址：上海市靜安區(qū)新閘路1508號
聯(lián)系電話：021-22167436
光大證券股份有限公司（簡稱“光大證券”）成立于1996年，總部位于上海，
是中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批三家創(chuàng)新試點(diǎn)證券公司之一，也是世界500強(qiáng)企業(yè)——
中國光大集團(tuán)股份公司（簡稱“光大集團(tuán)”）的核心金融服務(wù)平臺之一。光大證
券先后于2009年8月18日和2016年8月18日分別在上海證券交易所及香港聯(lián)
合交易所主板上市（股票代碼：601788.SH/06178.HK），是一家A+H股上市券商。
受益于光大集團(tuán)的協(xié)同效應(yīng)和品牌優(yōu)勢，光大證券各業(yè)務(wù)條線均衡發(fā)展，各業(yè)務(wù)
板塊相互協(xié)同，形成了較為完整的產(chǎn)品鏈，主要業(yè)務(wù)居行業(yè)前列。
2、主要人員情況
光大證券資產(chǎn)托管部具有符合中國證監(jiān)會規(guī)定的、與托管本基金相適應(yīng)的業(yè)
務(wù)人員。光大證券資產(chǎn)托管部配備有專門的托管運(yùn)營團(tuán)隊(duì)，平均從業(yè)年限12年
以上，本科及以上學(xué)歷人員占比100%，其中碩士研究生占比65%；人員來自托
管銀行、證券公司、基金公司等專業(yè)金融機(jī)構(gòu)，知識結(jié)構(gòu)涉及金融、財會、法律、
信息技術(shù)、審計(jì)等，全員具備基金從業(yè)資格，多人具有法律職業(yè)資格、注冊會計(jì)
師、經(jīng)濟(jì)師、期貨從業(yè)等資格。
3、基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
光大證券于2020年6月22日經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)獲批證券投資基金托管資格，
可為各類公開募集資金設(shè)立的證券投資基金提供托管服務(wù)。光大證券資產(chǎn)托管部
嚴(yán)格遵守國家的有關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，依靠經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)服務(wù)
團(tuán)隊(duì)，安全高效的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，科學(xué)的內(nèi)部控制體系，規(guī)范的管理運(yùn)作模式，
切實(shí)履行托管人職責(zé)，保證基金財產(chǎn)的安全完整，確保有關(guān)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整、及時披露，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，為基金份額持有人提供高質(zhì)
量的托管服務(wù)。
（二）基金托管人的內(nèi)部控制制度
光大證券資產(chǎn)托管部具備完善的內(nèi)控稽核與風(fēng)險管理體系和制度：
1、公司根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定，針對基金托管業(yè)務(wù)建立了科學(xué)合理、控制嚴(yán)
密、運(yùn)行高效的基金托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制體系，保持托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度健全、
執(zhí)行有效
（1）資產(chǎn)托管部根據(jù)決策科學(xué)、運(yùn)營規(guī)范、管理高效的運(yùn)行機(jī)制，遵循職
責(zé)明確、相互制約的原則，在組織架構(gòu)和人員設(shè)置上保證對基金托管業(yè)務(wù)運(yùn)作進(jìn)
行有效控制。
（2）資產(chǎn)托管部各崗位均有明確的職責(zé)分工，操作上相互獨(dú)立，關(guān)鍵業(yè)務(wù)
操作安排專人復(fù)核。風(fēng)險管理崗、合規(guī)管理崗、稽核監(jiān)控崗獨(dú)立于其他業(yè)務(wù)崗位，
內(nèi)控監(jiān)督團(tuán)隊(duì)直接向資產(chǎn)托管部負(fù)責(zé)人匯報，并在需要時可直接向風(fēng)險管理與內(nèi)
控部和法律合規(guī)部匯報，客觀、公正地對資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的合法合規(guī)性進(jìn)行控制和
監(jiān)督，通過健全、有效的內(nèi)部監(jiān)督控制體系，確保受托資產(chǎn)的完整和安全，保證
資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行。
（3）在嚴(yán)格崗位分離的前提下，資產(chǎn)托管部建立了逐級授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)和程序，
確保員工在規(guī)定的授權(quán)范圍內(nèi)行使相應(yīng)的職責(zé)，并建立了有效的評價和反饋機(jī)制，
保持授權(quán)的適時性。
（4）公司牢固樹立內(nèi)控優(yōu)先和風(fēng)險管理理念，持續(xù)教育托管業(yè)務(wù)員工增強(qiáng)
風(fēng)險防范意識，努力營造遵章守紀(jì)、注重管理的內(nèi)控文化氛圍，保證全體員工及
時了解國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，使風(fēng)險意識貫穿到各個部門、各個崗位和
各個環(huán)節(jié)。
（5）注重員工的職業(yè)道德素質(zhì)教育，通過強(qiáng)化對托管業(yè)務(wù)的管理和對全體
員工的教育，規(guī)范托管業(yè)務(wù)從業(yè)人員言行，使其保持良好的職業(yè)道德素質(zhì)，確保
托管業(yè)務(wù)的規(guī)范、合法、健康、穩(wěn)定運(yùn)行。
（6）建立科學(xué)有效的績效掛鉤、目標(biāo)考核的人事管理制度，健全激勵約束
機(jī)制。通過聘用、培訓(xùn)、輪崗、考評、晉升、淘汰等形式，促進(jìn)員工具備和保持
正直、誠實(shí)、公正、廉潔的品質(zhì)及優(yōu)秀的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，與崗位要求相適
應(yīng)。
2、資產(chǎn)托管部根據(jù)公司整體風(fēng)險管理策略，建立了完善的基金托管業(yè)務(wù)風(fēng)
險管理機(jī)制，履行風(fēng)險監(jiān)控義務(wù)，落實(shí)風(fēng)險防范措施，并就識別的風(fēng)險事件及時
報告公司風(fēng)險管理與內(nèi)控部和法律合規(guī)部
（1）建立了科學(xué)嚴(yán)密的風(fēng)險評估體系，對貫穿托管業(yè)務(wù)全過程涉及內(nèi)外部
風(fēng)險進(jìn)行識別排查、評估和分析。關(guān)注對風(fēng)險源頭的管理，判定風(fēng)險的起源，分
析辨別風(fēng)險形成的原因。
（2）定期衡量托管業(yè)務(wù)運(yùn)營風(fēng)險，對排查出的風(fēng)險，根據(jù)事件發(fā)生的可能
性和影響程度進(jìn)行評級，辨別重要的風(fēng)險點(diǎn)。
（3）對風(fēng)險情況組織落實(shí)風(fēng)險防范措施，提高風(fēng)險控制的有效性。
（4）定期評估風(fēng)險控制政策和防范措施的落實(shí)情況。檢查風(fēng)險控制政策、
書面記錄流程和防范措施，以使風(fēng)險被控制在可接受的范圍內(nèi)，并使?jié)撛诘膿p失
降到最小。
3、公司建立了有效的內(nèi)部稽核監(jiān)控制度，形成科學(xué)合理的內(nèi)部控制決策機(jī)
制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，通過行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的內(nèi)
控程序，保障內(nèi)控管理的有效執(zhí)行
（1）資產(chǎn)托管部內(nèi)部設(shè)立專門的稽核監(jiān)控崗，獨(dú)立于其他業(yè)務(wù)崗位，內(nèi)控
監(jiān)督團(tuán)隊(duì)直接向資產(chǎn)托管部負(fù)責(zé)人匯報，客觀、公正地對資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的內(nèi)部控
制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)督，以確保受托資產(chǎn)的完整和安全，保證資產(chǎn)托
管業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行。
（2）稽核監(jiān)控崗定期評價內(nèi)部控制的有效性，根據(jù)市場環(huán)境、新的金融工
具、新的技術(shù)應(yīng)用和新的法律法規(guī)等情況，適時改進(jìn)內(nèi)控措施。
（3）稽核監(jiān)控崗定期對內(nèi)部控制進(jìn)行年度自我評估，包括內(nèi)部控制體系建
設(shè)、內(nèi)部稽核結(jié)果、外部審計(jì)結(jié)果等內(nèi)容，檢查基金托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的落實(shí)執(zhí)
行情況。
（4）公司每年聘請具有證券業(yè)務(wù)資格的會計(jì)師事務(wù)所，或者由公司稽核部
門組織，針對基金托管業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制度建設(shè)與實(shí)施情況，開展相關(guān)審查與評估，
出具評估報告，由信息披露崗向中國證監(jiān)會報送。
（三）基金托管人對基金管理人運(yùn)作基金進(jìn)行監(jiān)督的方法和程序
1、監(jiān)督方法
基金托管人根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約
定，制定投資監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)督流程，對基金合同生效之后所托管基金的投資范圍、
投資比例、投資限制等進(jìn)行監(jiān)督和核查。在日常為基金投資運(yùn)作所提供的基金清
算和核算服務(wù)環(huán)節(jié)中，對基金管理人發(fā)送的投資指令、基金資產(chǎn)的核算、基金資
產(chǎn)凈值的計(jì)算、基金各項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)提與支付情況、基金的申購資金的到賬與贖回
資金的劃付、基金收益分配、信息披露等行為的合法性、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督和核查。
2、監(jiān)督程序
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人實(shí)際投資運(yùn)作違反《基金法》、《運(yùn)作辦法》等有
關(guān)證券法規(guī)和《基金合同》的行為，應(yīng)當(dāng)及時通知基金管理人予以糾正，基金管
理人收到書面通知后應(yīng)及時核對并以書面形式對基金托管人發(fā)出回函確認(rèn)，在規(guī)
定期限內(nèi)及時改正?；鹜泄苋擞袡?quán)隨時對通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金管理人
改正?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管
人應(yīng)報告中國證監(jiān)會?；鹜泄苋税l(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)立即報告
中國證監(jiān)會，同時通知基金管理人限期糾正。
對于依據(jù)交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能夠監(jiān)控的投資指令，
基金托管人發(fā)現(xiàn)該投資指令違反關(guān)法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》約定的，應(yīng)拒絕
執(zhí)行，立即通知基金管理人，并向中國證監(jiān)會報告。
對于必須于估值完成后方可獲知的監(jiān)控指標(biāo)或依據(jù)交易程序已經(jīng)成交的投
資指令，基金托管人發(fā)現(xiàn)該投資指令違反法律法規(guī)或《基金合同》約定的，應(yīng)立
即通知基金管理人，并報告中國證監(jiān)會。
第五部分相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
一、基金份額銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
（1）直銷中心
住所：上海市黃浦區(qū)外馬路728號9樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)櫻花路868號建工大唐國際廣場A座7樓
法定代表人：魯偉銘
電話：（021）28932893
傳真：（021）50199035或（021）50199036
聯(lián)系人：陳卓膺
客戶服務(wù)電話：400-888-9918（免長途話費(fèi)）
網(wǎng)址：www.99fund.com
郵箱：guitai@htffund.com
（2）匯添富基金管理股份有限公司線上直銷系統(tǒng)
2、其他銷售機(jī)構(gòu)
本基金的其他銷售機(jī)構(gòu)請?jiān)斠娀鸸芾砣斯倬W(wǎng)公示的銷售機(jī)構(gòu)信息表?；?
管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷售基金，并在基
金管理人網(wǎng)站公示。
二、登記機(jī)構(gòu)
名稱：匯添富基金管理股份有限公司
住所：上海市黃浦區(qū)外馬路728號9樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)櫻花路868號建工大唐國際廣場A座7樓
法定代表人：魯偉銘
電話：（021）28932888
傳真：（021）28932876
聯(lián)系人：馬樹超
三、出具法律意見書的律師事務(wù)所
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
電話：（021）31358666
傳真：（021）31358600
經(jīng)辦律師：陳穎華、吳曹圓
聯(lián)系人：陳穎華
四、審計(jì)基金財產(chǎn)的會計(jì)師事務(wù)所
名稱：安永華明會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧
住所：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層
郵政編碼：100738
公司電話：010-58153000
公司傳真：010-85188298
簽章會計(jì)師：陳露、藺育化、戴唯
業(yè)務(wù)聯(lián)系人：戴唯
第六部分基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售辦法》、《信
息披露辦法》等有關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定，經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2026】
1112號文件準(zhǔn)予注冊募集。
一、基金的類型、運(yùn)作方式及存續(xù)期限
1、基金類型：
ETF聯(lián)接基金
2、基金運(yùn)作方式：
契約型開放式、發(fā)起式
3、存續(xù)期限：不定期
二、基金份額的募集期限、募集對象、募集方式、募集場所
1、募集期限
自基金份額發(fā)售之日起最長不得超過3個月，具體發(fā)售時間見基金份額發(fā)售
公告。
2、募集對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合
格境外投資者、發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基
金的其他投資人。
銷售機(jī)構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確
實(shí)接收到認(rèn)購申請。認(rèn)購申請的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于認(rèn)購申請
及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)
生的任何損失由投資者自行承擔(dān)。
3、募集方式
通過各銷售機(jī)構(gòu)的基金銷售網(wǎng)點(diǎn)公開發(fā)售，各銷售機(jī)構(gòu)的具體名單見基金管
理人網(wǎng)站屆時公示的基金銷售機(jī)構(gòu)名錄。
4、募集場所
本基金將通過基金管理人的直銷機(jī)構(gòu)及其他基金銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)公開
發(fā)售。
投資者還可以登錄基金管理人網(wǎng)站（www.99fund.com）辦理開戶、認(rèn)購等業(yè)
務(wù)，網(wǎng)上交易開通流程、業(yè)務(wù)規(guī)則請登錄基金管理人網(wǎng)站查詢。
募集期間，基金管理人可根據(jù)情況變更或增減基金銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理
人網(wǎng)站公示。具體銷售城市（或網(wǎng)點(diǎn)）名單和聯(lián)系方式，請參見基金管理人網(wǎng)站
屆時公示的基金銷售機(jī)構(gòu)名錄以及當(dāng)?shù)鼗痄N售機(jī)構(gòu)以各種形式發(fā)布的公告。
三、基金份額類別設(shè)置
本基金根據(jù)認(rèn)購/申購費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式等事項(xiàng)的不同，將基金份
額分為不同的類別。
A類基金份額在投資者通過直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購、申購時收取
認(rèn)購、申購費(fèi)用，在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用，但不從本類別基金財產(chǎn)
中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)；投資者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購A類基金份額時不收取認(rèn)購/
申購費(fèi)用。C類基金份額從直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)保有的本類別基金財產(chǎn)
中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)而不收取認(rèn)購、申購費(fèi)用，在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)
用。其中，對于投資者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購的C類基金份額所計(jì)提的銷售服
務(wù)費(fèi)或者通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購且持續(xù)持有期限超過一年（即365天）以
后繼續(xù)計(jì)提的C類基金份額銷售服務(wù)費(fèi)，將在投資者贖回相應(yīng)基金份額或基金合
同終止時隨贖回款或清算款一并返還給投資者。
本基金A類、C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A
類、C類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值，計(jì)算公式為計(jì)算日各類別基金資產(chǎn)
凈值除以計(jì)算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。
投資者可自行選擇認(rèn)購、申購的基金份額類別。在不違反法律法規(guī)、基金合
同的約定以及對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，經(jīng)與基金托管
人協(xié)商一致，在履行適當(dāng)程序后基金管理人可增加、減少或調(diào)整基金份額類別設(shè)
置、對基金份額分類辦法及規(guī)則進(jìn)行調(diào)整并在調(diào)整實(shí)施之日前依照《信息披露辦
法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告，不需要召開基金份額持有人大會。
四、基金份額的認(rèn)購
除法律法規(guī)或中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，任何與基金份額發(fā)售有關(guān)的
當(dāng)事人不得預(yù)留和提前發(fā)售基金份額。
1、基金份額的發(fā)售面值
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
2、認(rèn)購費(fèi)用
投資者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金的，不收取認(rèn)購費(fèi)。
投資者通過直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金C類基金份額不收取認(rèn)
購費(fèi)用；認(rèn)購本基金A類基金份額的，認(rèn)購費(fèi)率隨認(rèn)購金額增加而遞減。在募集
期內(nèi)如果有多筆認(rèn)購，適用費(fèi)率按單筆認(rèn)購申請單獨(dú)計(jì)算。投資者通過直銷機(jī)構(gòu)
以外的其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購A類基金份額的具體認(rèn)購費(fèi)率如下表所示：
認(rèn)購金額（M） 認(rèn)購費(fèi)率
M＜50萬元 0.30%
50萬元≤M＜100萬元 0.20%
M≥100萬元 每筆1000元
A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)用由通過直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購A類基金
份額的投資者承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售等基金募
集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情況下根據(jù)市場
情況制定基金促銷計(jì)劃，定期和不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期
間，基金管理人可以按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，對基金投資者適當(dāng)調(diào)
低基金認(rèn)購費(fèi)率。
3、認(rèn)購份額的計(jì)算
基金認(rèn)購采用金額認(rèn)購的方式。
（1）A類基金份額
1）若投資者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購A類基金份額：
認(rèn)購份額=（認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
2）若投資者通過直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購A類基金份額的，認(rèn)購
金額包括認(rèn)購費(fèi)用和凈認(rèn)購金額。計(jì)算公式為：
①認(rèn)購費(fèi)用適用比例費(fèi)率：
凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額/（1＋認(rèn)購費(fèi)率）
認(rèn)購費(fèi)用=認(rèn)購金額-凈認(rèn)購金額
認(rèn)購份額=（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
②認(rèn)購費(fèi)用適用固定金額：
認(rèn)購費(fèi)用=固定金額
凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額-認(rèn)購費(fèi)用
認(rèn)購份額=（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
（2）C類基金份額
認(rèn)購份額=（認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
（3）上述認(rèn)購份額（含利息折算的份額）計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，
小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
例1.某投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)投資10,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，
假設(shè)其認(rèn)購資金在認(rèn)購期間產(chǎn)生的利息為3.00元，其對應(yīng)的認(rèn)購費(fèi)率為0.30%，
則其可得到的認(rèn)購份額為：
凈認(rèn)購金額=10,000/（1+0.30%）=9,970.09元
認(rèn)購費(fèi)用=10,000-9,970.09=29.91元
認(rèn)購份額=（9,970.09+3.00）/1.00=9,973.09份
即：投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)投資10,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，假
設(shè)其認(rèn)購資金在認(rèn)購期間產(chǎn)生的利息為3.00元，則其可得到9,973.09份本基金
A類基金份額。
例2.某投資者通過直銷機(jī)構(gòu)投資100,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，不收
取認(rèn)購費(fèi)用，假設(shè)其認(rèn)購資金在認(rèn)購期間產(chǎn)生的利息為50.00元，則其可得到的
認(rèn)購份額為：
認(rèn)購份額=（100,000+50.00）/1.00=100,050.00份
即：投資者通過直銷機(jī)構(gòu)投資100,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，假設(shè)募
集期間其認(rèn)購資金所得利息為50.00元，則其可得到100,050.00份本基金A類
基金份額。
例3.某投資者投資10,000元認(rèn)購本基金C類基金份額，由于募集期間基金
份額發(fā)售面值為人民幣1.00元，假設(shè)其認(rèn)購資金在認(rèn)購期間產(chǎn)生的利息為3.00
元，則其可得到的認(rèn)購份額為：
認(rèn)購份額=（10,000+3.00）/1.00=10,003.00份
即：投資者投資10,000元認(rèn)購本基金C類基金份額，假設(shè)其認(rèn)購資金在認(rèn)
購期間產(chǎn)生的利息為3.00元，則其可得到10,003.00份C類基金份額。
4、基金份額的認(rèn)購程序
（1）認(rèn)購時間安排
投資者認(rèn)購本基金的具體業(yè)務(wù)辦理時間由基金管理人和基金銷售機(jī)構(gòu)確定，
請參見本基金的基金份額發(fā)售公告。
（2）投資者認(rèn)購本基金份額應(yīng)提交的文件和辦理的手續(xù)
投資者認(rèn)購本基金份額應(yīng)提交的文件和辦理的手續(xù)詳見本基金的基金份額
發(fā)售公告。
（3）基金份額的認(rèn)購采用金額認(rèn)購方式
投資者認(rèn)購本基金采取全額繳款認(rèn)購的方式。投資者在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購，
認(rèn)購期間單個投資者的累計(jì)認(rèn)購金額沒有限制，但本招募說明書、基金份額發(fā)售
公告、其他相關(guān)公告另有規(guī)定的除外。投資者的認(rèn)購申請一經(jīng)受理不得撤銷。
（4）認(rèn)購申請的確認(rèn)
當(dāng)日（T日）在規(guī)定時間內(nèi)提交的申請，投資者通常應(yīng)在T+2日到銷售機(jī)構(gòu)
查詢認(rèn)購申請的受理結(jié)果，并可在募集截止日后4個工作日內(nèi)到銷售機(jī)構(gòu)打印交
易確認(rèn)書。
銷售機(jī)構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確
實(shí)接收到認(rèn)購申請。認(rèn)購申請的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于認(rèn)購申請
及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)
生的任何損失由投資者自行承擔(dān)。
（5）認(rèn)購金額的限制
1）在基金募集期內(nèi)，投資者可多次認(rèn)購基金份額。投資者通過基金管理人
直銷中心首次認(rèn)購本基金的最低金額為人民幣50,000元；通過基金管理人線上
直銷系統(tǒng)認(rèn)購本基金單筆最低金額為人民幣1元；通過其他銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)
認(rèn)購本基金單筆最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購費(fèi)）。超過最低認(rèn)購金額的部分
不設(shè)金額級差。各銷售機(jī)構(gòu)對本基金最低認(rèn)購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以
各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。募集期間不設(shè)置投資者單個賬戶最高認(rèn)購金額限制，
但本招募說明書、基金份額發(fā)售公告、其他相關(guān)公告另有規(guī)定的除外。
2）基金管理人可以對募集期間的本基金募集規(guī)模設(shè)置上限。募集期內(nèi)超過
募集規(guī)模上限時，基金管理人可以采用比例確認(rèn)或其他方式進(jìn)行確認(rèn)，具體辦法
參見基金份額發(fā)售公告或相關(guān)公告。
5、募集期利息的處理方式
有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人
所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
五、募集資金的管理
基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)
束前，任何人不得動用。
六、本基金與目標(biāo)ETF的聯(lián)系與區(qū)別
本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，二者既有聯(lián)系也有區(qū)別：
1、在投資方法方面，目標(biāo)ETF主要采取完全復(fù)制法，直接投資于標(biāo)的指數(shù)
成份股、備選成份股；而本基金則采取間接的方法，通過將絕大部分基金財產(chǎn)投
資于目標(biāo)ETF，實(shí)現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。
2、在交易方式方面，投資者既可以像買賣股票一樣在交易所市場買賣目標(biāo)
ETF，也可以按照最小申購贖回單位和申購贖回清單的要求，申贖目標(biāo)ETF；而
本基金則像普通的開放式基金一樣，通過基金管理人及銷售機(jī)構(gòu)按“未知價”原
則進(jìn)行基金的申購與贖回。
本基金與目標(biāo)ETF業(yè)績表現(xiàn)可能出現(xiàn)差異?？赡芤l(fā)差異的因素主要包括：
1、法律法規(guī)對投資比例的要求。目標(biāo)ETF作為一種特殊的基金品種，可將
全部或接近全部的基金資產(chǎn)，用于跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)；而本基金作為普通的開
放式基金，每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的
交易保證金后，仍需保留不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的
政府債券。本基金所指的現(xiàn)金類資產(chǎn)范圍不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收
申購款等資金類別。
2、申購贖回的影響。目標(biāo)ETF采取按照最小申購贖回單位和申購贖回清單
要求進(jìn)行申贖的方式，申購贖回對基金凈值影響較??；而本基金采取按照未知價
法進(jìn)行申贖的方式，大額申贖可能會對基金凈值產(chǎn)生一定沖擊。
七、發(fā)起資金的認(rèn)購
基金管理人股東資金、基金管理人固有資金、基金管理人高級管理人員、基
金經(jīng)理等人員認(rèn)購本基金的發(fā)起資金金額不少于1000萬元人民幣，且發(fā)起資金
認(rèn)購的基金份額持有期限不少于3年（基金合同生效不滿3年提前終止的情況除
外），法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。
本基金發(fā)起資金的認(rèn)購情況見基金管理人屆時發(fā)布的公告。
第七部分基金合同的生效
一、基金備案的條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在發(fā)起資金提供方認(rèn)購本基金的金
額不少于1000萬元人民幣且發(fā)起資金提供方承諾持有期限不少于3年的條件下，
基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)
售，并在10日內(nèi)聘請法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，會計(jì)師事務(wù)所提交的驗(yàn)資報告需對發(fā)
起資金提供方及其持有份額進(jìn)行專門說明。自收到驗(yàn)資報告之日起10日內(nèi)，向
中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得
中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；?
金管理人在收到中國證監(jiān)會確認(rèn)文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，
任何人不得動用。
二、基金合同不能生效時募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同
期活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請求報酬。
基金管理人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承
擔(dān)。
三、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模
《基金合同》生效滿三年后繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持
有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)
在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在
10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、
與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
四、基金的自動終止
基金合同生效滿三年之日（指自然日），若基金資產(chǎn)凈值低于2億元人民幣
的，基金合同自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限。
若屆時的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補(bǔ)
充時，則本基金可以參照屆時有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行。
第八部分基金份額的申購與贖回
一、申購和贖回場所
本基金的申購與贖回將通過銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。具體的銷售機(jī)構(gòu)將由基金管理人
在招募說明書或其他相關(guān)公示中列明。基金管理人可根據(jù)情況變更或增減銷售機(jī)
構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示?；鹜顿Y者應(yīng)當(dāng)在銷售機(jī)構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的
營業(yè)場所或按銷售機(jī)構(gòu)提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。若基金管理
人或其指定的銷售機(jī)構(gòu)開通電話、傳真或網(wǎng)上等交易方式，投資人可以通過上述
方式進(jìn)行申購與贖回。
二、申購和贖回的開放日及時間
1、開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易
所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中
國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。開放日的具體業(yè)
務(wù)辦理時間在招募說明書或基金管理人屆時發(fā)布的相關(guān)公告中載明。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時
間變更、其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人將視情況對前述開放日及開
放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)
定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時間
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體
業(yè)務(wù)辦理時間在開放申購業(yè)務(wù)的公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦
理時間在開放贖回業(yè)務(wù)的公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依
照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、
贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換
申請且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日相應(yīng)類別
的基金份額申購、贖回的價格。
三、申購與贖回的原則
1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當(dāng)日收市后計(jì)算的相應(yīng)類別
的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；
3、當(dāng)日的申購與贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；
4、贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人認(rèn)購、申購的先后次序進(jìn)行
順序贖回；
5、辦理申購、贖回業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保
投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣?
必須在新規(guī)則開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
四、申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間內(nèi)提出
申購或贖回的申請。投資者在提交申購申請時，須按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式備足申
購資金，投資者在提交贖回申請時，應(yīng)確保賬戶內(nèi)有足夠的基金份額余額，否則
申購、贖回申請不成立。
2、申購和贖回的款項(xiàng)支付
投資人申購基金份額時，必須在規(guī)定時間前全額交付申購款項(xiàng)，否則所提交
的申購申請不成立。投資人在規(guī)定時間前全額交付申購款項(xiàng)，申購成立；基金份
額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)基金份額時，申購生效。
基金份額持有人在提交贖回申請時，必須有足夠的基金份額余額，否則所提
交的贖回申請不成立?；鸱蓊~持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記
機(jī)構(gòu)確認(rèn)贖回時，贖回生效。投資者贖回申請生效后，基金管理人將在T+7日（包
括該日）內(nèi)支付贖回款項(xiàng)。在發(fā)生巨額贖回時，款項(xiàng)的支付辦法參照基金合同有
關(guān)條款處理。
遇交易所或交易市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障
或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務(wù)處理流程，則贖回款
項(xiàng)順延至上述情形消除后的下一個工作日劃出。
基金管理人可以在法律法規(guī)和基金合同允許的范圍內(nèi)，對上述業(yè)務(wù)辦理時間
進(jìn)行調(diào)整，基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)
定媒介上公告。
3、申購和贖回申請的確認(rèn)
基金管理人應(yīng)以交易時間結(jié)束前受理有效申購和贖回申請的當(dāng)天作為申購
或贖回申請日(T日)，在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的有
效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請，投資人應(yīng)在T+2日后(包括該日)及時到銷
售網(wǎng)點(diǎn)柜臺或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認(rèn)情況。若申購不成立或
無效，則申購款項(xiàng)退還給投資人。
銷售機(jī)構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)
構(gòu)確實(shí)接收到申請。申購、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于申請的
確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的任何損失
由投資人自行承擔(dān)。
在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，本基金管理人或登記機(jī)構(gòu)可根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)則，對上
述業(yè)務(wù)辦理時間進(jìn)行調(diào)整，基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》
的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
五、申購和贖回的數(shù)量限制
1、投資者通過基金管理人直銷中心首次申購本基金基金份額的最低金額為
人民幣50,000元；通過基金管理人線上直銷系統(tǒng)申購本基金基金份額單筆最低
金額為人民幣1元；通過其他銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)申購本基金基金份額單筆最低
金額為人民幣1元（含申購費(fèi)）。超過最低申購金額的部分不設(shè)金額級差。各銷
售機(jī)構(gòu)對本基金最低申購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)
定為準(zhǔn)。
2、投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額時，不受最低申
購金額的限制。
3、基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，贖回最低份額0.1份，
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)保留的基金份額不足0.1份的，登記系統(tǒng)有權(quán)將全部
剩余份額自動贖回。
4、投資者可多次申購，對單個投資者累計(jì)持有基金份額的比例或數(shù)量不設(shè)
上限限制，對單個投資者申購金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購比例不
設(shè)上限。
5、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回
份額的數(shù)量限制或新增基金規(guī)模控制措施。當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有
人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額
上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩?
等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與
風(fēng)險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。基金管理人必須在調(diào)整
實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
六、申購費(fèi)用和贖回費(fèi)用
1、申購費(fèi)用
投資者通過直銷機(jī)構(gòu)申購本基金的，不收取申購費(fèi)。
投資者通過直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)申購本基金C類基金份額不收取申
購費(fèi)用；申購本基金A類基金份額的，申購費(fèi)率隨申購金額增加而遞減。投資者
在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆申購申請單獨(dú)計(jì)算。投資者通過直
銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)申購A類基金份額的具體申購費(fèi)率如下表所示：
申購金額（M） 申購費(fèi)率
M＜50萬元 0.30%
50萬元≤M＜100萬元 0.20%
M≥100萬元 每筆1000元
A類基金份額的申購費(fèi)用由通過直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)申購A類基金
份額的投資者承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售等各項(xiàng)
費(fèi)用。
2、贖回費(fèi)用
基金贖回費(fèi)率按基金份額持有人持有該部分基金份額的時間分段設(shè)定。本基
金對個人投資者適用的贖回費(fèi)率設(shè)置如下：
持有期限（N） 贖回費(fèi)率
N＜7天 1.5%
N≥7天 0
本基金對機(jī)構(gòu)投資者適用的贖回費(fèi)率設(shè)置如下：
持有期限（N） 贖回費(fèi)率
N＜7天 1.5%
7天≤N＜30天 1.0%
30天≤N＜180天 0.5%
N≥180天 0
贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基
金份額時收取。贖回費(fèi)用全額計(jì)入基金財產(chǎn)。
3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲
應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介
上公告。
4、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機(jī)
制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及
監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。基金管理人依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定，將
擺動定價機(jī)制的具體操作規(guī)則在規(guī)定媒介上公告。
5、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市
場情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動
期間，在對存量基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，按相關(guān)監(jiān)管部
門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金銷售費(fèi)率。
七、申購份額與贖回金額的計(jì)算
1、本基金申購份額的計(jì)算
（1）申購A類基金份額
1）若投資者通過直銷機(jī)構(gòu)申購A類基金份額：
申購份額=申購金額/申購當(dāng)日A類基金份額凈值
2）若投資者通過直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)申購A類基金份額的，申購
金額包括申購費(fèi)用和凈申購金額，其中：
①申購費(fèi)用適用比例費(fèi)率時：
凈申購金額=申購金額/（1＋申購費(fèi)率）
申購費(fèi)用=申購金額-凈申購金額
申購份額=凈申購金額/申購當(dāng)日A類基金份額凈值
②申購費(fèi)用適用固定金額時：
申購費(fèi)用=固定金額
凈申購金額=申購金額-申購費(fèi)用
申購份額=凈申購金額/申購當(dāng)日A類基金份額凈值
（2）申購C類基金份額
申購份額=申購金額/申購當(dāng)日C類基金份額凈值
（3）上述申購份額計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分
四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
例1.某投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)投資50,000元申購本基金A類基金份額，
其對應(yīng)的申購費(fèi)率為0.30%，假設(shè)申購當(dāng)日A類基金份額凈值為1.0520元，則
其可得到的申購份額為：
凈申購金額=50,000/（1+0.30%）=49,850.45元
申購費(fèi)用=50,000–49,850.45=149.55元
申購份額=49,850.45/1.0520=47,386.36份
即：投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)投資50,000元申購本基金A類基金份額，其
對應(yīng)的申購費(fèi)率為0.30%，假設(shè)申購當(dāng)日A類基金份額凈值為1.0520元，則其
可得到47,386.36份A類基金份額。
例2.某投資者通過直銷機(jī)構(gòu)投資10萬元申購本基金A類基金份額，不收取
申購費(fèi)用，假設(shè)申購當(dāng)日A類基金份額凈值為1.0150元，則其可得到的申購份
額為：
申購份額=100,000/1.0150=98,522.17份
即：投資者通過直銷機(jī)構(gòu)投資10萬元申購本基金A類基金份額，不收取申
購費(fèi)用，假設(shè)申購當(dāng)日的A類基金份額凈值為1.0150元，則其可得到98,522.17
份A類基金份額。
例3.某投資者投資50,000元申購本基金C類基金份額，假設(shè)申購當(dāng)日C類
基金份額凈值為1.0520元，則其可得到的C類基金份額為：
申購份額=50,000.00/1.0520=47,528.52份
即：投資者投資50,000元申購本基金C類基金份額，假設(shè)申購當(dāng)日C類基
金份額凈值為1.0520元，則可得到47,528.52份C類基金份額。
2、本基金贖回金額的計(jì)算
本基金贖回采用“份額贖回”的方式，贖回金額以當(dāng)日該類基金份額凈值為
基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算，計(jì)算公式如下：
贖回總金額=贖回份額×贖回當(dāng)日該類基金份額凈值
贖回費(fèi)用=贖回總金額×贖回費(fèi)率
凈贖回金額=贖回總金額-贖回費(fèi)用
上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或
損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
此外，對于投資者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購的C類基金份額所計(jì)提的銷售服
務(wù)費(fèi)或者通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購且持續(xù)持有期限超過一年（即365天）以
后繼續(xù)計(jì)提的C類基金份額銷售服務(wù)費(fèi)，將在投資者贖回相應(yīng)基金份額時隨贖回
款一并返還給投資者。
例4.某投資者在持有期限未滿7日時贖回本基金10,000份A類基金份額，
對應(yīng)的贖回費(fèi)率為1.50%，假設(shè)贖回當(dāng)日A類基金份額的基金份額凈值是1.0520
元，則其可得到的凈贖回金額為：
贖回總金額=10,000×1.0520=10,520.00元
贖回費(fèi)用=10,520.00×1.50%=157.80元
凈贖回金額=10,520.00-157.80=10,362.20元
即：投資者在持有期限未滿7日時贖回本基金10,000份A類基金份額，對
應(yīng)的贖回費(fèi)率為1.50%，假設(shè)贖回當(dāng)日A類基金份額的基金份額凈值是1.0520
元，則其可得到的凈贖回金額為10,362.20元。
3、基金份額凈值的計(jì)算
本基金各類基金份額凈值的計(jì)算，均保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5
位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。T日的各類基金份額凈值
在當(dāng)天收市后計(jì)算，并根據(jù)基金合同的約定公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，
可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
本基金A類、C類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值。
八、拒絕或暫停申購的情形
發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運(yùn)作或者因不可抗力導(dǎo)致基金管理人無法
接受投資人的申購申請。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受
投資人的申購申請。
3、因特殊情況（包括但不限于相關(guān)證券/期貨交易所依法決定臨時停市或證
券/期貨交易所交易時間非正常停市），導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)
凈值或無法進(jìn)行證券/目標(biāo)ETF交易。
4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時。
5、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可
能對基金業(yè)績產(chǎn)生負(fù)面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
6、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價
格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確
認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停接受基金申購申請。
7、申請超過基金管理人設(shè)定的基金總規(guī)模、單日申購金額上限、單日凈申
購比例上限、單個投資者累計(jì)持有份額上限、單個投資者單日或單筆申購金額上
限的。
8、基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)、登記機(jī)構(gòu)、支付結(jié)算機(jī)構(gòu)等
因異常情況導(dǎo)致基金銷售系統(tǒng)、基金銷售支付結(jié)算系統(tǒng)、基金登記結(jié)算系統(tǒng)、基
金會計(jì)系統(tǒng)無法正常運(yùn)行。
9、目標(biāo)ETF暫停估值，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。
10、目標(biāo)ETF暫停申購、暫停上市或二級市場交易停牌，基金管理人認(rèn)為有
必要暫停本基金申購的情形。
11、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生除上述第4、7項(xiàng)暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停接受投資人
申購申請時，基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登暫停申購公告。如
果投資人的申購申請被全部或部分拒絕的，被拒絕的申購款項(xiàng)將退還給投資人。
在暫停申購的情況消除時，基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)申購業(yè)務(wù)的辦理。
九、暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形
發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回
款項(xiàng)：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付贖回款項(xiàng)。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受
投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項(xiàng)。
3、因特殊情況（包括但不限于相關(guān)證券/期貨交易所依法決定臨時停市或證
券/期貨交易所交易時間非正常停市），導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)
凈值或無法進(jìn)行證券/目標(biāo)ETF交易。
4、連續(xù)兩個或兩個以上開放日發(fā)生巨額贖回。
5、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時，基金
管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請。
6、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價
格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確
認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)延緩支付贖回款項(xiàng)或暫停接受基金贖回申請。
7、目標(biāo)ETF暫停估值，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。
8、目標(biāo)ETF暫停贖回、暫停上市或二級市場交易停牌，基金管理人認(rèn)為有
必要暫停本基金贖回的情形。
9、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)時，基金
管理人應(yīng)在當(dāng)日報中國證監(jiān)會備案，已確認(rèn)的贖回申請，基金管理人應(yīng)足額支付；
如暫時不能足額支付，應(yīng)將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配
給贖回申請人，未支付部分可延期支付。若出現(xiàn)上述第4項(xiàng)所述情形，按基金合
同的相關(guān)條款處理?；鸱蓊~持有人在申請贖回時可事先選擇將當(dāng)日可能未獲受
理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的
辦理并公告。
十、巨額贖回的情形及處理方式
1、巨額贖回的認(rèn)定
若本基金單個開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數(shù)加上基金
轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額
總數(shù)后的余額，不同類別份額合并計(jì)算）超過前一開放日的基金總份額的10%，
即認(rèn)為是發(fā)生了巨額贖回。
2、巨額贖回的處理方式
當(dāng)基金出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時的資產(chǎn)組合狀況決定
全額贖回或部分延期贖回。
（1）全額贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為有能力支付投資人的全部贖回申請時，
按正常贖回程序執(zhí)行。
（2）部分延期贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為支付投資人的贖回申請有困難或認(rèn)
為因支付投資人的贖回申請而進(jìn)行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大
波動時，基金管理人在當(dāng)日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的
前提下，可對其余贖回申請延期辦理。對于當(dāng)日的贖回申請，應(yīng)當(dāng)按單個賬戶贖
回申請量占贖回申請總量的比例，確定當(dāng)日受理的贖回份額；對于未能贖回部分，
投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自
動轉(zhuǎn)入下一個開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲
受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，
無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，以此類推，
直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回
部分作自動延期贖回處理。
（3）如發(fā)生單個開放日內(nèi)單個基金份額持有人申請贖回的基金份額超過前
一開放日的基金總份額的30%時，本基金管理人可以對該單個基金份額持有人超
過30%比例的贖回申請實(shí)施延期辦理。
對該單個基金份額持有人不超過30%比例的贖回申請，與當(dāng)日其他贖回申請
一起，按上述（1）、（2）方式處理。如下一開放日，該單一基金份額持有人剩
余未贖回部分仍舊超出前一開放日基金總份額的30%時，繼續(xù)按前述規(guī)則處理，
直至該單一基金份額持有人單個開放日內(nèi)申請贖回的基金份額占前一開放日基
金總份額的比例低于30%。
基金管理人在履行適當(dāng)程序后，有權(quán)根據(jù)當(dāng)時市場環(huán)境調(diào)整前述比例及處理
規(guī)則，并在規(guī)定媒介上進(jìn)行公告。
（4）暫停贖回：連續(xù)2個開放日以上(含本數(shù))發(fā)生巨額贖回，如基金管理
人認(rèn)為有必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經(jīng)接受的贖回申請可以延緩支付
贖回款項(xiàng)，但不得超過20個工作日，并應(yīng)當(dāng)在規(guī)定媒介上進(jìn)行公告。
3、巨額贖回的公告
當(dāng)發(fā)生上述巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應(yīng)當(dāng)通過郵寄、傳真或者招
募說明書規(guī)定的其他方式在3個交易日內(nèi)通知基金份額持有人，說明有關(guān)處理方
法，并在2日內(nèi)在規(guī)定媒介上刊登公告。
十一、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
1、發(fā)生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)在規(guī)定媒
介上刊登暫停公告。
2、基金管理人可以根據(jù)暫停申購或贖回的時間，依照《信息披露辦法》的
有關(guān)規(guī)定，最遲于重新開放日在規(guī)定媒介刊登重新開放申購或贖回的公告；也可
以根據(jù)實(shí)際情況在暫停公告中明確重新開放申購或贖回的時間，屆時可不再另行
發(fā)布重新開放的公告。
十二、基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定決定開辦本基金某
一份額與基金管理人管理的其他基金基金份額或本基金其他份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)
務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)，相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時根據(jù)相關(guān)法律
法規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關(guān)機(jī)構(gòu)。
十三、基金份額的轉(zhuǎn)讓
在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，且對基金份額持有人無實(shí)質(zhì)性不利影
響的前提下，履行相關(guān)程序后，基金管理人可受理基金份額持有人通過中國證監(jiān)
會認(rèn)可的交易場所或者交易方式進(jìn)行基金份額轉(zhuǎn)讓的申請并由登記機(jī)構(gòu)辦理基
金份額的過戶登記。基金管理人擬受理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的，將提前公告，基金
份額持有人應(yīng)根據(jù)基金管理人公告的業(yè)務(wù)規(guī)則辦理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。
十四、基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機(jī)構(gòu)受理繼承、捐贈和司法強(qiáng)制執(zhí)行等情形
而產(chǎn)生的非交易過戶以及登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其它非交易過戶或者按
照相關(guān)法律法規(guī)或國家有權(quán)機(jī)關(guān)要求的方式進(jìn)行處理的行為。無論在上述何種情
況下，接受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；
捐贈是指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質(zhì)的基金會或
社會團(tuán)體；司法強(qiáng)制執(zhí)行是指司法機(jī)構(gòu)依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人持有
的基金份額強(qiáng)制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供
基金登記機(jī)構(gòu)要求提供的相關(guān)資料，對于符合條件的非交易過戶申請按基金登記
機(jī)構(gòu)的規(guī)定辦理，并按基金登記機(jī)構(gòu)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。
十五、基金的轉(zhuǎn)托管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機(jī)構(gòu)之間的轉(zhuǎn)托管，基金
銷售機(jī)構(gòu)可以按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取轉(zhuǎn)托管費(fèi)。
十六、定期定額投資計(jì)劃
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計(jì)劃，具體規(guī)則由基金管理人在
屆時發(fā)布的公告或更新的招募說明書中確定。投資人在辦理定期定額投資計(jì)劃時
可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額必須不低于基金管理人在相關(guān)公告或更
新的招募說明書中所規(guī)定的定期定額投資計(jì)劃最低申購金額。
十七、基金份額的凍結(jié)和解凍
基金登記機(jī)構(gòu)只受理國家有權(quán)機(jī)關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以及
登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍。
基金份額被凍結(jié)的，被凍結(jié)部分產(chǎn)生的權(quán)益一并凍結(jié)，被凍結(jié)部分份額仍然
參與收益分配。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外。
十八、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間本基金的申購與贖回
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，本基金的申購和贖回安排詳見本招募說明書“側(cè)袋
機(jī)制”章節(jié)的規(guī)定或相關(guān)公告。
十九、如相關(guān)法律法規(guī)允許基金管理人辦理基金份額的質(zhì)押業(yè)務(wù)或其他基金
業(yè)務(wù)，基金管理人將制定和實(shí)施相應(yīng)的業(yè)務(wù)規(guī)則。
二十、基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，在不影響基金份額持有人實(shí)
質(zhì)利益的前提下，根據(jù)市場情況對上述申購和贖回的安排進(jìn)行補(bǔ)充和調(diào)整并提前
公告。
第九部分基金的投資
一、投資目標(biāo)
本基金通過投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤
差的最小化。
二、投資范圍
本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股。
為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，基金還可投資于包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（含
主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證）、債券（包括國
債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資
券、次級債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、
可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、股指
期貨、國債期貨、股票期權(quán)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包
含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證
監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。
本基金還可根據(jù)法律法規(guī)參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值
的90%，每個交易日日終在扣除國債期貨、股指期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交
易保證金后，本基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合
計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收
申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適
當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
三、投資策略
本基金主要投資于目標(biāo)ETF，方便特定的客戶群通過本基金投資目標(biāo)ETF。
本基金不參與目標(biāo)ETF的投資管理。
1、資產(chǎn)配置策略
為實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金將以不低于基金資產(chǎn)凈值90%的資產(chǎn)投資于目標(biāo)
ETF。在正常市場情況下，本基金力爭凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟
蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整
或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措
施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。
本基金運(yùn)作過程中，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市，且指數(shù)
編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，
履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。
2、目標(biāo)ETF的投資策略
（1）日常運(yùn)作期
本基金投資目標(biāo)ETF有如下兩種方式：
1）申購和贖回：以組合證券進(jìn)行申購贖回；
2）二級市場方式：目標(biāo)ETF上市交易后，在二級市場進(jìn)行目標(biāo)ETF基金份
額的交易。本基金主要以一級市場申購的方式投資于目標(biāo)ETF；在目標(biāo)ETF二級
市場交易流動性較好的情況下，也可以通過二級市場買賣目標(biāo)ETF。
當(dāng)目標(biāo)ETF申購、贖回或交易模式進(jìn)行了變更或調(diào)整，本基金也將作相應(yīng)的
變更或調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會。
（2）投資組合的調(diào)整
本基金將根據(jù)每個交易日申購贖回情況及本基金實(shí)際權(quán)益類資產(chǎn)倉位情況，
來決定對目標(biāo)ETF的操作方式和數(shù)量。
1）當(dāng)收到凈申購時，本基金將根據(jù)凈申購規(guī)模及實(shí)際權(quán)益類資產(chǎn)倉位情況，
確定是否需要買入成份股，并進(jìn)行申購目標(biāo)ETF的操作；
2）當(dāng)收到凈贖回時，本基金將根據(jù)凈贖回規(guī)模及實(shí)際權(quán)益類資產(chǎn)倉位情況，
確定是否需要對目標(biāo)ETF進(jìn)行贖回，并賣出贖回所得成份股；
3）在部分情況下，本基金將會根據(jù)目標(biāo)ETF二級市場交易情況，適時選擇
對目標(biāo)ETF進(jìn)行二級市場交易操作。
3、成份股、備選成份股投資策略
本基金對成份股、備選成份股的投資目的是為準(zhǔn)備構(gòu)建股票組合以申購目標(biāo)
ETF。因此對可投資于成份股、備選成份股的資金頭寸，主要采取完全復(fù)制法，
即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建股票組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份
股及其權(quán)重的變動而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況（如流動性不足等）導(dǎo)致無
法獲得足夠數(shù)量的股票時，基金管理人將考慮使用其他合理方法進(jìn)行部分或全部
替代。
4、存托憑證的投資策略
本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。
5、債券投資策略
本基金管理人將基于對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的深入分析、國內(nèi)外財政政策與
貨幣市場政策等因素對債券市場的影響，進(jìn)行合理的利率預(yù)期，判斷債券市場的
基本走勢，制定久期控制下的資產(chǎn)類屬配置策略。在債券投資組合構(gòu)建和管理過
程中，本基金管理人將具體采用期限結(jié)構(gòu)配置、市場轉(zhuǎn)換、信用利差和相對價值
判斷、信用風(fēng)險評估、現(xiàn)金管理等管理手段進(jìn)行個券選擇。
6、可轉(zhuǎn)債及可交換債投資策略
對于本基金中可轉(zhuǎn)債的投資，本基金主要采用可轉(zhuǎn)債相對價值分析策略。
由于可轉(zhuǎn)債兼具債性和股性，其投資風(fēng)險和收益介于股票和債券之間，可轉(zhuǎn)
債相對價值分析策略通過分析不同市場環(huán)境下其股性和債性的相對價值，把握可
轉(zhuǎn)債的價值走向，選擇相應(yīng)券種，力爭獲取較高投資收益。
其次，在進(jìn)行可轉(zhuǎn)債篩選時，本基金還對可轉(zhuǎn)債自身的基本面要素進(jìn)行綜合
分析，這些基本面要素包括股性特征、債性特征、攤薄率、流動性等，形成對基
礎(chǔ)股票的價值評估。本基金將可轉(zhuǎn)債自身的基本面分析和其基礎(chǔ)股票的基本面分
析結(jié)合在一起，最終確定投資的品種。
可交換債券與可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新
發(fā)的股票，而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票?？山粨Q債券同樣具有債券屬
性和權(quán)益屬性，其中債券屬性與可轉(zhuǎn)換債券相同，即選擇持有可交換債券至到期
以獲取票面價值和票面利息；而對于權(quán)益屬性的分析則需關(guān)注目標(biāo)公司的股票價
值以及發(fā)行人作為股東的換股意愿等。本基金將通過對目標(biāo)公司股票的投資價值、
可交換債券的債券價值、以及條款帶來的期權(quán)價值等綜合分析，進(jìn)行投資決策。
7、資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金將在宏觀經(jīng)濟(jì)和基本面分析的基礎(chǔ)上，對資產(chǎn)支持證券標(biāo)的資產(chǎn)的質(zhì)
量和構(gòu)成、利率風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險和提前償付風(fēng)險等進(jìn)行分析，評估
其相對投資價值并作出相應(yīng)的投資決策，以在控制風(fēng)險的前提下盡可能的提高本
基金的收益。
在資產(chǎn)支持證券的選擇上，本基金將采取“自上而下”和“自下而上”相結(jié)
合的策略?！白陨隙隆蓖顿Y策略指在平均久期配置策略與期限結(jié)構(gòu)配置策略基
礎(chǔ)上，本基金運(yùn)用數(shù)量化或定性分析方法對資產(chǎn)支持證券的利率風(fēng)險、提前償付
風(fēng)險、流動性風(fēng)險溢價、稅收溢價等因素進(jìn)行分析，對收益率走勢及其收益和風(fēng)
險進(jìn)行判斷。“自下而上”投資策略指運(yùn)用數(shù)量化或定性分析方法對資產(chǎn)池信用
風(fēng)險進(jìn)行分析和度量，選擇風(fēng)險與收益相匹配的更優(yōu)品種進(jìn)行配置。
8、股指期貨投資策略
本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為目的，充分考慮
股指期貨的收益性、流動性及風(fēng)險性特征，運(yùn)用股指期貨對沖系統(tǒng)性風(fēng)險、對沖
特殊情況下的流動性風(fēng)險，如大額申購贖回等，以降低交易成本和組合風(fēng)險，提
高投資效率。
9、國債期貨投資策略
本基金投資國債期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為目的，結(jié)合對宏
觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進(jìn)行定性和定量分析，對國債期貨和
現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。
10、股票期權(quán)投資策略
本基金投資股票期權(quán)將按照風(fēng)險管理的原則，以套期保值為主要目的，結(jié)合
投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求，確定參與
股票期權(quán)交易的投資時機(jī)和投資比例。
未來如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資股指期權(quán)或其他期權(quán)品種，本基金
將在履行適當(dāng)程序后，納入投資范圍并制定相應(yīng)投資策略，并在招募說明書中更
新公告。
11、融資投資策略
本基金將在充分考慮風(fēng)險和收益特征的基礎(chǔ)上，審慎參與融資交易。本基金
將基于對市場行情和組合風(fēng)險收益特征的分析，確定投資時機(jī)、標(biāo)的證券以及投
資比例。若相關(guān)融資業(yè)務(wù)法律法規(guī)和監(jiān)管要求發(fā)生變化，本基金將從其最新規(guī)定，
在符合本基金投資目標(biāo)的前提下，依照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求制定融資策略。
12、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略
為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，在加強(qiáng)風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下，本基金
可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場環(huán)境、投
資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上，合
理確定出借證券的范圍、期限和比例。
未來，隨著投資工具的發(fā)展和豐富，本基金可在不改變投資目標(biāo)和風(fēng)險收益
特征的前提下，相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略，并在招募說明書更新中公告。
四、投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：
（1）本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；
（2）每個交易日日終在扣除國債期貨、股指期貨和股票期權(quán)合約需繳納的
交易保證金后，本基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例
合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)
收申購款等；
（3）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過
基金資產(chǎn)凈值的10%；
（4）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；
（5）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過
該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%；
（6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持
證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10%；
（7）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券。
基金持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評
級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出；
（8）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總
資產(chǎn)，本基金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（9）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過本基金資產(chǎn)凈
值的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之
外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資
產(chǎn)的投資；
（10）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍
保持一致；
（11）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（12）本基金參與股指期貨和國債期貨交易的，應(yīng)當(dāng)遵守下列要求：
1）在任何交易日日終，持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值與有價證
券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%；其中，有價證券指股票、債券（不
含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)
押式回購）等；
2）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基
金資產(chǎn)凈值的10%；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過
基金持有的股票總市值的20%；本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股
指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；本基金所持有
的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計(jì)（軋差計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合《基金
合同》關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；
3）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基
金資產(chǎn)凈值的15%；在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過
基金持有的債券總市值的30%；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國債期貨
合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；本基金所持有的債券
（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合
計(jì)（軋差計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于債券投資比例的有關(guān)約定；
（13）因未平倉的期權(quán)合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值
的10%；開倉賣出認(rèn)購期權(quán)的，應(yīng)持有足額標(biāo)的證券；開倉賣出認(rèn)沽期權(quán)的，應(yīng)
持有合約行權(quán)所需的全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認(rèn)可的可沖抵期權(quán)保證金的現(xiàn)金等
價物；未平倉的期權(quán)合約面值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約面值按
照行權(quán)價乘以合約乘數(shù)計(jì)算；
（14）本基金參與融資的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與
其他有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
（15）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：最近6個月
內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的資產(chǎn)不得超過
基金資產(chǎn)凈值的30%，其中出借期限在10個交易日以上的出借證券歸為流動性
受限資產(chǎn)；參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過基金持有該證券總量的
50%；證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平均
計(jì)算；
（16）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行；
（17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述第（1）、（2）、（7）、（9）、（10）、（15）項(xiàng)情形之外，因證
券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流
動性限制、目標(biāo)ETF暫停申購、贖回或二級市場交易停牌、基金規(guī)模變動等基金
管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)
當(dāng)在10個交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。因證券/期貨
市場波動、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動性限制、目標(biāo)ETF暫停申
購、贖回或二級市場交易停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金
投資比例不符合第（1）項(xiàng)投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在20個交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)
整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。因證券市場波動、證券發(fā)行人合并、基
金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合第（15）項(xiàng)規(guī)定的，基
金管理人不得新增出借業(yè)務(wù)。法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合
基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起
開始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在
履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以調(diào)整以后的規(guī)定為準(zhǔn)。
2、禁止行為
為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
（4）買賣除目標(biāo)ETF以外的其他基金份額，但是法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另
有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
基金管理人運(yùn)用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際
控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或
者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份
額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評估機(jī)制，按
照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律
法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分之二以
上的獨(dú)立董事通過?；鸸芾砣硕聲?yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審查。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在
履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以調(diào)整以后的規(guī)定為準(zhǔn)。
五、標(biāo)的指數(shù)和業(yè)績比較基準(zhǔn)
1、標(biāo)的指數(shù)
本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)指數(shù)。
未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成份股價格波動等指數(shù)
編制方法變動之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)
退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)會報告
并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并
在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進(jìn)行表決，基金份額持有人大會未成功召開
或就上述事項(xiàng)表決未通過的，基金合同終止。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理
人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人
利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作。
2、業(yè)績比較基準(zhǔn)
本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為：中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率×95%+活期存款基
準(zhǔn)利率×5%
（1）業(yè)績比較基準(zhǔn)設(shè)定的原因
本基金為股票型ETF聯(lián)接基金，主要通過投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指
數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于
基金資產(chǎn)凈值的90%，每個交易日日終在扣除國債期貨、股指期貨和股票期權(quán)合
約需繳納的交易保證金后，本基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府
債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證畜牧養(yǎng)殖
產(chǎn)業(yè)指數(shù)，相應(yīng)選取中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)指數(shù)作為基準(zhǔn)要素，同時將中證畜牧養(yǎng)殖
產(chǎn)業(yè)指數(shù)的基準(zhǔn)要素權(quán)重設(shè)置為95%，同時，本基金相應(yīng)選取活期存款基準(zhǔn)利率
作為基準(zhǔn)要素，同時將活期存款基準(zhǔn)利率的基準(zhǔn)要素權(quán)重設(shè)置為5%。
綜上，本基金選取的業(yè)績比較基準(zhǔn)與基金投資目標(biāo)、投資范圍、投資策略、
投資比例限制相匹配。
（2）業(yè)績比較基準(zhǔn)要素所涉及的發(fā)布機(jī)構(gòu)、代碼、查詢途徑
中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制發(fā)布，指數(shù)代碼為931946，
具體信息詳見中證指數(shù)有限公司官網(wǎng)，網(wǎng)址：https://www.csindex.com.cn。
活期存款基準(zhǔn)利率由中國人民銀行發(fā)布，具體信息詳見中國人民銀行網(wǎng)站，
網(wǎng)址：www.pbc.gov.cn。
（3）業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的計(jì)算方法
本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的計(jì)算方法以每日收益率為基礎(chǔ)，以時間加權(quán)為
計(jì)算原則。本基金先分別計(jì)算業(yè)績比較基準(zhǔn)中中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)指數(shù)、活期存款
基準(zhǔn)利率的每日收益率，再按照預(yù)設(shè)權(quán)重比例計(jì)算當(dāng)日組合要素基準(zhǔn)的日收益率，
并連乘每日收益率。
（4）管理投資偏離業(yè)績比較基準(zhǔn)的方法
本基金將以不低于基金資產(chǎn)凈值90%的資產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF。在正常市場情
況下，本基金力爭凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不
超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤
偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、
跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。
（5）未來可能變更業(yè)績比較基準(zhǔn)的情況和程序
如本基金標(biāo)的指數(shù)變化，則業(yè)績比較基準(zhǔn)中的標(biāo)的指數(shù)將相應(yīng)調(diào)整。業(yè)績比
較基準(zhǔn)的調(diào)整根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的變更程序執(zhí)行。若本基金調(diào)整業(yè)績比較基準(zhǔn)的要素
權(quán)重，本基金將根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和基金合同約定履行相關(guān)程序。
法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
六、風(fēng)險收益特征
本基金為匯添富中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)ETF的聯(lián)接基金，其預(yù)期的風(fēng)險與收益高
于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
本基金通過投資目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險
收益特征。
七、目標(biāo)ETF發(fā)生相關(guān)變更情形的處理方式
目標(biāo)ETF出現(xiàn)下述情形之一的，本基金可在履行適當(dāng)程序后由投資于目標(biāo)
ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資該標(biāo)的指數(shù)的指數(shù)基金，無需召開基金份額持有
人大會；若屆時本基金管理人已有以該指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)的指數(shù)基金，則本基金
將本著維護(hù)投資者合法權(quán)益的原則，履行適當(dāng)?shù)某绦蚝罂蛇x取其他合適的指數(shù)作
為標(biāo)的指數(shù)。相應(yīng)地，本基金基金合同中將刪除關(guān)于目標(biāo)ETF的表述部分，或變
更標(biāo)的指數(shù)，屆時將由基金管理人另行公告。
1、目標(biāo)ETF交易方式變更；
2、目標(biāo)ETF終止上市；
3、目標(biāo)ETF基金合同終止；
4、目標(biāo)ETF與其他基金進(jìn)行合并；
5、目標(biāo)ETF的基金管理人發(fā)生變更；
6、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。
若目標(biāo)ETF變更標(biāo)的指數(shù)，本基金將相應(yīng)變更標(biāo)的指數(shù)且繼續(xù)投資于該目標(biāo)
ETF。但目標(biāo)ETF召開基金份額持有人大會審議變更目標(biāo)ETF標(biāo)的指數(shù)事項(xiàng)的，
本基金的基金份額持有人可參加目標(biāo)ETF基金份額持有人大會并進(jìn)行表決，目標(biāo)
ETF基金份額持有人大會審議通過變更標(biāo)的指數(shù)事項(xiàng)的，本基金可不召開基金份
額持有人大會相應(yīng)變更標(biāo)的指數(shù)并仍為該目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金。
八、基金管理人代表基金行使相關(guān)權(quán)利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨(dú)立行使相關(guān)權(quán)利，保護(hù)基金份
額持有人的利益；
2、不謀求對上市公司的控股；
3、有利于基金財產(chǎn)的安全與增值；
4、不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三
人牟取任何不當(dāng)利益。
九、側(cè)袋機(jī)制的實(shí)施和投資運(yùn)作安排
當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護(hù)基金
份額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計(jì)師事
務(wù)所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機(jī)制。
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業(yè)
績比較基準(zhǔn)、風(fēng)險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。
側(cè)袋賬戶的實(shí)施條件、實(shí)施程序、運(yùn)作安排、投資安排、特定資產(chǎn)的處置變
現(xiàn)和支付等對投資者權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)詳見本招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”章
節(jié)的規(guī)定。
第十部分基金的財產(chǎn)
一、基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指購買的目標(biāo)ETF基金份額、各類有價證券及票據(jù)價值、銀
行存款本息和基金應(yīng)收的申購基金款以及其他投資所形成的價值總和。
二、基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價值。
三、基金財產(chǎn)的賬戶
基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬
戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管
人、基金銷售機(jī)構(gòu)和基金登記機(jī)構(gòu)自有的財產(chǎn)賬戶以及其他基金財產(chǎn)賬戶相獨(dú)立。
四、基金財產(chǎn)的保管和處分
本基金財產(chǎn)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機(jī)構(gòu)的財產(chǎn)，并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登記機(jī)構(gòu)和基金銷售機(jī)構(gòu)以其自
有的財產(chǎn)承擔(dān)其自身的法律責(zé)任，其債權(quán)人不得對本基金財產(chǎn)行使請求凍結(jié)、扣
押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定處分外，基金財產(chǎn)不得被處
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原
因進(jìn)行清算的，基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)?；鸸芾砣斯芾磉\(yùn)作基金財產(chǎn)所產(chǎn)
生的債權(quán)，不得與其固有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷；基金管理人管理運(yùn)作不同基
金的基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不得相互抵銷。非因基金財產(chǎn)本身承擔(dān)的債務(wù)，
不得對基金財產(chǎn)強(qiáng)制執(zhí)行。
第十一部分基金資產(chǎn)估值
一、估值日
本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場所的交易日以及國家法律法規(guī)
規(guī)定需要對外披露基金凈值的非交易日。
二、估值對象
基金所擁有的股票、債券、資產(chǎn)支持證券、目標(biāo)ETF基金份額、股指期貨合
約、國債期貨合約、股票期權(quán)合約和銀行存款本息、應(yīng)收款項(xiàng)、其它投資等資產(chǎn)
及負(fù)債。
三、估值原則
基金管理人在確定相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價值時，應(yīng)符合《企業(yè)會
計(jì)準(zhǔn)則》、監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定。
（一）對存在活躍市場且能夠獲取相同資產(chǎn)或負(fù)債報價的投資品種，在估值
日有報價的，除會計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的例外情況外，應(yīng)將該報價不加調(diào)整地應(yīng)用于該資
產(chǎn)或負(fù)債的公允價值計(jì)量。估值日無報價且最近交易日后未發(fā)生影響公允價值計(jì)
量的重大事件的，應(yīng)采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據(jù)表明估值
日或最近交易日的報價不能真實(shí)反映公允價值的，應(yīng)對報價進(jìn)行調(diào)整，確定公允
價值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應(yīng)以相同資產(chǎn)或負(fù)債的公允價值
為基礎(chǔ)，并在估值技術(shù)中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產(chǎn)出售或使用
的限制等，如果該限制是針對資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術(shù)中不應(yīng)將該限制作
為特征考慮。此外，基金管理人不應(yīng)考慮因其大量持有相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債所產(chǎn)生的
溢價或折價。
（二）對不存在活躍市場的投資品種，應(yīng)采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠
可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定公允價值。采用估值技術(shù)確定公允價
值時，應(yīng)優(yōu)先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債可觀察輸入值
或取得不切實(shí)可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。
（三）如經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價格的重大事件，
使?jié)撛诠乐嫡{(diào)整對前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應(yīng)對估值
進(jìn)行調(diào)整并確定公允價值。
四、估值方法
1、證券交易所上市的有價證券的估值
（1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛
牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重
大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)未發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價
（收盤價）估值；如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)生
影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，
調(diào)整最近交易市價，確定公允價格；
（2）對于在交易所市場上市交易的公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券等有活躍市場的
含轉(zhuǎn)股權(quán)的債券，實(shí)行全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價；實(shí)行凈
價交易的債券選取估值日收盤價并加計(jì)每百元稅前應(yīng)計(jì)利息作為估值全價；
（3）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術(shù)確定公允價值。
2、處于未上市期間的有價證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：
（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌
的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；
（2）首次公開發(fā)行未上市的股票，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技
術(shù)難以可靠計(jì)量公允價值的情況下，按成本估值；
（3）在發(fā)行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股票、
首次公開發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股
票等，不包括停牌、新發(fā)行未上市、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限股票，按監(jiān)
管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定確定公允價值。
3、以公允價值計(jì)量的固定收益品種
（1）對于已上市或已掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種，選取第三方估值基
準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值全價；
（2）對于已上市或已掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種，選取第三方估值基準(zhǔn)
服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值全價或推薦估值全價；
（3）對于含投資者回售權(quán)的固定收益品種，行使回售權(quán)的，在回售登記日
至實(shí)際收款日期間選取第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種的唯一估值全
價或推薦估值全價，同時應(yīng)充分考慮發(fā)行人的信用風(fēng)險變化對公允價值的影響。
回售登記期截止日（含當(dāng)日）后未行使回售權(quán)的按照長待償期所對應(yīng)的價格進(jìn)行
估值；
（4）對于未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓且不存在活躍市場的固定收益品種，應(yīng)采用
在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定其公
允價值。
4、對于發(fā)行人已破產(chǎn)、發(fā)行人未能按時足額償付本金或利息，或者有其它
可靠信息表明本金或利息無法按時足額償付的債券投資品種，第三方估值基準(zhǔn)服
務(wù)機(jī)構(gòu)可在提供推薦價格的同時提供價格區(qū)間作為公允價值的參考范圍以及公
允價值存在重大不確定性的相關(guān)提示。基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致后，
可采用價格區(qū)間中的數(shù)據(jù)作為該債券投資品種的公允價值。
5、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估
值。
6、本基金投資股指期貨合約，一般以股指期貨估值日的結(jié)算價進(jìn)行估值，
估值當(dāng)日無結(jié)算價的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交
易日結(jié)算價估值。
7、本基金投資股票期權(quán)合約，一般以股票期權(quán)估值日的結(jié)算價進(jìn)行估值，
估值當(dāng)日無結(jié)算價的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交
易日結(jié)算價估值。
8、本基金投資國債期貨合約，一般以國債期貨估值日的結(jié)算價進(jìn)行估值，
估值當(dāng)日無結(jié)算價的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交
易日結(jié)算價估值。
9、本基金參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)協(xié)
會的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行估值。
10、本基金投資的目標(biāo)ETF份額以目標(biāo)ETF估值日的基金份額凈值估值，如
該日目標(biāo)ETF未公布基金份額凈值，則按目標(biāo)ETF最近公布的基金份額凈值估值。
11、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內(nèi)上市交易的股票進(jìn)行。
12、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價值的，基
金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
13、當(dāng)發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機(jī)制，以
確?；鸸乐档墓叫?。
14、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項(xiàng)，
按國家最新規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
序及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時，應(yīng)立即通知
對方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和基金會計(jì)核算的義務(wù)由基金管理人
承擔(dān)。本基金的基金會計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會
計(jì)問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致的意見，按照
基金管理人對基金凈值信息的計(jì)算結(jié)果對外予以公布。
五、估值程序
1、各類基金份額凈值是按照每個估值日閉市后，各類基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)
日該類基金份額的余額數(shù)量計(jì)算，均精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五
入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財產(chǎn)?；鸸芾砣丝梢栽O(shè)立大額贖回情形下的凈值
精度應(yīng)急調(diào)整機(jī)制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人每個估值日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定公
告。
2、基金管理人應(yīng)每個估值日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)
或基金合同的規(guī)定暫停估值時除外。基金管理人每個估值日對基金資產(chǎn)估值后，
將各類基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管
理人按約定對外公布。
六、估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值
的準(zhǔn)確性、及時性。當(dāng)某類基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估值
錯誤時，視為該類基金份額凈值錯誤。
基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運(yùn)作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機(jī)構(gòu)、或銷
售機(jī)構(gòu)、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，過錯
的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對由于該估值錯誤遭受損失當(dāng)事人(“受損方”)的直接損失按下
述“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔(dān)賠償責(zé)任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)
據(jù)計(jì)算差錯、系統(tǒng)故障差錯、下達(dá)指令差錯等。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時，估值錯誤責(zé)任方應(yīng)及
時協(xié)調(diào)各方，及時進(jìn)行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費(fèi)用由估值錯誤責(zé)任方承擔(dān)；
由于估值錯誤責(zé)任方未及時更正已產(chǎn)生的估值錯誤，給當(dāng)事人造成損失的，由估
值錯誤責(zé)任方對直接損失承擔(dān)賠償責(zé)任；若估值錯誤責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且
有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時間進(jìn)行更正而未更正，則其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)
任。估值錯誤責(zé)任方應(yīng)對更正的情況向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)，確保估值錯誤已得
到更正。
（2）估值錯誤的責(zé)任方對有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負(fù)責(zé)，不對間接損失負(fù)責(zé)，
并且僅對估值錯誤的有關(guān)直接當(dāng)事人負(fù)責(zé)，不對第三方負(fù)責(zé)。
（3）因估值錯誤而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負(fù)有及時返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。
但估值錯誤責(zé)任方仍應(yīng)對估值錯誤負(fù)責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還
或不全部返還不當(dāng)?shù)美斐善渌?dāng)事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯誤責(zé)
任方應(yīng)賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)
事人享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將此部分不
當(dāng)?shù)美颠€給受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)
得利返還的總和超過其實(shí)際損失的差額部分支付給估值錯誤責(zé)任方。
（4）估值錯誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生
的原因確定估值錯誤的責(zé)任方；
（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失
進(jìn)行評估；
（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責(zé)任方進(jìn)行
更正和賠償損失；
（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機(jī)構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基
金登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行更正，并就估值錯誤的更正向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）某類基金份額凈值計(jì)算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，
通報基金托管人，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。
（2）錯誤偏差達(dá)到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報基
金托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達(dá)到該類基金份額凈值的0.5%時，基
金管理人應(yīng)當(dāng)公告，并報中國證監(jiān)會備案。
（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。如果行
業(yè)另有通行做法，基金管理人和基金托管人應(yīng)本著平等和保護(hù)基金份額持有人利
益的原則進(jìn)行協(xié)商。
七、暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營
業(yè)時；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評估基金
資產(chǎn)價值時；
3、當(dāng)特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)
商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停估值；
4、基金所投資的目標(biāo)ETF發(fā)生暫停估值、暫停公告基金份額凈值的情形；
5、法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會和基金合同認(rèn)定的其它情形。
八、基金凈值的確認(rèn)
用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)
計(jì)算，基金托管人負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個估值日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)
日的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁?
計(jì)算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值按約定予以公
布。
九、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的基金資產(chǎn)估值
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，應(yīng)根據(jù)本部分的約定對主袋賬戶資產(chǎn)進(jìn)行估值并披
露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值。
十、特殊情形的處理
1、基金管理人、基金托管人按本部分有關(guān)估值方法約定的第12項(xiàng)進(jìn)行估值
時，所造成的誤差不作為基金資產(chǎn)估值錯誤處理。
2、由于證券/期貨交易所、登記結(jié)算公司、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)等第三方機(jī)構(gòu)發(fā)送
的數(shù)據(jù)錯誤，或由于其他不可抗力等原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采
取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，但未能發(fā)現(xiàn)錯誤的，由此造成的基金資產(chǎn)
估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責(zé)任。但基金管理人和基金托管人
應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。
第十二部分基金的收益與分配
一、基金利潤的構(gòu)成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相
關(guān)費(fèi)用后的余額，基金已實(shí)現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。
二、基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準(zhǔn)日基金未分配利潤與未分配利潤中
已實(shí)現(xiàn)收益的孰低數(shù)。
三、基金收益分配原則
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金可進(jìn)行基金收益分配，若《基
金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)
金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資，基金份額持有人
可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式；若投資者不選擇，本基金默
認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
3、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán)；
4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，基
金管理人可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明截至收益分配基準(zhǔn)日的可供分配利潤、基金收益
分配對象、分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。
五、收益分配方案的確定、公告與實(shí)施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，在2日內(nèi)在
規(guī)定媒介公告。
六、基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)投
資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時，基金登
記機(jī)構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額。紅利再投
資的計(jì)算方法，依照《業(yè)務(wù)規(guī)則》執(zhí)行。
八、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的收益分配
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，側(cè)袋賬戶不進(jìn)行收益分配，詳見本招募說明書“側(cè)
袋機(jī)制”章節(jié)的規(guī)定。
第十三部分基金費(fèi)用與稅收
一、基金費(fèi)用的種類
1、基金管理人的管理費(fèi)；
2、基金托管人的托管費(fèi)；
3、銷售服務(wù)費(fèi)；
4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用（但法律法規(guī)、中國證
監(jiān)會另有規(guī)定的除外）；
5、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟費(fèi)；
6、基金份額持有人大會費(fèi)用；
7、基金的證券、期貨等交易費(fèi)用；
8、基金的銀行匯劃費(fèi)用；
9、基金的賬戶開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用；
10、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他
費(fèi)用。
二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金管理人的管理費(fèi)
本基金基金財產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取管理費(fèi)。本基金的管理費(fèi)按
前一日基金資產(chǎn)凈值扣除所持有目標(biāo)ETF份額所對應(yīng)的資產(chǎn)凈值后余額（若為負(fù)
數(shù)，則取0）的0.50%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.50%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值扣除所持有目標(biāo)ETF份額所對應(yīng)的資產(chǎn)凈值后的
余額，若為負(fù)數(shù)，則E取0
基金管理費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人與基
金托管人雙方核對無誤后，自動在次月初五個工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進(jìn)
行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、休息日或
不可抗力致使無法按時支付的，順延至法定節(jié)假日、休息日結(jié)束之日起5個工作
日內(nèi)或不可抗力情形消除之日起5個工作日內(nèi)支付。
2、基金托管人的托管費(fèi)
本基金基金財產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取托管費(fèi)。本基金的托管費(fèi)按
前一日基金資產(chǎn)凈值扣除所持有目標(biāo)ETF份額所對應(yīng)的資產(chǎn)凈值后余額（若為負(fù)
數(shù)，則取0）的0.1%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.1%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值扣除所持有目標(biāo)ETF份額所對應(yīng)的資產(chǎn)凈值后的
余額，若為負(fù)數(shù)，則E取0
基金托管費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人與基
金托管人雙方核對無誤后，自動在次月初五個工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進(jìn)
行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、休息日或
不可抗力致使無法按時支付的，順延至法定節(jié)假日、休息日結(jié)束之日起5個工作
日內(nèi)或不可抗力情形消除之日起5個工作日內(nèi)支付。
3、銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率
為0.2%。
計(jì)算方法如下：
H＝E×0.2%÷當(dāng)年天數(shù)
H為C類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為C類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付。對于確認(rèn)為基金財
產(chǎn)支付的銷售服務(wù)費(fèi)，經(jīng)基金管理人與基金托管人雙方核對無誤后，自動在次月
初五個工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進(jìn)行資金支付，基金管理人無需再出具資
金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至
法定節(jié)假日、休息日結(jié)束之日起5個工作日內(nèi)或不可抗力情形消除之日起5個工
作日內(nèi)支付。
其中，對于投資者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購的C類基金份額所計(jì)提的銷售服
務(wù)費(fèi)或者通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購且持續(xù)持有期限超過一年（即365天）以
后繼續(xù)計(jì)提的C類基金份額銷售服務(wù)費(fèi)，將在投資者贖回相應(yīng)基金份額或基金合
同終止時隨贖回款或清算款一并返還給投資者。
上述“一、基金費(fèi)用的種類”中第4－10項(xiàng)費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議
規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
三、不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目
下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或
基金財產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費(fèi)用；
4、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項(xiàng)
目。
四、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的基金費(fèi)用
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，與側(cè)袋賬戶有關(guān)的費(fèi)用可以從側(cè)袋賬戶中列支，但
應(yīng)待側(cè)袋賬戶資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支，有關(guān)費(fèi)用可酌情收取或減免，但不得收取管
理費(fèi)，詳見本招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”章節(jié)的規(guī)定。
五、基金稅收
本基金運(yùn)作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)
行?；鹭敭a(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔(dān)，基金管理人或者其他扣
繳義務(wù)人按照國家有關(guān)稅收征收的規(guī)定代扣代繳。
第十四部分基金的會計(jì)與審計(jì)
一、基金會計(jì)政策
1、基金管理人為本基金的基金會計(jì)責(zé)任方；
2、基金的會計(jì)年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的
會計(jì)年度按如下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計(jì)
年度披露；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計(jì)制度執(zhí)行國家有關(guān)會計(jì)制度；
5、本基金獨(dú)立建賬、獨(dú)立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計(jì)賬目、憑證并進(jìn)行日常的
會計(jì)核算，按照有關(guān)規(guī)定編制基金會計(jì)報表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計(jì)核算、報表編制等進(jìn)行核對
并以書面方式確認(rèn)。
二、基金的年度審計(jì)
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨(dú)立的符合《中華人民
共和國證券法》規(guī)定的會計(jì)師事務(wù)所及其注冊會計(jì)師對本基金的年度財務(wù)報表進(jìn)
行審計(jì)。
2、會計(jì)師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊會計(jì)師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認(rèn)為有充足理由更換會計(jì)師事務(wù)所，須通報基金托管人。更
換會計(jì)師事務(wù)所需在2日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
第十五部分基金的信息披露
一、本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《信息披露辦法》、
《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定。相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于信
息披露的規(guī)定發(fā)生變化時，本基金從其最新規(guī)定。
二、信息披露義務(wù)人
本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人
大會的基金份額持有人等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和非法人組
織。
本基金信息披露義務(wù)人以保護(hù)基金份額持有人利益為根本出發(fā)點(diǎn)，按照法律
法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、
完整性、及時性、簡明性和易得性。
本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信
息通過符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的全國性報刊（以下簡稱“規(guī)定報刊”）和《信
息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱“規(guī)定網(wǎng)站”）等規(guī)定媒介披露，并
保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者復(fù)制公開披露
的信息資料。
三、本基金信息披露義務(wù)人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業(yè)績進(jìn)行預(yù)測；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機(jī)構(gòu)；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
四、本基金公開披露的信息應(yīng)采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金
信息披露義務(wù)人應(yīng)保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文
文本為準(zhǔn)。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣
元。
五、公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》當(dāng)事人的各項(xiàng)權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確
基金份額持有人大會召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投
資者重大利益的事項(xiàng)的法律文件。
2、基金招募說明書應(yīng)當(dāng)最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項(xiàng)，
說明基金認(rèn)購、申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險揭示、信息披
露及基金份額持有人服務(wù)等內(nèi)容?！痘鸷贤飞Ш螅鹫心颊f明書的信息
發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個工作日內(nèi)，更新基金招募說明書并登載
在規(guī)定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新
一次?；鸾K止運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。
3、基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產(chǎn)保管及基金運(yùn)
作監(jiān)督等活動中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。
4、基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡
明的基金概要信息?！痘鸷贤飞Ш螅甬a(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變
更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在規(guī)定
網(wǎng)站及基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人至少每年更新一次。基金終止運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金產(chǎn)品
資料概要。
基金募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后，基金管理人在基金份額發(fā)售的3日前，
將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書提示性公告、《基金合同》提示性公告登
載在規(guī)定報刊上，將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、
《基金合同》和基金托管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將基金產(chǎn)品資料概要登載在
基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；基金托管人應(yīng)當(dāng)同時將《基金合同》、基金托管
協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上。
（二）基金份額發(fā)售公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披
露招募說明書的當(dāng)日登載于規(guī)定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國證監(jiān)會確認(rèn)文件的次日在規(guī)定媒介上登載《基金
合同》生效公告。
《基金合同》生效公告中應(yīng)當(dāng)說明基金募集情況及基金管理人、基金管理人
高級管理人員、基金經(jīng)理等人員以及基金管理人股東持有的基金份額、承諾持有
的期限等情況。
（四）基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)
當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。在開始
辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通
過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開放日的各類基金份額凈值
和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半
年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
（五）基金份額申購、贖回價格
基金管理人應(yīng)當(dāng)在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份
額申購、贖回價格的計(jì)算方式及有關(guān)申購、贖回費(fèi)率，并保證投資者能夠在基金
銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)查閱或者復(fù)制前述信息資料。
（六）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)，編制完成基金年度報告，將年
度報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將年度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上?；鹉?
度報告中的財務(wù)會計(jì)報告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計(jì)師
事務(wù)所審計(jì)。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)，編制完成基金中期報告，將
中期報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報告，
將季度報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報告、中
期報告或者年度報告。
如報告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達(dá)到或超過基金總份額20%的情
形，為保障其他投資者的權(quán)益，基金管理人至少應(yīng)當(dāng)在定期報告“影響投資者決
策的其他重要信息”項(xiàng)下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告
期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特有風(fēng)險，中國證監(jiān)會認(rèn)定的特殊情形除外。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其
流動性風(fēng)險分析等。
基金管理人應(yīng)在年度報告、中期報告、季度報告中分別披露基金管理人、基
金管理人高級管理人員、基金經(jīng)理等人員以及基金管理人股東持有基金的份額、
期限及期間的變動情況。
（七）臨時報告
本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)編制臨時報告書，
并登載在規(guī)定報刊和規(guī)定網(wǎng)站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)
生重大影響的下列事件：
1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項(xiàng)；
2、《基金合同》終止、基金清算；
3、轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、基金合并；
4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機(jī)構(gòu)，基金改聘會計(jì)師事
務(wù)所；
5、基金管理人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等
事項(xiàng)，基金托管人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項(xiàng)；
6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
7、基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、基金管理人的實(shí)際控制
人變更；
8、基金募集期延長或提前結(jié)束募集；
9、基金管理人的高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門
負(fù)責(zé)人發(fā)生變動；
10、基金管理人的董事在最近12個月內(nèi)變更超過百分之五十，基金管理人、
基金托管人專門基金托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個月內(nèi)變動超過百分之
三十；
11、涉及基金財產(chǎn)、基金管理業(yè)務(wù)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；
12、基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到
重大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負(fù)責(zé)人因基金托管
業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政處罰、刑事處罰；
13、基金管理人運(yùn)用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、
實(shí)際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證
券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，但中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
14、基金收益分配事項(xiàng)；
15、管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)、申購費(fèi)和贖回費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提
方式和費(fèi)率發(fā)生變更；
16、某類基金份額凈值估值錯誤達(dá)該類基金份額凈值百分之零點(diǎn)五；
17、本基金開始辦理申購、贖回；
18、本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理；
19、本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項(xiàng)；
20、本基金暫停接受申購、贖回申請或者重新接受申購、贖回申請；
21、本基金變更標(biāo)的指數(shù)；
22、本基金變更目標(biāo)ETF；
23、調(diào)整基金份額類別的設(shè)置；
24、本基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
25、發(fā)生涉及基金申購、贖回事項(xiàng)調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項(xiàng)時；
26、基金管理人采用擺動定價機(jī)制進(jìn)行估值；
27、基金信息披露義務(wù)人認(rèn)為可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價
格產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項(xiàng)。
（八）澄清公告
在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消
息可能對基金份額價格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份
額持有人權(quán)益的，相關(guān)信息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對該消息進(jìn)行公開澄清。
（九）清算報告
基金合同終止情形發(fā)生時，基金管理人應(yīng)當(dāng)依法組織基金財產(chǎn)清算小組對基
金財產(chǎn)進(jìn)行清算并作出清算報告?；鹭敭a(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報告登載在規(guī)定
網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
（十）基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公告。
（十一）投資股指期貨的信息披露
基金管理人在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書(更
新)等文件中披露股指期貨交易情況，包括交易政策、持倉情況、損益情況、風(fēng)
險指標(biāo)等，并充分揭示股指期貨交易對基金總體風(fēng)險的影響以及是否符合既定的
交易政策和交易目標(biāo)等。
（十二）投資國債期貨的信息披露
基金管理人應(yīng)在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更
新）等文件中披露國債期貨交易情況，包括交易政策、持倉情況、損益情況、風(fēng)
險指標(biāo)等，并充分揭示國債期貨交易對基金總體風(fēng)險的影響以及是否符合既定的
交易政策和交易目標(biāo)等。
（十三）投資股票期權(quán)的信息披露
基金管理人應(yīng)在定期信息披露文件中披露參與股票期權(quán)交易的有關(guān)情況，包
括投資政策、持倉情況、損益情況、風(fēng)險指標(biāo)、估值方法等，并充分揭示股票期
權(quán)交易對基金總體風(fēng)險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標(biāo)。
（十四）投資資產(chǎn)支持證券的信息披露
本基金投資資產(chǎn)支持證券，基金管理人應(yīng)在基金年度報告及中期報告中披露
其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期內(nèi)
所有的資產(chǎn)支持證券明細(xì)?；鸸芾砣藨?yīng)在基金季度報告中披露其持有的資產(chǎn)支
持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期末按市值占基金凈
資產(chǎn)比例大小排序的前10名資產(chǎn)支持證券明細(xì)。
（十五）參與融資業(yè)務(wù)的信息披露
基金管理人應(yīng)在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更
新）等文件中披露參與融資交易的情況，包括投資策略、業(yè)務(wù)開展情況、損益情
況、風(fēng)險及管理情況。
（十六）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的信息披露
基金管理人應(yīng)在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更
新）等文件中披露參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)交易的情況，包括投資策略、業(yè)務(wù)開
展情況、損益情況、風(fēng)險及管理情況，并就報告期內(nèi)本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借
業(yè)務(wù)發(fā)生的重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)做詳細(xì)說明。
（十七）投資基金份額的信息披露
基金管理人應(yīng)在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更
新）等文件中披露所持基金的以下相關(guān)情況，包括：（1）投資政策、持倉情況、
損益情況、凈值披露時間等；（2）交易及持有基金產(chǎn)生的費(fèi)用，招募說明書中
應(yīng)當(dāng)列明計(jì)算方法并舉例說明；（3）本基金持有的基金發(fā)生的重大影響事件，
如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并、終止基金合同以及召開基金份額持有人大會
等。
（十八）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的信息披露
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，相關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)、基金合同
和招募說明書的規(guī)定進(jìn)行信息披露，詳見本招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”章節(jié)的規(guī)定。
（十九）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。
六、暫?；蜓舆t信息披露的情形
1、基金投資所涉及的證券/期貨交易所遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)
時；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評估基金
資產(chǎn)價值時；
3、基金所投資的目標(biāo)ETF發(fā)生暫停估值、暫停公告基金份額凈值的情形；
4、法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會或《基金合同》認(rèn)定的其他情形。
七、信息披露事務(wù)管理
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及
高級管理人員負(fù)責(zé)管理信息披露事務(wù)。
基金信息披露義務(wù)人公開披露基金信息，應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會相關(guān)基金信息
披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則等法規(guī)的規(guī)定。
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約
定，對基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購贖回
價格、基金定期報告、更新的招募說明書、更新的基金產(chǎn)品資料概要、基金清算
報告等公開披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向基金管理人進(jìn)行書面或電
子確認(rèn)。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報送擬披露的基金
信息，并保證相關(guān)報送信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時。
基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要
在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介披露信息，并且
在不同媒介上披露同一信息的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資
者決策提供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導(dǎo)投資者、不影響基
金正常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務(wù)的質(zhì)量。具體要求應(yīng)當(dāng)符合中
國證監(jiān)會及自律規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。前述自主披露如產(chǎn)生信息披露費(fèi)用，該費(fèi)用不
得從基金財產(chǎn)中列支。
為基金信息披露義務(wù)人公開披露的基金信息出具審計(jì)報告、法律意見書的專
業(yè)機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)制作工作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后10
年。
八、信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法
規(guī)規(guī)定將信息置備于各自住所，供社會公眾查閱、復(fù)制。
第十六部分風(fēng)險揭示
一、市場風(fēng)險
市場風(fēng)險是指證券市場價格受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度
等各種因素的影響而變化，導(dǎo)致收益水平存在的不確定性。市場風(fēng)險主要包括：
1、政策風(fēng)險
因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等）發(fā)
生變化，導(dǎo)致市場價格波動而產(chǎn)生風(fēng)險。
2、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險
隨經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周期性變化?；鹜顿Y
于證券，收益水平也會隨之變化，從而產(chǎn)生風(fēng)險。
3、利率風(fēng)險
金融市場利率的波動會導(dǎo)致證券市場價格和收益率的變動。利率直接影響著
證券的價格和收益率，影響著企業(yè)的融資成本和利潤?；鹜顿Y于證券，其收益
水平會受到利率變化的影響。
4、上市公司經(jīng)營風(fēng)險
上市公司的經(jīng)營好壞受多種因素影響，如管理能力、財務(wù)狀況、市場前景、
行業(yè)競爭、人員素質(zhì)等，這些都會導(dǎo)致企業(yè)的盈利發(fā)生變化。
如果基金所投資的上市公司經(jīng)營不善，其股票價格可能下跌，或者能夠用于
分配的利潤減少，使基金投資收益下降。
雖然基金可以通過投資多樣化來分散這種非系統(tǒng)風(fēng)險，但不能完全規(guī)避。
5、信用風(fēng)險
主要是指債務(wù)人的違約風(fēng)險，若債務(wù)人經(jīng)營不善，資不抵債，債權(quán)人可能會
損失掉大部分的投資，這主要體現(xiàn)在企業(yè)債中。
6、購買力風(fēng)險
基金的利潤將主要通過現(xiàn)金形式來分配，而現(xiàn)金可能因?yàn)橥ㄘ浥蛎浀挠绊懚?
導(dǎo)致購買力下降，從而使基金的實(shí)際收益下降。
7、債券收益率曲線風(fēng)險
債券收益率曲線風(fēng)險是指與收益率曲線非平行移動有關(guān)的風(fēng)險，單一的久期
指標(biāo)并不能充分反映這一風(fēng)險的存在。
8、再投資風(fēng)險
再投資風(fēng)險反映了利率下降對固定收益證券利息收入再投資收益的影響，這
與利率上升所帶來的價格風(fēng)險（即前面所提到的利率風(fēng)險）互為消長。具體為當(dāng)
利率下降時，基金從投資的固定收益證券所得的利息收入進(jìn)行再投資時，將獲得
比之前較少的收益率。
9、波動性風(fēng)險
波動性風(fēng)險主要存在于可轉(zhuǎn)換債券的投資中，具體表現(xiàn)為可轉(zhuǎn)換債券的價格
受到其相對應(yīng)股票價格波動的影響，同時可轉(zhuǎn)換債券還有信用風(fēng)險與轉(zhuǎn)股風(fēng)險。
轉(zhuǎn)股風(fēng)險指相對應(yīng)股票價格跌破轉(zhuǎn)股價，不能獲得轉(zhuǎn)股收益，從而無法彌補(bǔ)當(dāng)初
付出的轉(zhuǎn)股期權(quán)價值。
二、管理風(fēng)險
在基金管理運(yùn)作過程中，基金管理人的知識、技能、經(jīng)驗(yàn)、判斷等主觀因素
會影響其對相關(guān)信息和經(jīng)濟(jì)形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金收益水平。
三、流動性風(fēng)險
流動性風(fēng)險可視為一種綜合性風(fēng)險，它是其他風(fēng)險在基金管理和公司整體經(jīng)
營方面的綜合體現(xiàn)。中國的證券市場還處在初期發(fā)展階段，在某些情況下某些投
資品種的流動性不佳，由此可能影響到基金投資收益的實(shí)現(xiàn)。
本基金要隨時應(yīng)對投資者的贖回，如果基金資產(chǎn)不能迅速轉(zhuǎn)變成現(xiàn)金，或者
變現(xiàn)為現(xiàn)金時對基金資產(chǎn)凈值產(chǎn)生不利的影響，都會影響基金運(yùn)作和收益水平。
尤其是在發(fā)生巨額贖回時，如果基金資產(chǎn)變現(xiàn)能力差，可能會產(chǎn)生基金倉位調(diào)整
的困難，導(dǎo)致流動性風(fēng)險，可能影響基金份額凈值。
1、投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風(fēng)險評估
本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。目標(biāo)
ETF及標(biāo)的指數(shù)成份股數(shù)量、日均成交量以及日均成交金額可滿足本基金投資要
求，且目標(biāo)ETF已依照指數(shù)權(quán)重進(jìn)行了分散投資，故本基金可通過贖回目標(biāo)ETF
較好地獲取流動性；另外，本基金還可以在二級市場賣出目標(biāo)ETF獲取流動性，
以上均為基金平穩(wěn)運(yùn)作提供了良好的基礎(chǔ)。根據(jù)《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》的相關(guān)
要求，本基金所投資或持有的基金份額的基金管理人實(shí)施流動性風(fēng)險管理，也會
審慎評估所投資資產(chǎn)的流動性，并針對性制定流動性風(fēng)險管理措施，因此本基金
流動性風(fēng)險也可以得到有效控制。
2、本基金申購、贖回安排
投資人可在本基金的開放日辦理基金份額的申購和贖回業(yè)務(wù)。
為切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先
原則，本基金管理人將合理控制基金份額持有人集中度，審慎確認(rèn)申購贖回業(yè)務(wù)
申請，包括但不限于：
（1）當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，
基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈
申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持
有人的合法權(quán)益。
（2）本基金管理人對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回
費(fèi)，并將上述贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財產(chǎn)。
（3）當(dāng)發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機(jī)制，
以確?；鸸乐档墓叫浴?
（4）當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價
格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確
認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停接受基金申購申請、贖回申請或延緩支付贖回款項(xiàng)。
具體措施詳見本招募說明書“基金份額的申購與贖回”部分的規(guī)定。
3、巨額贖回情形下流動性風(fēng)險管理措施
當(dāng)本基金出現(xiàn)巨額贖回情形時，本基金管理人經(jīng)內(nèi)部決策，并與基金托管人
協(xié)商一致后，將運(yùn)用多種流動性風(fēng)險管理工具對贖回申請進(jìn)行適度調(diào)整，以應(yīng)對
流動性風(fēng)險，保護(hù)基金份額持有人的利益，包括但不限于：
（1）延期辦理巨額贖回申請；
（2）暫停接受贖回申請；
（3）延緩支付贖回款項(xiàng)；
（4）中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他措施。
具體措施詳見本招募說明書“基金份額的申購與贖回”部分的規(guī)定。
4、實(shí)施備用的流動性風(fēng)險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，在確保投資者得到公平對待的前提下，
可依照法律法規(guī)及基金合同的約定，綜合運(yùn)用各類流動性風(fēng)險管理工具，對贖回
申請進(jìn)行適度調(diào)整，作為特定情形下基金管理人流動性風(fēng)險管理的輔助措施。
當(dāng)基金管理人認(rèn)為支付投資人的贖回申請有困難或認(rèn)為因支付投資人的贖
回申請而進(jìn)行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大波動時，可綜合運(yùn)用包
括延期辦理巨額贖回申請、暫停接受贖回申請、延緩支付贖回款項(xiàng)、收取短期贖
回費(fèi)、暫停基金估值、擺動定價、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制等流動性風(fēng)險管理工具，投資者
將面臨無法辦理申購、其贖回申請被拒絕或延期辦理、贖回款項(xiàng)延緩支付，或面
臨贖回成本或申購成本較高等的風(fēng)險。
本基金實(shí)施備用的流動性風(fēng)險管理工具包括但不限于：
（1）延期辦理巨額贖回申請；
（2）暫停接受贖回申請；
（3）延緩支付贖回款項(xiàng)；
（4）收取短期贖回費(fèi)；
（5）暫?；鸸乐?；
（6）擺動定價；
（7）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制；
（8）中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他措施。
四、特有風(fēng)險
1、投資于目標(biāo)ETF基金帶來的風(fēng)險
由于主要投資于目標(biāo)ETF，在多數(shù)情況下將維持較高的目標(biāo)ETF投資比例，
基金凈值可能會隨目標(biāo)ETF的凈值波動而波動，目標(biāo)ETF的相關(guān)風(fēng)險可能直接或
間接成為本基金的風(fēng)險。所以本基金會面臨諸如目標(biāo)ETF的管理風(fēng)險與操作風(fēng)險、
目標(biāo)ETF基金份額二級市場交易價格折溢價的風(fēng)險、目標(biāo)ETF的技術(shù)風(fēng)險等風(fēng)險。
2、跟蹤偏離風(fēng)險或?qū)е赂櫿`差未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險
本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額，追求跟蹤標(biāo)的指數(shù)，獲得與指數(shù)收益
相似的回報。以下因素可能會影響到基金的投資組合與跟蹤基準(zhǔn)之間產(chǎn)生偏離或
導(dǎo)致跟蹤誤差未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險：
（1）目標(biāo)ETF與標(biāo)的指數(shù)的偏離。
（2）基金買賣目標(biāo)ETF時所產(chǎn)生的價格差異、交易成本和交易沖擊。
（3）基金調(diào)整資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)時所產(chǎn)生的跟蹤誤差。
（4）基金申購、贖回因素所產(chǎn)生的跟蹤誤差。
（5）基金現(xiàn)金資產(chǎn)拖累所產(chǎn)生的跟蹤誤差。
（6）基金的管理費(fèi)和托管費(fèi)等費(fèi)用所產(chǎn)生的跟蹤誤差。
（7）其他因素所產(chǎn)生的偏差。
3、與目標(biāo)ETF業(yè)績差異的風(fēng)險
本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，但由于投資方法、交易方式等方面與目標(biāo)ETF
不同，本基金的業(yè)績表現(xiàn)與目標(biāo)ETF的業(yè)績表現(xiàn)可能出現(xiàn)差異。
4、其他投資于目標(biāo)ETF的風(fēng)險
如目標(biāo)ETF基金份額二級市場交易價格折溢價的風(fēng)險、目標(biāo)ETF參考IOPV
決策和IOPV計(jì)算錯誤的風(fēng)險、目標(biāo)ETF退市風(fēng)險、申購贖回失敗風(fēng)險等等。
5、標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險：即標(biāo)的指數(shù)因?yàn)榫幹品椒ǖ娜毕萦锌赡軐?dǎo)致標(biāo)的指數(shù)
的表現(xiàn)與總體市場表現(xiàn)存在差異，因標(biāo)的指數(shù)編制方法的不成熟也可能導(dǎo)致指數(shù)
調(diào)整較大，增加基金投資成本，并有可能因此而增加跟蹤誤差，影響投資收益。
6、基金投資組合回報與標(biāo)的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險：由于基金投資過程中的
證券交易成本、基金管理費(fèi)和托管費(fèi)等費(fèi)用的存在以及其它因素，使基金投資組
合與標(biāo)的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
7、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險：標(biāo)的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)
因素、上市公司狀況、投資人心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導(dǎo)致指
數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險。
8、標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險：標(biāo)的指數(shù)并不能完全代
表整個股票市場。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報率與整個股票市場的平均回報率可
能存在偏離。
9、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險以及指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
根據(jù)基金合同規(guī)定，如發(fā)生導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)變更的情形，基金管理人可以依據(jù)
維護(hù)投資者合法權(quán)益的原則，變更本基金的標(biāo)的指數(shù)。若標(biāo)的指數(shù)發(fā)生變更，本
基金的投資組合將相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。屆時本基金的風(fēng)險收益特征可能發(fā)生變化，且
投資組合調(diào)整可能產(chǎn)生交易成本和機(jī)會成本。投資者須承擔(dān)因標(biāo)的指數(shù)變更而產(chǎn)
生的風(fēng)險與成本。
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可
能由于各種原因停止對指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情
形發(fā)生之日起十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、
與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會
進(jìn)行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的，基金合
同終止，但基金合同另有約定的除外。投資人將面臨轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金
合并、或者終止基金合同等風(fēng)險。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理
人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人
利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作，該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致
指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
10、成份股停牌的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時可能面
臨如下風(fēng)險：
（1）基金可能因無法及時調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大。
（2）在極端情況下，標(biāo)的指數(shù)成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時
賣出成份股以獲取足額的符合要求的贖回款，由此基金管理人可能根據(jù)基金合同
的約定采取暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的措施，投資者將面臨無法贖回全部或
部分基金份額的風(fēng)險。
11、國債期貨投資風(fēng)險
本基金可投資國債期貨，國債期貨的投資可能面臨市場風(fēng)險、基差風(fēng)險、流
動性風(fēng)險。市場風(fēng)險是因期貨市場價格波動使所持有的期貨合約價值發(fā)生變化的
風(fēng)險?；铒L(fēng)險是期貨市場的特有風(fēng)險之一，是指由于期貨與現(xiàn)貨間的價差的波
動，影響套期保值或套利效果，使之發(fā)生意外損益的風(fēng)險。流動性風(fēng)險可分為兩
類：一類為流通量風(fēng)險，是指期貨合約無法及時以所希望的價格建立或了結(jié)頭寸
的風(fēng)險，此類風(fēng)險往往是由市場缺乏廣度或深度導(dǎo)致的；另一類為資金量風(fēng)險，
是指資金量無法滿足保證金要求，使得所持有的頭寸面臨被強(qiáng)制平倉的風(fēng)險。
12、股指期貨投資風(fēng)險
本基金可投資股指期貨，股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具
有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時，股價指數(shù)微小的變動就可能會使投資人權(quán)益遭受
較大損失。股指期貨采用每日無負(fù)債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補(bǔ)足保
證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉，可能給投資帶來重大損失。
13、股票期權(quán)投資風(fēng)險
本基金的投資范圍包括股票期權(quán)，股票期權(quán)的風(fēng)險主要包括：
（1）市場風(fēng)險
期權(quán)定價模型較為復(fù)雜，其市值將會受到期權(quán)合約價格、標(biāo)的物價格、標(biāo)的
物波動率等多因素影響。若期權(quán)標(biāo)的價格波動導(dǎo)致期權(quán)不具行權(quán)價值，期權(quán)買方
將損失付出的所有權(quán)利金；期權(quán)賣方由于需承擔(dān)行權(quán)履約義務(wù)，因合約標(biāo)的價格
波動導(dǎo)致的損失可能遠(yuǎn)大于其收取的權(quán)利金；
（2）行權(quán)風(fēng)險
對于期權(quán)交易的買方，在合約到期時選擇行權(quán)的，若行權(quán)資金（認(rèn)購期權(quán)）
或合約標(biāo)的不足（認(rèn)沽期權(quán)）將可能導(dǎo)致不足部分對應(yīng)的行權(quán)申報失敗的風(fēng)險。
對于期權(quán)交易的賣方，如果未能在規(guī)定期限內(nèi)準(zhǔn)備好足額的資金（認(rèn)沽期權(quán)）或
者證券（認(rèn)購期權(quán)），就會構(gòu)成行權(quán)資金交收違約或者行權(quán)證券交割違約，需按
照交易所規(guī)定支付違約金。此外，由于行權(quán)日和證券交割后的可交易日的差異而
導(dǎo)致行權(quán)后持有現(xiàn)貨證券等，還將面臨證券價格漲跌風(fēng)險；
（3）流動性風(fēng)險
期權(quán)業(yè)務(wù)的流動性風(fēng)險主要包括流通量風(fēng)險和無法繳足保證金（現(xiàn)金或現(xiàn)貨）
的流動性風(fēng)險；
（4）時間價值風(fēng)險
期權(quán)交易的買方擁有期權(quán)的時間價值，時間價值隨著期權(quán)到期日的臨近而不
斷損耗。上述風(fēng)險可能增加本基金凈值的波動性。
14、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券在國內(nèi)市場尚處發(fā)展初期，具有
低流動性、高收益的特征，并存在一定的投資風(fēng)險。資產(chǎn)支持證券的投資與基金
資產(chǎn)密切相關(guān)，因此會受到特定原始權(quán)益人破產(chǎn)風(fēng)險及現(xiàn)金流預(yù)測風(fēng)險等的影響；
當(dāng)本基金投資的資產(chǎn)支持證券信用評級發(fā)生變化時，本基金將需要面對臨時調(diào)整
持倉的風(fēng)險；此外當(dāng)資產(chǎn)支持證券相關(guān)的發(fā)行人、管理人、托管人等出現(xiàn)違規(guī)違
約時，本基金將面臨無法收取投資收益甚至損失本金的風(fēng)險。
15、參與融資交易風(fēng)險
本基金可參與融資交易，融資交易的風(fēng)險主要包括流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險等，
這些風(fēng)險可能會給基金凈值帶來一定的負(fù)面影響和損失。為了更好的防范融資交
易所面臨的各類風(fēng)險，基金管理人將遵守審慎經(jīng)營原則，制定科學(xué)合理的投資策
略和風(fēng)險管理制度，有效防范和控制風(fēng)險，切實(shí)維護(hù)基金財產(chǎn)的安全和基金份額
持有人利益。
16、基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險
本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，可能存
在轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)特有風(fēng)險，包括但不限于：
（1）流動性風(fēng)險，指面臨大額贖回時，可能因證券出借原因發(fā)生無法及時
變現(xiàn)支付贖回款項(xiàng)的風(fēng)險；
（2）信用風(fēng)險，指證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應(yīng)
權(quán)益補(bǔ)償及借券費(fèi)用的風(fēng)險；
（3）市場風(fēng)險，指證券出借后可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場
風(fēng)險；
（4）其他風(fēng)險，如宏觀政策變化、證券市場劇烈波動、個別證券出現(xiàn)重大
事件、交易對手方違約、業(yè)務(wù)規(guī)則調(diào)整、信息技術(shù)不能正常運(yùn)行等風(fēng)險。
17、流通受限證券投資風(fēng)險
本基金可投資流通受限證券，按監(jiān)管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定確定公允價值，
本基金的基金凈值可能由于估值方法的原因偏離所持有證券的收盤價所對應(yīng)的
凈值，因此，投資者在申購贖回時，需考慮估值方法對基金凈值的影響。另外，
本基金可能由于投資流通受限證券而面臨流動性風(fēng)險以及流通受限期間內(nèi)證券
價格大幅下跌的風(fēng)險。
18、存托憑證投資風(fēng)險
本基金可投資存托憑證，除普通股票投資可能面臨的宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、政策風(fēng)
險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險外，投資存托憑證可能還會面臨以下風(fēng)險：
（1）存托憑證持有人與持有基礎(chǔ)股票的股東在法律地位享有權(quán)利等方面存
在差異可能引發(fā)的風(fēng)險
存托憑證系由存托人以境外發(fā)行的證券為基礎(chǔ)，在中國境內(nèi)發(fā)行的代表境外
基礎(chǔ)證券權(quán)益的證券。存托憑證持有人實(shí)際享有的權(quán)益與境外基礎(chǔ)證券持有人的
權(quán)益雖然基本相當(dāng)，但并不能等同于直接持有境外基礎(chǔ)證券。存托憑證持有人與
境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人股東之間在法律地位、享有權(quán)利等方面存在一定的差異。境
外基礎(chǔ)證券發(fā)行人股東為公司的直接股東，可以直接享有股東權(quán)利（包括但不限
于投票權(quán)、分紅等收益權(quán)等）；存托憑證持有人為間接擁有公司相關(guān)權(quán)益的證券
持有人，其投票權(quán)、收益權(quán)等僅能根據(jù)存托協(xié)議的約定，通過存托人享有并間接
行使分紅、投票等權(quán)利。若未來發(fā)行人或存托人未能履行存托協(xié)議的約定，不對
存托憑證持有人進(jìn)行分紅派息或者分紅派息金額少于應(yīng)得金額，或者存托人行使
股東表決權(quán)時未充分代表存托憑證持有人的共同意見，則存托憑證持有人的利益
將受到損害，本基金作為存托憑證持有人可能會面臨一定的投資損失。
（2）發(fā)行人采用協(xié)議控制架構(gòu)的風(fēng)險
境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人如采用協(xié)議控制架構(gòu)，可能由于法律、政策變化帶來合
規(guī)、經(jīng)營等風(fēng)險，可能面臨對境內(nèi)實(shí)體運(yùn)營企業(yè)重大依賴、協(xié)議控制架構(gòu)下相關(guān)
主體違約等風(fēng)險。
（3）增發(fā)基礎(chǔ)證券可能導(dǎo)致的存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險
存托憑證發(fā)行時，其對應(yīng)的凈資產(chǎn)已經(jīng)固定，但未來若發(fā)行人增發(fā)基礎(chǔ)證券，
將會導(dǎo)致存托憑證持有人權(quán)益被攤薄。
（4）交易機(jī)制相關(guān)風(fēng)險
境外基礎(chǔ)證券與境內(nèi)存托憑證由于時差、交易時間、交易制度、停復(fù)牌規(guī)則、
異常交易情形、做空機(jī)制等差異，境內(nèi)存托憑證的交易價格可能受到境外市場影
響，從而出現(xiàn)大幅波動。此外，在境內(nèi)法律及監(jiān)管政策允許的情況下，發(fā)行人現(xiàn)
在及將來境外發(fā)行的股票或存托憑證可能轉(zhuǎn)移至境內(nèi)市場上市交易，從而增加境
內(nèi)市場的存托憑證供給數(shù)量，可能引起交易價格大幅波動。
（5）存托憑證退市風(fēng)險
如果發(fā)行人不再符合上市條件或者發(fā)生其他重大違法行為，可能導(dǎo)致存托憑
證面臨退市?；鹱鳛榇嫱袘{證持有人可能面臨存托人無法根據(jù)存托協(xié)議的約定
賣出基礎(chǔ)證券、持有的存托憑證無法轉(zhuǎn)到境內(nèi)其他市場進(jìn)行公開交易或者轉(zhuǎn)讓、
存托人無法繼續(xù)按照存托協(xié)議的約定為基金提供相應(yīng)服務(wù)等風(fēng)險。
（6）其它風(fēng)險
存托憑證存續(xù)期間，存托憑證項(xiàng)目內(nèi)容可能發(fā)生重大、實(shí)質(zhì)變化，包括但不
限于存托憑證與基礎(chǔ)證券轉(zhuǎn)換比例發(fā)生調(diào)整、紅籌公司和存托人可能對存托協(xié)議
作出修改、更換存托人、更換托管人、存托憑證主動退市等。部分變化可能僅以
事先通知的方式，即對投資者生效。本基金作為存托憑證投資者可能無法對此行
使表決權(quán)。
存托憑證存續(xù)期間，對應(yīng)的基礎(chǔ)證券等財產(chǎn)可能出現(xiàn)被質(zhì)押、挪用、司法凍
結(jié)、強(qiáng)制執(zhí)行等情形，本基金作為存托憑證投資者可能面臨失去應(yīng)有權(quán)利的風(fēng)險。
存托人可能向存托憑證持有人收取存托憑證相關(guān)費(fèi)用。
19、基金自動終止的風(fēng)險
本基金為發(fā)起式基金，基金合同生效滿三年之日（指自然日），若基金資產(chǎn)
凈值低于2億元人民幣的，基金合同自動終止，且不得通過召開基金份額持有人
大會延續(xù)基金合同期限。若屆時的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生變化，上述終
止規(guī)定被取消、更改或補(bǔ)充時，則本基金可以參照屆時有效的法律法規(guī)或中國證
監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行。
因此，本基金的投資者面臨本基金自動終止的風(fēng)險。
20、啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險
當(dāng)本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時，實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間，側(cè)袋賬戶份額將停止披露基
金凈值信息，并不得辦理申購、贖回和轉(zhuǎn)換，僅主袋賬戶份額正常開放贖回，因
此啟用側(cè)袋機(jī)制時持有基金份額的持有人將在啟用側(cè)袋機(jī)制后同時持有主袋賬
戶份額和側(cè)袋賬戶份額。因特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時間具有不確定性，最終變現(xiàn)價格也
具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側(cè)袋機(jī)制時的特定資產(chǎn)的估值，基金份額
持有人可能因此面臨損失。
實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間，因本基金不披露側(cè)袋賬戶的基金凈值信息，即便基金管
理人在基金定期報告中披露報告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，也不作
為特定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價格的承諾，因此對于特定資產(chǎn)的公允價值和最終變現(xiàn)價格，
基金管理人不承擔(dān)任何保證和承諾的責(zé)任。
基金管理人將根據(jù)主袋賬戶運(yùn)作情況合理確定申購政策，因此實(shí)施側(cè)袋機(jī)制
后主袋賬戶份額存在暫停申購的可能。
啟用側(cè)袋機(jī)制后，基金管理人計(jì)算各項(xiàng)投資運(yùn)作指標(biāo)和基金業(yè)績指標(biāo)時僅需
考慮主袋賬戶資產(chǎn)，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定對分割側(cè)袋賬戶資產(chǎn)導(dǎo)致的基金凈資產(chǎn)減少
進(jìn)行按投資損失處理，因此本基金披露的業(yè)績指標(biāo)不能反映特定資產(chǎn)的真實(shí)價值
及變化情況。
21、銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提與返還機(jī)制的相關(guān)風(fēng)險
對于投資者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購C類基金份額計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)、通過
其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購的C類基金份額持續(xù)持有期限超過一年（即365天）以
后繼續(xù)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)采取先收后返模式，基金投資者實(shí)際收到的贖回款項(xiàng)或
清算款項(xiàng)的金額可能與按披露的C類基金份額凈值計(jì)算的結(jié)果存在差異。投資者
的實(shí)際贖回金額和清算資金以登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
以上所述因素可能會給本基金投資帶來特殊交易風(fēng)險。
五、稅負(fù)增加風(fēng)險
財政部、國家稅務(wù)總局財政[2016]140號《關(guān)于明確金融、房地產(chǎn)開發(fā)、教
育輔助服務(wù)等增值稅政策的通知》第四條規(guī)定：“資管產(chǎn)品運(yùn)營過程中發(fā)生的增
值稅應(yīng)稅行為，以資管產(chǎn)品管理人為增值稅納稅人?！辫b于基金合同中基金管理
人的管理費(fèi)中不包括產(chǎn)品運(yùn)營過程中發(fā)生的稅款，本基金運(yùn)營過程中需要繳納增
值稅應(yīng)稅的，將由基金份額持有人承擔(dān)并從基金資產(chǎn)中支付，按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)
定以基金管理人為增值稅納稅人履行納稅義務(wù)，因此可能增加基金份額持有人的
投資稅費(fèi)成本。
六、操作或技術(shù)風(fēng)險
相關(guān)當(dāng)事人在業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)操作過程中，因內(nèi)部控制存在缺陷或者人為因素造
成操作失誤或違反操作規(guī)程等引致的風(fēng)險，例如，越權(quán)違規(guī)交易、會計(jì)部門欺詐、
交易錯誤、IT系統(tǒng)故障等風(fēng)險。
在開放式基金的各種交易行為或者后臺運(yùn)作中，可能因?yàn)榧夹g(shù)系統(tǒng)的故障或
者差錯而影響交易的正常進(jìn)行或者導(dǎo)致基金份額持有人的利益受到影響。這種技
術(shù)風(fēng)險可能來自基金管理人、登記機(jī)構(gòu)、銷售機(jī)構(gòu)、證券、期貨交易所、證券登
記結(jié)算機(jī)構(gòu)等等。
七、合規(guī)性風(fēng)險
指基金管理或運(yùn)作過程中，違反國家法律法規(guī)的規(guī)定，或者基金投資違反法
規(guī)及基金合同有關(guān)規(guī)定的風(fēng)險。
八、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致
的風(fēng)險
本基金法律文件投資章節(jié)有關(guān)風(fēng)險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比
例、證券市場普遍規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長
期風(fēng)險收益特征。銷售機(jī)構(gòu)(包括基金管理人直銷機(jī)構(gòu)和其他銷售機(jī)構(gòu))根據(jù)相關(guān)
法律法規(guī)對本基金進(jìn)行風(fēng)險評價，不同的銷售機(jī)構(gòu)采用的評價方法也不盡相同，
因此銷售機(jī)構(gòu)的風(fēng)險等級評價與基金法律文件中風(fēng)險收益特征的表述可能存在
不同，投資人在購買本基金時需按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險承受能力與產(chǎn)品風(fēng)
險之間的匹配檢驗(yàn)。
九、其他風(fēng)險
1、戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等不可抗力因素的出現(xiàn)，將會嚴(yán)重影響證券市場的運(yùn)行，
可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)的損失。
2、金融市場危機(jī)、行業(yè)競爭、代理商違約、基金托管人違約等超出基金管
理人自身直接控制能力之外的風(fēng)險，也可能導(dǎo)致基金或者基金份額持有人利益受
損。
十、聲明
1、本基金未經(jīng)任何一級政府、機(jī)構(gòu)及部門擔(dān)保。投資者自愿投資于本基金，
須自行承擔(dān)投資風(fēng)險。
2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還可通過其他銷售機(jī)構(gòu)
銷售，但是，基金并不是銷售機(jī)構(gòu)的存款或負(fù)債，也沒有經(jīng)銷售機(jī)構(gòu)擔(dān)保或者背
書，銷售機(jī)構(gòu)并不能保證其收益或本金安全。
第十七部分側(cè)袋機(jī)制
一、側(cè)袋機(jī)制的實(shí)施條件、實(shí)施程序
當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護(hù)基金
份額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計(jì)師事
務(wù)所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機(jī)制，無需召開基金
份額持有人大會。基金管理人應(yīng)當(dāng)在啟用側(cè)袋機(jī)制當(dāng)日報中國證監(jiān)會及公司所在
地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)備案。
啟用側(cè)袋機(jī)制當(dāng)日，基金管理人應(yīng)以基金份額持有人的原有賬戶份額為基礎(chǔ)，
確認(rèn)相應(yīng)側(cè)袋賬戶基金份額持有人名冊和份額。當(dāng)日收到的申購申請，按照啟用
側(cè)袋機(jī)制后的主袋賬戶份額辦理；當(dāng)日收到的贖回申請，僅辦理主袋賬戶的贖回
申請并支付贖回款項(xiàng)。
二、側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間的基金運(yùn)作安排
（一）基金份額的申購與贖回
1、側(cè)袋賬戶
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人不辦理側(cè)袋賬戶的申購、贖回和轉(zhuǎn)換。基金
份額持有人申請申購、贖回或轉(zhuǎn)換側(cè)袋賬戶基金份額的，該申購、贖回或轉(zhuǎn)換申
請將被拒絕。
2、主袋賬戶
基金管理人將依法保障主袋賬戶份額持有人享有基金合同約定的贖回權(quán)利，
并根據(jù)主袋賬戶運(yùn)作情況合理確定申購事項(xiàng)，具體事項(xiàng)屆時將由基金管理人在相
關(guān)公告中規(guī)定。
本招募說明書“基金份額的申購與贖回”部分的申購、贖回規(guī)定適用于主袋
賬戶份額。巨額贖回按照單個開放日內(nèi)主袋賬戶份額凈贖回申請超過前一開放日
主袋賬戶總份額的10%認(rèn)定。
（二）基金的投資
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，招募說明書“基金的投資”部分約定的投資組合比例、
投資策略、組合限制、業(yè)績比較基準(zhǔn)、風(fēng)險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶；
且本基金的各項(xiàng)投資運(yùn)作指標(biāo)和基金業(yè)績指標(biāo)應(yīng)當(dāng)以主袋賬戶資產(chǎn)為基準(zhǔn)。
基金管理人原則上應(yīng)當(dāng)在側(cè)袋機(jī)制啟用后20個交易日內(nèi)完成對主袋賬戶投
資組合的調(diào)整，但因資產(chǎn)流動性受限等中國證監(jiān)會規(guī)定的情形除外。
基金管理人不得在側(cè)袋賬戶中進(jìn)行除特定資產(chǎn)處置變現(xiàn)以外的其他投資操
作。
（三）基金的費(fèi)用
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，側(cè)袋賬戶資產(chǎn)不收取管理費(fèi)。
基金管理人可以將與側(cè)袋賬戶有關(guān)的費(fèi)用從側(cè)袋賬戶資產(chǎn)中列支，但應(yīng)待特
定資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支。
主袋賬戶的管理費(fèi)和托管費(fèi)等費(fèi)用仍按主袋賬戶基金資產(chǎn)凈值作為基數(shù)計(jì)
提。
（四）基金的收益分配
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，在主袋賬戶份額滿足基金合同收益分配條件的情形下，
基金管理人可對主袋賬戶份額進(jìn)行收益分配。側(cè)袋賬戶不進(jìn)行收益分配。
（五）基金的信息披露
1、基金凈值信息
基金管理人應(yīng)按照招募說明書“基金的信息披露”部分規(guī)定的基金凈值信
息披露方式和頻率披露主袋賬戶份額的基金凈值信息。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金
管理人應(yīng)當(dāng)暫停披露側(cè)袋賬戶的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
2、定期報告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金定期報告中披露報告期內(nèi)特定資產(chǎn)處置進(jìn)展情況，披
露報告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，該凈值或凈值區(qū)間并不代表特定
資產(chǎn)最終的變現(xiàn)價格，不作為基金管理人對特定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價格的承諾。
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金定期報告中的基金會計(jì)報表僅需針對主袋賬戶進(jìn)行
編制。會計(jì)師事務(wù)所對基金年度報告進(jìn)行審計(jì)時，應(yīng)對報告期內(nèi)基金側(cè)袋機(jī)制運(yùn)
行相關(guān)的會計(jì)核算和年度報告披露等發(fā)表審計(jì)意見。
3、臨時報告
基金管理人在啟用側(cè)袋機(jī)制、處置特定資產(chǎn)、終止側(cè)袋機(jī)制以及發(fā)生其他可
能對投資者利益產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)后應(yīng)及時發(fā)布臨時公告。
啟用側(cè)袋機(jī)制的臨時公告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括啟用原因及程序、特定資產(chǎn)流動性和
估值情況、對投資者申購贖回的影響、風(fēng)險提示等重要信息。
處置特定資產(chǎn)的臨時公告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括特定資產(chǎn)處置價格和時間、向側(cè)袋賬
戶份額持有人支付的款項(xiàng)、相關(guān)費(fèi)用發(fā)生情況等重要信息。
（六）特定資產(chǎn)處置清算
特定資產(chǎn)以可出售、可轉(zhuǎn)讓、恢復(fù)交易等方式恢復(fù)流動性后，基金管理人將
按照基金份額持有人利益最大化原則，采取將特定資產(chǎn)予以處置變現(xiàn)等方式，及
時向側(cè)袋賬戶份額持有人支付的款項(xiàng)。
（七）側(cè)袋的審計(jì)
基金管理人應(yīng)當(dāng)在啟用側(cè)袋機(jī)制和終止側(cè)袋機(jī)制后，及時聘請符合《中華人
民共和國證券法》規(guī)定的會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)并披露專項(xiàng)審計(jì)意見。
三、本部分關(guān)于側(cè)袋機(jī)制的相關(guān)規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的
部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，或?qū)矸?
律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則針對側(cè)袋機(jī)制的內(nèi)容有進(jìn)一步規(guī)定的，基金管理人經(jīng)與基金托
管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后，可直接對本部分內(nèi)容進(jìn)行修改和調(diào)整，無需召
開基金份額持有人大會審議。
第十八部分基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
一、《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大
會決議通過的事項(xiàng)的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定
和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項(xiàng)，由基金管理人和基
金托管人同意后變更并公告。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，
自決議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
二、《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外
的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金
管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進(jìn)行表決，基金份額持有人大會未成
功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的；基金合同另有約定的除外；
4、基金合同生效滿三年之日（指自然日），若基金資產(chǎn)凈值低于2億元人
民幣的；
5、《基金合同》約定的其他情形；
6、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
三、基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)
成立清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進(jìn)行
基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計(jì)師、律師以及中國證監(jiān)會
指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、
估價、變現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對基金財產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計(jì)師事務(wù)所對清算報告
進(jìn)行外部審計(jì)，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
四、清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金財產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合
理費(fèi)用，清算費(fèi)用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。
五、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金
財產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金
份額比例進(jìn)行分配。
其中，對于投資者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購的C類基金份額所計(jì)提的銷售服
務(wù)費(fèi)或者通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購且持續(xù)持有期限超過一年（即365天）以
后繼續(xù)計(jì)提的C類基金份額銷售服務(wù)費(fèi)，將在基金合同終止時隨清算款一并返還
給投資者。
六、基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人
民共和國證券法》規(guī)定的會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報
中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備
案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告，基金財產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算
報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
七、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不少于法定最低
期限。
第十九部分基金合同的內(nèi)容摘要
一、基金合同當(dāng)事人的權(quán)利、義務(wù)
（一）基金管理人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包
括但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨(dú)立運(yùn)用
并管理基金財產(chǎn)；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批
準(zhǔn)的其他費(fèi)用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管
人違反了《基金合同》及國家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，
并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機(jī)構(gòu)，對基金銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)督和處
理；
（9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機(jī)構(gòu)擔(dān)任基金登記機(jī)構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)
并獲得《基金合同》規(guī)定的費(fèi)用；
（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利
益行使因基金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；
（13）代表基金份額持有人的利益行使因基金財產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF所產(chǎn)生的
權(quán)利，基金合同另有約定的除外；
（14）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進(jìn)行融資及轉(zhuǎn)融
通證券出借業(yè)務(wù)；
（15）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者
實(shí)施其他法律行為；
（16）選擇、更換律師事務(wù)所、會計(jì)師事務(wù)所、證券經(jīng)紀(jì)商、期貨經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)
或其他為基金提供服務(wù)的外部機(jī)構(gòu)；
（17）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購、申購、
贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資、轉(zhuǎn)托管和非交易過戶等業(yè)務(wù)規(guī)則；
（18）在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)決定調(diào)整基金費(fèi)率結(jié)構(gòu)和收費(fèi)方
式；
（19）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包
括但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理
基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)
用基金財產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專業(yè)化
的經(jīng)營方式管理和運(yùn)作基金財產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，
保證所管理的基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨(dú)立，對所管理的不同基金分別
管理，分別記賬，進(jìn)行證券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金
財產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運(yùn)作基金財產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當(dāng)合理的措施使計(jì)算基金份額認(rèn)購、申購、贖回和注銷價格的
方法符合《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計(jì)算并公告基金凈值信息，
確定基金份額申購、贖回的價格；
（9）進(jìn)行基金會計(jì)核算并編制基金財務(wù)會計(jì)報告；
（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（11）嚴(yán)格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露
及報告義務(wù)；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計(jì)劃、投資意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不
向他人泄露，但應(yīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)、司法機(jī)關(guān)等有權(quán)機(jī)關(guān)的要求，或因?qū)徲?jì)、法律等外
部專業(yè)顧問提供服務(wù)需要提供的情況除外；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有
人分配基金收益；
（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項(xiàng)；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人
大會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的會計(jì)賬冊、報表、記錄和其他相
關(guān)資料不少于法定最低期限；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項(xiàng)文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且
保證投資者能夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關(guān)的
公開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；
（18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、
變現(xiàn)和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會
并通知基金托管人；
（20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法
權(quán)益時，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基
金托管人違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應(yīng)為基金份額持有
人利益向基金托管人追償；
（22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時，應(yīng)當(dāng)對第三方處理有關(guān)基
金事務(wù)的行為承擔(dān)責(zé)任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢?
他法律行為；
（24）基金管理人在募集期間未能達(dá)到基金的備案條件，《基金合同》不能
生效，基金管理人承擔(dān)全部募集費(fèi)用，將已募集資金并加計(jì)銀行同期活期存款利
息在基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認(rèn)購人；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
（二）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包
括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全
保管基金財產(chǎn)；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批
準(zhǔn)的其他費(fèi)用；
（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運(yùn)作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基
金合同》及國家法律法規(guī)行為，對基金財產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的
情形，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會，并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；
（4）根據(jù)相關(guān)市場規(guī)則，為基金開設(shè)資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶，
為基金辦理證券、期貨交易資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包
括但不限于：
（1）以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；
（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、
合格的熟悉基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，
確?；鹭敭a(chǎn)的安全，保證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同的
基金財產(chǎn)相互獨(dú)立；對所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨(dú)立核算，分賬管理，
保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨(dú)立；
（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金
財產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；
（6）按規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基
金合同》的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另
有規(guī)定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但應(yīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)、
司法機(jī)關(guān)等有權(quán)機(jī)關(guān)的要求，或因?qū)徲?jì)、法律等外部專業(yè)顧問提供服務(wù)需要提供
的情況除外；
（8）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基
金份額申購、贖回價格；
（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；
（10）對基金財務(wù)會計(jì)報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說
明基金管理人在各重要方面的運(yùn)作是否嚴(yán)格按照《基金合同》的規(guī)定進(jìn)行；如果
基金管理人有未執(zhí)行《基金合同》規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說明基金托管人是否采取
了適當(dāng)?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料不少于法
定最低期限；
（12）建立并保存基金份額持有人名冊；
（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和
贖回款項(xiàng)；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有
人大會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
（17）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和
分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會，
并通知基金管理人；
（19）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償
責(zé)任不因其退任而免除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義
務(wù)，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)為基金份額持有人
利益向基金管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
（三）基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認(rèn)和接受，
基金投資者自依據(jù)《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基
金合同》的當(dāng)事人，直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為《基
金合同》當(dāng)事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。
同一類別內(nèi)每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)
利包括但不限于：
（1）分享基金財產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；
（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會
審議事項(xiàng)行使表決權(quán)；
（6）按照目標(biāo)ETF基金合同的約定參加或者委派代表參加目標(biāo)ETF基金份
額持有人大會并對目標(biāo)ETF基金份額持有人大會審議事項(xiàng)行使表決權(quán)；
（7）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；
（8）監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
（9）對基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機(jī)構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依
法提起訴訟或仲裁；
（10）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義
務(wù)包括但不限于：
（1）認(rèn)真閱讀并遵守《基金合同》、《招募說明書》等信息披露文件；
（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險承受能力，自主判斷基金的投資
價值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險；
（3）關(guān)注基金信息披露，及時行使權(quán)利和履行義務(wù)；
（4）交納基金認(rèn)購、申購款項(xiàng)及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費(fèi)用；
（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者《基金合同》終止的
有限責(zé)任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當(dāng)事人合法權(quán)益的活動；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?
（9）發(fā)起資金提供方持有認(rèn)購的基金份額不少于3年（基金合同生效不滿
3年提前終止的情況除外）；
（10）提供基金管理人和監(jiān)管機(jī)構(gòu)依法要求提供的信息，以及不時的更新和
補(bǔ)充，并保證其真實(shí)性；
（11）遵守基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)和登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)交易及業(yè)
務(wù)規(guī)則；
（12）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代
表有權(quán)代表基金份額持有人出席會議并表決?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份
額擁有平等的投票權(quán)。
本基金份額持有人大會不設(shè)日常機(jī)構(gòu)。
（一）召開事由
1、當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會，法
律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定或基金合同另有約定的除外：
（1）終止《基金合同》；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人（基金托管人更換為本基金托管人獨(dú)資設(shè)立的托管子
公司除外）；
（4）轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式；
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標(biāo)準(zhǔn)或提高銷售服務(wù)費(fèi)率；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
（11）基金管理人代表本基金的基金份額持有人提議召開或召集目標(biāo)ETF
基金份額持有人大會；
（12）單獨(dú)或合計(jì)持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份
額持有人（以基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計(jì)算，下同）就同一事項(xiàng)書面
要求召開基金份額持有人大會；
（13）對基金合同當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)；
（14）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開基金份額
持有人大會的事項(xiàng)。
2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對基金份額持有人利益
無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，
不需召開基金份額持有人大會：
（1）法律法規(guī)要求增加的基金費(fèi)用的收?。?
（2）調(diào)整本基金的申購費(fèi)率、調(diào)低銷售服務(wù)費(fèi)率或變更收費(fèi)方式；
（3）增加、減少或調(diào)整基金份額類別設(shè)置或者調(diào)整基金份額分類辦法及規(guī)
則等；
（4）因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動而應(yīng)當(dāng)對《基金合同》進(jìn)行修改；
（5）基金管理人和基金登記機(jī)構(gòu)等調(diào)整或修改《業(yè)務(wù)規(guī)則》，包括但不限
于有關(guān)基金認(rèn)購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管等內(nèi)容；
（6）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響或修
改不涉及《基金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化；
（7）在履行適當(dāng)程序后，基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
（8）由于目標(biāo)ETF變更標(biāo)的指數(shù)、變更交易方式、終止上市、基金合同終
止、與其他基金進(jìn)行合并等情形而變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略；
（9）按照本基金合同約定，由目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資目標(biāo)ETF
標(biāo)的指數(shù)的指數(shù)基金；
（10）基金托管人在對基金合同無其他實(shí)質(zhì)性修改的前提下，通過本基金合
同約定的方式將本基金的基金托管人變更為其獨(dú)資設(shè)立的托管子公司；
（11）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其
他情形。
（二）會議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集。
3、基金托管人認(rèn)為有必要召開基金份額持有人大會的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人
提出書面提議。基金管理人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，
并書面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起
60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)
由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理
人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)書面要求
召開基金份額持有人大會，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自
收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持
有人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起
60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基金
份額持有人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人提出書面提議?；鹜泄苋?
應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金
份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之
日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)要求召開
基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨(dú)或合計(jì)代表
基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前30
日報中國證監(jiān)會備案?；鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基
金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得阻礙、干擾。
6、基金份額持有人會議的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開會時間、地點(diǎn)、方式和權(quán)
益登記日。
（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應(yīng)于會議召開前30日，在規(guī)定媒介公
告。基金份額持有人大會通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：
（1）會議召開的時間、地點(diǎn)和會議形式；
（2）會議擬審議的事項(xiàng)、議事程序和表決方式；
（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權(quán)益登記日；
（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代
理有效期限等）、送達(dá)時間和地點(diǎn)；
（5）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
（6）出席會議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項(xiàng)。
2、采取通訊開會方式并進(jìn)行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知
中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機(jī)關(guān)及其聯(lián)
系方式和聯(lián)系人、書面表決意見寄交的截止時間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點(diǎn)對表
決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人
到指定地點(diǎn)對表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行
書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點(diǎn)對表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響表決意見
的計(jì)票效力。
（四）基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式或法律法規(guī)、監(jiān)管
機(jī)構(gòu)允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1、現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派
代表出席，現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持
有人大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)場開
會同時符合以下條件時，可以進(jìn)行基金份額持有人大會議程：
（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人
持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合
同》和會議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料
相符；
（2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，
有效的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）。若到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基
金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3
個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)重新召集基金份額持有人大會。重新召
集的基金份額持有人大會到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額應(yīng)不少于
本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項(xiàng)的投票以書面
形式或大會公告載明的其他方式在表決截止日以前送達(dá)至召集人指定的地址或
系統(tǒng)。通訊開會應(yīng)以書面方式或大會公告載明的其他方式進(jìn)行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內(nèi)連
續(xù)公布相關(guān)提示性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，
則為基金管理人）到指定地點(diǎn)對書面表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督。會議召集人在基
金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機(jī)關(guān)的監(jiān)督下按
照會議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的書面表決意見；基金托管人或基金
管理人經(jīng)通知不參加收取書面表決意見的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具書面意見或授權(quán)他人代表出具書面意見的，基金份額持
有人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具書面意見或授權(quán)他人代表出具書面意見基金份額持有人所
持有的基金份額小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告
的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)重
新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應(yīng)當(dāng)有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具書面意見或授權(quán)他人代表出具
書面意見；
（4）上述第（3）項(xiàng)中直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人
出具書面意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具書面意見的
代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符
合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，并與基金登記機(jī)構(gòu)記錄相符。
3、在法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的情況下，本基金亦可采用網(wǎng)絡(luò)、電話、短
信等其他非現(xiàn)場方式或者以非現(xiàn)場方式與現(xiàn)場方式結(jié)合的方式召開基金份額持
有人大會，或者采用網(wǎng)絡(luò)、電話、短信或其他方式授權(quán)他人代為出席會議并表決，
會議程序比照現(xiàn)場開會和通訊方式開會的程序進(jìn)行。
（五）議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權(quán)
議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項(xiàng)，如《基金合同》的重大修
改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合
并、法律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的其他事項(xiàng)以及會議召集人認(rèn)為需提交基金份
額持有人大會討論的其他事項(xiàng)。
基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應(yīng)
當(dāng)在基金份額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場開會
在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（七）條規(guī)定程序確定
和公布監(jiān)票人，然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，并形成大會決
議。大會主持人為基金管理人授權(quán)出席會議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能
主持大會的情況下，由基金托管人授權(quán)其出席會議的代表主持；如果基金管理人
授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有
人和代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為
該次基金份額持有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿蛑鞒只?
金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名
（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人
姓名（或單位名稱）和聯(lián)系方式等事項(xiàng)。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決
截止日期后2個工作日內(nèi)在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計(jì)全部有效表決，在公證
機(jī)關(guān)監(jiān)督下形成決議。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表
決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項(xiàng)所規(guī)定的須以
特別決議通過事項(xiàng)以外的其他事項(xiàng)均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持
表決權(quán)的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。
除法律法規(guī)另有規(guī)定或《基金合同》另有約定外，轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、更換
基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別
決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進(jìn)行投票表決。
采取通訊方式進(jìn)行表決時，除非在計(jì)票時有充分的相反證據(jù)證明，否則提交
符合會議通知中規(guī)定的確認(rèn)投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面
符合會議通知規(guī)定的書面表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾
的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計(jì)入出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額
總數(shù)。
基金份額持有人大會的各項(xiàng)提案或同一項(xiàng)提案內(nèi)并列的各項(xiàng)議題應(yīng)當(dāng)分開
審議、逐項(xiàng)表決。
（七）計(jì)票
1、現(xiàn)場開會
（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持
人應(yīng)當(dāng)在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉一名基
金份額持有人代表與大會召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會由基
金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應(yīng)當(dāng)在會議開始
后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉兩名基金份額持有人代表擔(dān)任監(jiān)票
人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸?，不影響計(jì)票的效力。
（2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點(diǎn)并由大會主持人當(dāng)
場公布計(jì)票結(jié)果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結(jié)果有異
議，可以在宣布表決結(jié)果后立即對所投票數(shù)要求進(jìn)行重新清點(diǎn)。監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行
重新清點(diǎn)，重新清點(diǎn)以一次為限。重新清點(diǎn)后，大會主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場公布重新清
點(diǎn)結(jié)果。
（4）計(jì)票過程應(yīng)由公證機(jī)關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席
大會的，不影響計(jì)票的效力。
2、通訊開會
在通訊開會的情況下，計(jì)票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金
托管人授權(quán)代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進(jìn)
行計(jì)票，并由公證機(jī)關(guān)對其計(jì)票過程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代
表對書面表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響計(jì)票和表決結(jié)果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過之日起5日內(nèi)報中國證監(jiān)會
備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內(nèi)在規(guī)定媒介上公告。如果采用
通訊方式進(jìn)行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公
證機(jī)構(gòu)、公證員姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人
大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理
人、基金托管人均有約束力。
（九）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間基金份額持有人大會的特殊約定
若本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制，則相關(guān)基金份額或表決權(quán)的比例指主袋份額持有人
和側(cè)袋份額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權(quán)符合該等比例，但若相關(guān)
基金份額持有人大會召集和審議事項(xiàng)不涉及側(cè)袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人
持有或代表的基金份額或表決權(quán)符合該等比例：
1、基金份額持有人行使提議權(quán)、召集權(quán)、提名權(quán)所需單獨(dú)或合計(jì)代表相關(guān)
基金份額10%以上（含10%）；
2、現(xiàn)場開會的到會者在權(quán)益登記日代表的基金份額不少于本基金在權(quán)益登
記日相關(guān)基金份額的二分之一（含二分之一）；
3、通訊開會的直接出具書面意見或授權(quán)他人代表出具書面意見的基金份額
持有人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日相關(guān)基金份額的二分之一（含二分
之一）；
4、在參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小
于在權(quán)益登記日相關(guān)基金份額的二分之一、召集人在原公告的基金份額持有人大
會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)就原定審議事項(xiàng)重新召集的基金份額持有
人大會應(yīng)當(dāng)有代表三分之一以上（含三分之一）相關(guān)基金份額的持有人參與或授
權(quán)他人參與基金份額持有人大會投票；
5、現(xiàn)場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以上
（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人；
6、一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分
之一以上（含二分之一）通過；
7、特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三
分之二以上（含三分之二）通過。
同一主側(cè)袋賬戶內(nèi)的每份基金份額具有平等的表決權(quán)。
（十）本基金的基金份額持有人參加目標(biāo)ETF的基金份額持有人大會并參與
表決的特別約定
鑒于本基金是目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，本基金的基金份額持有人可以憑所持
有的本基金份額參加或者委派代表參加目標(biāo)ETF的基金份額持有人大會并參與
表決。在計(jì)算參會份額和計(jì)票時，其持有的享有表決權(quán)的基金份額數(shù)和表決票數(shù)
為：在目標(biāo)ETF基金份額持有人大會的權(quán)益登記日，本基金持有目標(biāo)ETF份額
的總數(shù)乘以該基金份額持有人所持有的本基金份額占本基金總份額的比例。前述
比例的計(jì)算結(jié)果按照四舍五入的方法，保留到整數(shù)位。若本基金啟用側(cè)袋機(jī)制且
特定資產(chǎn)不包括目標(biāo)ETF，則本基金的主袋賬戶份額持有人可以憑持有的主袋賬
戶份額直接參加或者委派代表參加目標(biāo)ETF基金份額持有人大會并表決。
本基金的基金管理人不應(yīng)以本基金的名義代表本基金的全體基金份額持有
人以目標(biāo)ETF的基金份額持有人的身份行使表決權(quán)，但可接受本基金的基金份額
持有人的委托以本基金的基金份額持有人代理人的身份參加目標(biāo)ETF的基金份
額持有人大會并參與表決。
本基金的基金管理人代表本基金的基金份額持有人提議召開或召集目標(biāo)
ETF的基金份額持有人大會的，須先遵照本基金基金合同的約定召開本基金的基
金份額持有人大會；本基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集目標(biāo)ETF
的基金份額持有人大會的，由本基金的基金管理人代表本基金的基金份額持有人
提議召開或召集目標(biāo)ETF的基金份額持有人大會。
（十一）本部分關(guān)于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、
表決條件等規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來法律法規(guī)或
監(jiān)管規(guī)則修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一
致并提前公告后，可直接對本部分內(nèi)容進(jìn)行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有
人大會審議。
三、基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財產(chǎn)清算方式
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人
大會決議通過的事項(xiàng)的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)
定和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項(xiàng)，由基金管理人和
基金托管人同意后變更并公告。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，
自決議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外
的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金
管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進(jìn)行表決，基金份額持有人大會未成
功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的；基金合同另有約定的除外；
4、基金合同生效滿三年之日（指自然日），若基金資產(chǎn)凈值低于2億元人
民幣的；
5、《基金合同》約定的其他情形；
6、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)
成立清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進(jìn)行
基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計(jì)師、律師以及中國證監(jiān)會
指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、
估價、變現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對基金財產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計(jì)師事務(wù)所對清算報告
進(jìn)行外部審計(jì)，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
（四）清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金財產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合
理費(fèi)用，清算費(fèi)用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。
（五）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金
財產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金
份額比例進(jìn)行分配。
其中，對于投資者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購的C類基金份額所計(jì)提的銷售服
務(wù)費(fèi)或者通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購且持續(xù)持有期限超過一年（即365天）以
后繼續(xù)計(jì)提的C類基金份額銷售服務(wù)費(fèi)，將在基金合同終止時隨清算款一并返還
給投資者。
（六）基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人
民共和國證券法》規(guī)定的會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報
中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備
案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告，基金財產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算
報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
（七）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不少于法定最低
期限。
四、爭議解決方式
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭
議可通過友好協(xié)商或者調(diào)解解決，如未能協(xié)商或者調(diào)解解決的，任何一方均有權(quán)
將爭議提交上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，按照其屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，
仲裁地點(diǎn)為上海市。仲裁裁決是終局的，對各方當(dāng)事人均有約束力，除非仲裁裁
決另有決定，仲裁費(fèi)用、律師費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。
爭議處理期間，基金合同當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)
地履行基金合同規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
《基金合同》受中國法律（為本基金合同之目的，在此不包括香港、澳門特
別行政區(qū)和臺灣地區(qū)法律）管轄并從其解釋。
五、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)
的辦公場所和營業(yè)場所查閱。
第二十部分托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人
（一）基金管理人
名稱：匯添富基金管理股份有限公司
注冊地址：上海市黃浦區(qū)外馬路728號9樓
法定代表人：魯偉銘
成立時間：2005年2月3日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字【2005】5號
注冊資本：人民幣132,724,224元
組織形式：股份有限公司
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
（二）基金托管人
名稱：光大證券股份有限公司
注冊地址：上海市靜安區(qū)新閘路1508號
法定代表人：劉秋明
成立時間：1996年4月23日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國人民銀行核發(fā)銀復(fù)［1995］214號文
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：證監(jiān)許可〔2020〕1242號
經(jīng)營范圍：證券經(jīng)紀(jì)；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財
務(wù)顧問；證券承銷與保薦；證券自營；為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)；證券投資
基金代銷；融資融券業(yè)務(wù)；代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)；股票期權(quán)做市業(yè)務(wù)；證券投資基
金托管；中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)
后方可開展經(jīng)營活動】
組織形式：股份有限公司（臺港澳與境內(nèi)合資、上市）
注冊資本：461078.7639萬元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
聯(lián)系人：竇華宸
聯(lián)系電話：021-22167436
二、基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查
（一）基金托管人對基金管理人的投資行為行使監(jiān)督權(quán)
1、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》和本托管協(xié)議的約
定，對基金的投資范圍、投資對象進(jìn)行監(jiān)督。
本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股。
為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，基金還可投資于包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（含
主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證）、債券（包括國
債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資
券、次級債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、
可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、股指
期貨、國債期貨、股票期權(quán)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包
含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證
監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。
本基金還可根據(jù)法律法規(guī)參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，可以將其納入投資范圍。
2、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》和本托管協(xié)議的約
定，對基金投資、融資比例進(jìn)行監(jiān)督。
（1）按法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，本基金的投資資產(chǎn)配置比
例為：
基金的投資組合比例為：本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值
的90%，每個交易日日終在扣除國債期貨、股指期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交
易保證金后，本基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合
計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收
申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適
當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
（2）根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，本基金投資組合遵循以
下投資限制：
1）本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；
2）每個交易日日終在扣除國債期貨、股指期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交
易保證金后，本基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合
計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收
申購款等；
3）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基
金資產(chǎn)凈值的10%；
4）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；
5）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該
資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%；
6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證
券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10%；
7）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券。基
金持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評級
報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出；
8）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資
產(chǎn)，本基金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
9）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過本基金資產(chǎn)凈值
的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外
的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)
的投資；
10）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對手
開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保
持一致；
11）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
12）本基金參與股指期貨和國債期貨交易的，應(yīng)當(dāng)遵守下列要求：
①在任何交易日日終，持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值與有價證券
市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%；其中，有價證券指股票、債券（不
含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)
押式回購）等；
②本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金
資產(chǎn)凈值的10%；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基
金持有的股票總市值的20%；本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指
期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；本基金所持有的
股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計(jì)（軋差計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合《基金合
同》關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；
③本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金
資產(chǎn)凈值的15%；在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基
金持有的債券總市值的30%；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國債期貨合
約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；本基金所持有的債券
（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合
計(jì)（軋差計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于債券投資比例的有關(guān)約定；
13）因未平倉的期權(quán)合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的
10%；開倉賣出認(rèn)購期權(quán)的，應(yīng)持有足額標(biāo)的證券；開倉賣出認(rèn)沽期權(quán)的，應(yīng)持
有合約行權(quán)所需的全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認(rèn)可的可沖抵期權(quán)保證金的現(xiàn)金等價
物；未平倉的期權(quán)合約面值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約面值按照
行權(quán)價乘以合約乘數(shù)計(jì)算；
14）本基金參與融資的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其
他有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
15）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：最近6個月內(nèi)
日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的資產(chǎn)不得超過基
金資產(chǎn)凈值的30%，其中出借期限在10個交易日以上的出借證券歸為流動性受
限資產(chǎn)；參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過基金持有該證券總量的
50%；證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平均
計(jì)算；
16）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行；
17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。除
上述第（1）、（2）、（7）、（9）、（10）、（15）項(xiàng)情形之外，因證券/期
貨市場波動、證券發(fā)行人合并、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動性限
制、目標(biāo)ETF暫停申購、贖回或二級市場交易停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人
之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在
10個交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。因證券/期貨市場
波動、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動性限制、目標(biāo)ETF暫停申購、
贖回或二級市場交易停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資
比例不符合第（1）項(xiàng)投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在20個交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，
但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。因證券市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)
模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合第（15）項(xiàng)規(guī)定的，基金管
理人不得新增出借業(yè)務(wù)。法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合
基金合同的約定。基金托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起
開始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在
履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以調(diào)整以后的規(guī)定為準(zhǔn)。
3、為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活
動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
（4）買賣除目標(biāo)ETF以外的其他基金份額，但是法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另
有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
基金管理人運(yùn)用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際
控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或
者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份
額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評估機(jī)制，按
照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律
法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分之二以
上的獨(dú)立董事通過?；鸸芾砣硕聲?yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審查。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在
履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以調(diào)整后的規(guī)定為準(zhǔn)。
4、本基金參與銀行間市場交易，由基金管理人決定銀行間市場交易對手的
名單，并按照審慎的風(fēng)險控制原則在該名單中約定各交易對手所適用的交易結(jié)算
方式?；鸸芾砣藨?yīng)嚴(yán)格按照交易對手名單的范圍在銀行間市場選擇交易對手；
基金管理人在銀行間市場進(jìn)行現(xiàn)券買賣和回購交易時，需按交易對手名單中約定
的該交易對手所適用的交易結(jié)算方式進(jìn)行交易?；鹜泄苋瞬粚Ρ净饏⑴c銀行
間市場交易的交易對手和交易結(jié)算方式進(jìn)行監(jiān)控。
基金管理人參與銀行間市場交易時，應(yīng)按銀行間市場的交易規(guī)則進(jìn)行交易，
并有責(zé)任控制交易對手的資信風(fēng)險，由于交易對手資信風(fēng)險引起的損失，基金管
理人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)向相關(guān)責(zé)任人追償。
5、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》和本托管協(xié)議的約
定，對基金管理人選擇存款銀行進(jìn)行監(jiān)督。
基金投資銀行存款的，基金管理人應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的
約定選擇存款銀行，做好風(fēng)險控制；并按照基金托管人的要求配合基金托管人完
成相關(guān)業(yè)務(wù)辦理。
6、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金管
理人投資流通受限證券進(jìn)行監(jiān)督。
（1）基金管理人投資流通受限證券，應(yīng)遵守《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股
票等流通受限證券有關(guān)問題的通知》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。
（2）流通受限證券與上文所述的流動性受限資產(chǎn)的范圍并不完全一致，包
括由法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)范的非公開發(fā)行股票、公開發(fā)行股票網(wǎng)下配售部分
等在發(fā)行時明確一定期限鎖定期的可交易證券，不包括由于發(fā)布重大消息或其他
原因而臨時停牌的證券、已發(fā)行未上市證券、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限證
券。本基金不投資有鎖定期但鎖定期不明確的證券。
（3）基金管理人應(yīng)保證本基金投資的流通受限證券登記存管在本基金名下，
并確保基金托管人能夠正常查詢。因基金管理人原因產(chǎn)生的流通受限證券登記存
管問題，造成基金托管人無法安全保管本基金資產(chǎn)的責(zé)任與損失，及基金財產(chǎn)的
直接損失，由基金管理人承擔(dān)。
（4）在首次投資流通受限證券之前，基金管理人應(yīng)當(dāng)制定相關(guān)投資決策流
程、風(fēng)險控制制度、流動性風(fēng)險控制預(yù)案等規(guī)章制度。基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金
流動性的需要合理安排流通受限證券的投資比例，并在風(fēng)險控制制度中明確具體
比例，避免基金出現(xiàn)流動性風(fēng)險。
（5）在投資流通受限證券之前，基金管理人應(yīng)至少提前一個交易日向基金
托管人提供有關(guān)流通受限證券的相關(guān)信息，具體應(yīng)當(dāng)包括但不限于如下文件（如
有）：擬發(fā)行數(shù)量、定價依據(jù)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)證明文件復(fù)印件、基金管理人與
承銷商簽訂的銷售協(xié)議復(fù)印件、繳款通知書、基金擬認(rèn)購的數(shù)量、價格、總成本、
劃款賬號、劃款金額、劃款時間文件等。基金管理人應(yīng)保證上述信息的真實(shí)、完
整。
（6）基金托管人在監(jiān)督基金管理人投資流通受限證券的過程中，如認(rèn)為因
市場出現(xiàn)劇烈變化導(dǎo)致基金管理人的具體投資行為可能對基金財產(chǎn)造成較大風(fēng)
險，基金托管人有權(quán)要求基金管理人對該風(fēng)險的消除或防范措施進(jìn)行補(bǔ)充和整改，
并做出書面說明。否則，基金托管人經(jīng)事先書面告知基金管理人，有權(quán)拒絕執(zhí)行
其有關(guān)指令。因拒絕執(zhí)行該指令造成基金財產(chǎn)損失的，基金托管人不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)
任，并有權(quán)報告中國證監(jiān)會。
（7）如果基金管理人未按照本托管協(xié)議的約定向基金托管人報送相關(guān)數(shù)據(jù)
或者報送了虛假的數(shù)據(jù)，導(dǎo)致基金托管人不能按照《基金合同》及本托管協(xié)議的
約定履行基金托管人職責(zé)，因投資流通受限證券產(chǎn)生的損失，基金托管人按照本
托管協(xié)議履行監(jiān)督職責(zé)后不承擔(dān)上述損失。
（8）基金托管人根據(jù)有關(guān)規(guī)定有權(quán)對基金管理人進(jìn)行以下事項(xiàng)監(jiān)督：
1）本基金投資流通受限證券時的法律法規(guī)遵守情況；
2）在基金投資流通受限證券管理工作方面有關(guān)制度、流動性風(fēng)險處置預(yù)案
的建立與完善情況；
3）有關(guān)比例限制的執(zhí)行情況；
4）信息披露情況。
（9）相關(guān)法律法規(guī)對基金投資流通受限證券有新規(guī)定的，從其規(guī)定。
7、基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，基金管理人應(yīng)當(dāng)遵守謹(jǐn)慎經(jīng)營的原則，
配備技術(shù)系統(tǒng)和專業(yè)人員，制定科學(xué)合理的投資策略和風(fēng)險管理制度，完善業(yè)務(wù)
流程，有效防范和控制風(fēng)險，基金托管人將對基金參與出借業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督與復(fù)核。
（二）基金托管人應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基
金資產(chǎn)凈值計(jì)算、各類基金份額的基金份額凈值計(jì)算、應(yīng)收資金到賬、基金費(fèi)用
開支及收入確認(rèn)、基金收益分配、相關(guān)信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金
業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行監(jiān)督和核查。
（三）基金管理人應(yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查，對基金托管
人發(fā)出的書面提示，在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)并改正，就基金托管人的合理疑義進(jìn)行解
釋或舉證。對基金托管人按照法規(guī)要求需向中國證監(jiān)會報送基金監(jiān)督報告的，基
金管理人應(yīng)積極配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的上述事項(xiàng)及投資指令或?qū)嶋H投資運(yùn)作違反法
律法規(guī)、《基金合同》和本托管協(xié)議的規(guī)定，應(yīng)及時以書面形式或雙方認(rèn)可的方
式通知基金管理人限期糾正?；鸸芾砣藨?yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和
核查?；鸸芾砣耸盏綍嫱ㄖ髴?yīng)在三個工作日內(nèi)及時核對并以書面形式給基
金托管人發(fā)出回函，就基金托管人的合理疑義進(jìn)行解釋或舉證，說明違規(guī)原因及
糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，基金托管人有權(quán)
隨時對通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金管理人改正。基金管理人對基金托管人通知
的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。如果基金托管
人未能切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，導(dǎo)致基金出現(xiàn)風(fēng)險或造成基金資產(chǎn)損失的，基金托管
人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法律、行政
法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反《基金合同》約定的，應(yīng)當(dāng)立即通知基金管理人。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時報告中國證監(jiān)會，同時
通知基金管理人限期糾正，并將糾正結(jié)果報告中國證監(jiān)會?；鸸芾砣藷o正當(dāng)理
由，拒絕、阻撓對方根據(jù)本托管協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐等手段
妨礙對方進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金托管人提出警告仍不改正的，基金托
管人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。
（四）當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保
護(hù)基金份額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會
計(jì)師事務(wù)所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機(jī)制，無需召
開基金份額持有人大會審議。
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，本基金的投資組合比例、投資策略、組合限制、業(yè)績比
較基準(zhǔn)、風(fēng)險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。
側(cè)袋賬戶的實(shí)施條件、實(shí)施程序、運(yùn)作安排（包括但不限于對基金贖回的影
響、信息披露、費(fèi)用列支等）、投資安排、特定資產(chǎn)的處置變現(xiàn)和支付等對投資
者權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)詳見基金合同和招募說明書的規(guī)定。
基金托管人依照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及基金合同和招募說明書的約定，對
側(cè)袋機(jī)制啟用、特定資產(chǎn)處置和信息披露等方面進(jìn)行監(jiān)督。
三、基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)核查
根據(jù)《基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)、《基金合同》和本托管協(xié)議規(guī)定，基
金管理人對基金托管人履行托管職責(zé)的情況進(jìn)行核查，核查事項(xiàng)包括但不限于基
金托管人是否安全保管基金財產(chǎn)，是否開立基金財產(chǎn)的基金托管專戶、證券賬戶
等投資所需賬戶，是否及時、準(zhǔn)確復(fù)核基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和各類基
金份額的基金份額凈值，是否根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收，是否按照法規(guī)
規(guī)定和《基金合同》規(guī)定進(jìn)行相關(guān)信息披露和是否監(jiān)督基金投資運(yùn)作等行為。
基金管理人可以定期（每半年）和不定期地對基金托管人保管的基金資產(chǎn)進(jìn)
行核查?；鹜泄苋藨?yīng)積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相
關(guān)資料以供基金管理人核查托管財產(chǎn)的完整性和真實(shí)性，在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)并改
正。
基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人未對基金資產(chǎn)實(shí)行分賬管理、擅自挪用基金資產(chǎn)、
未執(zhí)行或無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基
金法》、《基金合同》、本托管協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定的，應(yīng)及時以書面形式或雙
方認(rèn)可的方式通知基金托管人在限期內(nèi)糾正，基金托管人收到通知后應(yīng)在下一工
作日及時核對并以書面形式對基金管理人發(fā)出回函，說明違規(guī)原因及糾正期限，
并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時改正。在限期內(nèi)，基金管理人有權(quán)隨時對通知事項(xiàng)進(jìn)行
復(fù)查，督促基金托管人改正?；鹜泄苋藢鸸芾砣送ㄖ倪`規(guī)事項(xiàng)未能在限
期內(nèi)糾正的，基金管理人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。對基金管理人按照法規(guī)要求需向中
國證監(jiān)會報送基金監(jiān)督報告的，基金托管人應(yīng)積極配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度
等。
基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應(yīng)立即報告中國證監(jiān)會，同時
通知基金托管人在限期內(nèi)糾正?；鸸芾砣擞袡?quán)利要求基金托管人賠償基金以及
基金管理人因此所遭受的損失?；鹜泄苋藷o正當(dāng)理由，拒絕、阻撓對方根據(jù)本
托管協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進(jìn)行有效監(jiān)督，情
節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。
四、基金財產(chǎn)的保管
（一）基金財產(chǎn)保管的原則
1、基金財產(chǎn)應(yīng)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人的固有財產(chǎn)。
2、基金托管人應(yīng)安全保管基金財產(chǎn)，未經(jīng)基金管理人依據(jù)合法程序作出的
合法合規(guī)的指令，基金托管人不得自行運(yùn)用、處分、分配基金的任何資產(chǎn)，法律
法規(guī)、基金合同及本托管協(xié)議另有規(guī)定除外。
3、基金托管人按照規(guī)定開立基金財產(chǎn)的基金托管專戶、證券賬戶等投資所
需賬戶。
4、基金托管人對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，與基金托管人的其
他業(yè)務(wù)和其他基金的托管業(yè)務(wù)實(shí)行嚴(yán)格的獨(dú)立核算和分賬管理，確保基金財產(chǎn)的
完整和獨(dú)立。
5、基金托管人根據(jù)基金管理人的指令，按照《基金合同》和本托管協(xié)議的
約定保管基金財產(chǎn)，如有特殊情況雙方可另行協(xié)商解決。
6、對于因?yàn)榛鹜顿Y產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)和基金認(rèn)（申）購過程中產(chǎn)生的應(yīng)收
資產(chǎn)，應(yīng)由基金管理人負(fù)責(zé)與有關(guān)當(dāng)事人確定到賬日期并通知基金托管人，到賬
日基金資產(chǎn)沒有到達(dá)基金賬戶的，基金托管人應(yīng)及時通知基金管理人采取措施進(jìn)
行催收。由此給基金造成損失的，基金管理人應(yīng)負(fù)責(zé)向有關(guān)當(dāng)事人追償基金的損
失。基金托管人對此予以必要的配合與協(xié)助，但不承擔(dān)任何責(zé)任。
7、除依據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人
托管基金財產(chǎn)。
（二）基金募集期間及募集資金的驗(yàn)證
1、基金募集期間募集的資金應(yīng)存于基金管理人在具有托管資格的商業(yè)銀行
開設(shè)的“基金募集專戶”，該賬戶由基金管理人開立并管理。
2、基金募集期滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書決定停止基金發(fā)
售時，募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份額持有人人數(shù)符合《基金法》、
《運(yùn)作辦法》等有關(guān)規(guī)定的，基金管理人應(yīng)將募集到的屬于基金財產(chǎn)的全部資金
劃入基金托管人為本基金開立的基金托管專戶，基金托管人在收到資金當(dāng)日出具
書面文件確認(rèn)資金到賬情況。同時在規(guī)定時間內(nèi)，由基金管理人聘請符合《中華
人民共和國證券法》規(guī)定的會計(jì)師事務(wù)所對基金進(jìn)行驗(yàn)資，出具驗(yàn)資報告。會計(jì)
師事務(wù)所提交的驗(yàn)資報告需對發(fā)起資金提供方及其持有份額進(jìn)行專門說明。出具
的驗(yàn)資報告應(yīng)由參加驗(yàn)資的2名以上（含2名）中國注冊會計(jì)師簽字有效。
3、若基金募集期限屆滿，未能達(dá)到《基金合同》生效的條件，由基金管理
人按規(guī)定辦理退款等事宜，基金托管人應(yīng)提供充分協(xié)助。
（三）基金托管專戶的開立和管理
1、基金托管人應(yīng)負(fù)責(zé)本基金的基金托管專戶的開立和管理。
2、基金托管人應(yīng)以本基金的名義在具有基金托管資格的商業(yè)銀行開立本基
金的基金托管專戶，賬戶名稱以實(shí)際開立為準(zhǔn)，并根據(jù)基金管理人合法合規(guī)的指
令辦理資金收付。本基金的基金托管專戶的銀行預(yù)留印鑒由基金托管人保管和使
用。本基金的一切貨幣收支活動，包括但不限于投資、支付贖回款、支付基金收
益、收取申購款，均需通過本基金的基金托管專戶進(jìn)行。
3、本基金基金托管專戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要。
基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行賬戶；亦不得
使用本基金的任何賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動。
4、基金托管人可以通過申請開通本基金基金托管專戶的企業(yè)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)
進(jìn)行資金支付，并使用企業(yè)網(wǎng)上銀行（簡稱“網(wǎng)銀”）辦理托管資產(chǎn)的資金結(jié)算
匯劃業(yè)務(wù)。
5、基金托管專戶的開立和管理應(yīng)符合法律法規(guī)以及銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的
其他規(guī)定。
（四）基金的證券賬戶和結(jié)算備付金賬戶的開立和管理
1、基金托管人在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開立基金托管人與基金聯(lián)
名的證券賬戶。
2、基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜?
管人和基金管理人不得出借和未經(jīng)對方同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶；亦不
得使用基金的任何賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動。
3、基金托管人以自身法人名義在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開立結(jié)算
備付金賬戶，并代表所托管的基金完成與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的一級
法人清算工作，基金管理人應(yīng)予以積極協(xié)助。結(jié)算備付金的收取按照中國證券登
記結(jié)算有限責(zé)任公司的規(guī)定執(zhí)行。
4、基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負(fù)責(zé)，賬戶資產(chǎn)
的管理和運(yùn)用由基金管理人負(fù)責(zé)。
5、在本托管協(xié)議生效日之后，本基金被允許從事其他投資品種的投資業(yè)務(wù)，
涉及相關(guān)賬戶的開設(shè)、使用的，按有關(guān)規(guī)定開設(shè)、使用并管理；若無相關(guān)規(guī)定，
則基金托管人應(yīng)當(dāng)比照并遵守上述關(guān)于賬戶開設(shè)、使用的規(guī)定。
（五）債券托管專戶的開立和管理
根據(jù)基金管理人的要求，《基金合同》生效后，基金托管人根據(jù)中國人民銀
行、中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、銀行間市場清算所股份有限公司的有關(guān)規(guī)
定，以基金的名義負(fù)責(zé)在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司及銀行間市場清算所股
份有限公司開立債券托管專戶和資金結(jié)算專戶，并由基金托管人負(fù)責(zé)基金的債券
及資金的清算?；鸸芾砣舜砘鸷炗喨珖y行間債券市場債券回購主協(xié)議。
回購主協(xié)議的簽署與基金托管人無關(guān)。全國銀行間同業(yè)拆借市場的交易資格由基
金管理人以基金的名義申請，銀行間債券市場準(zhǔn)入備案由基金管理人和基金托管
人共同負(fù)責(zé)。
（六）其他賬戶的開立和管理
1、因業(yè)務(wù)發(fā)展需要而開立的其他賬戶，可以根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》
的規(guī)定，在基金管理人和基金托管人商議后開立。新賬戶按有關(guān)規(guī)則使用并管理。
2、法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定對相關(guān)賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦
理。
（七）基金財產(chǎn)投資的有關(guān)實(shí)物證券、銀行存款定期存單等有價憑證的保管
實(shí)物證券由基金托管人存放于基金托管人或其他基金管理人與基金托管人
協(xié)商一致的第三方機(jī)構(gòu)的保管庫，保管憑證由基金托管人持有。實(shí)物證券的購買
和轉(zhuǎn)讓，由基金托管人根據(jù)基金管理人的指令辦理。屬于基金托管人實(shí)際有效控
制下的實(shí)物證券在基金托管人保管期間的損壞、滅失，由此產(chǎn)生的責(zé)任應(yīng)由基金
托管人承擔(dān)?；鹜泄苋藢τ苫鹜泄苋艘酝鈾C(jī)構(gòu)實(shí)際有效控制的本基金資產(chǎn)不
承擔(dān)保管責(zé)任。
銀行存款定期存單等有價憑證由基金托管人負(fù)責(zé)保管。
（八）與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管
由基金管理人代表本基金簽署的與基金有關(guān)的重大合同的原件分別由基金
托管人、基金管理人保管，相關(guān)業(yè)務(wù)程序另有限制除外。除本托管協(xié)議另有規(guī)定
外，基金管理人在代表基金簽署與基金有關(guān)的重大合同時應(yīng)盡可能保證基金一方
持有二份及以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原
件，基金管理人在合同簽署后30個工作日內(nèi)通過專人送達(dá)、掛號郵寄等安全方
式將合同原件送達(dá)基金托管人處。重大合同的保管期限不低于法律法規(guī)的規(guī)定。
對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應(yīng)向基金托管人提供合同復(fù)印
件，并在復(fù)印件上加蓋公章，未經(jīng)雙方協(xié)商或未在合同約定范圍內(nèi)，合同原件不
得轉(zhuǎn)移。
五、基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和會計(jì)核算
（一）基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值的計(jì)算與復(fù)核
1、基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價值。
各類基金份額凈值是按照每個估值日閉市后，該類基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日該
類基金份額的余額數(shù)量計(jì)算，均精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，
由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財產(chǎn)?；鸸芾砣丝梢栽O(shè)立大額贖回情形下的凈值精度
應(yīng)急調(diào)整機(jī)制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人于每個估值日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定
公告。
2、復(fù)核程序
基金管理人應(yīng)每個估值日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或
《基金合同》的規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€估值日對基金資產(chǎn)估值后，
將基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值結(jié)果以雙方認(rèn)可的方式發(fā)送基金托管人，經(jīng)
基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人按規(guī)定對外公布。
（二）基金資產(chǎn)的估值
基金管理人及基金托管人應(yīng)當(dāng)按照《基金合同》的約定進(jìn)行估值。
（三）基金份額凈值錯誤的處理方式
基金管理人及基金托管人應(yīng)當(dāng)按照《基金合同》的約定處理份額凈值錯誤。
（四）暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停
營業(yè)時；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評估基金
資產(chǎn)價值時；
3、當(dāng)特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)
商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停估值；
4、基金所投資的目標(biāo)ETF發(fā)生暫停估值、暫停公告基金份額凈值的情形；
5、法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會和《基金合同》認(rèn)定的其它情形。
（五）基金會計(jì)制度
按國家有關(guān)部門制定的會計(jì)制度執(zhí)行。
（六）基金賬冊的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，應(yīng)按照雙方約定的同一記
賬方法和會計(jì)處理原則，分別獨(dú)立地設(shè)置、記錄和保管本基金的全套賬冊，對雙
方各自的賬冊定期進(jìn)行核對，互相監(jiān)督，以保證基金財產(chǎn)的安全。若雙方對會計(jì)
處理方法存在分歧，應(yīng)以基金管理人的處理方法為準(zhǔn)。
（七）會計(jì)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)的核對
雙方應(yīng)每個交易日核對賬目，如發(fā)現(xiàn)雙方的賬目存在不符的，基金管理人和
基金托管人必須及時查明原因并糾正，確保核對一致。若當(dāng)日核對不符，暫時無
法查找到錯賬的原因而影響到基金凈值信息的計(jì)算和公告的，以基金管理人的賬
冊為準(zhǔn)。
（八）基金定期報告的編制和復(fù)核
基金財務(wù)報表由基金管理人和基金托管人分別獨(dú)立編制。月度報表的編制，
應(yīng)于每月終了后5個工作日內(nèi)完成。季度報表的編制，應(yīng)于每季度結(jié)束后15個
工作日內(nèi)完成；中期報告在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)完成編制；年度報告在每
年結(jié)束之日起三個月內(nèi)完成編制。定期報告（月度報表除外）文件應(yīng)按中國證監(jiān)
會的要求公告。基金合同生效不足兩個月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報
告、中期報告或者年度報告。
基金管理人在月度報表完成當(dāng)日，以約定方式將有關(guān)報表提供基金托管人；
基金托管人在2個工作日內(nèi)進(jìn)行復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果反饋給基金管理人?；鸸?
理人在季度報表完成當(dāng)日，以約定方式將有關(guān)報表提供基金托管人，基金托管人
在5個工作日內(nèi)進(jìn)行復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果書面通知基金管理人?；鸸芾砣嗽谥?
期報告完成當(dāng)日，將有關(guān)報告提供基金托管人，基金托管人在收到后20日內(nèi)進(jìn)
行復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果書面通知基金管理人?；鸸芾砣嗽谀甓葓蟾嫱瓿僧?dāng)日，
將有關(guān)報告提供基金托管人，基金托管人在收到后30日內(nèi)復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果
書面通知基金管理人?；鹜泄苋嗽趶?fù)核過程中，發(fā)現(xiàn)雙方的報表存在不符時，
基金管理人和基金托管人應(yīng)共同查明原因，進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整以雙方認(rèn)可的賬務(wù)處
理方式為準(zhǔn)。如果基金管理人與基金托管人不能于應(yīng)當(dāng)發(fā)布公告之日前就相關(guān)報
表達(dá)成一致，基金管理人有權(quán)按照其編制的報表對外發(fā)布公告，基金托管人有權(quán)
就相關(guān)情況報中國證監(jiān)會備案。
基金托管人在對財務(wù)報表、季度報告、中期報告或年度報告復(fù)核完畢后，出
具復(fù)核確認(rèn)書（蓋章），以備有權(quán)機(jī)構(gòu)對相關(guān)文件審核檢查。
六、基金份額持有人名冊的保管
本基金的基金管理人和基金托管人須分別妥善保管基金份額持有人名冊?；?
金份額持有人名冊的內(nèi)容包括但不限于基金份額持有人的名稱、證件號碼和持有
的基金份額。
基金份額持有人名冊，包括基金合同生效日的基金份額持有人名冊、基金合
同終止日的基金份額持有人名冊、基金權(quán)益登記日的基金份額持有人名冊、基金
份額持有人大會權(quán)益登記日的基金份額持有人名冊、每年6月30日、12月31
日的基金份額持有人名冊，由基金登記機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)編制和保管。
基金管理人應(yīng)及時向基金托管人提供基金份額持有人名冊。每年6月30日
和12月31日的基金份額持有人名冊應(yīng)于下月前十個工作日內(nèi)提交；基金合同生
效日、基金合同終止日等涉及到基金重要事項(xiàng)日期的基金份額持有人名冊應(yīng)于發(fā)
生日后十個工作日內(nèi)提交。
基金管理人和基金托管人應(yīng)妥善保管基金份額持有人名冊，基金份額登記機(jī)
構(gòu)的保存期限自基金賬戶銷戶之日起不得少于20年，法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則另有
規(guī)定的，從其規(guī)定?；鹜泄苋瞬坏脤⑺９艿幕鸱蓊~持有人名冊用于基金托
管業(yè)務(wù)以外的其他用途，并應(yīng)遵守保密義務(wù)，但因法律法規(guī)、自律管理規(guī)則另有
規(guī)定、執(zhí)行有權(quán)機(jī)關(guān)要求或因?qū)徲?jì)、法律等外部專業(yè)顧問提供服務(wù)需要提供的情
況除外。若基金管理人或基金托管人由于自身原因無法妥善保管基金份額持有人
名冊，應(yīng)按有關(guān)法規(guī)規(guī)定各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
七、爭議解決方式
各方當(dāng)事人同意，因本托管協(xié)議而產(chǎn)生的或與本托管協(xié)議有關(guān)的一切爭議，
如經(jīng)友好協(xié)商或者調(diào)解未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)
易仲裁委員會，根據(jù)該會當(dāng)時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為上海市，仲
裁裁決是終局的，對當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)用、律
師費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。
爭議處理期間，基金管理人、基金托管人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤
勉、盡責(zé)地履行《基金合同》和本托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的
合法權(quán)益。
本托管協(xié)議受中國法律（為本托管協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳
門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)法律）管轄并從其解釋。
八、基金托管協(xié)議的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
（一）基金托管協(xié)議的變更
本托管協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對協(xié)議進(jìn)行修改。修改后的新協(xié)議，
其內(nèi)容不得與《基金合同》的規(guī)定有任何沖突。
（二）基金托管協(xié)議的終止
1、《基金合同》終止；
2、基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)，被依法取消基金托管資格或因其
他事由造成其他基金托管人接管基金財產(chǎn)；
3、基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)，被依法取消基金管理資格或因其
他事由造成其他基金管理人接管基金管理權(quán)；
4、發(fā)生法律法規(guī)、中國證監(jiān)會或《基金合同》規(guī)定的終止事項(xiàng)。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)
成立清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進(jìn)行
基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計(jì)師、律師以及中國證監(jiān)會
指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、
估價、變現(xiàn)和分配。基金財產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對基金財產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計(jì)師事務(wù)所對清算報告
進(jìn)行外部審計(jì)，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
6、清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金財產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合
理費(fèi)用，清算費(fèi)用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。
7、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金
財產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金
份額比例進(jìn)行分配。
其中，對于投資者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購的C類基金份額所計(jì)提的銷售服
務(wù)費(fèi)或者通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購且持續(xù)持有期限超過一年（即365天）以
后繼續(xù)計(jì)提的C類基金份額銷售服務(wù)費(fèi)，將在基金合同終止時隨清算款一并返還
給投資者。
8、基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人
民共和國證券法》規(guī)定的會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報
中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備
案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告，基金財產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算
報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
9、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期
限。
第二十一部分對基金份額持有人的服務(wù)
對于基金份額持有人，基金管理人將根據(jù)具體情況提供一系列的服務(wù)，并將
根據(jù)基金份額持有人的需要和市場的變化，增加或變更服務(wù)項(xiàng)目。主要服務(wù)內(nèi)容
如下：
一、基金份額持有人登記服務(wù)
基金管理人為基金份額持有人提供登記服務(wù)。基金管理人將配備安全、完善
的電腦系統(tǒng)及通訊系統(tǒng)，準(zhǔn)確、及時地為基金投資者辦理基金賬戶、基金份額的
登記、管理、托管與轉(zhuǎn)托管；基金轉(zhuǎn)換和非交易過戶；基金份額持有人名冊的管
理；權(quán)益分配時紅利的登記派發(fā)；基金交易份額的清算過戶和基金交易資金的交
收等服務(wù)。
二、基金份額持有人交易信息查詢及信息定制服務(wù)
1、基金交易確認(rèn)查詢服務(wù)：基金投資者在交易申請被受理的2個工作日后，
可以到銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢和打印該項(xiàng)交易的確認(rèn)信息，或者通過基金管理人客服電話
及網(wǎng)站進(jìn)行查詢。
2、基金對賬單服務(wù)：基金管理人向基金份額持有人提供對賬單服務(wù)，基金
份額持有人可自主選擇對賬單的發(fā)送方式，如紙制對賬單、電子郵件對賬單或短
信對賬單，或者通過基金管理人網(wǎng)站進(jìn)行在線對賬單的查詢與打印。
3、信息定制服務(wù)：基金份額持有人可以通過基金管理人網(wǎng)站、客服熱線電
話、手機(jī)短信等通道提交信息定制申請?？啥ㄖ频男畔⒅饕校夯鸱蓊~凈值、
交易確認(rèn)、對賬單服務(wù)等?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，調(diào)整定制信息的條
件、方式和內(nèi)容。
三、客戶服務(wù)中心電話服務(wù)
基金管理人客戶服務(wù)中心提供24小時自動語音查詢服務(wù)，基金份額持有人
可查詢基金余額、交易情況、基金產(chǎn)品與服務(wù)等相關(guān)信息。
客戶服務(wù)中心在每一工作日提供不少于12小時的人工咨詢服務(wù)。基金份額
持有人可通過基金管理人全國統(tǒng)一客服熱線：400-888-9918（免長途話費(fèi)）享受
業(yè)務(wù)咨詢、信息查詢、信息定制、通訊資料修改、投訴建議等多項(xiàng)服務(wù)。
四、網(wǎng)站服務(wù)
基金份額持有人可以通過基金管理人網(wǎng)站（www.99fund.com）享受理財資訊、
信息披露、賬戶信息、交易信息、在線咨詢等多項(xiàng)服務(wù)。
基金份額持有人可以通過基金管理人網(wǎng)站“網(wǎng)上交易”辦理開戶、交易及查
詢等業(yè)務(wù)。有關(guān)基金網(wǎng)上交易的協(xié)議文本請參見基金管理人網(wǎng)站。
五、投訴受理服務(wù)
基金份額持有人可以通過基金管理人客服電話、網(wǎng)站、信函、電子郵件（客
戶服務(wù)郵箱：service@99fund.com）、傳真（021-28932998）等方式對基金管理
人、銷售機(jī)構(gòu)所提供的服務(wù)進(jìn)行投訴?，F(xiàn)場投訴和意見簿投訴是補(bǔ)充投訴渠道，
由基金管理人和各銷售機(jī)構(gòu)分別管理。
基金管理人客戶服務(wù)中心負(fù)責(zé)受理投訴，并承諾在收到投訴后24小時（工
作日）之內(nèi)做出回應(yīng)。
六、如本招募說明書存在任何您/貴機(jī)構(gòu)無法理解的內(nèi)容，可通過上述方式
聯(lián)系基金管理人。請確保投資前，您/貴機(jī)構(gòu)已經(jīng)全面理解了本招募說明書。
第二十二部分其他應(yīng)披露事項(xiàng)
本基金的其他應(yīng)披露事項(xiàng)將嚴(yán)格按照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售
辦法》、《信息披露辦法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的內(nèi)容與格式進(jìn)行披露，并在規(guī)
定媒介上公告。
第二十三部分招募說明書的存放和查閱方式
本基金招募說明書存放于基金管理人、基金托管人和基金銷售機(jī)構(gòu)的住所，
供公眾查閱、復(fù)制?；鹜顿Y者在支付工本費(fèi)后，可在合理時間內(nèi)取得招募說明
書的復(fù)印件。對投資者按上述方式所獲得的文件及其復(fù)印件，基金管理人和基金
托管人保證與所公告文本的內(nèi)容完全一致。
投資者還可以直接登錄基金管理人的網(wǎng)站(www.99fund.com)查閱和下載招
募說明書。
第二十四部分標(biāo)的指數(shù)的編制方法及指數(shù)信息查閱方式
一、標(biāo)的指數(shù)編制方法
1、樣本空間
同中證全指指數(shù)的樣本空間
2、可投資性篩選
過去一年日均成交金額位于樣本空間前90%。
3、選樣方法
（1）對于樣本空間內(nèi)符合可投資性篩選條件的證券，選取畜牧產(chǎn)品、動物
保健與育種、飼料、肉制品、乳制品行業(yè)的上市公司證券作為待選樣本；
（2）將上述待選樣本按照過去一年日均總市值由高到低排名，選取排名前
50名的證券作為指數(shù)樣本，其中畜牧產(chǎn)品、動物保健與育種、飼料行業(yè)的證券
優(yōu)先納入，數(shù)量不足50只時，依次納入肉制品、乳制品行業(yè)的證券，使得樣本
數(shù)量達(dá)到50只。
二、標(biāo)的指數(shù)計(jì)算
指數(shù)計(jì)算公式：
報告期指數(shù)=報告期樣本的調(diào)整市值/除數(shù)×1000
其中，調(diào)整市值＝∑(證券價格×調(diào)整股本數(shù)×權(quán)重因子)。調(diào)整股本數(shù)的
計(jì)算方法、除數(shù)修正方法參見計(jì)算與維護(hù)細(xì)則。權(quán)重因子介于0和1之間，以
使畜牧產(chǎn)品、動物保健與育種、飼料行業(yè)的單個樣本權(quán)重不超過15%，肉制品、
乳制品行業(yè)單個樣本權(quán)重不超過3%且合計(jì)權(quán)重不超過10%，前五大樣本合計(jì)權(quán)
重不超過60%。
三、標(biāo)的指數(shù)信息查詢途徑
投資者可以直接登錄中證指數(shù)有限公司的網(wǎng)站（https://www.csindex.com.cn/）
免費(fèi)查詢標(biāo)的指數(shù)的相關(guān)信息，包括指數(shù)概要、編制方法、指數(shù)行情、收益表現(xiàn)、
臨時變動、成份股列表等。
第二十五部分備查文件
一、本基金備查文件包括下列文件：
1、中國證監(jiān)會準(zhǔn)予匯添富中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基
金發(fā)起式聯(lián)接基金注冊的文件；
2、《匯添富中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接
基金基金合同》；
3、《匯添富中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接
基金托管協(xié)議》；
4、法律意見書；
5、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照；
6、基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照；
7、中國證監(jiān)會要求的其他文件。
二、備查文件的存放地點(diǎn)和投資者查閱方式：
以上備查文件存放在基金管理人和基金托管人的辦公場所，在辦公時間可供
免費(fèi)查閱。
匯添富基金管理股份有限公司
2026年5月28日
匯添富中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書.pdf