中加量化選股混合型證券投資基金招募說明書
中加量化選股混合型證券投資基金招募說明書
中加量化選股混合型證券投資基金
招募說明書
基金管理人：中加基金管理有限公司
基金托管人：華夏銀行股份有限公司
中加量化選股混合型證券投資基金招募說明書
目錄
一、緒言.................................................................................................................................................1
二、釋義.................................................................................................................................................2
三、基金管理人.....................................................................................................................................8
四、基金托管人...................................................................................................................................17
五、相關服務機構...............................................................................................................................20
六、基金的募集...................................................................................................................................22
七、基金合同的生效...........................................................................................................................28
八、基金份額的申購與贖回...............................................................................................................30
九、基金的投資...................................................................................................................................43
十、基金的財產...................................................................................................................................56
十一、基金資產的估值.......................................................................................................................57
十二、基金的收益與分配...................................................................................................................64
十三、基金的費用與稅收...................................................................................................................66
十四、基金的會計和審計...................................................................................................................69
十五、基金的信息披露.......................................................................................................................70
十六、側袋機制...................................................................................................................................78
十七、風險揭示...................................................................................................................................81
十八、基金合同的變更、終止與基金財產的清算..........................................................................93
十九、基金合同的內容摘要...............................................................................................................95
二十、托管協議的內容摘要.............................................................................................................112
二十一、對基金份額持有人的服務................................................................................................134
二十二、其他應披露事項.................................................................................................................136
二十三、招募說明書存放及其查閱方式........................................................................................137
二十四、備查文件.............................................................................................................................138
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重要提示
中加量化選股混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經中國證券監(jiān)督
管理委員會2026年2月26日證監(jiān)許可【2026】342號文準予募集注冊。
基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國
證監(jiān)會注冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價
值和市場前景做出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
本基金法律文件投資章節(jié)有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比
例、證券市場普遍規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長
期風險收益特征。銷售機構（包括基金管理人直銷機構和代銷機構）根據相關法
律法規(guī)對本基金進行風險評價，不同的銷售機構采用的評價方法也不同，因此銷
售機構的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特征的表述可能存在不同，投
資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之間的
匹配檢驗。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動。投
資人在投資本基金前，需全面認識本基金產品的風險收益特征和產品特性，充分
考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，對投資本基金的意愿、時機、數量等
投資行為作出獨立決策。投資人根據所持有份額享受基金的收益，但同時也需承
擔相應的投資風險。
基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，既包括市場風險、信用風險、流
動性風險等，也包括基金自身的管理風險、操作和技術風險、合規(guī)性風險、模型
風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的
風險以及、本基金的特定風險等。本基金是混合型基金，股票投資比例為基金資
產的60%-95%，受股票市場系統(tǒng)性風險影響較大。
本基金投資內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內的
香港聯合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”），會面臨港股通機
制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包
括港股市場股價波動較大的風險（港股市場實行T+0回轉交易，且對個股不設漲
跌幅限制，港股股價可能表現出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風險（匯率
波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的
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風險（在內地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，
可能帶來一定的流動性風險）等。
本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金
資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股，基金資產并非必然投資港股。
基金資產投資于科創(chuàng)板股票，會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標的、市場制度以
及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括但不限于公司治理風險、流動性風險、
投資集中風險、經營風險、退市風險、股價波動較大的風險、系統(tǒng)性風險、政策
風險等。本基金可根據投資策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產投
資于科創(chuàng)板股票或選擇不將基金資產投資于科創(chuàng)板股票，基金資產并非必然投資
于科創(chuàng)板股票。
本基金采用量化模型構建投資組合，量化模型僅是選股模型，并不基于量化
模型進行高頻交易。
在實際運作過程中，本基金通過量化模型選擇股票并構建投資組合，存在失
效并導致基金虧損的風險，同時宏觀經濟環(huán)境，股票市場環(huán)境，交易規(guī)則等發(fā)生
重大變化也可能會影響模型的有效性，無法達到預期的投資效果。
本基金的投資范圍包括存托憑證，如果投資，除與其他僅投資于境內市場股
票的基金所面臨的共同風險外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至
出現較大虧損的風險，以及與中國存托憑證發(fā)行機制和交易機制相關的風險。
對于投資者通過基金管理人認購、申購的C類基金份額計提的銷售服務費，
或者持續(xù)持有期限超過一年的C類基金份額繼續(xù)計提的銷售服務費采取先收后返
模式，投資者實際收到的贖回款或清算款的金額可能與按披露的基金份額凈值計
算的結果存在差異。投資者的實際贖回金額和清算資金以登記機構確認數據為準。
此外，由于本基金的投資范圍中包括股指期貨、國債期貨、股票期權、資產
支持證券、融資業(yè)務，本基金還將面臨與上述投資標的相關的特定風險。
本基金的一般風險和特定風險詳見招募說明書“風險揭示”章節(jié)。
本基金屬于混合型基金，一般情況下，預期風險與預期收益高于債券型基金
與貨幣市場基金，低于股票型基金。
投資有風險，投資人認購（或申購）本基金時應認真閱讀本招募說明書、基
金合同、基金產品資料概要等信息披露文件。
當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應
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程序后，可以啟用側袋機制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關章節(jié)。側袋
機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側袋賬戶的申
購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關內容并關注本基金啟用側袋機制時的特
定風險。
基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并
不構成對本基金業(yè)績表現的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負”
原則，在作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投
資人自行承擔。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，
但不保證投資本基金一定盈利，也不保證基金份額持有人的最低收益。
本基金單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%，但在
基金運作過程中因基金份額贖回等基金管理人無法予以控制的情形導致被動達到
或超過50%的除外。法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
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一、緒言
《中加量化選股混合型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“本招募說明
書”或“招募說明書”）依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基
金法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、
《公開募集證券投資基金銷售機構監(jiān)督管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、
《證券基金經營機構參與內地與香港股票市場交易互聯互通指引》、《公開募集
證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、《公開
募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》（以下簡稱“《流動性風險管理
規(guī)定》”）和其他有關法律法規(guī)的規(guī)定以及《中加量化選股混合型證券投資基金
基金合同》（以下簡稱“基金合同”）編寫。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書
所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本
招募說明書中載明的信息，或對本招募說明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，并經中國證券監(jiān)督管理委員會（以
下簡稱“中國證監(jiān)會”）注冊?；鸷贤羌s定基金合同當事人之間權利、義務
的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和
基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接
受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定享有權利、承擔義務?；鹜?
資人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。
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二、釋義
在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1、基金或本基金：指中加量化選股混合型證券投資基金
2、基金管理人：指中加基金管理有限公司
3、基金托管人：指華夏銀行股份有限公司
4、基金合同：指《中加量化選股混合型證券投資基金基金合同》及對基金
合同的任何有效修訂和補充
5、托管協議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《中加量化選股
混合型證券投資基金托管協議》及對該托管協議的任何有效修訂和補充
6、招募說明書或本招募說明書：指《中加量化選股混合型證券投資基金招
募說明書》及其更新
7、基金份額發(fā)售公告：指《中加量化選股混合型證券投資基金基金份額發(fā)
售公告》
8、法律法規(guī)：指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、
司法解釋、行政規(guī)章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知
等
9、《基金法》：指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委
員會第五次會議通過，經2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委
員會第三十次會議修訂，自2013年6月1日起實施，并經2015年4月24日第
十二屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委
員會關于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法律的決定》修正的《中華人民
共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂
10、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2020年8月28日頒布、同年10月1日
實施的《公開募集證券投資基金銷售機構監(jiān)督管理辦法》及頒布機關對其不時
做出的修訂
11、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2019年7月26日頒布、同年9月
1日實施的，并經2020年3月20日中國證監(jiān)會《關于修改部分證券期貨規(guī)章
的決定》修正的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其
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不時做出的修訂
12、《運作辦法》：指中國證監(jiān)會2014年7月7日頒布、同年8月8日實
施的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
13、《流動性風險管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同
年10月1日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》及頒
布機關對其不時做出的修訂
14、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會
15、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局
16、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利并承擔
義務的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
17、個人投資者：指依據有關法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然
人
18、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境
內合法登記并存續(xù)或經有關政府部門批準設立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、
社會團體或其他組織
19、合格境外投資者：指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機
構投資者境內證券期貨投資管理辦法》及相關法律法規(guī)規(guī)定，可以使用來自境
外的資金投資于在中國境內依法募集的證券投資基金的中國境外的機構投資者，
包括合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者
20、投資人或投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱
21、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投
資人
22、基金銷售業(yè)務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發(fā)售基金份
額，辦理基金份額的申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業(yè)務
23、銷售機構：包括直銷機構和代銷機構，其中直銷機構指基金管理人中
加基金管理有限公司；代銷機構指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他
條件，取得基金銷售業(yè)務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務協議，辦理
基金銷售業(yè)務的機構
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24、登記業(yè)務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業(yè)務，具體內容包
括投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務的確認、清算
和結算、代理發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等
25、登記機構：指辦理登記業(yè)務的機構。基金的登記機構為中加基金管理
有限公司或接受中加基金管理有限公司委托代為辦理登記業(yè)務的機構
26、基金賬戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人
所管理的基金份額余額及其變動情況的賬戶
27、基金交易賬戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售
機構辦理認購、申購、贖回、轉換及轉托管業(yè)務和基金交易等業(yè)務而引起的基
金份額變動及結余情況的賬戶
28、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條
件，基金管理人向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面
確認的日期
29、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現后，基金
財產清算完畢，清算結果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期
30、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結束之日止的期間，最
長不得超過3個月
31、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
32、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
33、T日：指銷售機構在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務申請
的開放日
34、T+n日：指自T日起第n個工作日（不包含T日），n為自然數
35、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務的工作日，
若該工作日為非港股通交易日，基金管理人有權決定本基金是否開放基金份額
申購、贖回或其他業(yè)務
36、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
37、《業(yè)務規(guī)則》：指《中加基金管理有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》，
是規(guī)范基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業(yè)務規(guī)則，由基金
管理人和投資人共同遵守
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38、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同和招募說明書的規(guī)定
申請購買基金份額的行為
39、申購：指基金合同生效后，投資人根據基金合同和招募說明書的規(guī)定
申請購買基金份額的行為
40、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書
規(guī)定的條件要求將基金份額兌換為現金的行為
41、基金轉換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公
告規(guī)定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為
基金管理人管理的其他基金基金份額的行為
42、轉托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更
所持基金份額銷售機構的操作
43、定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期
申購日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構于每期約定扣款日在投資人指定銀
行賬戶內自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式
44、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請（贖回申請份額總
數加上基金轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉
入申請份額總數后的余額）超過上一開放日基金總份額的10%
45、銷售服務費：指從基金財產中計提的，用于本基金市場推廣、銷售以
及基金份額持有人服務的費用
46、基金份額類別：投資者可通過基金管理人或代銷機構認購、申購本基
金。投資者通過基金管理人認購、申購本基金的，不收取認購費、申購費、銷
售服務費。投資者通過代銷機構認購、申購本基金的，本基金根據認購費、申
購費、銷售服務費收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別：在投資者認
購/申購基金份額時代銷機構收取認購/申購費用，而不再從本類別基金資產中收
取銷售服務費的，稱為A類基金份額；在投資者認購/申購基金份額時代銷機構
不收取認購/申購費用，而是從本類別代銷機構保有部分的基金資產中收取銷售
服務費的，稱為C類基金份額（其中投資者持續(xù)持有期限超過一年的C類基金
份額不再繼續(xù)收取銷售服務費）
47、元：指人民幣元
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48、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、
銀行存款利息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的
節(jié)約
49、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應
收款項及其他資產的價值總和
50、基金資產凈值：指基金資產總值減去基金負債后的價值
51、基金份額凈值：指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數
52、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產
凈值和基金份額凈值的過程
53、擺動定價機制：指當開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調整基金
份額凈值的方式，將基金調整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回
的投資者，從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資者的合
法權益不受損害并得到公平對待
54、流動性受限資產：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無
法以合理價格予以變現的資產，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回
購與銀行定期存款（含協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流
通受限的新股及非公開發(fā)行股票、資產支持證券、因發(fā)行人債務違約無法進行
轉讓或交易的債券等
55、規(guī)定媒介：指符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的用以進行信息披露的全國性
報刊及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯網網站（包括基金管理人網站、基金托管
人網站、中國證監(jiān)會基金電子披露網站）等媒介
56、側袋機制：指將基金投資組合中的特定資產從原有賬戶分離至一個專
門賬戶進行處置清算，目的在于有效隔離并化解風險，確保投資者得到公平對
待，屬于流動性風險管理工具。側袋機制實施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，
專門賬戶稱為側袋賬戶
57、特定資產：包括：（一）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍
導致公允價值存在重大不確定性的資產；（二）按攤余成本計量且計提資產減
值準備仍導致資產價值存在重大不確定性的資產；（三）其他資產價值存在重
大不確定性的資產
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58、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀
事件
59、基金產品資料概要：指《中加量化選股混合型證券投資基金基金產品
資料概要》及其更新
60、內地與香港股票市場交易互聯互通機制：指上海證券交易所、深圳證
券交易所分別和香港聯合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯合交易所”）建
立技術連接，使內地和香港投資者可以通過當地證券公司或經紀商買賣規(guī)定范
圍內的對方交易所上市的股票。內地與香港股票市場交易互聯互通機制包括滬
港股票市場交易互聯互通機制（以下簡稱“滬港通”）和深港股票市場交易互
聯互通機制（以下簡稱“深港通”）
61、滬港通下的港股通：指投資者委托內地證券公司，經由上海證券交易
所在香港設立的證券交易服務公司，向香港聯合交易所進行申報（買賣盤傳遞），
買賣滬港通規(guī)定范圍內的香港聯合交易所上市的股票
62、深港通下的港股通：指投資者委托內地證券公司，經由深圳證券交易
所在香港設立的證券交易服務公司，向香港聯合交易所進行申報（買賣盤傳遞），
買賣深港通規(guī)定范圍內的香港聯合交易所上市的股票
63、港股通：指滬港通下的港股通和深港通下的港股通的統(tǒng)稱
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三、基金管理人
（一）基金管理人概況
名稱：中加基金管理有限公司
注冊地址：北京市順義區(qū)仁和鎮(zhèn)順澤大街65號317室
辦公地址：北京市西城區(qū)南緯路35號
成立時間：2013年3月27日
電話：400-00-95526
法定代表人：楊琳
注冊資本：4.65億元人民幣
股權結構：
中加基金管理有限公司股權比例為：北京銀行股份有限公司44%、加拿大豐
業(yè)銀行28%、北京乾融投資（集團）有限公司12%、中地種業(yè)（集團）有限公司6%、
中國有研科技集團有限公司5%、紹興越華開發(fā)經營有限公司5%。
（二）主要人員情況
1、董事會成員
楊琳女士，董事長，香港中文大學工商管理碩士、西北大學經濟學碩士。曾
先后在財務公司、信托公司、證券公司任職。北京銀行工作期間，歷任北京銀行
資產管理部總經理助理、副總經理，公司銀行部副總經理，黨委宣傳部部長、品
牌管理部（客戶體驗部）總經理。現任北京銀行黨委委員，中加基金管理有限公
司黨委書記、董事長，北京證券業(yè)協會理事。
李瑩女士，董事，1996年1月加入北京銀行，2024年6月至2025年12月任中加
基金管理有限公司總經理，2016年9月至2023年8月擔任北京銀行同業(yè)票據管理部
總經理，2012年12月至2016年9月擔任北京銀行同業(yè)票據管理部副總經理，2011
年6月至2012年12月擔任北京銀行同業(yè)票據部總經理助理，主要從事金融同業(yè)業(yè)
務管理工作。2009年8月至2011年6月歷任北京銀行投行與同業(yè)部票據中心（室）、
同業(yè)與票據部票據中心（室）經理，主要從事同業(yè)票據業(yè)務相關工作。自1996
年1月至2009年8月，李女士先后在北京銀行北太平莊支行、計劃財務部、同業(yè)部、
投行與同業(yè)部從事相關工作。
中加量化選股混合型證券投資基金招募說明書
Raquel Costa女士，董事，2019年8月加入豐業(yè)銀行國際財富管理部門。她
擁有20多年的行業(yè)經驗，包括在墨西哥領先的金融機構之一領導零售銀行和財富
管理業(yè)務的客戶和核心銀行業(yè)務。在此之前，Raquel Costa女士在巴西和美國的
另一家領先金融機構工作了12年，并逐漸擔任高級職務，包括大眾富裕階層部門
高級副總裁兼主管以及消費細分部門高級副總裁兼主管。
Rosemary Chan女士，董事，2014年加入豐業(yè)銀行，目前擔任全球財富管理
業(yè)務風險管理及監(jiān)管事務部高級副總裁。Rosemary Chan女士擁有30多年的證券
法律和監(jiān)管經驗，曾在全球性律師事務所擔任公司律師，并在多家加拿大金融機
構擔任首席合規(guī)官。她還曾擔任加拿大投資行業(yè)監(jiān)管組織高級副總裁兼總法律顧
問十年，該組織負責監(jiān)督加拿大的投資交易商和證券交易所。
劉素勤女士，董事，首都經濟貿易大學經濟學學士，香港中文大學工商管理
碩士，于1998年7月加入北京銀行。劉女士于2023年9月起擔任北京銀行金融市場
總監(jiān)并兼任同業(yè)票據部總經理，2017年1月至2023年8月擔任北京銀行資金運營中
心總經理，2015年2月至2017年1月擔任北京銀行資金運營中心副總經理，2008
年12月至2015年2月擔任北京銀行資金交易部副總經理，2006年7月至2008年12
月擔任北京銀行資金交易部總經理助理。之前，劉女士先后在北京銀行天橋支行、
總行計劃財務部、總行資金交易部從事相關工作。
畢黎黎女士，董事，大學本科。在投資領域具有豐富的管理經驗，現任北京
乾融投資（集團）有限公司旗下北京德勝隆文化傳媒有限公司財務負責人。
張建設先生，董事，1984年7月畢業(yè)于西北農業(yè)大學（現西北農林科技大學）
經濟管理專業(yè)，獲農業(yè)經濟管理學士學位；1984年7月至1996年5月就職于農業(yè)部
農村合作經濟經營管理總站、農業(yè)物資司、農業(yè)物資供銷總公司，先后任職員、
財務處長，高級經濟師;自2003年至今，先后擔任中地種業(yè)(集團)有限公司董事
長兼總裁、中地乳業(yè)集團有限公司董事長等職務；同時擔任中國畜牧業(yè)協會副會
長、中國奶業(yè)協會副會長。
王慧女士，董事，2010年7月至今歷任中國有研科技集團有限公司（原“有
研科技集團有限公司”）會計、財務監(jiān)管處處長、財務金融部副總經理、財務金
融部總經理；2018年6月至2022年10月任廈門火炬特種金屬材料有限公司董事；
2018年7月至2020年7月任有研鼎盛投資發(fā)展有限公司副總經理；2019年4月至
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2022年1月任南京馳韻科技發(fā)展有限公司董事；2020年7月至2021年12月任有研粉
末新材料股份有限公司監(jiān)事會主席；2020年7月至2021年12月任有研工程技術研
究院有限公司監(jiān)事；2020年11月至今分別任北京有研艾斯半導體科技有限公司監(jiān)
事會主席、山東有研艾斯半導體材料有限公司監(jiān)事；2021年5月至今任有研半導
體硅材料股份公司監(jiān)事會主席；2024年9月至今任國合通用測試評價認證股份公
司董事。
吳小英女士，獨立董事，研究生，自1985年起，吳女士先后擔任中國人民銀
行廊坊分行人事科副科長、中國銀行中苑賓館人事主管、中國民族國際信托投資
公司商貿部總經理、計劃資金部總經理、中國民族證券有限責任公司董事會辦公
室主任、紀委副書記等職務。
楊運杰先生，獨立董事，經濟學博士、教授、博士生導師，自1986年始，楊
先生先后在河北林學院、中央財經大學擔任經濟學的教學工作，并先后擔任系副
主任、研究生部常務副主任、學院院長等職務，期間還在深圳經濟特區(qū)證券公司
北京管理總部擔任研發(fā)部經理。現任中央財經大學經濟學院教授、博士生導師。
Melissa Thomas女士，獨立董事，安大略省律師協會會員，曾為律師事務所
合伙人，擁有20年以上加拿大和中國地區(qū)執(zhí)業(yè)經驗，精通英語、法語和漢語，對
在中國設立的外資金融機構所適用的基本法律法規(guī)、監(jiān)管政策有深入了解，在解
決各類合資企業(yè)中所涉外方問題方面具有豐富的經驗。
劉揚女士，獨立董事，經濟學博士，現任中央財經大學統(tǒng)計與數學學院教授、
博士生導師、中央財經大學經濟數據研究中心主任、校學術委員會理工部主任委
員，國務院學位辦第七屆統(tǒng)計學科評議組成員、全國應用統(tǒng)計專業(yè)碩士教學指導
委員會委員、全國工業(yè)統(tǒng)計學教學研究會副會長、中國互聯網金融協會統(tǒng)計委員
會副主任、北京大數據協會副會長、全國經濟規(guī)律研究會常務理事、全國統(tǒng)計教
材編審委員會委員、國家社科基金重大項目評審專家。
2、監(jiān)事會成員
王宇先生，監(jiān)事會主席，碩士，1998年7月加入北京銀行，歷任北京市商業(yè)
銀行前門支行信貸部經理助理、北京銀行公司銀行部副總經理、烏魯木齊分行副
行長、郊區(qū)管理部副總經理、天津分行紀委書記。2023年9月加入中加基金管理
有限公司，現任紀委書記、監(jiān)事會主席。
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魏忠先生，監(jiān)事，特許金融分析師（CFA）、金融風險管理經理（FRM）、加
拿大投資經理（CIM）；現任加拿大豐業(yè)銀行全球財富管理業(yè)務風險管理及監(jiān)管
事務部風險管理總監(jiān)。曾任職于大明基金（DynamicFunds，多倫多，加拿大），
富蘭克林譚普頓投資公司（多倫多，加拿大），2014年3月至2023年9月期間曾任
中加基金管理有限公司副總經理。
王雯雯女士，職工監(jiān)事，經濟學碩士。曾任職于北京銀行，從事風險管理等
相關業(yè)務；2013年5月加入中加基金管理有限公司，現任辦公室（黨委辦公室、
黨委宣傳部）主任、董事會（監(jiān)事會）辦公室主任、風險管理部總監(jiān)、計劃財務
部總監(jiān)。
鄭楠先生，職工監(jiān)事，對外經濟貿易大學經濟學碩士。曾就職于中國民航信
息網絡股份有限公司，任全球分銷業(yè)務部國際業(yè)務負責人；2013年加入中加基金
管理有限公司，歷任市場營銷部副總監(jiān)，現任產品規(guī)劃部總監(jiān)、營銷服務部總監(jiān)。
3、總經理及其他高級管理人員
陳昕先生，總經理（代任），首席信息官，大學本科。1998年至2013年任職
于北京銀行；2013年5月加入中加基金管理有限公司，先后擔任總監(jiān)助理、副總
監(jiān)、總監(jiān)，2019年6月起任公司首席信息官。任職期間曾分管信息技術、機構銷
售、基金運營、集中交易等業(yè)務領域。
孫小妹女士，財務負責人，中國人民大學財政學學士，美國注冊管理會計師。
孫女士于2001年7月加入北京銀行，2009年8月起歷任北京銀行計劃財務部北京管
理室室經理、北京銀行計劃財務部管理會計室室經理、北京銀行計劃財務部總經
理助理、中荷人壽保險有限公司財務部經理、中荷人壽保險有限公司財務負責人
(財務總監(jiān))，期間，自2018年6月至2018年9月，兼任中荷人壽保險有限公司上海
分公司臨時負責人，自2018年9月至2019年2月兼任中荷人壽保險有限公司上海分
公司總經理，主要負責上海分公司整體經營工作。自2024年4月19日起，任公司
財務負責人。
劉凌先生，督察長，經濟學碩士，曾在第一創(chuàng)業(yè)證券有限責任公司（現第一
創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司）和北京銀行股份有限公司工作，2013年加入中加基金管
理有限公司，先后在辦公室、特定資產管理部和專戶子公司北銀豐業(yè)資產管理有
限公司工作，具有較豐富的金融工作經驗。自2020年10月16日起，任公司督察長。
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4、本基金擬任基金經理
林沐塵先生，對外經濟貿易大學金融學碩士。2017年7月至2021年3月，就職
于工銀瑞信基金管理有限公司，任量化研究員。2021年3月至2022年6月，就職于
中國國際金融股份有限公司股票業(yè)務部，任投資經理。2022年6月加入中加基金
管理有限公司?，F任中加科鑫混合型證券投資基金（2023年4月27日至今）、中
加紫金靈活配置混合型證券投資基金（2023年6月30日至今）、中加專精特新量
化選股混合型發(fā)起式證券投資基金（2024年11月12日至今）、中加中證A500指
數增強型發(fā)起式證券投資基金（2025年1月24日至今）、中加滬深300紅利低波動
指數型證券投資基金（2025年9月9日至今）、中加北證50成份指數增強型證券投
資基金（2025年11月18日至今）、中加均衡回報混合型證券投資基金（2026年3
月17日至今）的基金經理。
5、投資決策委員會
投資決策委員會成員包括公司總經理（代任）陳昕先生，固定收益部總監(jiān)于
珂先生，固定收益部總監(jiān)助理張楠先生，主動權益投資部（二級）基金經理張一
然先生，絕對收益部（二級）總監(jiān)助理鄒天培先生，多資產配置部（二級）經理
郭智女士，固定收益部總監(jiān)助理袁素女士，固定收益部投資經理王哲先生，主動
權益投資部（二級）基金經理薛楊先生。
6、上述人員之間均不存在近親屬關系。
（三）基金管理人的職責
根據《基金法》、《運作辦法》及其他法律、法規(guī)的規(guī)定，基金管理人應履
行以下職責：
1、依法募集資金，辦理或者委托經中國證監(jiān)會認定的其他機構辦理基金份
額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
2、辦理基金備案手續(xù)；
3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬，進行證券投資；
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分
配收益；
5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
6、編制季度報告、中期報告和年度報告；
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7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格；
8、辦理與基金財產管理業(yè)務活動有關的信息披露事項；
9、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
10、保存基金財產管理業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；
11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其
他法律行為；
12、有關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他職責。
（四）基金管理人承諾
1、本基金管理人將根據基金合同的規(guī)定，按照招募說明書列明的投資目標、
策略及限制等全權處理本基金的投資。
2、本基金管理人不從事違反《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證
券法》”）的行為，并建立健全內部控制制度，采取有效措施，防止違反《證券
法》行為的發(fā)生。
3、本基金管理人不從事違反《基金法》的行為，并建立健全內部控制制度，
采取有效措施，保證基金財產不用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
4、本基金管理人將加強人員管理，強化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守國
家有關法律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下行為：
（1）將其固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資；
（2）不公平地對待其管理的不同基金財產；
（3）利用基金財產或職務之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔損失；
（5）侵占、挪用基金財產；
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（6）泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示
他人從事相關的交易活動；
（7）玩忽職守，不按照規(guī)定履行職責；
（8）其它法律、行政法規(guī)以及中國證監(jiān)會禁止的行為。
5、基金經理承諾
（1）依照有關法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹慎的原則為基金份額
持有人謀取最大利益。
（2）不利用職務之便為自己、受雇人或任何第三人謀取利益。
（3）不泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開
的基金投資內容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人
從事相關的交易活動。
（4）不以任何形式為其他組織或個人進行證券交易。
（五）基金管理人的內部控制制度
1、內部控制的原則
本基金管理人的內部控制遵循以下原則：
（1）首要性原則。公司將內部控制工作作為公司經營中的首要任務，以保
障公司業(yè)務的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。
（2）健全性原則。內部控制工作必須覆蓋公司的所有業(yè)務部門和崗位，并
涵蓋到決策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各項經營業(yè)務流程與環(huán)節(jié)。
（3）有效性原則。內部控制科學、合理、有效，公司全體員工必須竭力維
護內部控制制度的有效執(zhí)行，不得任意超越制度約束。
（4）獨立性原則。公司必須在精簡的基礎上設立能充分滿足公司經營運作
需要的機構、部門和崗位，各機構、部門和崗位職能上保持相對獨立性。公司設
立專門的法律合規(guī)與內控部及審計部對內部控制工作進行監(jiān)督與檢查。
（5）相互制約性原則。公司內部各部門和崗位的設置清晰、權責分明、相
互牽制，并通過切實可行的相互制衡措施來消除內部控制中的盲點。
（6）防火墻原則。公司基金資產、自有資產和其他資產的運作嚴格分離，
基金投資、交易、清算、評估等部門和崗位物理上適當隔離。
（7）成本效益原則。公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本，提高
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經濟效益，力爭以合理的成本達到最佳的內控效果。
2、內部控制制度
公司嚴格按照《基金法》及其配套法規(guī)、《證券投資基金管理公司內部控制
指導意見》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，按照合法合規(guī)性、全面性、審慎性、適時性
原則，建立健全內部控制制度。公司內部控制制度由內部控制大綱、基本管理制
度和部門業(yè)務規(guī)章等三部分有機組成。
（1）公司內部控制大綱是對公司章程規(guī)定的內控原則的細化和明確，是各
項基本管理制度的綱要。
（2）公司基本管理制度包括風險管理制度、投資管理制度、基金會計制度、
信息披露制度、內部審計制度、信息技術管理制度、財務制度、檔案管理制度、
緊急情況處理制度等。
（3）部門業(yè)務規(guī)章是在遵守各項基本管理制度基礎上，根據各業(yè)務部門的
實際情況，對各業(yè)務部門的主要職責、崗位設置、崗位責任、流程操作、評估考
核及職業(yè)操守等所作的具體規(guī)定。
3、完備嚴密的內部控制體系
公司建立獨立的內部控制體系，董事會層面設立風險管理委員會，高管層面
設置督察長，公司組織架構設立獨立于其他業(yè)務部門的法律合規(guī)與內控部、審計
部和風險管理部，各業(yè)務部門設專職或兼職合規(guī)風險管理人員，通過風險管理制
度、合規(guī)管理制度及內部審計制度等多層面構建獨立、完整、相互制約、關注成
本效益的內部監(jiān)督控制體系，并充分發(fā)揮獨立董事和監(jiān)事會的監(jiān)督職能，保護投
資者利益和公司合法權益。
法律合規(guī)與內控部、審計部和風險管理部在督察長的領導下嚴格落實合規(guī)內
控制度，在各自職責范圍內對公司日常業(yè)務的各個方面和各個環(huán)節(jié)的合法合規(guī)性
進行監(jiān)督或檢查，對公司內部控制和風險管理制度及其執(zhí)行情況進行持續(xù)的監(jiān)督
和反饋，及時發(fā)現并協助完善內部控制管理中各種漏洞及不足，提升公司風險防
范能力和內控水平，保障公司內部控制機制的嚴格落實。
4、基金管理人關于內部控制的聲明
本公司確知建立內部控制系統(tǒng)、維持其有效性以及有效執(zhí)行內部控制制度是
本公司董事會及管理層的責任，董事會承擔最終責任；本公司特別聲明以上關于
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內部控制和風險管理的披露真實、準確，并承諾根據市場的變化和公司的發(fā)展不
斷完善風險管理和內部控制制度。
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四、基金托管人
（一）基金托管人情況
1、基本情況
名稱：華夏銀行股份有限公司
住所：北京市東城區(qū)建國門內大街22號（100005）
辦公地址：北京市東城區(qū)建國門內大街22號（100005）
法定代表人：楊書劍
成立時間：1992年10月14日
組織形式：股份有限公司
注冊資本：15914928468元人民幣
批準設立機關和設立文號：中國人民銀行[銀復（1992）391號]
基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2005]25號
聯系人：朱紹綱
電話：（010）85238309
傳真：（010）85238680
2、主要人員情況
華夏銀行資產托管部內設市場一室、市場二室、市場三室、風險與合規(guī)管理
室、運營室、創(chuàng)新與產品室6個職能處室。資產托管部共有員工52人，高管人員
擁有碩士以上學位或高級職稱。
3、基金托管業(yè)務經營情況
華夏銀行于2005年2月23日經中國證券監(jiān)督管理委員會和中國銀行業(yè)監(jiān)督
管理委員會核準，獲得證券投資基金托管資格，是《證券投資基金法》實施后取
得證券投資基金托管資格的第一家銀行。自成立以來，華夏銀行資產托管部本著
“誠實信用、勤勉盡責”的行業(yè)精神，始終遵循“安全保管基金資產，提供優(yōu)質
托管服務”的原則，堅持以客戶為中心的服務理念，依托嚴格的內控管理、先進
的技術系統(tǒng)、優(yōu)秀的業(yè)務團隊、豐富的業(yè)務經驗，嚴格履行法律和托管協議所規(guī)
定的各項義務，為廣大基金份額持有人和資產管理機構提供安全、高效、專業(yè)的
托管服務，取得了優(yōu)異業(yè)績。截至2025年12月末，托管證券投資基金、券商資
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產管理計劃、銀行理財、保險資管計劃、資產支持專項計劃、股權投資基金等各
類產品合計12107只，證券投資基金165只，全行資產托管規(guī)模達到40629.39億
元。
（二）基金托管人的內部風險控制制度說明
1、內部控制目標
嚴格遵守國家有關托管業(yè)務的法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)章和行內有關管理規(guī)定，
守法經營、規(guī)范運作、嚴格監(jiān)察，確保業(yè)務的穩(wěn)健運行，保證基金資產的安全完
整，確保有關信息的真實、準確、完整、及時，保護基金份額持有人的合法權益。
2、內部控制組織結構
風險管理委員會負責華夏銀行股份有限公司的風險管理與內部控制工作，總
行審計部對托管業(yè)務風險控制工作進行檢查指導。資產托管部內部專門設置了風
險與合規(guī)管理室，配備了專職內控監(jiān)督人員負責托管業(yè)務的內控監(jiān)督工作，具有
獨立行使監(jiān)督稽核工作的職權和能力。
3、內部風險控制的原則
（1）合法性原則：必須符合國家及監(jiān)管部門的法律法規(guī)和各項制度并貫穿于
托管業(yè)務經營管理活動的始終；
（2）完整性原則：一切業(yè)務、管理活動的發(fā)生都必須有相應的規(guī)范程序和監(jiān)
督制約；監(jiān)督制約必須滲透到托管業(yè)務的全過程和各個操作環(huán)節(jié)，覆蓋到資產托
管部所有的部門、崗位和人員；
（3）及時性原則：托管業(yè)務經營活動必須在發(fā)生時能準確及時地記錄；按照
“內控優(yōu)先”原則，新設機構或新增業(yè)務品種時，必須做到已建立相關的規(guī)章制
度；
（4）審慎性原則：必須實現防范風險、審慎經營，保證基金財產的安全與完
整；
（5）有效性原則：必須根據國家政策、法律及華夏銀行經營管理的發(fā)展變化
進行適時修訂；必須保證制度的全面落實執(zhí)行，不得有任何空間、時限及人員的
例外；
（6）獨立性原則：資產托管部內部專門設置了風險與合規(guī)管理室，配備了專
職內控監(jiān)督人員負責托管業(yè)務的內控監(jiān)督工作，具有獨立行使監(jiān)督稽核工作的職
權和能力。
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4、內部控制制度及措施
具備系統(tǒng)、完善的制度控制體系，建立了管理辦法、實施細則、崗位職責、
業(yè)務操作流程等，可以保證托管業(yè)務的規(guī)范操作和順利進行；業(yè)務人員具備從業(yè)
資格；業(yè)務管理實行嚴格的復核、審核、檢查制度，授權工作實行集中控制，業(yè)
務印章按規(guī)程保管、存放、使用，賬戶資料嚴格保管，制約機制嚴格有效；專門
設置業(yè)務操作區(qū)，封閉管理，實施音像監(jiān)控；指定專人負責受托資產的信息披露
工作，防止泄密；業(yè)務實現自動化操作，防止人為事故的發(fā)生，技術系統(tǒng)完整、
獨立。
（三）基金托管人對本基金管理人進行監(jiān)督的方法和程序
托管人根據《基金法》、《運作辦法》、其他相關法律法規(guī)及基金合同的規(guī)
定，對基金投資范圍、投資對象、投資比例、融資比例、基金投資禁止行為、基
金資產凈值計算、基金管理人報酬的計提和支付、基金托管人報酬的計提和支付、
基金收益分配、相關信息披露等進行監(jiān)督。
1、基金托管人發(fā)現基金管理人有違反《基金法》、《運作辦法》、其他相關
法律法規(guī)及基金合同規(guī)定的行為，應及時通知基金管理人限期糾正，基金管理人
收到通知后應及時核對確認。在限期內，基金托管人有權隨時對通知事項進行復
查，督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規(guī)事項未能在限期
內糾正的，基金托管人應報告中國證監(jiān)會。
2、對基金托管人按照法規(guī)要求需向中國證監(jiān)會報送基金監(jiān)督報告的事項，基
金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。
3、基金托管人發(fā)現基金管理人有重大違規(guī)行為，應及時報告中國證監(jiān)會，同
時通知基金管理人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監(jiān)會。
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五、相關服務機構
（一）基金份額銷售機構
1、直銷中心
本基金直銷中心為基金管理人的直銷柜臺以及基金管理人的電子自助交易系
統(tǒng)。
名稱：中加基金管理有限公司
辦公地址：北京市西城區(qū)南緯路35號
注冊地址：北京市順義區(qū)仁和鎮(zhèn)順澤大街65號317室
法定代表人：楊琳
全國統(tǒng)一客戶服務電話：400-00-95526
傳真：010-83197627
聯系人：江丹
公司網站：www.bobbns.com
投資者可以通過基金管理人電子自助交易系統(tǒng)辦理本基金的開戶、認購、申
購及贖回等業(yè)務。
2、代銷機構
基金管理人可根據《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》和本基金基金
合同等的規(guī)定，選擇其他符合要求的機構銷售本基金各類基金份額，并在基金管
理人網站公示。
（二）登記機構
名稱：中加基金管理有限公司
注冊地址：北京市順義區(qū)仁和鎮(zhèn)順澤大街65號317室
辦公地址：北京市西城區(qū)南緯路35號
法定代表人：楊琳
全國統(tǒng)一客戶服務電話：400-00-95526
（三）出具法律意見書的律師事務所
名稱：上海源泰律師事務所
住所：上海市浦東南路256號華夏銀行大廈1405室
辦公地址：上海市浦東南路256號華夏銀行大廈1405室
中加量化選股混合型證券投資基金招募說明書
負責人：廖海
電話：（021）51150298
傳真：（021）51150398
聯系人：劉佳
經辦律師：廖海、劉佳
（四）審計基金財產的會計師事務所
名稱：畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）
住所：中國北京東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層
辦公地址：中國北京東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層
法定代表人：鄒俊
經辦注冊會計師：管祎銘、樓竹君
電話：010-85087929
傳真：010-85185111
聯系人：管祎銘
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六、基金的募集
（一）基金募集的依據
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金
合同及其他有關規(guī)定，并經中國證監(jiān)會2026年2月26日證監(jiān)許可【2026】342號
文準予募集注冊。
（二）基金類型
混合型證券投資基金
（三）基金的運作方式
契約型開放式
（四）基金存續(xù)期間
不定期
（五）基金份額的初始面值
本基金每份基金份額的初始面值為人民幣1.00元。
（六）基金的最低募集份額總額
本基金的最低募集份額總額為2億份。
本基金可設置募集規(guī)模上限，具體規(guī)模上限及規(guī)?？刂频姆桨冈斠娀鸱蓊~
發(fā)售公告或其他公告。
（七）募集方式
本基金通過基金管理人的直銷中心及各銷售機構的基金銷售網點向投資者公
開發(fā)售。
（八）募集期限
本基金募集期限自基金份額發(fā)售之日起不超過3個月，具體發(fā)售時間見基金
份額發(fā)售公告。
（九）募集對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合
格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
（十）募集場所
本基金通過基金管理人的直銷中心及各銷售機構的基金銷售網點向投資者公
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開發(fā)售。
各銷售機構的具體名單詳見基金份額發(fā)售公告以及基金管理人網站屆時披露
的基金銷售機構名錄?；鸸芾砣丝梢愿鶕闆r變更或增減銷售機構，并在基金
管理人網站公示。
（十一）認購安排
1、認購時間：本基金向個人投資者、機構投資者、合格境外投資者同時發(fā)售，
具體發(fā)售時間由基金管理人根據相關法律法規(guī)及基金合同，在基金份額發(fā)售公告
中確定并披露。
2、投資者認購應提交的文件和辦理的手續(xù)
詳見基金份額發(fā)售公告。
3、認購原則和認購限額：
（1）本基金認購采用金額認購方式。
（2）投資者認購時，需按銷售機構規(guī)定的方式全額繳款。
（3）投資者在基金募集期內可以多次認購基金份額。認購申請一經登記機構
受理不得撤銷。
（4）投資者通過代銷機構首次認購最低金額為10.00元（含認購費），追加認
購每筆最低金額為10.00元（含認購費）。通過本基金管理人電子自助交易系統(tǒng)認
購，不收取認購費，首次認購最低金額為10.00元，追加認購單筆最低金額為10.00
元。通過本基金管理人直銷柜臺認購，不收取認購費，單個基金賬戶的首次最低
認購金額為100萬元，追加認購單筆最低金額為10.00元。各銷售機構對本基金最
低認購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構的具體規(guī)定為準。
（5）基金募集期間單個投資人的累計認購規(guī)模沒有限制。但如本基金單個投
資人累計認購的基金份額數達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取
比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些
認購申請有可能導致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該
等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數以基金合同生效后登記機構
的確認為準。
（6）投資者在T日規(guī)定時間內提交的認購申請，通常應在T+2日到原認購網點
查詢認購申請的確認情況。
4、基金份額類別
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投資者可通過基金管理人或代銷機構認購、申購本基金。
投資者通過基金管理人認購、申購本基金的，不收取認購費、申購費、銷售
服務費。
投資者通過代銷機構認購、申購本基金的，本基金根據認購費、申購費、銷
售服務費收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資者認購/申購基金
份額時代銷機構收取認購/申購費用，而不再從本類別基金資產中收取銷售服務費
的基金份額，稱為A類基金份額；在投資人認購/申購基金時代銷機構不收取認購
/申購費，而是從本類別代銷機構保有部分的基金資產中收取銷售服務費的基金份
額，稱為C類基金份額（其中投資者持續(xù)持有期限超過一年的C類基金份額不再
繼續(xù)收取銷售服務費）。
本基金各類基金份額分別設置代碼，分別公布基金份額凈值和基金份額累計
凈值。
投資者在認購/申購基金份額時可自行選擇基金份額類別。
基金管理人可根據基金實際運作情況，在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定
以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，經與基金托管人協商一
致，在履行適當程序后，新增或調整基金份額類別，或停止現有基金份額類別銷
售，或對基金份額分類辦法及規(guī)則進行調整并公告，不需召開基金份額持有人大
會審議。
5、認購費用
投資者通過基金管理人認購本基金的，不收取認購費；投資者通過代銷機構
認購本基金的，本基金A類基金份額在認購時收取基金認購費用。本基金C類基
金份額不收取認購費用。投資者可以多次認購本基金，通過代銷機構認購A類基
金份額的認購費率按每筆A類基金份額的認購申請單獨計算。
通過代銷機構認購本基金A類基金份額的認購費率如下表：
認購金額M（含認購費，元） 認購費率
認購費 M＜100萬 0.80%
100萬≤M＜500萬 0.40%
M≥500萬 按筆收取，1000元/筆
本基金A類基金份額的認購費由通過代銷機構認購A類基金份額的投資人承
擔，不列入基金財產。認購費用用于本基金的市場推廣、銷售等募集期間發(fā)生的
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各項費用。
6、認購價格及認購份額的計算
本基金的認購價格為每份基金份額人民幣1.00元。
有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所
有，其中利息轉份額的具體數額以登記機構的記錄為準。
本基金認購份額的計算方法
（1）認購A類基金份額的計算方式如下：
1）若投資者通過直銷機構認購A類基金份額：
認購份額的計算如下：
認購份額＝（認購金額＋認購利息）/基金份額初始面值
2）若投資者通過代銷機構認購A類基金份額：
若適用比例費率時，認購份額計算如下：
凈認購金額＝認購金額/（1＋認購費率）
認購費用＝認購金額－凈認購金額
認購份額＝（凈認購金額＋認購利息）/基金份額初始面值
若適用固定費用時，認購份額計算如下：
認購費用＝固定費用
凈認購金額＝認購金額-固定費用
認購份額＝（凈認購金額＋認購利息）／基金份額初始面值
3）認購份額的計算保留到小數點后2位，小數點2位以后的部分四舍五入，由
此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。
例：某投資人通過直銷機構投資10,000元認購本基金的A類基金份額，直銷
機構不收取認購費，如果認購期內該筆認購資金獲得的利息為5元，則其可得到
的A類基金份額計算如下：
認購份額＝（10,000.00+5）/1.00＝10,005.00份
即投資人通過直銷機構投資10,000元認購本基金的A類基金份額，加上認購資
金在認購期內獲得的利息，可得到10,005.00份A類基金份額。
例：某投資人通過代銷機構投資10,000元認購本基金的A類基金份額，如果認
購期內該筆認購資金獲得的利息為5元，則其可得到的A類基金份額計算如下：
凈認購金額＝10,000/(1+0.80%)＝9,920.63元
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認購費用＝10,000－9,920.63＝79.37元
認購份額＝（9,920.63＋5）/1.00＝9,925.63份
即投資人通過代銷機構投資10,000元認購本基金的A類基金份額，加上認購資
金在認購期內獲得的利息，可得到9,925.63份A類基金份額。
（2）認購C類基金份額的計算方式如下：
認購份額＝（認購金額＋認購利息）/基金份額初始面值
認購份額的計算保留到小數點后2位，小數點2位以后的部分四舍五入，由此
誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。
例：某投資人投資10,000元認購本基金的C類基金份額，如果認購期內該筆認
購資金獲得的利息為5元，則其可得到的C類基金份額計算如下：
認購份額＝（10,000＋5）/1.00＝10,005.00份
即投資人投資10,000元認購本基金的C類基金份額，加上認購資金在認購期內
獲得的利息，可得到10,005.00份C類基金份額。
7、認購的方法與確認
（1）認購方法
投資者認購時間安排、投資者認購應提交的文件和辦理的手續(xù)，由基金管理
人根據相關法律法規(guī)及基金合同，在基金份額發(fā)售公告中確定并披露。
（2）認購確認
銷售機構（包括基金管理人直銷柜臺、基金管理人電子自助交易系統(tǒng)和代銷
機構的銷售網點）對認購申請的受理并不表示該申請一定成功，而僅代表銷售機
構確實接收到認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申請
及認購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利，否則，由此產
生的任何損失由投資者自行承擔。
8、募集期間認購資金利息的處理方式
有效認購款項在基金募集期間形成的利息折算為基金份額計入基金投資者的
賬戶，利息轉份額的具體數額以登記機構的記錄為準。
（十二）募集資金
基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結
束前，任何人不得動用。
基金合同生效前所發(fā)生的驗資費、信息披露費、律師費和會計師費以及其他
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費用不從基金財產中支付。
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七、基金合同的生效
（一）基金備案的條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億份，
基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數不少于200人的條件下，基金
募集期屆滿或基金管理人依據法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并
在10日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監(jiān)
會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得
中國證監(jiān)會書面確認之日起，基金合同生效；否則基金合同不生效?；鸸芾砣?
在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日對基金合同生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?
將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得
動用。
（二）基金合同不能生效時募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：
1、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已交納的款項，并加計銀行同
期活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬?；?
金管理人、基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。
（三）基金存續(xù)期內的基金份額持有人數量和資產規(guī)模
《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人
或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；
連續(xù)50個工作日出現前述情形的，基金管理人經與基金托管人協商一致，可對本
基金進行清算，終止基金合同，或者持續(xù)運作，并及時公告，無需召開基金份額
持有人大會進行表決。如本基金不進行前述清算且連續(xù)60個工作日出現基金份額
持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當
在10個工作日內向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉換運作方式、
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與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
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八、基金份額的申購與贖回
（一）申購和贖回場所
本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。具體的銷售機構將由基金管理人
在招募說明書或其他相關公告中列明?；鸸芾砣丝筛鶕闆r變更或增減銷售機
構，并在基金管理人網站公示。基金投資人應當在銷售機構辦理基金銷售業(yè)務的
營業(yè)場所或按銷售機構提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。
若基金管理人或其指定的銷售機構開通電話、傳真或網上等交易方式，投資
人可以通過上述方式進行申購與贖回，具體辦法由基金管理人另行公告。
（二）申購和贖回的開放日及時間
1、開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易
所、深圳證券交易所的正常交易日（若該交易日為非港股通交易日，基金管理人
有權決定本基金是否開放基金份額申購、贖回或其他業(yè)務）的交易時間，但基金
管理人根據法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回
時除外。
基金合同生效后，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時
間變更或其他特殊情況或根據業(yè)務需要，基金管理人將視情況對前述開放日及開
放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)
定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業(yè)務辦理時間
基金管理人可以根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具
體業(yè)務辦理時間在申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務辦
理時間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依
照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、
贖回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回、轉換
申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金
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份額申購、贖回的價格。
（三）申購與贖回的原則
1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的各類基金份
額凈值為基準進行計算；
2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；
3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內撤銷；
4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順
序贖回；
5、辦理申購、贖回業(yè)務時，應當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投
資者的合法權益不受損害并得到公平對待。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調整?；鸸芾砣?
必須在新規(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（四）申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據銷售機構規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務辦理時間內提出
申購或贖回的申請。
投資者在申購基金份額時須按銷售機構規(guī)定的方式備足申購資金，投資者在
提交贖回申請時，必須有足夠的基金份額余額，否則所提交的申購、贖回申請將
因無效而不予成交。
投資者辦理申購、贖回等業(yè)務時應提交的文件和辦理手續(xù)、辦理時間、處理
規(guī)則等在遵守基金合同和招募說明書規(guī)定的前提下，以各銷售機構的具體規(guī)定為
準。
2、申購和贖回的款項支付
投資人申購基金份額時，必須在規(guī)定時間內全額交付申購款項，投資人在規(guī)
定時間內全額交付申購款項，申購成立；基金份額登記機構確認基金份額時，申
購生效。
基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機構確認贖回時，
贖回生效。投資人贖回申請生效后，基金管理人將在T＋7日（包括該日）內支付
贖回款項。在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項
的情形時，款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。
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遇交易所或交易市場數據傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數據交換系統(tǒng)故障
或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務處理流程時，則贖回
款項劃付時間相應順延至該影響因素消除的下一個工作日。
3、申購和贖回申請的確認
基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或
贖回申請日（T日），在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內對該交易的有效
性進行確認。T日提交的有效申請，投資人應在T+2日后（包括該日）及時到銷售
網點柜臺或以銷售機構規(guī)定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成立或無
效，則申購款項退還給投資人。如相關法律法規(guī)以及中國證監(jiān)會另有規(guī)定，則依
規(guī)定執(zhí)行。
基金銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表
銷售機構已經接收到申購、贖回申請。申購與贖回的確認以登記機構的確認結果
為準。對于申請的確認情況，投資者應及時查詢并妥善行使合法權利。
4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內、在對基金份額持有人利益無實質
性不利影響的前提下，對上述業(yè)務的辦理時間、方式等規(guī)則進行調整?；鸸芾?
人應在新規(guī)則開始實施前按照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
（五）申購和贖回的數量限制
1、申購時，投資人通過代銷機構首次申購的最低金額為10.00元（含申購費），
追加申購單筆最低金額為10.00元（含申購費）。通過本基金管理人電子自助交
易系統(tǒng)申購，不收取申購費，首次申購最低金額為10.00元，追加申購單筆最低
金額為10.00元。通過本基金管理人直銷柜臺申購，不收取申購費，首次最低申
購金額為100萬元，已在直銷柜臺有認/申購本基金記錄的投資者不受首次最低申
購金額的限制，追加申購的單筆最低金額為10.00元。各銷售機構對本基金最低
申購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準。
2、投資人可將全部或部分基金份額贖回。單筆贖回基金份額不得低于10.00
份，基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構網點保留的基金份額余額不足
10.00份的，在贖回時需一次全部贖回。實際操作中，以各銷售機構的具體規(guī)定為
準。
如遇巨額贖回等情況發(fā)生而導致延期贖回時，贖回辦理和款項支付的辦法將
參照基金合同有關巨額贖回或連續(xù)巨額贖回的條款處理。
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3、基金管理人不對單個投資人累計持有的基金份額上限進行限制。但單一投
資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%（在基金運作過程中因基
金份額贖回等情形導致被動達到或超過50%的除外）。
4、基金管理人可以規(guī)定本基金的總規(guī)模限額和單日凈申購比例上限，具體請
參見更新的招募說明書或相關公告；
5、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基
金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒
絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧袑嵄Ｗo存量基金份額持有人的合法權益。
基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控
制。具體見基金管理人相關公告。
6、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述規(guī)定申購金額和贖回份
額的數量限制或新增基金規(guī)?？刂拼胧；鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《信
息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（六）申購和贖回的價格、費用及其用途
1、申購費用
投資者通過基金管理人申購本基金的，不收取申購費；投資者通過代銷機構
申購本基金的，A類基金份額申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔，不列入
基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售等各項費用。投資者選擇紅利再投
資轉基金份額時不收取申購費用。本基金申購費用僅適用于通過代銷機構申購的A
類基金份額。本基金C類基金份額不收取申購費用。
通過代銷機構申購本基金的，投資人一天之內如果有多筆A類基金份額申購，
適用費率按單筆A類基金份額的申購申請分別計算，A類基金份額的申購費率如下：
申購金額（M）（含申購費，元） 申購費率
M＜100萬 0.80%
100萬≤M＜500萬 0.40%
500萬≤M＜/td>按筆收取，每筆1,000元
2、贖回費用
本基金A類基金份額和C類基金份額適用相同的贖回費率，贖回費率隨基金
份額持有時間增加而遞減，具體如下：
中加量化選股混合型證券投資基金招募說明書
持有時間（Y） 贖回費率
Y 1.50%
7日≤Y 1.00%
30日≤Y 0.50%
Y≥180日 0
（注：贖回份額持有時間的計算，以該基金份額在登記機構的登記日開始計
算。）
各類基金份額的贖回費用由贖回相應類別基金份額的基金份額持有人承擔，
在基金份額持有人贖回該類基金份額時收取。對本基金收取的贖回費將全額計入
基金財產。
3、基金管理人可以根據相關法律法規(guī)或在基金合同約定的范圍內調整費率或
收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有
關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4、當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，
以確保基金估值的公平性，具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關法律法規(guī)以及監(jiān)管
部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
5、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據市場
情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期
間，按相關監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當調低基金的申購
費率和/或銷售服務費率，并進行公告。
（七）申購份額與贖回金額的計算方式
1、申購A類基金份額的計算方式：
（1）若投資者通過直銷機構申購A類基金份額：
申購份額的計算如下：
申購份額＝申購金額/申購當日A類基金份額凈值
（2）若投資者通過代銷機構申購A類基金份額，則其申購金額包括申購費用
和凈申購金額：
若適用比例費率時，申購份額的計算方法如下：
凈申購金額＝申購金額/（1＋申購費率）
申購費用＝申購金額－凈申購金額
中加量化選股混合型證券投資基金招募說明書
申購份額＝凈申購金額/申購當日A類基金份額凈值
若適用固定費用時，申購份額的計算方法如下：
申購費用＝固定費用
凈申購金額＝申購金額-固定費用
申購份額＝凈申購金額／申購當日A類基金份額凈值
（3）各計算結果均按照四舍五入方法，保留小數點后兩位，由此誤差產生的
損失由基金財產承擔，產生的收益歸基金財產所有。
例：某投資者通過直銷機構投資5萬元申購本基金的A類基金份額，直銷機
構不收取申購費，假設申購當日A類基金份額凈值為1.0500元，則可得到的申購
份額為：
申購份額＝50,000.00/1.0500＝47,619.05份
即投資者通過直銷機構投資5萬元申購本基金的A類基金份額，直銷機構不
收取申購費，假設申購當日A類基金份額凈值為1.0500元，可得到47,619.05份
A類基金份額。
例：某投資者通過代銷機構投資5萬元申購本基金的A類基金份額，假設申
購當日A類基金份額凈值為1.0500元，則可得到的申購份額為：
凈申購金額＝50,000/（1＋0.80%）＝49,603.17元
申購費用＝50,000－49,603.17＝396.83元
申購份額＝49,603.17/1.0500＝47,241.11份
即投資者通過代銷機構投資5萬元申購本基金的A類基金份額，假設申購當
日A類基金份額凈值為1.0500元，可得到47,241.11份A類基金份額。
2、申購C類基金份額的計算方式：
申購份額＝申購金額/申購當日C類基金份額凈值
各計算結果均按照四舍五入方法，保留小數點后兩位，由此誤差產生的損失
由基金財產承擔，產生的收益歸基金財產所有。
例：某投資者投資5萬元申購本基金的C類基金份額，假設申購當日C類基
金份額凈值為1.0500元，則可得到的申購份額為：
申購份額＝50,000/1.0500＝47,619.05份
即投資者投資5萬元申購本基金的C類基金份額，假設申購當日C類基金份
額凈值為1.0500元，可得到47,619.05份C類基金份額。
3、贖回金額的計算方式：
中加量化選股混合型證券投資基金招募說明書
本基金的凈贖回金額為贖回金額扣減贖回費用。其中，
贖回金額＝贖回份額×贖回當日該類基金份額凈值
贖回費用＝贖回金額×贖回費率
凈贖回金額=贖回金額－贖回費用+該筆贖回確認應返還的銷售服務費（如有）
其中，對于投資人通過基金管理人認購/申購的或者持續(xù)持有期限超過一年
（即365天）的C類基金份額，基金管理人收取的銷售服務費和持有超過一年（含）
后收取的銷售服務費在投資人贖回基金份額或基金合同終止時，隨贖回款或清算
款一并返還給投資人。贖回費用以人民幣元為單位，計算結果按照四舍五入方法，
保留小數點后兩位；贖回金額結果按照四舍五入方法，保留小數點后兩位，由此
誤差產生的損失由基金財產承擔，產生的收益歸基金財產所有。
例：某投資者贖回本基金1萬份A類基金份額，持有時間為730日，對應的
贖回費率為0%，假設贖回當日A類基金份額凈值是1.2500元，則其可得到的贖回
金額為：
贖回金額=10,000×1.2500=12,500.00元
贖回費用=12,500.00×0%=0.00元
凈贖回金額=12,500.00-0.00=12,500.00元
即投資者贖回本基金1萬份A類基金份額，持有時間為730日，假設贖回當
日A類基金份額凈值是1.2500元，則其可得到的贖回金額為12,500.00元。
例：某投資者在T日贖回其通過直銷機構投資的10,000份C類基金份額，假
設贖回當日C類基金份額凈值為1.2500元，持有時間為366日，贖回費率為0，
且假設該筆贖回確認應返還的銷售服務費為50元，其獲得的贖回金額計算如下：
贖回總金額＝10,000×1.2500＝12,500.00元
贖回費用＝0元
凈贖回金額=12,500.00-0+50.00=12,550.00元
即：贖回其通過直銷機構投資的10,000份C類基金份額，假設贖回當日C類
基金份額凈值為1.2500元，持有時間為366日，贖回費率為0，且假設該筆贖回
確認應返還的銷售服務費為50.00元，則其獲得的凈贖回金額為12,550.00元。
例：某投資者在T日贖回其通過代銷機構投資的10,000份C類基金份額，假
設贖回當日C類基金份額凈值為1.2500元，持有時間為400日，贖回費率為0，
且假設該筆贖回確認應返還的銷售服務費為5元，其獲得的贖回金額計算如下：
贖回總金額＝10,000×1.2500＝12,500.00元
中加量化選股混合型證券投資基金招募說明書
贖回費用＝0元
凈贖回金額=12,500.00-0+5.00=12,505.00元
即：贖回其通過代銷機構投資的10,000份C類基金份額，假設贖回當日C類
基金份額凈值為1.2500元，持有時間為400日，贖回費率為0，且假設該筆贖回
確認應返還的銷售服務費為5元，則其獲得的凈贖回金額為12,505.00元。
例：某投資者在T日贖回其通過代銷機構投資的10,000份C類基金份額，假
設贖回當日C類基金份額凈值為1.2500元，持有時間為300日，贖回費率為0，
該筆贖回不涉及銷售服務費返還，其獲得的贖回金額計算如下：
贖回總金額＝10,000×1.2500＝12,500.00元
贖回費用＝0元
凈贖回金額=12,500.00-0=12,500.00元
即：贖回其通過代銷機構投資的10,000份C類基金份額，假設贖回當日C類
基金份額凈值為1.2500元，持有時間為300日，贖回費率為0，該筆贖回不涉及
銷售服務費返還，則其獲得的凈贖回金額為12,500.00元。
4、基金份額凈值計算
基金份額凈值計算公式：
T日各類基金份額凈值＝T日該類基金資產凈值/T日該類基金份額總數。
本基金T日的各類基金份額凈值在當天收市后計算，并在T＋1日內公告。遇
特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。各類基金份額凈值單位
為元，計算結果保留到小數點后四位，小數點后第五位四舍五入。由此產生的收
益或損失由基金財產承擔。如相關法律法規(guī)以及中國證監(jiān)會另有規(guī)定，則依規(guī)定
執(zhí)行。
（八）拒絕或暫停申購的情形
發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1、因不可抗力導致基金無法正常運作。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產估值情況時，基金管理人可暫停接受投
資人的申購申請。
3、證券、期貨交易所或外匯市場交易時間非正常停市，導致基金管理人無法
計算當日基金資產凈值。
4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時。
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5、基金資產規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能
對基金業(yè)績產生負面影響，或發(fā)生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。
6、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格
且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認
后，基金管理人應當暫停接受基金申購申請。
7、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金份
額的比例達到或者超過50%，或者變相規(guī)避50%集中度的情形。
8、基金管理人、基金托管人、基金銷售機構或登記機構的異常情況導致基金
銷售系統(tǒng)、基金登記系統(tǒng)或基金會計系統(tǒng)無法正常運行。
9、申請超過基金管理人設定的基金總規(guī)模、單日凈申購比例上限、單個投資
人單日或單筆申購金額上限的。
10、基金參與港股通交易且港股通交易每日額度不足。
11、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
發(fā)生上述第1、2、3、5、6、8、10、11項暫停申購情形之一且基金管理人決
定暫停接受投資人申購申請時，基金管理人應當根據有關規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登
暫停申購公告。如果投資人的申購申請被全部或部分拒絕的，被拒絕的申購款項
將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業(yè)務的
辦理。
（九）暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回
款項：
1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產估值情況時，基金管理人可暫停接受投
資人的贖回申請或延緩支付贖回款項。
3、證券、期貨交易所或外匯市場交易時間非正常停市，導致基金管理人無法
計算當日基金資產凈值。
4、連續(xù)兩個或兩個以上開放日發(fā)生巨額贖回。
5、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，基金管
理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請。
6、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格
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且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認
后，基金管理人應當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。
7、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項時，基金
管理人應按規(guī)定報中國證監(jiān)會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應足額支付；
如暫時不能足額支付，應將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配
給贖回申請人，未支付部分可延期支付。若出現上述第4項所述情形，按基金合
同的相關條款處理。基金份額持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受
理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業(yè)務的
辦理并公告。
（十）巨額贖回的情形及處理方式
1、巨額贖回的認定
若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請（贖回申請份額總數加上基金
轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總
數后的余額）超過前一開放日的基金總份額的10%，即認為是發(fā)生了巨額贖回。
2、巨額贖回的處理方式
當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定
全額贖回或部分延期贖回。
（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按
正常贖回程序執(zhí)行。
（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為
因支付投資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大波動
時，基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的前提下，
可對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請，應當按單個賬戶贖回申請量
占贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額；對于未能贖回部分，投資人
在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動轉入
下一個開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日未獲受理的
部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)
先權并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到
全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分
中加量化選股混合型證券投資基金招募說明書
作自動延期贖回處理。部分延期贖回不受單筆贖回最低份額的限制。
（3）若基金發(fā)生巨額贖回，在單個基金份額持有人贖回申請超過前一開放日
基金總份額30%的情形下，基金管理人可以對該單個基金份額持有人超出30%以上
部分的贖回申請實施延期辦理。如基金管理人決定對該單個基金份額持有人超過
30%以上部分的贖回申請進行延期辦理，對該單個基金份額持有人30%以內（含30%）
的贖回申請，基金管理人可以根據前述“（1）全額贖回”或“（2）部分延期贖
回”的約定方式與其他基金份額持有人的贖回申請一并辦理。對于未能贖回部分，
投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自
動轉入下一個開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日未獲
受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，
無優(yōu)先權并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，
直到全部贖回為止。如該基金份額持有人在提交贖回申請時未作明確選擇，未能
贖回部分將做延期贖回處理。
（4）暫停贖回：連續(xù)2個開放日以上（含本數）發(fā)生巨額贖回，如基金管理
人認為有必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支付
贖回款項，但不得超過20個工作日，并應當在規(guī)定媒介上進行公告。
3、巨額贖回的公告
當發(fā)生上述巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招
募說明書規(guī)定的其他方式在3個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理方
法，并在兩日內在規(guī)定媒介上刊登公告。
（十一）暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
1、發(fā)生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規(guī)定期限內在規(guī)定媒介
上刊登暫停公告。
2、暫停結束，基金重新開放申購或贖回時，基金管理人應依照《信息披露辦
法》的有關規(guī)定，在規(guī)定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公告；也可以根據
實際情況在暫停公告中明確重新開放申購或贖回的時間，屆時不再另行發(fā)布重新
開放的公告。
（十二）基金轉換
基金管理人可以根據相關法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與基
金管理人管理的其他基金之間的轉換業(yè)務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相
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關規(guī)則由基金管理人屆時根據相關法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公告，并提
前告知基金托管人與相關機構。
（十三）基金份額的轉讓
在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通
過中國證監(jiān)會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請并由登記機構辦
理基金份額的過戶登記?；鸸芾砣藬M受理基金份額轉讓業(yè)務的，將提前公告，
基金份額持有人應根據基金管理人公告的業(yè)務規(guī)則辦理基金份額轉讓業(yè)務。
（十四）基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執(zhí)行等情形
而產生的非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規(guī)的其它非交易過戶。無論
在上述何種情況下，接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資
人。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；
捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社會
團體；司法強制執(zhí)行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的基
金份額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金
登記機構要求提供的相關資料，對于符合條件的非交易過戶申請按基金登記機構
的規(guī)定辦理，并按基金登記機構規(guī)定的標準收費。
（十五）基金的轉托管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉托管，基金
銷售機構可以按照規(guī)定的標準收取轉托管費。
（十六）定期定額投資計劃
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規(guī)則由基金管理人另
行規(guī)定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款
金額必須不低于基金管理人在相關公告或更新的招募說明書中所規(guī)定的定期定額
投資計劃最低申購金額。
（十七）基金份額的凍結、解凍和其他業(yè)務
基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及
登記機構認可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結與解凍?；鸱蓊~被凍結的，
被凍結部分產生的權益一并凍結，被凍結部分份額仍然參與收益分配與支付。法
中加量化選股混合型證券投資基金招募說明書
律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的除外。如相關法律法規(guī)允許基金管理人辦理基金份
額的其他基金業(yè)務，基金管理人將制定和實施相應的業(yè)務規(guī)則。
（十八）實施側袋機制期間本基金的申購與贖回
本基金實施側袋機制的，本基金的申購和贖回安排詳見招募說明書“側袋機
制”部分的規(guī)定或相關公告。
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九、基金的投資
一、投資目標
本基金主要通過數量化的方法進行積極的組合管理與風險控制，力爭實現長期
超越業(yè)績比較基準的投資回報。
二、投資范圍
本基金的投資范圍包括國內依法發(fā)行上市的股票（含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經
中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、內地與香港股票市場交易互聯
互通機制下允許投資的香港聯合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、
債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期
融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政
府債券、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券及其他經中國證監(jiān)會允
許投資的債券）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工
具、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的
其他金融工具。
本基金可根據法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當
程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金投資組合資產配置比例：股票投資比例為基金資產的60%-95%；港股通
標的股票投資比例不超過本基金股票資產的50%；本基金每個交易日日終在扣除股
指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后，保持現金或
者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算
備付金、存出保證金及應收申購款等。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更上述投資品種的比例限制，以變更后的比例為
準，本基金的投資比例將做相應調整。
三、投資策略
1、大類資產配置策略
本基金的大類資產配置主要通過對宏觀經濟運行狀況、國家財政和貨幣政策、
國家產業(yè)政策以及資本市場資金環(huán)境、證券市場走勢的分析，預測宏觀經濟的發(fā)
展趨勢，并據此評價未來一段時間股票、債券市場相對收益率，主動調整股票、
中加量化選股混合型證券投資基金招募說明書
債券類資產在給定時間區(qū)間內的動態(tài)配置，以使基金在保持總體風險水平相對穩(wěn)
定的基礎上，優(yōu)化投資組合。
2、股票投資策略
本基金的股票投資策略為采用定量化方法構建投資組合，選取量化模型認為
未來預期收益較高，風險較低的股票構成投資組合。力爭在控制風險的前提下，
獲取超越業(yè)績比較基準的投資收益。
股票預期收益模型：在因子投資方法論的基礎上，對股票進行定量分析和動
態(tài)打分，構建具備超額收益的股票投資組合。策略主要分為三個步驟：首先，通
過對A股大量的歷史數據，包括財務數據、行情數據、預期數據等進行統(tǒng)計分析
驗證，構建多維度、精細化的因子庫；其次，根據因子對股票超額收益的區(qū)分能
力、解釋強度和穩(wěn)健度的不同，選取具備相對穩(wěn)健超額收益能力的因子，并利用
量化方法確定因子權重；最后，根據多因子模型和因子權重對全市場股票進行打
分評估，得到股票的預期收益。
本基金構建的因子庫主要包括估值水平、成長能力、盈利能力、分析師預期、
市場因素等五大類指標。具體來講，估值水平指標包含靜態(tài)、動態(tài)的市盈率、市
凈率、市銷率等；成長能力指標主要包括長期主營業(yè)務收入增長率、長期利潤增
長率等；盈利能力指標主要包括凈資產收益率、主營業(yè)務利潤率、資產凈利率等；
分析師預期指標主要考慮股票評級的變動情況以及盈利預測的變動情況等；市場
因素指標主要包括技術面和動量反轉類等指標。
風險優(yōu)化模型：該模型控制投資組合對各類風險因子的敞口，包括資產波動
率、行業(yè)集中度、個股集中度等，同時控制投資組合在特定市場環(huán)境下的風格因
子暴露，包括市值、估值、盈利、成長、波動率、流動性、動量、反轉等。在投
資組合管理過程中，本基金還將重點關注投資對象的交易活躍程度，以控制整體
組合的流動性風險。
投資組合構建：在組合優(yōu)化模型中輸入股票預期收益、預期風險同時控制投
資組合對各類風險因子的敞口，包括資產波動率、行業(yè)集中度、個股集中度等參
數，可得到最終的投資組合。在投資組合管理過程中，本基金還將重點關注投資
對象的交易活躍程度，以控制整體組合的流動性風險。
本基金還可通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港股票市場，
不使用合格境內機構投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。股票篩選方法上，
中加量化選股混合型證券投資基金招募說明書
將主要運用多因子選股模型，主要的因子包括估值水平、成長能力、盈利能力、
分析師預期、市場因素等，并特別關注與A股相關性較弱效果又好的因子模型。
另外，本基金所投資香港市場股票標的除適用上述股票市場投資策略外，還需關
注：香港股票市場與大陸股票市場存在的差異對股票投資價值的影響，比如行業(yè)
分布、交易制度、市場流動性、投資者結構、市場波動性、漲跌停限制、估值與
盈利回報等方面；港股通每日額度應用情況和人民幣與港幣間的匯兌比率變化等。
本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上，根據審慎原則
合理參與存托憑證的投資。對于存托憑證投資，本基金將在深入研究的基礎上，
通過定性分析和定量分析相結合的方式，精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。
3、債券投資策略
本基金采用的債券主要投資策略包括：久期策略、期限結構策略、個券選擇
策略、可轉換債券投資策略和可交換債券投資策略等。
（1）久期策略
根據國內外的宏觀經濟形勢、經濟周期、國家的貨幣政策、匯率政策等經濟
因素，對未來利率走勢做出準確預測，并確定本基金投資組合久期的長短。
考慮到收益率變動對久期的影響，若預期利率將持續(xù)下行，則增加信用投資
組合的久期；相反，則縮短信用投資組合的久期。組合久期選定之后，要根據各
相關經濟因素的實時變化，及時調整組合久期。
考慮信用溢價對久期的影響，若經濟下行，預期利率將持續(xù)下行的同時，長
久期產品比短久期產品將面臨更多的信用風險，信用溢價要求更高。因此應縮短
久期，并盡量配置更多的信用級別較高的產品。
（2）期限結構策略
根據國際國內經濟形勢、國家的貨幣政策、匯率政策、貨幣市場的供需關系、
投資人對未來利率的預期等因素，對收益率曲線的變動趨勢及變動幅度做出預測，
收益率曲線的變動趨勢包括：向上平行移動、向下平行移動、曲線趨緩轉折、曲
線陡峭轉折、曲線正蝶式移動、曲線反蝶式移動，并根據變動趨勢及變動幅度預
測來決定信用投資產品組合的期限結構，然后選擇采取相應期限結構策略：子彈
策略、杠鈴策略或梯式策略。
若預期收益曲線平行移動，且幅度較大，宜采用杠鈴策略；若幅度較小，宜
采用子彈策略，具體的幅度臨界點運用測算模型進行測算。若預期收益曲線做趨
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緩轉折，宜采用杠鈴策略。若預期收益曲線做陡峭轉折，且幅度較大，宜采用杠
鈴策略；若幅度較小宜采用子彈策略；用做判斷依據的具體正向及負向變動幅度
臨界點，需要運用測算模型進行測算。
（3）個券選擇策略
1）特定跟蹤策略
特定是指某類或某個信用產品具有某種特別的特點，這種特點會造成此類信
用產品的價值被高估或者低估。特定跟蹤策略，就是要根據特定信用產品的特定
特點，進行跟蹤和選擇。在所有的信用產品中，尋找在持有期內級別上調可能性
比較大的產品，并進行配置；對在持有期內級別下調可能性比較大的產品，要進
行規(guī)避。判斷的基礎就是對信用產品進行持續(xù)內部跟蹤評級及對信用評級要素進
行持續(xù)跟蹤與判斷，簡單的做法就是跟蹤特定事件：國家特定政策及特定事件變
動態(tài)勢、行業(yè)特定政策及特定事件變動態(tài)勢、公司特定事件變動態(tài)勢，并對特定
政策及事件對于信用產品的級別變化影響程度進行評估，從而決定對于特定信用
產品的取舍。
2）相對價值策略
本策略的宗旨是要找到價值被低估的信用產品。屬于同一個行業(yè)、類屬同一
個信用級別且具有相近期限的不同債券，由于息票因素、流動性因素及其他因素
的影響程度不同，可能具有不同的收益水平和收益變動趨勢，對同類債券的利差
收益進行分析，找到影響利差的因素，并對利差水平的未來走勢做出判斷，找到
價值被低估的個券，進而相應地進行債券置換。本策略實際上是某種形式上的債
券互換，也是尋求相對價值的一種投資選擇策略。
這種投資策略的一個切實可行的操作方法是：在一級市場上，尋找并配置在
同等行業(yè)、同等期限、同等信用級別下擁有較高票面利率的信用產品；在二級市
場上，尋找并配置同等行業(yè)、同等信用級別、同等票面利率下具有較低二級市場
信用溢價（價值低估）的信用產品并進行配置。
（4）可轉換債券投資策略
本基金將著重對可轉債對應的基礎股票進行分析與研究，對那些有著較好盈
利能力或成長前景的上市公司的轉債進行重點選擇，并在對應可轉債估值合理的
前提下集中投資，以分享正股上漲帶來的收益。同時，本基金還將密切跟蹤上市
公司的經營狀況，從財務壓力、融資安排、未來的投資計劃等方面推測、并通過
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實地調研等方式確認上市公司對轉股價的修正和轉股意愿。
（5）可交換債券投資策略
本基金重視對可交換債券對應股票的分析與研究，選擇那些公司和行業(yè)景氣
趨勢回升、成長性好、安全邊際較高的品種進行投資。在基本面分析的基礎上，
綜合分析可交換債券的債性特征、股性特征等因素，結合各種定價模型和規(guī)范化
估值工具，對于可交換債券進行科學的價值分析和價值投資。
4、股指期貨投資策略
本基金參與股指期貨的投資應符合基金合同規(guī)定的投資目標。本基金根據風
險管理的原則，以套期保值為目的，在風險可控的前提下，投資于流動性好、交
易活躍的股指期貨合約，有效管理投資組合的系統(tǒng)性風險，積極改善組合的風險
收益特征。
本基金通過對宏觀經濟和股票市場走勢的分析與判斷，并充分考慮股指期貨
的收益性、流動性及風險特征，通過資產配置、品種選擇，謹慎進行投資，以降
低投資組合的整體風險。具體而言，本基金的股指期貨投資策略包括套期保值時
機選擇策略、期貨合約選擇和頭寸選擇策略、展期策略、保證金管理策略、流動
性管理策略等。
5、國債期貨投資策略
本基金參與國債期貨的投資應符合基金合同規(guī)定的投資目標。本基金根據風
險管理的原則，以套期保值為目的，在風險可控的前提下，投資于國債期貨合約，
有效管理投資組合的系統(tǒng)性風險，積極改善組合的風險收益特征。
本基金通過對宏觀經濟和利率市場走勢的分析與判斷，并充分考慮國債期貨
的收益性、流動性及風險特征，通過資產配置，謹慎進行投資，以調整債券組合
的久期，降低投資組合的整體風險。具體而言，本基金的國債期貨投資策略包括
套期保值時機選擇策略、期貨合約選擇和頭寸選擇策略、展期策略、保證金管理
策略、流動性管理策略等。
6、資產支持證券投資策略
本基金將深入分析資產支持證券的市場利率、發(fā)行條款、支持資產的構成及
質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等基本面因素，估計資產違約風
險和提前償付風險，并根據資產證券化的收益結構安排，模擬資產支持證券的本
金償還和利息收益的現金流過程，輔助采用蒙特卡洛方法等數量化定價模型，評
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估其內在價值，并結合資產支持證券類資產的市場特點，進行此類品種的投資。
7、股票期權投資策略
本基金將按照風險管理的原則，以套期保值為主要目的參與股票期權交易。
本基金將結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要
求，確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。
8、融資交易策略
本基金可通過融資交易的杠桿作用，在符合融資交易各項法規(guī)要求及風險控
制要求的前提下，放大投資收益。
9、現金管理策略
在現金管理上，基金管理人通過對未來現金流的預測進行現金預算管理，及
時滿足基金基本運作中的流動性需求。同時，對于基金持有的現金資產，基金管
理人將在保證基金流動性需求的前提下，提高現金資產使用效率，盡可能提高現
金資產的收益率。
四、投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（1）股票投資比例為基金資產的60%-95%；港股通標的股票投資比例不超過
本基金股票資產的50%；
（2）每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需
繳納的交易保證金后，本基金保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一
年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等；
（3）本基金持有一家公司發(fā)行的證券（同一家公司在內地和香港同時上市的
A+H股合計計算），其市值不超過基金資產凈值的10%；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券（同一家公司在
內地和香港同時上市的A+H股合計計算），不超過該證券的10%，完全按照有關指
數的構成比例進行證券投資的基金品種可以不受此條款規(guī)定的比例限制；
（5）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基
金資產凈值的10%；
（6）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20%；
（7）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過
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該資產支持證券規(guī)模的10%；
（8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證
券，不得超過其各類資產支持證券合計規(guī)模的10%；
（9）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產支持證券。
基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評
級報告發(fā)布之日起3個月內予以全部賣出；
（10）基金財產參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總
資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（11）基金資產總值不得超過基金凈資產的140%；
（12）本基金參與股指期貨交易的，在任何交易日日終，持有的買入股指期
貨合約價值，不得超過基金資產凈值的10%；持有的賣出股指期貨合約價值，不得
超過本基金持有的股票總市值的20%；
（13）本基金參與國債期貨交易的，在任何交易日日終，持有的買入國債期
貨合約價值，不得超過基金資產凈值的15%；持有的賣出國債期貨合約價值，不得
超過本基金持有的債券總市值的30%；
（14）本基金參與股指期貨或國債期貨交易的，在任何交易日日終，持有的
買入股指期貨合約和國債期貨合約價值與有價證券市值之和不得超過基金資產凈
值的95%，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、
資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；
（15）本基金參與國債期貨交易的，所持有的債券（不含到期日在一年以內
的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合
基金合同關于債券投資比例的有關約定；
（16）本基金參與股指期貨交易的，所持有的股票市值和買入、賣出股指期
貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定；
（17）本基金參與股指期貨交易的，在任何交易日內交易（不包括平倉）的
股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的20%；本基金參與國
債期貨交易的，在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額
不得超過上一交易日基金資產凈值的30%；
（18）本基金參與股票期權交易的，需遵守下列規(guī)定：
1）因未平倉的股票期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產凈值
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的10%；
2）開倉賣出認購股票期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽股票期權
的，應持有合約行權所需的全額現金或交易所規(guī)則認可的可沖抵股票期權保證金
的現金等價物；
3）未平倉的股票期權合約面值不得超過基金資產凈值的20%。其中，合約面
值按照行權價乘以合約乘數計算；
（19）本基金參與融資業(yè)務后，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與
其他有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%；
（20）本基金管理人管理的全部開放式基金持有一家上市公司發(fā)行的可流通
股票，不得超過該上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投資組合
持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的30%；完
全按照有關指數的構成比例進行證券投資的開放式基金以及中國證監(jiān)會認定的特
殊投資組合可不受前述比例限制；
（21）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值
的15%，但因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外
的因素致使基金不符合前款所規(guī)定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性
受限資產的投資；
（22）本基金與私募類證券資管產品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍
保持一致；
（23）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執(zhí)行；
（24）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述第（2）、（9）、（21）、（22）項外，因證券、期貨市場波動、證
券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合
上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監(jiān)會
規(guī)定的特殊情形除外。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合
基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基
金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開
始。
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2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際
控制人或者與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內承銷的證券，或
者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份
額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按
照市場公平合理價格執(zhí)行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律
法規(guī)予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分之二以
上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易事項進行審查。
3、法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述組合限制、禁止行為規(guī)定或從事關聯交易的
條件和要求，本基金可不受相關限制。法律法規(guī)或監(jiān)管部門對上述組合限制、禁
止行為規(guī)定或從事關聯交易的條件和要求進行變更的，本基金可以變更后的規(guī)定
為準。經與基金托管人協商一致，基金管理人可依據法律法規(guī)或監(jiān)管部門規(guī)定直
接對基金合同進行變更。
五、業(yè)績比較基準
本基金的業(yè)績比較基準為：中證500指數收益率×75%+中證港股通綜合指數
（人民幣）收益率×5%+中債-綜合全價（1-3年）指數收益率×20%。
（一）業(yè)績比較基準設定的原因
1、基于基金投資范圍以及預期投資的主要資產類別，本基金主要投資于A股
股票、港股通標的股票、債券等資產，相應選取與之匹配的A股指數、港股指數、
債券指數作為基準要素。同時基于基金股票投資比例為基金資產的60%-95%，港股
通標的股票投資比例不超過本基金股票資產的50%等投資比例限制，以及預期的資
產配置比例中樞，本基金將股票資產與債券資產所對應的基準要素權重分別設置
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為80%與20%，其中將股票資產中的A股股票與港股通標的股票所對應的基準要
素權重分別設置為75%與5%。
2、基于基金投資目標、投資范圍和投資策略，本基金的股票投資策略為采用
定量化方法構建投資組合，選取量化模型認為未來預期收益較高，風險較低的股
票構成投資組合，力爭在控制風險的前提下，獲取超越業(yè)績比較基準的投資收益，
預期整體偏向于中盤均衡投資風格。綜合考慮基準指數與產品定位和投資風格的
匹配度，同時兼顧考慮基準指數的表征性、認可度，以及指數盤別/市值覆蓋、風
格特征、行業(yè)與個股分布等，本基金選取中證500指數和中證港股通綜合指數（人
民幣）分別作為A股股票和港股通標的股票部分的基準要素。
中證500指數的樣本選自滬深兩個證券市場，其成份股包含了500只滬深300
指數成份股之外的A股市場中流動性好、代表性強的中小市值股票，綜合反映了
滬深證券市場內中小市值公司的整體狀況，適合作為本基金A股股票部分的業(yè)績
比較基準要素。
中證港股通綜合指數（人民幣）選取符合港股通資格的上市公司證券作為樣
本，反映港股通范圍內上市公司的整體表現，適合作為本基金港股通標的股票部
分的業(yè)績比較基準要素。
3、基于基金投資目標、投資范圍和投資策略，本基金的債券資產采用全市場
策略，主要通過券種選擇進行投資管理，預期組合久期整體偏向于中短久期。綜
合考慮基準指數與產品定位和投資風格的匹配度，同時兼顧考慮基準指數的表征
性、認可度，以及基準指數券種、久期、信用等級分布特征等，選取中債-綜合全
價（1-3年）指數作為債券部分的業(yè)績比較基準要素。
中債-綜合指數隸屬于中債總指數族分類，該指數成份券包含除資產支持證券、
美元債券、可轉債以外剩余的所有公開發(fā)行的債券，是一個反映境內人民幣債券
市場價格走勢情況的寬基指數；中債-綜合全價（1-3年）指數則選取其中待償期
限為1-3年（含1年）的債券為指數成份券，反映境內人民幣中短久期債券市場
整體表現，適合作為本基金債券部分的業(yè)績比較基準要素。
綜上，本基金選取的業(yè)績比較基準與基金投資目標、投資范圍、投資策略、
投資比例限制相匹配。
（二）業(yè)績比較基準要素的基本信息
1、中證500指數由中證指數有限公司編制發(fā)布，指數代碼為000905，指數具
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體信息詳見中證指數有限公司網站，網址：www.csindex.com.cn。
2、中證港股通綜合指數（人民幣）由中證指數有限公司編制發(fā)布，指數代碼
為930933，指數具體信息詳見中證指數有限公司網站，網址：www.csindex.com.cn。
3、中債-綜合全價（1-3年）指數由中債金融估值中心有限公司編制發(fā)布，指
數代碼為CBA00223，指數具體信息詳見中國債券信息網，網址：
www.chinabond.com.cn。
（三）業(yè)績比較基準的計算方法
本基金業(yè)績比較基準收益率的計算方法以每日收益率為基礎，以時間加權為
計算原則。本基金先分別計算業(yè)績比較基準中中證500指數、中證港股通綜合指
數（人民幣）、中債-綜合全價（1-3年）指數的每日收益率，再按照預設權重比例
計算當日組合要素基準的日收益率，并連乘每日收益率。
（四）投資偏離業(yè)績比較基準的管理方法
本基金管理人對基金實際投資與業(yè)績比較基準的偏離情況進行動態(tài)跟蹤與監(jiān)
測評估，監(jiān)測指標主要包括超額收益、股票倉位偏離等，以更好管理基金實際投
資與業(yè)績比較基準的偏離情況，力爭保持中盤均衡風格，從而在控制風險的基礎
上追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。
本基金為主動管理型基金，其業(yè)績比較基準是表征產品風格、衡量產品業(yè)績、
約束投資行為的參考標準，并非本基金的跟蹤標的。基金管理人在基金合同約定
的投資范圍、投資限制內享有充分的投資決策自主權，可根據投資策略、市場研
判等綜合因素，自主構建投資組合，包括酌情投資于業(yè)績比較基準要素成份證券
外的證券。本基金投資組合相對業(yè)績比較基準要素成份證券和權重可能存在偏離。
基金管理人根據本基金類型、投資目標、投資策略等因素，審慎設置投資偏離業(yè)
績比較基準的監(jiān)測指標和相關閾值。觸發(fā)指標閾值的，基金經理原則上應當在基
金管理人制度規(guī)定時間內調整完畢，或者提請投資決策委員會審議。投資決策委
員會應當從保護基金份額持有人利益角度出發(fā)，對是否允許突破指標閾值作出決
策，并對決策執(zhí)行情況加強跟蹤評估。
（五）未來可能變更業(yè)績比較基準的情形和程序
1、業(yè)績比較基準變更符合下列條件之一且對基金份額持有人利益無實質性不
利影響的，基金管理人應當與基金托管人協商，在新業(yè)績比較基準生效前三十日
公告并充分說明變更原因、差異及影響，無需召開基金份額持有人大會：
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（1）原有業(yè)績比較基準的要素無法持續(xù)運作、編制方案發(fā)生重大修訂等客觀
因素導致業(yè)績比較基準不再符合相關規(guī)定的；
（2）調整業(yè)績比較基準的要素權重、更換相同或相近特征的要素等，使新業(yè)
績比較基準代表性更強，且符合相關規(guī)定的；
（3）中國證監(jiān)會認可的其他情形。
2、業(yè)績比較基準變更涉及以下情形的，基金管理人應當按照規(guī)定履行變更注
冊、召開基金份額持有人大會等程序，但法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定或基金
合同另有約定的除外：
（1）本基金投資目標、投資范圍、投資策略、投資比例等擬進行重大調整，
并變更業(yè)績比較基準的；
（2）其他對基金份額持有人利益產生重大實質性影響的情形。
六、風險收益特征
本基金屬于混合型基金，預期風險與預期收益高于債券型基金與貨幣市場基
金，低于股票型基金。
本基金除了投資A股外，還可根據法律法規(guī)規(guī)定投資港股通標的股票。除了需
要承擔與內地證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金因
投資港股通標的股票還面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及
交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括港股市場股價波動較大的風險（港股市場
實行T+0回轉交易，且對個股不設漲跌幅限制，港股股價可能表現出比A股更為
劇烈的股價波動）、匯率風險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港
股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險（在內地開市香港休市的情形下，港股
通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）等。
七、基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關規(guī)定代表基金獨立行使股東或債權人權利，保護
基金份額持有人的利益；
2、不謀求對上市公司的控股；
3、有利于基金財產的安全與增值；
4、不通過關聯交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三人
牟取任何不當利益。
八、側袋機制的實施和投資運作安排
中加量化選股混合型證券投資基金招募說明書
當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金
份額持有人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事
務所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側袋機制，無需召開基金
份額持有人大會審議。
側袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業(yè)
績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。
側袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產的處置變
現和支付等對投資者權益有重大影響的事項詳見招募說明書“側袋機制”部分的
規(guī)定。
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十、基金的財產
一、基金資產總值
基金資產總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收款項
及其他資產的價值總和。
二、基金資產凈值
基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。
三、基金財產的賬戶
基金托管人根據相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬
戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管
人、基金銷售機構和基金登記機構自有的財產賬戶以及其他基金財產賬戶相獨立。
四、基金財產的保管和處分
本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人、證券經紀商和基金銷售機構的
財產，并由基金托管人保管?；鸸芾砣?、基金托管人、基金登記機構、證券經
紀商和基金銷售機構以其自有的財產承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本
基金財產行使請求凍結、扣押或其他權利。除依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定
處分外，基金財產不得被處分。
基金管理人、基金托管人、證券經紀商因依法解散、被依法撤銷或者被依法
宣告破產等原因進行清算的，基金財產不屬于其清算財產。基金管理人管理運作
基金財產所產生的債權，不得與其固有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管
理運作不同基金的基金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。非因基金財產本身
承擔的債務，不得對基金財產強制執(zhí)行。
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十一、基金資產的估值
一、估值日
本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規(guī)規(guī)
定需要對外披露基金凈值的非交易日。
二、估值對象
基金所擁有的股票、債券、股指期貨合約、國債期貨合約、股票期權合約、
資產支持證券、銀行存款本息、應收款項、其它投資等資產及負債。
三、估值原則
基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業(yè)會
計準則》、監(jiān)管部門有關規(guī)定。
（一）對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值
日有報價的，除會計準則規(guī)定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用于該資
產或負債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日后未發(fā)生影響公允價值計
量的重大事件的，應采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據表明估值
日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應對報價進行調整，確定公允
價值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應以相同資產或負債的公允價值
為基礎，并在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產出售或使用
的限制等，如果該限制是針對資產持有者的，那么在估值技術中不應將該限制作
為特征考慮。此外，基金管理人不應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的
溢價或折價。
（二）對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠
可利用數據和其他信息支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價
值時，應優(yōu)先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值
或取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。
（三）如經濟環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價格的重大事件，
使?jié)撛诠乐嫡{整對前一估值日的基金資產凈值的影響在0.25%以上的，應對估值進
行調整并確定公允價值。
四、估值方法
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1、已上市或已掛牌轉讓的有價證券的估值
（1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌
的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環(huán)境未發(fā)生重大
變化或證券發(fā)行機構未發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收
盤價）估值；如最近交易日后經濟環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機構發(fā)生影響
證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整
最近交易市價，確定公允價格。
（2）對于已上市或已掛牌轉讓的不含權固定收益品種（另有規(guī)定的除外），
選取第三方估值基準服務機構提供的相應品種當日的估值全價進行估值，如最近
交易日后經濟環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價格的重大事件的，
可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允
價格。
（3）交易所上市交易的可轉換債券，實行全價交易的債券選取估值日收盤價
作為估值全價進行估值；實行凈價交易的債券選取估值日收盤價并加計每百元稅
前應計利息作為估值全價進行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日后經濟環(huán)
境未發(fā)生重大變化，按最近交易日債券收盤價或收盤價并加計每百元稅前應計利
息進行估值。如最近交易日后經濟環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類似投資品種
的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格。
（4）對于已上市或已掛牌轉讓的含權固定收益品種（可轉債除外），選取第
三方估值基準服務機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價進行
估值，估值日無報價且最近交易日后未發(fā)生影響公允價值計量的重大事件的，按
最近交易日債券第三方估值基準服務機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或
推薦估值全價進行估值。如最近交易日后經濟環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行人
發(fā)生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因
素，調整最近交易市價，確定公允價格。
（5）上市或掛牌轉讓且不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允
價值。交易所上市的資產支持證券，采用估值技術確定公允價值。
2、處于未上市期間的有價證券應區(qū)分如下情況處理：
（1）送股、轉增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的
同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；
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（2）首次公開發(fā)行未上市的股票和債券，采用估值技術確定公允價值；
（3）在發(fā)行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股票、
首次公開發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股
票等，不包括停牌、新發(fā)行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，按監(jiān)
管機構或行業(yè)協會有關規(guī)定確定公允價值；
（4）對在交易所市場發(fā)行未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的情
況下，應以活躍市場上未經調整的報價作為估值日的公允價值；對于活躍市場報
價未能代表估值日公允價值的情況下，應對市場報價進行調整以確認估值日的公
允價值；對于不存在活躍市場或市場活動很少的情況下，應采用估值技術確定其
公允價值。
3、對于含投資人回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記日至實
際收款日期間選取第三方估值基準服務機構提供的相應品種的唯一估值全價或推
薦估值全價估值，回售登記期截止日（含當日）后未行使回售權的按照長待償期
所對應的價格進行估值。對銀行間市場未上市，且第三方估值基準服務機構未提
供估值價格的債券，采用估值技術確定公允價值。
4、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估值。
5、存款的估值方法
持有的銀行存款以本金列示，按相應利率逐日確認利息收入。
6、匯率
本基金外幣資產價值計算中，涉及港幣對人民幣匯率的，應當以基金估值日
中國人民銀行或其授權機構公布的人民幣匯率中間價為準。
若本基金現行估值匯率不再發(fā)布或發(fā)生重大變更，或市場上出現更為公允、
更適合本基金的估值匯率時，基金管理人與基金托管人協商一致并履行適當程序
后可根據實際情況調整本基金的估值匯率，無需召開基金份額持有人大會。
若無法取得上述匯率價格信息時，以基金托管人所提供的合理公開外匯市場
交易價格為準。
7、本基金投資股指期貨合約，一般以股指期貨估值日的結算價進行估值，估
值當日無結算價的，且最近交易日后經濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易
日結算價估值。
8、本基金投資國債期貨合約，一般以國債期貨合約估值日的結算價估值，估
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值當日無結算價的，且最近交易日后經濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易
日結算價估值。
9、本基金投資股票期權，根據相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門的規(guī)定估值。
10、本基金參與融資業(yè)務，按照相關法律法規(guī)和行業(yè)協會的相關規(guī)定進行估
值。
11、本基金可以采用第三方估值基準服務機構按照上述公允價值確定原則提
供的估值價格數據。
12、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票執(zhí)行。
13、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基
金管理人可根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
14、當發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以
確?；鸸乐档墓叫?。
15、相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，
按國家最新規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
序及相關法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知
對方，共同查明原因，雙方協商解決。
根據有關法律法規(guī)，基金凈值信息計算和基金會計核算的義務由基金管理人
承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會
計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照
基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。
五、估值程序
1、各類基金份額凈值是按照每個估值日閉市后，各類基金資產凈值除以當日
該類基金份額的余額數量計算，均精確到0.0001元，小數點后第5位四舍五入，
由此產生的誤差計入基金財產。基金管理人可以設立大額贖回情形下的凈值精度
應急調整機制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人應每個估值日計算基金資產凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定
公告。
2、基金管理人應每個估值日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規(guī)或
基金合同的規(guī)定暫停估值時除外。基金管理人每個估值日對基金資產估值后，將
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各類基金份額凈值結果發(fā)送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理
人按規(guī)定對外公布。
六、估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產估值
的準確性、及時性。當任一類基金份額凈值小數點后4位以內(含第4位)發(fā)生估值
錯誤時，視為該類基金份額凈值錯誤。
基金合同的當事人應按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或證券經紀商、或
登記機構、或銷售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭
受損失的，過錯的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的直接
損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數
據計算差錯、系統(tǒng)故障差錯、下達指令差錯等。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時
協調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責任方承擔；
由于估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估
值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，并且
有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則協助義務的當事人應當
承擔相應賠償責任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確
保估值錯誤已得到更正。
（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，
并且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。
（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但
估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還或
不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯誤責任方應
賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當事人享
有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不當得利
返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當得利返
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還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。
（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發(fā)現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發(fā)生的
原因確定估值錯誤的責任方；
（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進
行評估；
（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更
正和賠償損失；
（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金
登記機構進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）任一類基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，
通報基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
（2）錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金
托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.5%時，基金管
理人應當公告，并報中國證監(jiān)會備案。
（3）前述內容如法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。如果行業(yè)
另有通行做法，基金管理人和基金托管人應本著平等和保護基金份額持有人利益
的原則進行協商處理。
七、暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場或外匯市場遇法定節(jié)假日或因其他
原因暫停營業(yè)時；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；
3、當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經與基金托管人協商
確認后，基金管理人應當暫停估值；
4、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同認定的其它情形。
八、基金凈值的確認
基金資產凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人負責
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進行復核?；鸸芾砣藨诿總€估值日交易結束后計算當日的基金資產凈值和各
類基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人。基金托管人對凈值計算結果復核確認后發(fā)
送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值按規(guī)定予以公布。
九、特殊情況的處理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第13項進行估值時，所造成的誤
差不作為基金資產估值錯誤處理。
2、由于證券、期貨交易場所、登記結算公司、證券經紀商、存款銀行等第三
方機構發(fā)送的數據錯誤，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人雖
然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但是未能發(fā)現該錯誤或未能避免
錯誤發(fā)生或雖發(fā)現錯誤但因前述原因無法及時更正的，由此造成的基金資產估值
錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責任。但基金管理人和基金托管人應當
積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。
十、實施側袋機制期間的基金資產估值
本基金實施側袋機制的，應根據本部分的約定對主袋賬戶資產進行估值并披
露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶的基金凈值信息。
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十二、基金的收益與分配
一、基金利潤的構成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相
關費用后的余額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。
二、基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已
實現收益的孰低數。
三、基金收益分配原則
1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金可進行收益分配。每次收益分
配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告，若《基金合同》生效不滿3個月可不進
行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資。投資者可選擇現金
紅利或將現金紅利自動轉為對應類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，
本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準日
的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；
4、由于本基金A類基金份額和C類基金份額費用收取不同，各基金份額類別
對應的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權；
5、投資者的現金紅利和紅利再投資形成的基金份額均保留到小數點后第2位，
小數點后第3位開始舍去，舍去部分歸基金資產；
6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在不違反法律法規(guī)規(guī)定、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質
性不利影響的情況下，基金管理人經履行適當程序后可調整基金收益的分配原則
和支付方式。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中應載明截至收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益
分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。
五、收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，按照《信息
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披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
六、基金收益分配中發(fā)生的費用
收益分配采用紅利再投資方式免收再投資的費用。
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。當投
資者的現金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續(xù)費用時，基金登
記機構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為對應類別的基金份額。紅利再投
資的計算方法，依照《業(yè)務規(guī)則》執(zhí)行。
七、實施側袋機制期間的收益分配
本基金實施側袋機制的，側袋賬戶不進行收益分配，詳見招募說明書“側袋
機制”部分的規(guī)定。
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十三、基金的費用與稅收
一、基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、銷售服務費；
4、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用；
5、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費；
6、基金份額持有人大會費用；
7、基金的證券、期貨、股票期權交易費用及因基金投資產生的費用等；
8、基金的銀行匯劃費用；
9、證券、期貨賬戶開戶費用、賬戶維護費用；
10、因投資港股通標的股票而產生的各項合理費用；
11、按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他
費用。
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的1.20%年費率計提。管理費的計算方
法如下：
H＝E×1.20%÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產凈值
基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。經基金管理人與基
金托管人雙方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月
首日起5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、
公休假或不可抗力等，支付日期順延。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.20%年費率計提。托管費的計算方
法如下：
H＝E×0.20%÷當年天數
中加量化選股混合型證券投資基金招募說明書
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產凈值
基金托管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。經基金管理人與基
金托管人雙方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月
首日起5個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休假或不可
抗力等，支付日期順延。
3、C類基金份額的銷售服務費
通過基金管理人認（申）購本基金基金份額的，不收取銷售服務費。
通過代銷機構認（申）購本基金基金份額的，本基金A類基金份額不收取銷
售服務費，C類基金份額的銷售服務費按前一日C類基金資產凈值的0.40%年費率
計提。對于投資者持續(xù)持有期限超過一年的基金份額，不再繼續(xù)收取銷售服務費。
銷售服務費的計算方法如下：
H＝E×0.40%÷當年天數
H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費
E為前一日C類基金份額的基金資產凈值
（1）基金管理人：
對于C類基金份額收取的銷售服務費，在投資人贖回基金份額或基金合同終
止時隨贖回款或清算款一并返還給投資人。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力
等致使無法按時支付的，順延至最近可支付日支付。
（2）代銷機構：
對于投資人持續(xù)持有期限未超過一年（即365天）的C類基金份額收取的銷
售服務費，基金銷售服務費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。經基金
管理人與基金托管人雙方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協商一致的
方式于次月首日起5個工作日內從基金財產中一次性劃付給基金管理人，由基金
管理人支付給銷售機構。若遇法定節(jié)假日、公休假或不可抗力等，支付日期順延。
對于持續(xù)持有期限超過一年（即365天）的C類基金份額繼續(xù)收取的銷售服
務費，在投資人贖回基金份額或基金合同終止時，隨贖回款或清算款一并返還給
投資人。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力等致使無法按時支付的，順延至最
近可支付日支付。
4、上述“一、基金費用的種類”中第4－11項費用，根據有關法規(guī)及相應協議
中加量化選股混合型證券投資基金招募說明書
規(guī)定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基
金財產的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關費用；
4、其他根據相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定不得列入基金費用的項目。
四、實施側袋機制期間的基金費用
本基金實施側袋機制的，與側袋賬戶有關的費用可以從側袋賬戶中列支，但
應待側袋賬戶資產變現后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管
理費，詳見招募說明書“側袋機制”部分的規(guī)定。
五、基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)
行?；鹭敭a投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣
繳義務人按照國家有關稅收征收的規(guī)定代扣代繳。
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十四、基金的會計和審計
一、基金會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；
2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會
計年度按如下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計年
度披露；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計制度執(zhí)行國家有關會計制度；
5、本基金獨立建賬、獨立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會
計核算，按照有關規(guī)定編制基金會計報表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并
以書面方式確認。
二、基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《中華人民共
和國證券法》規(guī)定的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行
審計。
2、會計師事務所更換經辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更換
會計師事務所需按照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
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十五、基金的信息披露
一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、
《流動性風險管理規(guī)定》、《基金合同》及其他有關規(guī)定。相應法律法規(guī)關于信
息披露的規(guī)定發(fā)生變化時，本基金從其最新規(guī)定。
二、信息披露義務人
本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人
大會的基金份額持有人等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和非法人組
織。
本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，按照法律
法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、
完整性、及時性、簡明性和易得性。
本基金信息披露義務人應當在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內，將應予披露的基金信
息通過符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的全國性報刊（以下簡稱“規(guī)定報刊”）及《信
息披露辦法》規(guī)定的互聯網網站（以下簡稱“規(guī)定網站”）等媒介披露，并保證
基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者復制公開披露的信
息資料。
三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業(yè)績進行預測；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
四、本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金
信息披露義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文
文本為準。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣
元。
五、公開披露的基金信息
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公開披露的基金信息包括：
（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協議、基金產品資料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系，明確基
金份額持有人大會召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資
者重大利益的事項的法律文件。
2、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說
明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露
及基金份額持有人服務等內容?！痘鸷贤飞Ш?，基金招募說明書的信息發(fā)
生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書并登載在
規(guī)定網站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一
次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。
3、基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作
監(jiān)督等活動中的權利、義務關系的法律文件。
4、基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明
的基金概要信息?！痘鸷贤飞Ш螅甬a品資料概要的信息發(fā)生重大變更
的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，并登載在規(guī)定網
站及基金銷售機構網站或營業(yè)網點；基金產品資料概要其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金產品資
料概要。
基金募集申請經中國證監(jiān)會注冊后，基金管理人在基金份額發(fā)售的三日前，
將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書提示性公告和《基金合同》提示性公告登
載在規(guī)定報刊上，將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書、基金產品資料概要、
《基金合同》和基金托管協議登載在規(guī)定網站上，并將基金產品資料概要登載在
基金銷售機構網站或營業(yè)網點；基金托管人應當同時將《基金合同》、基金托管
協議登載在規(guī)定網站上。
（二）基金份額發(fā)售公告
基金管理人應當就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披
露招募說明書的當日登載于規(guī)定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人應當在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日在規(guī)定媒介上登載《基金
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合同》生效公告。
（四）基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應
當至少每周在規(guī)定網站披露一次各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日
的次日，通過規(guī)定網站、基金銷售機構網站或者營業(yè)網點披露開放日的各類基金
份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網站披露半
年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
（五）基金份額申購、贖回價格
基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明各類基
金份額申購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，并保證投資者能夠在
基金銷售機構網站或營業(yè)網點查閱或者復制前述信息資料。
（六）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年
度報告登載在規(guī)定網站上，并將年度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上?；鹉?
度報告中的財務會計報告應當經符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事
務所審計。
基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將
中期報告登載在規(guī)定網站上，并將中期報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，
將季度報告登載在規(guī)定網站上，并將季度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中
期報告或者年度報告。
如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形，
為保障其他投資者的權益，基金管理人至少應當在定期報告“影響投資者決策的其
他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內持有
份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監(jiān)會認定的特殊情形除外。
基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其流
動性風險分析等。
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基金管理人應當在基金中期報告和年度報告中披露從基金財產中計提的管理
費、托管費、銷售服務費的金額，以及支付給基金銷售機構的客戶維護費總額、
基金管理人實際收取的管理費凈額。
（七）臨時報告
本基金發(fā)生重大事件，有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書，
并登載在規(guī)定報刊和規(guī)定網站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產
生重大影響的下列事件：
1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
2、《基金合同》終止、基金清算；
3、轉換基金運作方式、基金合并；
4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事務
所；
5、基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事
項，基金托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；
6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
7、基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制人
變更；
8、基金募集期延長或提前結束募集；
9、基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門負
責人發(fā)生變動；
10、基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、
基金托管人專門基金托管部門的主要業(yè)務人員在最近12個月內變動超過百分之三
十；
11、涉及基金管理業(yè)務、基金財產、基金托管業(yè)務的訴訟或仲裁；
12、基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業(yè)務相關行為受到
重大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管
業(yè)務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰；
13、基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、
實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內承銷的證券，
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或者從事其他重大關聯交易事項，但中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
14、基金收益分配事項；
15、管理費、托管費、銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提
方式和費率發(fā)生變更；
16、任一類基金份額凈值計價錯誤達該類基金份額凈值百分之零點五；
17、本基金開始辦理申購、贖回；
18、本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理；
19、本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；
20、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；
21、發(fā)生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；
22、基金管理人采用擺動定價機制進行估值；
23、增加或調整本基金份額類別設置；
24、若連續(xù)30個/40個/45個工作日，基金資產凈值低于5000萬元或基金份
額持有人數量低于200人時，對基金合同可能面臨終止的不確定性風險進行提示；
25、若連續(xù)50個工作日，基金資產凈值低于5000萬元或基金份額持有人數
量低于200人，且基金管理人經與基金托管人協商一致決定終止基金合同或者持
續(xù)運作時，對基金合同終止或者持續(xù)運作的相關事項進行公告；
26、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價
格產生重大影響的其他事項或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。
（八）澄清公告
在《基金合同》存續(xù)期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消
息可能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份
額持有人權益的，相關信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清。
（九）基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公告。
（十）清算報告
基金合同終止的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進
行清算并作出清算報告?；鹭敭a清算小組應當將清算報告登載在規(guī)定網站上，
并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
（十一）資產支持證券的投資情況
中加量化選股混合型證券投資基金招募說明書
本基金投資資產支持證券，基金管理人應在基金年度報告及中期報告中披露
其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期內
所有的資產支持證券明細?；鸸芾砣藨诨鸺径葓蟾嬷信镀涑钟械馁Y產支
持證券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期末按市值占基金凈
資產比例大小排序的前10名資產支持證券明細。
（十二）股指期貨的投資情況
本基金投資股指期貨，基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等
定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括交易政策、
持倉情況、損益情況、風險指標等，并充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的
影響以及是否符合既定的交易政策和交易目標等。
（十三）國債期貨的投資情況
本基金投資國債期貨，基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等
定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露國債期貨交易情況，包括交易政策、
持倉情況、損益情況、風險指標等，并充分揭示國債期貨交易對基金總體風險的
影響以及是否符合既定的交易政策和交易目標等。
（十四）股票期權的投資情況
本基金投資股票期權，基金管理人應在定期信息披露文件中披露參與股票期
權交易的有關情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標、估值方法
等，并充分揭示股票期權交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政
策和投資目標等。
（十五）參與港股通交易的相關情況
基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書
（更新）等文件中披露本基金參與港股通交易的相關情況。
（十六）參與融資業(yè)務的信息
若本基金參與融資業(yè)務，基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告
等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露參與融資業(yè)務的交易情況，包括
投資策略、業(yè)務開展情況、損益情況、風險及其管理情況等。
（十七）實施側袋機制期間的信息披露
本基金實施側袋機制的，相關信息披露義務人應當根據法律法規(guī)、基金合同
和招募說明書的規(guī)定進行信息披露，詳見招募說明書“側袋機制”部分的規(guī)定。
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（十八）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。
六、信息披露事務管理
基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及
高級管理人員負責管理信息披露事務。
基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監(jiān)會相關基金信息
披露內容與格式準則等法規(guī)的規(guī)定。
基金托管人應當按照相關法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約
定，對基金管理人編制的基金資產凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購贖回
價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等
公開披露的相關基金信息進行復核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。
基金管理人、基金托管人應當在規(guī)定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人應當向中國證監(jiān)會基金電子披露網站報送擬披露的基金
信息，并保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。
基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據需要
在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介披露信息，并且
在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。
為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專
業(yè)機構，應當制作工作底稿，并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。
基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資
者決策提供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基
金正常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中
國證監(jiān)會及自律規(guī)則的相關規(guī)定。前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不
得從基金財產中列支。
七、信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法
規(guī)規(guī)定將信息置備于公司住所，供社會公眾查閱、復制。
八、暫停或延遲披露基金相關信息的情形
當出現下述情況時，基金管理人和基金托管人可暫?；蜓舆t披露基金相關信
息：
1、不可抗力；
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2、出現《基金合同》約定的暫停估值的情形時；
3、法律法規(guī)、基金合同或中國證監(jiān)會規(guī)定的其它情況。
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十六、側袋機制
（一）側袋機制的實施條件
當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金
份額持有人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事
務所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側袋機制，無需召開基金
份額持有人大會審議。
基金管理人應當在啟用側袋機制后及時發(fā)布臨時公告，并在五個工作日內聘
請于側袋機制啟用日發(fā)表意見且符合《證券法》規(guī)定的會計師事務所進行審計并
披露專項審計意見。
（二）實施側袋機制期間基金份額的申購與贖回
1、啟用側袋機制當日，基金登記機構以基金份額持有人的原有賬戶份額為基
礎，確認相應側袋賬戶基金份額持有人名冊和份額；當日收到的申購申請，按照
啟用側袋機制后的主袋賬戶份額辦理；當日收到的贖回申請，僅辦理主袋賬戶的
贖回申請并支付贖回款項。
2、實施側袋機制期間，基金管理人不辦理側袋賬戶份額的申購、贖回和轉換；
同時，基金管理人按照基金合同和招募說明書的約定辦理主袋賬戶份額的贖回，
并根據主袋賬戶運作情況確定是否暫停申購。
3、除基金管理人應按照主袋賬戶的份額凈值辦理主袋賬戶份額的申購和贖回
外，本招募說明書“基金份額的申購與贖回”部分的申購、贖回規(guī)定適用于主袋
賬戶份額。巨額贖回按照單個開放日內主袋賬戶份額凈贖回申請超過上一開放日
主袋賬戶總份額的10%認定。
（三）實施側袋機制期間的基金投資
側袋機制實施期間，招募說明書“基金的投資”部分約定的投資組合比例、
投資策略、組合限制、業(yè)績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。
基金管理人計算各項投資運作指標和基金業(yè)績指標時僅需考慮主袋賬戶資產。
基金管理人原則上應當在側袋機制啟用后20個交易日內完成對主袋賬戶投資
組合的調整，因資產流動性受限等中國證監(jiān)會規(guī)定的情形除外。
基金管理人不得在側袋賬戶中進行除特定資產處置變現以外的其他投資操作。
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（四）實施側袋機制期間的基金估值
本基金實施側袋機制的，基金管理人和基金托管人應對主袋賬戶資產進行估
值并披露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶的基金凈值信息。側袋賬
戶的會計核算應符合《企業(yè)會計準則》的相關要求。
（五）實施側袋機制期間的基金費用
1、本基金實施側袋機制的，管理費、托管費和銷售服務費等按主袋賬戶基金
資產凈值作為基數計提。
2、與側袋賬戶有關的費用可從側袋賬戶中列支，但應待側袋賬戶資產變現后
方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管理費。
（六）側袋賬戶中特定資產的處置變現和支付
特定資產以可出售、可轉讓、恢復交易等方式恢復流動性后，基金管理人應
當按照基金份額持有人利益最大化原則，采取將特定資產予以處置變現等方式，
及時向側袋賬戶份額持有人支付對應變現款項。
側袋機制實施期間，無論側袋賬戶資產是否全部完成變現，基金管理人都應
當及時向側袋賬戶全部份額持有人支付已變現部分對應的款項。若側袋賬戶資產
無法一次性完成處置變現，基金管理人在每次處置變現后均應按照相關法律法規(guī)
要求及時發(fā)布臨時公告。
側袋賬戶資產全部完成變現并終止側袋機制后，基金管理人應及時聘請符合
《證券法》規(guī)定的會計師事務所進行審計并披露專項審計意見。
（七）側袋機制的信息披露
1、臨時公告
在啟用側袋機制、處置特定資產、終止側袋機制以及發(fā)生其他可能對投資者
利益產生重大影響的事項后基金管理人應及時發(fā)布臨時公告。
2、基金凈值信息
基金管理人應按照招募說明書“基金的信息披露”部分規(guī)定的基金凈值信息
披露方式和頻率披露主袋賬戶份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。實施側
袋機制期間本基金暫停披露側袋賬戶份額凈值和累計凈值。
3、定期報告
側袋機制實施期間，基金管理人應當按照法律法規(guī)的規(guī)定在基金定期報告中
披露報告期內側袋賬戶相關信息，基金定期報告中的基金會計報表僅需針對主袋
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賬戶進行編制。會計師事務所對基金年度報告進行審計時，應對報告期內基金側
袋機制運行相關的會計核算和年度報告披露等發(fā)表審計意見。
（八）本部分關于側袋機制的相關規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則
的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導致相關內容被取消或變更的，基金管
理人經與基金托管人協商一致并履行適當程序后，可直接對本部分內容進行修改
和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。
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十七、風險揭示
（一）市場風險
基金主要投資于證券市場，而證券市場價格受到經濟因素、政治因素、投資
心理和交易制度等各種因素的影響，導致基金收益水平變化，產生風險，主要包
括：
1、政策風險
因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等）發(fā)
生變化，導致市場價格波動而產生風險。
2、經濟周期風險
隨經濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周期性變化?；鹜顿Y
于債券與上市公司的股票，收益水平也會隨之變化，從而產生風險。
3、利率風險
金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。利率直接影響著
國債的價格和收益率，影響著企業(yè)的融資成本和利潤?；鹜顿Y于債券和股票，
其收益水平會受到利率變化的影響。
4、上市公司經營風險
上市公司的經營好壞受多種因素影響，如管理能力、財務狀況、市場前景、
行業(yè)競爭、人員素質等，這些都會導致企業(yè)的盈利發(fā)生變化。如果基金所投資的
上市公司經營不善，其股票價格可能下跌，或者能夠用于分配的利潤減少，使基
金投資收益下降。雖然基金可以通過投資多樣化來分散這種非系統(tǒng)風險，但不能
完全規(guī)避。
5、購買力風險
基金的利潤將主要通過現金形式來分配，而現金可能因為通貨膨脹的影響而
導致購買力下降，從而使基金的實際收益下降。
（二）管理風險
基金管理人的專業(yè)技能、研究能力及投資管理水平直接影響到其對信息的占
有、分析和對經濟形勢、證券價格走勢的判斷，進而影響基金的投資收益水平。
同時，基金管理人的投資管理制度、風險管理和內部控制制度是否健全，能否有
效防范道德風險、操作風險和其他合規(guī)性風險，以及基金管理人的職業(yè)道德水平
中加量化選股混合型證券投資基金招募說明書
等，也會對基金的風險收益水平造成影響。
（三）信用風險
基金在交易過程中可能發(fā)生交收違約或者所投資債券的發(fā)行人違約、債券發(fā)
行人評級下降、債券發(fā)行人拒絕支付到期本息、交易對手違約等情況，從而導致
基金資產損失。
（四）流動性風險
本基金為普通開放式基金，投資人可在本基金的開放日辦理基金份額的申購
和贖回業(yè)務（若該交易日為非港股通交易日，基金管理人有權決定本基金是否開
放基金份額申購、贖回或其他業(yè)務）。為切實保護存量基金份額持有人的合法權
益，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，本基金管理人將合理控制基金份額持有
人集中度，審慎確認申購贖回業(yè)務申請。
本基金的具體申購、贖回安排詳見招募說明書“八、基金份額的申購與贖回”
章節(jié)。
在市場或個券流動性不足的情況下，基金管理人可能無法迅速、低成本地調
整基金投資組合，從而對基金收益造成不利影響或無法完全滿足投資人的贖回要
求。本基金必須保持一定的現金比例以應對贖回要求，在管理現金頭寸時，有可
能存在現金不足的風險和現金過多帶來的收益下降風險。
1、擬投資市場、行業(yè)及資產的流動性風險評估
本基金的投資范圍包括國內依法發(fā)行上市的股票（含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經
中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、港股通標的股票、債券（包括
國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超
短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可
轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債
券）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期
貨、國債期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工
具。
本基金可根據法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務。
基金主要投資標的在上海證券交易所、深圳證券交易所、香港聯合交易所以
及銀行間市場發(fā)行上市，存在活躍的交易市場。
基金投資于港股通標的股票，由于內地與香港地區(qū)交易時間的差異、資金交
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收與交易所規(guī)則差異等，可能給港股通標的股票帶來和內地股票不大相同的流動
性風險特征。但結合投資比例聯合限制、基金投資時嚴格控制港股通標的股票個
券流動性風險等措施，港股投資流動性風險可控。
本基金可以投資的證券標的，其中部分證券類型標的存在一定的變現困難。
如逆回購交易、銀行存款、資產支持證券等，由于難以尋找到恰當的交易對手或
投資約定有固定的到期時限，在面臨變現需求時，賣出或變現時可能遭受一定程
度損失。另外，對于基金投資于可流通交易量較小的股票，當持倉數量占可流通
股票數量一定比例時，會面臨有集中度過高、交易對手不足，難以賣出變現的風
險。
對于擬投資證券的流動性風險，本基金通過限制主動投資于流動性受限資產
的市值比例，限制基金或基金管理人持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票的數量
比例以及通過基金管理人的流動性風險管理內控措施等，來控制基金的流動性風
險。
本基金管理人在對投資市場、行業(yè)及資產的流動性風險進行評估后，結合基
金投資管理策略、管理人的流動性風險管理情況等，認可基金擬投資的證券標的、
行業(yè)及資產具有一定流動性，可按照合理價值變現，動態(tài)應對基金投資人的申購
贖回要求，支持基金開放式管理運作。
2、巨額贖回情形下的流動性風險管理措施
在基金出現巨額贖回且投資人的贖回申請大幅超過基金短期可變現資產的情
形下，基金經理根據基金當時的資產組合狀況評估其流動性，如確認無法應對投
資人的全部贖回要求，或資產立即處置將對基金份額持有人利益造成損害的，應
當提請公司啟動流動性風險應急預案。如流動性風險應急預案舉措仍無法有效應
對，則公司需進一步評估啟動延期辦理贖回申請的必要性及相應解決方案，解決
方案應覆蓋基金資產變現的具體舉措、當日確認贖回申請的份額及延期辦理贖回
的比例、基金恢復正常贖回的時間安排等。巨額贖回解決方案的相關說明及可能
影響，基金管理人將及時通知基金份額持有人。
3、實施備用流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
為保護投資人利益，減小流動性風險對基金投資運作的影響，基金合同規(guī)定
采取不同的流動性風險管理措施。在某些情景下，基金管理人經與基金托管人協
商一致，在確保投資者得到公平對待的前提下，依照法律法規(guī)及基金合同的約定，
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履行相應的信息披露程序后，綜合運用各類流動性風險管理工具，對贖回申請等
進行適度管理。在贖回限制的情況消除后，基金管理人將恢復贖回業(yè)務的正常辦
理并公告。
基金管理人實施備用的流動性風險管理工具、簡易程序（具體細節(jié)可參考基
金合同）及對投資者的影響，如下所示：
（1）延期辦理巨額贖回申請。
當出現基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請超過前一開放日的基金總份
額的10%，即認為是發(fā)生了巨額贖回?；鸸芾砣丝梢愿鶕甬敃r的資產組合狀
況、證券流動性風險情況、基金流動性風險情況等，決定全額贖回或部分延期贖
回。針對部分延期贖回，當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為
因支付投資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大波動
時，基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的前提下，
可對其余贖回申請延期辦理。另外，為公平對待基金份額持有人的合法權益，在
發(fā)生巨額贖回時，在單個基金份額持有人贖回申請超過前一開放日基金總份額30%
的情形下，基金管理人可以對該單個基金份額持有人超出30%以上部分的贖回申請
實施延期辦理。
基金管理人采取上述延期辦理贖回申請等措施可能會對投資者贖回基金份額
產生影響，投資者可能在基金發(fā)生巨額贖回期間，提出贖回請求后，贖回要求得
不到滿足。
（2）基金暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項的事項，具體包括：
1）因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。
2）發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受投
資人的贖回申請或延緩支付贖回款項。
3）證券、期貨交易所或外匯市場交易時間非正常停市，導致基金管理人無法
計算當日基金資產凈值。
4）連續(xù)兩個或兩個以上開放日發(fā)生巨額贖回。
5）發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，基金管
理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請。
6）當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格
且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認
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后，基金管理人應當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。
7）法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項時，基金
管理人應按規(guī)定報中國證監(jiān)會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應足額支付；
如暫時不能足額支付，應將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配
給贖回申請人，未支付部分可延期支付。若出現上述第4）項所述情形，按基金合
同的相關條款處理?；鸱蓊~持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受
理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業(yè)務的
辦理并公告。
在基金管理人暫停基金贖回申請或延緩支付贖回款項期間，受此影響，基金
份額持有人可能不能及時、足額的贖回所持有的基金份額或者贖回款項到賬時間
有所延遲。
（3）收取短期贖回費。
按照基金合同的約定，本基金對持續(xù)持有期少于7日的投資者將收取不低于
1.5%的贖回費，并將上述贖回費全額計入基金財產。受此影響，對于申購后短期
內需要贖回基金份額的投資者，需注意短期贖回費的收取，及對基金投資收益的
可能影響。
（4）暫停估值情形。
當發(fā)生以下事項時，基金暫停估值：
1）基金投資所涉及的證券、期貨交易市場或外匯市場遇法定節(jié)假日或因其他
原因暫停營業(yè)時；
2）因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；
3）當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經與基金托管人協商
確認后，基金管理人應當暫停估值；
4）法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同認定的其它情形。
當發(fā)生暫停基金估值的情形時，一方面投資者所查詢到的凈值可能不能及時、
準確地反映基金投資的市場價值，另一方面在發(fā)生暫停估值的情況后，基金管理
人會根據基金合同約定，視情況暫停接受贖回請求或延緩支付贖回款項。
（5）擺動定價機制。
當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可采用擺動定價機制，以
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確?；鸸乐档墓叫?，擺動定價機制的處理原則與操作規(guī)范遵循相關法律法規(guī)
以及監(jiān)管部門自律規(guī)則的規(guī)定。
當基金發(fā)生大額申購或贖回情形且基金管理人決定采用擺動定價機制，大額
申購或贖回的申購凈值或贖回凈值可能發(fā)生變動，將直接影響到大額申購或贖回
投資者的投資收益。
（6）啟用側袋機制
具體措施詳見招募說明書“側袋機制”部分的規(guī)定。
（7）中國證監(jiān)會認定的其他措施。
當出現其他中國證監(jiān)會認可的流動性風險管理措施時，基金管理人可在與托
管人協商后，按照中國證監(jiān)會認可的相關要求，采取對本基金的流動性風險管理
措施，具體情況的相關說明可能由基金管理人屆時公告確定。
4、實施側袋機制對投資者的影響
當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金
份額持有人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事
務所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側袋機制。側袋機制是一
種流動性風險管理工具，是將基金投資組合中的特定資產從原有賬戶分離至專門
的側袋賬戶進行處置清算，目的在于有效隔離并化解風險。但基金啟用側袋機制
后，側袋賬戶份額將停止披露基金份額凈值，并不得辦理申購、贖回和轉換，僅
主袋賬戶份額正常開放贖回，因此啟用側袋機制時持有基金份額的持有人將在啟
用側袋機制后同時持有主袋賬戶份額和側袋賬戶份額，側袋賬戶份額不能贖回，
其對應特定資產的變現時間具有不確定性，最終變現價格也具有不確定性并且有
可能大幅低于啟用側袋機制時的特定資產的估值，基金份額持有人可能因此面臨
損失。
啟用側袋機制后，基金管理人計算各項投資運作指標和基金業(yè)績指標時以主
袋賬戶資產為基準，不反映側袋賬戶特定資產的真實價值及變化情況。實施側袋
機制期間，因本基金不披露側袋賬戶份額的凈值，即便基金管理人在基金定期報
告中披露報告期末特定資產可變現凈值或凈值區(qū)間的，也不作為特定資產最終變
現價格的承諾，因此對于特定資產的公允價值和最終變現價格，基金管理人不承
擔任何保證和承諾的責任。
基金管理人將根據主袋賬戶運作情況合理確定申購政策，因此實施側袋機制
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后主袋賬戶份額存在暫停申購的可能。
（五）本基金的特定風險
1、本基金是混合型基金，股票投資比例為基金資產的60%-95%（港股通標的
股票投資比例不超過本基金股票資產的50%），受股票市場系統(tǒng)性風險影響較大。
本基金管理人將發(fā)揮專業(yè)研究優(yōu)勢，加強對市場、上市公司基本面、股票和債券
等投資標的的深入研究，持續(xù)優(yōu)化組合配置，以控制特定風險。
2、采用量化模型的風險。
（1）本基金采用量化模型構建投資組合，量化模型僅是選股模型，并不基于
量化模型進行高頻交易。
（2）在實際運作過程中，本基金通過量化模型選擇股票并構建投資組合，存
在失效并導致基金虧損的風險，同時宏觀經濟環(huán)境，股票市場環(huán)境，交易規(guī)則等
發(fā)生重大變化也可能會影響模型的有效性，無法達到預期的投資效果。
3、港股交易失敗風險：本基金可通過港股通投資于港股，港股通業(yè)務實施每
日額度限制。如港股通當日額度使用完畢，當日本基金將面臨不能通過港股通進
行買入交易的風險。
4、匯率風險：本基金將投資港股通標的股票，在交易時間內提交訂單依據的
港幣買入參考匯率和賣出參考匯率，并不等于最終結算匯率。港股通交易日日終，
中國證券登記結算有限責任公司進行凈額換匯，將換匯成本按成交金額分攤至每
筆交易，確定交易實際適用的結算匯率。故本基金投資面臨匯率風險。
5、境外市場的風險
（1）本基金將按照政策相關規(guī)定投資于香港市場，在市場進入、投資額度、
可投資對象、稅務政策等方面都有一定的限制，而且此類限制可能會不斷調整，
這些限制因素的變化可能對本基金進入或退出當地市場造成障礙，從而對投資收
益以及正常的申購贖回產生直接或間接的影響。
（2）香港市場交易規(guī)則有別于內地A股市場規(guī)則，參與香港股票投資還將面
臨包括但不限于如下特殊風險：
1）股價波動較大的風險
港股市場實行T+0回轉交易機制（即當日買入的股票，在交收前可以于當日
賣出），同時對個股不設漲跌幅上下限的限制，加之香港市場結構性產品和衍生
品種類相對豐富以及做空機制的存在；港股股價可能表現出比A股更為劇烈的股
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價波動，本基金的波動風險可能相對較大。
2）港股通交易日設定的風險
根據現行的港股通規(guī)則，只有內地與香港均為交易日且能夠滿足結算安排的
日期才為港股通交易日，存在港股通交易日不連貫的情形（如內地市場因放假等
原因休市而香港市場照常交易但港股通不能如常進行交易），而導致基金所持的
港股組合在后續(xù)港股通交易日開市交易中集中體現市場反應而造成其價格波動驟
然增大，進而導致本基金所持港股組合在資產估值上出現波動增大的風險；另外，
在內地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能
帶來一定的流動性風險。
3）出現聯交所規(guī)定的特定情形時，本基金將面臨在停市期間無法進行交易的
風險；出現上交所或深交所證券交易服務公司認定的交易異常情況時，上交所或
深交所證券交易服務公司將可能暫停提供部分或者全部港股通服務，本基金將面
臨在暫停服務期間無法進行港股通交易的風險。
4）本基金因港股通股票權益分派、轉換、上市公司被收購等情形或者異常情
況，所取得的港股通股票以外的聯交所上市證券，只能通過港股通賣出，但不得
買入，交易所另有規(guī)定的除外；因港股通股票權益分派或者轉換等情形取得的聯
交所上市股票的認購權利在聯交所上市的，可以通過港股通賣出，但不得買入，
也不得行權；因港股通股票權益分派、轉換或者上市公司被收購等所取得的非聯
交所上市證券，可以享有相關權益，但不得通過港股通買入或賣出。
5）由于中國結算是在匯總投資者意愿后再向香港結算提交投票意愿，中國結
算對投資者設定的意愿征集期比香港結算的征集期稍早結束；投票沒有權益登記
日的，以投票截止日的持有作為計算基準；投票數量超出持有數量的，按照比例
分配持有基數。以上所述因素可能會給本基金投資帶來特殊交易風險。
6、投資股指期貨、國債期貨的風險
本基金可投資于股指期貨和國債期貨，股指期貨和國債期貨作為一種金融衍
生品，存在一些特有的風險點。金融衍生品是一種金融合約，其價值取決于一種
或多種基礎資產或指數，其評價主要源自于對掛鉤資產的價格與價格波動的預期。
投資于衍生品需承受市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險和法律風險等。
由于衍生品通常具有杠桿效應，價格波動比標的工具更為劇烈，有時候比投資標
的資產要承擔更高的風險。
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股指期貨、國債期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當
出現不利行情時，標的資產價格的微小變動就可能會使投資者權益遭受較大損失。
股指期貨、國債期貨采用每日無負債結算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內補足保
證金，按規(guī)定將被強制平倉，可能給投資帶來重大損失。此外，基金財產可能因
為股指期貨、國債期貨合約與標的指數價格波動不一致而遭受基差風險。
7、投資資產支持證券的風險
本基金投資資產支持證券，由于資產支持證券一般都針對特定機構投資人發(fā)
行，且僅在特定機構投資人范圍內流通轉讓，該品種的流動性較差，且抵押資產
的流動性較差，因此，持有資產支持證券可能給組合資產凈值帶來一定的風險。
8、投資股票期權的風險
本基金參與股票期權交易以套期保值為主要目的，投資股票期權的主要風險
包括股票期權價格波動帶來的市場風險；因保證金不足、備兌證券數量不足或持
倉超限而導致的強行平倉風險；股票期權具有高杠桿性，當出現不利行情時，微
小的變動可能會使投資人權益遭受較大損失；對手方風險和連帶風險在內的第三
方風險；以及各類操作風險。
9、融資交易投資風險
本基金可參與融資交易，風險主要包括流動性風險、信用風險等，這些風險
可能會給基金凈值帶來一定的負面影響和損失。為了更好的防范融資交易所面臨
的各類風險，基金管理人將遵守審慎經營原則，制定科學合理的投資策略和風險
管理制度，有效防范和控制風險，切實維護基金財產的安全和基金份額持有人利
益。
10、投資存托憑證的風險
本基金的投資范圍包括存托憑證，如果投資，除與其他僅投資于境內市場股
票的基金所面臨的共同風險外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至
出現較大虧損的風險，以及與中國存托憑證發(fā)行機制和交易機制相關的風險，包
括存托憑證持有人與境外基礎證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權利等方面存
在差異可能引發(fā)的風險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權等方面的特殊
安排可能引發(fā)的風險；存托協議自動約束存托憑證持有人的風險；因多地上市造
成存托憑證價格差異以及波動的風險；存托憑證持有人權益被攤薄的風險；存托
憑證退市的風險；已在境外上市的基礎證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與
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境內可能存在差異的風險；境內外證券交易機制、法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能
導致的其他風險。
11、投資科創(chuàng)板風險
本基金投資于科創(chuàng)板股票，會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標的、市場制度以及
交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括但不限于：
（1）公司治理風險?？苿?chuàng)板股票發(fā)行實行注冊制，上市條件與主板不同，科
創(chuàng)板上市公司的股權激勵制度更為靈活，可能存在表決權差異安排。
（2）科創(chuàng)板股票的流動性風險。由于科創(chuàng)板的投資者門檻較高，科創(chuàng)板股票
流動性可能弱于A股其他板塊；科創(chuàng)板機構投資者占比較大，投資者對科創(chuàng)板的
個股形成一致性預期的可能性高于A股其他板塊，在特殊時期可能存在股票無法
成交的風險。
（3）投資集中風險?？苿?chuàng)板上市企業(yè)主要屬于科技創(chuàng)新成長型企業(yè)，其商業(yè)
模式、盈利風險和業(yè)績波動等特征較為相似，因此持倉股票股價存在同向波動的
可能，難以通過分散投資降低風險，從而引起基金凈值波動。
（4）上市公司經營風險?？苿?chuàng)板企業(yè)所處行業(yè)和業(yè)務往往具有研發(fā)投入規(guī)模
大、盈利周期長、技術迭代快、風險高以及嚴重依賴核心項目、核心技術人員、
少數供應商等特點，企業(yè)上市后的持續(xù)創(chuàng)新能力、主營業(yè)務發(fā)展的可持續(xù)性、公
司收入及盈利水平等仍具有較大不確定性。科創(chuàng)板企業(yè)可能存在首次公開發(fā)行前
最近3個會計年度未能連續(xù)盈利、公開發(fā)行并上市時尚未盈利、有累計未彌補虧
損等情形，可能存在上市后仍無法盈利、持續(xù)虧損、無法進行利潤分配等情形。
（5）退市風險?？苿?chuàng)板退市的標準、程序和執(zhí)行較主板更為嚴格：
1）退市情形更多。當上市公司出現新增市值低于規(guī)定標準、信息披露或者規(guī)
范運作存在重大缺陷的情形，將直接導致退市；
2）退市時間更短。因科創(chuàng)板取消了暫停上市和恢復上市程序，因此存在對應
當退市的企業(yè)直接終止上市的情形；
3）執(zhí)行標準更嚴。當上市公司明顯喪失持續(xù)經營能力，僅依賴與主業(yè)無關的
貿易或者不具備商業(yè)實質的關聯交易維持收入時，可能會直接導致退市。
（6）股價波動較大的風險。由于科創(chuàng)板企業(yè)普遍具有技術新、前景不確定、
業(yè)績波動大、風險高等特征，市場可比公司較少，傳統(tǒng)估值方法可能不適用，發(fā)
行定價難度較大，科創(chuàng)板股票上市后可能存在股價波動的風險。此外，科創(chuàng)板股
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票競價交易設置較寬的漲跌幅限制，首次公開發(fā)行上市的股票，上市后的前5個
交易日不設漲跌幅限制，其后漲跌幅限制為20%，科創(chuàng)板股票有可能出現股價波動
較大的情況。本基金投資于科創(chuàng)板股票在獲得其帶來收益的同時，也將承受該部
分基金資產波動帶來的風險。
（7）系統(tǒng)性風險?？苿?chuàng)板企業(yè)均為市場認可度較高的科技創(chuàng)新企業(yè)，在企業(yè)
經營及盈利模式上存在趨同，所以科創(chuàng)板個股相關性較高，市場表現不佳時，系
統(tǒng)性風險將更為顯著。
（8）政策風險。國家對高新技術產業(yè)扶持力度及重視程度的變化會對科創(chuàng)板
企業(yè)帶來較大影響，國際經濟形勢變化對戰(zhàn)略新興產業(yè)及科創(chuàng)板企業(yè)也會帶來政
策影響。
本基金可根據投資策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產投資于
科創(chuàng)板股票或選擇不將基金資產投資于科創(chuàng)板股票，基金資產并非必然投資于科
創(chuàng)板股票。
12、對于投資者通過基金管理人認購、申購的C類基金份額計提的銷售服務
費，或者持續(xù)持有期限超過一年的C類基金份額繼續(xù)計提的銷售服務費采取先收
后返模式，投資者實際收到的贖回款或清算款的金額可能與按披露的基金份額凈
值計算的結果存在差異。投資者的實際贖回金額和清算資金以登記機構確認數據
為準。
（六）操作和技術風險
基金的相關當事人在各業(yè)務環(huán)節(jié)的操作過程中，可能因內部控制不到位或者
人為因素造成操作失誤或違反操作規(guī)程而引致風險，如越權交易、內幕交易、交
易錯誤和欺詐等。
此外，在開放式基金的后臺運作中，可能因為技術系統(tǒng)的故障或者差錯而影
響交易的正常進行甚至導致基金份額持有人利益受到影響。這種技術風險可能來
自基金管理人、登記機構、銷售機構、證券交易所和證券登記結算機構等。
（七）合規(guī)性風險
指基金管理或運作過程中，違反國家法律、法規(guī)或基金合同有關規(guī)定的風險。
（八）模型風險
指在估計資產價值、市場分析和風險估計中采用了錯誤的估計方法或選擇了
不恰當的模型而導致投資結果不確定風險。
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（九）本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一
致的風險
本基金法律文件投資章節(jié)有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比
例、證券市場普遍規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長
期風險收益特征。銷售機構（包括基金管理人直銷機構和代銷機構）根據相關法
律法規(guī)對本基金進行風險評價，不同的銷售機構采用的評價方法也不同，因此銷
售機構的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特征的表述可能存在不同，投
資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之間的
匹配檢驗。
（十一）其他風險
1、因基金業(yè)務快速發(fā)展而在制度建設、人員配備、風險管理和內控制度等方
面不完善而產生的風險；
2、因金融市場危機、行業(yè)競爭壓力可能產生的風險；
3、戰(zhàn)爭、自然災害等不可抗力因素的出現，可能嚴重影響證券市場運行，導
致基金資產損失；
4、其他意外導致的風險。
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十八、基金合同的變更、終止與基金財產的清算
一、《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應經基金份額持有人大會
決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定和
基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金
托管人同意后變更并公告。
2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，自
決議生效后兩日內在規(guī)定媒介公告。
二、《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基
金托管人承接的；
3、《基金合同》約定的其他情形；
4、相關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
三、基金財產的清算
1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內
成立基金財產清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)
督下進行基金清算。
2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管
人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指
定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、
估價、變現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產清算程序：
（1）基金財產清算小組成立后，由基金財產清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產進行估值和變現；
（4）制作清算報告；
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（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報
告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產進行分配。
5、基金財產清算的期限原則上不超過6個月，但因本基金所持證券的流動性
受到限制而不能及時變現的，清算期限可相應順延。
四、清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，
清算費用由基金財產清算小組優(yōu)先從基金財產中支付。
五、基金財產清算剩余資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金
財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按各類基金份額在基金合同終
止事由發(fā)生時各自基金份額資產凈值的比例確定剩余財產在各類基金份額中的分
配比例，并在各類基金份額可分配的剩余財產范圍內按各類基金份額持有人持有
的該類基金份額比例進行分配。
六、基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人
民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報
中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國證監(jiān)會備
案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算
報告登載在規(guī)定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
七、基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不少于法定最低
期限。
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十九、基金合同的內容摘要
一、基金合同當事人的權利、義務
（一）基金管理人的權利與義務
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金管理人的權利包括
但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規(guī)和《基金合同》獨立運用并
管理基金財產；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批準
的其他費用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
（6）依據《基金合同》及有關法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認為基金托管人
違反了《基金合同》及國家有關法律規(guī)定，應呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，
并采取必要措施保護基金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監(jiān)督和處理；
（9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業(yè)務并
獲得《基金合同》規(guī)定的費用；
（10）依據《基金合同》及有關法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購、贖回或轉換申
請；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利
益行使因基金財產投資于證券所產生的權利；
（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者
實施其他法律行為；
（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券、期貨經紀商或其他為
基金提供服務的外部機構。若本基金采用證券經紀商交易結算模式，即本基金將
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通過基金管理人選定的證券經紀商進行場內交易，并由選定的證券經紀商作為結
算參與人代理本基金進行結算，則基金管理人須與選擇的證券經紀商簽訂相關協
議，約定證券經紀商應履行的相關交易結算和交易監(jiān)控等職責；
（16）在符合有關法律、法規(guī)的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、
贖回、轉換和非交易過戶等的業(yè)務規(guī)則；
（17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金管理人的義務包括
但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經中國證監(jiān)會認定的其他機構代為辦理基
金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用
基金財產；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的
經營方式管理和運作基金財產；
（5）建立健全內部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保
證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管
理，分別記賬，進行證券投資；
（6）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定外，不得利用基金財
產為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方
法符合《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關規(guī)定計算并公告基金凈值信息，
確定基金份額申購、贖回的價格；
（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定，履行信息披露
及報告義務；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有關規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應予保密，不
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向他人泄露，但根據監(jiān)管機構、司法機關等有權機關的要求，或因審計、法律等
外部專業(yè)顧問提供服務需要向其提供的情況除外；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有
人分配基金收益；
（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定召集基金份額持有人
大會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規(guī)定保存基金財產管理業(yè)務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相
關資料，保存期限不少于法定最低期限；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且
保證投資者能夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的
公開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件；
（18）組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、
變現和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監(jiān)會
并通知基金托管人；
（20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法
權益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務，基
金托管人違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有
人利益向基金托管人追償；
（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基
金事務的行為承擔責任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其
他法律行為；
（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能
生效，基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利
息在基金募集期結束后30日內退還基金認購人；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
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（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。
（二）基金托管人的權利與義務
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的權利包括
但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全保
管基金財產；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準
的其他費用；
（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現基金管理人有違反《基金
合同》及國家法律法規(guī)行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情
形，應呈報中國證監(jiān)會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；
（4）根據相關市場規(guī)則，為基金開設資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶、
協助提供開立期貨業(yè)務相關賬戶及交易編碼的基金托管人相關信息，為基金辦理
證券、期貨交易資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的義務包括
但不限于：
（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產；
（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合
格的熟悉基金托管業(yè)務的專職人員，負責基金財產托管事宜；
（3）建立健全內部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確
?；鹭敭a的安全，保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的基
金財產相互獨立；對所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，
保證不同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；
（4）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定外，不得利用基金財
產為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；
（6）按規(guī)定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶，協助提供
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開立期貨業(yè)務相關賬戶及交易編碼的基金托管人相關信息，按照《基金合同》的
約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定另有
規(guī)定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但根據監(jiān)管機構、
司法機關等有權機關的要求，或因審計、法律等外部專業(yè)顧問提供服務需要向其
提供的情況除外；
（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、各類基金份額的基金份額
凈值、基金份額申購、贖回價格；
（9）辦理與基金托管業(yè)務活動有關的信息披露事項；
（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說
明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規(guī)定進行；如果
基金管理人有未執(zhí)行《基金合同》規(guī)定的行為，還應當說明基金托管人是否采取
了適當的措施；
（11）保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料，保存期
限不少于法定最低期限；
（12）從基金管理人或其委托的基金份額登記機構處接收并保存基金份額持
有人名冊；
（13）按規(guī)定制作相關賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據基金管理人的指令或有關規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和
贖回款項；
（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定，召集基金份額持有
人大會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》及《托管協議》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人
的投資運作；
（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和
分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監(jiān)會
和銀行業(yè)監(jiān)督管理機構，并通知基金管理人；
（19）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償
責任不因其退任而免除；
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（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義
務，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人
利益向基金管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。
（三）基金份額持有人的權利與義務
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金份額持有人的權利
包括但不限于：
（1）分享基金財產收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產；
（3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審
議事項行使表決權；
（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法
提起訴訟或仲裁；
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金份額持有人的義務
包括但不限于：
（1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；
（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價
值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險；
（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；
（4）交納基金認購、申購款項及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費用；
（5）在其持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有
限責任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
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（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。
二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代
表有權代表基金份額持有人出席會議并表決。除法律法規(guī)另有規(guī)定或本基金合同
另有約定外，基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權。
本基金的基金份額持有人大會不設立日常機構。
（一）召開事由
1、當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會，法律
法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定或《基金合同》另有約定的除外：
（1）終止《基金合同》；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉換基金運作方式；
（5）調整基金管理人、基金托管人的報酬標準或提高銷售服務費；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額
持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要
求召開基金份額持有人大會；
（12）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；
（13）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應當召開基金份額
持有人大會的事項。
2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內且對基金份額持有人利益無
實質性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修改，
不需召開基金份額持有人大會：
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（1）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收取；
（2）調整本基金的申購費率、調低銷售服務費或變更收費方式；
（3）增加或調整本基金的基金份額類別設置或對基金份額分類辦法及規(guī)則進
行調整；
（4）因相應的法律法規(guī)發(fā)生變動而應當對《基金合同》進行修改；
（5）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改
不涉及《基金合同》當事人權利義務關系發(fā)生重大變化；
（6）基金管理人、銷售機構、登記機構調整有關基金申購、贖回、轉換、非
交易過戶、轉托管等業(yè)務的規(guī)則；
（7）經履行適當程序，基金推出新業(yè)務或服務；
（8）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他
情形。
（二）會議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金
管理人召集。
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召開時，由基金托管人召集。
3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提
出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書
面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內
召開；基金管理人決定不召集或在規(guī)定時間內未能作出書面答復，基金托管人仍
認為有必要召開的，應當由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日
內召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求
召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨斪?
收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有
人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定之日起60日
內召開；基金管理人決定不召集或在規(guī)定時間內未能作出書面答復，代表基金份
額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人
提出書面提議?；鹜泄苋藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內決定是否召集，并
書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，
中加量化選股混合型證券投資基金招募說明書
應當自出具書面決定之日起60日內召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開
基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的或在規(guī)定時間內未
能作出書面答復，單獨或合計代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人
有權自行召集，并至少提前30日報中國證監(jiān)會備案?；鸱蓊~持有人依法自行召
集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應當配合，不得阻礙、干擾。
6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益
登記日。
（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在規(guī)定媒介公
告。基金份額持有人大會通知應至少載明以下內容：
（1）會議召開的時間、地點和會議形式；
（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；
（4）授權委托證明的內容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代理
有效期限等）、送達時間和地點；
（5）會務常設聯系人姓名及聯系電話；
（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項。
2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中
說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯系
方式和聯系人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表決
意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人到
指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應另行書
面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督?；鸸?
理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響表決意見的
計票效力。
（四）基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規(guī)、監(jiān)管
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機構允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派代
表出席，現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持有
人大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開會
同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：
（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持
有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》
和會議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
（2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有
效的基金份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。
若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基金總份
額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以
后、6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金
份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少于本基金在權
益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形
式或大會通知載明的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。通訊
開會應以書面方式或大會通知載明的其他方式進行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內連續(xù)
公布相關提示性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則
為基金管理人）到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督。會議召集人在基金托管
人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監(jiān)督下按照會議
通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經通
知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持有
人所持有的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；
若本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見基金份額持有人所持有的
基金份額小于在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金
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份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內，就原定審議事項重新召集基
金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之一以上（含
三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見；
（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人
出具表決意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的
代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合
法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，并與基金登記機構記錄相符。
3、在不與法律法規(guī)沖突的前提下，基金份額持有人大會可通過網絡、電話或
其他方式召開，基金份額持有人可以采用紙質、網絡、電話、短信或其他方式進
行表決，具體方式由會議召集人確定并在會議通知中列明。
4、基金份額持有人授權他人代為出席會議并表決的，授權方式可以采用紙質、
網絡、電話、短信或其他方式，具體方式在會議通知中列明。
（五）議事內容與程序
1、議事內容及提案權
議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修
改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合
并、法律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份
額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應
當在基金份額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。
2、議事程序
（1）現場開會
在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（七）條規(guī)定程序確定
和公布監(jiān)票人，然后由大會主持人宣讀提案，經討論后進行表決，并形成大會決
議。大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能
主持大會的情況下，由基金托管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人
授權代表和基金托管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有
人和代理人所持表決權的50%以上（含50%）選舉產生一名基金份額持有人作為該
次基金份額持有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿蛑鞒只?
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份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名
（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人
姓名（或單位名稱）和聯系方式等事項。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截
止日期后2個工作日內在公證機關監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公證機
關監(jiān)督下形成決議。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決
權的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規(guī)定的須以特
別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表
決權的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另
有規(guī)定或基金合同另有約定外，轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托
管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交
符合會議通知中規(guī)定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面
符合會議通知規(guī)定的表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視
為棄權表決，但應當計入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開審
議、逐項表決。
（七）計票
1、現場開會
（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人
應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份
額持有人代表與大會召集人授權的一名監(jiān)督員共同擔任監(jiān)票人；如大會由基金份
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額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人
或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始后宣
布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監(jiān)票人。基
金管理人或基金托管人不出席大會的，不影響計票的效力。
（2）監(jiān)票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場
公布計票結果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有異議，
可以在宣布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監(jiān)票人應當進行重新
清點，重新清點以一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清點結
果。
（4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大
會的，不影響計票的效力。
2、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監(jiān)督員在基金
托管人授權代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監(jiān)督下進
行計票，并由公證機關對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱?
表對表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響計票和表決結果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監(jiān)會
備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在
規(guī)定媒介上公告。如果采用通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議
時，必須將公證書全文、公證機構、公證員姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執(zhí)行生效的基金份額持有人
大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理
人、基金托管人均有約束力。
（九）實施側袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定
若本基金實施側袋機制，則相關基金份額或表決權的比例指主袋份額持有人
和側袋份額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例，但若相關
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基金份額持有人大會召集和審議事項不涉及側袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人
持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例：
1、基金份額持有人行使提議權、召集權、提名權所需單獨或合計代表相關基
金份額10%以上（含10%）；
2、現場開會的到會者在權益登記日代表的基金份額不少于本基金在權益登記
日相關基金份額的二分之一（含二分之一）；
3、通訊開會的直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份額持
有人所持有的基金份額不小于在權益登記日相關基金份額的二分之一（含二分之
一）；
4、若參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小于
在權益登記日相關基金份額的二分之一，召集人在原公告的基金份額持有人大會
召開時間的3個月以后、6個月以內就原定審議事項重新召集的基金份額持有人大
會應當有代表三分之一以上（含三分之一）相關基金份額的持有人參與或授權他
人參與基金份額持有人大會投票；
5、現場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的50%以上（含
50%）選舉產生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人；
6、一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分之
一以上（含二分之一）通過；
7、特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三分
之二以上（含三分之二）通過。
側袋機制實施期間，基金份額持有人大會審議事項涉及主袋賬戶和側袋賬戶
的，應分別由主袋賬戶、側袋賬戶的基金份額持有人進行表決，同一主側袋賬戶
內的每份基金份額具有平等的表決權。表決事項未涉及側袋賬戶的，側袋賬戶份
額無表決權。
側袋機制實施期間，關于基金份額持有人大會的相關規(guī)定以本節(jié)特殊約定內
容為準，本節(jié)沒有規(guī)定的適用本部分的相關規(guī)定。
（十）本部分關于基金份額持有人大會的召開事由、召開條件、議事程序和
表決條件等內容，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)定的部分，如將來法律法規(guī)或
監(jiān)管規(guī)定修改導致相關內容被取消或變更的，基金管理人與基金托管人協商一致
并提前公告后，可直接對該部分內容進行修改或調整，無需召開基金份額持有人
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大會。
三、基金合同的變更、終止與基金財產的清算
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應經基金份額持有人大
會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定
和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基
金托管人同意后變更并公告。
2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，自
決議生效后兩日內在規(guī)定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基
金托管人承接的；
3、《基金合同》約定的其他情形；
4、相關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（三）基金財產的清算
1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內
成立基金財產清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)
督下進行基金清算。
2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管
人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指
定的人員組成?；鹭敭a清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、
估價、變現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產清算程序：
（1）基金財產清算小組成立后，由基金財產清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產進行估值和變現；
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（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報
告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產進行分配。
5、基金財產清算的期限原則上不超過6個月，但因本基金所持證券的流動性
受到限制而不能及時變現的，清算期限可相應順延。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，
清算費用由基金財產清算小組優(yōu)先從基金財產中支付。
（五）基金財產清算剩余資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金
財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按各類基金份額在基金合同終
止事由發(fā)生時各自基金份額資產凈值的比例確定剩余財產在各類基金份額中的分
配比例，并在各類基金份額可分配的剩余財產范圍內按各類基金份額持有人持有
的該類基金份額比例進行分配。
（六）基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人
民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報
中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國證監(jiān)會備
案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算
報告登載在規(guī)定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
（七）基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不少于法定最低
期限。
四、爭議的處理和適用的法律
各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭
議，如經友好協商未能解決的，應當將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，
根據該會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁的地點在北京市，仲裁裁決是終局
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的，并對相關各方當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費用由敗訴
方承擔。
爭議處理期間，各方當事人應恪守各自的職責，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責地履
行基金合同規(guī)定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
《基金合同》受中國法律（為本基金合同之目的，在此不包括香港、澳門特
別行政區(qū)和臺灣地區(qū)法律）管轄并從其解釋。
五、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構
的辦公場所和營業(yè)場所查閱。
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二十、托管協議的內容摘要
一、托管協議當事人
（一）基金管理人
名稱：中加基金管理有限公司
住所：北京市順義區(qū)仁和鎮(zhèn)順澤大街65號317室
法定代表人：楊琳
設立日期：2013年3月27日
批準設立機關及批準設立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2013】247號
組織形式：有限責任公司
注冊資本：4.65億元人民幣
存續(xù)期限：持續(xù)經營
聯系電話：400-00-95526
（二）基金托管人
名稱：華夏銀行股份有限公司
注冊地址：北京市東城區(qū)建國門內大街22號
郵政編碼：100005
法定代表人：楊書劍
成立時間：1992年10月14日
基金托管資格批準機關及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2005]25號
批準設立機關和批準設立文號：中國人民銀行[銀復（1992）391號]
組織形式：股份有限公司
注冊資本：15914928468元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經營
經營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內外結算；
辦理票據承兌與貼現；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買
賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業(yè)務；
提供信用證服務及擔保；代理收付款項；提供保管箱服務；結匯、售匯業(yè)務；保
險兼業(yè)代理業(yè)務；經中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務。
二、基金托管人對基金管理人的業(yè)務監(jiān)督和核查
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（一）基金托管人根據有關法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金的以
下投資范圍、投資對象進行監(jiān)督。
本基金的投資范圍包括國內依法發(fā)行上市的股票（含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經
中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、內地與香港股票市場交易互聯
互通機制下允許投資的香港聯合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、
債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期
融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政
府債券、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券及其他經中國證監(jiān)會允
許投資的債券）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工
具、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的
其他金融工具。
本基金可根據法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當
程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金投資組合資產配置比例：股票投資比例為基金資產的60%-95%；港股通
標的股票投資比例不超過本基金股票資產的50%；本基金每個交易日日終在扣除股
指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后，保持現金或
者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算
備付金、存出保證金及應收申購款等。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更上述投資品種的比例限制，以變更后的比例為
準，本基金的投資比例將做相應調整。
如將來上述投資范圍和/或投資比例發(fā)生變更導致基金托管人監(jiān)督事項需變
更，基金管理人在調整前應當與基金托管人協商一致。
（二）基金托管人根據有關法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金投資、
融資比例進行監(jiān)督?；鹜泄苋税聪率霰壤驼{整期限進行監(jiān)督：
（1）股票投資比例為基金資產的60%-95%；港股通標的股票投資比例不超過
本基金股票資產的50%；
（2）每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需
繳納的交易保證金后，本基金保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一
年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等；
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（3）本基金持有一家公司發(fā)行的證券（同一家公司在內地和香港同時上市的
A+H股合計計算），其市值不超過基金資產凈值的10%；
（4）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司發(fā)
行的證券（同一家公司在內地和香港同時上市的A+H股合計計算），不超過該證
券的10%，完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的基金品種可以不受此條款
規(guī)定的比例限制；
（5）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基
金資產凈值的10%；
（6）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20%；
（7）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過
該資產支持證券規(guī)模的10%；
（8）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投資于同一原始
權益人的各類資產支持證券，不得超過其各類資產支持證券合計規(guī)模的10%；
（9）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產支持證券。
基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評
級報告發(fā)布之日起3個月內予以全部賣出；
（10）基金財產參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總
資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（11）基金資產總值不得超過基金凈資產的140%；
（12）本基金參與股指期貨交易的，在任何交易日日終，持有的買入股指期
貨合約價值，不得超過基金資產凈值的10%；持有的賣出股指期貨合約價值，不得
超過本基金持有的股票總市值的20%；
（13）本基金參與國債期貨交易的，在任何交易日日終，持有的買入國債期
貨合約價值，不得超過基金資產凈值的15%；持有的賣出國債期貨合約價值，不得
超過本基金持有的債券總市值的30%；
（14）本基金參與股指期貨或國債期貨交易的，在任何交易日日終，持有的
買入股指期貨合約和國債期貨合約價值與有價證券市值之和不得超過基金資產凈
值的95%，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、
資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；
（15）本基金參與國債期貨交易的，所持有的債券（不含到期日在一年以內
中加量化選股混合型證券投資基金招募說明書
的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合
基金合同關于債券投資比例的有關約定；
（16）本基金參與股指期貨交易的，所持有的股票市值和買入、賣出股指期
貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定；
（17）本基金參與股指期貨交易的，在任何交易日內交易（不包括平倉）的
股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產凈值的20%；本基金參與國
債期貨交易的，在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額
不得超過上一交易日基金資產凈值的30%；
（18）本基金參與股票期權交易的，需遵守下列規(guī)定：
1）因未平倉的股票期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產凈值
的10%；
2）開倉賣出認購股票期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽股票期權
的，應持有合約行權所需的全額現金或交易所規(guī)則認可的可沖抵股票期權保證金
的現金等價物；
3）未平倉的股票期權合約面值不得超過基金資產凈值的20%。其中，合約面
值按照行權價乘以合約乘數計算；
（19）本基金參與融資業(yè)務后，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與
其他有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%；
（20）本基金管理人管理的且由本基金托管人的全部開放式基金持有一家上
市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的15%；本基金管理人
管理的且由本基金托管人托管的全部投資組合持有一家上市公司發(fā)行的可流通股
票，不得超過該上市公司可流通股票的30%；完全按照有關指數的構成比例進行證
券投資的開放式基金以及中國證監(jiān)會認定的特殊投資組合可不受前述比例限制；
（21）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值
的15%，但因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外
的因素致使基金不符合前款所規(guī)定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性
受限資產的投資；
（22）本基金與私募類證券資管產品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍
保持一致；
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（23）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執(zhí)行；
（24）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述第（2）、（9）、（21）、（22）項外，因證券、期貨市場波動、證
券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合
上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監(jiān)會
規(guī)定的特殊情形除外。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合
基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基
金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開
始。
（三）基金托管人根據有關法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對本托管協
議第十五條第（十一）項基金投資禁止行為進行事后監(jiān)督。
根據法律法規(guī)有關基金從事關聯交易的規(guī)定，基金管理人和基金托管人應事
先相互提供與本機構有控股關系的股東或與本機構有其他重大利害關系的公司名
單及其更新，并以雙方約定的方式提交，確保所提供的關聯交易名單的真實性、
完整性、全面性?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋擞胸熑畏謩e保管真實、完整、全面的
關聯交易名單，并負責及時更新該名單。名單變更后基金管理人（或基金托管人）
應及時發(fā)送基金托管人（或基金管理人），基金托管人（或基金管理人）應及時
確認已知名單的變更。如果基金托管人在運作中嚴格遵循了監(jiān)督流程，基金管理
人仍違規(guī)進行關聯交易，并造成基金資產損失的，由基金管理人承擔責任，基金
托管人不承擔責任，并有權向中國證監(jiān)會報告。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際
控制人或者與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內承銷的證券，或
者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份
額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按
照市場公平合理價格執(zhí)行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律
法規(guī)予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分之二以
上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易事項進行審查。
（四）法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述組合限制、禁止行為規(guī)定或從事關聯交
易的條件和要求，本基金可不受相關限制。法律法規(guī)或監(jiān)管部門對上述組合限制、
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禁止行為規(guī)定或從事關聯交易的條件和要求進行變更的，本基金可以變更后的規(guī)
定為準。經與基金托管人協商一致，基金管理人可依據法律法規(guī)或監(jiān)管部門規(guī)定
直接對基金合同進行變更。
（五）基金托管人根據有關法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金管理
人參與銀行間債券市場進行監(jiān)督。
基金管理人應在基金投資運作之前向基金托管人提供經慎重選擇的、本基金
適用的銀行間債券市場交易對手名單，并約定各交易對手所適用的交易結算方式。
基金托管人監(jiān)督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名單進行
交易?；鸸芾砣丝梢悦堪肽陮︺y行間債券市場交易對手名單進行更新，如基金
管理人根據市場情況需要臨時調整銀行間債券市場交易對手名單，應向基金托管
人說明理由?；鸸芾砣耸盏交鹜泄苋藭娲_認后，被確認調整的名單開始生
效，新名單生效前已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易，仍應按照
相關協議進行結算。如基金管理人在基金投資運作之前未向基金托管人提供銀行
間債券市場交易對手名單的，視為基金管理人認可全市場交易對手?；鸸芾砣?
負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規(guī)則進行交易，基金托管
人則根據銀行間債券市場成交單對相關合同履行情況進行事后監(jiān)督，但不承擔交
易對手不履行合同造成的損失。如基金托管人事后發(fā)現基金管理人沒有按照事先
約定的交易對手或交易方式進行交易時，基金托管人應及時提醒基金管理人，基
金托管人不承擔由此造成的相應損失和責任。
（六）基金托管人根據有關法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金管理
人投資銀行存款進行監(jiān)督。
基金投資銀行存款的，基金管理人應根據法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，
建立投資制度、審慎選擇存款銀行，做好風險控制；并在符合法律法規(guī)規(guī)定的前
提下，按照基金托管人的要求配合基金托管人完成相關業(yè)務辦理。
（七）基金托管人根據有關法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金資產
凈值計算、各類基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、
基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現數據等進
行監(jiān)督和核查。
如果基金管理人未經基金托管人的審核擅自將不實的業(yè)績表現數據印制在宣
傳推介材料上，則基金托管人對此不承擔相應責任，并將在發(fā)現后立即報告中國
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證監(jiān)會。
（八）基金托管人根據有關法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金投資
流通受限證券進行監(jiān)督。
1、基金投資流通受限證券，應遵守《關于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受
限證券有關問題的通知》等有關法律法規(guī)規(guī)定。
2、流通受限證券與上文所述的流動性受限資產并不完全一致，包括由法律法
規(guī)和監(jiān)管機構規(guī)范的非公開發(fā)行股票、公開發(fā)行股票網下配售部分等在發(fā)行時明
確一定期限鎖定期的可交易證券，不包括由于發(fā)布重大消息或其他原因而臨時停
牌的證券、已發(fā)行未上市證券、回購交易中的質押券等流通受限證券。
3、在首次投資流通受限證券之前，基金管理人應當制定相關投資決策流程、
風險控制制度、流動性風險控制預案等規(guī)章制度?；鸸芾砣藨敻鶕鹆鲃?
性的需要合理安排流通受限證券的投資比例，并在風險控制制度中明確具體比例，
避免基金出現流動性風險。
4、在投資非公開發(fā)行股票之前，基金管理人應提前向基金托管人提供有關流
通受限證券的相關信息，具體應當包括但不限于如下文件（如有）：
擬發(fā)行數量、定價依據、監(jiān)管機構的批準證明文件復印件、基金管理人與承
銷商簽訂的銷售協議復印件、繳款通知書、基金擬認購的數量、價格、總成本、
劃款賬號、劃款金額、劃款時間文件等?；鸸芾砣藨ＷC上述信息的真實、完
整。
5、基金托管人在監(jiān)督基金管理人投資流通受限證券的過程中，如有合理理由
認為因市場出現劇烈變化導致基金管理人的具體投資行為可能對基金財產造成較
大風險，基金托管人有權要求基金管理人對該風險的消除或防范措施進行補充和
整改，并做出書面說明。否則，基金托管人經事先書面告知基金管理人，有權拒
絕執(zhí)行其有關指令。因拒絕執(zhí)行該指令造成基金財產損失的，基金托管人不承擔
相應責任，并有權報告中國證監(jiān)會。
6、基金管理人應保證基金投資的流通受限證券登記存管在本基金名下，并保
證基金托管人能夠正常查詢。因基金管理人原因產生的流通受限證券登記存管問
題，造成基金財產的損失或基金托管人無法安全保管基金財產的責任與損失，由
基金管理人承擔。
7、如果基金管理人未按照本托管協議的約定向基金托管人報送相關數據或者
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報送了虛假的數據，導致基金托管人不能履行基金托管人職責的，基金管理人應
依法承擔相應法律后果。除基金托管人未能依據基金合同及本托管協議履行職責
外，因投資流通受限證券產生的損失，基金托管人按照本托管協議履行監(jiān)督職責
后不承擔上述損失。
（九）基金托管人發(fā)現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作中
違反法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正。
基金管理人應積極配合和協助基金托管人的監(jiān)督和核查?；鸸芾砣耸盏酵ㄖ?
應及時核對并以書面形式給基金托管人發(fā)出回函，就基金托管人的合理疑義進行
解釋或舉證，說明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內及時改正。在上述
規(guī)定期限內，基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改正。
基金管理人對基金托管人通知的違規(guī)事項未能在限期內糾正的，基金托管人應報
告中國證監(jiān)會。基金托管人發(fā)現基金管理人依據交易程序已經生效的投資指令違
反法律、行政法規(guī)和其他有關規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應當立即通知基
金管理人，并報告中國證監(jiān)會。
（十）基金管理人有義務配合和協助基金托管人依照法律法規(guī)、基金合同和
本托管協議對基金業(yè)務執(zhí)行核查。對基金托管人發(fā)出的書面提示，基金管理人應
在規(guī)定時間內答復并改正，或就基金托管人的合理疑義進行解釋或舉證；對基金
托管人按照法規(guī)要求需向中國證監(jiān)會報送基金監(jiān)督報告的事項，基金管理人應積
極配合提供相關數據資料和制度等。
（十一）基金托管人發(fā)現基金管理人有重大違規(guī)行為，應及時報告中國證監(jiān)
會，同時通知基金管理人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監(jiān)會?；鸸芾砣?
無正當理由，拒絕、阻撓基金托管人根據本托管協議規(guī)定行使監(jiān)督權，或采取拖
延、欺詐等手段妨礙基金托管人進行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴重或經基金托管人提出警
告仍不改正的，基金托管人應報告中國證監(jiān)會。
（十二）基金管理人應向基金托管人提供監(jiān)督所必需的交易材料等信息，并
確保所提供的業(yè)務材料完整、準確、真實、有效，基金托管人對提供材料是否與
合同約定的監(jiān)督事項相符進行表面一致性審查。
根據交易規(guī)則，基金托管人只能事后發(fā)現基金管理人投資行為違反法律法規(guī)、
基金合同或本協議約定的，基金托管人在及時向基金管理人發(fā)送風險提示函后，
即視為履行了對基金管理人的監(jiān)督職責。經提醒后基金管理人仍未改正時造成基
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金財產損失的，基金托管人不承擔由此造成的相應損失和責任。
（十三）基金托管人投資監(jiān)督的真實性、準確性、及時性和完整性受限于基
金管理人及其他中介機構提供的數據信息，合規(guī)投資的責任在基金管理人?；?
托管人對基金管理人及其他中介機構提供的信息的真實性、準確性、及時性和完
整性不作任何擔保、暗示或表示，并且對由于基金管理人及其他中介機構提供的
信息的真實性、準確性、及時性和完整性所引起的損失不承擔任何責任。
基金托管人在其現有信息技術條件下無法有效識別或計量的投資范圍及投資
限制，由基金管理人自行實施投資監(jiān)督行為，基金托管人不承擔監(jiān)督責任。
（十四）基金管理人確認，基金托管人的職責不包含以下內容：
1、投資者的適當性管理；
2、審核項目及交易信息真實性；
3、審查基金以及基金資金來源的合法合規(guī)性；
4、對基金本金及收益提供保證或承諾；
5、對已劃出托管賬戶以及處于托管人實際控制之外的資產的保管責任；
6、對未兌付基金后續(xù)資金的追償；
7、管理人未接受托管人的復核意見進行信息披露產生的相應責任；
8、因不可抗力，以及由于第三方（包括但不限于證券交易所、期貨交易所、
中國證券登記結算公司、中國期貨市場監(jiān)控中心等）發(fā)送或提供的數據錯誤及合
理信賴上述信息操作給托管資產造成的損失；
9、提供保證或其他形式的擔保；
10、自身應盡職責之外的連帶責任。
三、基金管理人對基金托管人的業(yè)務核查
（一）基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括
但不限于基金托管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶等
投資所需賬戶、復核基金管理人計算的基金資產凈值和各類基金份額凈值、根據
基金管理人指令辦理清算交收、相關信息披露和監(jiān)督基金投資運作等行為。
（二）基金管理人發(fā)現基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分
賬管理、未執(zhí)行或無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等
違反《基金法》、基金合同、本托管協議及其他有關規(guī)定時，應及時以書面形式
通知基金托管人限期糾正?；鹜泄苋耸盏酵ㄖ髴谙乱还ぷ魅涨凹皶r核對并
中加量化選股混合型證券投資基金招募說明書
以書面形式給基金管理人發(fā)出回函，說明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期
限內及時改正。在上述規(guī)定期限內，基金管理人有權隨時對通知事項進行復查，
督促基金托管人改正?；鹜泄苋藨e極配合基金管理人的核查行為，包括但不
限于：提交相關資料以供基金管理人核查基金財產的完整性和真實性，在規(guī)定時
間內答復基金管理人并改正?；鹜泄苋藨突鸸芾砣撕侠淼囊闪x進行解釋或
舉證。
（三）基金管理人發(fā)現基金托管人有重大違規(guī)行為，應及時報告中國證監(jiān)會，
同時通知基金托管人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監(jiān)會?；鹜泄苋藷o正
當理由，拒絕、阻撓基金管理人根據本托管協議規(guī)定行使監(jiān)督權，或采取拖延、
欺詐等手段妨礙基金管理人進行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴重或經基金管理人提出警告仍
不改正的，基金管理人應報告中國證監(jiān)會。
四、基金財產的保管
（一）基金財產保管的原則
1、基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人、證券經紀機構的固有財產。
2、基金托管人應保管受基金托管人實際控制的基金財產。未經基金管理人依
據基金合同和本托管協議作出的合法合規(guī)指令，基金托管人不得自行運用、處分、
分配基金的任何財產，基金合同及本托管協議另有約定的除外。
3、基金托管人按照規(guī)定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶。
4、基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，分賬管理，獨立核算，
確?；鹭敭a的完整與獨立。
5、基金托管人根據基金管理人的指令，按照基金合同和本托管協議的約定保
管基金財產，如有特殊情況雙方可另行協商解決。
6、對于因為基金投資產生的應收資產，應由基金管理人負責與有關當事人確
定到賬日期并通知基金托管人，到賬日應收資產沒有到達基金托管賬戶的，基金
托管人應及時通知基金管理人采取措施進行催收。由此給基金財產造成損失的，
基金托管人對此不承擔相應責任。
7、除依據法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管基
金財產。
（二）基金募集期間及募集資金的驗資
1、基金募集期間的資金應存于基金管理人開設的基金募集賬戶。該賬戶由基
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金管理人開立并管理。
2、基金募集期滿或基金管理人決定停止募集時，募集的基金份額總額、基金
募集金額、基金份額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》、基金合同等有
關規(guī)定后，基金管理人應將屬于基金財產的全部資金劃入基金托管人開立的基金
托管資金賬戶，同時在規(guī)定時間內，聘請符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的
會計師事務所進行驗資，出具驗資報告。出具的驗資報告由參加驗資的2名或2
名以上中國注冊會計師簽字方為有效。
3、若基金募集期限屆滿，未能達到基金合同生效的條件，由基金管理人按規(guī)
定辦理退款等事宜，基金托管人應提供充分協助。
（三）基金資金賬戶的開立和管理
1、基金托管人應負責本基金的資金賬戶的開設和管理。
2、基金托管人應以本基金的名義在其營業(yè)機構開設本基金的資金賬戶，并根
據基金管理人合法合規(guī)的指令辦理資金收付。本基金的銀行預留印鑒由基金托管
人保管和使用。本基金除證券交易所場內交易以外的貨幣收支活動，包括但不限
于投資、支付贖回金額、支付基金收益、收取申購款，均需通過本基金的資金賬
戶進行。
3、基金托管資金賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務的需要?；?
托管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用
基金的任何賬戶進行本基金業(yè)務以外的活動。
4、基金托管資金賬戶的開立和管理應符合相關法律法規(guī)的有關規(guī)定。
（四）基金證券賬戶與證券交易資金臺賬賬戶的開立和管理
1、基金托管人在中國證券登記結算有限責任公司為基金開立基金托管人與本
基金聯名的證券賬戶。
2、基金管理人以基金名義在基金管理人選擇的證券經營機構開立證券交易資
金臺賬賬戶。證券經營機構根據相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立相關資
金賬戶并按照該證券經營機構開戶的流程和要求與基金管理人簽訂相關協議。
3、交易所證券資金采用第三方存管模式，即用于證券交易結算的資金全額存
放在基金管理人為基金開設的證券交易資金臺賬賬戶中，場內的證券資金清算由
基金管理人所選擇的證券公司負責。
4、基金證券賬戶與證券交易資金臺賬賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基
中加量化選股混合型證券投資基金招募說明書
金業(yè)務的需要。基金托管人和基金管理人不得出借和未經對方同意擅自轉讓基金
的任何證券賬戶或證券交易資金臺賬賬戶；亦不得使用基金的任何賬戶進行本基
金業(yè)務以外的活動。本基金通過證券經紀機構進行的交易由證券經紀機構作為結
算參與人代理本基金進行結算。
5、基金證券賬戶與證券交易資金臺賬賬戶相關證明文件的保管由基金托管人
或證券經紀機構負責，賬戶資產的管理和運用由基金管理人負責。
（五）債券托管賬戶的開設和管理
基金合同生效后，基金托管人根據中國人民銀行、中央國債登記結算有限責
任公司、銀行間市場清算所股份有限公司的有關規(guī)定，以本基金的名義在中央國
債登記結算有限責任公司、銀行間市場清算所股份有限公司開立債券托管與結算
賬戶，并代表基金進行銀行間市場債券的結算?；鸸芾砣舜肀净鸷炗喨珖?
銀行間債券市場債券回購主協議。
（六）其他賬戶的開立和管理
1、因業(yè)務發(fā)展需要而開立的其他賬戶，可以根據法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，
在基金管理人和基金托管人商議后開立。新賬戶按有關規(guī)則使用并管理。
2、法律法規(guī)對相關賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦理。
（七）基金財產投資的有關有價憑證等的保管
基金財產投資的有關實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證由基金托管人
負責妥善保管，保管憑證由基金托管人持有。實物證券的購買和轉讓，由基金托
管人根據基金管理人的指令辦理。屬于基金托管人實際有效控制下的實物證券、
銀行定期存款存單等有價憑證在基金托管人保管期間的損壞、滅失，由此產生的
責任應由基金托管人承擔?；鹜泄苋藢鹜泄苋艘酝鈾C構實際有效控制的實
物證券不承擔保管責任。
（八）與基金財產有關的重大合同的保管
由基金管理人代表基金簽署的、與基金有關的重大合同的原件分別由基金管
理人、基金托管人保管。除協議另有規(guī)定外，基金管理人在代表基金簽署與基金
有關的重大合同時應盡量保證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和
基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限按照法律法規(guī)規(guī)定
的期限確定。
對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應向基金托管人提供加蓋公章
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的合同傳真件，未經雙方協商一致，合同原件不得轉移?；鸸芾砣讼蚧鹜泄?
人提供的合同傳真件與基金管理人留存原件不一致的，以基金托管人收到的傳真
件為準。
五、基金資產凈值計算和會計核算
（一）基金資產凈值的計算及復核程序
1、基金資產凈值
各類基金份額的基金份額凈值是按照每個估值日閉市后，該類基金資產凈值
除以當日該類基金份額的余額數量計算，均精確到0.0001元，小數點后第5位四
舍五入，由此產生的誤差計入基金財產。基金管理人可以設立大額贖回情形下的
凈值精度應急調整機制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人每個估值日計算基金資產凈值及各類基金份額的基金份額凈值，
并按規(guī)定公告。如遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。
2、復核程序
基金管理人應每個估值日對基金資產估值，但基金管理人根據法律法規(guī)或基
金合同的規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€估值日對基金資產估值后，將基
金資產凈值和各類基金份額的基金份額凈值結果發(fā)送基金托管人，經基金托管人
復核無誤后，由基金管理人依據基金合同的約定和相關法律法規(guī)的規(guī)定對外公布。
（二）基金資產估值方法和特殊情形的處理
1、估值對象
基金所擁有的股票、債券、股指期貨合約、國債期貨合約、股票期權合約、
資產支持證券、銀行存款本息、應收款項、其它投資等資產及負債。
2、估值方法
（1）已上市或已掛牌轉讓的有價證券的估值
①交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌的
市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環(huán)境未發(fā)生重大變
化或證券發(fā)行機構未發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收
盤價）估值；如最近交易日后經濟環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機構發(fā)生影響
證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整
最近交易市價，確定公允價格。
②對于已上市或已掛牌轉讓的不含權固定收益品種（另有規(guī)定的除外），選
中加量化選股混合型證券投資基金招募說明書
取第三方估值基準服務機構提供的相應品種當日的估值全價進行估值，如最近交
易日后經濟環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價格的重大事件的，
可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允
價格。
③交易所上市交易的可轉換債券，實行全價交易的債券選取估值日收盤價作
為估值全價進行估值；實行凈價交易的債券選取估值日收盤價并加計每百元稅前
應計利息作為估值全價進行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日后經濟環(huán)境
未發(fā)生重大變化，按最近交易日債券收盤價或收盤價并加計每百元稅前應計利息
進行估值。如最近交易日后經濟環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類似投資品種的
現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格。
④對于已上市或已掛牌轉讓的含權固定收益品種（可轉債除外），選取第三
方估值基準服務機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價進行估
值，估值日無報價且最近交易日后未發(fā)生影響公允價值計量的重大事件的，按最
近交易日債券第三方估值基準服務機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推
薦估值全價進行估值。如最近交易日后經濟環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行人發(fā)
生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，
調整最近交易市價，確定公允價格。
⑤上市或掛牌轉讓且不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價
值。交易所上市的資產支持證券，采用估值技術確定公允價值。
（2）處于未上市期間的有價證券應區(qū)分如下情況處理：
①送股、轉增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同
一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；
②首次公開發(fā)行未上市的股票和債券，采用估值技術確定公允價值；
③在發(fā)行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股票、首
次公開發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票
等，不包括停牌、新發(fā)行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，按監(jiān)管
機構或行業(yè)協會有關規(guī)定確定公允價值；
④對在交易所市場發(fā)行未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的情況
下，應以活躍市場上未經調整的報價作為估值日的公允價值；對于活躍市場報價
未能代表估值日公允價值的情況下，應對市場報價進行調整以確認估值日的公允
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價值；對于不存在活躍市場或市場活動很少的情況下，應采用估值技術確定其公
允價值。
（3）對于含投資人回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記日至
實際收款日期間選取第三方估值基準服務機構提供的相應品種的唯一估值全價或
推薦估值全價估值，回售登記期截止日（含當日）后未行使回售權的按照長待償
期所對應的價格進行估值。對銀行間市場未上市，且第三方估值基準服務機構未
提供估值價格的債券，采用估值技術確定公允價值。
（4）同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估
值。
（5）存款的估值方法
持有的銀行存款以本金列示，按相應利率逐日確認利息收入。
（6）匯率
本基金外幣資產價值計算中，涉及港幣對人民幣匯率的，應當以基金估值日
中國人民銀行或其授權機構公布的人民幣匯率中間價為準。
若本基金現行估值匯率不再發(fā)布或發(fā)生重大變更，或市場上出現更為公允、
更適合本基金的估值匯率時，基金管理人與基金托管人協商一致并履行適當程序
后可根據實際情況調整本基金的估值匯率，無需召開基金份額持有人大會。
若無法取得上述匯率價格信息時，以基金托管人所提供的合理公開外匯市場
交易價格為準。
（7）本基金投資股指期貨合約，一般以股指期貨估值日的結算價進行估值，
估值當日無結算價的，且最近交易日后經濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交
易日結算價估值。
（8）本基金投資國債期貨合約，一般以國債期貨合約估值日的結算價估值，
估值當日無結算價的，且最近交易日后經濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交
易日結算價估值。
（9）本基金投資股票期權，根據相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門的規(guī)定估值。
（10）本基金參與融資業(yè)務，按照相關法律法規(guī)和行業(yè)協會的相關規(guī)定進行
估值。
（11）本基金可以采用第三方估值基準服務機構按照上述公允價值確定原則
提供的估值價格數據。
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（12）本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票執(zhí)行。
（13）如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，
基金管理人可根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估
值。
（14）當發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，
以確保基金估值的公平性。
（15）相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，
按國家最新規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
序及相關法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知
對方，共同查明原因，雙方協商解決。
根據有關法律法規(guī)，基金凈值信息計算和基金會計核算的義務由基金管理人
承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會
計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照
基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。
3、特殊情形的處理
（1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（13）項進行估值時，所造成
的誤差不作為基金資產估值錯誤處理。
（2）由于證券、期貨交易場所、登記結算公司、證券經紀商、存款銀行等第
三方機構發(fā)送的數據錯誤，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人
雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但是未能發(fā)現該錯誤或未能避
免錯誤發(fā)生或雖發(fā)現錯誤但因前述原因無法及時更正的，由此造成的基金資產估
值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責任。但基金管理人和基金托管人應
當積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。
4、實施側袋機制期間的基金資產估值
本基金實施側袋機制的，應根據本部分的約定對主袋賬戶資產進行估值并披
露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶的基金凈值信息。
（三）基金份額凈值錯誤的處理方式
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產估值
的準確性、及時性。當任一類基金份額凈值小數點后4位以內（含第4位）發(fā)生
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估值錯誤時，視為該類基金份額凈值錯誤。
基金合同的當事人應按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或證券經紀商、或
登記機構、或銷售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭
受損失的，過錯的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人（“受損方”）
的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數
據計算差錯、系統(tǒng)故障差錯、下達指令差錯等。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時
協調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責任方承擔；
由于估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估
值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，并且
有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責
任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得
到更正。
（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，
并且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。
（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但
估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還或
不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失（“受損方”），則估值錯誤責
任方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當
事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不
當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當
得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。
（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發(fā)現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發(fā)生的
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原因確定估值錯誤的責任方；
（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進
行評估；
（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更
正和賠償損失；
（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金
登記機構進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）任一類基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，
通報基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
（2）當估值錯誤偏差達到或超過該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人
應當通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備案；當估值錯誤偏差達到或超過該類基金
份額凈值的0.50%時，基金管理人應當公告，并報中國證監(jiān)會備案。
（3）前述內容如法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。如果行業(yè)
另有通行做法，基金管理人和基金托管人應本著平等和保護基金份額持有人利益
的原則進行協商處理。
（四）暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場或外匯市場遇法定節(jié)假日或因其他
原因暫停營業(yè)時；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；
3、當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經與基金托管人協商
確認后，基金管理人應當暫停估值；
4、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同認定的其它情形。
（五）基金會計制度
按國家有關部門規(guī)定的會計制度執(zhí)行。
（六）基金賬冊的建立
基金管理人進行基金會計核算并編制基金財務會計報告?；鸸芾砣恕⒒?
托管人分別獨立地設置、記錄和保管本基金的全套賬冊。若基金管理人和基金托
管人對會計處理方法存在分歧，應以基金管理人的處理方法為準。若當日核對不
符，暫時無法查找到錯賬的原因而影響到基金凈值信息的計算和公告的，以基金
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管理人的賬冊為準。
（七）基金財務報表與報告的編制和復核
1、財務報表的編制
基金管理人應當及時編制并對外提供真實、完整的基金財務會計報告。月度
報表的編制，基金管理人應于每月終了后5工作日內完成；《基金合同》生效后，
基金招募說明書的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新
基金招募說明書并登載在《信息披露辦法》規(guī)定的互聯網網站（以下簡稱“規(guī)定
網站”）上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一
次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。基金產品資料概要
是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基金概要信息?！痘?
合同》生效后，基金產品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應當在三
個工作日內，更新基金產品資料概要，并登載在規(guī)定網站及基金銷售機構網站或
營業(yè)網點；基金產品資料概要其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一
次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金產品資料概要。季度報告應在每
個季度結束之日起15個工作日內編制完畢并予以公告；中期報告在上半年結束之
日起兩個月內編制完畢并予以公告；年度報告在每年結束之日起三個月內編制完
畢并予以公告?；鸷贤Р蛔?個月的，基金管理人可以不編制當期季度報
告、中期報告或者年度報告。
2、報表復核
基金管理人在月度報表完成當日，將報表蓋公章后提供給基金托管人復核；
基金托管人在收到后應在3日內進行復核，并將復核結果書面通知或通過電子形
式通知基金管理人?；鸸芾砣嗽诩径葓蟾嫱瓿珊?，將有關報告提供基金托管人
復核，基金托管人應及時復核，并將復核結果以書面或雙方約定的其他方式通知
基金管理人?；鸸芾砣嗽谥衅趫蟾嫱瓿珊螅瑢⒂嘘P報告提供基金托管人復核，
基金托管人應及時復核，并將復核結果以書面或雙方約定的其他方式通知基金管
理人?；鸸芾砣嗽谀甓葓蟾嫱瓿珊螅瑢⒂嘘P報告提供基金托管人復核，基金托
管人應及時復核，并將復核結果以書面或雙方約定的其他方式通知基金管理人。
基金管理人應留足充分的時間，便于基金托管人復核相關報表及報告。
基金托管人在復核過程中，發(fā)現雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金
托管人應共同查明原因，進行調整，調整以雙方認可的賬務處理方式為準；若雙
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方無法達成一致，以基金管理人的賬務處理為準。核對無誤后，基金托管人在基
金管理人提供的報告上加蓋托管業(yè)務專用章或者出具加蓋托管業(yè)務專用章的復核
意見書，雙方各自留存一份。如果基金管理人與基金托管人不能于應當發(fā)布公告
之日之前就相關報表達成一致，基金管理人有權按照其編制的報表對外發(fā)布公告，
基金托管人有權就相關情況報中國證監(jiān)會備案。
六、基金份額持有人名冊的登記與保管
本基金的基金管理人和基金托管人須分別妥善保管的基金份額持有人名冊，
包括基金合同生效日、基金合同終止日、基金份額持有人大會權益登記日、每年6
月30日、12月31日的基金份額持有人名冊?；鸱蓊~持有人名冊的內容至少應
包括持有人的名稱和持有的基金份額。
基金份額持有人名冊由登記機構編制，由基金管理人審核并提交基金托管人
保管?；鹜泄苋擞袡嘁蠡鸸芾砣颂峁┤我庖粋€交易日或全部交易日的基金
份額持有人名冊，基金管理人應及時提供，不得無故拖延或拒絕提供。
基金管理人應及時向基金托管人提交基金份額持有人名冊。每年6月30日和
12月31日的基金份額持有人名冊應及時提交；基金合同生效日、基金合同終止日、
基金份額持有人大會權益登記日等涉及到基金重要事項日期的基金份額持有人名
冊應及時提交。
基金管理人和基金托管人應按照法律法規(guī)規(guī)定的期限妥善保管基金份額持有
人名冊?；鹜泄苋瞬坏脤⑺９艿幕鸱蓊~持有人名冊用于基金托管業(yè)務以外
的其他用途，并應遵守保密義務。若基金管理人或基金托管人由于自身原因無法
妥善保管基金份額持有人名冊，應按有關法規(guī)規(guī)定各自承擔相應的責任。
七、托管協議的變更、終止與基金財產的清算
（一）托管協議的變更程序
本托管協議雙方當事人經協商一致，可以對本托管協議進行修改。修改后的
新托管協議，其內容不得與基金合同的規(guī)定有任何沖突。
（二）基金托管協議終止的情形
1、基金合同終止；
2、基金托管人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金托管人接管基金資產；
3、基金管理人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金管理人接管基金管理權；
4、發(fā)生法律法規(guī)、中國證監(jiān)會或基金合同規(guī)定的終止事項。
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（三）基金財產的清算
1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內
成立基金財產清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)
督下進行基金清算。
2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管
人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指
定的人員組成?；鹭敭a清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、
估價、變現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產清算程序：
（1）基金財產清算小組成立后，由基金財產清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產進行估值和變現；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報
告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產進行分配。
5、基金財產清算的期限原則上不超過6個月，但因本基金所持證券的流動性
受到限制而不能及時變現的，清算期限可相應順延。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，
清算費用由基金財產清算小組優(yōu)先從基金財產中支付。
（五）基金財產清算剩余資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金
財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按各類基金份額在基金合同終
止事由發(fā)生時各自基金份額資產凈值的比例確定剩余財產在各類基金份額中的分
配比例，并在各類基金份額可分配的剩余財產范圍內按各類基金份額持有人持有
的該類基金份額比例進行分配。
（六）基金財產清算的公告
中加量化選股混合型證券投資基金招募說明書
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人
民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報
中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國證監(jiān)會備
案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算
報告登載在規(guī)定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
（七）基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存時間不低于法律法規(guī)
規(guī)定的最低期限。
八、爭議解決方式
因本協議產生或與之相關的爭議，雙方當事人應通過協商解決，協商不能解
決的，任何一方均應將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，仲裁地點為北京
市，按照該會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局性的，對雙方當事
人均有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費用由敗訴方承擔。
爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責，各自繼續(xù)
忠實、勤勉、盡責地履行基金合同和本托管協議規(guī)定的義務，維護基金份額持有
人的合法權益。
本協議受中華人民共和國法律（為本托管協議之目的，在此不包括香港特別
行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)法律）管轄并從其解釋。
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二十一、對基金份額持有人的服務
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務?；鸸芾砣烁鶕鸱?
額持有人的需要和市場的變化，有權增加或變更服務項目。主要服務內容如下：
（一）資訊服務
1.開戶確認書服務
對首次開通基金賬戶的投資人，基金管理人將在T+1個工作日以電子郵件形式
向預留電子郵箱的客戶發(fā)送開戶確認書。如果投資人需要提供紙質形式，請致電
基金管理人客戶服務熱線索取。
2.對賬單服務
（1）基金管理人為基金份額持有人定期或不定期提供電子郵件、短信或其他
形式對賬單服務。
（2）基金份額持有人可登錄公司網站（www.bobbns.com）進入“賬戶登錄”
欄目，自助查詢或下載任意時段的對賬單。
3.基金管理人通過電子郵件、短信等方式為基金份額持有人提供基金交易確認、
持有基金凈值、重要公告信息、風險提示、客戶關懷等各類通知服務。
提示：所有聯系方式，以基金管理人獲得的基金份額持有人信息為準。由于基
金份額持有人提供的電子郵箱、手機號碼、聯系地址等不詳、錯誤或因通訊故障、
第三方投遞差錯、延誤等原因，造成相關服務無法按時準確送達，請及時到原基
金銷售網點或致電本公司客服熱線辦理相關信息變更。如需訂閱、變更或取消相
關服務，基金份額持有人可登錄本公司網站或撥打客服熱線辦理?；鸸芾砣丝?
以根據實際業(yè)務需要，調整所提供服務的條件、方式和內容。
（二）公司官網服務
1.自助開戶及交易
通過本公司網站，投資人可以自助辦理基金開戶及交易等業(yè)務，支持隨時查詢
交易記錄，持有份額、賬戶資料修改、風險評估、密碼重置等。
2.信息查詢
通過本公司網站查詢基金管理人依法披露的各類基金信息，如基金基本信息、
法律文件、定期報告，基金管理人最新動態(tài)等。
3.公司網址：www.bobbns.com
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（三）服務聯系方式
1.客服熱線
400-00-95526
2.在線服務
投資人可通過本公司網站、微信公眾號等渠道點擊“在線客服”獲取在線服務。
3.電子郵箱
service@bobbns.com
（四）投訴與建議
投資人可以通過基金管理人客服熱線電話、在線客服、電子郵箱等渠道或方式，
對基金管理人或代銷機構進行投訴與建議。
（五）如本招募說明書存在任何您/貴機構無法理解的內容，請通過上述方式
聯系基金管理人。請確保投資前，您/貴機構已經全面理解了本招募說明書。
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二十二、其他應披露事項
基金合同如有未盡事宜，由基金合同當事人各方按有關法律法規(guī)協商解決。
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二十三、招募說明書存放及其查閱方式
本基金招募說明書存放在基金管理人、基金托管人、銷售機構的住所，投資人
可在辦公時間免費查閱；也可按工本費購買本招募說明書復制件或復印件，但應
以招募說明書正本為準?；鸸芾砣撕突鹜泄苋吮ＷC文本的內容與所公告的內
容完全一致。
投資人還可以直接登錄基金管理人的網站（www.bobbns.com）查閱和下載招
募說明書。
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二十四、備查文件
（一）中國證監(jiān)會準予中加量化選股混合型證券投資基金募集注冊的文件
（二）《中加量化選股混合型證券投資基金基金合同》
（三）《中加量化選股混合型證券投資基金托管協議》
（四）法律意見書
（五）基金管理人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照
（六）基金托管人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照
（七）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他文件
以上第（一）至（五）、（七）項備查文件存放在基金管理人辦公場所和營
業(yè)場所，第（六）項文件存放于基金托管人的辦公場所。基金投資者在營業(yè)時間
可免費查閱，在支付工本費后，可在合理時間內取得上述文件的復制件或復印件。
中加基金管理有限公司
中加量化選股混合型證券投資基金招募說明書.pdf