國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說(shuō)明書
國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
招募說(shuō)明書
基金管理人：國(guó)聯(lián)基金管理有限公司
基金托管人：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
重要提示
國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的募集申請(qǐng)
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2026年3月20日證監(jiān)許可〔2026〕569號(hào)文注冊(cè)。
基金管理人保證本招募說(shuō)明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本基金由基金管理人
依照《基金法》、基金合同和其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定募集，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值、市場(chǎng)前景和收
益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金標(biāo)的指數(shù)為創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)。
創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)是由深圳證券信息有限公司編制，該指數(shù)的樣本選取在深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市的符合條件的股票構(gòu)成樣本，反映創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的總體走勢(shì)。
指數(shù)編制方案簡(jiǎn)介如下：
（1）指數(shù)樣本空間
在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易且滿足下列條件的所有A股：
1.非ST、*ST股票；
2.國(guó)證ESG評(píng)級(jí)在C級(jí)以上。
（2）選樣方法
選取樣本空間內(nèi)所有股票作為指數(shù)樣本股。
有關(guān)標(biāo)的指數(shù)具體編制方案及成份股信息詳見(jiàn)深圳證券信息有限公司網(wǎng)站，
網(wǎng)址：http://www.cnindex.com.cn。
本基金運(yùn)作過(guò)程中，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市，且指數(shù)編
制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，履行
內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。本基金為指數(shù)增強(qiáng)型股票基金，投資
者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)、成份股
停牌等潛在風(fēng)險(xiǎn)，具體風(fēng)險(xiǎn)詳見(jiàn)招募說(shuō)明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。
本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資
者根據(jù)所持有的基金份額享受基金收益，同時(shí)承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，
投資人在投資本基金前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金合同、基金招募說(shuō)明書、基金產(chǎn)品資料
概要等信息披露文件，充分了解本基金的產(chǎn)品特性，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類
風(fēng)險(xiǎn)，包括：因政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性
風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，由于投資人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動(dòng)性
風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人在基金管理實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)。本基金為股票指數(shù)
增強(qiáng)型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)
基金。
本基金投資內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的
香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）的，會(huì)面臨港股通機(jī)
制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括
港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲跌
幅限制，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波動(dòng)
可能對(duì)基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)
（在內(nèi)地開(kāi)市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時(shí)賣出，可能
帶來(lái)一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）等，具體風(fēng)險(xiǎn)詳見(jiàn)本招募說(shuō)明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。本基
金參與港股通交易，基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇
將部分資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資
于港股。
為對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)，本基金可能投資信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流
動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、償付風(fēng)險(xiǎn)以及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，具體風(fēng)險(xiǎn)詳見(jiàn)本招募說(shuō)明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”
部分。
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內(nèi)市場(chǎng)股票的基金所
面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還將面臨投資存托憑證的特殊風(fēng)險(xiǎn)，具體風(fēng)險(xiǎn)詳見(jiàn)本招
募說(shuō)明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)
程序后，可以啟用側(cè)袋機(jī)制，具體詳見(jiàn)基金合同和本招募說(shuō)明書的相關(guān)章節(jié)。側(cè)袋
機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購(gòu)
贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定
風(fēng)險(xiǎn)。
投資人在進(jìn)行投資決策前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書、基金產(chǎn)品資料概
要及基金合同等信息披露文件，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主做出投資決策，自
行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣私ㄗh投資人根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)收益偏好，選擇適合自己
的基金產(chǎn)品，并且中長(zhǎng)期持有。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，
但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，
基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)也不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。
本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得超過(guò)基金份額總數(shù)的50%，但在基金運(yùn)
作過(guò)程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)超過(guò)前述50%比例的除外。法律法規(guī)、監(jiān)
管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策
后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
目錄
第一部分前言..................................................................................................5
第二部分釋義..................................................................................................6
第三部分基金管理人....................................................................................12
第四部分基金托管人....................................................................................21
第五部分相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)................................................................................24
第六部分基金的募集....................................................................................26
第七部分基金合同的生效............................................................................31
第八部分基金份額的申購(gòu)與贖回................................................................32
第九部分基金的投資....................................................................................45
第十部分基金的財(cái)產(chǎn)....................................................................................58
第十一部分基金資產(chǎn)的估值........................................................................59
第十二部分基金的收益與分配....................................................................65
第十三部分基金的費(fèi)用與稅收....................................................................67
第十四部分基金的會(huì)計(jì)和審計(jì)....................................................................70
第十五部分基金的信息披露........................................................................71
第十六部分側(cè)袋機(jī)制....................................................................................79
第十七部分風(fēng)險(xiǎn)揭示....................................................................................82
第十八部分基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算............................94
第十九部分基金合同的內(nèi)容摘要................................................................96
第二十部分托管協(xié)議的內(nèi)容摘要..............................................................113
第二十一部分對(duì)基金份額持有人的服務(wù)..................................................135
第二十二部分招募說(shuō)明書的存放及查閱方式..........................................137
第二十三部分備查文件..............................................................................138
第一部分前言
本招募說(shuō)明書依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)證券投資基
金法》（以下簡(jiǎn)稱“《基金法》”）、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（以
下簡(jiǎn)稱“《運(yùn)作辦法》”）、《公開(kāi)募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》（以
下簡(jiǎn)稱“《銷售辦法》”）、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下
簡(jiǎn)稱“《信息披露辦法》”）、《公開(kāi)募集開(kāi)放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)
定》（以下簡(jiǎn)稱“《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》”）、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作指
引第3號(hào)——指數(shù)基金指引》（以下簡(jiǎn)稱“《指數(shù)基金指引》”）和其他有關(guān)法律
法規(guī)的規(guī)定，以及《國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)
稱“基金合同”）編寫。
本基金管理人承諾本招募說(shuō)明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
本基金是根據(jù)本招募說(shuō)明書所載明的資料申請(qǐng)募集的。本招募說(shuō)明書由本基
金管理人解釋。本基金管理人沒(méi)有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說(shuō)明書
中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f(shuō)明書作任何解釋或者說(shuō)明。
本招募說(shuō)明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)?；鸷贤?
約定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。投資人自依基金合同取得基金份
額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表
明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有
權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。投資人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合
同。
第二部分釋義
在本招募說(shuō)明書中，除非文意另有所指，下列詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱具有如下含義：
1、基金或本基金：指國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
2、基金管理人：指國(guó)聯(lián)基金管理有限公司
3、基金托管人：指中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
4、基金合同：指《國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同》及對(duì)
基金合同的任何有效修訂和補(bǔ)充
5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板綜合
指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金托管協(xié)議》及對(duì)該托管協(xié)議的任何有效修訂和補(bǔ)充
6、招募說(shuō)明書或本招募說(shuō)明書：指《國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基
金招募說(shuō)明書》及其更新
7、基金產(chǎn)品資料概要：指《國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金產(chǎn)
品資料概要》及其更新
8、基金份額發(fā)售公告：指《國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金份
額發(fā)售公告》
9、法律法規(guī)：指中國(guó)現(xiàn)行有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、
司法解釋、行政規(guī)章以及其他對(duì)基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員
會(huì)第五次會(huì)議通過(guò)，經(jīng)2012年12月28日第十一屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)
第三十次會(huì)議修訂，自2013年6月1日起實(shí)施，并經(jīng)2015年4月24日第十二屆
全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十四次會(huì)議《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于
修改＜中華人民共和國(guó)港口法＞等七部法律的決定》修正的《中華人民共和國(guó)證券投
資基金法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
11、《銷售辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2020年8月28日頒布、同年10月1日實(shí)
施的《公開(kāi)募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的
修訂
12、《信息披露辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2019年7月26日頒布、同年9月1日
實(shí)施的，并經(jīng)2020年3月20日中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于修改部分證券期貨規(guī)章的決定》
修正的《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修
訂
13、《運(yùn)作辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2014年7月7日頒布、同年8月8日實(shí)施
的《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
14、《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2017年8月31日頒布、同年1
0月1日實(shí)施的《公開(kāi)募集開(kāi)放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》及頒布機(jī)關(guān)
對(duì)其不時(shí)做出的修訂
15、《指數(shù)基金指引》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2021年1月22日頒布、同年2月1日
實(shí)施的《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作指引第3號(hào)——指數(shù)基金指引》及頒布機(jī)關(guān)
對(duì)其不時(shí)做出的修訂
16、中國(guó)證監(jiān)會(huì)：指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
17、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國(guó)人民銀行和/或國(guó)家金融監(jiān)督管理總局
18、基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)
的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
19、個(gè)人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人
20、機(jī)構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國(guó)境內(nèi)合
法登記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體
或其他組織
21、合格境外投資者：指符合《合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投
資者境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，使用
來(lái)自境外的資金進(jìn)行境內(nèi)證券期貨投資的境外機(jī)構(gòu)投資者，包括合格境外機(jī)構(gòu)投
資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者
22、投資人/投資者：指?jìng)€(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律
法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人的合稱
23、基金份額持有人：指依基金合同和招募說(shuō)明書合法取得基金份額的投資人
24、基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，
辦理基金份額的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)
25、銷售機(jī)構(gòu)：指國(guó)聯(lián)基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)
規(guī)定的其他條件，取得基金銷售業(yè)務(wù)資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務(wù)協(xié)
議，辦理基金銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
26、登記業(yè)務(wù)：指基金登記、存管、過(guò)戶、清算和結(jié)算業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括投
資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務(wù)的確認(rèn)、清算和結(jié)算、
代理發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊(cè)和辦理非交易過(guò)戶等
27、登記機(jī)構(gòu)：指辦理登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。基金的登記機(jī)構(gòu)為國(guó)聯(lián)基金管理有限
公司或接受國(guó)聯(lián)基金管理有限公司委托代為辦理登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
28、基金賬戶：指登記機(jī)構(gòu)為投資人開(kāi)立的、記錄其持有的、基金管理人所管
理的基金份額余額及其變動(dòng)情況的賬戶
29、基金交易賬戶：指銷售機(jī)構(gòu)為投資人開(kāi)立的、記錄投資人通過(guò)該銷售機(jī)構(gòu)
辦理認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)而引起的基金份額變
動(dòng)及結(jié)余情況的賬戶
30、基金合同生效日：指基金募集達(dá)到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，
基金管理人向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)的
日期
31、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財(cái)產(chǎn)
清算完畢，清算結(jié)果報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并予以公告的日期
32、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長(zhǎng)不
得超過(guò)3個(gè)月
33、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
34、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所及相關(guān)金融期貨交易所的正
常交易日
35、T日：指銷售機(jī)構(gòu)在規(guī)定時(shí)間受理投資人申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)申請(qǐng)的開(kāi)
放日
36、T+n日：指自T日起第n個(gè)工作日（不包含T日），n為自然數(shù)
37、開(kāi)放日：指為投資人辦理基金份額申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日（若本
基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日或遇港股通因其他原因暫停交
易的情形時(shí)，則基金管理人有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況決定本基金暫停申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)
務(wù)并公告）
38、開(kāi)放時(shí)間：指開(kāi)放日基金接受申購(gòu)、贖回或其他交易的時(shí)間段
39、《業(yè)務(wù)規(guī)則》：指《國(guó)聯(lián)基金管理有限公司開(kāi)放式證券投資基金業(yè)務(wù)規(guī)則》，
是由基金管理人制定并不時(shí)修訂，規(guī)范基金管理人所管理的開(kāi)放式證券投資基金
登記方面的業(yè)務(wù)規(guī)則，由基金管理人和投資人共同遵守
40、認(rèn)購(gòu)：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同和招募說(shuō)明書的規(guī)定申請(qǐng)
購(gòu)買基金份額的行為
41、申購(gòu)：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說(shuō)明書的規(guī)定申請(qǐng)
購(gòu)買基金份額的行為
42、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說(shuō)明書規(guī)定
的條件要求將基金份額兌換為現(xiàn)金的行為
43、銷售服務(wù)費(fèi)：指從基金資產(chǎn)中計(jì)提的，用于本基金市場(chǎng)推廣、銷售以及基
金份額持有人服務(wù)的費(fèi)用
44、基金份額類別：指根據(jù)認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)用、贖回費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)等收取方式
的不同，將基金份額分為不同的類別，各基金份額類別代碼不同，并分別計(jì)算、公
告基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值
45、A類基金份額或A類份額：指在投資人通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)
認(rèn)/申購(gòu)時(shí)收取認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)用，并不再?gòu)谋绢悇e基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金
份額；投資者通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用
46、C類基金份額或C類份額：指從直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)保有的本類
別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，而不收取認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)用的基金份額；其中，對(duì)于投
資者通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的C類基金份額所計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)，或者通過(guò)其他
銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)且持續(xù)持有期限超過(guò)一年以后繼續(xù)計(jì)提的C類基金份額銷售服
務(wù)費(fèi)，將在投資者贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止時(shí)隨贖回款或清算款一并返
還給投資者
47、擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制：指開(kāi)放式基金遭遇大額申購(gòu)贖回時(shí)，通過(guò)調(diào)整基金份額凈
值的方式，將基金調(diào)整投資組合的市場(chǎng)沖擊成本分配給實(shí)際申購(gòu)、贖回的投資者，
從而減少對(duì)存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資者的合法權(quán)益不受損
害并得到公平對(duì)待
48、基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時(shí)有效公告規(guī)
定的條件，申請(qǐng)將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理
人管理的其他基金基金份額的行為
49、轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機(jī)構(gòu)之間實(shí)施的變更所持
基金份額銷售機(jī)構(gòu)的操作
50、定期定額投資計(jì)劃：指投資人通過(guò)有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，約定每期申購(gòu)
日、扣款金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內(nèi)
自動(dòng)完成扣款及受理基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種投資方式
51、巨額贖回：指本基金單個(gè)開(kāi)放日，基金凈贖回申請(qǐng)（贖回申請(qǐng)份額總數(shù)加
上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額總數(shù)后扣除申購(gòu)申請(qǐng)份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請(qǐng)
份額總數(shù)后的余額）超過(guò)上一開(kāi)放日基金總份額的10%
52、元：指人民幣元
53、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價(jià)差、銀行
存款利息、已實(shí)現(xiàn)的其他合法收入及因運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)帶來(lái)的成本和費(fèi)用的節(jié)約
54、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價(jià)證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收款
項(xiàng)及其他資產(chǎn)的價(jià)值總和
55、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值
56、基金份額凈值：指計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金份額總數(shù)
57、基金資產(chǎn)估值：指計(jì)算評(píng)估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值，以確定基金資產(chǎn)凈值
和基金份額凈值的過(guò)程
58、流動(dòng)性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無(wú)法以
合理價(jià)格予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個(gè)交易日以上的逆回購(gòu)與銀
行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新
股及非公開(kāi)發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無(wú)法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或交易的債
券等
59、規(guī)定媒介：指符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的用以進(jìn)行信息披露的全國(guó)性報(bào)刊
及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、
中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站）等媒介
60、側(cè)袋機(jī)制：指將基金投資組合中的特定資產(chǎn)從原有賬戶分離至一個(gè)專門賬
戶進(jìn)行處置清算，目的在于有效隔離并化解風(fēng)險(xiǎn)，確保投資者得到公平對(duì)待，屬于
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬戶稱為
側(cè)袋賬戶
61、特定資產(chǎn)：包括：（一）無(wú)可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致
公允價(jià)值存在重大不確定性的資產(chǎn)；（二）按攤余成本計(jì)量且計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備仍
導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)值存在重大不確定性的資產(chǎn)；（三）其他資產(chǎn)價(jià)值存在重大不確定性的
資產(chǎn)
62、港股通：指內(nèi)地投資者委托內(nèi)地證券公司，經(jīng)由上海證券交易所、深圳證
券交易所設(shè)立的證券交易服務(wù)公司，向香港聯(lián)合交易所進(jìn)行申報(bào)，買賣滬港通、深
港通規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票
63、信用衍生品：指符合證券交易所或銀行間市場(chǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，專門用于管
理信用風(fēng)險(xiǎn)的信用衍生工具
64、信用保護(hù)買方：亦稱信用保護(hù)購(gòu)買方，指接受信用風(fēng)險(xiǎn)保護(hù)的一方
65、信用保護(hù)賣方：亦稱信用保護(hù)提供方，是提供信用風(fēng)險(xiǎn)保護(hù)的一方
66、名義本金：亦稱交易名義本金，是一筆為信用衍生產(chǎn)品交易提供信用風(fēng)險(xiǎn)
保護(hù)的金額，各項(xiàng)支付和結(jié)算以此金額為計(jì)算基準(zhǔn)
67、存托憑證：指由存托人簽發(fā)、以境外證券為基礎(chǔ)在中國(guó)境內(nèi)發(fā)行、代表境
外基礎(chǔ)證券權(quán)益的證券
68、不可抗力：指基金合同當(dāng)事人不能預(yù)見(jiàn)、不能避免且不能克服的客觀事件
第三部分基金管理人
一、基金管理人概況
名稱 國(guó)聯(lián)基金管理有限公司
注冊(cè)地址 深圳市福田區(qū)福田街道崗廈社區(qū)金田路3086號(hào)大百匯廣場(chǎng)31層02-04單元
辦公地址 北京市東城區(qū)安定門外大街208號(hào)玖安廣場(chǎng)A座11層
法定代表人 王瑤
總裁 閆軍
成立日期 2013年5月31日
注冊(cè)資本 7.5億元
股權(quán)結(jié)構(gòu) 國(guó)聯(lián)民生證券股份有限公司占注冊(cè)資本的75.5%，上海融晟投資有限公司占注冊(cè)資本的24.5%
存續(xù)期間 持續(xù)經(jīng)營(yíng)
電話 （010）56517000
傳真 （010）56517001
聯(lián)系人 肖佳琦
二、主要人員情況
1．基金管理人董事、高級(jí)管理人員基本情況
（1）基金管理人董事
葛小波先生，董事，工商管理碩士?，F(xiàn)任國(guó)聯(lián)民生證券股份有限公司執(zhí)行董事、
總裁，國(guó)聯(lián)證券（香港）有限公司董事長(zhǎng)，國(guó)聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司董事長(zhǎng)，上
交所交易委員會(huì)副主任委員、財(cái)政部會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)資本市場(chǎng)咨詢委員會(huì)委員、中
國(guó)工業(yè)合作經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)會(huì)員、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)融資融券業(yè)務(wù)專業(yè)委員會(huì)主任委員。曾
任中信證券股份有限公司投資銀行部經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理，保薦代表人，A股上市辦公
室副主任，風(fēng)險(xiǎn)控制部副總經(jīng)理和執(zhí)行總經(jīng)理，交易與衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)部、計(jì)劃財(cái)務(wù)
部、風(fēng)險(xiǎn)管理部、海外業(yè)務(wù)及固定收益業(yè)務(wù)行政負(fù)責(zé)人，執(zhí)行委員會(huì)委員、財(cái)務(wù)負(fù)
責(zé)人、首席風(fēng)險(xiǎn)官；曾兼任中信證券國(guó)際有限公司、里昂證券、華夏基金管理有限
公司、中信證券投資有限公司、中信產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司、中?；鸬裙?
董事，中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)創(chuàng)新委員會(huì)副主任委員、海外委員會(huì)副主任委員、發(fā)展戰(zhàn)略、
聲譽(yù)與品牌維護(hù)專業(yè)委員會(huì)副主任委員。
邱曉健先生，董事，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士?，F(xiàn)任中海晟融（北京）資本管理集團(tuán)有限公
司總裁。兼任金慧科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)主席，湖北美爾雅股份有限公司董
事。曾任職于畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）、中植企業(yè)集團(tuán)有限公司、
中泰創(chuàng)展控股有限公司。
胡又文先生，董事，金融經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士?，F(xiàn)任國(guó)聯(lián)民生證券股份有限公司副總裁。
曾任安信證券股份有限公司銷售交易部銷售交易員、研究中心計(jì)算機(jī)行業(yè)分析師、
研究中心總經(jīng)理；民生證券股份有限公司研究院院長(zhǎng)、公司副總裁。
姜曉林先生，董事，工商管理碩士。現(xiàn)任民生證券股份有限公司總裁、執(zhí)行委
員會(huì)委員。曾任大連市信息中心信息處編輯；平安證券股份有限公司大連營(yíng)業(yè)部業(yè)
務(wù)部職員；君安證券有限責(zé)任公司大連營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)部部門經(jīng)理；大鵬證券有限責(zé)任
公司大連營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)部部門經(jīng)理；中信證券股份有限公司大連營(yíng)業(yè)部副總經(jīng)理、總
經(jīng)理、沈陽(yáng)營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理；中信萬(wàn)通證券有限責(zé)任公司營(yíng)銷管理部行政負(fù)責(zé)人、總
經(jīng)理室副總經(jīng)理；中信證券（山東）有限責(zé)任公司總經(jīng)理室總經(jīng)理、公司董事長(zhǎng)；
中信證券股份有限公司財(cái)富管理委員會(huì)委員；國(guó)聯(lián)民生證券股份有限公司首席財(cái)
富官、公司總裁助理等職務(wù)。
王瑤女士，董事長(zhǎng)，法學(xué)碩士?，F(xiàn)任國(guó)聯(lián)基金管理有限公司董事長(zhǎng)。兼任國(guó)聯(lián)
（北京）資產(chǎn)管理有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。曾任職于中國(guó)證監(jiān)會(huì)培訓(xùn)中心、機(jī)構(gòu)
監(jiān)管部、人事教育部等部門；曾任公司督察長(zhǎng)、總經(jīng)理。
閆軍先生，董事，金融學(xué)碩士?，F(xiàn)任國(guó)聯(lián)基金管理有限公司總裁，北京證券業(yè)
協(xié)會(huì)理事會(huì)理事。曾任職于中國(guó)人民銀行辦公廳；中國(guó)銀監(jiān)會(huì)銀行監(jiān)管二部；中國(guó)
銀保監(jiān)會(huì)城市商業(yè)銀行監(jiān)管部等部門。2022年6月加入公司，曾任公司常務(wù)副總
裁、聯(lián)席總裁。
盛松成先生，獨(dú)立董事，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。現(xiàn)任中歐國(guó)際工商學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)與金融學(xué)
兼職教授，中國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家論壇研究院院長(zhǎng)。曾任上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融系副主任，
財(cái)務(wù)金融學(xué)院副院長(zhǎng)。
朱恒源先生，獨(dú)立董事，管理學(xué)博士?，F(xiàn)任清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)與
戰(zhàn)略系教授。曾任廣東省珠海市江海電子公司制造管理部經(jīng)理。
陳麗華女士，獨(dú)立董事，管理學(xué)博士?，F(xiàn)任北京大學(xué)光華管理學(xué)院管理科學(xué)與
信息系教授、博士生導(dǎo)師；北京大學(xué)流通經(jīng)濟(jì)與管理研究中心執(zhí)行主任；北京大學(xué)
聯(lián)泰供應(yīng)鏈研究與發(fā)展中心主任；中國(guó)物流學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)；中國(guó)管理科學(xué)學(xué)會(huì)供應(yīng)鏈
與物流專委會(huì)主任；中國(guó)改革開(kāi)放40年物流行業(yè)特殊貢獻(xiàn)專家；供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)
用國(guó)家戰(zhàn)略課題組核心專家；科技部國(guó)家高新區(qū)專家等。曾在中國(guó)科學(xué)院數(shù)學(xué)與系
統(tǒng)科學(xué)研究院從事博士后研究。
（2）基金管理人高級(jí)管理人員
閆軍先生，總裁，簡(jiǎn)歷同上。
曹健先生，督察長(zhǎng)，工商管理碩士，注冊(cè)稅務(wù)師。曾任黑龍江省國(guó)際信托投資
公司證券部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；天元證券公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；江海證券有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；
道富基金管理有限公司首席財(cái)務(wù)官。2013年5月加入公司，曾任公司首席財(cái)務(wù)官、
副總裁、督察長(zhǎng)等，自2024年4月起至今任公司督察長(zhǎng)。
馬榮榮女士，副總裁，工商管理碩士。曾任渣打銀行（中國(guó)）有限公司北京分
行財(cái)富管理部高級(jí)經(jīng)理；東亞銀行（中國(guó)）有限公司北京分行財(cái)富管理部區(qū)域總監(jiān)；
國(guó)都證券股份有限公司資產(chǎn)管理總部金融市場(chǎng)部渠道經(jīng)理、副經(jīng)理、資產(chǎn)管理總部
總經(jīng)理助理兼金融市場(chǎng)部經(jīng)理、資產(chǎn)管理總部副總經(jīng)理兼金融市場(chǎng)部經(jīng)理。2018年
7月加入公司，曾任公司總裁助理、副總裁、董事總經(jīng)理等，自2024年4月起至
今任公司副總裁。
周妹云女士，副總裁，企業(yè)管理碩士。曾任德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部審計(jì)
員；中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)經(jīng)理；長(zhǎng)盛基金管理有限公司
監(jiān)察稽核部稽核經(jīng)理。2016年6月加入公司，曾任公司董事總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、
督察長(zhǎng)等，自2024年4月起至今任公司副總裁。
黃慶先生，首席信息官、副總裁兼北京分公司負(fù)責(zé)人，工程學(xué)碩士。曾任上海
萬(wàn)申信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司工程師；國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司信息技術(shù)部高級(jí)經(jīng)
理；浦銀安盛基金管理有限公司信息技術(shù)部總經(jīng)理；永贏基金管理有限公司首席信
息官。2022年8月加入公司，自2022年8月起至今任公司首席信息官。
2．本基金擬任基金經(jīng)理
王喆先生,中國(guó)國(guó)籍，畢業(yè)于北京航空航天大學(xué)金融學(xué)專業(yè)，研究生、碩士學(xué)
位，具有基金從業(yè)資格。2015年1月至2022年4月歷任中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有
限公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)部基金研究員、權(quán)益投資部基金經(jīng)理；2022年4月至2023年9月
歷任中信建投基金管理有限公司特定資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理、多元資產(chǎn)配置部投資
經(jīng)理。2023年9月加入公司，現(xiàn)任多策略投資總監(jiān)兼任多策略投資部總經(jīng)理。擬
任本基金、現(xiàn)任國(guó)聯(lián)高股息精選混合型證券投資基金（2024年05月起至今）、國(guó)
聯(lián)智選對(duì)沖策略3個(gè)月定期開(kāi)放靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金（2024年05
月至2025年09月）、國(guó)聯(lián)智選先鋒股票型證券投資基金（2024年06月起至今）、
國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（2024年08月起至今）、國(guó)聯(lián)滬深300指
數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（2024年11月起至今）、國(guó)聯(lián)上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型
證券投資基金（2025年06月起至今）、國(guó)聯(lián)匠心優(yōu)選混合型證券投資基金（2025
年09月起至今）、國(guó)聯(lián)中證800指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（2025年09月起至今）、
國(guó)聯(lián)穩(wěn)健添益?zhèn)妥C券投資基金（2025年09月起至今）、國(guó)聯(lián)中證港股通綜合
指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（2025年12月起至今）、國(guó)聯(lián)策略優(yōu)選混合型證券投資
基金（2025年09月起至今）、國(guó)聯(lián)穩(wěn)健鑫益?zhèn)妥C券投資基金（2025年12月
起至今）的基金經(jīng)理。
3．投資決策委員會(huì)成員
（1）權(quán)益投資決策委員會(huì)
主席：高登先生，權(quán)益投資總監(jiān)。
委員：鄭玲女士，絕對(duì)收益投資總監(jiān)兼絕對(duì)收益部總經(jīng)理；甘傳琦先生，權(quán)益
投資部總經(jīng)理；錢文成先生，權(quán)益研究部總經(jīng)理；趙丹婷女士，風(fēng)控總監(jiān)兼風(fēng)險(xiǎn)管
理部總經(jīng)理；劉鵬女士，權(quán)益交易部總經(jīng)理。
（2）固收投資決策委員會(huì)
主席：閆軍先生，公司總裁。
委員：潘巍先生，固收投資部總經(jīng)理兼下設(shè)二級(jí)部門“混合資產(chǎn)部”總經(jīng)理；
趙丹婷女士，風(fēng)控總監(jiān)兼風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理；宋垚先生，固收研究總監(jiān)兼固收交易
部總經(jīng)理；楊宇俊先生，固收研究部總經(jīng)理；王玥女士，固收投資部下設(shè)二級(jí)部門
“信用投資部”總經(jīng)理；吳娜娜女士，固收投資部下設(shè)二級(jí)部門“宏觀利率部”總
經(jīng)理；李倩女士，固收投資部下設(shè)二級(jí)部門“現(xiàn)金管理部”總經(jīng)理；許杰先生，固
收投資部下設(shè)二級(jí)部門“專戶投資部”總經(jīng)理。
（3）多策略投資決策委員會(huì)
主席：王喆先生，多策略投資總監(jiān)兼多策略投資部總經(jīng)理。
委員：劉斌先生，多策略投資部下設(shè)二級(jí)部門“FOF投資部”總經(jīng)理；趙丹婷
女士，風(fēng)控總監(jiān)兼風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理；劉鵬女士，權(quán)益交易部總經(jīng)理。
4．上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。
三、基金管理人的職責(zé)
1.依法募集資金，辦理基金份額的發(fā)售和登記事宜；
2.辦理基金備案手續(xù)；
3.對(duì)所管理的不同基金財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記賬，進(jìn)行證券投資；
4.按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分配
收益；
5.進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；
6.編制季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；
7.計(jì)算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格；
8.辦理與基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；
9.按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)；
10.保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料；
11.以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他
法律行為；
12.中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他職責(zé)。
四、基金管理人承諾
1．基金管理人承諾不從事違反《中華人民共和國(guó)證券法》、《基金法》、《銷
售辦法》、《運(yùn)作辦法》、《信息披露辦法》等法律法規(guī)的行為，并承諾建立健全
內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止違法行為的發(fā)生。
2．基金管理人的禁止行為：
（1）將基金管理人固有財(cái)產(chǎn)或者他人財(cái)產(chǎn)混同于基金財(cái)產(chǎn)從事證券投資；
（2）不公平地對(duì)待公司管理的不同基金財(cái)產(chǎn)；
（3）利用基金財(cái)產(chǎn)或職務(wù)之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
（5）侵占、挪用基金財(cái)產(chǎn)；
（6）泄露因職務(wù)便利獲取的未公開(kāi)信息、利用該信息從事或者明示、暗示他
人從事相關(guān)的交易活動(dòng)；
（7）玩忽職守，不按照規(guī)定履行職責(zé)；
（8）法律、行政法規(guī)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他行為。
3．基金管理人承諾加強(qiáng)人員管理，強(qiáng)化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守國(guó)家
有關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)，不從事以下活動(dòng)：
（1）越權(quán)或違規(guī)經(jīng)營(yíng)；
（2）違反法律法規(guī)、基金合同或托管協(xié)議；
（3）故意損害基金份額持有人或基金合同其他當(dāng)事人的合法權(quán)益；
（4）在向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送的資料中弄虛作假；
（5）拒絕、干擾、阻撓或嚴(yán)重影響中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法監(jiān)管；
（6）玩忽職守、濫用職權(quán)，不按照規(guī)定履行職責(zé)；
（7）泄露在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開(kāi)的基
金投資內(nèi)容、基金投資計(jì)劃等信息，或泄露因職務(wù)便利獲取的未公開(kāi)信息，利用該
信息從事或者明示、暗示他人從事相關(guān)的交易活動(dòng)；
（8）協(xié)助、接受委托或以其他任何形式為其他組織或個(gè)人進(jìn)行證券交易；
（9）違反證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，利用對(duì)敲、倒倉(cāng)等非法手段操縱市場(chǎng)價(jià)格，
擾亂市場(chǎng)秩序；
（10）貶損同行，以提高自己；
（11）在公開(kāi)信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導(dǎo)、欺詐成份；
（12）以不正當(dāng)手段謀求業(yè)務(wù)發(fā)展；
（13）有悖社會(huì)公德，損害證券投資基金人員形象；
（14）其他法律、行政法規(guī)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止的行為。
4．基金經(jīng)理承諾
（1）依照有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著勤勉謹(jǐn)慎的原則為基金份額
持有人謀取最大利益；
（2）不得利用職務(wù)之便為自己、受雇人或任何第三者牟取利益；
（3）不違反現(xiàn)行有效的有關(guān)法律法規(guī)、基金合同和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，
泄露在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開(kāi)的基金投資內(nèi)容、
基金投資計(jì)劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關(guān)的交易活動(dòng)；
（4）不從事?lián)p害基金財(cái)產(chǎn)和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動(dòng)。
五、基金管理人內(nèi)部控制制度
1．內(nèi)部控制的原則
（1）健全性原則。內(nèi)部控制涵蓋公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各個(gè)部門或機(jī)構(gòu)和各級(jí)人
員，并包括決策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個(gè)環(huán)節(jié)；
（2）有效性原則。通過(guò)科學(xué)的內(nèi)控手段和方法，建立合理的內(nèi)控程序，維護(hù)
內(nèi)控制度的有效執(zhí)行；
（3）獨(dú)立性原則。公司各機(jī)構(gòu)、部門和崗位職責(zé)的設(shè)置保持相對(duì)獨(dú)立，公司
基金資產(chǎn)、自有資產(chǎn)與其他資產(chǎn)的運(yùn)作相互分離；
（4）相互制約原則。公司設(shè)置的各部門、各崗位權(quán)責(zé)分明、相互制衡；
（5）成本效益原則。公司運(yùn)用科學(xué)化的經(jīng)營(yíng)管理方法降低運(yùn)作成本，提高經(jīng)
濟(jì)效益，以合理的控制成本達(dá)到最佳的內(nèi)部控制效果。
2．內(nèi)部控制組織體系
公司的風(fēng)險(xiǎn)管理體系結(jié)構(gòu)是一個(gè)分工明確、相互牽制的組織結(jié)構(gòu)，由公司董事
會(huì)對(duì)公司建立內(nèi)部控制系統(tǒng)和維持其有效性承擔(dān)最終責(zé)任，公司管理層對(duì)內(nèi)部控
制制度的有效執(zhí)行承擔(dān)責(zé)任，各個(gè)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和監(jiān)控，法律合
規(guī)部、風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)監(jiān)察公司的風(fēng)險(xiǎn)管理措施的執(zhí)行。具體而言，包括如下組成
部分：
（1）董事會(huì)：負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司的合法合規(guī)運(yùn)營(yíng)、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理，從
而控制公司的整體運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；
（2）督察長(zhǎng)：獨(dú)立行使督察權(quán)利，直接對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)；
（3）投資決策委員會(huì)：負(fù)責(zé)制定公司的重大投資決策，確立公司投資總體方
針、投資方向和投資原則；
（4）內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)：主要負(fù)責(zé)研究審議公司合規(guī)管理、內(nèi)控機(jī)制（包
括但不限于公司制度、業(yè)務(wù)流程）建設(shè)等內(nèi)部管理方面的事項(xiàng)以及制訂公司業(yè)務(wù)風(fēng)
險(xiǎn)政策，研究處理緊急情況和風(fēng)險(xiǎn)事件等業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理方面的事項(xiàng)；
（5）法律合規(guī)部：負(fù)責(zé)公司的法律事務(wù)和監(jiān)察工作，定期或不定期對(duì)公司風(fēng)
險(xiǎn)管理政策和措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；
（6）風(fēng)險(xiǎn)管理部：通過(guò)投資交易系統(tǒng)的風(fēng)控參數(shù)設(shè)置，保證各投資組合的投
資比例合規(guī)；參與各投資組合新股申購(gòu)、一級(jí)債申購(gòu)、銀行間交易等場(chǎng)外交易的風(fēng)
險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，保證各投資組合場(chǎng)外交易的事中合規(guī)控制；負(fù)責(zé)各投資組合投資績(jī)
效、風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量和控制；
（7）業(yè)務(wù)部門：風(fēng)險(xiǎn)管理是每一個(gè)業(yè)務(wù)部門最首要的責(zé)任。各部門的部門負(fù)
責(zé)人對(duì)本部門的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)第一責(zé)任，負(fù)責(zé)履行公司的風(fēng)險(xiǎn)管理程序，對(duì)本部門業(yè)務(wù)范
圍內(nèi)的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)有管控和及時(shí)報(bào)告的義務(wù)；
（8）崗位員工：公司努力樹(shù)立內(nèi)控優(yōu)先和風(fēng)險(xiǎn)管理理念，培養(yǎng)全體員工的風(fēng)
險(xiǎn)防范意識(shí)，營(yíng)造一個(gè)濃厚的內(nèi)控文化氛圍，保證全體員工及時(shí)了解國(guó)家法律法規(guī)
和公司規(guī)章制度，使風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)貫穿到公司各個(gè)部門、各個(gè)崗位和各個(gè)環(huán)節(jié)。員工在
其崗位職責(zé)范圍內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)的內(nèi)控責(zé)任，并負(fù)有對(duì)崗位工作中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)隱患或
風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告、反饋的義務(wù)。
3．內(nèi)部控制制度綜述
為加強(qiáng)內(nèi)部控制，有效地防范和化解風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司誠(chéng)信、合法、有效經(jīng)營(yíng)，
保障基金份額持有人利益，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益，公司依據(jù)《基金法》、《證
券投資基金管理公司內(nèi)部控制指導(dǎo)意見(jiàn)》等法律、法規(guī)和《公司章程》，并結(jié)合公
司實(shí)際情況，建立了科學(xué)合理、控制嚴(yán)密、運(yùn)行高效的內(nèi)部控制制度。
公司內(nèi)部控制制度由基本管理制度、部門業(yè)務(wù)規(guī)章、業(yè)務(wù)操作規(guī)定等部分組成。
基本管理制度包括公司內(nèi)控大綱和風(fēng)險(xiǎn)控制制度、投資管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、
基金會(huì)計(jì)制度、信息披露制度、信息技術(shù)管理制度、檔案管理制度、人事管理制度
和危機(jī)處理制度等。部門業(yè)務(wù)規(guī)章是對(duì)各部門主要職責(zé)、崗位設(shè)置、崗位職責(zé)以及
工作報(bào)告序列等方面的具體規(guī)定。業(yè)務(wù)操作規(guī)定是根據(jù)具體業(yè)務(wù)的需要制定的各
類業(yè)務(wù)指引、細(xì)則、規(guī)范、流程等。
4．內(nèi)部控制的措施
（1）建立、健全內(nèi)控體系，完善內(nèi)控制度。公司建立、健全了內(nèi)控結(jié)構(gòu)，高
管人員關(guān)于內(nèi)控有明確的分工，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)有恰當(dāng)?shù)慕M織和授權(quán)，確保監(jiān)察
稽核工作是獨(dú)立的，并得到高管人員的支持；
（2）建立相互分離、相互制衡的內(nèi)控機(jī)制。公司建立、健全了各項(xiàng)制度，做
到基金經(jīng)理分開(kāi)、投資決策分開(kāi)、基金交易集中，形成不同部門、不同崗位之間的
制衡機(jī)制，從制度上減少和防范風(fēng)險(xiǎn)；
（3）建立、健全崗位責(zé)任制。公司建立、健全了崗位責(zé)任制，使每個(gè)員工都
明確自己的任務(wù)、職責(zé)，并及時(shí)將各自工作領(lǐng)域中的風(fēng)險(xiǎn)隱患上報(bào)，以防范和減少
風(fēng)險(xiǎn)；
（4）建立風(fēng)險(xiǎn)分類、識(shí)別、評(píng)估、報(bào)告、提示程序。公司建立了內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)
管理委員會(huì)，使用適合的程序，確認(rèn)和評(píng)估與公司運(yùn)作有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；公司建立了自
下而上的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告程序，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)行層層匯報(bào)，使各個(gè)層次的人員及時(shí)掌握風(fēng)
險(xiǎn)狀況，從而以最快速度做出決策。
5．基金管理人關(guān)于內(nèi)部控制制度的聲明
基金管理人特別聲明以上關(guān)于內(nèi)部控制制度的披露真實(shí)、準(zhǔn)確，并承諾將根據(jù)
市場(chǎng)變化和公司業(yè)務(wù)發(fā)展不斷完善內(nèi)部控制制度。
第四部分基金托管人
一、基金托管人基本情況
1、基本情況
名稱：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行）
住所：北京市東城區(qū)建國(guó)門內(nèi)大街69號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街28號(hào)凱晨世貿(mào)中心東座九層
法定代表人：谷澍
成立日期：2009年1月15日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)銀監(jiān)會(huì)銀監(jiān)復(fù)[2009]13號(hào)
基金托管資格批文及文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]23號(hào)
注冊(cè)資本：34,998,303.4萬(wàn)元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
聯(lián)系電話：010-66060069
傳真：010-68121816
聯(lián)系人：任航
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司是中國(guó)金融體系的重要組成部分,總行設(shè)在北京。
經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行整體改制為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司，并于2009
年1月15日依法成立。中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司承繼原中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行全部資產(chǎn)、
負(fù)債、業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)和員工。中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)遍布中國(guó)城鄉(xiāng)，成為國(guó)內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)最
多、業(yè)務(wù)輻射范圍最廣，服務(wù)領(lǐng)域最廣，服務(wù)對(duì)象最多，業(yè)務(wù)功能齊全的大型國(guó)有
商業(yè)銀行之一。在海外，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行同樣通過(guò)自己的努力贏得了良好的信譽(yù)，每
年位居《財(cái)富》世界500強(qiáng)企業(yè)之列。作為一家城鄉(xiāng)并舉、聯(lián)通國(guó)際、功能齊備的
大型國(guó)有商業(yè)銀行，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行一貫秉承以客戶為中心的經(jīng)營(yíng)理念，堅(jiān)持審慎穩(wěn)
健經(jīng)營(yíng)、可持續(xù)發(fā)展，立足縣域和城市兩大市場(chǎng)，實(shí)施差異化競(jìng)爭(zhēng)策略，著力打造
“伴你成長(zhǎng)”服務(wù)品牌，依托覆蓋全國(guó)的分支機(jī)構(gòu)、龐大的電子化網(wǎng)絡(luò)和多元化的
金融產(chǎn)品，致力為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，與廣大客戶共創(chuàng)價(jià)值、共同成長(zhǎng)。
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行是中國(guó)第一批開(kāi)展托管業(yè)務(wù)的國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行，經(jīng)驗(yàn)豐富，服務(wù)優(yōu)
質(zhì)，業(yè)績(jī)突出，2004年被英國(guó)《全球托管人》評(píng)為中國(guó)“最佳托管銀行”。2007
年中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行通過(guò)了美國(guó)SAS70內(nèi)部控制審計(jì)，并獲得無(wú)保留意見(jiàn)的SAS70審
計(jì)報(bào)告。自2010年起中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行連續(xù)通過(guò)托管業(yè)務(wù)國(guó)際內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)（ISAE3402）
認(rèn)證，表明了獨(dú)立公正第三方對(duì)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行托管服務(wù)運(yùn)作流程的風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部
控制的健全有效性的全面認(rèn)可。中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行著力加強(qiáng)能力建設(shè)，品牌聲譽(yù)進(jìn)一步
提升，在2010年首屆“‘金牌理財(cái)’TOP10頒獎(jiǎng)盛典”中成績(jī)突出，獲“最佳托
管銀行”獎(jiǎng)。2010年再次榮獲《首席財(cái)務(wù)官》雜志頒發(fā)的“最佳資產(chǎn)托管獎(jiǎng)”。2
012年榮獲第十屆中國(guó)財(cái)經(jīng)風(fēng)云榜“最佳資產(chǎn)托管銀行”稱號(hào)；2013年至2017年
連續(xù)榮獲上海清算所授予的“托管銀行優(yōu)秀獎(jiǎng)”和中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
授予的“優(yōu)秀托管機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)”稱號(hào)；2015年、2016年榮獲中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)授予的“養(yǎng)
老金業(yè)務(wù)最佳發(fā)展獎(jiǎng)”稱號(hào)；2018年榮獲中國(guó)基金報(bào)授予的公募基金20年“最佳
基金托管銀行”獎(jiǎng)；2019年榮獲證券時(shí)報(bào)授予的“2019年度資產(chǎn)托管銀行天璣獎(jiǎng)”
稱號(hào)；2020年被美國(guó)《環(huán)球金融》評(píng)為中國(guó)“最佳托管銀行”；2021年榮獲全國(guó)
銀行間同業(yè)拆借中心首次設(shè)立的“銀行間本幣市場(chǎng)優(yōu)秀托管行”獎(jiǎng)；2022年在權(quán)
威雜志《財(cái)資》年度評(píng)選中首次榮獲“中國(guó)最佳保險(xiǎn)托管銀行”。
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行證券投資基金托管部于1998年5月經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)人民銀
行批準(zhǔn)成立，2004年更名為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行托管業(yè)務(wù)部。目前內(nèi)設(shè)風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部/綜合
管理部、業(yè)務(wù)管理部、客戶一部、客戶二部、客戶三部、客戶四部、系統(tǒng)與信息管
理部、營(yíng)運(yùn)管理部、營(yíng)運(yùn)一部、營(yíng)運(yùn)二部，擁有先進(jìn)的安全防范設(shè)施和基金托管業(yè)
務(wù)系統(tǒng)。
2、主要人員情況
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行托管業(yè)務(wù)部現(xiàn)有員工302名，其中具有高級(jí)職稱的專家60名，
服務(wù)團(tuán)隊(duì)成員專業(yè)水平高、業(yè)務(wù)素質(zhì)好、服務(wù)能力強(qiáng)，高級(jí)管理層均有20年以上
金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和高級(jí)技術(shù)職稱，精通國(guó)內(nèi)外證券市場(chǎng)的運(yùn)作。
3、基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況
截止到2025年9月30日，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行托管的封閉式證券投資基金和開(kāi)放
式證券投資基金共982只。
二、基金托管人的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制制度說(shuō)明
1、內(nèi)部控制目標(biāo)
嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)托管業(yè)務(wù)的法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)章和行內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定,
守法經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作、嚴(yán)格監(jiān)察,確保業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行,保證基金財(cái)產(chǎn)的安全完整,
確保有關(guān)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí),保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
2、內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)
風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)總體負(fù)責(zé)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制工作,對(duì)托管
業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制工作進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。托管業(yè)務(wù)部專門設(shè)置了風(fēng)險(xiǎn)管理
處,配備了專職內(nèi)控監(jiān)督人員負(fù)責(zé)托管業(yè)務(wù)的內(nèi)控監(jiān)督工作,獨(dú)立行使監(jiān)督稽核職
權(quán)。
3、內(nèi)部控制制度及措施
具備系統(tǒng)、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制制度、崗位職責(zé)、業(yè)
務(wù)操作流程，可以保證托管業(yè)務(wù)的規(guī)范操作和順利進(jìn)行；業(yè)務(wù)人員具備從業(yè)資格；
業(yè)務(wù)管理實(shí)行嚴(yán)格的復(fù)核、審核、檢查制度，授權(quán)工作實(shí)行集中控制，業(yè)務(wù)印章按
規(guī)程保管、存放、使用，賬戶資料嚴(yán)格保管，制約機(jī)制嚴(yán)格有效；業(yè)務(wù)操作區(qū)專門
設(shè)置，封閉管理，實(shí)施音像監(jiān)控；業(yè)務(wù)信息由專職信息披露人負(fù)責(zé)，防止泄密；業(yè)
務(wù)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化操作，防止人為事故的發(fā)生，技術(shù)系統(tǒng)完整、獨(dú)立。
三、基金托管人對(duì)基金管理人運(yùn)作基金進(jìn)行監(jiān)督的方法和程序
基金托管人通過(guò)參數(shù)設(shè)置將《基金法》、《運(yùn)作辦法》、基金合同、托管協(xié)議
規(guī)定的投資比例和禁止投資品種輸入監(jiān)控系統(tǒng)，每日登錄監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)督基金管理
人的投資運(yùn)作，并通過(guò)基金資金賬戶、基金管理人的投資指令等監(jiān)督基金管理人的
其他行為。
當(dāng)基金出現(xiàn)異常交易行為時(shí)，基金托管人應(yīng)當(dāng)針對(duì)不同情況進(jìn)行以下方式的
處理：
1、電話提示。對(duì)媒體和輿論反映集中的問(wèn)題，電話提示基金管理人；
2、書面警示。對(duì)本基金投資比例接近超標(biāo)、資金頭寸不足等問(wèn)題，以書面方
式對(duì)基金管理人進(jìn)行提示；
3、書面報(bào)告。對(duì)投資比例超標(biāo)、清算資金透支以及其他涉嫌違規(guī)交易等行為，
書面提示有關(guān)基金管理人并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
第五部分相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
一、基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)
1．直銷機(jī)構(gòu)
（1）名稱：國(guó)聯(lián)基金管理有限公司
住所：深圳市福田區(qū)福田街道崗廈社區(qū)金田路3086號(hào)大百匯廣場(chǎng)31層02-0
4單元
辦公地址：北京市東城區(qū)安定門外大街208號(hào)玖安廣場(chǎng)A座11層
法定代表人：王瑤
郵政編碼：100011
電話：010-56517002、010-56517003
傳真：010-64345889、010-84568832
郵箱：zhixiao@glfund.com
聯(lián)系人：秦夏禹、張美婷
網(wǎng)址：www.glfund.com
（2）名稱：微信服務(wù)號(hào)“國(guó)聯(lián)基金”投資者可以通過(guò)微信服務(wù)號(hào)“國(guó)聯(lián)基金”
辦理業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)辦理情況及業(yè)務(wù)規(guī)則請(qǐng)登錄基金管理人網(wǎng)站或微信服務(wù)號(hào)查
詢
2．其他銷售機(jī)構(gòu)
其他銷售機(jī)構(gòu)的具體名單詳見(jiàn)基金份額發(fā)售公告以及基金管理人網(wǎng)站的相關(guān)
公示。
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，選擇其他符合要求的其他機(jī)構(gòu)銷售
本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
二、登記機(jī)構(gòu)
名稱：國(guó)聯(lián)基金管理有限公司
住所：深圳市福田區(qū)福田街道崗廈社區(qū)金田路3086號(hào)大百匯廣場(chǎng)31層02-0
4單元
辦公地址：北京市東城區(qū)安定門外大街208號(hào)玖安廣場(chǎng)A座11層
法定代表人：王瑤
電話：010-56517000
傳真：010-56517001
聯(lián)系人：李克
網(wǎng)址：www.glfund.com
三、出具法律意見(jiàn)書的律師事務(wù)所
名稱：上海市海華永泰律師事務(wù)所
住所：上海市華陽(yáng)路112號(hào)2號(hào)樓東虹橋法律服務(wù)園區(qū)302室
辦公地址：上海市陸家嘴環(huán)路1366號(hào)富士康大廈12層
負(fù)責(zé)人：陳峰
電話：021-58773177
傳真：021-58773268
聯(lián)系人：張?zhí)m
經(jīng)辦律師：張?zhí)m、梁麗金
四、審計(jì)基金資產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所
名稱：上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：上海市靜安區(qū)威海路755號(hào)文新報(bào)業(yè)大廈25樓
辦公地址：上海市靜安區(qū)威海路755號(hào)文新報(bào)業(yè)大廈25樓
執(zhí)行事務(wù)合伙人：張曉榮（首席合伙人）
電話：021-52920000
傳真：021-52921369
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：陳大愚、江嘉煒
聯(lián)系人：楊偉平
第六部分基金的募集
一、募集的依據(jù)
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售辦法》、基金合
同及其他有關(guān)規(guī)定，已于2026年3月20日經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可〔2026〕569號(hào)
文注冊(cè)。
二、基金類別、運(yùn)作方式及存續(xù)期限
基金類別：股票型證券投資基金
基金運(yùn)作方式：契約型開(kāi)放式
基金存續(xù)期限：不定期
三、標(biāo)的指數(shù)
創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)
四、募集期限
本基金募集期限自基金份額發(fā)售之日起最長(zhǎng)不得超過(guò)3個(gè)月，具體發(fā)售時(shí)間
見(jiàn)基金份額發(fā)售公告。
基金管理人可根據(jù)基金銷售情況在募集期限內(nèi)適當(dāng)延長(zhǎng)或縮短基金發(fā)售時(shí)間，
并及時(shí)公告。
五、基金份額的類別設(shè)置
本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)和銷售服務(wù)費(fèi)等費(fèi)率收取方式的不同，將
基金份額分為A、C兩類份額。在投資人通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)/申
購(gòu)時(shí)收取認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)用，并不再?gòu)谋绢悇e基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額；
投資者通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用，稱為A類基金份額。從
直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)保有的本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，而不收
取認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)用的，稱為C類基金份額（其中，對(duì)于投資者通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)
的C類基金份額所計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)，或者通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)且持續(xù)持
有期限超過(guò)一年以后繼續(xù)計(jì)提的C類基金份額銷售服務(wù)費(fèi)，將在投資者贖回相應(yīng)
基金份額或基金合同終止時(shí)隨贖回款或清算款一并返還給投資者）。
本基金A類和C類基金份額分別設(shè)置基金代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基
金A類基金份額和C類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值并單獨(dú)公告，計(jì)算公式
為計(jì)算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日該類別基金份額總數(shù)。
投資人可自行選擇認(rèn)購(gòu)的基金份額類別。
在不違反法律法規(guī)的規(guī)定、基金合同的約定，以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)
質(zhì)性不利影響的前提下，根據(jù)基金運(yùn)作情況，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在
履行適當(dāng)程序后，停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售、或者變更收費(fèi)方式、增加新的基
金份額類別、調(diào)整本基金份額的分類規(guī)則、調(diào)整認(rèn)/申購(gòu)各類基金份額的最低金額
限制及規(guī)則等，調(diào)整實(shí)施前基金管理人需及時(shí)公告，不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
六、募集方式及場(chǎng)所
通過(guò)各銷售機(jī)構(gòu)的基金銷售網(wǎng)點(diǎn)公開(kāi)發(fā)售，各銷售機(jī)構(gòu)的具體名單見(jiàn)基金份
額發(fā)售公告以及基金管理人網(wǎng)站的相關(guān)公示。
七、募集對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格
境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。
八、募集規(guī)模
本基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣。
本基金可設(shè)置募集規(guī)模上限，具體規(guī)模上限及規(guī)模控制的方案詳見(jiàn)基金份額
發(fā)售公告或其他公告。
九、認(rèn)購(gòu)時(shí)間
本基金發(fā)售募集期間每天的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間，由基金份額發(fā)售公告或各銷
售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告或者通知規(guī)定。
各個(gè)銷售機(jī)構(gòu)在本基金發(fā)售募集期內(nèi)對(duì)于個(gè)人投資者或機(jī)構(gòu)投資者的具體業(yè)
務(wù)辦理時(shí)間可能不同，若本招募說(shuō)明書或基金份額發(fā)售公告沒(méi)有明確規(guī)定，則由各
銷售機(jī)構(gòu)自行決定每天的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間。
十、認(rèn)購(gòu)的數(shù)額限制
認(rèn)購(gòu)以金額申請(qǐng)。投資人認(rèn)購(gòu)基金份額時(shí)，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額交付
認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，投資人在基金募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)本基金份額，認(rèn)購(gòu)費(fèi)用按每筆認(rèn)購(gòu)
申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算，認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)受理不得撤銷。
通過(guò)基金管理人直銷機(jī)構(gòu)或網(wǎng)上交易平臺(tái)認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)，首次單筆最低認(rèn)購(gòu)
金額為1元人民幣，單筆追加認(rèn)購(gòu)最低金額為1元人民幣。其他銷售機(jī)構(gòu)每個(gè)基
金賬戶每次認(rèn)購(gòu)金額不得低于1元人民幣，其他銷售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
按照本基金各類基金份額合并計(jì)算，如本基金單一投資者累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份
額數(shù)達(dá)到或者超過(guò)基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投
資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投
資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申
請(qǐng)。投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。投資人認(rèn)購(gòu)
的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其
規(guī)定。
十一、認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
本基金基金份額分為A類和C類兩類不同的基金份額類別。本基金A類基金
份額投資人在直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)需繳納的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用按認(rèn)購(gòu)金額的大小
劃分為兩檔；本基金C類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，而是從直銷機(jī)構(gòu)以外的其他
銷售機(jī)構(gòu)保有的該類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。具體認(rèn)購(gòu)費(fèi)率如下表所示：
單筆認(rèn)購(gòu)金額 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 A類基金份額 少于500萬(wàn)元 0.30% 500萬(wàn)元以上（含） 每筆1000元
少于500萬(wàn)元 0.30%
500萬(wàn)元以上（含） 每筆1000元
C類基金份額 0
通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)，通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)
購(gòu)A類基金份額的，本基金A類基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)由投資人承擔(dān)?；鹫J(rèn)購(gòu)費(fèi)用
不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、注冊(cè)登記等募集期間發(fā)生的
各項(xiàng)費(fèi)用。募集期間發(fā)生的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用，不從基金
財(cái)產(chǎn)中列支。若投資人多次通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額時(shí)，需按
單筆認(rèn)購(gòu)金額對(duì)應(yīng)的費(fèi)率分別計(jì)算認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。
十二、認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算
本基金的基金份額發(fā)售面值為每份基金份額1.00元。
1、A類基金份額認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算方法：
1）通過(guò)基金管理人直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)A類基金份額，不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)，則計(jì)算方法
如下：
認(rèn)購(gòu)份額＝（認(rèn)購(gòu)金額＋募集期間利息）/基金份額發(fā)售面值
2）通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)A類基金份額，認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用比例費(fèi)率的情形下：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額/（1＋認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝認(rèn)購(gòu)金額－凈認(rèn)購(gòu)金額
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額+募集期間利息）/基金份額發(fā)售面值
3）通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)A類基金份額，認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用固定金額的情形下：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額-認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額＋募集期間利息）/基金份額發(fā)售面值
2、C類基金份額認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算方法：
認(rèn)購(gòu)份額＝（認(rèn)購(gòu)金額＋募集期間利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用、凈認(rèn)購(gòu)金額以人民幣元為單位，計(jì)算結(jié)果按照四舍五入方法，保留
到小數(shù)點(diǎn)后兩位；認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部
分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例1：某投資人通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)投資100,000元認(rèn)購(gòu)本基金
的A類基金份額，則其所對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為0.30%，假定該筆認(rèn)購(gòu)金額募集期間產(chǎn)
生利息55.00元，則其可得到的A類基金份額計(jì)算如下：
凈認(rèn)購(gòu)金額=100,000/（1+0.30%）=99,700.90元
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=100,000-99,700.90=299.10元
認(rèn)購(gòu)份額=（99,700.90+55.00）/1.00=99,755.90份
即：該投資人（非養(yǎng)老金客戶）投資100,000元認(rèn)購(gòu)本基金的A類基金份額，
假定該筆認(rèn)購(gòu)金額募集期間產(chǎn)生利息55.00元，可得到99,755.90份A類基金份
額。
例2：某投資人通過(guò)國(guó)聯(lián)基金管理有限公司直銷中心投資2,000,000元認(rèn)購(gòu)本
基金的A類基金份額，假定該筆認(rèn)購(gòu)金額募集期間產(chǎn)生利息1,100.00元，則其可
得到的A類基金份額計(jì)算如下：
認(rèn)購(gòu)份額=（2,000,000+1,100.00）/1.00=2,001,100.00份
即：該投資人元通過(guò)國(guó)聯(lián)基金管理有限公司直銷中心投資2,000,000認(rèn)購(gòu)本
基金的A類基金份額，假定該筆認(rèn)購(gòu)金額募集期間產(chǎn)生利息1,100.00元，可得到
2,001,100.00份A類基金份額。
例3：某投資人投資10,000元認(rèn)購(gòu)本基金的C類基金份額，假設(shè)該筆認(rèn)購(gòu)產(chǎn)
生利息5.00元，則其可得到的認(rèn)購(gòu)份額為：
認(rèn)購(gòu)份額=（10,000＋5.00）/1.00=10,005.00份
即：該投資人投資10,000元認(rèn)購(gòu)本基金的C類基金份額，加上認(rèn)購(gòu)資金在募
集期內(nèi)獲得的利息5.00元，可得到10,005.00份C類基金份額。
十三、認(rèn)購(gòu)的方法與確認(rèn)
1．認(rèn)購(gòu)方法
投資人認(rèn)購(gòu)時(shí)間安排、投資人認(rèn)購(gòu)應(yīng)提交的文件和辦理的手續(xù)，由基金管理人
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同，在基金份額發(fā)售公告中確定并披露。
2．認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)
基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定生效，而僅代表銷售機(jī)
構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)申
請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)
生的任何損失由投資者自行承擔(dān)。
十四、募集期利息的處理方式
有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所
有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
十五、募集期內(nèi)募集資金的管理
基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得
動(dòng)用。
十六、未來(lái)?xiàng)l件許可情況下的模式轉(zhuǎn)換
若將來(lái)本基金管理人推出同一標(biāo)的指數(shù)的增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)基金（E
TF），則基金管理人在履行適當(dāng)程序后有權(quán)決定將本基金轉(zhuǎn)換為該基金的聯(lián)接基金，
并相應(yīng)修改《基金合同》。在遵守法律法規(guī)有關(guān)聯(lián)接基金規(guī)定的前提下，基金投資
目標(biāo)、投資范圍和投資策略等條款中將增加投資目標(biāo)ETF的相關(guān)內(nèi)容，同時(shí)相應(yīng)
變更基金名稱、類別。此項(xiàng)調(diào)整經(jīng)基金管理人與基金托管人協(xié)商一致，履行適當(dāng)程
序后及時(shí)公告，而無(wú)需召開(kāi)持有人大會(huì)審議。
第七部分基金合同的生效
一、基金備案的條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，
基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購(gòu)人數(shù)不少于200人的條件下，基金
募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明書可以決定停止基金發(fā)售，并
在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)
會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得
中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，基金合同生效；否則基金合同不生效。基金管理人在
收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)基金合同生效事宜予以公告。基金管理人應(yīng)將
基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
二、基金合同不能生效時(shí)募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同
期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬。基
金管理人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
三、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模
《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人
或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；
連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)
會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或終止基金
合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)。
法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
第八部分基金份額的申購(gòu)與贖回
一、申購(gòu)和贖回場(chǎng)所
本基金的申購(gòu)與贖回將通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。具體的銷售網(wǎng)點(diǎn)將由基金管理人
在招募說(shuō)明書（更新）或其他相關(guān)公告中列明或基金管理人網(wǎng)站公示。基金管理人
可根據(jù)情況變更或增減銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示?；鹜顿Y者應(yīng)當(dāng)在銷
售機(jī)構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或按銷售機(jī)構(gòu)提供的其他方式辦理基金份額
的申購(gòu)與贖回。
若基金管理人或其指定的銷售機(jī)構(gòu)開(kāi)通電話、傳真或網(wǎng)上等交易方式，投資人
可以通過(guò)上述方式進(jìn)行基金份額的申購(gòu)與贖回。具體辦法由基金管理人或相關(guān)銷
售機(jī)構(gòu)另行公告。
二、申購(gòu)和贖回的開(kāi)放日及時(shí)間
1、開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間
申購(gòu)和贖回的具體辦理時(shí)間是指投資人辦理基金份額申購(gòu)和贖回等業(yè)務(wù)的上
海證券交易所、深圳證券交易所及相關(guān)金融期貨交易所的正常交易日的交易時(shí)間，
若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日時(shí)或遇港股通因其他原因
暫停交易的情形，則基金管理人有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況決定本基金暫停申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)
換業(yè)務(wù)并公告；但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定
公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。開(kāi)放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在屆時(shí)相關(guān)公告中載明。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間
變更、港股通交易規(guī)則變更、新的業(yè)務(wù)發(fā)展或其他特殊情況，基金管理人將視情況
對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》
的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、申購(gòu)、贖回開(kāi)始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)的具體日期，具體
業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購(gòu)開(kāi)始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦
理時(shí)間在贖回開(kāi)始公告中規(guī)定。
在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照
《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、
贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申
請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開(kāi)放日該類別基金份
額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。
三、申購(gòu)與贖回的原則
1、“未知價(jià)”原則，即申購(gòu)、贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的該類別基金
份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
2、“金額申購(gòu)、份額贖回”原則，即申購(gòu)以金額申請(qǐng)，贖回以份額申請(qǐng)；
3、當(dāng)日的申購(gòu)與贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷，在當(dāng)日的
業(yè)務(wù)辦理時(shí)間結(jié)束后不得撤銷；
4、贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)的先后次序進(jìn)行順
序贖回；
5、辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投
資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對(duì)待；
基金管理人在不違反法律法規(guī)的情況下，可對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣?
必須在新規(guī)則開(kāi)始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
四、申購(gòu)與贖回的程序
1、申購(gòu)和贖回的申請(qǐng)方式
投資人必須根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序，在開(kāi)放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間內(nèi)提出
申購(gòu)或贖回的申請(qǐng)。
投資者在申購(gòu)本基金時(shí)須按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式備足申購(gòu)資金。投資者在提
交贖回申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)確保賬戶內(nèi)有足夠的基金份額余額，否則所提交的申購(gòu)、贖回申
請(qǐng)不成立。
投資人辦理申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)提交的文件和辦理手續(xù)、辦理時(shí)間、處理規(guī)
則等在遵守基金合同和招募說(shuō)明書規(guī)定的前提下，以各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
2、申購(gòu)和贖回的款項(xiàng)支付
投資人申購(gòu)基金份額時(shí)，必須全額交付申購(gòu)款項(xiàng)，投資人交付申購(gòu)款項(xiàng)，申購(gòu)
成立；登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)基金份額時(shí)，申購(gòu)生效。若申購(gòu)資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未全額到賬
則申購(gòu)不成立?；鸱蓊~持有人遞交贖回申請(qǐng)，贖回成立；登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)贖回時(shí)，
贖回生效。
基金份額持有人贖回申請(qǐng)生效后，基金管理人將在T＋7日(包括該日)內(nèi)支付
贖回款項(xiàng)。遇證券/期貨交易所或交易市場(chǎng)數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)
據(jù)交換系統(tǒng)故障、登記公司系統(tǒng)故障、港股通交易系統(tǒng)、港股通資金交收規(guī)則限制
或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務(wù)處理流程時(shí)，贖回款
項(xiàng)順延至上述情形消除后的下一個(gè)工作日劃出。在發(fā)生巨額贖回或延緩支付贖回
款項(xiàng)的情形時(shí)，款項(xiàng)的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。
3、申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的確認(rèn)
基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的當(dāng)天作為申購(gòu)或
贖回申請(qǐng)日(T日)，在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)（包括該日）對(duì)該
交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請(qǐng)，投資人應(yīng)在T+2日后(包括該日)及
時(shí)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。若申購(gòu)不
成功，則申購(gòu)款項(xiàng)退還給投資人。
銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的受理并不代表申請(qǐng)一定生效，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)
確實(shí)接收到申購(gòu)、贖回申請(qǐng)。申購(gòu)、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于
申購(gòu)、贖回申請(qǐng)及申購(gòu)、贖回份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法
權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的投資人任何損失由投資人自行承擔(dān)。
在不違反法律法規(guī)的前提下，基金管理人可根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，對(duì)上述業(yè)務(wù)辦
理時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，本基金管理人將于調(diào)整實(shí)施前按照有關(guān)規(guī)定予以公告。
五、申購(gòu)和贖回的數(shù)量限制
1、基金管理人直銷機(jī)構(gòu)每個(gè)基金賬戶首次最低申購(gòu)金額為1元人民幣，單筆
追加申購(gòu)最低金額為1元人民幣；通過(guò)基金管理人網(wǎng)上交易平臺(tái)申購(gòu)本基金時(shí)，
每次最低申購(gòu)金額為1元人民幣。其他銷售機(jī)構(gòu)每個(gè)基金賬戶單筆申購(gòu)最低金額
為1元人民幣，其他銷售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
2、基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次贖回申請(qǐng)不得低于1份基金份額。
基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足1份
的，在贖回時(shí)需一次性全部贖回。
3、基金管理人可以規(guī)定單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參
見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書或相關(guān)公告。
4、基金管理人有權(quán)規(guī)定單一投資者單日或單筆申購(gòu)金額上限，具體金額請(qǐng)參
見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書或相關(guān)公告。
5、基金管理人有權(quán)規(guī)定本基金的總規(guī)模限額和單日凈申購(gòu)比例上限，具體規(guī)
模或比例上限請(qǐng)參見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書或相關(guān)公告。
6、當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基
金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒
絕大額申購(gòu)、暫?；鹕曩?gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；?
金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制，
具體請(qǐng)參見(jiàn)相關(guān)公告。
7、基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額和贖回
份額等數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定
在規(guī)定媒介上公告。
六、申購(gòu)和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途
1、申購(gòu)費(fèi)
本基金基金份額分為A類和C類兩類不同的類別。通過(guò)基金管理人直銷渠道
申購(gòu)A類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)，通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)
率按申購(gòu)金額的大小劃分為兩檔；投資者申購(gòu)C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用，而
是從直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)保有的該類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。若
投資人多次通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金A類基金份額時(shí)，需按單筆申購(gòu)金額對(duì)
應(yīng)的費(fèi)率分別計(jì)算申購(gòu)費(fèi)用。本基金的申購(gòu)費(fèi)率如下表所示：
單筆申購(gòu)金額 申購(gòu)費(fèi)率
C類基金份額 0
本基金的申購(gòu)費(fèi)用應(yīng)在投資人申購(gòu)基金份額時(shí)收取，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用
于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、注冊(cè)登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
2、贖回費(fèi)
贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)。投資者贖回本基金所對(duì)應(yīng)
的贖回費(fèi)率隨持有時(shí)間遞減。本基金A類基金份額和C類基金份額適用相同費(fèi)率，
贖回費(fèi)率如下：
（1）個(gè)人投資者
持有時(shí)間（N）贖回費(fèi)率
N＜7日1.50%
N≥7日0
（注：贖回份額持有時(shí)間的計(jì)算，以該份額自登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)之日開(kāi)始計(jì)算）
（2）機(jī)構(gòu)投資者
持有時(shí)間（N） 贖回費(fèi)率
N＜7日 1.50%
（注：贖回份額持有時(shí)間的計(jì)算，以該份額自登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)之日開(kāi)始計(jì)算）
投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。贖回費(fèi)用由贖回基金份額的
基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。對(duì)于投資者贖回基
金份額產(chǎn)生的贖回費(fèi)，全額歸入基金財(cái)產(chǎn)。
3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)
于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公
告。
4、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對(duì)投資人無(wú)實(shí)質(zhì)
性不利影響的前提下，根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開(kāi)展基金
促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，基金管理人可以按中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求履行必要手續(xù)
后，對(duì)投資人適當(dāng)調(diào)低基金申購(gòu)費(fèi)率、贖回費(fèi)率。
5、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購(gòu)或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，
以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管
部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
七、申購(gòu)份額與贖回金額的計(jì)算方式
1、申購(gòu)份額的計(jì)算
（1）投資人通過(guò)基金管理人直銷機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金A類基金份額的，不收取申
購(gòu)費(fèi)用，計(jì)算方式如下：
申購(gòu)份額=申購(gòu)金額/申購(gòu)當(dāng)日該類別基金份額凈值
（2）投資者通過(guò)基金管理人直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金A類基
金份額，申購(gòu)費(fèi)用采用前端收費(fèi)模式（即申購(gòu)基金時(shí)繳納申購(gòu)費(fèi)），投資人的申購(gòu)
金額包括申購(gòu)費(fèi)用和凈申購(gòu)金額。
A類基金份額申購(gòu)份額的計(jì)算方式如下：
1）申購(gòu)費(fèi)率適用比例費(fèi)率時(shí)：
凈申購(gòu)金額=申購(gòu)金額/（1＋申購(gòu)費(fèi)率）
申購(gòu)費(fèi)用=申購(gòu)金額-凈申購(gòu)金額
申購(gòu)份額=凈申購(gòu)金額/申購(gòu)當(dāng)日該類別基金份額凈值
2）申購(gòu)費(fèi)用為固定費(fèi)用時(shí)：
申購(gòu)費(fèi)用=固定金額
凈申購(gòu)金額=申購(gòu)金額-固定費(fèi)用
申購(gòu)份額=凈申購(gòu)金額/申購(gòu)當(dāng)日該類別基金份額凈值
（3）C類基金份額申購(gòu)份額的計(jì)算方式如下：
申購(gòu)份額=申購(gòu)金額/申購(gòu)當(dāng)日該類別基金份額凈值
上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損
失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例1：某投資者通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)投資40,000元申購(gòu)本基金
的A類基金份額，則對(duì)應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)率為0.30%，假設(shè)申購(gòu)當(dāng)日A類基金份額凈值為
1.0400元，則可得到的申購(gòu)份額為：
凈申購(gòu)金額=40,000/（1+0.30%）=39,880.36元
申購(gòu)費(fèi)用=40,000-39,880.36=119.64元
申購(gòu)份額=39,880.36/1.0400=38,346.50份
即：投資者通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)投資40,000元申購(gòu)本基金的A類基金份額，假
設(shè)申購(gòu)當(dāng)日A類基金份額凈值為1.0400元，則其可得到38,346.50份A類基金份
額。
例2：某投資者通過(guò)國(guó)聯(lián)基金管理有限公司直銷中心投資2,000,000元申購(gòu)本
基金的A類基金份額，假設(shè)申購(gòu)當(dāng)日A類基金份額凈值為1.0400元，則可得到的
申購(gòu)份額為：
申購(gòu)份額=2,000,000/1.0400=1,923,076.92份
即：投資者通過(guò)國(guó)聯(lián)基金管理有限公司直銷中心投資2,000,000元申購(gòu)本基
金的A類基金份額，假設(shè)申購(gòu)當(dāng)日A類基金份額凈值為1.0400元，則其可得到1,
923,076.92份A類基金份額。
例3：某投資人投資50,000元申購(gòu)本基金的C類基金份額，假設(shè)申購(gòu)當(dāng)日的
C類基金份額凈值為1.1500元，則其可得到的申購(gòu)份額為：
申購(gòu)份額=50,000/1.1500=43,478.26份
即投資人投資50,000元申購(gòu)本基金的C類基金份額，假設(shè)申購(gòu)當(dāng)日C類基金
份額凈值為1.1500元，則可得到43,478.26份C類基金份額。
2、贖回金額的計(jì)算
基金份額持有人在贖回本基金時(shí)繳納贖回費(fèi)，基金份額持有人的贖回凈額為
贖回金額扣減贖回費(fèi)用。其中：
贖回總金額=贖回份額×贖回當(dāng)日該類別基金份額凈值
贖回費(fèi)用=贖回總金額×贖回費(fèi)率
凈贖回金額=贖回總金額-贖回費(fèi)用
上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損
失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
其中，對(duì)于投資者通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的C類基金份額所計(jì)提的銷售服務(wù)
費(fèi)，或者通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)且持續(xù)持有期限超過(guò)一年以后繼續(xù)計(jì)提的C
類基金份額銷售服務(wù)費(fèi)（如有）將在基金合同終止時(shí)隨剩余資產(chǎn)分配款項(xiàng)一并返還
給投資者。
例1：某個(gè)人投資者贖回本基金10,000份A類基金份額，持有期為20日，贖
回適用費(fèi)率為0%，假設(shè)贖回當(dāng)日A類基金份額凈值為1.2500元，則其可得凈贖回
金額為：
贖回總金額＝10,000×1.2500＝12,500.00元
贖回費(fèi)用＝12,500.00×0%＝0.00元
凈贖回金額＝12,500.00-0.00＝12,500.00元
即：個(gè)人投資者贖回本基金10,000份A類基金份額，持有期為20日，假設(shè)
贖回當(dāng)日A類基金份額凈值為1.2500元，則可得到的凈贖回金額為12,500.00元。
例2：某機(jī)構(gòu)投資者贖回本基金10,000份A類基金份額，持有期為20日，贖
回適用費(fèi)率為1.00%，假設(shè)贖回當(dāng)日A類基金份額凈值為1.2500元，則其可得凈
贖回金額為：
贖回總金額＝10,000×1.2500＝12,500.00元
贖回費(fèi)用＝12,500.00×1.00%＝125.00元
凈贖回金額＝12,500.00-125.00＝12,375.00元
即：機(jī)構(gòu)投資者贖回本基金10,000份A類基金份額，持有期為20日，假設(shè)
贖回當(dāng)日A類基金份額凈值為1.2500元，則可得到的凈贖回金額為12,375.00元。
3、基金份額凈值計(jì)算
各類基金份額凈值的計(jì)算，均保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五
入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T日的各類基金份額凈值在當(dāng)天收市
后計(jì)算，并在T+1日（包括該日）內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適
當(dāng)延遲計(jì)算或公告。為保護(hù)基金份額持有人利益，基金管理人與基金托管人協(xié)商一
致，可階段性調(diào)整基金份額凈值計(jì)算精度并進(jìn)行相應(yīng)公告，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有
人大會(huì)審議。
八、申購(gòu)與贖回的登記
投資人T日申購(gòu)基金生效后，登記機(jī)構(gòu)在T+1日為投資人登記權(quán)益并辦理登
記手續(xù)，投資人自T+2日（含該日）后有權(quán)贖回該部分基金份額。
投資人T日贖回基金生效后，登記機(jī)構(gòu)在T+1日為投資人扣除權(quán)益并辦理相
應(yīng)的登記手續(xù)。
基金管理人可以在不違反法律法規(guī)的情況下，對(duì)上述登記辦理時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，
并將于調(diào)整實(shí)施前按照有關(guān)規(guī)定予以公告。
九、巨額贖回的情形及處理方式
1、巨額贖回的認(rèn)定
若本基金單個(gè)開(kāi)放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請(qǐng)（贖回申請(qǐng)份額總數(shù)加上基金
轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額總數(shù)后扣除申購(gòu)申請(qǐng)份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請(qǐng)份額總
數(shù)后的余額）超過(guò)前一開(kāi)放日的基金總份額的10%，即認(rèn)為是發(fā)生了巨額贖回。
2、巨額贖回的處理方式
當(dāng)基金出現(xiàn)巨額贖回時(shí)，基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時(shí)的資產(chǎn)組合狀況決定
全額贖回、部分延期贖回或暫停贖回。
（1）全額贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為有能力支付投資人的全部贖回申請(qǐng)時(shí)，按
正常贖回程序執(zhí)行。
（2）部分延期贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為支付投資人的贖回申請(qǐng)有困難或認(rèn)為
因支付投資人的贖回申請(qǐng)而進(jìn)行的財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)可能會(huì)對(duì)基金資產(chǎn)凈值造成較大波動(dòng)
時(shí)，基金管理人在當(dāng)日接受贖回比例不低于上一開(kāi)放日基金總份額的10%的前提下，
可對(duì)其余贖回申請(qǐng)延期辦理。對(duì)于當(dāng)日的贖回申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)按單個(gè)賬戶贖回申請(qǐng)量占
贖回申請(qǐng)總量的比例，確定當(dāng)日受理的贖回份額；對(duì)于未能贖回部分，投資人在提
交贖回申請(qǐng)時(shí)可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一個(gè)
開(kāi)放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲受理的部分贖回
申請(qǐng)將被撤銷。延期的贖回申請(qǐng)與下一開(kāi)放日贖回申請(qǐng)一并處理，無(wú)優(yōu)先權(quán)并以下
一開(kāi)放日該類別的基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為
止。如投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動(dòng)延期贖
回處理。
（3）若本基金發(fā)生巨額贖回，在單個(gè)基金份額持有人超過(guò)上一開(kāi)放日基金總
份額20%以上的贖回申請(qǐng)的情形下，基金管理人有權(quán)延期辦理贖回申請(qǐng)：對(duì)于該基
金份額持有人當(dāng)日超過(guò)上一開(kāi)放日基金總份額20%以上的贖回申請(qǐng)，可進(jìn)行延期辦
理；對(duì)于該基金份額持有人未超過(guò)上述比例的部分，基金管理人有權(quán)根據(jù)前段“（1）
全額贖回”或“（2）部分延期贖回”的約定方式與其他基金份額持有人的贖回申
請(qǐng)一并辦理。但是，如該基金份額持有人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)選擇取消贖回，則其當(dāng)
日未獲受理的部分贖回申請(qǐng)將被撤銷。
（4）暫停贖回：連續(xù)2個(gè)開(kāi)放日以上(含本數(shù))發(fā)生巨額贖回，如基金管理人
認(rèn)為有必要，可暫停接受基金的贖回申請(qǐng)；已經(jīng)接受的贖回申請(qǐng)可以延緩支付贖回
款項(xiàng)，但不得超過(guò)20個(gè)工作日，并應(yīng)當(dāng)在規(guī)定媒介上進(jìn)行公告。
3、巨額贖回的公告
當(dāng)發(fā)生上述巨額贖回并延期辦理時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通過(guò)郵寄、傳真或者招募
說(shuō)明書規(guī)定的其他方式在3個(gè)交易日內(nèi)通知基金份額持有人，說(shuō)明有關(guān)處理方法，
并在2日內(nèi)在規(guī)定媒介上刊登公告。
十、拒絕或暫停申購(gòu)的情形
發(fā)生下列情況時(shí)，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購(gòu)申請(qǐng)：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金無(wú)法正常運(yùn)作。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時(shí)，基金管理人可暫停接受投
資人的申購(gòu)申請(qǐng)。
3、證券/期貨交易所或銀行間債券交易市場(chǎng)交易時(shí)間非正常停市，或基金參與
港股通交易且港股通暫停交易，導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。
4、接受某筆或某些申購(gòu)申請(qǐng)可能會(huì)影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益或?qū)?
存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)。
5、基金資產(chǎn)規(guī)模過(guò)大，使基金管理人無(wú)法找到合適的投資品種，或其他可能
對(duì)基金業(yè)績(jī)產(chǎn)生負(fù)面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
6、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無(wú)可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格
且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)
后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停接受基金申購(gòu)申請(qǐng)。
7、基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)、基金銷售支付結(jié)算機(jī)構(gòu)或登記
機(jī)構(gòu)的異常情況導(dǎo)致基金銷售系統(tǒng)、基金銷售支付結(jié)算系統(tǒng)、基金登記系統(tǒng)或基金
會(huì)計(jì)系統(tǒng)無(wú)法正常運(yùn)行。
8、按照本基金各類基金份額合并計(jì)算，基金管理人接受某筆或者某些申購(gòu)申
請(qǐng)有可能導(dǎo)致單一投資者持有基金份額數(shù)的比例達(dá)到或者超過(guò)基金份額總數(shù)的5
0%，或者有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的情形。
9、申購(gòu)申請(qǐng)超過(guò)基金管理人設(shè)定的基金總規(guī)模、單日凈申購(gòu)比例上限、單一
投資者單日或單筆申購(gòu)金額上限的情形；
10、因港股通交易當(dāng)日額度使用完畢而暫?；蛲Ｖ菇邮苜I入申報(bào)，或者發(fā)生證
券交易服務(wù)公司等機(jī)構(gòu)認(rèn)定的交易異常情況并決定暫停提供部分或者全部港股通
服務(wù)，或者發(fā)生其他影響通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制進(jìn)行正常交
易的情形。
11、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)或指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)因異常情況使指數(shù)數(shù)據(jù)無(wú)法正常計(jì)算、計(jì)算
錯(cuò)誤或發(fā)布異常時(shí)。
12、法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述第1、2、3、5、6、7、10、11、12項(xiàng)暫停申購(gòu)情形之一且基金管理
人決定暫停接受投資人申購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上
刊登暫停申購(gòu)公告。如果投資人的申購(gòu)申請(qǐng)被拒絕，被拒絕的申購(gòu)款項(xiàng)將退還給投
資人。在暫停申購(gòu)的情況消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)申購(gòu)業(yè)務(wù)的辦理并公告。
十一、暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形
發(fā)生下列情形時(shí)，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回
款項(xiàng)：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付贖回款項(xiàng)。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時(shí)，基金管理人可暫停接受投
資人的贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回款項(xiàng)。
3、證券/期貨交易所或銀行間債券交易市場(chǎng)交易時(shí)間非正常停市，或基金參與
港股通交易且港股通暫停交易，導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。
4、連續(xù)兩個(gè)或兩個(gè)以上開(kāi)放日發(fā)生巨額贖回。
5、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請(qǐng)將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時(shí)，基金管
理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請(qǐng)。
6、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無(wú)可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格
且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)
后，基金管理人應(yīng)當(dāng)延緩支付贖回款項(xiàng)或暫停接受基金贖回申請(qǐng)。
7、發(fā)生證券交易服務(wù)公司等機(jī)構(gòu)認(rèn)定的交易異常情況并決定暫停提供部分或
者全部港股通服務(wù)，或者發(fā)生其他影響通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)
制進(jìn)行正常交易的情形。
8、法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述情形（除上述第4項(xiàng)外）之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支
付贖回款項(xiàng)時(shí)，基金管理人應(yīng)在規(guī)定媒介上刊登公告，已確認(rèn)的贖回申請(qǐng)，基金管
理人應(yīng)足額支付；如暫時(shí)不能足額支付，應(yīng)將可支付部分按單個(gè)賬戶申請(qǐng)量占申請(qǐng)
總量的比例分配給贖回申請(qǐng)人，未支付部分可延期支付。若出現(xiàn)上述第4項(xiàng)所述
情形，按基金合同的相關(guān)條款處理?；鸱蓊~持有人在申請(qǐng)贖回時(shí)可事先選擇將當(dāng)
日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)
贖回業(yè)務(wù)的辦理并公告。
十二、暫停申購(gòu)或贖回的公告和重新開(kāi)放申購(gòu)或贖回的公告
1、發(fā)生上述暫停申購(gòu)或贖回情況的，基金管理人應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)在規(guī)定媒介
上刊登暫停公告。
2、如發(fā)生暫停的時(shí)間為1日，基金管理人應(yīng)于重新開(kāi)放日，在規(guī)定媒介上刊
登基金重新開(kāi)放申購(gòu)或贖回公告，并公布最近1個(gè)開(kāi)放日的各類基金份額凈值。
3、如發(fā)生暫停的時(shí)間超過(guò)1日但少于2周，暫停結(jié)束，基金重新開(kāi)放申購(gòu)或
贖回時(shí)，基金管理人應(yīng)依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登基金重
新開(kāi)放申購(gòu)或贖回公告，并公告最近1個(gè)工作日的各類基金份額凈值。
4、如發(fā)生暫停的時(shí)間超過(guò)2周，暫停期間，基金管理人應(yīng)每2周至少刊登暫
停公告1次；當(dāng)連續(xù)暫停時(shí)間超過(guò)兩個(gè)月時(shí)，可對(duì)刊登暫停公告的頻率進(jìn)行調(diào)整。
暫停結(jié)束，基金重新開(kāi)放申購(gòu)或贖回時(shí)，基金管理人應(yīng)依照《信息披露辦法》的有
關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上連續(xù)刊登基金重新開(kāi)放申購(gòu)或贖回公告，并公告最近1個(gè)工
作日的各類基金份額凈值。
十三、基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定決定開(kāi)辦本基金與基
金管理人管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)，相關(guān)
規(guī)則由基金管理人屆時(shí)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前
告知基金托管人與相關(guān)機(jī)構(gòu)。
十四、基金的非交易過(guò)戶
基金的非交易過(guò)戶是指基金登記機(jī)構(gòu)受理繼承、捐贈(zèng)和司法強(qiáng)制執(zhí)行等情形
而產(chǎn)生的非交易過(guò)戶以及登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其它非交易過(guò)戶，或者按
照相關(guān)法律法規(guī)或國(guó)家有權(quán)機(jī)關(guān)要求的方式進(jìn)行處理的行為。無(wú)論在上述何種情
況下，接受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人，或按法律法
規(guī)或國(guó)家有權(quán)機(jī)關(guān)要求的方式執(zhí)行。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐
贈(zèng)指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈(zèng)給福利性質(zhì)的基金會(huì)或社會(huì)團(tuán)
體；司法強(qiáng)制執(zhí)行是指司法機(jī)構(gòu)依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人持有的基金
份額強(qiáng)制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過(guò)戶必須提供基金登記
機(jī)構(gòu)要求提供的相關(guān)資料，對(duì)于符合條件的非交易過(guò)戶申請(qǐng)按基金登記機(jī)構(gòu)的規(guī)
定辦理，并按基金登記機(jī)構(gòu)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。
十五、基金的轉(zhuǎn)托管、質(zhì)押
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機(jī)構(gòu)之間的轉(zhuǎn)托管，基金
銷售機(jī)構(gòu)可以按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取轉(zhuǎn)托管費(fèi)。
在不違反法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的前提下，基金管理人可在對(duì)基金份額
持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情形下，辦理基金份額的質(zhì)押業(yè)務(wù)或其他基金業(yè)
務(wù)，基金管理人可制定相應(yīng)的業(yè)務(wù)規(guī)則，并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行
公告。
十六、定期定額投資計(jì)劃
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計(jì)劃，具體規(guī)則由基金管理人另
行規(guī)定。投資人在辦理定期定額投資計(jì)劃時(shí)可自行約定每期扣款金額，每期扣款金
額必須不低于基金管理人在相關(guān)公告或更新的招募說(shuō)明書中所規(guī)定的定期定額投
資計(jì)劃最低申購(gòu)金額。
十七、基金份額的凍結(jié)和解凍
基金登記機(jī)構(gòu)只受理國(guó)家有權(quán)機(jī)關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以及
登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍。基金份額被凍結(jié)的，被
凍結(jié)部分份額仍然參與收益分配，被凍結(jié)部分產(chǎn)生的權(quán)益一并凍結(jié)。法律法規(guī)另有
規(guī)定的除外。
十八、基金份額的轉(zhuǎn)讓
在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通
過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的交易場(chǎng)所或者交易方式進(jìn)行份額轉(zhuǎn)讓的申請(qǐng)并由登記機(jī)構(gòu)辦
理基金份額的過(guò)戶登記?；鸸芾砣藬M受理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的，將提前公告，基
金份額持有人應(yīng)根據(jù)基金管理人公告的業(yè)務(wù)規(guī)則辦理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。
十九、基金份額折算
在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下（因尾數(shù)處理產(chǎn)生的損益
不視為對(duì)基金份額持有人利益產(chǎn)生實(shí)質(zhì)不利影響），基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)
商一致，可對(duì)基金份額進(jìn)行折算，不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議。
二十、基金管理人可在不違反相關(guān)法律法規(guī)、不對(duì)基金份額持有人利益產(chǎn)生
不利影響的前提下，根據(jù)具體情況對(duì)上述申購(gòu)和贖回的安排進(jìn)行補(bǔ)充和調(diào)整，或
者安排本基金的一類或多類基金份額在證券交易所上市交易、申購(gòu)和贖回，或者
辦理基金份額的轉(zhuǎn)讓、過(guò)戶、質(zhì)押等業(yè)務(wù)，屆時(shí)無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審
議，但須提前公告。
二十一、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間本基金的申購(gòu)與贖回
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，本基金的申購(gòu)和贖回安排詳見(jiàn)招募說(shuō)明書“側(cè)袋機(jī)
制”部分的規(guī)定或相關(guān)公告。
第九部分基金的投資
一、投資目標(biāo)
本基金為股票型指數(shù)增強(qiáng)基金，在對(duì)標(biāo)的指數(shù)有效跟蹤的基礎(chǔ)上，結(jié)合量化及
基本面的方法，進(jìn)行積極的組合管理和風(fēng)險(xiǎn)控制，力求實(shí)現(xiàn)超越標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績(jī)表
現(xiàn)，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。
二、投資范圍
本基金的投資對(duì)象是具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的
股票（包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票）、存托憑證、內(nèi)地
與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票（以下
簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持
債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、金融債券、企
業(yè)債券、公司債券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換公司債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、
可交換公司債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)
工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許
基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。
本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于股票的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的80%，投
資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；其中，
投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%。每個(gè)交易日日終在扣除股指
期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金保留的現(xiàn)金或投資
于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；其中，現(xiàn)
金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適
當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
三、投資策略
本基金采用指數(shù)增強(qiáng)型投資策略，以創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)作為基金投資組合的標(biāo)
的指數(shù)，結(jié)合深入的宏觀面、基本面研究及數(shù)量化投資技術(shù)，在指數(shù)化投資基礎(chǔ)上
優(yōu)化調(diào)整投資組合，力爭(zhēng)控制本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤
偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.5%，年跟蹤誤差不超過(guò)8.0%，力求實(shí)現(xiàn)高于標(biāo)的指數(shù)的
投資收益和基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。
股票投資策略為本基金的核心策略。本基金股票投資以個(gè)股精選策略為主。在
本基金的投資過(guò)程中，將控制股票投資組合與標(biāo)的指數(shù)的結(jié)構(gòu)性偏離，以期在長(zhǎng)期
實(shí)現(xiàn)持續(xù)超越標(biāo)的指數(shù)收益率的投資目標(biāo)。
本基金運(yùn)作過(guò)程中，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市，且指數(shù)編
制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，履
行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。
1.資產(chǎn)配置策略
本基金以追求基金資產(chǎn)收益長(zhǎng)期增長(zhǎng)為目標(biāo)，根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、市場(chǎng)政策、
資產(chǎn)估值水平、外圍主要經(jīng)濟(jì)體宏觀經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)的運(yùn)行狀況等因素的變化在
本基金的投資范圍內(nèi)進(jìn)行適度動(dòng)態(tài)配置，在控制基金跟蹤誤差的前提下，謀求在偏
離風(fēng)險(xiǎn)和超額收益間的最佳配置。
2.股票投資策略
本基金主要通過(guò)量化及基本面主動(dòng)精選個(gè)股，選取并持有基本面良好的股票
構(gòu)成投資組合，在控制組合跟蹤誤差的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資
回報(bào)。本基金所跟蹤的標(biāo)的指數(shù)為創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)，在滿足投資比例要求基礎(chǔ)上，
本基金將在允許的投資板塊范圍內(nèi)，進(jìn)行成份股優(yōu)化增強(qiáng)、非成份股優(yōu)選增強(qiáng)對(duì)組
合進(jìn)行優(yōu)化。具體來(lái)說(shuō)，股票投資采用定量和定性分析相結(jié)合的策略選取基本面良
好的股票，在保持對(duì)基準(zhǔn)指數(shù)有效跟蹤的同時(shí)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)對(duì)基準(zhǔn)指數(shù)的長(zhǎng)期超越。
1）定性分析
在定性分析方面，本基金將精選公司治理優(yōu)良、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出、行業(yè)前景光明、
盈利穩(wěn)定增長(zhǎng)的優(yōu)質(zhì)上市公司。具體而言，主要考慮以下幾方面因素：
①治理結(jié)構(gòu)、公司管理層和財(cái)務(wù)狀況評(píng)價(jià)
本基金主要從股東結(jié)構(gòu)和激勵(lì)約束機(jī)制兩方面對(duì)公司治理進(jìn)行分析。股東結(jié)
構(gòu)主要從股東背景、股權(quán)變更情況、關(guān)聯(lián)交易、獨(dú)立性等方面予以考察，激勵(lì)約束
機(jī)制則從股權(quán)激勵(lì)、管理層與股東利益的一致性等方面考察。
本基金將致力于尋找中國(guó)優(yōu)秀的企業(yè)家以及其管理的企業(yè)。優(yōu)秀的企業(yè)家具
備出色的經(jīng)營(yíng)才能，而且懷著清晰、長(zhǎng)期的愿景，充滿激情，不懈努力，執(zhí)行力強(qiáng)。
本基金投資標(biāo)的的財(cái)務(wù)狀況應(yīng)當(dāng)健康和穩(wěn)健。通過(guò)對(duì)目標(biāo)企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債、損
益、現(xiàn)金流量的分析，評(píng)估企業(yè)盈利能力、營(yíng)運(yùn)能力、償債能力及增長(zhǎng)能力等財(cái)務(wù)
狀況。
②企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)評(píng)估
企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)評(píng)估主要從生產(chǎn)、市場(chǎng)、技術(shù)和政策環(huán)境等四方面進(jìn)行分析。生
產(chǎn)優(yōu)勢(shì)集中體現(xiàn)在能以相對(duì)更低的成本為顧客提供更好的產(chǎn)品或服務(wù)。市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)
主要表現(xiàn)在產(chǎn)品線、營(yíng)銷渠道及品牌競(jìng)爭(zhēng)力三方面。技術(shù)優(yōu)勢(shì)從專利權(quán)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)
保護(hù)、研究開(kāi)發(fā)兩方面考察。政策環(huán)境主要關(guān)注所在行業(yè)是否符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的
方向。
③行業(yè)背景和商業(yè)模式分析
本基金主要從行業(yè)集中度和行業(yè)地位兩方面對(duì)行業(yè)背景進(jìn)行分析，優(yōu)選具有
較好的行業(yè)集中度及行業(yè)地位，并具備獨(dú)特核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。企業(yè)所在行業(yè)有
一定的集中度，其主導(dǎo)產(chǎn)品的市場(chǎng)份額高于市場(chǎng)平均水準(zhǔn)，而且在經(jīng)營(yíng)許可、規(guī)模、
資源、技術(shù)、品牌、創(chuàng)新能力等一個(gè)或數(shù)個(gè)方面具有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在中長(zhǎng)期時(shí)間內(nèi)難以
模仿的優(yōu)勢(shì)。
優(yōu)秀的商業(yè)模式通常有以下兩種：第一，較強(qiáng)的定價(jià)能力，在行業(yè)地位領(lǐng)先且
穩(wěn)固，對(duì)上下游具有較強(qiáng)的議價(jià)能力，能夠通過(guò)不斷提升產(chǎn)品價(jià)格或降低成本以提
高盈利能力，即使在宏觀經(jīng)濟(jì)向下的階段，能夠通過(guò)控制產(chǎn)量等方式延緩甚至避免
價(jià)格的下跌；第二，擴(kuò)張成本低，即利潤(rùn)增長(zhǎng)對(duì)資本的需求和依賴較低，表現(xiàn)在財(cái)
務(wù)數(shù)據(jù)上就是凈資產(chǎn)收益率高，很少或者幾乎不需要股權(quán)融資就可以實(shí)現(xiàn)較高增
長(zhǎng)，最好商業(yè)模式能夠較快復(fù)制，能夠以較快的速度形成規(guī)模效益。
2）定量分析
在定量分析方面，本基金使用多因子量化選股模型挖掘影響個(gè)股超額收益的
因素；通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)模型衡量和控制組合相對(duì)基準(zhǔn)的跟蹤誤差，降低個(gè)股投資風(fēng)險(xiǎn)；通
過(guò)交易成本控制模型減少交易成本；通過(guò)組合構(gòu)建模型結(jié)合定性分析和量化模型
的結(jié)論，綜合獲利機(jī)會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)、交易成本等各方面因素，動(dòng)態(tài)構(gòu)造組合。
①使用多因子模型發(fā)掘定價(jià)偏離
本基金基金管理人的指數(shù)與量化投資團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)的多因子量化選股模型，通過(guò)
數(shù)量技術(shù)對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行深入研究，發(fā)掘影響證券價(jià)格的各類因子，在投資中利用
這些因子對(duì)股票進(jìn)行綜合評(píng)分，選入預(yù)期收益較高的股票，剔除可能存在下行風(fēng)險(xiǎn)
的股票。
本基金使用的因子主要包括公司基本面信息、市場(chǎng)一致預(yù)期和微觀價(jià)格數(shù)據(jù)
等，主要集中在質(zhì)量、成長(zhǎng)、預(yù)期、價(jià)值、市場(chǎng)面這幾個(gè)大類，每一類因子由多個(gè)
選股指標(biāo)組成，各選股指標(biāo)以投資邏輯為基礎(chǔ)，經(jīng)過(guò)反復(fù)提煉和驗(yàn)證，具備一定的
選股能力。
②通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)控制模型衡量和控制風(fēng)險(xiǎn)
本基金通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)控制模型衡量和控制組合相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)在子行業(yè)、風(fēng)格、
個(gè)股方面的風(fēng)險(xiǎn)暴露，努力控制相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的跟蹤誤差，力爭(zhēng)避免在某些市
場(chǎng)環(huán)境下較大幅落后于標(biāo)的指數(shù)，通過(guò)使用個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)篩查模型降低個(gè)股投資風(fēng)險(xiǎn)。
③使用定量技術(shù)減少交易成本
本基金在組合構(gòu)建時(shí)將分析個(gè)股的流動(dòng)性，在此基礎(chǔ)上限制個(gè)股的權(quán)重；本基
金在組合調(diào)整時(shí)將綜合比較組合調(diào)整帶來(lái)的潛在收益和組合調(diào)整的成本，避免不
必要的交易；本基金在交易時(shí)將利用交易技術(shù)盡可能減少市場(chǎng)沖擊，降低交易成本。
④綜合衡量獲利機(jī)會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)因素、交易成本，動(dòng)態(tài)構(gòu)造組合
除了在價(jià)格發(fā)現(xiàn)、風(fēng)險(xiǎn)控制、交易技術(shù)等方面進(jìn)行深入挖掘外，本基金將綜合
這些因素之間的相互聯(lián)系，進(jìn)行整體考慮后動(dòng)態(tài)構(gòu)造組合。
3）港股通標(biāo)的股票的投資策略
對(duì)于港股通標(biāo)的股票，本基金除按照上述“自下而上”的個(gè)股精選策略，還將
結(jié)合公司基本面、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和相關(guān)行業(yè)發(fā)展前景、香港市場(chǎng)資金面和投資者行為，
以及世界主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景和貨幣政策、主流資本市場(chǎng)對(duì)投資者的相對(duì)吸
引力等因素，精選符合本基金投資目標(biāo)的港股通標(biāo)的股票。
3、存托憑證的投資策略
本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。
4、債券投資策略
本基金管理人將基于對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的深入分析、國(guó)內(nèi)外財(cái)政政策與
貨幣市場(chǎng)政策等因素對(duì)債券市場(chǎng)的影響，進(jìn)行合理的利率預(yù)期，判斷債券市場(chǎng)的基
本走勢(shì)，制定久期控制下的資產(chǎn)類屬配置策略。在債券投資組合構(gòu)建和管理過(guò)程中，
本基金管理人將具體采用期限結(jié)構(gòu)配置、市場(chǎng)轉(zhuǎn)換、信用利差和相對(duì)價(jià)值判斷、信
用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、現(xiàn)金管理等管理手段進(jìn)行個(gè)券選擇。
5、可轉(zhuǎn)債及可交換債投資策略
對(duì)于本基金中可轉(zhuǎn)債的投資，本基金主要采用可轉(zhuǎn)債相對(duì)價(jià)值分析策略。
由于可轉(zhuǎn)債兼具債性和股性，其投資風(fēng)險(xiǎn)和收益介于股票和債券之間，可轉(zhuǎn)債
相對(duì)價(jià)值分析策略通過(guò)分析不同市場(chǎng)環(huán)境下其股性和債性的相對(duì)價(jià)值，把握可轉(zhuǎn)
債的價(jià)值走向，選擇相應(yīng)券種，從而獲取較高投資收益。
其次，在進(jìn)行可轉(zhuǎn)債篩選時(shí)，本基金還對(duì)可轉(zhuǎn)債自身的基本面要素進(jìn)行綜合分
析，這些基本面要素包括股性特征、債性特征、攤薄率、流動(dòng)性等，形成對(duì)基礎(chǔ)股
票的價(jià)值評(píng)估。本基金將可轉(zhuǎn)債自身的基本面分析和其基礎(chǔ)股票的基本面分析結(jié)
合在一起，最終確定投資的品種。
可交換債券與可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)
的股票，而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票?？山粨Q債券同樣具有債券屬性和
權(quán)益屬性，其中債券屬性與可轉(zhuǎn)換債券相同，即選擇持有可交換債券至到期以獲取
票面價(jià)值和票面利息；而對(duì)于權(quán)益屬性的分析則需關(guān)注目標(biāo)公司的股票價(jià)值以及
發(fā)行人作為股東的換股意愿等。本基金將通過(guò)對(duì)目標(biāo)公司股票的投資價(jià)值、可交換
債券的債券價(jià)值、以及條款帶來(lái)的期權(quán)價(jià)值等綜合分析，進(jìn)行投資決策。
6、資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金將在宏觀經(jīng)濟(jì)和基本面分析的基礎(chǔ)上，對(duì)資產(chǎn)支持證券標(biāo)的資產(chǎn)的質(zhì)
量和構(gòu)成、利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行分析，評(píng)估其
相對(duì)投資價(jià)值并作出相應(yīng)的投資決策，以在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下盡可能的提高本基
金的收益。
在資產(chǎn)支持證券的選擇上，本基金將采取“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合
的策略?！白陨隙隆蓖顿Y策略指在平均久期配置策略與期限結(jié)構(gòu)配置策略基礎(chǔ)上，
本基金運(yùn)用數(shù)量化或定性分析方法對(duì)資產(chǎn)支持證券的利率風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、流
動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、稅收溢價(jià)等因素進(jìn)行分析，對(duì)收益率走勢(shì)及其收益和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行判斷。
“自下而上”投資策略指運(yùn)用數(shù)量化或定性分析方法對(duì)資產(chǎn)池信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析
和度量，選擇風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的更優(yōu)品種進(jìn)行配置。
7、股指期貨投資策略
本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，充分考慮股
指期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征，運(yùn)用股指期貨對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)沖特殊
情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，如大額申購(gòu)贖回等，以降低交易成本和組合風(fēng)險(xiǎn)，提高投資
效率。
基金管理人在進(jìn)行股指期貨投資前將建立股指期貨投資決策小組，負(fù)責(zé)股指
期貨的投資管理的相關(guān)事項(xiàng)，同時(shí)針對(duì)股指期貨投資管理制定投資決策流程和風(fēng)
險(xiǎn)控制等制度，并經(jīng)基金管理人董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)，基金管理人股指期貨投資管理從其最新規(guī)定，以
符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。
8、國(guó)債期貨投資策略
本基金投資國(guó)債期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，結(jié)合對(duì)宏觀
經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量分析，對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨
基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。
若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)，基金管理人國(guó)債期貨投資管理從其最新規(guī)定，以
符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。
9、股票期權(quán)投資策略
本基金投資股票期權(quán)將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為主要目的，結(jié)合投
資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求，確定參與股票
期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)，基金管理人股票期
權(quán)投資管理從其最新規(guī)定，以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。
未來(lái)如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資股指期權(quán)或其他期權(quán)品種，本基金
將在履行適當(dāng)程序后，納入投資范圍并制定相應(yīng)投資策略，并在招募說(shuō)明書中更新
公告。
10、信用衍生品的投資策略
本基金投資信用衍生品，將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的。本基金
將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略，審慎開(kāi)展信用衍生品投資，合理
確定信用衍生品的投資金額、期限等。本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對(duì)
手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理，合理分散交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度，對(duì)交易對(duì)
手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的
準(zhǔn)入管理。
11、融資投資策略
本基金將在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)和收益特征的基礎(chǔ)上，審慎參與融資交易。本基金將
基于對(duì)市場(chǎng)行情和組合風(fēng)險(xiǎn)收益特征的分析，確定投資時(shí)機(jī)、標(biāo)的證券以及投資比
例。若相關(guān)融資業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化，本基金將從其最新規(guī)定，在符合本基金投
資目標(biāo)的前提下，依照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求制定融資策略。
12、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略
為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下，本基金可
根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)環(huán)境、投資者
類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上，合理確定
出借證券的范圍、期限和比例。
未來(lái)，隨著投資工具的發(fā)展和豐富，本基金可在不改變投資目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)收益特
征的前提下，相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略，并在招募說(shuō)明書更新中公告。
四、投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：
（1）本基金投資于股票的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于標(biāo)的指數(shù)成份
股及其備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；其中，投資于港股通標(biāo)的
股票的比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%；
（2）每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交
易保證金后，本基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合
計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收
申購(gòu)款等；
（3）本基金持有一家公司發(fā)行的證券（同一家公司在境內(nèi)和香港同時(shí)上市的
A+H股合計(jì)計(jì)算），其市值不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10％，完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成
比例進(jìn)行證券投資的部分不受此條款規(guī)定的比例限制；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券（同一家公司在
境內(nèi)和香港同時(shí)上市的A+H股合計(jì)計(jì)算），不超過(guò)該證券的10％，完全按照有關(guān)
指數(shù)的構(gòu)成比例進(jìn)行證券投資的部分不受此條款規(guī)定的比例限制；
（5）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過(guò)基
金資產(chǎn)凈值的10%；
（6）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的20%；
（7）本基金持有的同一（指同一信用級(jí)別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過(guò)
該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%；
（8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證
券，不得超過(guò)其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10%；
（9）本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證券。
基金持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評(píng)級(jí)
報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)予以全部賣出；
（10）基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購(gòu)，本基金所申報(bào)的金額不超過(guò)本基金的總資
產(chǎn)，本基金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過(guò)擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（11）本基金參與股指期貨、國(guó)債期貨交易，需遵守下列投資比例限制：
1）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價(jià)值，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈
值的10%；
2）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨和國(guó)債期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券
市值之和，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的95%，其中，有價(jià)證券指股票、債券（不含到
期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回
購(gòu)）等；
3）在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價(jià)值不得超過(guò)基金持有的股
票總市值的20%；
4）在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉(cāng)）的股指期貨合約的成交金額不得超過(guò)
上一個(gè)交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；
5）基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價(jià)值，合計(jì)（軋差計(jì)算）
應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；本基金所持有的債券（不含到期
日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買入、賣出國(guó)債期貨合約價(jià)值，合計(jì)（軋差計(jì)算）
應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于債券投資比例的有關(guān)約定；
6）在任何交易日日終，持有的買入國(guó)債期貨合約價(jià)值，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈
值的15%；
7）在任何交易日日終，持有的賣出國(guó)債期貨合約價(jià)值不得超過(guò)基金持有的債
券總市值的30%；
8）在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉(cāng)）的國(guó)債期貨合約的成交金額不得超過(guò)
上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；
（12）本基金參與股票期權(quán)交易的，需遵守下列投資比例限制：
1）本基金因未平倉(cāng)的期權(quán)合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈
值的10%；
2）本基金開(kāi)倉(cāng)賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)的，應(yīng)持有足額標(biāo)的證券；開(kāi)倉(cāng)賣出認(rèn)沽期權(quán)的，
應(yīng)持有合約行權(quán)所需的全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認(rèn)可的可沖抵期權(quán)保證金的現(xiàn)金等
價(jià)物；
3）本基金未平倉(cāng)的期權(quán)合約面值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約
面值按照行權(quán)價(jià)乘以合約乘數(shù)計(jì)算；
（13）本基金參與融資的，每個(gè)交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其
他有價(jià)證券市值之和，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的95%；
（14）本基金的基金資產(chǎn)總值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的140%；
（15）本基金管理人管理的全部開(kāi)放式基金（包括開(kāi)放式基金以及處于開(kāi)放期
的定期開(kāi)放基金）持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過(guò)該上市公司可流
通股票的15%；本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發(fā)行的可流通
股票，不得超過(guò)該上市公司可流通股票的30%；完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進(jìn)行
證券投資的部分可不受前述比例限制；
（16）本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值
的15%；因證券/期貨市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動(dòng)等本基金管理
人之外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動(dòng)新增流動(dòng)性受
限資產(chǎn)的投資；
（17）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對(duì)
手開(kāi)展逆回購(gòu)交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍
保持一致；
（18）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)
上市交易的股票合并計(jì)算；
（19）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)符合以下要求：最近6個(gè)月內(nèi)
日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的證券資產(chǎn)不得超
過(guò)基金資產(chǎn)凈值的30%，出借期限在10個(gè)交易日以上的出借證券應(yīng)納入《流動(dòng)性
風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》所述流動(dòng)性受限證券的范圍；參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的單只證券
不得超過(guò)基金持有該證券總量的50%；證券出借的平均剩余期限不得超過(guò)30天，
平均剩余期限按照市值加權(quán)平均計(jì)算。因證券/期貨市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司合并、基
金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合上述規(guī)定的，基金管理
人不得新增出借業(yè)務(wù)；
（20）本基金參與信用衍生品交易的，不得持有信用風(fēng)險(xiǎn)保護(hù)賣方屬性的信用
衍生品，不持有合約類信用衍生品，持有的信用衍生品的名義本金不得超過(guò)本基金
對(duì)應(yīng)受保護(hù)債券面值的100%；本基金投資于同一信用風(fēng)險(xiǎn)保護(hù)賣方的各類信用衍
生品的名義本金合計(jì)不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10%。因證券/期貨市場(chǎng)波動(dòng)、證券
發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所規(guī)定
比例限制的，基金管理人應(yīng)在3個(gè)月之內(nèi)進(jìn)行調(diào)整；
（21）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和基金合同約定的其他投資限制。
除第（2）、（9）、（16）、（17）、（19）、（20）項(xiàng)外，因證券/期貨市
場(chǎng)波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動(dòng)、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股
流動(dòng)性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例
的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情形除
外。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合
基金合同的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基金
合同的約定?；鹜泄苋藢?duì)基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開(kāi)始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)，但須提前公
告。
2、禁止行為
為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列投資或者活動(dòng)：（1）
承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；
（7）法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。
基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際控
制人或者與其有其他重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，
或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份
額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評(píng)估機(jī)制，按照
市場(chǎng)公平合理價(jià)格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)
予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會(huì)審議，并經(jīng)過(guò)三分之二以上的獨(dú)
立董事通過(guò)?；鸸芾砣硕聲?huì)應(yīng)至少每半年對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審查。
如法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述禁止性規(guī)定，如適用于本基金，
基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可不受上述規(guī)定的限制或按調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行，但
須提前公告。
五、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
本基金的標(biāo)的指數(shù)為：創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)。
本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)收益率×95%+活期存款基準(zhǔn)利率×
5%
（一）業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的設(shè)定及原因
本基金為股票型指數(shù)增強(qiáng)基金，在對(duì)標(biāo)的指數(shù)有效跟蹤的基礎(chǔ)上，結(jié)合量化及
基本面的方法，進(jìn)行積極的組合管理和風(fēng)險(xiǎn)控制，力求實(shí)現(xiàn)超越標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績(jī)表
現(xiàn)，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。本基金投資于股票的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的80%，
投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；其中，
投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%。
本基金的標(biāo)的指數(shù)為創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)，選取在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市的
符合條件的股票構(gòu)成樣本，反映創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的總體走勢(shì)。選取活期存款基準(zhǔn)利率作
為現(xiàn)金類資產(chǎn)的基準(zhǔn)要素，并按照預(yù)期大類資產(chǎn)配置的情況，將權(quán)益資產(chǎn)與現(xiàn)金類
資產(chǎn)所對(duì)應(yīng)的基準(zhǔn)要素權(quán)重分別設(shè)置為95%與5%。該業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)與本基金的投
資目標(biāo)、投資范圍、投資策略、投資比例限制能夠較好匹配。
（二）業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)要素所涉及的發(fā)布機(jī)構(gòu)、代碼、查詢途徑
創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)的發(fā)布機(jī)構(gòu)為深圳證券信息有限公司，對(duì)應(yīng)代碼為399102，
有關(guān)標(biāo)的指數(shù)具體編制方案及成份股信息詳見(jiàn)深圳證券信息有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)址：
http://www.cnindex.com.cn。
（三）業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的計(jì)算方法
本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的計(jì)算方法以每日收益率為基礎(chǔ)，以時(shí)間加權(quán)為
計(jì)算原則。本基金先分別計(jì)算業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)、活期存款基準(zhǔn)利率
的每日收益率，再按照預(yù)設(shè)權(quán)重比例計(jì)算當(dāng)日組合要素基準(zhǔn)的日收益率，最后通過(guò)
每日連乘的方式計(jì)算業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率。
（四）管理投資偏離業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的定性或定量方法
本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金，以創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)為標(biāo)的指數(shù)，指數(shù)化投資策略參
照標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股及其權(quán)重，初步構(gòu)建投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)
成份股、備選成分股及其權(quán)重的變動(dòng)，結(jié)合增強(qiáng)投資策略對(duì)股票投資組合進(jìn)行相應(yīng)
地調(diào)整，力爭(zhēng)控制本基金的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.5%、年跟蹤誤差不
超過(guò)8.0%。
本基金在追求超額收益的同時(shí)，需要控制跟蹤偏離或跟蹤誤差過(guò)大的風(fēng)險(xiǎn)。基
金將根據(jù)投資組合相對(duì)標(biāo)的指數(shù)的暴露度等因素的分析，對(duì)組合跟蹤效果進(jìn)行預(yù)
估，及時(shí)調(diào)整投資組合，力求將跟蹤偏離度和跟蹤誤差控制在目標(biāo)范圍內(nèi)。（五）
變更業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的情形和程序
如果上述業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)變更符合下列條件之一且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)
質(zhì)性不利影響的，基金管理人應(yīng)當(dāng)與基金托管人協(xié)商，在新業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)生效前三
十日公告并充分說(shuō)明變更原因、差異及影響：
（1）原有業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的要素?zé)o法持續(xù)運(yùn)作、編制方案發(fā)生重大修訂等客觀
因素導(dǎo)致業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)不再符合《公開(kāi)募集證券投資基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)指引》第五
條第三款、第四款規(guī)定的；
（2）調(diào)整業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的要素權(quán)重、更換相同或相近特征的要素等，使新業(yè)
績(jī)比較基準(zhǔn)代表性更強(qiáng)，且符合《公開(kāi)募集證券投資基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)指引》第五
條第三款、第四款規(guī)定的；
（3）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他情形。
如果業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)變更涉及以下情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定履行變更
注冊(cè)、召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)等程序，法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外：
（1）基金投資目標(biāo)、投資范圍、投資策略、投資比例等擬進(jìn)行重大調(diào)整，并
變更業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的；
（2）其他對(duì)基金份額持有人利益產(chǎn)生重大實(shí)質(zhì)性影響的情形。
未來(lái)若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之
外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金
管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，
如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金
份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理
人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利
益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作。
若出現(xiàn)指數(shù)更名等對(duì)基金投資無(wú)實(shí)質(zhì)性影響的標(biāo)的指數(shù)變更情形，則無(wú)需召
開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，基金管理人應(yīng)與基金托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后，
相應(yīng)更換基金名稱和業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。
六、風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、
債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。
本基金可投資于港股，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度
以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)
險(xiǎn)、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)等。
七、基金管理人代表基金行使股東或債權(quán)人權(quán)利的處理原則及方法
1．基金管理人按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定代表基金獨(dú)立行使相關(guān)權(quán)利，保護(hù)基金份額
持有人的利益；
2．不謀求對(duì)上市公司的控股；
3．有利于基金財(cái)產(chǎn)的安全與增值；
4．不通過(guò)關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三人
牟取任何不當(dāng)利益。
八、側(cè)袋機(jī)制的實(shí)施和投資運(yùn)作安排
當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，根據(jù)最大限度保護(hù)基金
份額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會(huì)計(jì)師事務(wù)
所意見(jiàn)后，可以依照法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定啟用側(cè)袋機(jī)制，無(wú)需召開(kāi)基
金份額持有人大會(huì)審議。
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業(yè)績(jī)
比較基準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。
側(cè)袋賬戶的實(shí)施條件、實(shí)施程序、運(yùn)作安排、投資安排、特定資產(chǎn)的處置變現(xiàn)
和支付等對(duì)投資者權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)詳見(jiàn)招募說(shuō)明書“側(cè)袋機(jī)制”部分的規(guī)定。
第十部分基金的財(cái)產(chǎn)
一、基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指購(gòu)買的各類證券及票據(jù)價(jià)值、銀行存款本息和基金應(yīng)收的
申購(gòu)基金款以及其他投資所形成的價(jià)值總和。
二、基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值。
三、基金財(cái)產(chǎn)的賬戶
基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開(kāi)立托管資金專門賬戶、
證券賬戶以及投資所需的其他專用賬戶。開(kāi)立的基金專用賬戶與基金管理人、基金
托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)和基金登記機(jī)構(gòu)自有的財(cái)產(chǎn)賬戶以及其他基金財(cái)產(chǎn)賬戶相
獨(dú)立。
四、基金財(cái)產(chǎn)的保管和處分
本基金財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機(jī)構(gòu)的財(cái)產(chǎn)，并由基金
托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登記機(jī)構(gòu)和基金銷售機(jī)構(gòu)以其自有的
財(cái)產(chǎn)承擔(dān)其自身的法律責(zé)任，其債權(quán)人不得對(duì)本基金財(cái)產(chǎn)行使請(qǐng)求凍結(jié)、扣押或其
他權(quán)利。除依法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定處分外，基金財(cái)產(chǎn)不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因
進(jìn)行清算的，基金財(cái)產(chǎn)不屬于其清算財(cái)產(chǎn)。基金管理人管理運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的
債權(quán)，不得與其固有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷；基金管理人管理運(yùn)作不同基金的基
金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不得相互抵銷。非因基金財(cái)產(chǎn)本身承擔(dān)的債務(wù)，不得對(duì)基
金財(cái)產(chǎn)強(qiáng)制執(zhí)行。
第十一部分基金資產(chǎn)的估值
一、估值日
本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場(chǎng)所的交易日以及國(guó)家法律法規(guī)規(guī)
定需要對(duì)外披露基金凈值的非交易日。
二、估值對(duì)象
基金所擁有的股票、存托憑證、股指期貨合約、國(guó)債期貨合約、股票期權(quán)合約、
信用衍生品、債券、資產(chǎn)支持證券和銀行存款本息、應(yīng)收款項(xiàng)、其它投資等資產(chǎn)及
負(fù)債。
三、估值原則
基金管理人在確定相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價(jià)值時(shí)，應(yīng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)
準(zhǔn)則》、監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定。
（一）對(duì)存在活躍市場(chǎng)且能夠獲取相同資產(chǎn)或負(fù)債報(bào)價(jià)的投資品種，在估值日
有報(bào)價(jià)的，除會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的例外情況外，應(yīng)將該報(bào)價(jià)不加調(diào)整地應(yīng)用于該資產(chǎn)或
負(fù)債的公允價(jià)值計(jì)量。估值日無(wú)報(bào)價(jià)且最近交易日后未發(fā)生影響公允價(jià)值計(jì)量的
重大事件的，應(yīng)采用最近交易日的報(bào)價(jià)確定公允價(jià)值。有充足證據(jù)表明估值日或最
近交易日的報(bào)價(jià)不能真實(shí)反映公允價(jià)值的，應(yīng)對(duì)報(bào)價(jià)進(jìn)行調(diào)整，確定公允價(jià)值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應(yīng)以相同資產(chǎn)或負(fù)債的公允價(jià)值為
基礎(chǔ)，并在估值技術(shù)中考慮不同特征因素的影響。特征是指對(duì)資產(chǎn)出售或使用的限
制等，如果該限制是針對(duì)資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術(shù)中不應(yīng)將該限制作為特征
考慮。此外，基金管理人不應(yīng)考慮因其大量持有相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債所產(chǎn)生的溢價(jià)或折
價(jià)。
（二）對(duì)不存在活躍市場(chǎng)的投資品種，應(yīng)采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可
利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定公允價(jià)值。采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值
時(shí)，應(yīng)優(yōu)先使用可觀察輸入值，只有在無(wú)法取得相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債可觀察輸入值或取
得不切實(shí)可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。
（三）如經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件，
使?jié)撛诠乐嫡{(diào)整對(duì)前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應(yīng)對(duì)估值進(jìn)
行調(diào)整并確定公允價(jià)值。
四、估值方法
1、證券交易所上市的權(quán)益類證券的估值
交易所上市的有價(jià)證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價(jià)
（收盤價(jià)）估值；估值日無(wú)交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化或證
券發(fā)行機(jī)構(gòu)未發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的，以最近交易日的市價(jià)（收盤價(jià)）估
值；如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)生影響證券價(jià)格
的重大事件的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易市
價(jià)，確定公允價(jià)格。
2、處于未上市期間的權(quán)益類證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：
（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開(kāi)增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的
同一股票的估值方法估值；該日無(wú)交易的，以最近一日的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；
（2）首次公開(kāi)發(fā)行未上市的股票，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值技術(shù)
難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本估值；
（3）在發(fā)行時(shí)明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開(kāi)發(fā)行股票、
首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)公司股東公開(kāi)發(fā)售股份、通過(guò)大宗交易取得的帶限售期的股
票等，不包括停牌、新發(fā)行未上市、回購(gòu)交易中的質(zhì)押券等流通受限股票，按監(jiān)管
機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)規(guī)定確定公允價(jià)值。
3、以公允價(jià)值計(jì)量的固定收益品種估值的估值
（1）對(duì)于已上市或已掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種，選取第三方估值基準(zhǔn)
服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值全價(jià)。
（2）對(duì)于已上市或已掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種，選取第三方估值基準(zhǔn)服
務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值全價(jià)或推薦估值全價(jià)。
對(duì)于含投資者回售權(quán)的固定收益品種，行使回售權(quán)的，在回售登記日至實(shí)際收
款日期間選取第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種的唯一估值全價(jià)或推薦估
值全價(jià)，同時(shí)應(yīng)充分考慮發(fā)行人的信用風(fēng)險(xiǎn)變化對(duì)公允價(jià)值的影響?；厥鄣怯浧诮?
止日（含當(dāng)日）后未行使回售權(quán)的按照長(zhǎng)待償期所對(duì)應(yīng)的價(jià)格進(jìn)行估值。
（3）對(duì)于在交易所市場(chǎng)上市交易的公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券等有活躍市場(chǎng)的含
轉(zhuǎn)股權(quán)的債券，實(shí)行全價(jià)交易的債券選取估值日收盤價(jià)作為估值全價(jià)；實(shí)行凈價(jià)交
易的債券選取估值日收盤價(jià)并加計(jì)每百元稅前應(yīng)計(jì)利息作為估值全價(jià)。
（4）對(duì)于未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓且不存在活躍市場(chǎng)的固定收益品種，應(yīng)采用在
當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定其公允價(jià)
值。
4、同一證券同時(shí)在兩個(gè)或兩個(gè)以上市場(chǎng)交易的，按證券所處的市場(chǎng)分別估值。
5、因持有股票而享有的配股權(quán)，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值技術(shù)難
以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本估值。
6、本基金外幣資產(chǎn)價(jià)值計(jì)算中，涉及主要貨幣對(duì)人民幣匯率的，應(yīng)當(dāng)以基金
估值日中國(guó)人民銀行或其授權(quán)機(jī)構(gòu)公布的人民幣匯率中間價(jià)為準(zhǔn)；涉及到其它幣
種與人民幣之間的匯率，參照數(shù)據(jù)服務(wù)商提供的當(dāng)日各種貨幣兌美元折算率采用
套算的方法進(jìn)行折算。
7、股指期貨合約以估值當(dāng)日結(jié)算價(jià)進(jìn)行估值，估值當(dāng)日無(wú)結(jié)算價(jià)的，且最近
交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價(jià)估值。
8、國(guó)債期貨合約以估值當(dāng)日結(jié)算價(jià)進(jìn)行估值。估值當(dāng)日無(wú)結(jié)算價(jià)的，且最近
交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價(jià)估值。
9、股票期權(quán)按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定估值。
10、信用衍生品按第三方估值機(jī)構(gòu)提供的當(dāng)日估值價(jià)格進(jìn)行估值，但基金管理
人應(yīng)依法承擔(dān)的估值責(zé)任不因委托而免除，選定第三方未提供估值價(jià)格的，依照有
關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，采用合理估值技術(shù)確認(rèn)公允價(jià)值。
11、本基金投資存托憑證的估值核算依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。
12、本基金參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，按照相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門
和行業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行估值。
13、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購(gòu)或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，
以確?；鸸乐档墓叫?。
14、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值的，基金
管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估值。
15、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項(xiàng)，按
國(guó)家最新規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
序及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時(shí)，應(yīng)立即通知
對(duì)方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和基金會(huì)計(jì)核算的義務(wù)由基金管理人
承擔(dān)。本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會(huì)計(jì)
問(wèn)題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無(wú)法達(dá)成一致的意見(jiàn)，按照基金
管理人對(duì)基金凈值信息的計(jì)算結(jié)果對(duì)外予以公布。
五、估值程序
1、各類基金份額凈值是按照每個(gè)工作日閉市后，該類基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日
該類基金份額的余額數(shù)量計(jì)算，均精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，
由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。基金管理人可以設(shè)立大額贖回情形下的凈值精度
應(yīng)急調(diào)整機(jī)制。國(guó)家法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人于每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定
公告。如遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序后，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
2、基金管理人應(yīng)每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或
基金合同的規(guī)定暫停估值時(shí)除外?；鸸芾砣嗣總€(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值后，將各
類基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無(wú)誤后，由基金管理人對(duì)
外公布，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同的規(guī)定暫停估值時(shí)除外。
六、估值錯(cuò)誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確保基金資產(chǎn)估值的
準(zhǔn)確性、及時(shí)性。當(dāng)任一類基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估值
錯(cuò)誤時(shí)，視為該類基金份額凈值錯(cuò)誤。
基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：
1、估值錯(cuò)誤類型
本基金運(yùn)作過(guò)程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機(jī)構(gòu)、或銷售
機(jī)構(gòu)、或投資人自身的過(guò)錯(cuò)造成估值錯(cuò)誤，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，過(guò)錯(cuò)的責(zé)
任人應(yīng)當(dāng)對(duì)由于該估值錯(cuò)誤遭受損失當(dāng)事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值
錯(cuò)誤處理原則”給予賠償，承擔(dān)賠償責(zé)任。
上述估值錯(cuò)誤的主要類型包括但不限于：資料申報(bào)差錯(cuò)、數(shù)據(jù)傳輸差錯(cuò)、數(shù)據(jù)
計(jì)算差錯(cuò)、系統(tǒng)故障差錯(cuò)、下達(dá)指令差錯(cuò)等。
2、估值錯(cuò)誤處理原則
（1）估值錯(cuò)誤已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時(shí)，估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)及時(shí)
協(xié)調(diào)各方，及時(shí)進(jìn)行更正，因更正估值錯(cuò)誤發(fā)生的費(fèi)用由估值錯(cuò)誤責(zé)任方承擔(dān)；由
于估值錯(cuò)誤責(zé)任方未及時(shí)更正已產(chǎn)生的估值錯(cuò)誤，給當(dāng)事人造成損失的，由估值錯(cuò)
誤責(zé)任方對(duì)直接損失承擔(dān)賠償責(zé)任；若估值錯(cuò)誤責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助
義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時(shí)間進(jìn)行更正而未更正，則其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。估值
錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)對(duì)更正的情況向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)，確保估值錯(cuò)誤已得到更正。
（2）估值錯(cuò)誤的責(zé)任方對(duì)有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負(fù)責(zé)，不對(duì)間接損失負(fù)責(zé)，
并且僅對(duì)估值錯(cuò)誤的有關(guān)直接當(dāng)事人負(fù)責(zé)，不對(duì)第三方負(fù)責(zé)。
（3）因估值錯(cuò)誤而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負(fù)有及時(shí)返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。但
估值錯(cuò)誤責(zé)任方仍應(yīng)對(duì)估值錯(cuò)誤負(fù)責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還或
不全部返還不當(dāng)?shù)美斐善渌?dāng)事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯(cuò)誤責(zé)任方
應(yīng)賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對(duì)獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人
享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將此部分不當(dāng)?shù)?
利返還給受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)?shù)美?
返還的總和超過(guò)其實(shí)際損失的差額部分支付給估值錯(cuò)誤責(zé)任方。
（4）估值錯(cuò)誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯(cuò)誤的正確情形的方式。
3、估值錯(cuò)誤處理程序
估值錯(cuò)誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯(cuò)誤發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)估值錯(cuò)誤發(fā)生的
原因確定估值錯(cuò)誤的責(zé)任方；
（2）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對(duì)因估值錯(cuò)誤造成的損失進(jìn)
行評(píng)估；
（3）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由估值錯(cuò)誤的責(zé)任方進(jìn)行更
正和賠償損失；
（4）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理的方法，需要修改登記機(jī)構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由登記機(jī)構(gòu)
進(jìn)行更正，并就估值錯(cuò)誤的更正向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)。
4、基金份額凈值估值錯(cuò)誤處理的方法如下：
（1）任一類基金份額凈值計(jì)算出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，
通報(bào)基金托管人，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。
（2）錯(cuò)誤偏差達(dá)到該類基金份額凈值的0.25%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基金
托管人并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案；錯(cuò)誤偏差達(dá)到該類基金份額凈值的0.50%時(shí)，基金管
理人應(yīng)當(dāng)公告，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
（3）基金管理人和基金托管人由于各自技術(shù)系統(tǒng)設(shè)置而產(chǎn)生的凈值計(jì)算尾差，
以基金管理人計(jì)算結(jié)果為準(zhǔn)。
（4）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。如果行業(yè)
另有通行做法，基金管理人和基金托管人應(yīng)本著平等和保護(hù)基金份額持有人利益
的原則進(jìn)行協(xié)商。
七、暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場(chǎng)或外匯市場(chǎng)遇法定節(jié)假日或因其他
原因暫停營(yíng)業(yè)或港股通臨時(shí)停市時(shí)；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無(wú)法準(zhǔn)確評(píng)估基金資產(chǎn)價(jià)值時(shí)；
3、當(dāng)特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)商
確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停估值；
4、中國(guó)證監(jiān)會(huì)或基金合同認(rèn)定的其它情形。
八、基金凈值的確認(rèn)
基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額的基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金
托管人負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個(gè)開(kāi)放日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基金資
產(chǎn)凈值和各類基金份額的基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢?duì)凈值
計(jì)算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對(duì)基金凈值信息予以公布。
如果基金托管人的復(fù)核結(jié)果與基金管理人的計(jì)算結(jié)果存在差異，相關(guān)各方應(yīng)本著
勤勉盡責(zé)的態(tài)度重新計(jì)算核對(duì)，如果最后仍無(wú)法達(dá)成一致，應(yīng)以基金管理人的計(jì)算
結(jié)果為準(zhǔn)。
九、特殊情況的處理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第14、15項(xiàng)進(jìn)行估值時(shí)，所造成的
誤差不作為基金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤處理。
2、由于不可抗力，或證券/期貨交易所、證券/期貨經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)、存款銀行、指
數(shù)編制機(jī)構(gòu)、登記結(jié)算公司等第三方機(jī)構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等原因，基金管理人和基
金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該錯(cuò)誤的，
由此造成的基金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤，基金管理人和基金托管人可以免除賠償責(zé)任。但基
金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。
十、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的基金資產(chǎn)估值
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，應(yīng)根據(jù)本部分的約定對(duì)主袋賬戶資產(chǎn)進(jìn)行估值并披
露主袋賬戶的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值，暫停披露側(cè)袋賬戶基金凈
值信息。
第十二部分基金的收益與分配
一、基金利潤(rùn)的構(gòu)成
基金利潤(rùn)指基金利息收入、投資收益、公允價(jià)值變動(dòng)收益和其他收入扣除相關(guān)
費(fèi)用后的余額，基金已實(shí)現(xiàn)收益指基金利潤(rùn)減去公允價(jià)值變動(dòng)收益后的余額。
二、基金可供分配利潤(rùn)
基金可供分配利潤(rùn)指截至收益分配基準(zhǔn)日基金未分配利潤(rùn)與未分配利潤(rùn)中已
實(shí)現(xiàn)收益的孰低數(shù)。
三、基金收益分配原則
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收
益分配，具體分配方案以公告為準(zhǔn)，若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益
分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金
紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本
基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日
的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；
4、由于基金費(fèi)用的不同，不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所
不同，基金管理人可對(duì)各類別基金份額分別制定收益分配方案，本基金同一類別的
每一基金份額享有同等分配權(quán)；
5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在不違反法律法規(guī)規(guī)定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的情況下，
基金管理人可在履行適當(dāng)程序后，酌情調(diào)整以上基金收益分配原則，但應(yīng)于變更實(shí)
施日前在規(guī)定媒介公告。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明截至收益分配基準(zhǔn)日的可供分配利潤(rùn)、基金收益
分配對(duì)象、分配時(shí)間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。
五、收益分配方案的確定、公告與實(shí)施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，依照《信息披
露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
六、基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用
基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)投
資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí)，基金登記
機(jī)構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額。紅利再投資
的計(jì)算方法，依照《業(yè)務(wù)規(guī)則》執(zhí)行。
七、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的收益分配
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，側(cè)袋賬戶不進(jìn)行收益分配。
第十三部分基金的費(fèi)用與稅收
一、基金費(fèi)用的種類
1、基金管理人的管理費(fèi)；
2、基金托管人的托管費(fèi)；
3、C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)；
4、基金合同生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用；
5、基金合同生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、訴訟費(fèi)和仲裁費(fèi)；
6、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；
7、基金的證券、期貨、期權(quán)、信用衍生品交易費(fèi)用；
8、基金的銀行匯劃費(fèi)用；
9、基金的開(kāi)戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用；
10、因投資港股通標(biāo)的股票而產(chǎn)生的各項(xiàng)合理費(fèi)用；
11、因參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)而產(chǎn)生的各項(xiàng)合理費(fèi)用；
12、按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和基金合同約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金管理人的管理費(fèi)
本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.80%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方
法如下：
H＝E×0.80%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費(fèi)自基金合同生效日次日起每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支
付。經(jīng)基金管理人與基金托管人雙方核對(duì)無(wú)誤后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)
商一致的方式于次月前5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若
遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無(wú)法按時(shí)支付的，順延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管費(fèi)
本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.10%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算
方法如下：
H＝E×0.10%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)自基金合同生效日次日起每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支
付。經(jīng)基金管理人與基金托管人雙方核對(duì)無(wú)誤后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)
商一致的方式于次月前5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、
休息日或不可抗力致使無(wú)法按時(shí)支付的，順延至最近可支付日支付。
3、C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)率為年費(fèi)
率0.20%。
C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.20%年
費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：
H＝E×0.20%÷當(dāng)年天數(shù)
H為C類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為C類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
銷售服務(wù)費(fèi)自基金合同生效日次日起每日計(jì)提。
C類基金份額銷售服務(wù)費(fèi)主要用于本基金持續(xù)銷售以及基金份額持有人服務(wù)
等各項(xiàng)費(fèi)用。
（1）基金管理人直銷機(jī)構(gòu)：
對(duì)于C類基金份額收取的銷售服務(wù)費(fèi),在投資者贖回基金份額或基金合同終止
時(shí)，隨贖回款或清算款一并返還給投資者。
（2）其他非直銷機(jī)構(gòu)：
對(duì)于投資者持續(xù)持有期限未超過(guò)一年的C類基金份額收取的銷售服務(wù)費(fèi)，逐
日累計(jì)至每月月末，按月支付?；鹜泄苋税凑张c基金管理人協(xié)商一致的方式于次
月前5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給登記機(jī)構(gòu)，由登記機(jī)構(gòu)代付給銷售
機(jī)構(gòu)。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無(wú)法按時(shí)支付的，順延至最近可支
付日支付。
對(duì)于持續(xù)持有期限達(dá)到或超過(guò)一年的基金份額繼續(xù)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)，在投
資者贖回基金份額或基金合同終止時(shí)，隨贖回款或清算款一并返還給投資者。其中，
持續(xù)持有期限為基金合同生效日（針對(duì)募集期內(nèi)認(rèn)購(gòu)的基金份額）或該筆基金份額
申購(gòu)、轉(zhuǎn)入確認(rèn)日與贖回、轉(zhuǎn)出確認(rèn)日或基金合同終止情形發(fā)生日下一工作日的間
隔天數(shù)。
上述“一、基金費(fèi)用的種類”中第4－12項(xiàng)費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)
定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
三、不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目
下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基
金財(cái)產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用；
3、基金合同生效前的相關(guān)費(fèi)用；
4、指數(shù)許可使用費(fèi)（指數(shù)許可使用費(fèi)由基金管理人承擔(dān)）；
5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目。
四、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的基金費(fèi)用
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，與側(cè)袋賬戶有關(guān)的費(fèi)用可以從側(cè)袋賬戶中列支，但應(yīng)
待側(cè)袋賬戶資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支，有關(guān)費(fèi)用可酌情收取或減免，但不得收取管理費(fèi)，
詳見(jiàn)招募說(shuō)明書“側(cè)袋機(jī)制”部分的規(guī)定。
五、基金稅收
本基金運(yùn)作過(guò)程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國(guó)家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行。
基金財(cái)產(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔(dān)，基金管理人或者其他扣繳義務(wù)
人按照國(guó)家有關(guān)稅收征收的規(guī)定代扣代繳。對(duì)于基金份額持有人必須自行繳納的
稅收，由基金份額持有人自行負(fù)責(zé)，基金管理人和基金托管人不承擔(dān)代扣代繳或納
稅的義務(wù)。
第十四部分基金的會(huì)計(jì)和審計(jì)
一、基金會(huì)計(jì)政策
1、基金管理人為本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方；
2、基金的會(huì)計(jì)年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會(huì)
計(jì)年度按如下原則：如果基金合同生效少于2個(gè)月，可以并入下一個(gè)會(huì)計(jì)年度披
露；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會(huì)計(jì)制度執(zhí)行國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)制度；
5、本基金獨(dú)立建賬、獨(dú)立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會(huì)計(jì)賬目、憑證并進(jìn)行日常的會(huì)
計(jì)核算，按照有關(guān)規(guī)定編制基金會(huì)計(jì)報(bào)表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會(huì)計(jì)核算、報(bào)表編制等進(jìn)行核對(duì)并
以書面方式確認(rèn)。
二、基金的年度審計(jì)
1、基金管理人聘請(qǐng)與基金管理人、基金托管人相互獨(dú)立的符合《中華人民共
和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)本基金的年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行
審計(jì)。
2、會(huì)計(jì)師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認(rèn)為有充足理由更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所，須通報(bào)基金托管人。更換
會(huì)計(jì)師事務(wù)所需按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
第十五部分基金的信息披露
一、本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《信息披露辦法》、
《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定。相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于信息披露
的披露方式、登載媒介、報(bào)備方式等規(guī)定發(fā)生變化時(shí)，本基金從其最新規(guī)定。
二、信息披露義務(wù)人
本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大
會(huì)的基金份額持有人及其日常機(jī)構(gòu)等法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的自然人、
法人和非法人組織。
本基金信息披露義務(wù)人以保護(hù)基金份額持有人利益為根本出發(fā)點(diǎn)，按照法律
法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完
整性、及時(shí)性、簡(jiǎn)明性和易得性。
本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信
息通過(guò)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的全國(guó)性報(bào)刊（以下簡(jiǎn)稱“規(guī)定報(bào)刊”）和《信息
披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡(jiǎn)稱“規(guī)定網(wǎng)站”，包括基金管理人網(wǎng)站、基
金托管人網(wǎng)站、中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站）等媒介披露，并保證基金投資者能
夠按照《基金合同》約定的時(shí)間和方式查閱或者復(fù)制公開(kāi)披露的信息資料。
三、本基金信息披露義務(wù)人承諾公開(kāi)披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；
2、對(duì)證券投資業(yè)績(jī)進(jìn)行預(yù)測(cè)；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機(jī)構(gòu)；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止的其他行為。
四、本基金公開(kāi)披露的信息應(yīng)采用中文文本。同時(shí)采用外文文本的，基金信息
披露義務(wù)人應(yīng)保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文本為
準(zhǔn)。
本基金公開(kāi)披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字；除特別說(shuō)明外，貨幣單位為人民幣元。
五、公開(kāi)披露的基金信息
公開(kāi)披露的基金信息包括：
（一）基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書、基金產(chǎn)品資料概要
1、基金合同是界定基金合同當(dāng)事人的各項(xiàng)權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確基金份額持
有人大會(huì)召開(kāi)的規(guī)則及具體程序，說(shuō)明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資者重大利
益的事項(xiàng)的法律文件。
2、基金招募說(shuō)明書應(yīng)當(dāng)最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項(xiàng)，說(shuō)
明基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險(xiǎn)揭示、信息披露及
基金份額持有人服務(wù)等內(nèi)容?；鸷贤Ш螅鹫心颊f(shuō)明書的信息發(fā)生重大變
更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)，更新基金招募說(shuō)明書并登載在規(guī)定網(wǎng)站上；
基金招募說(shuō)明書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運(yùn)
作的，基金管理人不再更新基金招募說(shuō)明書。
3、基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財(cái)產(chǎn)保管及基金運(yùn)作
監(jiān)督等活動(dòng)中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。
4、基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說(shuō)明書的摘要文件，用于向投資者提供簡(jiǎn)明
的基金概要信息?！痘鸷贤飞Ш螅甬a(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，
基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在規(guī)定網(wǎng)站及基
金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，基金管理人
至少每年更新一次?；鸾K止運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金產(chǎn)品資料概要。
5、基金募集申請(qǐng)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金份額發(fā)售的三
日前，將基金份額發(fā)售公告、基金招募說(shuō)明書提示性公告和基金合同提示性公告登
載在規(guī)定報(bào)刊上，將基金份額發(fā)售公告、基金招募說(shuō)明書、基金產(chǎn)品資料概要、《基
金合同》和基金托管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將基金產(chǎn)品資料概要登載在基金銷
售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；基金托管人應(yīng)當(dāng)同時(shí)將基金合同、基金托管協(xié)議登載在規(guī)
定網(wǎng)站上。
（二）基金份額發(fā)售公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披
露招募說(shuō)明書的當(dāng)日登載于規(guī)定媒介上。
（三）基金合同生效公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日（若遇法定節(jié)假日規(guī)定報(bào)
刊休刊，則順延至法定節(jié)假日后首個(gè)出報(bào)日。下同）在規(guī)定媒介上登載基金合同生
效公告。
（四）基金凈值信息
基金合同生效后，在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少
每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日
的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，分別披露開(kāi)放日的各類
基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半
年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
（五）基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格
基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金合同、招募說(shuō)明書等信息披露文件上載明基金份額申
購(gòu)、贖回價(jià)格的計(jì)算方式及有關(guān)申購(gòu)、贖回費(fèi)率，并保證投資者能夠在基金銷售機(jī)
構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)查閱或者復(fù)制前述信息資料。
（六）基金定期報(bào)告，包括基金年度報(bào)告、基金中期報(bào)告和基金季度報(bào)告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個(gè)月內(nèi)，編制完成基金年度報(bào)告，將年度
報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將年度報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上?；鹉甓葓?bào)
告中的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所
審計(jì)。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起兩個(gè)月內(nèi)，編制完成基金中期報(bào)告，將中
期報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起15個(gè)工作日內(nèi)，編制完成基金季度報(bào)告，
將季度報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
基金合同生效不足2個(gè)月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報(bào)告、中期報(bào)告
或者年度報(bào)告。
如報(bào)告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達(dá)到或超過(guò)基金總份額20%的情形，
為保障其他投資者的權(quán)益，基金管理人至少應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告“影響投資者決策的其
他重要信息”項(xiàng)下披露該投資者的類別、報(bào)告期末持有份額及占比、報(bào)告期內(nèi)持有
份額變化情況及本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的特殊情形除外。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金年度報(bào)告和中期報(bào)告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其流
動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析等。
（七）臨時(shí)報(bào)告
本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)編制臨時(shí)報(bào)告書，并
登載在規(guī)定報(bào)刊和規(guī)定網(wǎng)站上。
前款所稱重大事件，是指可能對(duì)基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)格產(chǎn)
生重大影響的下列事件：
1、基金份額持有人大會(huì)的召開(kāi)及決定的事項(xiàng)；
2、基金合同終止、基金清算；
3、轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、基金合并；
4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機(jī)構(gòu)，基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)
所；
5、基金管理人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事
項(xiàng)，基金托管人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項(xiàng)；
6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
7、基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、基金管理人的實(shí)際控制人
變更；
8、基金募集期延長(zhǎng)或提前結(jié)束募集；
9、基金管理人的高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門負(fù)
責(zé)人發(fā)生變動(dòng)；
10、基金管理人的董事在最近12個(gè)月內(nèi)變更超過(guò)百分之五十，基金管理人、
基金托管人專門基金托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個(gè)月內(nèi)變動(dòng)超過(guò)百分之三
十；
11、涉及基金財(cái)產(chǎn)、基金管理業(yè)務(wù)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；
12、基金管理人或其高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重
大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負(fù)責(zé)人因基金托管業(yè)務(wù)
相關(guān)行為受到重大行政處罰、刑事處罰；
13、基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)
際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，
或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的情形除外；
14、基金收益分配事項(xiàng)；
15、管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方
式和費(fèi)率發(fā)生變更；
16、任一類基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)該類基金份額凈值百分之零點(diǎn)五；
17、本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)、贖回；
18、本基金申購(gòu)、贖回費(fèi)率及其收費(fèi)方式發(fā)生變更；
19、本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理；
20、本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回款項(xiàng)；
21、本基金暫停接受申購(gòu)、贖回申請(qǐng)或重新接受申購(gòu)、贖回申請(qǐng)；
22、新增或調(diào)整本基金份額類別設(shè)置；
23、基金變更標(biāo)的指數(shù)；
24、發(fā)生涉及基金申購(gòu)、贖回事項(xiàng)調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項(xiàng)時(shí)；
25、基金管理人采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制進(jìn)行估值；
26、基金信息披露義務(wù)人認(rèn)為可能對(duì)基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)
格產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)。
（八）澄清公告
在基金合同存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場(chǎng)上流傳的消息可
能對(duì)基金份額價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動(dòng)的，以及可能損害基金份額
持有人權(quán)益的，相關(guān)信息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對(duì)該消息進(jìn)行公開(kāi)澄清。
（九）基金份額持有人大會(huì)決議
基金份額持有人大會(huì)決定的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)依法報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，并予以公告。
（十）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的信息披露
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，相關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)、基金合同和
招募說(shuō)明書的規(guī)定進(jìn)行信息披露，詳見(jiàn)招募說(shuō)明書“側(cè)袋機(jī)制”部分的規(guī)定。
（十一）清算報(bào)告
基金合同終止的，基金管理人應(yīng)當(dāng)依法組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)
行清算并制作清算報(bào)告。基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并
將清算報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
（十二）參與股指期貨交易的信息披露
基金管理人應(yīng)在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說(shuō)明書（更
新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括交易政策、持倉(cāng)情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)
指標(biāo)等，并充分揭示股指期貨交易對(duì)基金總體風(fēng)險(xiǎn)的影響以及是否符合既定的交
易政策和交易目標(biāo)。
（十三）參與國(guó)債期貨交易的信息披露
基金管理人應(yīng)在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說(shuō)明書（更
新）等文件中披露國(guó)債期貨交易情況，包括交易政策、持倉(cāng)情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)
指標(biāo)等，并充分揭示國(guó)債期貨交易對(duì)基金總體風(fēng)險(xiǎn)的影響以及是否符合既定的交
易政策和交易目標(biāo)。
（十四）投資股票期權(quán)的信息披露
基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露參與股票期權(quán)交易的有關(guān)情況，包括投資
政策、持倉(cāng)情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、估值方法等，并充分揭示股票期權(quán)交易對(duì)
基金總體風(fēng)險(xiǎn)的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標(biāo)。
（十五）投資港股通標(biāo)的股票的信息披露
基金管理人應(yīng)在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說(shuō)明書（更
新）等文件中披露港股通標(biāo)的股票的投資情況。
（十六）投資資產(chǎn)支持證券的信息披露
基金管理人應(yīng)在基金年報(bào)及中期報(bào)告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資
產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報(bào)告期內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明細(xì)。
基金管理人應(yīng)在基金季度報(bào)告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持
證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報(bào)告期末按市值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序的前
10名資產(chǎn)支持證券明細(xì)。
（十七）投資信用衍生品的信息披露
基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說(shuō)明書
（更新）等文件中詳細(xì)披露信用衍生品的投資情況，包括投資策略、持倉(cāng)情況等，
并充分揭示投資信用衍生品對(duì)基金總體風(fēng)險(xiǎn)的影響，以及是否符合既定的投資策
略和投資目標(biāo)。
（十八）基金參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的信息披露
若本基金參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度報(bào)告、中期
報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說(shuō)明書（更新）等文件中披露參與融資和轉(zhuǎn)融通
證券出借業(yè)務(wù)交易情況，包括投資策略、業(yè)務(wù)開(kāi)展情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)及其管理
情況等，并就轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)在報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)做詳細(xì)說(shuō)
明。
（十九）本基金投資存托憑證的信息披露依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。
（二十）中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他信息。
六、信息披露事務(wù)管理
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高
級(jí)管理人員負(fù)責(zé)管理信息披露事務(wù)。
基金信息披露義務(wù)人公開(kāi)披露基金信息，應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)基金信息
披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則等法律法規(guī)規(guī)定。
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和基金合同的約定，對(duì)
基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購(gòu)贖回價(jià)格、基
金定期報(bào)告、更新的招募說(shuō)明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報(bào)告等公開(kāi)披露的
相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向基金管理人進(jìn)行書面或者電子確認(rèn)。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定報(bào)刊中選擇一家報(bào)刊披露本基金信息?；?
金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站報(bào)送擬披露的基金信
息，并保證相關(guān)報(bào)送信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。
基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要在
其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介披露信息，并且在不
同媒介上披露同一信息的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一致。
為基金信息披露義務(wù)人公開(kāi)披露的基金信息出具審計(jì)報(bào)告、法律意見(jiàn)書的專
業(yè)機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)制作工作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到基金合同終止后10年。
基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資者
決策提供有用信息的角度，在保證公平對(duì)待投資者、不誤導(dǎo)投資者、不影響基金正
常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務(wù)的質(zhì)量。具體要求應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證監(jiān)
會(huì)及自律規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。前述自主披露如產(chǎn)生信息披露費(fèi)用，該費(fèi)用不得從基金
財(cái)產(chǎn)中列支。
七、信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)
規(guī)定將信息置備于公司的住所，供社會(huì)公眾查閱、復(fù)制。
八、暫?；蜓舆t披露基金信息的情形
當(dāng)出現(xiàn)下述情況時(shí)，基金管理人和基金托管人可暫停或延遲披露基金相關(guān)信
息：
（1）不可抗力；
（2）發(fā)生基金合同約定的暫停估值的情形；
（3）法律法規(guī)規(guī)定、中國(guó)證監(jiān)會(huì)或基金合同規(guī)定的其他情形。
第十六部分側(cè)袋機(jī)制
一、側(cè)袋機(jī)制的實(shí)施條件
當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，根據(jù)最大限度保護(hù)基金
份額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會(huì)計(jì)師事務(wù)
所意見(jiàn)后，可以依照法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定啟用側(cè)袋機(jī)制。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在啟用側(cè)袋機(jī)制后及時(shí)發(fā)布臨時(shí)公告，并在五個(gè)工作日內(nèi)聘
請(qǐng)符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)并披露專項(xiàng)審計(jì)意
見(jiàn)。
二、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間基金份額的申購(gòu)與贖回
1、啟用側(cè)袋機(jī)制當(dāng)日，基金登記機(jī)構(gòu)以基金份額持有人的原有賬戶份額為基
礎(chǔ)，確認(rèn)相應(yīng)側(cè)袋賬戶基金份額持有人名冊(cè)和份額；當(dāng)日收到的申購(gòu)申請(qǐng)，按照啟
用側(cè)袋機(jī)制后的主袋賬戶份額辦理；當(dāng)日收到的贖回申請(qǐng)，僅辦理主袋賬戶的贖回
申請(qǐng)并支付贖回款項(xiàng)。
2、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間，基金管理人不辦理側(cè)袋賬戶份額的申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換；
同時(shí)，基金管理人按照基金合同和招募說(shuō)明書的約定辦理主袋賬戶份額的贖回，并
根據(jù)主袋賬戶運(yùn)作情況確定是否暫停申購(gòu)。
3、除基金管理人應(yīng)按照主袋賬戶的份額凈值辦理主袋賬戶份額的申購(gòu)和贖回
外，本招募說(shuō)明書“基金份額的申購(gòu)與贖回”部分的申購(gòu)、贖回規(guī)定適用于主袋賬
戶份額。巨額贖回按照單個(gè)開(kāi)放日內(nèi)主袋賬戶份額凈贖回申請(qǐng)超過(guò)前一開(kāi)放日主
袋賬戶總份額的10%認(rèn)定。
三、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的基金投資
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，招募說(shuō)明書“基金的投資”部分約定的投資組合比例、投
資策略、組合限制、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)收益特征等約定僅適用于主袋賬戶?；?
管理人計(jì)算各項(xiàng)投資運(yùn)作指標(biāo)和基金業(yè)績(jī)指標(biāo)時(shí)僅需考慮主袋賬戶資產(chǎn)。
基金管理人原則上應(yīng)當(dāng)在側(cè)袋機(jī)制啟用后20個(gè)交易日內(nèi)完成對(duì)主袋賬戶投資
組合的調(diào)整，因資產(chǎn)流動(dòng)性受限等中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的情形除外。
基金管理人不得在側(cè)袋賬戶中進(jìn)行除特定資產(chǎn)處置變現(xiàn)以外的其他投資操作。
四、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的基金估值
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，基金管理人和基金托管人應(yīng)對(duì)主袋賬戶資產(chǎn)進(jìn)行估
值并披露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側(cè)袋賬戶基金凈值信息。側(cè)袋賬戶的
會(huì)計(jì)核算應(yīng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)要求。
五、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的基金費(fèi)用
1、本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，主袋賬戶的管理費(fèi)、托管費(fèi)和銷售服務(wù)費(fèi)按主袋
賬戶基金資產(chǎn)凈值作為基數(shù)計(jì)提。
2、與處置側(cè)袋賬戶資產(chǎn)相關(guān)的費(fèi)用可從側(cè)袋賬戶中列支，但應(yīng)待側(cè)袋賬戶資
產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支，有關(guān)費(fèi)用可酌情收取或減免，且不得收取管理費(fèi)。
3、因啟用側(cè)袋機(jī)制產(chǎn)生的咨詢、審計(jì)費(fèi)用等由基金管理人承擔(dān)。
六、側(cè)袋賬戶中特定資產(chǎn)的處置變現(xiàn)和支付
特定資產(chǎn)以可出售、可轉(zhuǎn)讓、恢復(fù)交易等方式恢復(fù)流動(dòng)性后，基金管理人應(yīng)當(dāng)
按照基金份額持有人利益最大化原則，采取將特定資產(chǎn)予以處置變現(xiàn)等方式，及時(shí)
向側(cè)袋賬戶份額持有人支付對(duì)應(yīng)變現(xiàn)款項(xiàng)。
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，無(wú)論側(cè)袋賬戶資產(chǎn)是否全部完成變現(xiàn)，基金管理人都應(yīng)當(dāng)
及時(shí)向側(cè)袋賬戶全部份額持有人支付已變現(xiàn)部分對(duì)應(yīng)的款項(xiàng)。若側(cè)袋賬戶資產(chǎn)無(wú)
法一次性完成處置變現(xiàn)，基金管理人在每次處置變現(xiàn)后均應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)要
求及時(shí)發(fā)布臨時(shí)公告。
側(cè)袋賬戶資產(chǎn)全部完成變現(xiàn)并終止側(cè)袋機(jī)制后，基金管理人應(yīng)及時(shí)聘請(qǐng)符合
《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)并披露專項(xiàng)審計(jì)意見(jiàn)。
七、側(cè)袋機(jī)制的信息披露
1、臨時(shí)公告
在啟用側(cè)袋機(jī)制、處置特定資產(chǎn)、終止側(cè)袋機(jī)制以及發(fā)生其他可能對(duì)投資者利
益產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)后基金管理人應(yīng)及時(shí)發(fā)布臨時(shí)公告。
2、基金凈值信息
基金管理人應(yīng)按照招募說(shuō)明書“基金的信息披露”部分規(guī)定的基金凈值信息披
露方式和頻率披露主袋賬戶份額的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。實(shí)施
側(cè)袋機(jī)制期間，本基金暫停披露側(cè)袋賬戶各類基金份額凈值和累計(jì)凈值。
3、定期報(bào)告
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)側(cè)袋賬
戶相關(guān)信息，基金定期報(bào)告中的基金會(huì)計(jì)報(bào)表僅需針對(duì)主袋賬戶進(jìn)行編制。會(huì)計(jì)師
事務(wù)所對(duì)基金年度報(bào)告進(jìn)行審計(jì)時(shí)，應(yīng)對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金側(cè)袋機(jī)制運(yùn)行相關(guān)的會(huì)計(jì)
核算和年度報(bào)告披露等發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)。
第十七部分風(fēng)險(xiǎn)揭示
證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“基金”）是一種長(zhǎng)期投資工具，其主要功能是分散
投資，降低投資單一證券所帶來(lái)的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)?；鸩煌阢y行儲(chǔ)蓄和債券等能夠提
供固定收益預(yù)期的金融工具，投資人購(gòu)買基金，既可能按其持有份額分享基金投資
所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來(lái)的損失。
基金在投資運(yùn)作過(guò)程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，既包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，也包括基金自身
的管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開(kāi)放式基金所特有的一種風(fēng)
險(xiǎn)，對(duì)于本基金來(lái)說(shuō)，巨額贖回即當(dāng)單個(gè)交易日基金份額的凈贖回申請(qǐng)超過(guò)前一開(kāi)
放日的基金總份額的10%，投資人將可能無(wú)法及時(shí)贖回持有的全部基金份額。
基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場(chǎng)基金等不同類型，投資人
投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來(lái)說(shuō)，
基金的收益預(yù)期越高，投資人承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。
投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文
件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資
產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)。
投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期
定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式。
但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資人獲得收益，
也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證
本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未
來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。
基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)
營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)。
投資人應(yīng)當(dāng)通過(guò)基金管理人或具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)申購(gòu)和贖回
基金，基金銷售機(jī)構(gòu)名單詳見(jiàn)本基金基金份額發(fā)售公告。
本基金在募集期內(nèi)按1.00元面值發(fā)售并不改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。投資人
按1.00元面值購(gòu)買基金份額以后，有可能面臨基金份額凈值跌破1.00元，從而
遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。
投資于本基金的主要風(fēng)險(xiǎn)包括：
一、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是指因整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)股票債券價(jià)格產(chǎn)生影響
而形成的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括政策風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)，利率風(fēng)險(xiǎn)，購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)等因素。
1．政策風(fēng)險(xiǎn)
貨幣政策、財(cái)政政策、產(chǎn)業(yè)政策等國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策和法律法規(guī)的變化對(duì)證券
市場(chǎng)產(chǎn)生一定影響，從而導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)，影響基金收益而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。
2．經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)
經(jīng)濟(jì)運(yùn)行具有周期性的特點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期性的變化會(huì)對(duì)基金所投資的證券
的基本面產(chǎn)生影響，從而影響證券的價(jià)格而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
3．利率風(fēng)險(xiǎn)
金融市場(chǎng)利率的波動(dòng)會(huì)直接導(dǎo)致股票市場(chǎng)及債券市場(chǎng)的價(jià)格和收益率產(chǎn)生變
動(dòng)，同時(shí)也影響到證券市場(chǎng)資金供求狀況，以及擬投資上市公司的融資成本和利潤(rùn)
水平。上述變化將直接影響證券價(jià)格和本基金的收益。
4．購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)
基金收益的一部分將通過(guò)現(xiàn)金形式來(lái)分配，而現(xiàn)金的購(gòu)買力可能因?yàn)橥ㄘ浥?
脹的影響而下降，從而使基金的實(shí)際投資收益下降。
5．匯率風(fēng)險(xiǎn)
匯率的變動(dòng)可能會(huì)影響基金投資標(biāo)的的價(jià)格和基金資產(chǎn)的實(shí)際購(gòu)買力。
6．其他風(fēng)險(xiǎn)
因戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等不可抗力產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。
二、非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)€(gè)別證券特有的風(fēng)險(xiǎn)，包括企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)
務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及債券發(fā)行人的信用風(fēng)險(xiǎn)等。擬投資上市公司的經(jīng)營(yíng)狀況受到多種因素影
響，如管理層能力、財(cái)務(wù)狀況、市場(chǎng)前景、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力、技術(shù)更新、研究開(kāi)發(fā)、
人員素質(zhì)等都會(huì)導(dǎo)致上市公司盈利發(fā)生變化。如果基金所投資的上市公司經(jīng)營(yíng)不
善，將導(dǎo)致其股票價(jià)格下跌或股息、紅利減少，從而使基金投資收益下降?；鹂?
以通過(guò)多樣化投資來(lái)分散這種非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理風(fēng)險(xiǎn)指基金管理人在基金管理實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括管
理風(fēng)險(xiǎn)、交易風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及道德風(fēng)險(xiǎn)。
1．管理風(fēng)險(xiǎn)
在基金管理運(yùn)作過(guò)程中，由于基金管理人的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、判斷、決策、技能等
主觀因素的限制而影響其對(duì)信息的占有以及對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、證券價(jià)格走勢(shì)的判斷，或
者由于基金數(shù)量模型設(shè)計(jì)不當(dāng)或?qū)嵤┎铄e(cuò)導(dǎo)致基金收益水平偏離業(yè)績(jī)基準(zhǔn)從而影
響基金收益水平。對(duì)主要業(yè)務(wù)人員如基金經(jīng)理的依賴也可能產(chǎn)生管理風(fēng)險(xiǎn)。
2．交易風(fēng)險(xiǎn)
由于交易權(quán)限或業(yè)務(wù)流程設(shè)置不當(dāng)導(dǎo)致交易執(zhí)行流程不暢通，交易指令的執(zhí)
行產(chǎn)生偏差或錯(cuò)誤，或者由于故意或重大過(guò)失未能及時(shí)準(zhǔn)確執(zhí)行交易指令，事后也
未能及時(shí)通知相關(guān)人員或部門，導(dǎo)致基金利益的直接損失。
3．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
在市場(chǎng)或者個(gè)股流動(dòng)性不足的情況下，基金管理人可能無(wú)法迅速、低成本地調(diào)
整基金投資組合，從而對(duì)基金收益造成不利影響。
由于開(kāi)放式基金的特殊要求，本基金必須保持一定的現(xiàn)金比例以應(yīng)付贖回要
求，在管理現(xiàn)金頭寸時(shí)，有可能存在現(xiàn)金不足的風(fēng)險(xiǎn)或現(xiàn)金過(guò)多所導(dǎo)致的收益下降
風(fēng)險(xiǎn)。
4．運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
由于運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)或交易軟件等發(fā)生技術(shù)故障或癱瘓等情況而
無(wú)法正常完成基金的申購(gòu)、贖回、登記、清算交收等指令而產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)，或者
由于操作過(guò)程效率低下或人為疏忽和錯(cuò)誤而產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)。
5．道德風(fēng)險(xiǎn)
是指員工違背職業(yè)道德、法規(guī)和公司制度，通過(guò)內(nèi)幕信息、利用工作程序中的
漏洞或其他不法手段謀取不正當(dāng)利益所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
三、本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)
1、標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個(gè)股票市場(chǎng)。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報(bào)率與整
個(gè)股票市場(chǎng)的平均回報(bào)率可能存在偏離。
2、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營(yíng)狀況、投
資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動(dòng)，導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng)，從而使基金收益水
平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
3、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)
根據(jù)基金合同規(guī)定，如出現(xiàn)變更標(biāo)的指數(shù)的情形，本基金將變更標(biāo)的指數(shù)?；?
于原標(biāo)的指數(shù)的投資政策將會(huì)改變，投資組合將隨之調(diào)整，基金的收益風(fēng)險(xiǎn)特征將
與新的標(biāo)的指數(shù)保持一致，投資者須承擔(dān)此項(xiàng)調(diào)整帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)與成本。
4、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標(biāo)的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離：
（1）由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整
中產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差；
（2）由于標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致成份股在標(biāo)的指數(shù)中的
權(quán)重發(fā)生變化，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；
（3）成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利等將導(dǎo)致基金收益率超過(guò)標(biāo)的指數(shù)收益率，產(chǎn)生正
的跟蹤偏離度；
（4）由于成份股停牌、摘牌或因標(biāo)的指數(shù)流通市值過(guò)小、流動(dòng)性差等原因使
本基金無(wú)法及時(shí)調(diào)整投資組合或承擔(dān)沖擊成本而產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；
（5）由于基金投資過(guò)程中的證券交易成本，以及基金管理費(fèi)和托管費(fèi)的存在，
使基金投資組合與標(biāo)的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差；
（6）在本基金指數(shù)化投資過(guò)程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)的
水平、技術(shù)手段、買入賣出的時(shí)機(jī)選擇等，都會(huì)對(duì)本基金的收益產(chǎn)生影響，從而影
響本基金對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤程度；
（7）其他因素，如因受到最低買入股數(shù)的限制，基金投資組合中個(gè)別股票的
持有比例與標(biāo)的指數(shù)中該股票的權(quán)重可能不完全相同；因缺乏賣空、對(duì)沖機(jī)制及其
他工具造成的指數(shù)跟蹤成本較大；因基金申購(gòu)與贖回帶來(lái)的現(xiàn)金變動(dòng)；因指數(shù)發(fā)布
機(jī)構(gòu)指數(shù)編制錯(cuò)誤等，由此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
5、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.5%，年化跟蹤誤差不超過(guò)8.0%，
但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過(guò)上述范圍，本基金
凈值表現(xiàn)與指數(shù)價(jià)格走勢(shì)可能發(fā)生較大偏離。
6、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來(lái)指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可
能由于各種原因停止對(duì)指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情
形發(fā)生之日起十個(gè)工作日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指
數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基
金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。投資人將面臨更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與
其他基金合并、或者終止基金合同等風(fēng)險(xiǎn)。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理
人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利
益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作，該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指
數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場(chǎng)表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
7、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時(shí)或長(zhǎng)期停牌，發(fā)生成份股停牌時(shí)可能面
臨如下風(fēng)險(xiǎn)：基金可能因無(wú)法及時(shí)調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)
大。
8、成份股退市的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn)，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出
調(diào)整的，基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，綜合考慮成份股的退
市風(fēng)險(xiǎn)、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對(duì)跟蹤誤差的影響，據(jù)此制定成份股替代策略，并
對(duì)投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
9、主動(dòng)增強(qiáng)投資的風(fēng)險(xiǎn)
根據(jù)本基金的投資策略，為了獲得超越指數(shù)的投資回報(bào)，可以在被動(dòng)跟蹤指數(shù)
的基礎(chǔ)上進(jìn)行一些優(yōu)化調(diào)整，如在一定幅度內(nèi)減少或增強(qiáng)成份股的權(quán)重、替換或者
增加一些非成份股。
這種基于對(duì)基本面的深度研究作出優(yōu)化調(diào)整投資組合的決策，最終結(jié)果仍然
存在一定的不確定性，其投資收益率可能高于指數(shù)收益率但也有可能低于指數(shù)收
益率。
10、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資資產(chǎn)支持證券，主要包括資產(chǎn)抵押貸款支持證券（ABS）、住房抵
押貸款支持證券（MBS）等證券品種，是一種債券性質(zhì)的金融工具，其向投資者支
付的本息來(lái)自于基礎(chǔ)資產(chǎn)池產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余權(quán)益。與股票和一般債券不同，資
產(chǎn)支持證券不是對(duì)某一經(jīng)營(yíng)實(shí)體的利益要求權(quán)，而是對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)池所產(chǎn)生的現(xiàn)金
流和剩余權(quán)益的要求權(quán)，是一種以資產(chǎn)信用為支持的證券，所面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要包括
交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、各種原因?qū)е碌幕A(chǔ)資產(chǎn)池現(xiàn)金流與對(duì)應(yīng)證券現(xiàn)金流不匹配產(chǎn)生
的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)交易不活躍導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。
11、參與國(guó)債期貨交易風(fēng)險(xiǎn)
本基金可參與國(guó)債期貨交易，國(guó)債期貨交易可能面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、流
動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是因期貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)使所持有的期貨合約價(jià)值發(fā)生變化的
風(fēng)險(xiǎn)?；铒L(fēng)險(xiǎn)是期貨市場(chǎng)的特有風(fēng)險(xiǎn)之一，是指由于期貨與現(xiàn)貨間的價(jià)差的波動(dòng)，
影響套期保值或套利效果，使之發(fā)生意外損益的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可分為兩類：一
類為流通量風(fēng)險(xiǎn)，是指期貨合約無(wú)法及時(shí)以所希望的價(jià)格建立或了結(jié)頭寸的風(fēng)險(xiǎn)，
此類風(fēng)險(xiǎn)往往是由市場(chǎng)缺乏廣度或深度導(dǎo)致的；另一類為資金量風(fēng)險(xiǎn)，是指資金量
無(wú)法滿足保證金要求，使得所持有的頭寸面臨被強(qiáng)制平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。
12、參與股指期貨交易風(fēng)險(xiǎn)
本基金可參與股指期貨交易，股指期貨作為一種金融衍生品，具備一些特有的
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。股指期貨交易所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、保
證金風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。
13、股票期權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可參與股票期權(quán)交易，股票期權(quán)作為一種金融衍生品，具備一些特有的
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。股票期權(quán)交易所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是衍生品價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；衍生
品基礎(chǔ)資產(chǎn)交易量大于市場(chǎng)可報(bào)價(jià)的交易量而產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；衍生品合約價(jià)
格和標(biāo)的指數(shù)價(jià)格之間的價(jià)格差的波動(dòng)所造成基差風(fēng)險(xiǎn)；無(wú)法及時(shí)籌措資金滿足
建立或者維持衍生品合約頭寸所要求的保證金而帶來(lái)的保證金風(fēng)險(xiǎn)；交易對(duì)手不
愿或無(wú)法履行契約而產(chǎn)生的信用風(fēng)險(xiǎn)；以及各類操作風(fēng)險(xiǎn)。
14、港股市場(chǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金在參與港股市場(chǎng)投資時(shí)，將受到全球宏觀經(jīng)濟(jì)和貨幣政策變動(dòng)等因素
所導(dǎo)致的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易機(jī)制（即當(dāng)日買入的股票，在交收前可以于當(dāng)日
賣出），同時(shí)對(duì)個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制，加之香港市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品和衍生品種類相對(duì)
豐富以及做空機(jī)制的存在；港股股價(jià)受到意外事件影響可能表現(xiàn)出比A股更為劇
烈的股價(jià)波動(dòng)，本基金的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)可能相對(duì)較大。
本基金可通過(guò)港股通投資于港股，港股通業(yè)務(wù)試點(diǎn)期間存在每日額度和總額
度限制?？傤~度余額少于一個(gè)每日額度的，上交所證券交易服務(wù)公司自下一港股通
交易日起停止接受買入申報(bào)，本基金將面臨不能通過(guò)港股通進(jìn)行買入交易的風(fēng)險(xiǎn)；
在香港聯(lián)合交易所有限公司開(kāi)市前階段，當(dāng)日額度使用完畢的，新增的買單申報(bào)將
面臨失敗的風(fēng)險(xiǎn)；在聯(lián)交所持續(xù)交易時(shí)段，當(dāng)日額度使用完畢的，當(dāng)日本基金將面
臨不能通過(guò)港股通進(jìn)行買入交易的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金將投資港股通標(biāo)的股票，在交易時(shí)間內(nèi)提交訂單依據(jù)的港幣買入?yún)⒖?
匯率和賣出參考匯率，并不等于最終結(jié)算匯率。港股通交易日日終，中國(guó)證券登記
結(jié)算有限責(zé)任公司進(jìn)行凈額換匯，將換匯成本按成交金額分?jǐn)傊撩抗P交易，確定交
易實(shí)際適用的結(jié)算匯率。故本基金投資面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù)現(xiàn)行的港股通規(guī)則，只有滬港兩地均為交易日且能夠滿足結(jié)算安排的交
易日才為港股通交易日，存在港股通交易日不連貫的情形（如內(nèi)地市場(chǎng)因放假等原
因休市而香港市場(chǎng)照常交易但港股通不能如常進(jìn)行交易），而導(dǎo)致基金所持的港股
組合在后續(xù)港股通交易日開(kāi)市交易中集中體現(xiàn)市場(chǎng)反應(yīng)而造成其價(jià)格波動(dòng)驟然增
大，進(jìn)而導(dǎo)致本基金所持港股組合在資產(chǎn)估值上出現(xiàn)波動(dòng)增大的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地的市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基
金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
15、存托憑證的投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險(xiǎn)外，還將承擔(dān)
與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險(xiǎn)，具體包括
但不限于以下風(fēng)險(xiǎn)：
（1）與存托憑證相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)
①存托憑證是新證券品種，由存托人簽發(fā)、以境外證券為基礎(chǔ)在中國(guó)境內(nèi)發(fā)行，
代表境外基礎(chǔ)證券權(quán)益。存托憑證持有人實(shí)際享有的權(quán)益與境外基礎(chǔ)證券持有人
的權(quán)益雖然基本相當(dāng)，但并不能等同于直接持有境外基礎(chǔ)證券。
②本基金買入或者持有紅籌公司境內(nèi)發(fā)行的存托憑證，即被視為自動(dòng)加入存
托協(xié)議，成為存托協(xié)議的當(dāng)事人。存托協(xié)議可能通過(guò)紅籌公司和存托人商議等方式
進(jìn)行修改，本基金無(wú)法單獨(dú)要求紅籌公司或者存托人對(duì)存托協(xié)議作出額外修改。
③本基金持有紅籌公司存托憑證，不是紅籌公司登記在冊(cè)的股東，不能以股東
身份直接行使股東權(quán)利；本基金僅能根據(jù)存托協(xié)議的約定，通過(guò)存托人享有并行使
分紅、投票等權(quán)利。
④存托憑證存續(xù)期間，存托憑證項(xiàng)目?jī)?nèi)容可能發(fā)生重大、實(shí)質(zhì)變化，包括但不
限于存托憑證與基礎(chǔ)證券轉(zhuǎn)換比例發(fā)生調(diào)整、紅籌公司和存托人可能對(duì)存托協(xié)議
作出修改，更換存托人、更換托管人、存托憑證主動(dòng)退市等。部分變化可能僅以事
先通知的方式，即對(duì)本基金生效。本基金可能無(wú)法對(duì)此行使表決權(quán)。
⑤存托憑證存續(xù)期間，對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)證券等財(cái)產(chǎn)可能出現(xiàn)被質(zhì)押、挪用、司法凍
結(jié)、強(qiáng)制執(zhí)行等情形，本基金可能存在失去應(yīng)有權(quán)利的風(fēng)險(xiǎn)。
⑥存托人可能向存托憑證持有人收取存托憑證相關(guān)費(fèi)用。
⑦存托憑證退市的，本基金可能面臨存托人無(wú)法根據(jù)存托協(xié)議的約定賣出基
礎(chǔ)證券，本基金持有的存托憑證無(wú)法轉(zhuǎn)到境內(nèi)其他市場(chǎng)進(jìn)行公開(kāi)交易或者轉(zhuǎn)讓，存
托人無(wú)法繼續(xù)按照存托協(xié)議的約定為本基金提供相應(yīng)服務(wù)等風(fēng)險(xiǎn)。
（2）與創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)
創(chuàng)新企業(yè)證券首次公開(kāi)發(fā)行的價(jià)格可能高于公司每股凈資產(chǎn)賬面值，或者高
于公司在境外其他市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行的股票或者存托憑證的發(fā)行價(jià)格或者二級(jí)市場(chǎng)交
易價(jià)格。
（3）與境外發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)
①紅籌公司在境外注冊(cè)設(shè)立，其股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司治理、運(yùn)行規(guī)范等事項(xiàng)適用境
外注冊(cè)地公司法等法律法規(guī)的規(guī)定；已經(jīng)在境外上市的，還需要遵守境外上市地相
關(guān)規(guī)則。投資者權(quán)利及其行使可能與境內(nèi)市場(chǎng)存在一定差異。此外，境內(nèi)股東和境
內(nèi)存托憑證持有人享有的權(quán)益還可能受境外法律變化影響。
②紅籌公司可能僅在境內(nèi)市場(chǎng)發(fā)行并上市較小規(guī)模的股票或者存托憑證，公
司大部分或者絕大部分的表決權(quán)由境外股東等持有，境內(nèi)投資者可能無(wú)法實(shí)際參
與公司重大事務(wù)的決策。
③紅籌公司存托憑證的境內(nèi)投資者可以依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》提起證
券訴訟，但境內(nèi)投資者無(wú)法直接作為紅籌公司境外注冊(cè)地或者境外上市地的投資
者，依據(jù)當(dāng)?shù)胤芍贫忍崞鹱C券訴訟。
（4）與交易機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)
①境內(nèi)外市場(chǎng)證券停復(fù)牌制度存在差異，紅籌公司境內(nèi)外上市的股票或者存
托憑證可能出現(xiàn)在一個(gè)市場(chǎng)正常交易而在另一個(gè)市場(chǎng)實(shí)施停牌等現(xiàn)象。
②紅籌公司在境外上市股票或存托憑證的價(jià)格可能因基本面變化、第三方研
究報(bào)告觀點(diǎn)、境內(nèi)外交易機(jī)制差異、異常交易情形、做空機(jī)制等出現(xiàn)較大波動(dòng)，可
能對(duì)境內(nèi)證券價(jià)格產(chǎn)生影響。
③在境內(nèi)法律及監(jiān)管政策允許的情況下，紅籌公司現(xiàn)在及將來(lái)境外發(fā)行的股
票可能轉(zhuǎn)移至境內(nèi)市場(chǎng)上市交易，或者公司實(shí)施配股、非公開(kāi)發(fā)行、回購(gòu)等行為，
從而增加或者減少境內(nèi)市場(chǎng)的股票或者存托憑證流通數(shù)量，可能引起交易價(jià)格波
動(dòng)。
④本基金持有的紅籌公司境內(nèi)發(fā)行的證券，暫不允許轉(zhuǎn)換為公司在境外發(fā)行
的相同類別的股票或者存托憑證；本基金持有境內(nèi)發(fā)行的存托憑證，暫不允許轉(zhuǎn)換
為境外基礎(chǔ)證券。
以上所述因素可能會(huì)給本基金投資帶來(lái)特殊交易風(fēng)險(xiǎn)。
16、信用衍生品的投資風(fēng)險(xiǎn)
為對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)，本基金可能投資信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流
動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、償付風(fēng)險(xiǎn)以及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
（1）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
信用衍生品在交易轉(zhuǎn)讓過(guò)程中因無(wú)法找到交易對(duì)手或交易對(duì)手較少，導(dǎo)致難
以將信用衍生品以合理價(jià)格變現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）償付風(fēng)險(xiǎn)
在信用衍生品存續(xù)期間，由于不可控制的市場(chǎng)及環(huán)境變化，創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)可能出現(xiàn)
經(jīng)營(yíng)狀況不佳或創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金流與預(yù)期發(fā)生一定偏差，從而影響信用衍生品結(jié)
算的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
由于創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)或所受保護(hù)的債券主體經(jīng)營(yíng)狀況或利率環(huán)境發(fā)生變化，引起信
用衍生品價(jià)格出現(xiàn)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
17、參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借
業(yè)務(wù)，可能面臨杠桿投資風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)手方交易風(fēng)險(xiǎn)等融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)特
有風(fēng)險(xiǎn)。
四、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
1、基金申購(gòu)、贖回安排。
本基金申購(gòu)、贖回的具體安排請(qǐng)參見(jiàn)招募說(shuō)明書第八部分的內(nèi)容。
本基金的投資者分散度較高，單一投資者持有份額集中度不存在達(dá)到或超過(guò)5
0%的情形，機(jī)構(gòu)投資者之前不存在一致行動(dòng)人關(guān)系；基金管理人將審慎確認(rèn)大額申
購(gòu)和大額贖回，強(qiáng)化對(duì)本基金巨額贖回的事前監(jiān)測(cè)、事中管控與事后評(píng)估，保證不
損害公眾投資者的合法權(quán)益。
2、擬投資市場(chǎng)、行業(yè)及資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
本基金的投資對(duì)象是具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的
股票（包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票）、存托憑證、內(nèi)地
與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票（以下
簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持
債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、金融債券、企
業(yè)債券、公司債券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換公司債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、
可交換公司債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)
工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許
基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。
本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
投資標(biāo)的流動(dòng)性屬性是重要的投資依據(jù)，通過(guò)對(duì)各類金融工具進(jìn)行流動(dòng)性分
類管理，分散安排各類資產(chǎn)到期時(shí)間分布，有效保障基金流動(dòng)性安全。
3、巨額贖回情形下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施
根據(jù)《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》的相關(guān)要求，基金管理人對(duì)本基金實(shí)施流動(dòng)性風(fēng)
險(xiǎn)管理，并針對(duì)性制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施，盡量避免或減小因發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)而
導(dǎo)致的投資者損失，最大程度的降低巨額贖回情形下的可能出現(xiàn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
4、實(shí)施備用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的情形、程序及對(duì)投資者的潛在影響
本基金管理人在確保投資者得到公平對(duì)待的前提下，當(dāng)難以應(yīng)對(duì)巨額贖回時(shí)，
將在特定情形下運(yùn)用流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具對(duì)贖回申請(qǐng)等進(jìn)行適度調(diào)整，具體包括
但不限于：
（1）延期辦理巨額贖回申請(qǐng)；
（2）暫停接受贖回申請(qǐng)；
（3）延緩支付贖回款項(xiàng)；
（4）收取短期贖回費(fèi)；
（5）暫?；鸸乐?；
（6）擺動(dòng)定價(jià)；
（7）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他措施。
5、啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)揭示
側(cè)袋機(jī)制是一種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具，是將特定資產(chǎn)分離至專門的側(cè)袋賬戶
進(jìn)行處置清算，并以處置變現(xiàn)后的款項(xiàng)向基金份額持有人進(jìn)行支付，目的在于有效
隔離并化解風(fēng)險(xiǎn)。但基金啟用側(cè)袋機(jī)制后，側(cè)袋賬戶份額將停止披露基金份額凈值，
并不得辦理申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換，僅主袋賬戶份額正常開(kāi)放贖回，因此啟用側(cè)袋機(jī)制
時(shí)持有基金份額的持有人將在啟用側(cè)袋機(jī)制后同時(shí)持有主袋賬戶份額和側(cè)袋賬戶
份額，側(cè)袋賬戶份額不能贖回，其對(duì)應(yīng)特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時(shí)間具有不確定性，最終變
現(xiàn)價(jià)格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定資產(chǎn)的估值，
基金份額持有人可能因此面臨損失。
實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間，因本基金不披露側(cè)袋賬戶份額的凈值，即便基金管理人在
基金定期報(bào)告中披露報(bào)告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，也不作為特定
資產(chǎn)最終變現(xiàn)價(jià)格的承諾，因此對(duì)于特定資產(chǎn)的公允價(jià)值和最終變現(xiàn)價(jià)格，基金管
理人不承擔(dān)任何保證和承諾的責(zé)任。
基金管理人將根據(jù)主袋賬戶運(yùn)作情況合理確定申購(gòu)政策，因此實(shí)施側(cè)袋機(jī)制
后主袋賬戶份額存在暫停申購(gòu)的可能。
啟用側(cè)袋機(jī)制后，基金管理人計(jì)算各項(xiàng)投資運(yùn)作指標(biāo)和基金業(yè)績(jī)指標(biāo)時(shí)僅需
考慮主袋賬戶資產(chǎn)，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)分割側(cè)袋賬戶資產(chǎn)導(dǎo)致的基金凈資產(chǎn)減少
進(jìn)行按投資損失處理，因此本基金披露的業(yè)績(jī)指標(biāo)不能反映特定資產(chǎn)的真實(shí)價(jià)值
及變化情況。
針對(duì)實(shí)施上述備用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具，基金管理人制定了相關(guān)業(yè)務(wù)程序，
確保流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的實(shí)施。
同時(shí)，基金管理人將密切關(guān)注市場(chǎng)資金動(dòng)向，提前調(diào)整投資和頭寸安排，盡可
能的避免出現(xiàn)不得不實(shí)施上述備用風(fēng)險(xiǎn)管理工具的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，將對(duì)投資者可能
出現(xiàn)的潛在影響降至最低。
五、聲明
1、投資者自愿投資于本基金，須自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)；
2、基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不
保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)
示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出
投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。
第十八部分基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算
一、基金合同的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大
會(huì)決議通過(guò)的事項(xiàng)的，應(yīng)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)。對(duì)于法律法規(guī)規(guī)定
和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)的事項(xiàng)，由基金管理人和基
金托管人同意并履行適當(dāng)程序后變更并公告。
2、關(guān)于基金合同變更的基金份額持有人大會(huì)決議自生效后方可執(zhí)行，并自
決議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
二、基金合同的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，基金合同應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會(huì)決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個(gè)月內(nèi)沒(méi)有新基金管理人、新基
金托管人承接的；
3、基金合同約定的其他情形；
4、相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。
三、基金財(cái)產(chǎn)的清算
1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)基金合同終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)成立
清算小組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行基金
清算。
2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管
人、符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定
的人員組成?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、
估價(jià)、變現(xiàn)和分配。基金財(cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。
4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：
（1）基金合同終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報(bào)告；
（5）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)
告出具法律意見(jiàn)書；
（6）將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告；
（7）對(duì)基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限不超過(guò)6個(gè)月，但因本基金所持證券的流動(dòng)性受到限
制而不能及時(shí)變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
四、清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過(guò)程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，
清算費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財(cái)產(chǎn)中支付。
五、基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金
財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份
額比例進(jìn)行分配。
其中，對(duì)于投資者通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的C類基金份額所計(jì)提的銷售服務(wù)
費(fèi)，或者通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)且持續(xù)持有期限超過(guò)一年以后繼續(xù)計(jì)提的C
類基金份額銷售服務(wù)費(fèi)將在基金合同終止時(shí)隨剩余資產(chǎn)分配款項(xiàng)一并返還給投資
者。
六、基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
清算過(guò)程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)符合《中華人民
共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見(jiàn)書后報(bào)中
國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告?；鹭?cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案
后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告，基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報(bào)
告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
七、基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存
基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)
規(guī)定的最低期限。
第十九部分基金合同的內(nèi)容摘要
一、基金合同當(dāng)事人的權(quán)利與義務(wù)
（一）基金管理人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括但
不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自基金合同生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和基金合同獨(dú)立運(yùn)用并管理基金
財(cái)產(chǎn)；
（3）依照基金合同收取基金管理費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其
他費(fèi)用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)；
（6）依據(jù)基金合同及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管人違反
了基金合同及國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他監(jiān)管部門，并采取必要
措施保護(hù)基金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時(shí)，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機(jī)構(gòu)，對(duì)基金銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)督和處理；
（9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機(jī)構(gòu)擔(dān)任基金登記機(jī)構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)并
獲得基金合同規(guī)定的費(fèi)用；
（10）依據(jù)基金合同及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在基金合同約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購(gòu)與贖回申請(qǐng)；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對(duì)被投資公司行使相關(guān)權(quán)利，為基金的利益
行使因基金財(cái)產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；
（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進(jìn)行融資及轉(zhuǎn)融通
證券出借業(yè)務(wù)；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)
施其他法律行為；
（15）選擇、更換律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、證券經(jīng)紀(jì)商或其他為基金提供
服務(wù)的外部機(jī)構(gòu)；
（16）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖
回、轉(zhuǎn)換和非交易過(guò)戶等業(yè)務(wù)規(guī)則；
（17）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和基金合同約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括
但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基
金份額的發(fā)售、申購(gòu)、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自基金合同生效之日起，以誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金
財(cái)產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的
經(jīng)營(yíng)方式管理和運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，保
證所管理的基金財(cái)產(chǎn)和基金管理人的財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立，對(duì)所管理的不同基金分別管
理，分別記賬，進(jìn)行證券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定外,不得利用基金財(cái)產(chǎn)為自
己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當(dāng)合理的措施使計(jì)算基金份額認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回和注銷價(jià)格的方
法符合基金合同等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計(jì)算并公告基金凈值信息，確定基
金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格；
（9）進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；
（10）編制季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；
（11）嚴(yán)格按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報(bào)告
義務(wù)；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計(jì)劃、投資意向等。除《基金法》、
基金合同及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開(kāi)披露前應(yīng)予保密，不向他人
泄露，但應(yīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)、司法機(jī)關(guān)等有權(quán)機(jī)關(guān)的要求，或因?qū)徲?jì)、法律等外部專業(yè)顧
問(wèn)提供的情況除外；
（13）按基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分配
基金收益；
（14）按規(guī)定受理申購(gòu)與贖回申請(qǐng)，及時(shí)、足額支付贖回款項(xiàng)；
（15）依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)或
配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)；
（16）按規(guī)定保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的會(huì)計(jì)賬冊(cè)、報(bào)表、記錄和其他相關(guān)
資料，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低年限；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項(xiàng)文件或資料在規(guī)定時(shí)間發(fā)出，并且保
證投資者能夠按照基金合同規(guī)定的時(shí)間和方式，隨時(shí)查閱到與基金有關(guān)的公開(kāi)資
料，并在支付合理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；
（18）組織并參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組,參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變
現(xiàn)和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)并
通知基金托管人；
（20）因違反基金合同導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益
時(shí)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和基金合同規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金托管
人違反基金合同造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，基金管理人應(yīng)為基金份額持有人利益向基
金托管人追償；
（22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)第三方處理有關(guān)基金
事務(wù)的行為承擔(dān)責(zé)任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌?
法律行為；
（24）基金在募集期間未能達(dá)到基金的備案條件，基金合同不能生效，基金管
理人承擔(dān)全部募集費(fèi)用，將已募集資金并加計(jì)銀行同期活期存款利息在基金募集
期結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認(rèn)購(gòu)人；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊(cè)；
（27）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和基金合同約定的其他義務(wù)。
（二）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括
但不限于：
（1）自基金合同生效之日起，依法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定安全保管基金財(cái)
產(chǎn)；
（2）依基金合同約定獲得基金托管費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其
他費(fèi)用；
（3）監(jiān)督基金管理人對(duì)本基金的投資運(yùn)作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反基金合
同及國(guó)家法律法規(guī)行為，對(duì)基金財(cái)產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的情形，應(yīng)
呈報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)，并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；
（4）根據(jù)相關(guān)市場(chǎng)規(guī)則，為基金開(kāi)設(shè)資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，
為基金辦理證券、期貨交易資金清算；
（5）提議召開(kāi)或召集基金份額持有人大會(huì)；
（6）在基金管理人更換時(shí)，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和基金合同約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括
但不限于：
（1）以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財(cái)產(chǎn)；
（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，配備足夠的、合
格的熟悉基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，確
保基金財(cái)產(chǎn)的安全，保證其托管的基金財(cái)產(chǎn)與基金托管人自有財(cái)產(chǎn)以及不同的基
金財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立；對(duì)所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨(dú)立核算，分賬管理，保
證不同基金之間在賬戶設(shè)置、資金劃撥、賬冊(cè)記錄等方面相互獨(dú)立；
（4）除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財(cái)產(chǎn)為
自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；
（6）按規(guī)定開(kāi)設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，按照基金
合同的約定，根據(jù)基金管理人的劃款指令，及時(shí)辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定
外，在基金信息公開(kāi)披露前予以保密，不得向他人泄露，因監(jiān)管機(jī)構(gòu)、司法機(jī)關(guān)等
有權(quán)機(jī)關(guān)要求、或?qū)徲?jì)、法律等外部專業(yè)顧問(wèn)要求提供的情況除外；
（8）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金
份額申購(gòu)、贖回價(jià)格；
（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；
（10）對(duì)基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告出具意見(jiàn)，說(shuō)明
基金管理人在各重要方面的運(yùn)作是否嚴(yán)格按照基金合同的規(guī)定進(jìn)行；如果基金管
理人有未執(zhí)行基金合同規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說(shuō)明基金托管人是否采取了適當(dāng)?shù)拇?
施；
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料不低于法定
最低期限；
（12）從基金管理人或其委托的登記機(jī)構(gòu)處接收并保存基金份額持有人名冊(cè)；
（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊(cè)并與基金管理人核對(duì)；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和
贖回款項(xiàng)；
（15）依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人大會(huì)
或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)；
（16）按照法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
（17）參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分
配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)和
銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，并通知基金管理人；
（19）因違反基金合同導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不
因其退任而免除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和基金合同規(guī)定履行自己的義務(wù)，基
金管理人因違反基金合同造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)為基金份額持有人利益向基金
管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；
（22）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和基金合同約定的其他義務(wù)。
（三）基金份額持有人
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受，基
金投資者自依據(jù)基金合同取得基金份額，即成為本基金份額持有人和基金合同的
當(dāng)事人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為基金合同當(dāng)事人
并不以在基金合同上書面簽章或簽字為必要條件。
除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，同一類別每份基金份額具有同
等的合法權(quán)益。
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利
包括但不限于：
（1）分享基金財(cái)產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn)；
（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請(qǐng)贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)或者自行召集基金份額持有人大
會(huì)；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會(huì)，對(duì)基金份額持有人大會(huì)審
議事項(xiàng)行使表決權(quán)；
（6）查閱或者復(fù)制公開(kāi)披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
（8）對(duì)基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機(jī)構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法
提起訴訟或仲裁；
（9）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和基金合同約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務(wù)
包括但不限于：
（1）認(rèn)真閱讀并遵守基金合同、招募說(shuō)明書及基金產(chǎn)品資料概要等信息披露
文件；
（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，自主判斷基金的投資價(jià)
值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)；
（3）關(guān)注基金信息披露，及時(shí)行使權(quán)利和履行義務(wù)；
（4）交納基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)款項(xiàng)及法律法規(guī)和基金合同所規(guī)定的費(fèi)用；
（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者基金合同終止的有限責(zé)
任；
（6）不從事任何有損基金及其他基金合同當(dāng)事人合法權(quán)益的活動(dòng)；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；
（8）返還在基金交易過(guò)程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?
（9）遵守基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)和登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)交易及業(yè)務(wù)
規(guī)則；
（10）提供基金管理人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)依法要求提供的信息，以及不
時(shí)的更新和補(bǔ)充，并保證其真實(shí)性；
（11）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和基金合同約定的其他義務(wù)。
二、基金份額持有人大會(huì)召集、議事及表決的程序和規(guī)則
基金份額持有人大會(huì)由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代
表有權(quán)代表基金份額持有人出席會(huì)議并表決。除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另
有約定外，基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權(quán)。
本基金基金份額持有人大會(huì)未設(shè)日常機(jī)構(gòu)。在本基金存續(xù)期內(nèi)，根據(jù)本基金的
運(yùn)作需要，基金份額持有人大會(huì)可以設(shè)立日常機(jī)構(gòu)，日常機(jī)構(gòu)的設(shè)立與運(yùn)作應(yīng)當(dāng)根
據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定進(jìn)行。
（一）召開(kāi)事由
1、當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，除法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定外，
應(yīng)當(dāng)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)：
（1）終止基金合同，基金合同另有約定的除外；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式；
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)或調(diào)高銷售服務(wù)費(fèi)；
（6）變更基金類別，基金合同另有約定的除外；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略，基金合同另有約定的除外；
（9）變更基金份額持有人大會(huì)程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)；
（11）單獨(dú)或合計(jì)持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額
持有人（以基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計(jì)算，下同）就同一事項(xiàng)書面要求
召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)；
（12）對(duì)基金合同當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)；
（13）法律法規(guī)、基金合同或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開(kāi)基金份額持有人
大會(huì)的事項(xiàng)。
2、在不違反法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性
不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開(kāi)
基金份額持有人大會(huì)：
（1）法律法規(guī)要求增加的基金費(fèi)用的收??；
（2）調(diào)整申購(gòu)費(fèi)率、調(diào)低銷售服務(wù)費(fèi)、停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售、變更
收費(fèi)方式、增加新的基金份額類別、調(diào)整本基金的基金份額類別的設(shè)置、調(diào)整本基
金份額的分類規(guī)則；
（3）因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動(dòng)而應(yīng)當(dāng)對(duì)基金合同進(jìn)行修改；
（4）對(duì)基金合同的修改對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響或修改不涉
及基金合同當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化；
（5）經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許，基金管理人、基金銷售機(jī)構(gòu)、登記機(jī)構(gòu)調(diào)整有關(guān)基
金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、非交易過(guò)戶、轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)的規(guī)則；
（6）基金管理人在履行適當(dāng)程序后，推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
（7）按照法律法規(guī)和基金合同規(guī)定不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的其他情形。
（二）會(huì)議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或基金合同另有約定外，基金份額持有人大會(huì)由基金管理
人召集。
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時(shí)，由基金托管人召集。
3、基金托管人認(rèn)為有必要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提
出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書
面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)
召開(kāi)；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認(rèn)為有必要召開(kāi)的，應(yīng)當(dāng)由基金托管
人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開(kāi)并告知基金管理人，基金管理
人應(yīng)當(dāng)配合。
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)書面要求召
開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到
書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代
表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召
開(kāi)；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人
仍認(rèn)為有必要召開(kāi)的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人提出書面提議?；鹜泄苋藨?yīng)當(dāng)自收到書
面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表
和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開(kāi)
并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)要求召開(kāi)基
金份額持有人大會(huì)，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨(dú)或合計(jì)代表基金
份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前30日?qǐng)?bào)中國(guó)
證監(jiān)會(huì)備案?；鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持有人大會(huì)的，基金管理人、
基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得阻礙、干擾。
6、基金份額持有人會(huì)議的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開(kāi)會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)、方式和權(quán)益
登記日。
（三）召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的通知時(shí)間、通知內(nèi)容、通知方式
1、召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，召集人應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)前30日，在規(guī)定媒介公
告?；鸱蓊~持有人大會(huì)通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：
（1）會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議形式；
（2）會(huì)議擬審議的事項(xiàng)、議事程序和表決方式；
（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會(huì)的基金份額持有人的權(quán)益登記日；
（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代理
有效期限等）、送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；
（5）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
（6）出席會(huì)議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項(xiàng)。
2、采取通訊開(kāi)會(huì)方式并進(jìn)行表決的情況下，由會(huì)議召集人決定在會(huì)議通知中
說(shuō)明本次基金份額持有人大會(huì)所采取的具體通訊方式、委托的公證機(jī)關(guān)及其聯(lián)系
方式和聯(lián)系人、表決意見(jiàn)寄交的截止時(shí)間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點(diǎn)對(duì)表決
意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人到指
定地點(diǎn)對(duì)表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行書面通
知基金管理人和基金托管人到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督。基金管理人
或基金托管人拒不派代表對(duì)表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響表決意見(jiàn)的計(jì)票
效力。
（四）基金份額持有人出席會(huì)議的方式
基金份額持有人大會(huì)可通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)方式、通訊開(kāi)會(huì)方式或法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)
構(gòu)允許的其他方式召開(kāi)，會(huì)議的召開(kāi)方式由會(huì)議召集人確定?；鸸芾砣?、基金托
管人須為基金份額持有人行使投票權(quán)提供便利。
1、現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派代
表出席，現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)時(shí)基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持有
人大會(huì)，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)同
時(shí)符合以下條件時(shí)，可以進(jìn)行基金份額持有人大會(huì)議程：
（1）親自出席會(huì)議者持有基金份額的憑證、受托出席會(huì)議者出具的委托人持
有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、基金合同和
會(huì)議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
（2）經(jīng)核對(duì)，匯總到會(huì)者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，有
效的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；
若到會(huì)者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基金總份
額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會(huì)召開(kāi)時(shí)間的三個(gè)月以
后、六個(gè)月以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)重新召集基金份額持有人大會(huì)。重新召集的基金
份額持有人大會(huì)到會(huì)者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額應(yīng)不少于本基金在權(quán)
益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開(kāi)會(huì)。通訊開(kāi)會(huì)系指基金份額持有人將其對(duì)表決事項(xiàng)的投票以書面形
式或基金份額持有人大會(huì)公告載明的其他方式在表決截止日以前送達(dá)至召集人指
定的地址或系統(tǒng)。通訊開(kāi)會(huì)應(yīng)以書面方式或基金份額持有人大會(huì)公告載明的其他
方式進(jìn)行表決。
在同時(shí)符合以下條件時(shí)，通訊開(kāi)會(huì)的方式視為有效：
（1）會(huì)議召集人按基金合同約定公布會(huì)議通知后，在2個(gè)工作日內(nèi)連續(xù)公布
相關(guān)提示性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則
為基金管理人）到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督。會(huì)議召集人在基金托管人
（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機(jī)關(guān)的監(jiān)督下按照會(huì)議通知
規(guī)定的方式收取基金份額持有人的表決意見(jiàn)；基金托管人或基金管理人經(jīng)通知不
參加收取表決意見(jiàn)的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具表決意見(jiàn)或授權(quán)他人代表出具表決意見(jiàn)的，基金份額持有
人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；
若本人直接出具表決意見(jiàn)或授權(quán)他人代表出具表決意見(jiàn)基金份額持有人所持有的
基金份額小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金
份額持有人大會(huì)召開(kāi)時(shí)間的三個(gè)月以后、六個(gè)月以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)重新召集基
金份額持有人大會(huì)。重新召集的基金份額持有人大會(huì)應(yīng)當(dāng)有代表三分之一以上（含
三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見(jiàn)或授權(quán)他人代表出具表決意見(jiàn)；
（4）上述第（3）項(xiàng)中直接出具表決意見(jiàn)的基金份額持有人或受托代表他人出
具表決意見(jiàn)的代理人，同時(shí)提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見(jiàn)的代理
人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律
法規(guī)、基金合同和會(huì)議通知的規(guī)定，并與基金登記機(jī)構(gòu)記錄相符。
3、在法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)關(guān)允許的情況下，經(jīng)會(huì)議通知載明，本基金的基金份
額持有人亦可采用其他非書面方式授權(quán)其代理人出席基金份額持有人大會(huì)。在會(huì)
議召開(kāi)方式上，本基金亦可采用其他非現(xiàn)場(chǎng)方式或者以現(xiàn)場(chǎng)方式與非現(xiàn)場(chǎng)方式相
結(jié)合的方式召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，會(huì)議程序比照現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)和通訊方式開(kāi)會(huì)的
程序進(jìn)行?；鸱蓊~持有人可以采用書面、網(wǎng)絡(luò)、電話或其他方式進(jìn)行表決，具體
方式由會(huì)議召集人確定并在會(huì)議通知中列明。
（五）議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權(quán)
議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項(xiàng)，如基金合同的重大修改、決
定終止基金合同、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規(guī)
及基金合同規(guī)定的其他事項(xiàng)以及會(huì)議召集人認(rèn)為需提交基金份額持有人大會(huì)討論
的其他事項(xiàng)。
基金份額持有人大會(huì)的召集人發(fā)出召集會(huì)議的通知后，對(duì)原有提案的修改應(yīng)
當(dāng)在基金份額持有人大會(huì)召開(kāi)前及時(shí)公告。
基金份額持有人大會(huì)不得對(duì)未事先公告的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)
在現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)的方式下，首先由大會(huì)主持人按照下列第（七）條規(guī)定程序確定和
公布監(jiān)票人，然后由大會(huì)主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，并形成大會(huì)決議。
大會(huì)主持人為基金管理人授權(quán)出席會(huì)議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能主持
大會(huì)的情況下，由基金托管人授權(quán)其出席會(huì)議的代表主持；如果基金管理人授權(quán)代
表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會(huì)，則由出席大會(huì)的基金份額持有人和代
理人所持表決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為
該次基金份額持有人大會(huì)的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿蛑鞒只?
金份額持有人大會(huì)，不影響基金份額持有人大會(huì)作出的決議的效力。
會(huì)議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名
（或單位名稱）、身份證明文件號(hào)碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人姓
名（或單位名稱）和聯(lián)系方式等事項(xiàng)。
（2）通訊開(kāi)會(huì)
在通訊開(kāi)會(huì)的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截
止日期后2個(gè)工作日內(nèi)在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計(jì)全部有效表決，在公證機(jī)
關(guān)監(jiān)督下形成決議。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。
基金份額持有人大會(huì)決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決
權(quán)的二分之一以上（含二分之一）通過(guò)方為有效；除下列第2項(xiàng)所規(guī)定的須以特別
決議通過(guò)事項(xiàng)以外的其他事項(xiàng)均以一般決議的方式通過(guò)。
2、特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表
決權(quán)的三分之二以上（含三分之二）通過(guò)方可做出。除基金合同另有約定外，轉(zhuǎn)換
基金運(yùn)作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止基金合同、本基金與其他基
金合并以特別決議通過(guò)方為有效。
基金份額持有人大會(huì)采取記名方式進(jìn)行投票表決。
采取通訊方式進(jìn)行表決時(shí)，除非在計(jì)票時(shí)有充分的相反證據(jù)證明，否則提交符
合會(huì)議通知中規(guī)定的確認(rèn)投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符
合會(huì)議通知規(guī)定的表決意見(jiàn)視為有效表決，表決意見(jiàn)模煳不清或相互矛盾的視為
棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計(jì)入出具表決意見(jiàn)的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會(huì)的各項(xiàng)提案或同一項(xiàng)提案內(nèi)并列的各項(xiàng)議題應(yīng)當(dāng)分開(kāi)審
議、逐項(xiàng)表決。
在上述規(guī)則的前提下，具體規(guī)則以召集人發(fā)布的基金份額持有人大會(huì)通知為
準(zhǔn)。
（七）計(jì)票
1、現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)
（1）如大會(huì)由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會(huì)的主持人
應(yīng)當(dāng)在會(huì)議開(kāi)始后宣布在出席會(huì)議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份
額持有人代表與大會(huì)召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會(huì)由基金份
額持有人自行召集或大會(huì)雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人
或基金托管人未出席大會(huì)的，基金份額持有人大會(huì)的主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議開(kāi)始后宣
布在出席會(huì)議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表?yè)?dān)任監(jiān)票人?；?
金管理人或基金托管人不出席大會(huì)的，不影響計(jì)票的效力。
（2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點(diǎn)并由大會(huì)主持人當(dāng)場(chǎng)
公布計(jì)票結(jié)果。
（3）如果會(huì)議主持人或基金份額持有人或代理人對(duì)于提交的表決結(jié)果有懷疑，
可以在宣布表決結(jié)果后立即對(duì)所投票數(shù)要求進(jìn)行重新清點(diǎn)。監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行重新
清點(diǎn)，重新清點(diǎn)以一次為限。重新清點(diǎn)后，大會(huì)主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)公布重新清點(diǎn)結(jié)果。
（4）計(jì)票過(guò)程應(yīng)由公證機(jī)關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大
會(huì)的，不影響計(jì)票的效力。
2、通訊開(kāi)會(huì)
在通訊開(kāi)會(huì)的情況下，計(jì)票方式為：由大會(huì)召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金托
管人授權(quán)代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進(jìn)行計(jì)
票，并由公證機(jī)關(guān)對(duì)其計(jì)票過(guò)程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代表對(duì)表
決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響計(jì)票和表決結(jié)果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會(huì)的決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過(guò)之日起5日內(nèi)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)
備案。
基金份額持有人大會(huì)的決議自表決通過(guò)之日起生效。
基金份額持有人大會(huì)決議自生效之日起2日內(nèi)在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人
大會(huì)的決議。生效的基金份額持有人大會(huì)決議對(duì)全體基金份額持有人、基金管理人、
基金托管人均有約束力。
（九）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間基金份額持有人大會(huì)的特殊約定
若本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制，則相關(guān)基金份額或表決權(quán)的比例指主袋份額持有人
和側(cè)袋份額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權(quán)符合該等比例，但若相關(guān)
基金份額持有人大會(huì)召集和審議事項(xiàng)不涉及側(cè)袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人
持有或代表的基金份額或表決權(quán)符合該等比例：
1、基金份額持有人行使提議權(quán)、召集權(quán)、提名權(quán)所需單獨(dú)或合計(jì)代表相關(guān)基
金份額10%以上（含10%）；
2、現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)的到會(huì)者在權(quán)益登記日代表的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記
日相關(guān)基金份額的二分之一（含二分之一）；
3、通訊開(kāi)會(huì)的直接出具表決意見(jiàn)或授權(quán)他人代表出具表決意見(jiàn)的基金份額持
有人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日相關(guān)基金份額的二分之一（含二分之
一）；
4、在參與基金份額持有人大會(huì)投票的基金份額持有人所持有的基金份額小于
在權(quán)益登記日相關(guān)基金份額的二分之一、召集人在原公告的基金份額持有人大會(huì)
召開(kāi)時(shí)間的3個(gè)月以后、6個(gè)月以內(nèi)就原定審議事項(xiàng)重新召集的基金份額持有人大
會(huì)應(yīng)當(dāng)有代表三分之一以上（含三分之一）相關(guān)基金份額的持有人參與或授權(quán)他人
參與基金份額持有人大會(huì)投票；
5、現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)由出席大會(huì)的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以上（含
50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會(huì)的主持人；
6、一般決議須經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分之
一以上（含二分之一）通過(guò)；
7、特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三分
之二以上（含三分之二）通過(guò)。
同一主側(cè)袋賬戶內(nèi)的每份基金份額具有平等的表決權(quán)。
（十）本部分關(guān)于基金份額持有人大會(huì)召開(kāi)事由、召開(kāi)條件、議事程序、表決
條件等規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)的部分，如將來(lái)法律法規(guī)修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被
取消或變更的，基金管理人提前公告后，可直接對(duì)本部分內(nèi)容進(jìn)行修改和調(diào)整，無(wú)
需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議。
三、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算
（一）基金合同的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人
大會(huì)決議通過(guò)的事項(xiàng)的，應(yīng)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)。對(duì)于法律法規(guī)規(guī)
定和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)的事項(xiàng)，由基金管理人和
基金托管人同意并履行適當(dāng)程序后變更并公告。
2、關(guān)于基金合同變更的基金份額持有人大會(huì)決議自生效后方可執(zhí)行，并自決
議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
（二）基金合同的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，基金合同應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會(huì)決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個(gè)月內(nèi)沒(méi)有新基金管理人、新基
金托管人承接的；
3、基金合同約定的其他情形；
4、相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。
（三）基金財(cái)產(chǎn)的清算
1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)基金合同終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)成立
清算小組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行基金
清算。
2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管
人、符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定
的人員組成。基金財(cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、
估價(jià)、變現(xiàn)和分配。基金財(cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。
4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：
（1）基金合同終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報(bào)告；
（5）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)
告出具法律意見(jiàn)書；
（6）將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告；
（7）對(duì)基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限不超過(guò)6個(gè)月，但因本基金所持證券的流動(dòng)性受到限
制而不能及時(shí)變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
（四）清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過(guò)程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，
清算費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財(cái)產(chǎn)中支付。
（五）基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金
財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份
額比例進(jìn)行分配。其中，對(duì)于投資者通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的C類基金份額所計(jì)
提的銷售服務(wù)費(fèi)，或者通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)且持續(xù)持有期限超過(guò)一年以后
繼續(xù)計(jì)提的C類基金份額銷售服務(wù)費(fèi)（如有）將在基金合同終止時(shí)隨剩余資產(chǎn)分
配款項(xiàng)一并返還給投資者。
（六）基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
清算過(guò)程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)符合《中華人民
共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見(jiàn)書后報(bào)中
國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告。基金財(cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案
后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告，基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報(bào)
告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
（七）基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存
基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)
規(guī)定的最低期限。
四、爭(zhēng)議的處理和適用的法律
因本基金合同產(chǎn)生或與之相關(guān)的爭(zhēng)議，各方當(dāng)事人應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商或者調(diào)解
解決，協(xié)商或者調(diào)解不能解決的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲
裁委員會(huì)，仲裁地點(diǎn)為北京市，按照中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁
規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)仲裁各方當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決
另有規(guī)定，仲裁費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。
爭(zhēng)議處理期間，基金管理人、基金托管人應(yīng)恪守各自職責(zé)，各自繼續(xù)忠實(shí)、勤
勉、盡責(zé)地履行本基金合同和托管協(xié)議約定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)
益。
本基金合同適用中華人民共和國(guó)（就本基金合同而言，不包括香港特別行政區(qū)、
澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)）法律并從其解釋。
五、基金合同存放地和投資人取得合同的方式
基金合同可印制成冊(cè)，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)的辦公
場(chǎng)所和營(yíng)業(yè)場(chǎng)所查閱。
第二十部分托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
一、托管協(xié)議當(dāng)事人
（一）基金管理人
名稱：國(guó)聯(lián)基金管理有限公司
住所：深圳市福田區(qū)福田街道崗廈社區(qū)金田路3086號(hào)大百匯廣場(chǎng)31層02-0
4單元
辦公地址：北京市東城區(qū)安定門外大街208號(hào)玖安廣場(chǎng)A座11層
法定代表人：王瑤
成立時(shí)間：2013年5月31日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可〔2013〕667號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍：基金募集、基金銷售、特定客戶資產(chǎn)管理、資產(chǎn)管理和中國(guó)證監(jiān)會(huì)
許可的其他業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
注冊(cè)資本：人民幣柒億伍仟萬(wàn)元整
組織形式：有限責(zé)任公司
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
（二）基金托管人
名稱：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)建國(guó)門內(nèi)大街69號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街28號(hào)凱晨世貿(mào)中心東座九層
郵政編碼：100031
法定代表人：谷澍
成立時(shí)間：2009年1月15日
基金托管資格批文及文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]23號(hào)
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)銀監(jiān)會(huì)銀監(jiān)復(fù)[2009]13號(hào)
注冊(cè)資本：34,998,303.4萬(wàn)元人民幣
組織形式：股份有限公司
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
經(jīng)營(yíng)范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期、長(zhǎng)期貸款；辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算；辦
理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政
府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；結(jié)匯、售匯；從事銀行
卡業(yè)務(wù)；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)；提供保管箱服務(wù)；代理資金清算；
各類匯兌業(yè)務(wù)；代理政策性銀行、外國(guó)政府和國(guó)際金融機(jī)構(gòu)貸款業(yè)務(wù)；貸款承諾；
組織或參加銀團(tuán)貸款；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外匯借款；發(fā)行、代理發(fā)
行、買賣或代理買賣股票以外的外幣有價(jià)證券；外匯票據(jù)承兌和貼現(xiàn)；自營(yíng)、代客
外匯買賣；外幣兌換；外匯擔(dān)保；資信調(diào)查、咨詢、見(jiàn)證業(yè)務(wù)；企業(yè)、個(gè)人財(cái)務(wù)顧
問(wèn)服務(wù)；證券公司客戶交易結(jié)算資金存管業(yè)務(wù)；證券投資基金托管業(yè)務(wù)；企業(yè)年金
托管業(yè)務(wù)；產(chǎn)業(yè)投資基金托管業(yè)務(wù)；合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資托管業(yè)務(wù)；
代理開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)；電話銀行、手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)；金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)
務(wù)；經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)；保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)。
二、基金托管人對(duì)基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查
（一）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)基金投資
范圍、投資對(duì)象進(jìn)行監(jiān)督。基金合同明確約定基金投資風(fēng)格或證券選擇標(biāo)準(zhǔn)的，
基金管理人應(yīng)按照基金托管人要求的格式提供投資品種池和交易對(duì)手庫(kù)，以便基
金托管人運(yùn)用相關(guān)技術(shù)系統(tǒng)，對(duì)基金實(shí)際投資是否符合基金合同關(guān)于證券選擇標(biāo)
準(zhǔn)的約定進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)存在疑義的事項(xiàng)進(jìn)行核查。
本基金的投資對(duì)象是具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的
股票（包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票）、存托憑證、內(nèi)
地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票（以
下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、政府
支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、金融債
券、企業(yè)債券、公司債券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換公司債券（含可分離交易
可轉(zhuǎn)債）、可交換公司債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存
單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品及法律法規(guī)或
中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。
本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于股票的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的80%，
投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；其
中，投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%。每個(gè)交易日日終在扣
除股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金保留的現(xiàn)
金或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；
其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適
當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
（二）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)基金投
資、融資、轉(zhuǎn)融通等比例進(jìn)行監(jiān)督。基金托管人按下述比例和調(diào)整期限進(jìn)行監(jiān)
督：
（1）本基金投資于股票的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于標(biāo)的指數(shù)成份
股及其備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；其中，投資于港股通標(biāo)
的股票的比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%；
（2）每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的
交易保證金后，本基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例
合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)
收申購(gòu)款等；
（3）本基金持有一家公司發(fā)行的證券（同一家公司在境內(nèi)和香港同時(shí)上市
的A+H股合計(jì)計(jì)算），其市值不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10％，完全按照有關(guān)指數(shù)的
構(gòu)成比例進(jìn)行證券投資的部分不受此條款規(guī)定的比例限制；
（4）本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公
司發(fā)行的證券（同一家公司在境內(nèi)和香港同時(shí)上市的A+H股合計(jì)計(jì)算），不超過(guò)
該證券的10％，完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進(jìn)行證券投資的部分不受此條款規(guī)
定的比例限制；
（5）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過(guò)
基金資產(chǎn)凈值的10%；
（6）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的2
0%；
（7）本基金持有的同一（指同一信用級(jí)別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超
過(guò)該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%；
（8）本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金投資于同一
原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超過(guò)其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的1
0%；
（9）本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證券。
基金持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評(píng)
級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)予以全部賣出；
（10）基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購(gòu)，本基金所申報(bào)的金額不超過(guò)本基金的總
資產(chǎn)，本基金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過(guò)擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（11）本基金參與股指期貨、國(guó)債期貨交易，需遵守下列投資比例限制：
1）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價(jià)值，不得超過(guò)基金資產(chǎn)
凈值的10%；
2）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨和國(guó)債期貨合約價(jià)值與有價(jià)證
券市值之和，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的95%，其中，有價(jià)證券指股票、債券（不
含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)
押式回購(gòu)）等；
3）在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價(jià)值不得超過(guò)基金持有的
股票總市值的20%；
4）在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉(cāng)）的股指期貨合約的成交金額不得超
過(guò)上一個(gè)交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；
5）基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價(jià)值，合計(jì)（軋差計(jì)
算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；本基金所持有的債券（不
含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買入、賣出國(guó)債期貨合約價(jià)值，合計(jì)
（軋差計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于債券投資比例的有關(guān)約定；
6）在任何交易日日終，持有的買入國(guó)債期貨合約價(jià)值，不得超過(guò)基金資產(chǎn)
凈值的15%；
7）在任何交易日日終，持有的賣出國(guó)債期貨合約價(jià)值不得超過(guò)基金持有的
債券總市值的30%；
8）在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉(cāng)）的國(guó)債期貨合約的成交金額不得超
過(guò)上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；
（12）本基金參與股票期權(quán)交易的，需遵守下列投資比例限制：
1）本基金因未平倉(cāng)的期權(quán)合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過(guò)基金資產(chǎn)
凈值的10%；
2）本基金開(kāi)倉(cāng)賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)的，應(yīng)持有足額標(biāo)的證券；開(kāi)倉(cāng)賣出認(rèn)沽期權(quán)
的，應(yīng)持有合約行權(quán)所需的全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認(rèn)可的可沖抵期權(quán)保證金的現(xiàn)
金等價(jià)物；
3）本基金未平倉(cāng)的期權(quán)合約面值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約
面值按照行權(quán)價(jià)乘以合約乘數(shù)計(jì)算；
（13）本基金參與融資的，每個(gè)交易日日終，本基金持有的融資買入股票與
其他有價(jià)證券市值之和，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的95%；
（14）本基金的基金資產(chǎn)總值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的140%；
（15）本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部開(kāi)放式基金（包
括開(kāi)放式基金以及處于開(kāi)放期的定期開(kāi)放基金）持有一家上市公司發(fā)行的可流通
股票，不得超過(guò)該上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的、且由本基
金托管人托管的全部投資組合持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過(guò)該
上市公司可流通股票的30%；完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進(jìn)行證券投資的部分
可不受前述比例限制；
（16）本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值
的15%；因證券/期貨市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動(dòng)等本基金管理
人之外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動(dòng)新增流動(dòng)性受
限資產(chǎn)的投資；
（17）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對(duì)
手開(kāi)展逆回購(gòu)交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍
保持一致；
（18）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境
內(nèi)上市交易的股票合并計(jì)算；
（19）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)符合以下要求：最近6個(gè)月
內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的證券資產(chǎn)不得
超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的30%，出借期限在10個(gè)交易日以上的出借證券應(yīng)納入《流動(dòng)
性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》所述流動(dòng)性受限證券的范圍；參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的單只
證券不得超過(guò)基金持有該證券總量的50%；證券出借的平均剩余期限不得超過(guò)30
天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平均計(jì)算。因證券/期貨市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司合
并、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合上述規(guī)定的，基
金管理人不得新增出借業(yè)務(wù)；
（20）本基金參與信用衍生品交易的，不得持有信用風(fēng)險(xiǎn)保護(hù)賣方屬性的信
用衍生品，不持有合約類信用衍生品，持有的信用衍生品的名義本金不得超過(guò)本
基金對(duì)應(yīng)受保護(hù)債券面值的100%；本基金投資于同一信用風(fēng)險(xiǎn)保護(hù)賣方的各類信
用衍生品的名義本金合計(jì)不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10%。因證券/期貨市場(chǎng)波動(dòng)、
證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所
規(guī)定比例限制的，基金管理人應(yīng)在3個(gè)月之內(nèi)進(jìn)行調(diào)整；
（21）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和基金合同約定的其他投資限制。
除第（2）、（9）、（16）、（17）、（19）、（20）項(xiàng)外，因證券/期貨
市場(chǎng)波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動(dòng)、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成
份股流動(dòng)性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資
比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊
情形除外。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合
基金合同的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基
金合同的約定。基金托管人對(duì)基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開(kāi)
始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在
履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)，不需要
經(jīng)基金份額持有人大會(huì)審議，但須提前公告。
（三）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)本協(xié)議第
十五條第（十一）項(xiàng)基金投資禁止行為進(jìn)行監(jiān)督。
根據(jù)法律法規(guī)有關(guān)基金從事的關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定，基金管理人和基金托管人應(yīng)
事先相互提供與本機(jī)構(gòu)有控股關(guān)系的股東或與本機(jī)構(gòu)有其他重大利害關(guān)系的公司
名單及其更新，并以雙方約定的方式提交，確保所提供的關(guān)聯(lián)交易名單的真實(shí)
性、完整性、全面性?；鸸芾砣擞胸?zé)任保管真實(shí)、完整、全面的關(guān)聯(lián)交易名
單，并負(fù)責(zé)及時(shí)更新該名單。名單變更后基金管理人應(yīng)及時(shí)發(fā)送基金托管人，基
金托管人應(yīng)及時(shí)確認(rèn)已知名單的變更。如果基金托管人在運(yùn)作中嚴(yán)格遵循了監(jiān)督
流程，基金管理人仍違規(guī)進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易，并造成基金資產(chǎn)損失的，由基金管理人
承擔(dān)責(zé)任，基金托管人有權(quán)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。
基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際
控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或
者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份
額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評(píng)估機(jī)制，按
照市場(chǎng)公平合理價(jià)格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律
法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會(huì)審議，并經(jīng)過(guò)三分之二以
上的獨(dú)立董事通過(guò)。基金管理人董事會(huì)應(yīng)至少每半年對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審查。
（四）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)基金管理
人參與銀行間債券市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督?；鸸芾砣藨?yīng)在基金投資運(yùn)作之前向基金托管
人提供經(jīng)慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場(chǎng)交易對(duì)手名單，并約定各交
易對(duì)手所適用的交易結(jié)算方式?；鹜泄苋吮O(jiān)督基金管理人是否按事前提供的銀
行間債券市場(chǎng)交易對(duì)手名單進(jìn)行交易?；鸸芾砣丝梢远ㄆ趯?duì)銀行間債券市場(chǎng)交
易對(duì)手名單進(jìn)行更新，如基金管理人根據(jù)市場(chǎng)情況需要臨時(shí)調(diào)整銀行間債券市場(chǎng)
交易對(duì)手名單，應(yīng)提前與基金托管人協(xié)商解決?；鸸芾砣耸盏交鹜泄苋藭?
確認(rèn)后，被確認(rèn)調(diào)整的名單開(kāi)始生效，新名單生效前已與本次剔除的交易對(duì)手所
進(jìn)行但尚未結(jié)算的交易，仍應(yīng)按照協(xié)議進(jìn)行結(jié)算?；鸸芾砣素?fù)責(zé)對(duì)交易對(duì)手的
資信控制，按銀行間債券市場(chǎng)的交易規(guī)則進(jìn)行交易，基金托管人則根據(jù)銀行間債
券市場(chǎng)成交單對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督，但不承擔(dān)交易對(duì)手不履行合同造成的損
失。如基金托管人事后發(fā)現(xiàn)基金管理人沒(méi)有按照事先約定的交易對(duì)手或交易方式
進(jìn)行交易時(shí)，基金托管人應(yīng)及時(shí)提醒基金管理人，基金托管人不承擔(dān)由此造成的
相應(yīng)損失和責(zé)任。如基金管理人在基金投資運(yùn)作之前未向基金托管人提供銀行間
債券市場(chǎng)交易對(duì)手名單的，視為基金管理人認(rèn)可全市場(chǎng)交易對(duì)手。
（五）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)基金管理
人投資銀行存款進(jìn)行監(jiān)督。
基金投資銀行存款的，基金管理人應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約
定，建立投資制度、審慎選擇存款銀行，做好風(fēng)險(xiǎn)控制，并按照基金托管人的要
求配合基金托管人完成相關(guān)業(yè)務(wù)辦理。
（六）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)基金資產(chǎn)
凈值計(jì)算、各類基金份額凈值計(jì)算、應(yīng)收資金到賬、基金費(fèi)用開(kāi)支及收入確定、
基金收益分配、相關(guān)信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)
行監(jiān)督和核查。
如果基金管理人未經(jīng)基金托管人的審核擅自將不實(shí)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)數(shù)據(jù)印制在宣
傳推介材料上，則基金托管人對(duì)此不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并將在發(fā)現(xiàn)后立即報(bào)告中國(guó)
證監(jiān)會(huì)。
（七）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)基金投資
流通受限證券進(jìn)行監(jiān)督。
1、基金投資流通受限證券，應(yīng)遵守《關(guān)于基金投資非公開(kāi)發(fā)行股票等流通
受限證券有關(guān)問(wèn)題的通知》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。
2、流通受限證券，包括由法律法規(guī)規(guī)范的非公開(kāi)發(fā)行股票、公開(kāi)發(fā)行股票
網(wǎng)下配售部分等在發(fā)行時(shí)明確一定期限鎖定期的可交易證券，不包括由于發(fā)布重
大消息或其他原因而臨時(shí)停牌的證券、已發(fā)行未上市證券、回購(gòu)交易中的質(zhì)押券
等流通受限證券。
3、在首次投資流通受限證券之前，基金管理人應(yīng)當(dāng)制定相關(guān)規(guī)章制度，涵
蓋投資決策流程、風(fēng)險(xiǎn)控制、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案等內(nèi)容。基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)
基金流動(dòng)性的需要合理安排流通受限證券的投資比例，并在風(fēng)險(xiǎn)控制制度中明確
具體比例，避免基金出現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。上述規(guī)章制度須經(jīng)基金管理人董事會(huì)批
準(zhǔn)。上述規(guī)章制度經(jīng)董事會(huì)通過(guò)之后，基金管理人應(yīng)當(dāng)將上述規(guī)章制度中的涉及
投資決策、風(fēng)險(xiǎn)控制、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案的主要內(nèi)容提交給基金托管人。
4、在投資流通受限證券之前，基金管理人應(yīng)至少提前一個(gè)交易日向基金托
管人提供有關(guān)流通受限證券的相關(guān)信息，具體應(yīng)當(dāng)包括但不限于如下文件（如
有）：
擬發(fā)行數(shù)量、定價(jià)依據(jù)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)證明文件復(fù)印件、基金管理人與承
銷商簽訂的銷售協(xié)議復(fù)印件、繳款通知書、基金擬認(rèn)購(gòu)的數(shù)量、價(jià)格、總成本、
劃款賬號(hào)、劃款金額、劃款時(shí)間文件等?；鸸芾砣藨?yīng)保證上述信息的真實(shí)、完
整。
5、基金托管人在監(jiān)督基金管理人投資流通受限證券的過(guò)程中，如認(rèn)為因市
場(chǎng)出現(xiàn)劇烈變化導(dǎo)致基金管理人的具體投資行為可能對(duì)基金財(cái)產(chǎn)造成較大風(fēng)險(xiǎn)，
基金托管人有權(quán)要求基金管理人對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)的消除或防范措施進(jìn)行補(bǔ)充和整改，并
做出書面說(shuō)明。若基金管理人未在規(guī)定期限內(nèi)補(bǔ)充、整改以及說(shuō)明的，基金托管
人經(jīng)事先書面告知基金管理人，有權(quán)拒絕執(zhí)行其有關(guān)指令。因拒絕執(zhí)行該指令造
成基金財(cái)產(chǎn)損失的，基金托管人不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并有權(quán)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
6、基金管理人應(yīng)保證基金投資的流通受限證券登記存管在本基金名下，并
確?；鹜泄苋四軌蛘２樵?。因基金管理人原因產(chǎn)生的流通受限證券登記存管
問(wèn)題，造成基金財(cái)產(chǎn)的損失或基金托管人無(wú)法安全保管基金財(cái)產(chǎn)的責(zé)任與損失，
由基金管理人承擔(dān)。
7、如果基金管理人未按照本協(xié)議的約定向基金托管人報(bào)送相關(guān)數(shù)據(jù)或者報(bào)
送了虛假的數(shù)據(jù)，導(dǎo)致基金托管人不能履行托管人職責(zé)的，基金管理人應(yīng)依法承
擔(dān)相應(yīng)法律后果。除基金托管人未能依據(jù)基金合同及本協(xié)議履行職責(zé)外，因投資
流通受限證券產(chǎn)生的損失，基金托管人按照本協(xié)議履行監(jiān)督職責(zé)后不承擔(dān)上述損
失。
（八）基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，基金管理人應(yīng)當(dāng)遵守審慎經(jīng)營(yíng)原則，
配備技術(shù)系統(tǒng)和專業(yè)人員，制定科學(xué)合理的投資策略和風(fēng)險(xiǎn)管理制度，完善業(yè)務(wù)
流程，有效防范和控制風(fēng)險(xiǎn)，基金托管人將對(duì)基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)進(jìn)行
監(jiān)督和復(fù)核。
（九）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的上述事項(xiàng)及投資指令或?qū)嶋H投資運(yùn)作中
違反法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，應(yīng)及時(shí)以書面形式通知基金管理人限期糾正。
基金管理人應(yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查?；鸸芾砣耸盏酵ㄖ?
應(yīng)及時(shí)核對(duì)并以書面形式給基金托管人發(fā)出回函，就基金托管人的合理疑義進(jìn)行
解釋或舉證，說(shuō)明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時(shí)改正。在上述
規(guī)定期限內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時(shí)對(duì)通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金管理人改正。
基金管理人對(duì)基金托管人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報(bào)
告中國(guó)證監(jiān)會(huì)?；鹜泄苋税l(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的投資指令違
反法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應(yīng)當(dāng)立即通知基
金管理人，并報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
（十）基金管理人有義務(wù)配合和協(xié)助基金托管人依照法律法規(guī)、基金合同和
本托管協(xié)議對(duì)基金業(yè)務(wù)執(zhí)行核查。對(duì)基金托管人發(fā)出的書面提示，基金管理人應(yīng)
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)并改正，或就基金托管人的合理疑義進(jìn)行解釋或舉證；對(duì)基金
托管人按照法規(guī)要求需向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送基金監(jiān)督報(bào)告的事項(xiàng)，基金管理人應(yīng)積
極配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。
（十一）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)
會(huì)，同時(shí)通知基金管理人限期糾正，并將糾正結(jié)果報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。基金管理人
無(wú)正當(dāng)理由，拒絕、阻撓對(duì)方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐等
手段妨礙對(duì)方進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金托管人提出警告仍不改正的，基
金托管人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
（十二）基金托管人應(yīng)當(dāng)依照法律法規(guī)和基金合同約定，對(duì)側(cè)袋機(jī)制啟用、
特定資產(chǎn)處置和信息披露等方面進(jìn)行復(fù)核和監(jiān)督。
三、基金管理人對(duì)基金托管人的業(yè)務(wù)核查
（一）基金管理人對(duì)基金托管人履行托管職責(zé)情況進(jìn)行核查，核查事項(xiàng)包括基
金托管人安全保管基金財(cái)產(chǎn)、開(kāi)設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬
戶、復(fù)核基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值、根據(jù)基金管理人指
令辦理清算交收、相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運(yùn)作等行為。
（二）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財(cái)產(chǎn)、未對(duì)基金財(cái)產(chǎn)實(shí)行分賬
管理、未執(zhí)行或無(wú)故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反
《基金法》、基金合同、本協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定時(shí)，應(yīng)及時(shí)以書面形式通知基金托
管人限期糾正。基金托管人收到通知后應(yīng)在下一工作日前及時(shí)核對(duì)并以書面形式
給基金管理人發(fā)出回函，說(shuō)明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時(shí)改正。
在上述規(guī)定期限內(nèi)，基金管理人有權(quán)隨時(shí)對(duì)通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金托管人改
正?；鹜泄苋藨?yīng)積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關(guān)資料
以供基金管理人核查托管財(cái)產(chǎn)的完整性和真實(shí)性，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)基金管理人
并改正?；鸸芾砣擞袡?quán)要求基金托管人賠償基金因此所遭受的損失。
（三）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)，
同時(shí)通知基金托管人限期糾正，并將糾正結(jié)果報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。基金托管人無(wú)正當(dāng)
理由，拒絕、阻撓對(duì)方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐等手段妨礙
對(duì)方進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人應(yīng)
報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
四、基金財(cái)產(chǎn)的保管
（一）基金財(cái)產(chǎn)保管的原則
1、基金財(cái)產(chǎn)應(yīng)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人和證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)的固有財(cái)產(chǎn)。
基金財(cái)產(chǎn)的債權(quán)不得與基金管理人、基金托管人和證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)固有財(cái)產(chǎn)的債務(wù)
相抵銷，不同基金財(cái)產(chǎn)的債權(quán)債務(wù)，不得相互抵銷?；鸸芾砣?、基金托管人和證
券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)以其自有資產(chǎn)承擔(dān)法律責(zé)任，其債權(quán)人不得對(duì)基金財(cái)產(chǎn)行使請(qǐng)求凍結(jié)、
扣押和其他權(quán)利。
2、基金托管人應(yīng)安全保管基金財(cái)產(chǎn)。未經(jīng)基金管理人依據(jù)合法程序作出的合
法合規(guī)指令，基金托管人不得自行運(yùn)用、處分、分配基金的任何財(cái)產(chǎn)。
3、基金托管人按照規(guī)定開(kāi)設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶。
4、基金托管人對(duì)所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，分賬管理，獨(dú)立核算，
確?；鹭?cái)產(chǎn)的完整與獨(dú)立。
5、基金托管人根據(jù)基金管理人的指令，按照基金合同和本協(xié)議的約定保管基
金財(cái)產(chǎn)，如有特殊情況雙方可另行協(xié)商解決。
6、對(duì)于因?yàn)榛鹜顿Y產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)，應(yīng)由基金管理人負(fù)責(zé)與有關(guān)當(dāng)事人確
定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金財(cái)產(chǎn)沒(méi)有到達(dá)基金賬戶的，基金托管人
應(yīng)及時(shí)通知基金管理人采取措施進(jìn)行催收。由此給基金財(cái)產(chǎn)造成損失的，基金托管
人在及時(shí)履行通知職責(zé)后對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任，但應(yīng)給予積極的配合和協(xié)助。
7、除依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管基
金財(cái)產(chǎn)。
（二）基金募集期間及募集資金的驗(yàn)資
1、基金募集期間的資金應(yīng)存于基金管理人在具有托管資格的商業(yè)銀行開(kāi)設(shè)的
基金認(rèn)購(gòu)專戶。該賬戶由基金管理人開(kāi)立并管理。
2、基金募集期滿或基金停止募集時(shí)，募集的基金份額總額、基金募集金額、
基金份額持有人人數(shù)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》等有關(guān)規(guī)定后，基金管理人應(yīng)
將屬于基金財(cái)產(chǎn)的全部資金劃入基金托管人開(kāi)立的基金托管資金賬戶，同時(shí)在規(guī)
定時(shí)間內(nèi)，聘請(qǐng)符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資，出
具驗(yàn)資報(bào)告。出具的驗(yàn)資報(bào)告由參加驗(yàn)資的2名或2名以上中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽字
方為有效。
3、若基金募集期限屆滿，未能達(dá)到基金合同生效的條件，由基金管理人或相
關(guān)機(jī)構(gòu)按規(guī)定辦理退款等事宜，基金托管人應(yīng)提供充分協(xié)助。
（三）證券資金賬戶的開(kāi)立和管理
基金管理人以基金名義在基金管理人選擇的證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立證券
資金賬戶。證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開(kāi)立證券資金賬
戶，并按照該證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)開(kāi)戶的流程和要求與基金管理人簽訂相關(guān)協(xié)議。
交易所證券交易資金采用第三方存管模式，即用于證券交易的結(jié)算資金全額
存放在基金管理人為基金開(kāi)立的證券資金賬戶中，場(chǎng)內(nèi)的證券交易資金清算由基
金管理人所選擇的證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。證券資金賬戶內(nèi)的資金，只能通過(guò)證銀轉(zhuǎn)賬
方式將資金劃轉(zhuǎn)至基金托管資金賬戶，不得將資金劃轉(zhuǎn)至任何其他銀行賬戶?；?
托管人不負(fù)責(zé)辦理場(chǎng)內(nèi)的證券交易資金清算，也不負(fù)責(zé)保管證券資金賬戶內(nèi)存放
的資金。
（四）基金托管資金賬戶的開(kāi)立和管理
1、基金托管人應(yīng)負(fù)責(zé)本基金的基金托管資金賬戶的開(kāi)設(shè)和管理。
2、基金托管人應(yīng)以本基金的名義在其營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)本基金的資金賬戶，并根
據(jù)基金管理人合法合規(guī)的指令辦理資金收付。本基金的銀行預(yù)留印鑒由基金托管
人保管和使用。本基金的一切貨幣收支活動(dòng)，包括但不限于投資、支付基金收益、
支付贖回款項(xiàng)等，均需通過(guò)本基金的基金托管資金賬戶進(jìn)行。
3、基金托管資金賬戶的開(kāi)立和使用，限于滿足開(kāi)展本基金業(yè)務(wù)的需要?；?
托管人和基金管理人不得假借本基金的名義開(kāi)立任何其他銀行賬戶；亦不得使用
基金的任何賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。
4、基金托管資金賬戶的開(kāi)立和管理應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。
5、在符合法律法規(guī)規(guī)定的條件下，基金托管人可以通過(guò)基金托管人專用賬戶
辦理基金資產(chǎn)的支付。
（五）基金證券賬戶的開(kāi)立和管理
1、基金托管人在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司為基金開(kāi)立基金托管人與基
金聯(lián)名的證券賬戶。
2、基金證券賬戶的開(kāi)立和使用，限于滿足開(kāi)展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄?
人和基金管理人不得出借或未經(jīng)對(duì)方同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶，亦不得
使用基金的任何賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。
3、基金證券賬戶的開(kāi)立由基金托管人負(fù)責(zé)，賬戶資產(chǎn)的管理和運(yùn)用由基金管
理人負(fù)責(zé)。
（六）銀行間債券托管專戶的開(kāi)設(shè)和管理
基金合同生效后，基金托管人根據(jù)中國(guó)人民銀行、中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任
公司、銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司的有關(guān)規(guī)定，以基金的名義在中央國(guó)債登記
結(jié)算有限責(zé)任公司、銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司開(kāi)立債券托管與結(jié)算賬戶，并
代表基金進(jìn)行銀行間市場(chǎng)債券的結(jié)算?；鸸芾砣舜砘鸷炗喨珖?guó)銀行間債券
市場(chǎng)債券回購(gòu)主協(xié)議。
（七）基金投資銀行存款賬戶的開(kāi)立和管理
基金投資銀行定期存款應(yīng)由基金管理人與存款銀行總行或其授權(quán)分行簽訂總
體合作協(xié)議，并將資金存放于存款銀行總行或其授權(quán)分行指定的分支機(jī)構(gòu)。
存款賬戶必須以基金名義開(kāi)立，賬戶名稱為基金名稱，存款賬戶開(kāi)戶文件上加
蓋預(yù)留印鑒及基金管理人公章。存款證實(shí)書原件由托管人負(fù)責(zé)保管。
本基金投資銀行存款時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)與存款銀行簽訂具體存款協(xié)議，明確
存款的類型、期限、利率、金額、賬號(hào)、對(duì)賬方式、支取方式、賬戶管理等細(xì)則。
存款協(xié)議須約定將托管人為本基金開(kāi)立的托管銀行賬戶指定為唯一回款賬戶，任
何情況下，存款銀行都不得將存款本息劃往任何其他賬戶。
為防范特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，定期存款協(xié)議中應(yīng)當(dāng)約定提前支取條款。
基金所投資定期存款存續(xù)期間，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)與存款銀行建立
定期對(duì)賬機(jī)制，確保基金銀行存款業(yè)務(wù)賬目及核對(duì)的真實(shí)、準(zhǔn)確。
（八）其他賬戶的開(kāi)立和管理
1、因業(yè)務(wù)發(fā)展需要而開(kāi)立的其他賬戶，可以根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，
在基金管理人和基金托管人商議后開(kāi)立。新賬戶按有關(guān)規(guī)則使用并管理。
2、法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定對(duì)相關(guān)賬戶的開(kāi)立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦理。
3、基金管理人投資定期存款/協(xié)議存款/通知存款時(shí)，存款賬戶預(yù)留印鑒須包
含基金托管人指定用章。
（九）基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)有價(jià)憑證等的保管
1、基金管理人應(yīng)在取得定期存款/協(xié)議存款/通知存款證實(shí)書等有價(jià)憑證正本
（如有）后，3個(gè)工作日內(nèi)主動(dòng)將有價(jià)憑證正本及時(shí)移交至基金托管人保管，如根
據(jù)存款合同約定，證實(shí)書等有價(jià)憑證由存款行移交至基金托管人的，基金管理人應(yīng)
負(fù)責(zé)督促存款行根據(jù)存款合同約定及時(shí)交付相關(guān)有價(jià)憑證移交至基金托管人。
2、基金托管人對(duì)銀行定期存款/協(xié)議存款/通知存款證實(shí)書等有價(jià)憑證的保管
并不保證定期存款/協(xié)議存款證實(shí)書等有價(jià)憑證所對(duì)應(yīng)的實(shí)際資產(chǎn)不致滅失?；?
托管人對(duì)其以外機(jī)構(gòu)實(shí)際有效控制的資產(chǎn)不承擔(dān)保管責(zé)任，不對(duì)存款開(kāi)戶證實(shí)書
對(duì)應(yīng)存款的本金及收益的安全提供保證。
3、基金托管人對(duì)收到的銀行定期存款/協(xié)議存款/通知存款證實(shí)書等有價(jià)憑證，
不進(jìn)行真?zhèn)伪鎰e，基金管理人應(yīng)保證移交給基金托管人有價(jià)憑證的真實(shí)性。
4、基金托管人自收到證實(shí)書等有價(jià)憑證正本之日起開(kāi)始承擔(dān)有價(jià)憑證正本保
管職責(zé)。在基金托管人保管期間，因基金托管人過(guò)錯(cuò)，導(dǎo)致銀行定期定期存款/協(xié)
議存款證實(shí)書等有價(jià)憑證發(fā)生損壞、滅失的，由此產(chǎn)生的責(zé)任應(yīng)當(dāng)由基金托管人承
擔(dān)。
5、基金管理人應(yīng)與存款機(jī)構(gòu)簽訂存款合同。該合同內(nèi)容應(yīng)至少包含存款起息
日、到期日、存款金額、存款賬戶信息、存款利率、存款是否可以提前支取、存款
是否自動(dòng)轉(zhuǎn)存、存款證實(shí)書如何交接以及存款證實(shí)書不得轉(zhuǎn)讓抵質(zhì)押擔(dān)保等條款，
并將托管資金賬戶指定為唯一回款賬戶。
6、基金管理人與存款機(jī)構(gòu)對(duì)存款合同約定事項(xiàng)進(jìn)行變更，應(yīng)與基金托管人協(xié)
商，并及時(shí)通知變更事項(xiàng)，因基金管理人擅自變更行為導(dǎo)致該筆資金的任何損失，
基金托管人不承擔(dān)責(zé)任。
（十）與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管
由基金管理人代表基金簽署的、與基金有關(guān)的重大合同的原件分別由基金管
理人、基金托管人保管。除協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人在代表基金簽署與基金有
關(guān)的重大合同時(shí)應(yīng)保證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和基金托
管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最
低期限。
五、基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和會(huì)計(jì)核算
（一）基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算及復(fù)核程序
1、基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值。
由于基金費(fèi)用的不同，本基金各類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值。各類基
金份額凈值是按照每個(gè)工作日閉市后，該類基金份額的基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日該
類基金份額的余額數(shù)量計(jì)算，均精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由
此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。基金管理人可以設(shè)立大額贖回情形下的凈
值精度應(yīng)急調(diào)整機(jī)制。如遇特殊情況，為保護(hù)基金份額持有人利益，基金管理人與
基金托管人協(xié)商一致，可階段性調(diào)整基金份額凈值計(jì)算精度并進(jìn)行相應(yīng)公告。國(guó)家
另有規(guī)定的，從其規(guī)定?；鸸芾砣藨?yīng)每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份
額凈值，并按規(guī)定公告，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同的規(guī)定暫停估值時(shí)
除外。
2、復(fù)核程序
基金管理人每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行估值后，將各類基金份額凈值結(jié)果發(fā)
送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無(wú)誤后，由基金管理人依據(jù)基金合同和相關(guān)法律
法規(guī)的規(guī)定對(duì)外公布。
（二）基金資產(chǎn)估值方法和特殊情形的處理
1、估值對(duì)象
基金所擁有的股票、存托憑證、股指期貨合約、國(guó)債期貨合約、股票期權(quán)合約、
信用衍生品、債券、資產(chǎn)支持證券和和銀行存款本息、應(yīng)收款項(xiàng)、其它投資等資產(chǎn)
及負(fù)債。
2、估值方法
（1）證券交易所上市的權(quán)益類證券的估值
交易所上市的有價(jià)證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價(jià)
（收盤價(jià)）估值；估值日無(wú)交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化或證
券發(fā)行機(jī)構(gòu)未發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的，以最近交易日的市價(jià)（收盤價(jià)）估
值；如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)生影響證券價(jià)格
的重大事件的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易市
價(jià)，確定公允價(jià)格。
（2）處于未上市期間的權(quán)益類證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：
1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開(kāi)增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同
一股票的估值方法估值；該日無(wú)交易的，以最近一日的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；
2）首次公開(kāi)發(fā)行未上市的股票，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值技術(shù)難
以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本估值；
3）在發(fā)行時(shí)明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開(kāi)發(fā)行股票、首
次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)公司股東公開(kāi)發(fā)售股份、通過(guò)大宗交易取得的帶限售期的股票
等，不包括停牌、新發(fā)行未上市、回購(gòu)交易中的質(zhì)押券等流通受限股票，按監(jiān)管機(jī)
構(gòu)或行業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)規(guī)定確定公允價(jià)值。
（3）以公允價(jià)值計(jì)量的固定收益品種估值的估值
1）對(duì)于已上市或已掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種，選取第三方估值基準(zhǔn)服
務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值全價(jià)。
2）對(duì)于已上市或已掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種，選取第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)
機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值全價(jià)或推薦估值全價(jià)。
對(duì)于含投資者回售權(quán)的固定收益品種，行使回售權(quán)的，在回售登記日至實(shí)際收
款日期間選取第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種的唯一估值全價(jià)或推薦估
值全價(jià)，同時(shí)應(yīng)充分考慮發(fā)行人的信用風(fēng)險(xiǎn)變化對(duì)公允價(jià)值的影響?；厥鄣怯浧诮?
止日（含當(dāng)日）后未行使回售權(quán)的按照長(zhǎng)待償期所對(duì)應(yīng)的價(jià)格進(jìn)行估值。
3）對(duì)于在交易所市場(chǎng)上市交易的公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券等有活躍市場(chǎng)的含轉(zhuǎn)
股權(quán)的債券，實(shí)行全價(jià)交易的債券選取估值日收盤價(jià)作為估值全價(jià)；實(shí)行凈價(jià)交易
的債券選取估值日收盤價(jià)并加計(jì)每百元稅前應(yīng)計(jì)利息作為估值全價(jià)。
4）對(duì)于未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓且不存在活躍市場(chǎng)的固定收益品種，應(yīng)采用在當(dāng)
前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定其公允價(jià)值。
（4）同一證券同時(shí)在兩個(gè)或兩個(gè)以上市場(chǎng)交易的，按證券所處的市場(chǎng)分別估
值。
（5）因持有股票而享有的配股權(quán)，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值技術(shù)
難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本估值。
（6）本基金外幣資產(chǎn)價(jià)值計(jì)算中，涉及主要貨幣對(duì)人民幣匯率的，應(yīng)當(dāng)以基
金估值日中國(guó)人民銀行或其授權(quán)機(jī)構(gòu)公布的人民幣匯率中間價(jià)為準(zhǔn)；涉及到其它
幣種與人民幣之間的匯率，參照數(shù)據(jù)服務(wù)商提供的當(dāng)日各種貨幣兌美元折算率采
用套算的方法進(jìn)行折算。
（7）股指期貨合約以估值當(dāng)日結(jié)算價(jià)進(jìn)行估值，估值當(dāng)日無(wú)結(jié)算價(jià)的，且最
近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價(jià)估值。
（8）國(guó)債期貨合約以估值當(dāng)日結(jié)算價(jià)進(jìn)行估值。估值當(dāng)日無(wú)結(jié)算價(jià)的，且最
近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價(jià)估值。
（9）股票期權(quán)按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定估值。
（10）信用衍生品按第三方估值機(jī)構(gòu)提供的當(dāng)日估值價(jià)格進(jìn)行估值，但基金管
理人應(yīng)依法承擔(dān)的估值責(zé)任不因委托而免除，選定第三方未提供估值價(jià)格的，依照
有關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，采用合理估值技術(shù)確認(rèn)公允價(jià)值。
（11）本基金投資存托憑證的估值核算依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。
（12）本基金參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，按照相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部
門和行業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行估值。
（13）當(dāng)本基金發(fā)生大額申購(gòu)或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)
制，以確?；鸸乐档墓叫?。
（14）如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值的，基
金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估值。
（15）相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項(xiàng)，
按國(guó)家最新規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
序及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時(shí)，應(yīng)立即通知
對(duì)方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和基金會(huì)計(jì)核算的義務(wù)由基金管理人
承擔(dān)。本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會(huì)計(jì)
問(wèn)題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無(wú)法達(dá)成一致的意見(jiàn)，按照基金
管理人對(duì)基金凈值信息的計(jì)算結(jié)果對(duì)外予以公布。
3、特殊情形的處理
（1）基金管理人、基金托管人按估值方法的第（14）、（15）項(xiàng)進(jìn)行估值時(shí)，
所造成的誤差不作為基金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤處理。
（2）由于不可抗力原因，或由于證券/期貨交易所、證券/期貨經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)、存
款銀行、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)、第三方估值機(jī)構(gòu)及登記機(jī)構(gòu)等第三方機(jī)構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤
等非基金管理人與基金托管人原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、
適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，但未能發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤，
基金管理人和基金托管人免除賠償責(zé)任。但基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)積極采取
必要的措施消除或減輕由此造成的影響。
（三）基金份額凈值錯(cuò)誤的處理方式
1、任一類基金份額凈值計(jì)算出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通
報(bào)基金托管人，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。
2、錯(cuò)誤偏差達(dá)到該類基金份額凈值的0.25%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基金托
管人并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案；錯(cuò)誤偏差達(dá)到該類基金份額凈值的0.5%時(shí)，基金管理
人應(yīng)當(dāng)公告，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
3、基金管理人和基金托管人由于各自技術(shù)系統(tǒng)設(shè)置而產(chǎn)生的凈值計(jì)算尾差，
以基金管理人計(jì)算結(jié)果為準(zhǔn)。
4、前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。如果行業(yè)另
有通行做法，基金管理人和基金托管人應(yīng)本著平等和保護(hù)基金份額持有人利益的
原則進(jìn)行協(xié)商。
（四）暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場(chǎng)或外匯市場(chǎng)遇法定節(jié)假日或因其他
原因暫停營(yíng)業(yè)時(shí)；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無(wú)法準(zhǔn)確評(píng)估基金資
產(chǎn)價(jià)值時(shí)；
3、當(dāng)特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)商
確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停估值；
4、法律法規(guī)規(guī)定、中國(guó)證監(jiān)會(huì)或基金合同認(rèn)定的其他情形。
（五）基金會(huì)計(jì)制度
按國(guó)家有關(guān)部門規(guī)定的會(huì)計(jì)制度執(zhí)行。
（六）基金賬冊(cè)的建立
基金管理人進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。基金管理人、基金托
管人獨(dú)立地設(shè)置、記錄和保管本基金的全套賬冊(cè)。若基金管理人和基金托管人對(duì)會(huì)
計(jì)處理方法存在分歧，應(yīng)以基金管理人的處理方法為準(zhǔn)。若當(dāng)日核對(duì)不符，暫時(shí)無(wú)
法查找到錯(cuò)賬的原因而影響到基金凈值信息的計(jì)算和公告的，以基金管理人的賬
冊(cè)為準(zhǔn)。
（七）基金財(cái)務(wù)報(bào)表與報(bào)告的編制和復(fù)核
1、財(cái)務(wù)報(bào)表的編制
基金管理人應(yīng)當(dāng)及時(shí)編制并對(duì)外提供真實(shí)、完整的基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告?；鸸?
理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起15個(gè)工作日內(nèi)，編制完成基金季度報(bào)告，并予以公告；
基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起兩個(gè)月內(nèi)，編制完成基金中期報(bào)告，并予以公
告；基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個(gè)月內(nèi)，編制完成基金年度報(bào)告，并予以
公告?；鸷贤Р蛔?個(gè)月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報(bào)告、中期報(bào)
告或者年度報(bào)告。
2、報(bào)表復(fù)核
基金管理人在季度報(bào)告完成當(dāng)日，將有關(guān)報(bào)告提供給基金托管人復(fù)核，基金托
管人應(yīng)在收到后7個(gè)工作日內(nèi)完成復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果書面通知基金管理人或進(jìn)
行電子確認(rèn)?；鸸芾砣嗽谥衅趫?bào)告完成當(dāng)日，將有關(guān)報(bào)告提供給基金托管人復(fù)核，
基金托管人應(yīng)在收到后30日內(nèi)完成復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果書面通知基金管理人或進(jìn)
行電子確認(rèn)。基金管理人在年度報(bào)告完成當(dāng)日，將有關(guān)報(bào)告提供基金托管人復(fù)核，
基金托管人應(yīng)在收到后45日內(nèi)完成復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果書面通知基金管理人或進(jìn)
行電子確認(rèn)。基金管理人和基金托管人之間的上述文件往來(lái)均以傳真的方式或雙
方商定的其他方式進(jìn)行。
基金托管人在復(fù)核過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)雙方的報(bào)表存在不符時(shí)，基金管理人和基金托
管人應(yīng)共同查明原因，進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整以雙方認(rèn)可的賬務(wù)處理方式為準(zhǔn)；若雙方無(wú)
法達(dá)成一致，以基金管理人的賬務(wù)處理為準(zhǔn)。核對(duì)無(wú)誤后，基金托管人在基金管理
人提供的報(bào)告上加蓋托管業(yè)務(wù)專用章或者出具加蓋托管業(yè)務(wù)專用章的復(fù)核意見(jiàn)書
（雙方各自留存一份）或進(jìn)行電子確認(rèn)。如果基金管理人與基金托管人不能于應(yīng)當(dāng)
發(fā)布公告之日之前就相關(guān)報(bào)表達(dá)成一致，基金管理人有權(quán)按照其編制的報(bào)表對(duì)外
發(fā)布公告，基金托管人有權(quán)就相關(guān)情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
六、基金份額持有人名冊(cè)的保管
本基金的基金管理人和基金托管人須分別妥善保管的基金份額持有人名冊(cè)，
包括基金合同生效日、基金合同終止日、基金權(quán)益登記日、基金份額持有人大會(huì)權(quán)
益登記日、每年6月30日、12月31日的基金份額持有人名冊(cè)?；鸱蓊~持有人
名冊(cè)的內(nèi)容至少應(yīng)包括持有人的名稱和持有的基金份額。
基金份額持有人名冊(cè)由登記機(jī)構(gòu)編制，由基金管理人審核并提交基金托管人
保管?；鹜泄苋擞袡?quán)要求基金管理人提供任意一個(gè)交易日或全部交易日的基金
份額持有人名冊(cè)，基金管理人應(yīng)及時(shí)提供，不得無(wú)故拖延或拒絕提供。
基金管理人應(yīng)及時(shí)向基金托管人提交基金份額持有人名冊(cè)。每年6月30日和
12月31日的基金份額持有人名冊(cè)應(yīng)于下月前十個(gè)工作日內(nèi)提交；基金合同生效
日、基金合同終止日等涉及到基金重要事項(xiàng)日期的基金份額持有人名冊(cè)應(yīng)于發(fā)生
日后十個(gè)工作日內(nèi)提交。
基金管理人和基金托管人應(yīng)妥善保管基金份額持有人名冊(cè)，保存期限不低于
法律法規(guī)要求的最低期限?；鹜泄苋瞬坏脤⑺９艿幕鸱蓊~持有人名冊(cè)用于
基金托管業(yè)務(wù)以外的其他用途，并應(yīng)遵守保密義務(wù)。若基金管理人或基金托管人由
于自身原因無(wú)法妥善保管基金份額持有人名冊(cè)，應(yīng)按有關(guān)法規(guī)規(guī)定各自承擔(dān)相應(yīng)
的責(zé)任。
七、爭(zhēng)議解決方式
雙方當(dāng)事人同意，因本協(xié)議而產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)
商未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照中
國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為北京市。仲
裁裁決是終局的，對(duì)當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費(fèi)由敗訴方
承擔(dān)。
爭(zhēng)議處理期間，雙方當(dāng)事人應(yīng)恪守基金管理人和基金托管人職責(zé)，各自繼續(xù)忠
實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行基金合同和本托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的
合法權(quán)益。
本協(xié)議適用中華人民共和國(guó)法律（為本協(xié)議之目的，不含不包括香港特別行政
區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的法律）并從其解釋。
八、基金托管協(xié)議的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算
（一）托管協(xié)議的變更程序
本協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，在履行適當(dāng)程序后可以對(duì)協(xié)議進(jìn)行修改。修改
后的新協(xié)議，其內(nèi)容不得與基金合同的規(guī)定有任何沖突。
（二）基金托管協(xié)議終止的情形
1、基金合同終止；
2、基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金托管人接管基金資產(chǎn)；
3、基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金管理人接管基金管理權(quán)；
4、發(fā)生法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)或基金合同規(guī)定的終止事項(xiàng)。
（三）基金財(cái)產(chǎn)的清算
1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組
（1）基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)
成立基金財(cái)產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)
督下進(jìn)行基金清算。
（2）基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指
定的人員組成?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
（3）基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、
估價(jià)、變現(xiàn)和分配?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。
2、基金財(cái)產(chǎn)清算程序
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報(bào)告；
（5）聘請(qǐng)符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)
行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告出具法律意見(jiàn)書；
（6）將基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告；
（7）對(duì)基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。
3、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限不超過(guò)6個(gè)月，但因本基金所持證券的流動(dòng)性受到限
制而不能及時(shí)變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
4、清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算過(guò)程中發(fā)生的所有合理
費(fèi)用，清算費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財(cái)產(chǎn)中支付。
5、基金財(cái)產(chǎn)按下列順序清償：
(1)支付清算費(fèi)用；
(2)交納所欠稅款；
(3)清償基金債務(wù)；
(4)按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。
基金財(cái)產(chǎn)未按前款(1)－(3)項(xiàng)規(guī)定清償前，不分配給基金份額持有人。
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金
財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份
額比例進(jìn)行分配。
其中，對(duì)于投資者通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的C類基金份額所計(jì)提的銷售服務(wù)
費(fèi)，或者通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)且持續(xù)持有期限超過(guò)一年以后繼續(xù)計(jì)提的C
類基金份額銷售服務(wù)費(fèi)（如有）將在基金合同終止時(shí)隨剩余資產(chǎn)分配款項(xiàng)一并返還
給投資者。
6、基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
清算過(guò)程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)符合《中華人民
共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見(jiàn)書后報(bào)中
國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告。基金財(cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案
后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報(bào)
告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
7、基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存
基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)
規(guī)定的最低期限。
8、基金財(cái)產(chǎn)賬戶銷戶。
基金財(cái)產(chǎn)清算完成后，基金托管人負(fù)責(zé)由指定人員辦理資金賬戶、證券賬戶、
債券托管專戶的銷戶工作，銷戶過(guò)程中基金管理人應(yīng)給予必要的配合。
第二十一部分對(duì)基金份額持有人的服務(wù)
基金管理人為基金份額持有人提供以下一系列的服務(wù)?；鸸芾砣擞袡?quán)根據(jù)
基金份額持有人的需要、市場(chǎng)狀況以及基金管理人服務(wù)能力的變化，增加、修改以
下服務(wù)項(xiàng)目或服務(wù)內(nèi)容：
一、主動(dòng)通知服務(wù)
基金管理人通過(guò)短信、電子郵件、郵寄信件或主動(dòng)致電等方式按基金份額持有
人意愿為基金份額持有人提供各項(xiàng)主動(dòng)通知服務(wù)。主動(dòng)通知服務(wù)內(nèi)容包括賬戶交
易確認(rèn)通知、紙質(zhì)賬單寄送失敗通知、與基金份額持有人相關(guān)的基金管理人公告及
重要信息通知等服務(wù)。請(qǐng)基金份額持有人留意各聯(lián)系方式的完整性和準(zhǔn)確性。
二、查詢服務(wù)
基金管理人開(kāi)通了24小時(shí)自助語(yǔ)音服務(wù)和網(wǎng)上查詢服務(wù)?；鸱蓊~持有人可
通過(guò)以上方式進(jìn)行基金管理人信息查詢和持有人賬戶信息查詢?？头T在工作
時(shí)間還可為基金份額持有人提供周到的人工查詢、答疑服務(wù)。
具體查詢內(nèi)容：最新公告、各基金產(chǎn)品介紹、基金管理人介紹等基金管理人信
息；基金交易信息、資產(chǎn)市值、基金份額凈值、基金收益分配等賬戶信息。
三、資料索取服務(wù)
為方便基金份額持有人辦理各種直銷交易手續(xù)，基金管理人網(wǎng)站上提供直銷
業(yè)務(wù)表單下載?；鸱蓊~持有人也可通過(guò)客戶服務(wù)熱線向客服專員索取業(yè)務(wù)表格。
另外，基金管理人還可提供對(duì)賬單、資產(chǎn)證明等資料。
四、資訊服務(wù)定制
為進(jìn)一步提升服務(wù)品質(zhì)，滿足基金份額持有人個(gè)性化需要，基金管理人推出全
方位資訊服務(wù)定制計(jì)劃?；鸱蓊~持有人可通過(guò)客戶服務(wù)熱線、客服郵箱定制各類
資訊服務(wù)。
基金管理人會(huì)按照基金份額持有人的要求通過(guò)電子郵件、短信等方式提供交
易確認(rèn)通知、持有基金周凈值、對(duì)賬單等資訊服務(wù)。
基金管理人可不定期發(fā)送其他資訊，以便基金份額持有人及時(shí)了解基金管理
人發(fā)布的公告信息、市場(chǎng)研判、最新動(dòng)態(tài)等。
五、基金理財(cái)業(yè)務(wù)咨詢
為更好地與基金份額持有人溝通，客服專員可以在工作時(shí)間內(nèi)為基金份額持
有人解答基金理財(cái)方面的疑問(wèn)，提供關(guān)于基金理財(cái)?shù)淖稍兎?wù)。
六、投訴建議受理
如果基金份額持有人對(duì)基金管理人提供的各項(xiàng)服務(wù)有疑問(wèn)，可通過(guò)語(yǔ)音留言、
發(fā)送電子郵件、客服熱線等方式隨時(shí)向基金管理人提出?；鸸芾砣藢⒉捎孟奁谔?
理、分級(jí)管理的原則，及時(shí)處理基金份額持有人的投訴建議。
七、互動(dòng)活動(dòng)
基金管理人可以為基金份額持有人定期或不定期地舉辦各種互動(dòng)活動(dòng)，以加
強(qiáng)基金份額持有人與基金管理人之間的互動(dòng)聯(lián)系。
八、基金管理人客戶服務(wù)中心聯(lián)系方式
客戶服務(wù)熱線：400-160-6000；010-56517299
人工坐席服務(wù)時(shí)間：周一至周五（除節(jié)假日）9：00-17：00
網(wǎng)址：www.glfund.com
客服郵箱：services@glfund.com
九、如本招募說(shuō)明書存在任何您/貴機(jī)構(gòu)無(wú)法理解的內(nèi)容，請(qǐng)通過(guò)上述方式聯(lián)
系基金管理人。請(qǐng)確保投資前，您/貴機(jī)構(gòu)已經(jīng)全面理解了本招募說(shuō)明書。
第二十二部分招募說(shuō)明書的存放及查閱方式
本招募說(shuō)明書存放在基金管理人、基金托管人及基金銷售機(jī)構(gòu)的住所，投資者
可免費(fèi)查閱。在支付工本費(fèi)后，可在合理時(shí)間內(nèi)取得上述文件的復(fù)制件或復(fù)印件。
投資人也可在基金管理人指定的網(wǎng)站上進(jìn)行查閱。
基金管理人和基金托管人保證文本的內(nèi)容與所公告的內(nèi)容完全一致。
第二十三部分備查文件
（一）中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金注冊(cè)的文件
（二）《國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同》
（三）《國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金托管協(xié)議》
（四）關(guān)于申請(qǐng)募集注冊(cè)國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金的法律意
見(jiàn)
（五）基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照
（六）基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照
（七）中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求的其他文件
以上第（六）項(xiàng)備查文件存放在基金托管人的辦公場(chǎng)所，其他文件存放在基金
管理人的辦公場(chǎng)所，投資人可免費(fèi)查閱。在支付工本費(fèi)后，可在合理時(shí)間內(nèi)取得上
述文件的復(fù)制件或復(fù)印件。
國(guó)聯(lián)基金管理有限公司
2026年5月21日
國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說(shuō)明書.pdf