新華中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)
新華中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè) 50 指數(shù)型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)
基金管理人：新華基金管理股份有限公司
基金托管人：中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司
招募說(shuō)明書(shū)
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【重要提示】
新華中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè) 50 指數(shù)型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）經(jīng)中國(guó)證券
監(jiān)督管理委員會(huì) 2026 年 2 月 10 日證監(jiān)許可[2026]263 號(hào)文準(zhǔn)予注冊(cè)。
基金管理人保證本招募說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說(shuō)明書(shū)經(jīng)中國(guó)
證監(jiān)會(huì)注冊(cè)，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收
益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)不對(duì)基金
的投資價(jià)值及市場(chǎng)前景等作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。
本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)。編制方案如下：
1、樣本空間
滿(mǎn)足以下條件的科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板上市的股票和紅籌企業(yè)發(fā)行的存托憑證：
（1）上市時(shí)間超過(guò)一個(gè)季度，除非該證券自上市以來(lái)的日均總市值在滬深市場(chǎng)
中排名前 30 位；
（2）非 ST、*ST 證券。
2、可投資性篩選
過(guò)去一年日均成交金額排名位于樣本空間前 80%。
3、選樣方法
2、（1）對(duì)于樣本空間內(nèi)符合可投資性篩選條件的證券，選取新一代信息技術(shù)
產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)、新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、
節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)上市公司證券作為待選樣本；
（2）將待選樣本按照過(guò)去一年日均總市值由高到低排名，選取排名前 50 的證
券作為指數(shù)樣本。
有關(guān)標(biāo)的指數(shù)具體編制方案及成份股信息詳見(jiàn)中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)址：
http://www.csindex.com.cn/。
本基金投資于證券/期貨市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券/期貨市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生
波動(dòng)，投資者在投資本基金前，應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)
險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，自主判斷基金的投資價(jià)值，對(duì)認(rèn)購(gòu)（或申購(gòu)）基金的
意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策，獲得基金投資收益，亦自行承擔(dān)基金
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投資中出現(xiàn)的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，管理風(fēng)險(xiǎn)，本基金的特有風(fēng)
險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，可能面臨投資資產(chǎn)支持證券所特有的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、
利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金可參與股指期貨、國(guó)債期貨等金融衍生品交易，需承受投資金融衍生品
特有的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：信用風(fēng)險(xiǎn)、市
場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)，參與融資交易的風(fēng)險(xiǎn)主要包括流
動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等，這些風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)給基金凈值帶來(lái)一定的負(fù)面影響和損失。
基金的投資范圍包括存托憑證，可能面臨存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大
虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程
序后，可以啟用側(cè)袋機(jī)制，具體詳見(jiàn)基金合同和招募說(shuō)明書(shū)“側(cè)袋機(jī)制”有關(guān)章節(jié)。
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱(chēng)進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶(hù)的
申購(gòu)贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特
定風(fēng)險(xiǎn)。
本基金屬于股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型
基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表
的證券市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
本基金為股票指數(shù)型基金，投資者投資于本基金可能面臨標(biāo)的指數(shù)收益率與股
票市場(chǎng)平均收益率偏離、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離、
跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)、成份股停牌或退市等風(fēng)險(xiǎn)，
詳見(jiàn)本招募說(shuō)明書(shū)的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)。
本基金對(duì)于投資者通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的 C 類(lèi)基金份額計(jì)提的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，
以及投資者通過(guò)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)且持續(xù)持有期限超過(guò)一年的 C 類(lèi)基金份額
繼續(xù)計(jì)提的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)采取“先收后返”模式，基金投資者實(shí)際收到的贖回款項(xiàng)或
清算款項(xiàng)的金額可能與按披露的該類(lèi)基金份額凈值計(jì)算的結(jié)果存在差異。投資者的
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實(shí)際贖回金額和清算資金以登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過(guò)基金份額總數(shù)的 50%，但在
基金運(yùn)作過(guò)程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過(guò) 50%的除外。法律法規(guī)、
監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者認(rèn)購(gòu)（或申購(gòu)）基金份額時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說(shuō)明書(shū)、基
金產(chǎn)品資料概要、基金合同等信息披露文件。
基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不
構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。
基金管理人承諾以恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，
但不對(duì)投資者保證基金一定盈利，也不向投資者保證最低收益。
基金管理人提醒投資者基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策
后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
招募說(shuō)明書(shū)
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目 錄
一、前言 ........................................................... 5
二、釋義 ........................................................... 6
三、基金管理人 .................................................... 12
四、基金托管人 .................................................... 20
五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu) .................................................. 23
六、基金的募集 .................................................... 25
七、基金合同的生效 ................................................ 30
八、基金份額的申購(gòu)與贖回 .......................................... 31
九、基金的投資 .................................................... 44
十、基金的財(cái)產(chǎn) .................................................... 52
十一、基金資產(chǎn)的估值 .............................................. 53
十二、基金的收益與分配 ............................................ 60
十三、基金的費(fèi)用與稅收 ............................................ 62
十四、基金的會(huì)計(jì)與審計(jì) ............................................ 65
十五、基金的信息披露 .............................................. 66
十六、側(cè)袋機(jī)制 .................................................... 73
十七、風(fēng)險(xiǎn)揭示 .................................................... 75
十八、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算 ........................81
十九、基金合同的內(nèi)容摘要 .......................................... 84
二十、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要 ..................................... 102
二十一、對(duì)基金份額持有人的服務(wù) ................................... 123
二十二、其他應(yīng)披露事項(xiàng) ........................................... 124
二十三、招募說(shuō)明書(shū)的存放及查閱方式 ...............................125
二十四、備查文件 ................................................. 126
招募說(shuō)明書(shū)
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一、前言
本招募說(shuō)明書(shū)依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《基金法》”）、
《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《運(yùn)作辦法》”）、《公開(kāi)
募集開(kāi)放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)
定》”）、《公開(kāi)募集證券投資基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《銷(xiāo)售
辦法》”）、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《信息披
露辦法》”）及其他有關(guān)法律法規(guī)及《新華中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè) 50 指數(shù)型證券投資基金基
金合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金合同”）編寫(xiě)。
本招募說(shuō)明書(shū)闡述了新華中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè) 50 指數(shù)型證券投資基金的投資目標(biāo)、策
略、風(fēng)險(xiǎn)、費(fèi)率等與投資者投資決策有關(guān)的全部必要事項(xiàng)，投資者在作出投資決策
前應(yīng)仔細(xì)閱讀本招募說(shuō)明書(shū)。
本基金管理人承諾本招募說(shuō)明書(shū)不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，
并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
本基金根據(jù)本招募說(shuō)明書(shū)所載明資料申請(qǐng)募集。本招募說(shuō)明書(shū)由基金管理人解
釋。本基金管理人沒(méi)有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說(shuō)明書(shū)中載明的信息，
或?qū)Ρ菊心颊f(shuō)明書(shū)作出任何解釋或者說(shuō)明。
本基金招募說(shuō)明書(shū)依據(jù)基金合同編寫(xiě)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)?；鸷贤羌s定
基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。投資者依基金合同取得基金份額，即
成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)
基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、
承擔(dān)義務(wù)，基金投資者欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。
招募說(shuō)明書(shū)
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二、釋義
在本招募說(shuō)明書(shū)中，除非文意另有所指，下列詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱(chēng)具有如下含義：
1、基金或本基金：指新華中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè) 50 指數(shù)型證券投資基金
2、基金管理人：指新華基金管理股份有限公司
3、基金托管人：指中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司
4、基金合同：指《新華中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè) 50 指數(shù)型證券投資基金基金合同》及對(duì)
基金合同的任何有效修訂和補(bǔ)充
5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《新華中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)
50 指數(shù)型證券投資基金托管協(xié)議》及對(duì)該托管協(xié)議的任何有效修訂和補(bǔ)充
6、招募說(shuō)明書(shū)或本招募說(shuō)明書(shū)：指《新華中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè) 50 指數(shù)型證券投資基
金招募說(shuō)明書(shū)》及其更新
7、基金產(chǎn)品資料概要：指《新華中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè) 50 指數(shù)型證券投資基金基金產(chǎn)
品資料概要》及其更新
8、基金份額發(fā)售公告：指《新華中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè) 50 指數(shù)型證券投資基金基金份
額發(fā)售公告》
9、標(biāo)的指數(shù)：指中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè) 50 指數(shù)及其未來(lái)可能發(fā)生的變更
10、法律法規(guī)：指中國(guó)現(xiàn)行有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、
司法解釋、行政規(guī)章以及其他對(duì)基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等
11、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日經(jīng)第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)
第五次會(huì)議通過(guò)，經(jīng) 2012 年 12 月 28 日第十一屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三
十次會(huì)議修訂，自 2013 年 6 月 1 日起實(shí)施，并經(jīng) 2015 年 4 月 24 日第十二屆全國(guó)人
民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十四次會(huì)議《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改<中華
人民共和國(guó)港口法>等七部法律的決定》修正的《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》
及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
12、《銷(xiāo)售辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì) 2020 年 8 月 28 日頒布、同年 10 月 1 日實(shí)施
的《公開(kāi)募集證券投資基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修
訂
招募說(shuō)明書(shū)
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13、《信息披露辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì) 2019 年 7 月 26 日頒布、同年 9 月 1 日
實(shí)施的，并經(jīng) 2020 年 3 月 20 日中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于修改部分證券期貨規(guī)章的決定》
修正的《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修
訂
14、《運(yùn)作辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì) 2014 年 7 月 7 日頒布、同年 8 月 8 日實(shí)施的
《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
15、《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì) 2017 年 8 月 31 日頒布、同年 10
月 1 日實(shí)施的《公開(kāi)募集開(kāi)放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)
其不時(shí)做出的修訂
16、《指數(shù)基金指引》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì) 2021 年 1 月 18 日頒布、同年 2 月 1 日
實(shí)施的《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作指引第 3 號(hào)——指數(shù)基金指引》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)
其不時(shí)做出的修訂
17、中國(guó)證監(jiān)會(huì)：指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
18、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國(guó)人民銀行和/或國(guó)家金融監(jiān)督管理總局
19、基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)
的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
20、個(gè)人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人
21、機(jī)構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國(guó)境內(nèi)合
法登記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門(mén)批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體
或其他組織
22、合格境外投資者：指符合《合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu) 投
資者境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》（包括其不時(shí)修訂）及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定， 經(jīng)中
國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，使用來(lái)自境外的資金進(jìn)行境內(nèi)證券期貨投資的境外機(jī)構(gòu)投資 者，包
括合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者
23、投資人、投資者：指?jìng)€(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律
法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人的合稱(chēng)
24、基金份額持有人：指依基金合同和招募說(shuō)明書(shū)合法取得基金份額的投資人
25、基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)：指基金管理人或銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，
招募說(shuō)明書(shū)
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辦理基金份額的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)
26、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)：指新華基金管理股份有限公司以及符合《銷(xiāo)售辦法》和中國(guó)證
監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件，取得基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)資格并與基金管理人簽訂了基金銷(xiāo)售服務(wù)
協(xié)議，辦理基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
27、登記業(yè)務(wù)：指基金登記、存管、過(guò)戶(hù)、清算和結(jié)算業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括投
資人基金賬戶(hù)的建立和管理、基金份額登記、基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的確認(rèn)、清算和結(jié)算、
代理發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊(cè)和辦理非交易過(guò)戶(hù)等
28、登記機(jī)構(gòu)：指辦理登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。基金的登記機(jī)構(gòu)為新華基金管理股份
有限公司或接受新華基金管理股份有限公司委托代為辦理登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
29、基金賬戶(hù)：指登記機(jī)構(gòu)為投資人開(kāi)立的、記錄其持有的、基金管理人所管
理的基金份額余額及其變動(dòng)情況的賬戶(hù)
30、基金交易賬戶(hù)：指銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)為投資人開(kāi)立的、記錄投資人通過(guò)該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
辦理認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)而引起基金份額變動(dòng)
及結(jié)余情況的賬戶(hù)
31、基金合同生效日：指基金募集達(dá)到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，
基金管理人向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)的日
期
32、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財(cái)產(chǎn)
清算完畢，清算結(jié)果報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并予以公告的日期
33、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長(zhǎng)不
得超過(guò) 3 個(gè)月
34、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
35、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
36、T 日：指銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)在規(guī)定時(shí)間受理投資人申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)申請(qǐng)的開(kāi)
放日
37、T+n 日：指自 T 日起第 n 個(gè)工作日(不包含 T 日)
38、開(kāi)放日：指為投資人辦理基金份額申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日
39、開(kāi)放時(shí)間：指開(kāi)放日基金接受申購(gòu)、贖回或其他交易的時(shí)間段
招募說(shuō)明書(shū)
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40、《業(yè)務(wù)規(guī)則》：指《新華基金管理股份有限公司開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》，
是規(guī)范基金管理人所管理的開(kāi)放式證券投資基金登記方面的業(yè)務(wù)規(guī)則，由基金管理
人和投資人共同遵守
41、認(rèn)購(gòu)：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)定申請(qǐng)
購(gòu)買(mǎi)基金份額的行為
42、申購(gòu)：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)定申請(qǐng)
購(gòu)買(mǎi)基金份額的行為
43、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人根據(jù)基金合同和招募說(shuō)明書(shū)規(guī)
定的條件要求將基金份額兌換為現(xiàn)金的行為
44、基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時(shí)有效公告規(guī)
定的條件，申請(qǐng)將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理
人管理的其他基金基金份額的行為
45、轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)之間實(shí)施的變更所持
基金份額銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的操作
46、定期定額投資計(jì)劃：指投資人通過(guò)有關(guān)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，約定每期申購(gòu)
日、扣款金額及扣款方式，由銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶(hù)內(nèi)
自動(dòng)完成扣款及受理基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種投資方式
47、巨額贖回：指本基金單個(gè)開(kāi)放日，基金凈贖回申請(qǐng)(贖回申請(qǐng)份額總數(shù)加上
基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額總數(shù)后扣除申購(gòu)申請(qǐng)份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請(qǐng)份額
總數(shù)后的余額)超過(guò)上一開(kāi)放日基金總份額的 10%
48、元：指人民幣元
49、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買(mǎi)賣(mài)證券價(jià)差、銀行
存款利息、已實(shí)現(xiàn)的其他合法收入及因運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)帶來(lái)的成本和費(fèi)用的節(jié)約
50、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類(lèi)有價(jià)證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收申
購(gòu)款及其他資產(chǎn)的價(jià)值總和
51、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值
52、基金份額凈值：指計(jì)算日各類(lèi)基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日該類(lèi)基金份額總數(shù)
53、基金資產(chǎn)估值：指計(jì)算評(píng)估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值，以確定基金資產(chǎn)凈值
招募說(shuō)明書(shū)
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和基金份額凈值的過(guò)程
54、規(guī)定媒介：指符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的用以進(jìn)行信息披露的全國(guó)性報(bào)刊
及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、
中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站）等媒介
55、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)：指從基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提的，用于本基金市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售以及基
金份額持有人服務(wù)的費(fèi)用
56、基金份額類(lèi)別：指本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)收取方式等的不
同，將基金份額分為不同的類(lèi)別。各類(lèi)別基金份額分別設(shè)置基金代碼，并分別計(jì)算
和公布基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值
57、A 類(lèi)基金份額：指在投資者通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)以外的其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)
收取前端認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用，但不從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的基金份額類(lèi)
別；投資者通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)不收取前端認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用
58、C 類(lèi)基金份額：指在投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用，而是從直銷(xiāo)
機(jī)構(gòu)以外的其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)保有的本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的基金份額類(lèi)
別；其中，對(duì)于投資者通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的 C 類(lèi)基金份額，計(jì)提的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)
將在投資者贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止時(shí)隨贖回款或清算款一并返還給投資
者；對(duì)于投資者通過(guò)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的 C 類(lèi)基金份額，持續(xù)持有期限超過(guò)一
年的基金份額繼續(xù)計(jì)提的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，在投資者贖回基金份額或基金合同終止時(shí)，
隨贖回款或清算款一并返還給投資者
59、流動(dòng)性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無(wú)法以
合理價(jià)格予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在 10 個(gè)交易日以上的逆回購(gòu)與銀行
定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股
及非公開(kāi)發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無(wú)法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或交易的債券
等
60、擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制：指當(dāng)本基金遭遇大額申購(gòu)贖回時(shí)，通過(guò)調(diào)整基金份額凈值
的方式，將基金調(diào)整投資組合的市場(chǎng)沖擊成本分配給實(shí)際申購(gòu)、贖回的投資者，從
而減少對(duì)存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資人的合法權(quán)益不受損害并
得到公平對(duì)待
招募說(shuō)明書(shū)
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61、側(cè)袋機(jī)制：指將基金投資組合中的特定資產(chǎn)從原有賬戶(hù)分離至一個(gè)專(zhuān)門(mén)賬
戶(hù)進(jìn)行處置清算，目的在于有效隔離并化解風(fēng)險(xiǎn)，確保投資者得到公平對(duì)待，屬于
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，原有賬戶(hù)稱(chēng)為主袋賬戶(hù)，專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)稱(chēng)為
側(cè)袋賬戶(hù)
62、特定資產(chǎn)：包括：（一）無(wú)可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致
公允價(jià)值存在重大不確定性的資產(chǎn)；（二）按攤余成本計(jì)量且計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備仍
導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)值存在重大不確定性的資產(chǎn)；（三）其他資產(chǎn)價(jià)值存在重大不確定性的
資產(chǎn)
63、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)：指本基金以一定費(fèi)率通過(guò)證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)
向中國(guó)證券金融股份有限公司出借證券，中國(guó)證券金融股份有限公司到期歸還所借
證券及相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償并支付費(fèi)用的業(yè)務(wù)
64、不可抗力：指基金合同當(dāng)事人不能預(yù)見(jiàn)、不能避免且不能克服的客觀事件
以上釋義中涉及法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則的內(nèi)容，法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則修訂后， 如
適用本基金，相關(guān)內(nèi)容以修訂后法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)
招募說(shuō)明書(shū)
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三、基金管理人
（一）基金管理人概況
名稱(chēng)：新華基金管理股份有限公司
住所：重慶市江北區(qū)聚賢巖廣場(chǎng) 6 號(hào)力帆中心 2 號(hào)辦公樓第 19 層
辦公地址：北京市西城區(qū)平安里西大街 26 號(hào)新時(shí)代大廈 9 層、11 層
重慶市江北區(qū)聚賢巖廣場(chǎng) 6 號(hào)力帆中心 2 號(hào)辦公樓第 19 層
法定代表人：銀國(guó)宏
設(shè)立日期：2004 年 12 月 9 日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)
批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：證監(jiān)基金字【2004】197 號(hào)
注冊(cè)資本：人民幣 627,756,410 元
聯(lián)系人：齊巖
電話(huà)：010－68779666
傳真：010-68779530
股權(quán)結(jié)構(gòu)：
股東名稱(chēng) 股權(quán)比例
金融街證券股份有限公司 52.99%
北京華融綜合投資有限公司 43.18%
杭州永原網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 2.10%
重慶市江北區(qū)國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司 1.73%
合計(jì) 100.00%
（二）主要人員情況
1、董事會(huì)成員
銀國(guó)宏先生：董事長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，金融街證券股份有限公司黨委副書(shū)記、總
裁、執(zhí)行董事，恒泰期貨股份有限公司法定代表人、董事長(zhǎng)。曾任中國(guó)教育科技信
托投資有限公司證券營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)出納、咨詢(xún)部經(jīng)理，中信建投證券股份有限公司（前
華夏證券）研究所所長(zhǎng)助理，東興證券股份有限公司研究所所長(zhǎng)、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部總經(jīng)
理、資產(chǎn)管理總部總經(jīng)理、公司助理總經(jīng)理及副總經(jīng)理、東興期貨有限責(zé)任公司董
招募說(shuō)明書(shū)
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事長(zhǎng)、東興基金管理有限公司董事長(zhǎng)，中華聯(lián)合保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司資產(chǎn)管理公
司籌備組副組長(zhǎng)、資產(chǎn)管理中心管理委員會(huì)委員。現(xiàn)任新華基金管理股份有限公司
董事長(zhǎng)。
胡三明先生：董事，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。曾任中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司精算部精算分
析師，泰康資產(chǎn)管理有限公司組合管理部組合經(jīng)理，合眾資產(chǎn)管理有限公司權(quán)益投
資部投資經(jīng)理，中英益利資產(chǎn)管理有限公司權(quán)益投資部總經(jīng)理，恒泰證券股份有限
公司投資總監(jiān)、證券投資部總經(jīng)理、固定收益部總經(jīng)理、場(chǎng)外交易部總經(jīng)理、深圳
分公司總經(jīng)理、恒泰先鋒投資有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理等職務(wù)?，F(xiàn)任新華基金管
理股份有限公司總經(jīng)理。
李曄先生：董事，碩士。曾任北京金融街投資（集團(tuán)）有限公司投資總監(jiān)、資
產(chǎn)管理部總經(jīng)理，北京華融綜合投資有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，北京華融基礎(chǔ)設(shè)
施投資有限責(zé)任公司董事，金融街控股股份有限公司董事等職務(wù)?，F(xiàn)任北京金融街
投資(集團(tuán))有限公司副總經(jīng)理，北京華融綜合投資有限公司董事、副總經(jīng)理，長(zhǎng)城
財(cái)富保險(xiǎn)資產(chǎn)管理股份有限公司董事、北京金融資產(chǎn)交易所有限公司董事。
張宗友先生：董事，碩士。曾任內(nèi)蒙古證券有限責(zé)任公司營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、人力資
源部經(jīng)理，太平洋證券股份有限公司副總裁，恒泰證券股份有限公司副總裁，新華
基金管理股份有限公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)、聯(lián)席董事長(zhǎng)。現(xiàn)任金融街證券股份有限公
司黨委副書(shū)記。
匡雙禮先生：獨(dú)立董事，碩士。曾任北京同和通正律師事務(wù)所律師、北京大成
律師事務(wù)所高級(jí)合伙人、中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)外部評(píng)審專(zhuān)家、最高人民檢察院咨詢(xún)專(zhuān)家。
現(xiàn)任北京市圣大律師事務(wù)所主任律師，兼任山西永東化工股份有限公司獨(dú)立董事。
張坤女士：獨(dú)立董事，碩士。曾任內(nèi)蒙古臨河金川保健啤酒總廠黨委辦公室主
任、新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司投資管理中心綜合管理部負(fù)責(zé)人、新華資產(chǎn)管理股
份有限公司人事行政部總經(jīng)理，中國(guó)保險(xiǎn)資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員部總監(jiān)、秘書(shū)長(zhǎng)助理、
協(xié)會(huì)資深高級(jí)專(zhuān)家（一級(jí)）。
陳佳俊女士：獨(dú)立董事，博士。曾任保定金融高等專(zhuān)科學(xué)校助教、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)
易大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)副教授。現(xiàn)任中國(guó)政法大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)副教授、碩士生導(dǎo)師，兼任福建福
日電子股份有限公司獨(dú)立董事、福建鴻生材料科技股份有限公司獨(dú)立董事、上海太
招募說(shuō)明書(shū)
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和水科技發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事。
2、高級(jí)管理人員
胡三明先生：總經(jīng)理，博士。曾任中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司精算部精算分析師，
泰康資產(chǎn)管理有限公司組合管理部組合經(jīng)理，合眾資產(chǎn)管理有限公司權(quán)益投資部投
資經(jīng)理，中英益利資產(chǎn)管理有限公司權(quán)益投資部總經(jīng)理，恒泰證券股份有限公司投
資總監(jiān)、證券投資部總經(jīng)理、固定收益部總經(jīng)理、場(chǎng)外交易部總經(jīng)理、深圳分公司
總經(jīng)理、恒泰先鋒投資有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理等職務(wù)?，F(xiàn)任新華基金管理股份
有限公司總經(jīng)理。
齊巖先生：督察長(zhǎng)，學(xué)士。曾任中信證券股份有限公司解放北路營(yíng)業(yè)部職員、
天津管理部職員、天津大港營(yíng)業(yè)部綜合部經(jīng)理?，F(xiàn)任新華基金管理股份有限公司督
察長(zhǎng)兼任監(jiān)察稽核部總監(jiān)、子公司北京新華富時(shí)資產(chǎn)管理有限公司董事。
張鵬先生：副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，碩士。曾先后在中國(guó)中化集團(tuán)公司財(cái)務(wù)分
析評(píng)價(jià)部，西南證券股份有限公司固定收益融資部，中國(guó)化工油氣股份有限公司監(jiān)
事部等機(jī)構(gòu)任職，后任北京富華金控投資管理有限公司首席風(fēng)險(xiǎn)官，長(zhǎng)城人壽保險(xiǎn)
股份有限公司資產(chǎn)管理中心直接投資室負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、負(fù)
責(zé)人，新華基金管理股份有限公司總經(jīng)理助理兼計(jì)劃財(cái)務(wù)部總監(jiān)?，F(xiàn)任新華基金管
理股份有限公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、計(jì)劃財(cái)務(wù)部總監(jiān)，子公司北京新華富時(shí)資
產(chǎn)管理有限公司董事。
王宇成先生：副總經(jīng)理兼首席信息官，學(xué)士。曾任北京國(guó)人園林園藝中心信息
部員工，明基逐鹿軟件公司 EHR 事業(yè)部顧問(wèn)，北京金融街投資（集團(tuán)）有限公司信
息技術(shù)中心系統(tǒng)工程師、副主任、主任等，金融街證券股份有限公司金融科技部聯(lián)
席總經(jīng)理?，F(xiàn)任新華基金管理股份有限公司副總經(jīng)理兼首席信息官。
3、基金經(jīng)理
鄧岳先生：信息與信號(hào)處理專(zhuān)業(yè)碩士，曾任北京紅色天時(shí)金融科技有限公司量
化研究員，國(guó)信證券股份有限公司量化研究員，光大富尊投資有限公司量化研究員、
投資經(jīng)理，盈融達(dá)投資（北京）有限公司投資經(jīng)理。2017 年 6 月加入新華基金管理
股份有限公司，現(xiàn)任權(quán)益投資部指數(shù)與量化投資部總監(jiān)，新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)證
券投資基金基金經(jīng)理、新華滬深 300 指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理、新華中證
招募說(shuō)明書(shū)
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云計(jì)算 50 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混
合型證券投資基金基金經(jīng)理、新華中證 A50 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)
理、新華中證 A500 指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理、新華中證云計(jì)算 50 交易型
開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
4、投資決策委員會(huì)成員
主席：總經(jīng)理胡三明先生；副主席：基金經(jīng)理趙強(qiáng)先生、固定收益投資部副總
監(jiān)（主持工作）姚海明先生；成員：研究部總監(jiān)兼權(quán)益投資部副總監(jiān)（主持工作）
蔡春紅女士、固定收益研究部總監(jiān)兼基金經(jīng)理助理陳星屹女士。
5、上述人員之間均不存在近親屬關(guān)系。
（三）基金管理人的職責(zé)
1、依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份
額的發(fā)售、申購(gòu)、贖回和登記事宜；
2、辦理基金備案手續(xù)；
3、對(duì)所管理的不同基金財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記賬，進(jìn)行證券投資；
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分配收
益；
5、進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；
6、編制季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；
7、計(jì)算并公告各類(lèi)基金凈值信息，確定基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格；
8、辦理與基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；
9、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)；
10、保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、會(huì)計(jì)賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料；
11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他
法律行為；
12、法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他職責(zé)。
（四）基金管理人的承諾
1、本基金管理人將根據(jù)基金合同的規(guī)定，按照招募說(shuō)明書(shū)列明的投資目標(biāo)、策
略及限制全權(quán)處理本基金的投資。
招募說(shuō)明書(shū)
-16 -
2、本基金管理人不從事違反法律法規(guī)的行為，并建立健全內(nèi)部控制制度，采取
有效措施，防止違反法律法規(guī)行為的發(fā)生。
3、本基金管理人建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效措施，禁止將基金財(cái)產(chǎn)用于
下列投資或活動(dòng)：
（1）承銷(xiāo)證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的投資；
（4）買(mǎi)賣(mài)其他基金份額，但是中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；
（7）法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。
4、本基金管理人將加強(qiáng)人員管理，強(qiáng)化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守國(guó)家有
關(guān)法律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)，不從事以下行為：
（1）越權(quán)或違規(guī)經(jīng)營(yíng)，違反基金合同或托管協(xié)議；
（2）故意損害基金份額持有人或其他基金相關(guān)機(jī)構(gòu)的合法利益；
（3）在向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送的材料中弄虛作假；
（4）拒絕、干擾、阻撓或嚴(yán)重影響中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法監(jiān)管；
（5）玩忽職守、濫用職權(quán)、不按照規(guī)定履行職責(zé)；
（6）泄漏在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開(kāi)的基金
投資內(nèi)容、基金投資計(jì)劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關(guān)
的交易活動(dòng)；
（7）進(jìn)行證券投資，但未事先向基金管理人申報(bào)，或與基金份額持有人發(fā)生利
益沖突；
（8）其他法律、行政法規(guī)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止的行為。
5、基金經(jīng)理承諾
（1）依照有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹(jǐn)慎的原則為基金份額持有
人謀取最大利益；
（2）不利用職務(wù)之便為自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取
招募說(shuō)明書(shū)
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不當(dāng)利益；
（3）不泄漏在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開(kāi)的基
金投資內(nèi)容、基金投資計(jì)劃等信息或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關(guān)
的交易活動(dòng)；
（4）不從事?lián)p害基金財(cái)產(chǎn)和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動(dòng)。
（五）基金管理人的內(nèi)部控制制度
1、內(nèi)部控制制度
（1）內(nèi)部控制的原則
健全性原則：內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)包括公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各個(gè)部門(mén)或機(jī)構(gòu)和各級(jí)人員，
并涵蓋到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個(gè)環(huán)節(jié)。
有效性原則：通過(guò)科學(xué)的內(nèi)控手段和方法，建立合理的內(nèi)控程序，維護(hù)內(nèi)控制
度的有效執(zhí)行。
獨(dú)立性原則：公司各機(jī)構(gòu)、部門(mén)和崗位職責(zé)應(yīng)當(dāng)保持相對(duì)獨(dú)立，基金資產(chǎn)、自
有資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的運(yùn)作應(yīng)當(dāng)分離。
相互制約原則：公司內(nèi)部部門(mén)和崗位的設(shè)置應(yīng)當(dāng)權(quán)責(zé)分明、相互制衡。
成本效益原則：公司運(yùn)用科學(xué)化的經(jīng)營(yíng)管理方法降低運(yùn)作成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，
以合理的控制成本達(dá)到最佳的內(nèi)部控制效果。
（2）內(nèi)部控制的主要內(nèi)容
1）控制環(huán)境
①控制環(huán)境構(gòu)成公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)，環(huán)境控制包括管理思想、經(jīng)營(yíng)理念、控
制文化、公司治理結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)和員工道德素質(zhì)等內(nèi)容。
②管理層通過(guò)定期學(xué)習(xí)、討論、檢討內(nèi)控制度，組織內(nèi)控設(shè)計(jì)并以身作則、積
極執(zhí)行，牢固樹(shù)立誠(chéng)實(shí)信用和內(nèi)控優(yōu)先的思想，自覺(jué)形成風(fēng)險(xiǎn)管理觀念；通過(guò)營(yíng)造
公司內(nèi)控文化氛圍，增進(jìn)員工風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，使其貫穿于公司各部分、崗位和業(yè)務(wù)
環(huán)節(jié)。
③董事會(huì)負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制基本制度的制定和內(nèi)控工作的評(píng)估審查，對(duì)公司建
立有效的內(nèi)部控制系統(tǒng)承擔(dān)最終責(zé)任；同時(shí)，通過(guò)充分發(fā)揮獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)的監(jiān)
督職能，避免不正當(dāng)關(guān)聯(lián)交易、利益輸送和內(nèi)部人控制現(xiàn)象的發(fā)生，建立健全符合
招募說(shuō)明書(shū)
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現(xiàn)代企業(yè)制度要求的法人治理結(jié)構(gòu)。
④建立決策科學(xué)、運(yùn)營(yíng)規(guī)范、管理高效的運(yùn)行機(jī)制，包括民主透明的決策程序
和管理議事規(guī)則、高效嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉I(yè)務(wù)執(zhí)行系統(tǒng)、以及健全有效的內(nèi)部監(jiān)督和反饋系統(tǒng)。
⑤建立科學(xué)的聘用、培訓(xùn)、輪崗、考評(píng)、晉升、淘汰等人事管理制度，嚴(yán)格制
定單位業(yè)績(jī)和個(gè)人工作表現(xiàn)掛鉤的薪酬制度，確保公司職員具備和保持正直、誠(chéng)實(shí)、
公正、廉潔的品質(zhì)與應(yīng)有的專(zhuān)業(yè)能力。
2）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
內(nèi)部稽核人員定期評(píng)估公司風(fēng)險(xiǎn)狀況，范圍包括所有可能對(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)產(chǎn)生負(fù)面
影響的內(nèi)部和外部因素，評(píng)估這些因素對(duì)公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)產(chǎn)生影響的程度及可能
性，并將評(píng)估報(bào)告報(bào)公司董事會(huì)及高級(jí)管理人員。
3）組織體系
內(nèi)部控制組織體系包括三個(gè)層次：
第一層次：董事會(huì)層面對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)控制工作的指導(dǎo)；公司董
事會(huì)層面對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)控制的組織主要是董事會(huì)通過(guò)其下設(shè)的審計(jì)
委員會(huì)和督察長(zhǎng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督。
審計(jì)委員會(huì)在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，著力于從強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)控的角度對(duì)公司自有資產(chǎn)經(jīng)
營(yíng)、基金資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及合規(guī)性經(jīng)營(yíng)管理中的合規(guī)性進(jìn)行全面、重點(diǎn)的跟蹤分析并提出
改進(jìn)方案，調(diào)整、確定公司的內(nèi)部控制制度并評(píng)估其有效性。其目的是完善董事會(huì)
的合規(guī)監(jiān)控功能，建立良性的公司治理結(jié)構(gòu)。
督察長(zhǎng)負(fù)責(zé)審計(jì)委員會(huì)決議的具體執(zhí)行，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和審計(jì)委員會(huì)
的授權(quán)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的合規(guī)合法性進(jìn)行監(jiān)督稽核；參與公司風(fēng)險(xiǎn)控制工作，
發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)事件時(shí)有權(quán)向公司董事會(huì)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)直接報(bào)告。
第二層次：公司管理層對(duì)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)防和控制的組織主要是風(fēng)險(xiǎn)管理委員
會(huì)、監(jiān)察稽核部。
①風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是公司日常經(jīng)營(yíng)管理的最高風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)構(gòu)。主要職權(quán)是：擬
定公司風(fēng)險(xiǎn)控制的基本策略和制度，并監(jiān)督實(shí)施；對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行整
體分析和評(píng)估，并制定相應(yīng)的改進(jìn)措施；負(fù)責(zé)公司的危機(jī)處理工作等。
②監(jiān)察稽核部是公司內(nèi)部監(jiān)察部門(mén)，獨(dú)立執(zhí)行內(nèi)部的監(jiān)督稽核工作。風(fēng)險(xiǎn)管理
招募說(shuō)明書(shū)
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人員使用數(shù)量化的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，隨時(shí)對(duì)基金投資過(guò)程中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行獨(dú)立監(jiān)控，
并提出具體的改進(jìn)意見(jiàn)。
第三層次：各職能部門(mén)對(duì)各自業(yè)務(wù)的自我檢查和監(jiān)控。
公司各職能部門(mén)作為公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制的具體實(shí)施單位，在公司各項(xiàng)基本管理
制度的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、業(yè)務(wù)規(guī)劃和各部門(mén)的具體情況制訂本部門(mén)的業(yè)
務(wù)管理規(guī)定、操作流程及內(nèi)部控制規(guī)定，并嚴(yán)格執(zhí)行，將風(fēng)險(xiǎn)控制在最小范圍內(nèi)。
4）制度體系
制度是內(nèi)部控制的指引和規(guī)范，制度縝密是內(nèi)部控制體系的基礎(chǔ)。
①內(nèi)部控制制度包括內(nèi)部管理控制制度、業(yè)務(wù)控制制度、會(huì)計(jì)核算控制制度、
信息披露制度、監(jiān)察稽核制度等。
②內(nèi)部管理控制制度包括授權(quán)管理制度、人力資源及業(yè)績(jī)考核制度、行政管理
制度、員工行為規(guī)范、紀(jì)律程序。
③業(yè)務(wù)控制制度包括投資管理制度、風(fēng)險(xiǎn)控制制度、資料檔案管理制度、技術(shù)
保障制度和危機(jī)處理制度。
5）信息與溝通
建立內(nèi)部辦公自動(dòng)化信息系統(tǒng)與業(yè)務(wù)匯報(bào)體系，通過(guò)建立有效的信息交流渠道，
保證公司員工及各級(jí)管理人員可以充分了解與其職責(zé)相關(guān)的信息，保證信息及時(shí)送
達(dá)適當(dāng)?shù)娜藛T進(jìn)行處理。
2、基金管理人關(guān)于內(nèi)部控制制度的聲明
（1）基金管理人確知建立、實(shí)施和維持內(nèi)部控制制度是基金管理人董事會(huì)及管
理層的責(zé)任，董事會(huì)承擔(dān)最終責(zé)任；
（2）上述關(guān)于內(nèi)部控制制度的披露真實(shí)、準(zhǔn)確；
（3）基金管理人承諾將根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境的變化及基金管理人的發(fā)展不斷完善內(nèi)部
控制制度。
招募說(shuō)明書(shū)
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四、基金托管人
(一)基金托管人情況
1、基本情況
名稱(chēng)：中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行)
住所：北京市西城區(qū)金融大街 3 號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街 3 號(hào) A 座
法定代表人：鄭國(guó)雨
成立時(shí)間：2007 年 3 月 6 日
組織形式：股份有限公司
注冊(cè)資本：991.61 億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)銀監(jiān)會(huì)銀監(jiān)復(fù)〔2006〕484 號(hào)
基金托管資格批文及文號(hào)：證監(jiān)許可〔2009〕673 號(hào)
聯(lián)系人：馬強(qiáng)
聯(lián)系電話(huà)：010－68857221
經(jīng)營(yíng)范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期、長(zhǎng)期貸款；辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算；辦
理票據(jù)承兌和貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券；買(mǎi)賣(mài)政
府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；買(mǎi)賣(mài)、代理買(mǎi)賣(mài)外匯；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供
信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；提供保險(xiǎn)箱服務(wù)；經(jīng)中國(guó)銀行
業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
經(jīng)國(guó)務(wù)院同意并經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)
任公司（成立于 2007 年 3 月 6 日）于 2012 年 1 月 21 日依法整體變更為中國(guó)郵政儲(chǔ)
蓄銀行股份有限公司。中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司依法承繼原中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀
行有限責(zé)任公司全部資產(chǎn)、負(fù)債、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)和人員，依法承擔(dān)和履行原中國(guó)郵政
儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司在有關(guān)具有法律效力的合同或協(xié)議中的權(quán)利、義務(wù)，以及相
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應(yīng)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系和法律責(zé)任。中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司堅(jiān)持服務(wù)“三農(nóng)”、
服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)城鄉(xiāng)居民的大型零售商業(yè)銀行定位，發(fā)揮郵政網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化
內(nèi)部控制，合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，為廣大城鄉(xiāng)居民及企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)
值最大化，支持國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步。
2、主要人員情況
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司總行設(shè)托管業(yè)務(wù)部，下設(shè)資產(chǎn)托管處、產(chǎn)品管
理處、風(fēng)險(xiǎn)管理處、運(yùn)營(yíng)管理處、運(yùn)營(yíng)一處等處室?，F(xiàn)有員工 106 人，全部員工擁
有大學(xué)本科以上學(xué)歷，具備豐富的托管服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。
3、托管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況
2009 年 7 月 23 日，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和中國(guó)銀行
業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)聯(lián)合批準(zhǔn)，獲得證券投資基金托管資格，是我國(guó)第 16 家托管銀行。
2012 年 7 月 19 日，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，獲得保
險(xiǎn)資金托管資格。中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行堅(jiān)持以客戶(hù)為中心、以服務(wù)為基礎(chǔ)的經(jīng)營(yíng)理念，
依托專(zhuān)業(yè)的托管團(tuán)隊(duì)、靈活的托管業(yè)務(wù)系統(tǒng)、規(guī)范的托管管理制度、健全的內(nèi)控體
系、運(yùn)作高效的業(yè)務(wù)處理模式，為廣大基金份額持有人和眾多資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)提供安
全、高效、專(zhuān)業(yè)、全面的托管服務(wù)，并獲得了合作伙伴一致好評(píng)。
截至 2026 年 3 月 31 日，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行托管的證券投資基金共 425 只。至
今，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行已形成涵蓋證券投資基金、證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理
計(jì)劃、信托計(jì)劃、銀行理財(cái)產(chǎn)品、保險(xiǎn)資金、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理計(jì)劃、私募投資基金等
多種資產(chǎn)類(lèi)型的托管產(chǎn)品體系。
(二)基金托管人的內(nèi)部控制制度
1、內(nèi)部控制目標(biāo)
作為基金托管人，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)托管業(yè)務(wù)的法律法規(guī)、
行業(yè)監(jiān)管規(guī)章和行內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定，守法經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作、嚴(yán)格監(jiān)察，確保業(yè)務(wù)的
穩(wěn)健運(yùn)行，保證基金財(cái)產(chǎn)的安全完整，確保有關(guān)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，
保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
2、內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行設(shè)有風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)全行風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制工作，
招募說(shuō)明書(shū)
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對(duì)托管業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制工作進(jìn)行檢查指導(dǎo)。托管業(yè)務(wù)部專(zhuān)門(mén)設(shè)置內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制處室，
配備專(zhuān)職內(nèi)控監(jiān)督人員負(fù)責(zé)托管業(yè)務(wù)的內(nèi)控監(jiān)督工作，具有獨(dú)立行使監(jiān)督稽核的工
作職權(quán)和能力。
3、內(nèi)部控制制度及措施
托管業(yè)務(wù)部具備系統(tǒng)、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制制度、崗
位職責(zé)、業(yè)務(wù)操作流程，可以保證托管業(yè)務(wù)的規(guī)范操作和順利進(jìn)行；業(yè)務(wù)人員具備
從業(yè)資格；業(yè)務(wù)管理嚴(yán)格實(shí)行復(fù)核、審核、檢查制度，授權(quán)工作實(shí)行集中控制，業(yè)
務(wù)印章按規(guī)程保管、存放、使用，賬戶(hù)資料嚴(yán)格保管，制約機(jī)制嚴(yán)格有效；業(yè)務(wù)操
作區(qū)專(zhuān)門(mén)設(shè)置，封閉管理，實(shí)施音像監(jiān)控；業(yè)務(wù)信息由專(zhuān)職信息披露人員負(fù)責(zé)，防
止泄密；業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化操作，防止人為事故的發(fā)生，技術(shù)系統(tǒng)完整、獨(dú)立。
(三)基金托管人對(duì)基金管理人運(yùn)作基金進(jìn)行監(jiān)督的方法和程序
1、監(jiān)督方法
依照《基金法》及其配套法規(guī)和基金合同的約定，監(jiān)督所托管基金的投資運(yùn)作。
嚴(yán)格按照現(xiàn)行法律法規(guī)以及基金合同規(guī)定，對(duì)基金管理人運(yùn)作基金的投資比例、投
資范圍、投資組合等情況進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違法違規(guī)行為及時(shí)予以風(fēng)險(xiǎn)提示，要求其限
期糾正，同時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。在日常為基金投資運(yùn)作所提供的基金清算和核算服
務(wù)環(huán)節(jié)中，對(duì)基金管理人發(fā)送的投資指令、基金管理人對(duì)各基金費(fèi)用的提取與開(kāi)支
情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。
2、監(jiān)督流程
(1)每工作日按時(shí)通過(guò)基金監(jiān)督子系統(tǒng)，對(duì)各基金投資運(yùn)作比例控制指標(biāo)進(jìn)行例
行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)投資比例超標(biāo)等異常情況，向基金管理人發(fā)出書(shū)面通知，與基金管理
人進(jìn)行情況核實(shí)，督促其糾正，并及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
(2)收到基金管理人的劃款指令后，對(duì)涉及各基金的投資范圍、投資對(duì)象及交易
對(duì)手等內(nèi)容進(jìn)行合法合規(guī)性監(jiān)督。
(3)通過(guò)技術(shù)或非技術(shù)手段發(fā)現(xiàn)基金涉嫌違規(guī)交易，電話(huà)或書(shū)面要求管理人進(jìn)行
解釋或舉證，要求限期糾正，并及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
招募說(shuō)明書(shū)
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五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
（一）基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)
1、直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
（1）新華基金管理股份有限公司北京直銷(xiāo)中心
住所：重慶市江北區(qū)聚賢巖廣場(chǎng) 6 號(hào)力帆中心 2 號(hào)辦公樓第 19 層
辦公地址：北京市西城區(qū)平安里西大街 26 號(hào)新時(shí)代大廈 9 層、11 層
法定代表人：銀國(guó)宏
電話(huà)：010-68730999
聯(lián)系人：鄭維丹
網(wǎng)址: www.ncfund.com.cn
客服電話(huà)：400-819-8866
（2）電子直銷(xiāo)：新華基金網(wǎng)上交易平臺(tái)
網(wǎng)址：https://trade.ncfund.com.cn
2、其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)具體名單詳見(jiàn)本基金份額發(fā)售公告以及基金管理人屆時(shí)發(fā)布的調(diào)
整銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告或基金管理人網(wǎng)站列示。基金管理人可根據(jù)情況變更或增減
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（二）登記機(jī)構(gòu)
名稱(chēng)：新華基金管理股份有限公司
住所：重慶市江北區(qū)聚賢巖廣場(chǎng) 6 號(hào)力帆中心 2 號(hào)辦公樓第 19 層
辦公地址：北京市西城區(qū)平安里西大街 26 號(hào)新時(shí)代大廈 9 層、11 層
重慶市江北區(qū)聚賢巖廣場(chǎng) 6 號(hào)力帆中心 2 號(hào)辦公樓第 19 層
法定代表人：銀國(guó)宏
電話(huà)：023-63711923
傳真：023-63710297
招募說(shuō)明書(shū)
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聯(lián)系人：陳猷憂(yōu)
（三）出具法律意見(jiàn)書(shū)的律師事務(wù)所
名稱(chēng)：上海市通力律師事務(wù)所
注冊(cè)地址：上海市銀城中路 68 號(hào)時(shí)代金融中心 19 樓
辦公地址：上海市銀城中路 68 號(hào)時(shí)代金融中心 19 樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
電話(huà)：（021）31358666
傳真：（021）31358600
經(jīng)辦律師：陸奇、狄家璐
聯(lián)系人：狄家璐
（四）審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所
名稱(chēng)：致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門(mén)外大街 22 號(hào)賽特廣場(chǎng) 5 層
辦公地址：北京朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門(mén)外大街 22 號(hào)賽特廣場(chǎng) 5 層
法定代表人：李惠琦
電話(huà)：010-8566 5588
傳真：010-8566 5120
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：張偉、鄧冰清
聯(lián)系人：鄧冰清
招募說(shuō)明書(shū)
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六、基金的募集
（一）基金設(shè)立的依據(jù)
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷(xiāo)售辦法》、《信息
披露辦法》、基金合同及其它法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng) 2026 年 2 月 10 日中國(guó)證監(jiān)
會(huì)證監(jiān)許可【2026】263 號(hào)文準(zhǔn)予注冊(cè)。
（二）基金類(lèi)別、基金的存續(xù)期間
1、基金類(lèi)別：股票型證券投資基金
2、基金的運(yùn)作方式：契約型開(kāi)放式
3、存續(xù)期間：不定期
（三）募集方式和銷(xiāo)售場(chǎng)所
本基金通過(guò)基金管理人及其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)向投資者公開(kāi)發(fā)售。
基金管理人可以根據(jù)需要，變更或增減其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售本基金，并在
基金管理人網(wǎng)站公示。
（四）募集對(duì)象與募集期
本基金的募集對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資
者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基
金的其他投資人。
募集期自基金份額發(fā)售之日起最長(zhǎng)不得超過(guò) 3 個(gè)月，具體發(fā)售時(shí)間見(jiàn)基金份額
發(fā)售公告或相關(guān)公告。
（五）基金份額類(lèi)別設(shè)置
本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)用收取方式的不同，將基金份額分為不
同的類(lèi)別。
在投資者通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)以外的其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用，
但不從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的，稱(chēng)為 A 類(lèi)基金份額，投資者通過(guò)直銷(xiāo)
機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu) A 類(lèi)基金份額時(shí)不收取前端認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用。
在投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用，而是從直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)以外的其他銷(xiāo)售
機(jī)構(gòu)保有的本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的，稱(chēng)為 C 類(lèi)基金份額（其中，對(duì)于
招募說(shuō)明書(shū)
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投資者通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的 C 類(lèi)基金份額，計(jì)提的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)將在投資者贖回
相應(yīng)基金份額或基金合同終止時(shí)隨贖回款或清算款一并返還給投資者；對(duì)于投資者
通過(guò)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的 C 類(lèi)基金份額，持續(xù)持有期限超過(guò)一年的基金份額繼
續(xù)計(jì)提的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，在投資者贖回基金份額或基金合同終止時(shí)，隨贖回款或清算
款一并返還給投資者）。
本基金 A 類(lèi)基金份額和 C 類(lèi)基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本
基金 A 類(lèi)基金份額和 C 類(lèi)基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值，計(jì)算公式為：
計(jì)算日某類(lèi)基金份額凈值＝該計(jì)算日該類(lèi)基金份額的基金資產(chǎn)凈值/該計(jì)算日
發(fā)售在外的該類(lèi)別基金份額總數(shù)。
投資者可自行選擇認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的基金份額類(lèi)別。
在不違反法律法規(guī)規(guī)定且對(duì)已有基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況
下，基金管理人與基金托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后可以增加新的基金份額類(lèi)
別、調(diào)整現(xiàn)有基金份額類(lèi)別的申購(gòu)費(fèi)率、調(diào)低銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率或變更收費(fèi)方式、停止
現(xiàn)有基金份額類(lèi)別的銷(xiāo)售、對(duì)基金份額分類(lèi)辦法及規(guī)則進(jìn)行調(diào)整等，調(diào)整實(shí)施前基
金管理人需及時(shí)公告。
（六）投資者對(duì)基金份額的認(rèn)購(gòu)
1、本基金的認(rèn)購(gòu)時(shí)間安排、投資者認(rèn)購(gòu)應(yīng)提交的文件和辦理的手續(xù)屆時(shí)將依據(jù)
有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公告。
2、認(rèn)購(gòu)的原則
（1）投資人認(rèn)購(gòu)時(shí)，需按銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款；
（2）募集期內(nèi)，投資人可多次認(rèn)購(gòu)基金份額；
（3）如本基金單一投資者累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過(guò)基金總份額的
50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制?；鸸?br/>理人接受某筆或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述 50%比例要求的，
基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金
合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)；
（4）認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)受理完成后，投資人不得撤銷(xiāo)。
3、認(rèn)購(gòu)的限額
招募說(shuō)明書(shū)
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在募集期內(nèi)，每一基金投資者在其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)首次認(rèn)購(gòu)的最低金額為人民幣 1
元，追加認(rèn)購(gòu)單筆最低金額為 1 元；每一基金投資者在直銷(xiāo)中心首次認(rèn)購(gòu)的最低金
額為人民幣 10,000 元，追加認(rèn)購(gòu)單筆最低金額為 1 元；通過(guò)基金管理人基金網(wǎng)上交
易系統(tǒng)單筆認(rèn)購(gòu)的最低金額為人民幣 1 元。各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低認(rèn)購(gòu)金額及交
易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
4、基金管理人對(duì)募集期間單個(gè)投資者累計(jì)認(rèn)購(gòu)金額不設(shè)上限。
5、基金管理人可以對(duì)本基金的募集規(guī)模上限進(jìn)行限制，具體限制和處理方法請(qǐng)
參看招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告。
（七）基金份額發(fā)售面值和認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
1、本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣 1.00 元。
2、認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
本基金的 C 類(lèi)基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。
通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金 A 類(lèi)基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)；通過(guò)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)
本基金 A 類(lèi)基金份額的，認(rèn)購(gòu)費(fèi)用由認(rèn)購(gòu)該類(lèi)基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金
財(cái)產(chǎn)。通過(guò)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金 A 類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率如下表所示：
認(rèn)購(gòu)金額（M） 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
M＜50 萬(wàn)元 0.30%
50 萬(wàn)元≤M＜200 萬(wàn)元 0.20%
200 萬(wàn)元≤M＜500 萬(wàn)元 0.10%
M≥500 萬(wàn)元 按筆收取，1000 元/筆
通過(guò)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金 A 類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率按認(rèn)購(gòu)金額進(jìn)行分檔。
投資人在一天之內(nèi)如果有多筆認(rèn)購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算?；鹫J(rèn)購(gòu)費(fèi)用不列
入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
（八）A 類(lèi)基金份額、C 類(lèi)基金份額認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算
1、本基金 A 類(lèi)基金份額計(jì)算公式如下：
①若投資者通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu) A 類(lèi)基金份額：
認(rèn)購(gòu)份額=（認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后 2 位，小數(shù)點(diǎn) 2 位以后的部分四舍五入，由此
誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)享有或承擔(dān)。
招募說(shuō)明書(shū)
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例：某投資者通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)投資 1 萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金 A 類(lèi)基金份額，假定其認(rèn)購(gòu)
資金在募集期間產(chǎn)生的利息為 3 元，則其可得到的 A 類(lèi)基金份額計(jì)算如下：
認(rèn)購(gòu)份額＝(10,000＋3)/1.00=10,003.00 份
即：投資者通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)投資 1 萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金 A 類(lèi)基金份額，假定其認(rèn)購(gòu)資
金在募集期間產(chǎn)生的利息為 3 元，則得到 10,003.00 份 A 類(lèi)基金份額。
②若投資者通過(guò)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu) A 類(lèi)基金份額：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用固定金額時(shí)：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=固定金額
凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額-認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
認(rèn)購(gòu)份額=（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)：
凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額/（1＋認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=認(rèn)購(gòu)金額-凈認(rèn)購(gòu)金額
認(rèn)購(gòu)份額=（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后 2 位，小數(shù)點(diǎn) 2 位以后的部分四舍五入，由此
誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資人通過(guò)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)投資 1 萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金 A 類(lèi)基金份額，且該認(rèn)
購(gòu)申請(qǐng)被全額確認(rèn)，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為 0.30%，假設(shè)其認(rèn)購(gòu)資金的利息為 3 元，則其可得
到的 A 類(lèi)基金份額為：
凈認(rèn)購(gòu)金額=10,000/(1+0.30%)=9,970.09 元
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=10,000-9,970.09=29.91 元
認(rèn)購(gòu)份額＝（9,970.09+3）/1.00＝9,973.09 份
即：投資人通過(guò)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)投資 1 萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金 A 類(lèi)基金份額，且該認(rèn)購(gòu)
申請(qǐng)被全額確認(rèn)，假設(shè)其認(rèn)購(gòu)資金的利息為 3 元，則其可得到 9,973.09 份 A 類(lèi)基金
份額。
2、本基金 C 類(lèi)基金份額計(jì)算公式如下：
認(rèn)購(gòu)份額=（認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后 2 位，小數(shù)點(diǎn) 2 位以后的部分四舍五入，由此
招募說(shuō)明書(shū)
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誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資者投資 1 萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金 C 類(lèi)基金份額，假定其認(rèn)購(gòu)資金在募集期
間產(chǎn)生的利息為 3 元，則其可得到的 C 類(lèi)基金份額計(jì)算如下：
認(rèn)購(gòu)份額＝(10,000＋3)/1.00=10,003.00 份
即：投資者投資 1 萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金 C 類(lèi)基金份額，假定其認(rèn)購(gòu)資金在募集期間
產(chǎn)生的利息為 3 元，則得到 10,003.00 份 C 類(lèi)基金份額。
（九）認(rèn)購(gòu)的方法與確認(rèn)
1、認(rèn)購(gòu)方法
投資者認(rèn)購(gòu)時(shí)間安排、投資者認(rèn)購(gòu)應(yīng)提交的文件和辦理的手續(xù)，由基金管理人
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本基金基金合同，在基金份額發(fā)售公告中確定并披露。
2、認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)
基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)
及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢(xún)并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生
的任何損失由投資者自行承擔(dān)。
（十）募集資金及利息的處理
1、基金募集期間募集的資金存入基金募集賬戶(hù)，在基金募集行為結(jié)束前，任何
人不得動(dòng)用。基金募集期滿(mǎn)，經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成驗(yàn)資手續(xù)出具相關(guān)驗(yàn)資報(bào)告后，
募集資金劃入指定的基金托管賬戶(hù)。
2、有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所
有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
（十一）若基金管理人注冊(cè)并成立追蹤標(biāo)的指數(shù)的交易型開(kāi)放式指數(shù)基金
（ETF），本基金在履行適當(dāng)程序后可變更為該 ETF 的聯(lián)接基金。以上變更需經(jīng)基金
管理人和基金托管人協(xié)商一致后修改基金合同，但不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審
議。
招募說(shuō)明書(shū)
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七、基金合同的生效
（一）基金備案的條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起 3 個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于 2 億份，
基金募集金額不少于 2 億元人民幣且基金認(rèn)購(gòu)人數(shù)不少于 200 人的條件下，基金募
集期屆滿(mǎn)或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明書(shū)可以決定停止基金發(fā)售，并在 10
日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資?；鸸芾砣俗允盏津?yàn)資報(bào)告之日起 10 日內(nèi)，向中國(guó)證
監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中
國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基金管
理人在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告。基金管
理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)，在基金募集行為結(jié)束前，任何人
不得動(dòng)用。
（二）基金合同不能生效時(shí)募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿(mǎn)，未滿(mǎn)足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
2、在基金募集期限屆滿(mǎn)后 30 日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期
活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬。基金
管理人、基金托管人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
（三）基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模
基金合同生效后，連續(xù) 20 個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿(mǎn) 200 人或者基
金資產(chǎn)凈值低于 5000 萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)
60 個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在 10 個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告
并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同
等，并在 6 個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)。
法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
招募說(shuō)明書(shū)
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八、基金份額的申購(gòu)與贖回
（一）申購(gòu)和贖回場(chǎng)所
本基金的申購(gòu)與贖回將通過(guò)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。本基金的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)包括直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)和
基金管理人指定的其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。具體的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)將由基金管理人在相關(guān)公告中列
明。
基金管理人可根據(jù)情況變更或增減銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。基金
投資者應(yīng)當(dāng)在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或按銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提供的其他方式
辦理基金份額的申購(gòu)與贖回。
（二）申購(gòu)和贖回的開(kāi)放日及時(shí)間
1、開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間
本基金在開(kāi)放日為投資人辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證
券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、
中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間
變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)
整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、申購(gòu)、贖回開(kāi)始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)的具體日期，具體業(yè)
務(wù)辦理時(shí)間在申購(gòu)開(kāi)始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò) 3 個(gè)月開(kāi)始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理
時(shí)間在贖回開(kāi)始公告中規(guī)定。
在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照
《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖
回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)
且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開(kāi)放日各類(lèi)基金份額申
招募說(shuō)明書(shū)
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購(gòu)、贖回的價(jià)格。
（三）申購(gòu)與贖回的原則
1、“未知價(jià)”原則，即申購(gòu)、贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的各類(lèi)基金份額
凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
2、“金額申購(gòu)、份額贖回”原則，即申購(gòu)以金額申請(qǐng)，贖回以份額申請(qǐng)；
3、當(dāng)日的申購(gòu)與贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以?xún)?nèi)撤銷(xiāo)；
4、贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)的先后次序進(jìn)行順序
贖回；
5、辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資
者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對(duì)待。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣吮?br/>須在新規(guī)則開(kāi)始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（四）申購(gòu)與贖回的程序
1、申購(gòu)和贖回的申請(qǐng)方式
投資人必須根據(jù)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序，在開(kāi)放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間內(nèi)提出申
購(gòu)或贖回的申請(qǐng)。
投資人辦理申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)提交的文件和辦理手續(xù)、辦理時(shí)間、處理規(guī)
則等在遵守基金合同和招募說(shuō)明書(shū)規(guī)定的前提下，以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
2、申購(gòu)和贖回的款項(xiàng)支付
投資人申購(gòu)基金份額時(shí)，必須全額交付申購(gòu)款項(xiàng)，投資人交付申購(gòu)款項(xiàng)，申購(gòu)
成立；基金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)基金份額時(shí)，申購(gòu)生效。
基金份額持有人遞交贖回申請(qǐng)，贖回成立；基金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)贖回時(shí)，贖
回生效。投資者贖回申請(qǐng)生效后，基金管理人將在法律法規(guī)規(guī)定的期限內(nèi)支付贖回
款項(xiàng)。在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其他延緩支付贖回款項(xiàng)的情形時(shí)，款項(xiàng)的
支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。
遇證券/期貨交易所或交易市場(chǎng)數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系
統(tǒng)故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務(wù)處理流程時(shí)，贖
回款項(xiàng)順延至上述情形消除后的下一個(gè)工作日劃出。
招募說(shuō)明書(shū)
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3、申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的確認(rèn)
基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的當(dāng)天作為申購(gòu)或贖
回申請(qǐng)日（T 日），在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在 T+1 日（包括該日）內(nèi)對(duì)該
交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T 日提交的有效申請(qǐng)，投資人應(yīng)在 T+2 日后（包括該日）
及時(shí)到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢(xún)申請(qǐng)的確認(rèn)情況。若申購(gòu)不
成功，則申購(gòu)款項(xiàng)退還給投資人。
基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的受理并不代表申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷(xiāo)售
機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申請(qǐng)。申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申
請(qǐng)的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢(xún)并妥善行使合法權(quán)利。
在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，本基金登記機(jī)構(gòu)可根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，對(duì)上述業(yè)務(wù)
辦理時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，本基金管理人將于調(diào)整實(shí)施前按照有關(guān)規(guī)定予以公告。
（五）申購(gòu)和贖回的數(shù)量限制
1、投資者在其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)首次申購(gòu)的最低金額為人民幣 1 元，追加申購(gòu)單筆
最低金額為 1 元；投資者在直銷(xiāo)中心首次申購(gòu)的最低金額為人民幣 10,000 元，追加
申購(gòu)單筆最低金額為 1 元；通過(guò)基金管理人基金網(wǎng)上交易系統(tǒng)單筆申購(gòu)的最低金額
為人民幣 1 元。各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低申購(gòu)金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
2、基金份額持有人在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次贖回申請(qǐng)不得低于 1 份基金份額；
每個(gè)基金交易賬戶(hù)的最低基金份額余額不得低于 1 份，基金份額持有人贖回時(shí)或贖
回后將導(dǎo)致在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足 1 份的，需一次全部贖回。
如因分紅再投資、非交易過(guò)戶(hù)等原因?qū)е碌馁~戶(hù)余額少于 1 份之情況，不受此
限，但再次贖回時(shí)必須一次性全部贖回。
3、基金管理人可以規(guī)定單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額上限、單日或單筆申
購(gòu)金額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告。
4、基金管理人有權(quán)規(guī)定本基金的總規(guī)模限額，以及單日申購(gòu)金額上限和凈申
購(gòu)比例上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告。
5、當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金
管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大
招募說(shuō)明書(shū)
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額申購(gòu)、暫?；鹕曩?gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。基金管
理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體
見(jiàn)基金管理人相關(guān)公告。
6、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額和贖回份
額等數(shù)量限制，或新增基金規(guī)?？刂拼胧?。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信
息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（六）申購(gòu)和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途
1、申購(gòu)費(fèi)率：
本基金 C 類(lèi)基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)，通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金 A 類(lèi)基金份額不
收取申購(gòu)費(fèi)，通過(guò)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)申購(gòu) A 類(lèi)基金份額的,申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)該類(lèi)基金份額
的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。投資人有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
通過(guò)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金 A 類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)率見(jiàn)下表：
申購(gòu)金額（M） 申購(gòu)費(fèi)率
M＜50 萬(wàn)元 0.30%
50 萬(wàn)元≤M＜200 萬(wàn)元 0.20%
200 萬(wàn)元≤M＜500 萬(wàn)元 0.10%
M≥500 萬(wàn)元 按筆收取，1000 元/筆
2、贖回費(fèi)率：
本基金 A 類(lèi)、C 類(lèi)基金份額收取贖回費(fèi)，贖回費(fèi)由贖回人承擔(dān)，在投資者贖回
基金 份額時(shí)收取。本基金收取的贖回費(fèi)，將全部計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
對(duì)于個(gè)人投資者，A 類(lèi)和 C 類(lèi)基金份額贖回費(fèi)率如下：
持有時(shí)間（T） 贖回費(fèi)率
T＜7 日 1.5%
T≥7 日 0
對(duì)于非個(gè)人投資者，A 類(lèi)和 C 類(lèi)基金份額贖回費(fèi)率如下：
持有時(shí)間（T） 贖回費(fèi)率
T＜7 日 1.50%
7 日≤T＜30 日 1.00%
30 日≤T＜180 日 0.50%
招募說(shuō)明書(shū)
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T≥180 日 0
3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于
新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對(duì)現(xiàn)有基金份額持
有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷(xiāo)計(jì)劃，定期或不定
期地開(kāi)展基金促銷(xiāo)活動(dòng)。在基金促銷(xiāo)活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門(mén)要求履行必要手續(xù)
后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購(gòu)費(fèi)率，并進(jìn)行公告。
5、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購(gòu)或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，
以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部
門(mén)、自律規(guī)則的規(guī)定。
（七）A 類(lèi)基金份額與 C 類(lèi)基金份額的申購(gòu)份額和贖回金額的計(jì)算
1、申購(gòu)份額的計(jì)算
申購(gòu)本基金 A 類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)用采用前端收費(fèi)模式（即申購(gòu)基金時(shí)繳納申
購(gòu)費(fèi)）。
（1）A 類(lèi)基金份額的計(jì)算方式如下：
①若投資者通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)申購(gòu) A 類(lèi)基金份額，申購(gòu)份額的計(jì)算公式為：
申購(gòu)份額＝申購(gòu)金額/申購(gòu)當(dāng)日 A 類(lèi)基金份額凈值
上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后 2 位，由此產(chǎn)生的收益或損
失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資人通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)投資 5 萬(wàn)元申購(gòu)本基金 A 類(lèi)基金份額，假設(shè)申購(gòu)當(dāng)
日 A 類(lèi)基金份額凈值為 1.0500 元，則可得到的 A 類(lèi)基金份額為：
申購(gòu)份額=50,000/1.0500=47,619.05 份
即：投資人通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)投資 5 萬(wàn)元申購(gòu)本基金的 A 類(lèi)基金份額，假設(shè)申購(gòu)當(dāng)
日 A 類(lèi)基金份額凈值為 1.0500 元，則其可得到 47,619.05 份 A 類(lèi)基金份額。
②若投資者通過(guò)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)申購(gòu) A 類(lèi)基金份額：
申購(gòu)費(fèi)用為比例費(fèi)率時(shí)，計(jì)算方法為：
凈申購(gòu)金額＝申購(gòu)金額/（1＋申購(gòu)費(fèi)率）
申購(gòu)費(fèi)用＝申購(gòu)金額－凈申購(gòu)金額
招募說(shuō)明書(shū)
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申購(gòu)份額＝凈申購(gòu)金額/申購(gòu)當(dāng)日 A 類(lèi)基金份額凈值
申購(gòu)費(fèi)為固定金額時(shí)，計(jì)算方法為：
申購(gòu)費(fèi)用＝固定金額
凈申購(gòu)金額＝申購(gòu)金額－申購(gòu)費(fèi)用
申購(gòu)份額＝凈申購(gòu)金額/申購(gòu)當(dāng)日 A 類(lèi)基金份額凈值
例：某投資人通過(guò)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)投資 5 萬(wàn)元申購(gòu)本基金 A 類(lèi)基金份額，假設(shè)申
購(gòu)當(dāng)日 A 類(lèi)基金份額凈值為 1.0500 元，則可得到的 A 類(lèi)基金份額為：
凈申購(gòu)金額=50,000/（1+0.30%）=49,850.45 元
申購(gòu)費(fèi)用=50,000-49,850.45=149.55 元
申購(gòu)份額=49,850.45/1.0500=47476.62 份
即：投資人通過(guò)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)投資 5 萬(wàn)元申購(gòu)本基金 A 類(lèi)基金份額，假設(shè)申購(gòu)
當(dāng)日 A 類(lèi)基金份額凈值為 1.0500 元，則其可得到 47476.62 份 A 類(lèi)基金份額。
（2）C 類(lèi)基金份額的計(jì)算方式如下：
申購(gòu)份額＝申購(gòu)金額/申購(gòu)當(dāng)日 C 類(lèi)基金份額凈值
上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后 2 位，由此產(chǎn)生的收益或損
失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資人投資 5 萬(wàn)元申購(gòu)本基金 C 類(lèi)基金份額，假設(shè)申購(gòu)當(dāng)日 C 類(lèi)基金份
額凈值為 1.0500 元，則可得到的 C 類(lèi)基金份額為：
申購(gòu)份額=50,000/1.0500=47,619.05 份
即：投資人投資 5 萬(wàn)元申購(gòu)本基金的 C 類(lèi)基金份額，假設(shè)申購(gòu)當(dāng)日 C 類(lèi)基金份
額凈值為 1.0500 元，則其可得到 47,619.05 份 C 類(lèi)基金份額。
2、贖回金額的計(jì)算
采用“份額贖回”方式，贖回價(jià)格以 T 日的各類(lèi)基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算，
贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以當(dāng)日該類(lèi)基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費(fèi)
用，贖回金額單位為元。計(jì)算公式：
贖回總金額=贖回份額*T 日該類(lèi)基金份額凈值
贖回費(fèi)用=贖回總金額*贖回費(fèi)率
贖回金額=贖回總金額-贖回費(fèi)用
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上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后 2 位，由此產(chǎn)生的收益或損
失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
其中，對(duì)于投資者通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的 C 類(lèi)基金份額，計(jì)提的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)
將在投資者贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止時(shí)隨贖回款或清算款一并返還給投資
者；對(duì)于投資者通過(guò)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的 C 類(lèi)基金份額，持續(xù)持有期限超過(guò)一
年的基金份額繼續(xù)計(jì)提的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，在投資者贖回基金份額或基金合同終止時(shí)，
隨贖回款或清算款一并返還給投資者。
例：某個(gè)人投資者持有本基金 10 萬(wàn)份 A 類(lèi)基金份額，持有時(shí)間 5 日，則適用贖
回費(fèi)率為 1.5%，假設(shè)贖回當(dāng)日本基金 A 類(lèi)基金份額凈值是 1.2000 元，則其可得到
的 A 類(lèi)基金份額贖回金額為：
贖回金額＝100,000.00×1.2000＝120,000.00 元
贖回費(fèi)用＝120,000.00×1.5%＝1,800.00 元
凈贖回金額＝120,000.00－1,800.00＝118,200.00 元
即個(gè)人投資者持有本基金 10 萬(wàn)份 A 類(lèi)基金份額，持有時(shí)間 5 日，適用的贖回費(fèi)
率為 1.50%,假設(shè)贖回當(dāng)日 A 類(lèi)基金份額凈值是 1.2000 元，則其可得到的 A 類(lèi)基金
份額贖回金額為 118,200.00 元。
例：某非個(gè)人投資者持有本基金 10 萬(wàn)份 C 類(lèi)基金份額，持有時(shí)間 10 日，則適
用贖回費(fèi)率為 1.0%，假設(shè)贖回當(dāng)日本基金 C 類(lèi)基金份額凈值是 1.2000 元，則其可
得到的 C 類(lèi)基金份額贖回金額為：
贖回金額＝100,000.00×1.2000＝120,000.00 元
贖回費(fèi)用＝120,000.00×1.0%＝1,200.00 元
凈贖回金額＝120,000.00－1,200.00＝118,800 元
即非個(gè)人投資者持有本基金 10 萬(wàn)份 C 類(lèi)基金份額，持有時(shí)間 10 日，適用的贖
回費(fèi)率為 1.0%,假設(shè)贖回當(dāng)日 C 類(lèi)基金份額凈值是 1.2000 元，則其可得到的 C 類(lèi)基
金份額贖回金額為 118,800 元。
3、基金份額凈值的計(jì)算
T 日基金份額凈值 = T 日該類(lèi)基金資產(chǎn)凈值 / T 日該類(lèi)基金份額總數(shù)
本基金 A 類(lèi)基金份額和 C 類(lèi)基金份額分別設(shè)置代碼，分別計(jì)算和公告兩類(lèi)基金
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份額凈值和兩類(lèi)基金份額累計(jì)凈值。本基金兩類(lèi)份額凈值的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后
4 位，小數(shù)點(diǎn)后第 5 位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T 日的各
類(lèi)基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在 T+1 日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)
程序，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
（八）申購(gòu)與贖回的登記
投資者申購(gòu)基金成功后，登記機(jī)構(gòu)在 T+1 日為投資者登記權(quán)益并辦理登記手續(xù)，
投資者自 T+2 日（含該日）后有權(quán)贖回該部分基金份額。
基金份額持有人在 T 日贖回基金成功后，正常情況下，登記機(jī)構(gòu)在 T+1 日為其
辦理扣除權(quán)益的登記手續(xù)。
在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，本基金登記機(jī)構(gòu)可根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，對(duì)上述業(yè)務(wù)
辦理時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，本基金管理人將于開(kāi)始實(shí)施前按照有關(guān)規(guī)定予以公告。
（九）拒絕或暫停申購(gòu)的情形
發(fā)生下列情況時(shí)，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購(gòu)申請(qǐng)：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金無(wú)法正常運(yùn)作。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況。
3、證券/期貨交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金
資產(chǎn)凈值。
4、接受某筆或某些申購(gòu)申請(qǐng)可能會(huì)影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時(shí)。
5、基金資產(chǎn)規(guī)模過(guò)大，使基金管理人無(wú)法找到合適的投資品種，或其他可能對(duì)
基金業(yè)績(jī)產(chǎn)生負(fù)面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)、登記機(jī)構(gòu)等因異常情況導(dǎo)致基金
銷(xiāo)售系統(tǒng)、基金登記系統(tǒng)、基金會(huì)計(jì)系統(tǒng)等無(wú)法正常運(yùn)行。
7、基金管理人接受某筆或者某些申購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致單一投資者持有基金份額
的比例達(dá)到或者超過(guò) 50%，或者變相規(guī)避 50%集中度的情形。
8、當(dāng)一筆新的申購(gòu)申請(qǐng)被確認(rèn)成功，使本基金總規(guī)模超過(guò)基金管理人規(guī)定的本
基金總規(guī)模上限時(shí)；或使本基金單日申購(gòu)金額或凈申購(gòu)比例超過(guò)基金管理人規(guī)定的
當(dāng)日申購(gòu)金額或凈申購(gòu)比例上限時(shí)；或該投資人累計(jì)持有的份額超過(guò)單個(gè)投資人累
計(jì)持有的份額上限時(shí)；或該投資人當(dāng)日申購(gòu)金額超過(guò)單個(gè)投資人單日或單筆申購(gòu)金
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額上限時(shí)。
9、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值 50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無(wú)可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且
采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，
基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停接受基金申購(gòu)申請(qǐng)。
10、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)或指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)因異常情況使指數(shù)數(shù)據(jù)無(wú)法正常計(jì)算、計(jì)算
錯(cuò)誤或發(fā)布異常時(shí)。
11、法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述第 1、2、3、5、6、8、9、10、11 項(xiàng)暫停申購(gòu)情形之一且基金管理人
決定暫停接受投資人申購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登
暫停申購(gòu)公告。如果投資人的申購(gòu)申請(qǐng)被拒絕，被拒絕的申購(gòu)款項(xiàng)將退還給投資人。
在暫停申購(gòu)的情況消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)申購(gòu)業(yè)務(wù)的辦理。
（十）暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形
發(fā)生下列情形時(shí)，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回款
項(xiàng)：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付贖回款項(xiàng)。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況。
3、證券/期貨交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金
資產(chǎn)凈值。
4、連續(xù)兩個(gè)或兩個(gè)以上開(kāi)放日發(fā)生巨額贖回。
5、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請(qǐng)將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
6、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值 50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無(wú)可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且
采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，
基金管理人應(yīng)當(dāng)延緩支付贖回款項(xiàng)或暫停接受基金贖回申請(qǐng)。
7、法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述情形（第 4 項(xiàng)除外）之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回
款項(xiàng)時(shí)，基金管理人應(yīng)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，已確認(rèn)的贖回申請(qǐng)，基金管理人應(yīng)足額
支付；如暫時(shí)不能足額支付，應(yīng)將可支付部分按單個(gè)賬戶(hù)申請(qǐng)量占申請(qǐng)總量的比例
分配給贖回申請(qǐng)人，未支付部分可延期支付。若出現(xiàn)上述第 4 項(xiàng)所述情形，按基金
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合同的相關(guān)條款處理。基金份額持有人在申請(qǐng)贖回時(shí)可事先選擇將當(dāng)日可能未獲受
理部分予以撤銷(xiāo)。在暫停贖回的情況消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦
理并公告。
（十一）巨額贖回的情形及處理方式
1、巨額贖回的認(rèn)定
若本基金單個(gè)開(kāi)放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請(qǐng)（贖回申請(qǐng)份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)
換中轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額總數(shù)后扣除申購(gòu)申請(qǐng)份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請(qǐng)份額總數(shù)后
的余額）超過(guò)前一開(kāi)放日的基金總份額的 10%，即認(rèn)為是發(fā)生了巨額贖回。
2、巨額贖回的處理方式
當(dāng)基金出現(xiàn)巨額贖回時(shí)，基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時(shí)的資產(chǎn)組合狀況決定全
額贖回或部分延期贖回。
（1）全額贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為有能力支付投資人的全部贖回申請(qǐng)時(shí)，按正
常贖回程序執(zhí)行。
（2）部分延期贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為支付投資人的贖回申請(qǐng)有困難或認(rèn)為因
支付投資人的贖回申請(qǐng)而進(jìn)行的財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)可能會(huì)對(duì)基金資產(chǎn)凈值造成較大波動(dòng)時(shí)，
基金管理人在當(dāng)日接受贖回比例不低于上一開(kāi)放日基金總份額的 10%的前提下，可
對(duì)其余贖回申請(qǐng)延期辦理。對(duì)于當(dāng)日的贖回申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)按單個(gè)賬戶(hù)贖回申請(qǐng)量占贖
回申請(qǐng)總量的比例，確定當(dāng)日受理的贖回份額；對(duì)于未能贖回部分，投資人在提交
贖回申請(qǐng)時(shí)可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一個(gè)開(kāi)
放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲受理的部分贖回申
請(qǐng)將被撤銷(xiāo)。延期的贖回申請(qǐng)與下一開(kāi)放日贖回申請(qǐng)一并處理，無(wú)優(yōu)先權(quán)并以下一
開(kāi)放日的該類(lèi)別基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，以此類(lèi)推，直到全部贖回為止。
如投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動(dòng)延期贖回處
理。
（3）在出現(xiàn)巨額贖回時(shí)，對(duì)于單個(gè)基金份額持有人當(dāng)日超過(guò)上一日基金總份額
10%以上的贖回申請(qǐng)，基金管理人可以先行對(duì)該單個(gè)基金份額持有人超出該比例的贖
回申請(qǐng)實(shí)施延期辦理，之后對(duì)該單個(gè)基金份額持有人剩余贖回申請(qǐng)與其他基金份額
持有人的贖回申請(qǐng)根據(jù)前段“（1）全額贖回”或“（2）部分延期贖回”的約定方
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式一并辦理。延期的贖回申請(qǐng)與下一開(kāi)放日贖回申請(qǐng)一并處理，無(wú)優(yōu)先權(quán)并以下一
開(kāi)放日的該類(lèi)別基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，以此類(lèi)推，直到全部贖回為止。
延期部分如選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請(qǐng)將被撤銷(xiāo)。如投資人在
提交贖回申請(qǐng)時(shí)未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動(dòng)延期贖回處理。
（4）暫停贖回：連續(xù) 2 個(gè)開(kāi)放日以上(含本數(shù))發(fā)生巨額贖回，如基金管理人認(rèn)
為有必要，可暫停接受基金的贖回申請(qǐng)；已經(jīng)接受的贖回申請(qǐng)可以延緩支付贖回款
項(xiàng)，但不得超過(guò) 20 個(gè)工作日，并應(yīng)當(dāng)在規(guī)定媒介上進(jìn)行公告。
3、巨額贖回的公告
當(dāng)發(fā)生上述巨額贖回并延期辦理時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通過(guò)郵寄、傳真或者招募
說(shuō)明書(shū)規(guī)定的其他方式在 3 個(gè)交易日內(nèi)通知基金份額持有人，說(shuō)明有關(guān)處理方法，
并在 2 日內(nèi)在規(guī)定媒介上刊登公告。
（十二）暫停申購(gòu)或贖回的公告和重新開(kāi)放申購(gòu)或贖回的公告
1、發(fā)生上述暫停申購(gòu)或贖回情況的，基金管理人應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)在規(guī)定媒介上
刊登暫停公告。
2、基金管理人可以根據(jù)暫停申購(gòu)或贖回的時(shí)間，依照《信息披露辦法》的有關(guān)
規(guī)定，最遲于重新開(kāi)放日在規(guī)定媒介上刊登重新開(kāi)放申購(gòu)或贖回的公告；也可以根
據(jù)實(shí)際情況在暫停公告中明確重新開(kāi)放申購(gòu)或贖回的時(shí)間，屆時(shí)不再另行發(fā)布重新
開(kāi)放的公告。
3、上述暫停申購(gòu)或贖回情況消除的，基金管理人應(yīng)于重新開(kāi)放日公布最近 1
個(gè)工作日各類(lèi)基金份額凈值。
（十三）基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定決定開(kāi)辦本基金與基金
管理人管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)，相關(guān)規(guī)
則由基金管理人屆時(shí)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前告知
基金托管人與相關(guān)機(jī)構(gòu)。
（十四）基金份額的轉(zhuǎn)讓
在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通過(guò)
中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的交易場(chǎng)所或者交易方式進(jìn)行份額轉(zhuǎn)讓的申請(qǐng)并由登記機(jī)構(gòu)辦理基
招募說(shuō)明書(shū)
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金份額的過(guò)戶(hù)登記?；鸸芾砣藬M受理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的，將提前公告，基金份
額持有人應(yīng)根據(jù)基金管理人公告的業(yè)務(wù)規(guī)則辦理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。
（十五）基金的非交易過(guò)戶(hù)
基金的非交易過(guò)戶(hù)是指基金登記機(jī)構(gòu)受理繼承、捐贈(zèng)和司法強(qiáng)制執(zhí)行等情形而
產(chǎn)生的非交易過(guò)戶(hù)以及登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其它非交易過(guò)戶(hù)。無(wú)論在上
述何種情況下，接受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐
贈(zèng)指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈(zèng)給福利性質(zhì)的基金會(huì)或社會(huì)團(tuán)
體；司法強(qiáng)制執(zhí)行是指司法機(jī)構(gòu)依據(jù)生效司法文書(shū)將基金份額持有人持有的基金份
額強(qiáng)制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過(guò)戶(hù)必須提供基金登記機(jī)
構(gòu)要求提供的相關(guān)資料，對(duì)于符合條件的非交易過(guò)戶(hù)申請(qǐng)按基金登記機(jī)構(gòu)的規(guī)定辦
理，并按基金登記機(jī)構(gòu)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。
（十六）基金的轉(zhuǎn)托管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)之間的轉(zhuǎn)托管，基金銷(xiāo)
售機(jī)構(gòu)可以按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取轉(zhuǎn)托管費(fèi)。
（十七）定期定額投資計(jì)劃
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計(jì)劃，具體規(guī)則由基金管理人另行
規(guī)定。投資人在辦理定期定額投資計(jì)劃時(shí)可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額
必須不低于基金管理人在相關(guān)公告或更新的招募說(shuō)明書(shū)中所規(guī)定的定期定額投資計(jì)
劃最低申購(gòu)金額。
（十八）基金份額的凍結(jié)和解凍
基金登記機(jī)構(gòu)只受理國(guó)家有權(quán)機(jī)關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以及登
記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍。基金份額的凍結(jié)手續(xù)、凍
結(jié)方式按照基金登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。
基金份額被凍結(jié)的，被凍結(jié)部分產(chǎn)生的權(quán)益一并凍結(jié)，被凍結(jié)部分份額仍然參
與收益分配。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外。
（十九）基金份額折算
在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下，基金管理人經(jīng)與基金托管
招募說(shuō)明書(shū)
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人協(xié)商一致，可對(duì)基金份額進(jìn)行折算，不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議。
（二十）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間本基金的申購(gòu)與贖回
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，本基金的申購(gòu)和贖回安排詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)“側(cè)袋機(jī)制”
部分的規(guī)定或相關(guān)公告。
（二十一）如相關(guān)法律法規(guī)允許基金管理人經(jīng)履行相關(guān)程序后可辦理基金份額
的質(zhì)押業(yè)務(wù)或其他基金業(yè)務(wù)，在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下，
基金管理人可制定和實(shí)施相應(yīng)的業(yè)務(wù)規(guī)則。
招募說(shuō)明書(shū)
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九、基金的投資
（一）投資目標(biāo)
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
（二）投資范圍
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股（含存托憑證）。為更好地實(shí)
現(xiàn)投資目標(biāo)，基金還可投資于包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、
科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金
融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)
債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券（含
分離交易可轉(zhuǎn)債）等）、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀
行存款）、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國(guó)債期貨、現(xiàn)金
等，以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)
會(huì)相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程
序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于股票（含存托憑證）的資產(chǎn)比例不低于
基金資產(chǎn)的 90%，投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股的資產(chǎn)比例不低于非現(xiàn)金基
金資產(chǎn)的 80%，每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證
金后，現(xiàn)金或到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%，
其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或變更投資比例限制，基金
管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
（三）投資策略
1、股票投資策略
本基金采用被動(dòng)式指數(shù)化投資方法，按照標(biāo)的指數(shù)的成份股及其權(quán)重來(lái)構(gòu)建基
招募說(shuō)明書(shū)
-45 -
金的股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。當(dāng)成份
股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時(shí)，或因基金的申購(gòu)和贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指
數(shù)的效果可能帶來(lái)影響時(shí)，或因某些特殊情況導(dǎo)致流動(dòng)性不足時(shí)，或其他原因?qū)е?br/>無(wú)法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí)，基金管理人可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和
調(diào)整，以更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。
本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò) 0.35%，年化跟蹤誤差不超過(guò) 4%。
本基金運(yùn)作過(guò)程中，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市，且指數(shù) 編
制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則， 履
行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。
2、存托憑證投資策略
本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上，根據(jù)審慎原則 合
理參與存托憑證的投資，以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差 的最
小化。
3、債券投資策略
本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，有效利用基金資產(chǎn)，
提高基金資產(chǎn)的投資收益。
4、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略
本基金將對(duì)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)股票進(jìn)行深入分析與研究，重
點(diǎn)選擇有較好盈利能力或成長(zhǎng)前景的上市公司的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券，并在對(duì)
應(yīng)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券估值合理的前提下進(jìn)行投資。同時(shí)，本基金還將密切跟
蹤上市公司的經(jīng)營(yíng)狀況，從財(cái)務(wù)壓力、融資安排、未來(lái)的投資計(jì)劃等方面推測(cè)、并
通過(guò)實(shí)地調(diào)研等方式確認(rèn)上市公司對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)的修正和轉(zhuǎn)股意愿。
5、資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合考慮信用等級(jí)、債券期限結(jié)構(gòu)、分散化投資、
行業(yè)分布等因素，堅(jiān)持價(jià)值投資理念，把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)。在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)的
基礎(chǔ)上，通過(guò)信用研究和流動(dòng)性管理，選擇經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后相對(duì)價(jià)值較高的品種進(jìn)行
投資，以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。
6、股指期貨、國(guó)債期貨交易策略
招募說(shuō)明書(shū)
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若本基金參與股指期貨、國(guó)債期貨交易，將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值
為目的，綜合考慮流動(dòng)性、基差水平等因素。
7、參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略
本基金可在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素基礎(chǔ)上，參與融資業(yè)務(wù)。
為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎經(jīng)營(yíng)原則的前提下，本基
金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)環(huán)境、投
資者類(lèi)型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上，合理
確定出借證券的范圍、期限和比例。
未來(lái)，隨著投資工具的發(fā)展和豐富，本基金可在不改變投資目標(biāo)的前提下，
相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略，并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。
（四）投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：
（1）本基金投資于股票（含存托憑證）的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的 90%，
投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股的資產(chǎn)比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%；
（2）每個(gè)交易日日終，在扣除股指期貨、國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，
應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值 5%的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收
申購(gòu)款等）或到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券；
（3）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類(lèi)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過(guò)基金
資產(chǎn)凈值的 10%；
（4）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的 20%；
（5）本基金持有的同一（指同一信用級(jí)別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過(guò)該
資產(chǎn)支持證券規(guī)模的 10%；
（6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類(lèi)資產(chǎn)支持證
券，不得超過(guò)其各類(lèi)資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的 10%；
（7）本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為 BBB 以上（含 BBB）的資產(chǎn)支持證券。
基金持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評(píng)級(jí)
報(bào)告發(fā)布之日起 3 個(gè)月內(nèi)予以全部賣(mài)出；
招募說(shuō)明書(shū)
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（8）基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購(gòu)，本基金所申報(bào)的金額不超過(guò)本基金的總資產(chǎn)，
本基金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過(guò)擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（9）本基金若參與國(guó)債期貨、股指期貨交易的，需遵守下列投資比例限制：
1）本基金在任何交易日日終，持有的買(mǎi)入股指期貨合約價(jià)值，不得超過(guò)基金資
產(chǎn)凈值的 10%；持有的買(mǎi)入國(guó)債期貨合約價(jià)值，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的 15%；
2）本基金在任何交易日日終，持有的賣(mài)出股指期貨合約價(jià)值不得超過(guò)基金 持
有的股票總市值的 20%；持有的賣(mài)出國(guó)債期貨合約價(jià)值不得超過(guò)基金 持有的債券
總市值的 30%；
3）本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉(cāng)）的股指期貨合約的成交金額不得
超過(guò)上一交易日基金資產(chǎn)凈值的 20%；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉(cāng)）的國(guó)債
期貨合約的成交金額 不得超過(guò)上一交易日基金資產(chǎn)凈值的 30%；
4）本基金任何交易日日終，持有的買(mǎi)入國(guó)債期貨和股指期貨合約價(jià)值與有 價(jià)
證券市值之和，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的 100%，其中，有價(jià)證券指股票、債券 （不
含到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押
式回購(gòu)）等；
5）本基金所持有的股票市值和買(mǎi)入、賣(mài)出股指期貨合約價(jià)值，合計(jì)（軋差計(jì)算）
應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；
（10）本基金管理人管理的全部開(kāi)放式基金(包括開(kāi)放式基金以及處于開(kāi)放期的
定期開(kāi)放基金)持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過(guò)該上市公司可流通股
票的 15%；本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，
不得超過(guò)該上市公司可流通股票的 30%；完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進(jìn)行證券投
資的開(kāi)放式基金以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的特殊投資組合可不受前述比例限制；
（11）本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的
15%；因證券/期貨市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外
的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動(dòng)新增流動(dòng)性受限資產(chǎn)的
投資；
（12）本基金與私募類(lèi)證券資管產(chǎn)品及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對(duì)手
招募說(shuō)明書(shū)
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開(kāi)展逆回購(gòu)交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持
一致；
（13）本基金的基金總資產(chǎn)不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的 140%；
（14）本基金參與融資后，在任何交易日日終持有的融資買(mǎi)入股票與其他有價(jià)
證券市值之和，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的 95%；
（15）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：最近 6 個(gè)月內(nèi)
日均基金資產(chǎn)凈值不得低于 2 億元；參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的資產(chǎn)不得超過(guò)基金
資產(chǎn)凈值的 30%，其中出借期限在 10 個(gè)交易日以上的出借證券納入流動(dòng)性受限資產(chǎn)
的范圍；參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過(guò)基金持有該證券總量的 50%；
證券出借的平均剩余期限不得超過(guò) 30 天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平均計(jì)算；
（16）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)
上市交易的股票合并計(jì)算；
（17）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述第（2）、（7）、（11）、（12）、（15）項(xiàng)情形之外，因證券/期貨市
場(chǎng)波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動(dòng)、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股
流動(dòng)性限制或成份股市場(chǎng)價(jià)格變化等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符
合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在 10 個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)
規(guī)定的特殊情形除外；因證券/期貨市場(chǎng)波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動(dòng)等基
金管理人之外的因素致使基金投資不符合第（15）項(xiàng)規(guī)定的，基金管理人不得新增
證券出借業(yè)務(wù)。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起 6 個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基
金合同的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基金合
同的約定?；鹜泄苋藢?duì)基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開(kāi)始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)取消或調(diào)整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或按調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行。
2、禁止行為
為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列投資或者活動(dòng)：
（1）承銷(xiāo)證券；
招募說(shuō)明書(shū)
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（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的投資；
（4）買(mǎi)賣(mài)其他基金份額，但是中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；
（7）法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。
基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際控
制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷(xiāo)期內(nèi)承銷(xiāo)的證券，或者從
事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份額持有
人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評(píng)估機(jī)制，按照市場(chǎng)公
平合理價(jià)格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披
露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會(huì)審議，并經(jīng)過(guò)三分之二以上的獨(dú)立董事
通過(guò)。基金管理人董事會(huì)應(yīng)至少每半年對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審查。
法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)取消或調(diào)整上述規(guī)定，如適用于本基金，基金管理
人在履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或按調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行。
（五）業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè) 50 指數(shù)收益率×95%+活期存款基準(zhǔn)利率×5%
1、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)設(shè)定的原因
本基金為被動(dòng)指數(shù)型產(chǎn)品，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的
最小化。本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè) 50 指數(shù)，相應(yīng)選取中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè) 50 指
數(shù)作為基準(zhǔn)要素。同時(shí)根據(jù)基金投資組合比例的限制情況，將中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè) 50 指數(shù)
的基準(zhǔn)要素權(quán)重設(shè)置為 95%，將活期存款基準(zhǔn)利率權(quán)重設(shè)置為 5%。
綜上，本基金選取的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)與基金投資目標(biāo)、投資范圍、投資策略、投
資比例限制相匹配。
2、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)要素的基本信息
中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè) 50 指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制發(fā)布，指數(shù)代碼為 931643，指
數(shù)具體信息詳見(jiàn)中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)址：www.csindex.com.cn。
活期存款基準(zhǔn)利率，由中國(guó)人民銀行發(fā)布，具體信息詳見(jiàn)中國(guó)人民銀行官網(wǎng)，網(wǎng)
招募說(shuō)明書(shū)
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址：www.pbc.gov.cn。
3、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的計(jì)算方法
本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的計(jì)算方法以每日收益率為基礎(chǔ)，先分別計(jì)算中證
科創(chuàng)創(chuàng)業(yè) 50 指數(shù)、活期存款基準(zhǔn)利率的每日收益率，再分別乘以各個(gè)指數(shù)預(yù)設(shè)的權(quán)
重比例后相加作為當(dāng)日業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的日收益率。
4、管理投資偏離業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的定性或定量方法
本基金采用被動(dòng)式指數(shù)化投資方法，按照標(biāo)的指數(shù)的成份股及其權(quán)重來(lái)構(gòu)建基
金的股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。當(dāng)成份
股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時(shí)，或因基金的申購(gòu)和贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指
數(shù)的效果可能帶來(lái)影響時(shí)，或因某些特殊情況導(dǎo)致流動(dòng)性不足時(shí)，或其他原因?qū)е?br/>無(wú)法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí)，基金管理人可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和
調(diào)整，以更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。
本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò) 0.35%，年化跟蹤誤差不超過(guò) 4%。
如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過(guò)上述范圍的，本基金將采
取合理措施盡量避免跟蹤誤差過(guò)大。
5、未來(lái)可能變更業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的情況和程序
本基金股票資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)與標(biāo)的指數(shù)一致，若本基金變更標(biāo)的指數(shù)，
本基金將根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和基金合同約定履行相關(guān)程序。
未來(lái)若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編
制方法變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求以及法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定
的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十
個(gè)工作日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并、
或者終止基金合同等，并在 6 個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額
持有人大會(huì)未成功召開(kāi)或就上述事項(xiàng)表決未通過(guò)的，本基金合同終止。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人
應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)
先原則維持基金投資運(yùn)作。
若本基金調(diào)整業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的要素權(quán)重，本基金將根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)
招募說(shuō)明書(shū)
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的規(guī)定和基金合同約定履行相關(guān)程序。
（六）風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金屬于股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型
基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表
的證券市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
（七）基金管理人代表基金行使股東或債權(quán)人權(quán)利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定代表基金獨(dú)立行使股東或債權(quán)人權(quán)利，保護(hù)基
金份額持有人的利益；
2、不謀求對(duì)上市公司的控股；
3、有利于基金財(cái)產(chǎn)的安全與增值；
4、不通過(guò)關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三人牟
取任何不當(dāng)利益。
（八）側(cè)袋機(jī)制的實(shí)施和投資運(yùn)作安排
當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，根據(jù)最大限度保護(hù)基金份
額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢(xún)會(huì)計(jì)師事務(wù)所
意見(jiàn)后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機(jī)制，無(wú)需召開(kāi)基金份額持
有人大會(huì)。
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業(yè)績(jī)
比較基準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)收益特征等約定僅適用于主袋賬戶(hù)。
側(cè)袋賬戶(hù)的實(shí)施條件、實(shí)施程序、運(yùn)作安排、投資安排、特定資產(chǎn)的處置變現(xiàn)
和支付等對(duì)投資者權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)“側(cè)袋機(jī)制”部分的規(guī)定。
招募說(shuō)明書(shū)
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十、基金的財(cái)產(chǎn)
（一）基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指基金擁有的各類(lèi)有價(jià)證券、銀行存款本息和基金應(yīng)收的申購(gòu)
基金款以及其他投資所形成的價(jià)值總和。
（二）基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值。
（三）基金財(cái)產(chǎn)的賬戶(hù)
基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開(kāi)立資金賬戶(hù)、證券賬戶(hù)
以及投資所需的其他專(zhuān)用賬戶(hù)。開(kāi)立的基金專(zhuān)用賬戶(hù)與基金管理人、基金托管人、
基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)和基金登記機(jī)構(gòu)自有的財(cái)產(chǎn)賬戶(hù)以及其他基金財(cái)產(chǎn)賬戶(hù)相獨(dú)立。
（四）基金財(cái)產(chǎn)的保管和處分
本基金財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人和基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的財(cái)產(chǎn)，并由基金
托管人保管?；鸸芾砣?、基金托管人、基金登記機(jī)構(gòu)和基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)以其自有的
財(cái)產(chǎn)承擔(dān)其自身的法律責(zé)任，其債權(quán)人不得對(duì)本基金財(cái)產(chǎn)行使請(qǐng)求凍結(jié)、扣押或其
他權(quán)利。除依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定處分外，基金財(cái)產(chǎn)不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷(xiāo)或者被依法宣告破產(chǎn)等原因
進(jìn)行清算的，基金財(cái)產(chǎn)不屬于其清算財(cái)產(chǎn)?；鸸芾砣斯芾磉\(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的
債權(quán)，不得與其固有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷(xiāo)；基金管理人管理運(yùn)作不同基金的基
金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不得相互抵銷(xiāo)。非因基金財(cái)產(chǎn)本身承擔(dān)的債務(wù)，不得對(duì)基
金財(cái)產(chǎn)強(qiáng)制執(zhí)行。
招募說(shuō)明書(shū)
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十一、基金資產(chǎn)的估值
（一）估值日
本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券/期貨交易場(chǎng)所的交易日以及國(guó)家法律法
規(guī)規(guī)定需要對(duì)外披露基金凈值的非交易日。
（二）估值對(duì)象
基金所擁有的股票、存托憑證、股指期貨合約、國(guó)債期貨合約、資產(chǎn)支持證券、
債券、銀行存款本息、應(yīng)收款項(xiàng)、其它投資等資產(chǎn)及負(fù)債。
（三）估值原則
基金管理人在確定相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價(jià)值時(shí)，應(yīng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)
準(zhǔn)則》、監(jiān)管部門(mén)有關(guān)規(guī)定。
1、對(duì)存在活躍市場(chǎng)且能夠獲取相同資產(chǎn)或負(fù)債報(bào)價(jià)的投資品種，在估值日有報(bào)
價(jià)的，除會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的例外情況外，應(yīng)將該報(bào)價(jià)不加調(diào)整地應(yīng)用于該資產(chǎn)或負(fù)債
的公允價(jià)值計(jì)量。估值日無(wú)報(bào)價(jià)且最近交易日后未發(fā)生影響公允價(jià)值計(jì)量的重大事
件的，應(yīng)采用最近交易日的報(bào)價(jià)確定公允價(jià)值。有充足證據(jù)表明估值日或最近交易
日的報(bào)價(jià)不能真實(shí)反映公允價(jià)值的，應(yīng)對(duì)報(bào)價(jià)進(jìn)行調(diào)整，確定公允價(jià)值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應(yīng)以相同資產(chǎn)或負(fù)債的公允價(jià)值為
基礎(chǔ)，并在估值技術(shù)中考慮不同特征因素的影響。特征是指對(duì)資產(chǎn)出售或使用的限
制等，如果該限制是針對(duì)資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術(shù)中不應(yīng)將該限制作為特征
考慮。此外，基金管理人不應(yīng)考慮因其大量持有相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債所產(chǎn)生的溢價(jià)或折
價(jià)。
2、對(duì)不存在活躍市場(chǎng)的投資品種，應(yīng)采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用
數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定公允價(jià)值。采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值時(shí)，應(yīng)
優(yōu)先使用可觀察輸入值，只有在無(wú)法取得相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債可觀察輸入值或取得不切
實(shí)可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。
3、如經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件，使?jié)?br/>在估值調(diào)整對(duì)前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在 0.25%以上的，應(yīng)對(duì)估值進(jìn)行調(diào)
整并確定公允價(jià)值。
招募說(shuō)明書(shū)
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（四）估值方法
1、證券交易所上市的有價(jià)證券的估值
（1）交易所上市的有價(jià)證券（包括股票等，法律法規(guī)另有規(guī)定的除外），以其
估值日在證券交易所掛牌的市價(jià)（收盤(pán)價(jià)）估值；估值日無(wú)交易的，且最近交易日
后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)未發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的，以
最近交易日的市價(jià)（收盤(pán)價(jià)）估值；如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化或證
券發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的，可參考類(lèi)似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重
大變化因素，調(diào)整最近交易市價(jià)，確定公允價(jià)格；
（2）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方估
值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值全價(jià)進(jìn)行估值；
（3）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方估值
機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值全價(jià)或推薦估值全價(jià)進(jìn)行估值；
（4）對(duì)于在交易所市場(chǎng)上市交易的公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券等有活躍市場(chǎng)的含轉(zhuǎn)
股權(quán)的債券，實(shí)行全價(jià)交易的債券選取估值日收盤(pán)價(jià)作為估值全價(jià)；實(shí)行凈價(jià)交易
的債券選取估值日收盤(pán)價(jià)并加計(jì)每百元稅前應(yīng)計(jì)利息作為估值全價(jià)；
（5）交易所上市不存在活躍市場(chǎng)的有價(jià)證券，應(yīng)采用在當(dāng)前情況下適用并且有
足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定其公允價(jià)值。交易所市場(chǎng)掛牌轉(zhuǎn)讓
的資產(chǎn)支持證券，采用第三方估值機(jī)構(gòu)估值日提供的價(jià)格估值；
（6）對(duì)在交易所市場(chǎng)發(fā)行未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓的債券，對(duì)存在活躍市場(chǎng)的情況
下，應(yīng)以活躍市場(chǎng)上未經(jīng)調(diào)整的報(bào)價(jià)作為估值日的公允價(jià)值；對(duì)于活躍市場(chǎng)報(bào)價(jià)未
能代表估值日公允價(jià)值的情況下，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)報(bào)價(jià)進(jìn)行調(diào)整以確認(rèn)估值日的公允價(jià)值；
對(duì)于不存在市場(chǎng)活動(dòng)或市場(chǎng)活動(dòng)很少的情況下，應(yīng)采用估值技術(shù)確定其公允價(jià)值。
2、處于未上市期間的有價(jià)證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：
（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開(kāi)增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同
一股票的估值方法估值；該日無(wú)交易的，以最近一日的市價(jià)（收盤(pán)價(jià)）估值；
（2）首次公開(kāi)發(fā)行未上市的股票和債券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值
技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本估值；
（3）在發(fā)行時(shí)明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開(kāi)發(fā)行股票、首
招募說(shuō)明書(shū)
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次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)公司股東公開(kāi)發(fā)售股份、通過(guò)大宗交易取得的帶限售期的股票等，
不包括停牌、新發(fā)行未上市、回購(gòu)交易中的質(zhì)押券等流通受限股票，按監(jiān)管機(jī)構(gòu)或
行業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)規(guī)定確定公允價(jià)值。
3、對(duì)全國(guó)銀行間市場(chǎng)上不含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相
應(yīng)品種當(dāng)日的估值全價(jià)估值。對(duì)銀行間市場(chǎng)上含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估
值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值全價(jià)或推薦估值全價(jià)估值。
對(duì)全國(guó)銀行間市場(chǎng)未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓且不存在活躍市場(chǎng)的固定收益品種，應(yīng)
采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定其公
允價(jià)值。
4、對(duì)于含投資人回售權(quán)的固定收益品種，行使回售權(quán)的，在回售登記日至實(shí)際
收款日期間選取第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種的唯一估值全價(jià)或推薦估值全價(jià)，
同時(shí)應(yīng)充分考慮發(fā)行人的信用風(fēng)險(xiǎn)變化對(duì)公允價(jià)值的影響，回售登記期截止日（含
當(dāng)日）后未行使回售權(quán)的按照長(zhǎng)待償期所對(duì)應(yīng)的價(jià)格進(jìn)行估值。
5、對(duì)于發(fā)行人已破產(chǎn)、發(fā)行人未能按時(shí)足額償付本金或利息，或者有其它可靠
信息表明本金或利息無(wú)法按時(shí)足額償付的債券投資品種，第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)
可在提供推薦價(jià)格的同時(shí)提供價(jià)格區(qū)間作為公允價(jià)值的參考范圍以及公允價(jià)值存在
重大不確定性的相關(guān)提示?；鸸芾砣嗽谂c托管人協(xié)商一致后，可采用價(jià)格區(qū)間中
的數(shù)據(jù)作為該債券投資品種的公允價(jià)值。
6、同一證券同時(shí)在兩個(gè)或兩個(gè)以上市場(chǎng)交易的，按證券所處的市場(chǎng)分別估值。
7、本基金投資期貨合約，按估值當(dāng)日結(jié)算價(jià)進(jìn)行估值，估值當(dāng)日無(wú)結(jié)算價(jià)的，
且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價(jià)估值。
8、本基金參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)協(xié)會(huì)的
相關(guān)規(guī)定進(jìn)行估值。
9、本基金投資存托憑證的估值核算依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。
10、稅收按照相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等的規(guī)定以及行業(yè)慣例進(jìn)行處理。
11、當(dāng)發(fā)生大額申購(gòu)或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確
?；鸸乐档墓叫?。
12、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值的，基金
招募說(shuō)明書(shū)
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管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估值。
13、若監(jiān)管機(jī)構(gòu)或?qū)I(yè)協(xié)會(huì)對(duì)債券估值方法有其他建議的，可以選擇適用新估
值方法。
14、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門(mén)有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項(xiàng)，按
國(guó)家最新規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序
及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時(shí)，應(yīng)立即通知對(duì)方，
共同查明原因，雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和基金會(huì)計(jì)核算的義務(wù)由基金管理人承
擔(dān)。本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會(huì)計(jì)問(wèn)
題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無(wú)法達(dá)成一致的意見(jiàn)，按照基金管
理人對(duì)基金凈值的計(jì)算結(jié)果對(duì)外予以公布。
（五）估值程序
1、各類(lèi)基金份額凈值是按照每個(gè)工作日閉市后，該類(lèi)基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日該
類(lèi)基金份額的余額數(shù)量計(jì)算，精確到 0.0001 元，小數(shù)點(diǎn)后第 5 位四舍五入。基金管
理人可以設(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機(jī)制。國(guó)家法律法規(guī)另有規(guī)定的，
從其規(guī)定。
基金管理人每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及各類(lèi)基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2、基金管理人應(yīng)每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基
金合同的規(guī)定暫停估值時(shí)除外?；鸸芾砣嗣總€(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值后，將基金
資產(chǎn)凈值和各類(lèi)基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無(wú)誤后，由
基金管理人按約定對(duì)外公布。
（六）估值錯(cuò)誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的
準(zhǔn)確性、及時(shí)性。當(dāng)任一類(lèi)基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后 4 位以?xún)?nèi)(含第 4 位)發(fā)生估值錯(cuò)
誤時(shí)，視為該類(lèi)基金份額凈值錯(cuò)誤。
基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：
1、估值錯(cuò)誤類(lèi)型
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本基金運(yùn)作過(guò)程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機(jī)構(gòu)、或銷(xiāo)售
機(jī)構(gòu)、或投資人自身的過(guò)錯(cuò)造成估值錯(cuò)誤，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，過(guò)錯(cuò)的責(zé)
任人應(yīng)當(dāng)對(duì)由于該估值錯(cuò)誤遭受損失當(dāng)事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值
錯(cuò)誤處理原則”給予賠償，承擔(dān)賠償責(zé)任。
上述估值錯(cuò)誤的主要類(lèi)型包括但不限于：資料申報(bào)差錯(cuò)、數(shù)據(jù)傳輸差錯(cuò)、數(shù)據(jù)
計(jì)算差錯(cuò)、系統(tǒng)故障差錯(cuò)、下達(dá)指令差錯(cuò)等。
2、估值錯(cuò)誤處理原則
（1）估值錯(cuò)誤已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時(shí)，估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)及時(shí)協(xié)
調(diào)各方，及時(shí)進(jìn)行更正，因更正估值錯(cuò)誤發(fā)生的費(fèi)用由估值錯(cuò)誤責(zé)任方承擔(dān)；由于
估值錯(cuò)誤責(zé)任方未及時(shí)更正已產(chǎn)生的估值錯(cuò)誤，給當(dāng)事人造成損失的，由估值錯(cuò)誤
責(zé)任方對(duì)直接損失承擔(dān)賠償責(zé)任；若估值錯(cuò)誤責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助義
務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時(shí)間進(jìn)行更正而未更正，則其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。估值錯(cuò)
誤責(zé)任方應(yīng)對(duì)更正的情況向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)，確保估值錯(cuò)誤已得到更正。
（2）估值錯(cuò)誤的責(zé)任方對(duì)有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負(fù)責(zé)，不對(duì)間接損失負(fù)責(zé)，并
且僅對(duì)估值錯(cuò)誤的有關(guān)直接當(dāng)事人負(fù)責(zé)，不對(duì)第三方負(fù)責(zé)。
（3）因估值錯(cuò)誤而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負(fù)有及時(shí)返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。但估
值錯(cuò)誤責(zé)任方仍應(yīng)對(duì)估值錯(cuò)誤負(fù)責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還或不全
部返還不當(dāng)?shù)美斐善渌?dāng)事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)賠
償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對(duì)獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人享有要
求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將此部分不當(dāng)?shù)美颠€給
受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)?shù)美颠€的總和
超過(guò)其實(shí)際損失的差額部分支付給估值錯(cuò)誤責(zé)任方。
（4）估值錯(cuò)誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯(cuò)誤的正確情形的方式。
3、估值錯(cuò)誤處理程序
估值錯(cuò)誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯(cuò)誤發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)估值錯(cuò)誤發(fā)生的原
因確定估值錯(cuò)誤的責(zé)任方；
（2）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對(duì)因估值錯(cuò)誤造成的損失進(jìn)行
招募說(shuō)明書(shū)
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評(píng)估；
（3）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由估值錯(cuò)誤的責(zé)任方進(jìn)行更正
和賠償損失；
（4）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理的方法，需要修改基金登記機(jī)構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基金登
記機(jī)構(gòu)進(jìn)行更正，并就估值錯(cuò)誤的更正向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)。
4、基金份額凈值估值錯(cuò)誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計(jì)算出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報(bào)基金
托管人，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。
（2）錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的 0.25%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基金托管人
并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案；錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的 0.5%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告，
通報(bào)基金托管人并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。如果行業(yè)另
有通行做法，基金管理人、基金托管人應(yīng)本著平等和保護(hù)基金份額持有人利益的原
則進(jìn)行協(xié)商。
（七）暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場(chǎng)或外匯市場(chǎng)遇法定節(jié)假日或因其他原
因暫停營(yíng)業(yè)時(shí)；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無(wú)法準(zhǔn)確評(píng)估基金資產(chǎn)價(jià)值時(shí)；
3、當(dāng)特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值 50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確
認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停估值；
4、法律法規(guī)規(guī)定、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和基金合同認(rèn)定的其他情形。
（八）基金凈值的確認(rèn)
基金資產(chǎn)凈值和各類(lèi)基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管人負(fù)責(zé)進(jìn)
行復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個(gè)開(kāi)放日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和各類(lèi)基
金份額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢?duì)凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基
金管理人，由基金管理人按約定對(duì)基金凈值予以公布。
（九）特殊情形的處理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 12 項(xiàng)進(jìn)行估值時(shí)，所造成的誤差
招募說(shuō)明書(shū)
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不作為基金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤處理。
2、由于不可抗力原因，或由于證券/期貨交易所、期貨公司、登記結(jié)算公司、
存款銀行等機(jī)構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必
要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，但未能發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯(cuò)
誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責(zé)任，但基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)積極
采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。
（十）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的基金資產(chǎn)估值
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，應(yīng)根據(jù)本部分的約定對(duì)主袋賬戶(hù)資產(chǎn)進(jìn)行估值并披露
主袋賬戶(hù)的基金凈值信息，暫停披露側(cè)袋賬戶(hù)各類(lèi)份額凈值。
招募說(shuō)明書(shū)
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十二、基金的收益與分配
（一）基金利潤(rùn)的構(gòu)成
基金利潤(rùn)指基金利息收入、投資收益、公允價(jià)值變動(dòng)收益和其他收入扣除相關(guān)
費(fèi)用后的余額，基金已實(shí)現(xiàn)收益指基金利潤(rùn)減去公允價(jià)值變動(dòng)收益后的余額。
（二）基金可供分配利潤(rùn)
基金可供分配利潤(rùn)指截至收益分配基準(zhǔn)日基金未分配利潤(rùn)與未分配利潤(rùn)中已實(shí)
現(xiàn)收益的孰低數(shù)。
（三）基金收益分配原則
1、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金
紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本
基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；基金份額持有人可對(duì) A 類(lèi)、C 類(lèi)基金份額分
別選擇不同的分紅方式；
2、基金管理人每季度可進(jìn)行評(píng)估，在基金收益評(píng)價(jià)日根據(jù)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較
基準(zhǔn)的超額收益率或基金可供分配利潤(rùn)金額的實(shí)際情況進(jìn)行收益分配，具體分配方
案以屆時(shí)的公告為準(zhǔn)；當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率決
定時(shí)，基于本基金的特點(diǎn)，本基金收益分配無(wú)需以彌補(bǔ)虧損為前提，收益分配后各
類(lèi)基金份額凈值有可能低于面值；當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤(rùn)金額決定
時(shí)，本基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的
各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值；
3、在符合上述基金分紅條件的前提下，本基金管理人可進(jìn)行收益分配；
4、本基金各基金份額類(lèi)別在費(fèi)用收取上不同，其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所
不同。同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；
5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，基金
管理人與基金托管人協(xié)商一致后，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可對(duì)基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)
規(guī)則進(jìn)行調(diào)整，并及時(shí)公告。
（四）收益分配方案
招募說(shuō)明書(shū)
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基金收益分配方案中應(yīng)載明截至收益分配基準(zhǔn)日的可供分配利潤(rùn)、基金收益分
配對(duì)象、分配時(shí)間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。
（五）收益分配方案的確定、公告與實(shí)施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，依照《信息披
露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
（六）基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用
基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)投資
者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí)，基金登記機(jī)
構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額。紅利再投資的計(jì)
算方法，依照《業(yè)務(wù)規(guī)則》執(zhí)行。
（七）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的收益分配
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，側(cè)袋賬戶(hù)不進(jìn)行收益分配，詳見(jiàn)本招募說(shuō)明書(shū)“側(cè)袋
機(jī)制”部分的規(guī)定。
招募說(shuō)明書(shū)
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十三、基金的費(fèi)用與稅收
（一）基金費(fèi)用的種類(lèi)
1、基金管理人的管理費(fèi)；
2、基金托管人的托管費(fèi)；
3、C 類(lèi)基金份額的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)；
4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用；
5、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、公證費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴
訟費(fèi)；
6、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；
7、基金的證券/期貨交易費(fèi)用；
8、基金的銀行匯劃費(fèi)用；
9、基金的證券賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)費(fèi)用、賬戶(hù)維護(hù)費(fèi)；
10、按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)
用。
（二）基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金管理人的管理費(fèi)
本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的 0.50%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方
法如下：
H＝E×0.50%÷當(dāng)年天數(shù)
H 為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E 為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金
托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月前 3 個(gè)工作日內(nèi)從基金
財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無(wú)法按
時(shí)支付的，順延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管費(fèi)
本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的 0.10%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算
招募說(shuō)明書(shū)
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方法如下：
H＝E×0.10%÷當(dāng)年天數(shù)
H 為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E 為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金
托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月前 3 個(gè)工作日內(nèi)從基金
財(cái)產(chǎn)中進(jìn)行支付。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無(wú)法按時(shí)支付的，順延
至最近可支付日支付。
3、C 類(lèi)基金份額的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)
本基金 A 類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)。通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金 C 類(lèi)
基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)以外的其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu) C 類(lèi)基
金份額且持有未超過(guò)一年的，收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)在基金中期報(bào)告和
年度報(bào)告中披露從基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提的金額。C 類(lèi)基金份額銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)按前一日 C 類(lèi)
基金份額的基金資產(chǎn)凈值的 0.20%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：
H＝E×0.20%÷當(dāng)年天數(shù)
H 為 C 類(lèi)基金份額每日應(yīng)計(jì)提的基金銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)
E 為前一日 C 類(lèi)基金份額的基金資產(chǎn)凈值
C 類(lèi)基金份額的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)提。
（1）基金管理人直銷(xiāo)渠道：
對(duì)于投資者通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的基金份額計(jì)提的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，在投資者贖
回基金份額或基金合同終止時(shí)，隨贖回款或清算款一并返還給投資者。若遇法定節(jié)
假日、休息日或不可抗力致使無(wú)法按時(shí)支付的，順延至最近可支付日支付。
（2）其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)渠道：
對(duì)于投資者通過(guò)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)且持續(xù)持有期限未超過(guò)一年的 C 類(lèi)基
金份額收取的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，對(duì)于確認(rèn)為基金財(cái)產(chǎn)
支付的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)劃付指令，基
金托管人復(fù)核后于次月前 3 個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，由
基金管理人代付給各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。
招募說(shuō)明書(shū)
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對(duì)于投資者通過(guò)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)且持續(xù)持有期限超過(guò)一年的 C 類(lèi)基金
份額繼續(xù)計(jì)提的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，在投資者贖回基金份額或基金合同終止時(shí)，隨贖回款
或清算款一并返還給投資者。
若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無(wú)法按時(shí)支付的，順延至最近可支付
日支付。
上述“（一）基金費(fèi)用的種類(lèi)”中第 4－10 項(xiàng)費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議
規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
（三）不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目
下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金
財(cái)產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費(fèi)用；
4、標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)，本基金標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)由基金管理人承擔(dān)；
5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目。
（四）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的基金費(fèi)用
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，與側(cè)袋賬戶(hù)有關(guān)的費(fèi)用可以從側(cè)袋賬戶(hù)中列支，但應(yīng)
待側(cè)袋賬戶(hù)資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支，有關(guān)費(fèi)用可酌情收取或減免，但不得收取管理費(fèi)，
詳見(jiàn)本招募說(shuō)明書(shū)“側(cè)袋機(jī)制”部分或相關(guān)公告的規(guī)定。
（五）基金稅收
本基金運(yùn)作過(guò)程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國(guó)家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行。
基金財(cái)產(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔(dān)，基金管理人或者其他扣繳義務(wù)
人按照國(guó)家有關(guān)稅收征收的規(guī)定代扣代繳。對(duì)于基金份額持有人必須自行繳納的稅
收，由基金份額持有人自行負(fù)責(zé)，基金管理人和基金托管人不承擔(dān)代扣代繳或納稅
的義務(wù)。
招募說(shuō)明書(shū)
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十四、基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)
（一）基金會(huì)計(jì)政策
1、基金管理人為本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方；
2、基金的會(huì)計(jì)年度為公歷年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的會(huì)計(jì)
年度按如下原則：如果《基金合同》生效少于 2 個(gè)月，可以并入下一個(gè)會(huì)計(jì)年度披
露；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會(huì)計(jì)制度執(zhí)行國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)制度；
5、本基金獨(dú)立建賬、獨(dú)立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會(huì)計(jì)賬目、憑證并進(jìn)行日常的會(huì)計(jì)
核算，按照有關(guān)規(guī)定編制基金會(huì)計(jì)報(bào)表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會(huì)計(jì)核算、報(bào)表編制等進(jìn)行核對(duì)并以
書(shū)面方式確認(rèn)。
（二）基金的年度審計(jì)
1、基金管理人聘請(qǐng)與基金管理人、基金托管人相互獨(dú)立的符合《中華人民共和
國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)本基金的年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。
2、會(huì)計(jì)師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認(rèn)為有充足理由更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所，須通報(bào)基金托管人。更換會(huì)
計(jì)師事務(wù)所需按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
招募說(shuō)明書(shū)
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十五、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《信息披露辦法》、
《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定。
（二）信息披露義務(wù)人
本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大
會(huì)的基金份額持有人等法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的自然人、法人和非法人
組織。
本基金信息披露義務(wù)人以保護(hù)基金份額持有人利益為根本出發(fā)點(diǎn)，按照法律法
規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整
性、及時(shí)性、簡(jiǎn)明性和易得性。
本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信息
通過(guò)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的用以進(jìn)行信息披露的全國(guó)性報(bào)刊（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“規(guī)定
報(bào)刊”）及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“規(guī)定網(wǎng)站”）等媒介
披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時(shí)間和方式查閱或者復(fù)制公
開(kāi)披露的信息資料。
（三）本基金信息披露義務(wù)人承諾公開(kāi)披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；
2、對(duì)證券投資業(yè)績(jī)進(jìn)行預(yù)測(cè)；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止的其他行為。
（四）本基金公開(kāi)披露的信息應(yīng)采用中文文本。如同時(shí)采用外文文本的，基金
信息披露義務(wù)人應(yīng)保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文
本為準(zhǔn)。
本基金公開(kāi)披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字；除特別說(shuō)明外，貨幣單位為人民幣元。
招募說(shuō)明書(shū)
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（五）公開(kāi)披露的基金信息
公開(kāi)披露的基金信息包括：
1、基金招募說(shuō)明書(shū)、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要
（1）《基金合同》是界定《基金合同》當(dāng)事人的各項(xiàng)權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確基
金份額持有人大會(huì)召開(kāi)的規(guī)則及具體程序，說(shuō)明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資者
重大利益的事項(xiàng)的法律文件。
（2）基金招募說(shuō)明書(shū)應(yīng)當(dāng)最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項(xiàng)，說(shuō)
明基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險(xiǎn)揭示、信息披露及
基金份額持有人服務(wù)等內(nèi)容?！痘鸷贤飞Ш?，基金招募說(shuō)明書(shū)的信息發(fā)生重
大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)，更新基金招募說(shuō)明書(shū)并登載在規(guī)定網(wǎng)
站上；基金招募說(shuō)明書(shū)其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次。
基金終止運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金招募說(shuō)明書(shū)。
（3）基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財(cái)產(chǎn)保管及基金運(yùn)作
監(jiān)督等活動(dòng)中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。
（4）基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說(shuō)明書(shū)的摘要文件，用于向投資者提供簡(jiǎn)明
的基金概要信息?！痘鸷贤飞Ш?，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，
基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在規(guī)定網(wǎng)站及基
金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，基金管理人
至少每年更新一次。
基金終止運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金產(chǎn)品資料概要。
基金募集申請(qǐng)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后，基金管理人在基金份額發(fā)售的三日前，將
基金份額發(fā)售公告、基金招募說(shuō)明書(shū)提示性公告和《基金合同》提示性公告登載在
規(guī)定報(bào)刊上，將基金份額發(fā)售公告、基金招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要、《基金
合同》和基金托管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將基金產(chǎn)品資料概要登載在基金銷(xiāo)售
機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；基金托管人應(yīng)當(dāng)同時(shí)將《基金合同》、基金托管協(xié)議登載在
網(wǎng)站上。
2、基金份額發(fā)售公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在基金
招募說(shuō)明書(shū)
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份額發(fā)售的三日前登載于規(guī)定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日在規(guī)定媒介上登載《基金合
同》生效公告。
4、基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)
至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類(lèi)基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的
次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的各類(lèi)基金份額
凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年
度和年度最后一日的各類(lèi)基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
5、基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格
基金管理人應(yīng)當(dāng)在《基金合同》、招募說(shuō)明書(shū)等信息披露文件上載明基金份額
申購(gòu)、贖回價(jià)格的計(jì)算方式及有關(guān)申購(gòu)、贖回費(fèi)率，并保證投資者能夠在基金銷(xiāo)售
機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)查閱或者復(fù)制前述信息資料。
6、基金定期報(bào)告，包括基金年度報(bào)告、基金中期報(bào)告和基金季度報(bào)告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個(gè)月內(nèi)，編制完成基金年度報(bào)告，并將年
度報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將年度報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上?；鹉甓?br/>報(bào)告中的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)
所審計(jì)。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起兩個(gè)月內(nèi)，編制完成基金中期報(bào)告，將中
期報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起 15 個(gè)工作日內(nèi)，編制完成基金季度報(bào)告，將
季度報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
《基金合同》生效不足 2 個(gè)月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報(bào)告、中期
報(bào)告或者年度報(bào)告。
如報(bào)告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達(dá)到或超過(guò)基金總份額 20%的情形，
招募說(shuō)明書(shū)
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為保障其他投資者的權(quán)益，基金管理人至少應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告“影響投資者決策的其
他重要信息”項(xiàng)下披露該投資者的類(lèi)別、報(bào)告期末持有份額及占比、報(bào)告期內(nèi)持有
份額變化情況及本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的特殊情形除外。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金年度報(bào)告和中期報(bào)告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其流動(dòng)
性風(fēng)險(xiǎn)分析等。
7、臨時(shí)報(bào)告
本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在 2 日內(nèi)編制臨時(shí)報(bào)告書(shū)，并
登載在規(guī)定報(bào)刊和規(guī)定網(wǎng)站上。
前款所稱(chēng)重大事件，是指可能對(duì)基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)格產(chǎn)生
重大影響的下列事件：
1）基金份額持有人大會(huì)的召開(kāi)及決定的事項(xiàng)；
2）《基金合同》終止、基金清算；
3）轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、基金合并；
4）更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機(jī)構(gòu)，基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；
5）基金管理人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項(xiàng)，
基金托管人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項(xiàng)；
6）基金管理人、基金托管人的法定名稱(chēng)、住所發(fā)生變更；
7）基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、基金管理人的實(shí)際控制人變
更；
8）基金募集期延長(zhǎng)或提前結(jié)束募集；
9）基金管理人高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專(zhuān)門(mén)基金托管部門(mén)負(fù)責(zé)人
發(fā)生變動(dòng)；
10）基金管理人的董事在最近 12 個(gè)月內(nèi)變更超過(guò)百分之五十，基金管理人、基
金托管人專(zhuān)門(mén)基金托管部門(mén)的主要業(yè)務(wù)人員在最近 12 個(gè)月內(nèi)變動(dòng)超過(guò)百分之三十；
11）涉及基金財(cái)產(chǎn)、基金管理業(yè)務(wù)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；
12）基金管理人或其高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重
大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專(zhuān)門(mén)基金托管部門(mén)負(fù)責(zé)人因基金托管業(yè)務(wù)
相關(guān)行為受到重大行政處罰、刑事處罰；
招募說(shuō)明書(shū)
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13）基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)
際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷(xiāo)期內(nèi)承銷(xiāo)的證券，或
者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；
14）基金收益分配事項(xiàng)；
15）管理費(fèi)、托管費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方
式和費(fèi)率發(fā)生變更；
16）任一類(lèi)基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)該類(lèi)基金份額凈值百分之零點(diǎn)五；
17）本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)、贖回；
18）本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理；
19）本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回款項(xiàng)；
20）本基金暫停接受申購(gòu)、贖回申請(qǐng)或重新接受申購(gòu)、贖回申請(qǐng)；
21）調(diào)整基金份額類(lèi)別設(shè)置；
22）本基金變更標(biāo)的指數(shù)；
23）發(fā)生涉及基金申購(gòu)、贖回事項(xiàng)調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項(xiàng)時(shí)；
24）基金管理人采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制進(jìn)行估值；
25）基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
26）基金信息披露義務(wù)人認(rèn)為可能對(duì)基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)格
產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)。
8、澄清公告
在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場(chǎng)上流傳的消息
可能對(duì)基金份額價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動(dòng)，以及可能損害基金份額持
有人權(quán)益的，相關(guān)信息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對(duì)該消息進(jìn)行公開(kāi)澄清。
9、基金份額持有人大會(huì)決議
基金份額持有人大會(huì)決定的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)依法報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，并予以公告。
10、清算報(bào)告
基金合同終止的，基金管理人應(yīng)當(dāng)依法組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行
清算并作出清算報(bào)告?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將
清算報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
招募說(shuō)明書(shū)
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11、投資資產(chǎn)支持證券的相關(guān)公告
基金管理人應(yīng)在基金年報(bào)及中期報(bào)告中披露本基金持有的資產(chǎn)支持證券總額、
資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報(bào)告期內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明細(xì)?；?br/>管理人應(yīng)在基金季度報(bào)告中披露本基金持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市
值占基金凈資產(chǎn)的比例和報(bào)告期末按市值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序的前 10 名資
產(chǎn)支持證券明細(xì)。
12、參與股指期貨交易的相關(guān)公告
基金管理人應(yīng)在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說(shuō)明書(shū)（更
新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括交易政策、持倉(cāng)情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)
指標(biāo)等，并充分揭示股指期貨交易對(duì)基金總體風(fēng)險(xiǎn)的影響以及是否符合既定的交易
政策和交易目標(biāo)。
13、參與國(guó)債期貨交易的相關(guān)公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說(shuō)明書(shū)（更
新）等文件中披露國(guó)債期貨交易情況，包括交易政策、持倉(cāng)情況、損益情況、 風(fēng)險(xiǎn)
指標(biāo)等，并充分揭示國(guó)債期貨交易對(duì)基金總體風(fēng)險(xiǎn)的影響以及是否符合既定 的交易
政策和交易目標(biāo)等。
14、參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的相關(guān)公告
若本基金參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借交易，基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度報(bào)告、中期
報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說(shuō)明書(shū)（更新）等文件中披露參與融資和轉(zhuǎn)融通
證券出借交易情況，包括交易策略、業(yè)務(wù)開(kāi)展情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)及其管理情況
等，并就轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)在報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)做詳細(xì)說(shuō)明。
15、投資存托憑證的信息
本基金投資存托憑證的，信息披露依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。
16、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的信息披露
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，相關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)、基金合同和
招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)定進(jìn)行信息披露，詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)“側(cè)袋機(jī)制”部分的規(guī)定。
17、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他信息。
（六）信息披露事務(wù)管理
招募說(shuō)明書(shū)
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基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，指定專(zhuān)門(mén)部門(mén)及高
級(jí)管理人員負(fù)責(zé)管理信息披露事務(wù)。
基金信息披露義務(wù)人公開(kāi)披露基金信息，應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)基金信息披
露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則等法律法規(guī)規(guī)定。
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和《基金合同》的約定，
對(duì)基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、各類(lèi)基金份額的基金份額凈值、基金份額申購(gòu)
贖回價(jià)格、基金定期報(bào)告、更新的招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報(bào)告
等公開(kāi)披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向基金管理人進(jìn)行書(shū)面或電子確認(rèn)。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定報(bào)刊中選擇一家報(bào)刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站報(bào)送擬披露的基金信
息，并保證相關(guān)報(bào)送信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。
基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要在
其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介披露信息，并且在不
同媒介上披露同一信息的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一致。
為基金信息披露義務(wù)人公開(kāi)披露的基金信息出具審計(jì)報(bào)告、法律意見(jiàn)書(shū)的專(zhuān)業(yè)
機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)制作工作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后 10 年。
（七）信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)
規(guī)定將信息置備于各自住所，供社會(huì)公眾查閱、復(fù)制。
（八）暫?；蜓舆t信息披露的情形
當(dāng)出現(xiàn)下述情況時(shí)，基金管理人和基金托管人可暫停或延遲披露基金相關(guān)信
息：
1、不可抗力；
2、發(fā)生暫停估值的情形；
3、法律法規(guī)、基金合同或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。
招募說(shuō)明書(shū)
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十六、側(cè)袋機(jī)制
（一）側(cè)袋機(jī)制的實(shí)施條件和程序
當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，根據(jù)最大限度保護(hù)基金份
額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢(xún)會(huì)計(jì)師事務(wù)所
意見(jiàn)后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機(jī)制。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在啟用側(cè)袋機(jī)制當(dāng)日?qǐng)?bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派
出機(jī)構(gòu)備案?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)在啟用側(cè)袋機(jī)制后及時(shí)發(fā)布臨時(shí)公告，并及時(shí)聘請(qǐng)符
合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)并披露專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)意見(jiàn)。
（二）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間基金份額的申購(gòu)與贖回
1、啟用側(cè)袋機(jī)制當(dāng)日，本基金登記機(jī)構(gòu)以基金份額持有人的原有賬戶(hù)各類(lèi)份額
為基礎(chǔ)，確認(rèn)相應(yīng)側(cè)袋賬戶(hù)各類(lèi)別基金份額持有人的相應(yīng)側(cè)袋賬戶(hù)份額；當(dāng)日收到
的申購(gòu)申請(qǐng)，按照啟用側(cè)袋機(jī)制后的主袋賬戶(hù)份額辦理；當(dāng)日收到的贖回申請(qǐng)，僅
辦理主袋賬戶(hù)份額的贖回申請(qǐng)并支付贖回款項(xiàng)。
2、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間，基金管理人不辦理側(cè)袋賬戶(hù)份額的申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換；
同時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)依法保障主袋賬戶(hù)份額持有人享有基金合同約定的贖回權(quán)利，
并根據(jù)主袋賬戶(hù)運(yùn)作情況合理確定申購(gòu)事項(xiàng)，具體事項(xiàng)屆時(shí)將由基金管理人在相關(guān)
公告中規(guī)定。
3、除基金管理人應(yīng)按照主袋賬戶(hù)的份額凈值辦理主袋賬戶(hù)份額的申購(gòu)和贖回
外，本招募說(shuō)明書(shū)“基金份額的申購(gòu)與贖回”部分的申購(gòu)、贖回規(guī)定適用于主袋賬
戶(hù)份額。巨額贖回按照單個(gè)開(kāi)放日內(nèi)主袋賬戶(hù)份額凈贖回申請(qǐng)超過(guò)前一開(kāi)放日主袋
賬戶(hù)總份額的 10%認(rèn)定。
（三）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的基金投資
實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間，本基金的各項(xiàng)投資運(yùn)作指標(biāo)和基金業(yè)績(jī)指標(biāo)應(yīng)當(dāng)以主袋賬
戶(hù)資產(chǎn)為基準(zhǔn)。
基金管理人原則上應(yīng)當(dāng)在側(cè)袋機(jī)制啟用后 20 個(gè)交易日內(nèi)完成對(duì)主袋賬戶(hù)投資
組合的調(diào)整，因資產(chǎn)流動(dòng)性受限等中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的情形除外。
招募說(shuō)明書(shū)
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基金管理人不得在側(cè)袋賬戶(hù)中進(jìn)行除特定資產(chǎn)處置變現(xiàn)以外的其他投資操作。
（四）側(cè)袋賬戶(hù)中特定資產(chǎn)的處置變現(xiàn)和支付
特定資產(chǎn)恢復(fù)流動(dòng)性后，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益最大化原則，
采取將特定資產(chǎn)予以處置變現(xiàn)等方式，及時(shí)向側(cè)袋賬戶(hù)份額持有人支付對(duì)應(yīng)款項(xiàng)。
終止側(cè)袋機(jī)制后，基金管理人應(yīng)及時(shí)聘請(qǐng)符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定
的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)并披露專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)意見(jiàn)。
（五）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間基金的費(fèi)用
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，側(cè)袋賬戶(hù)資產(chǎn)不收取管理費(fèi)。
基金管理人可以將與側(cè)袋賬戶(hù)有關(guān)的費(fèi)用從側(cè)袋賬戶(hù)資產(chǎn)中列支，但應(yīng)待特定
資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支。
（六）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間基金的收益分配
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，在主袋賬戶(hù)份額滿(mǎn)足基金合同收益分配條件的情形下，基
金管理人可對(duì)主袋賬戶(hù)份額進(jìn)行收益分配。側(cè)袋賬戶(hù)不進(jìn)行收益分配。
（七）側(cè)袋機(jī)制的信息披露
1、臨時(shí)公告
基金管理人在啟用側(cè)袋機(jī)制、處置特定資產(chǎn)、終止側(cè)袋機(jī)制以及發(fā)生其他可能
對(duì)投資者利益產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)后應(yīng)及時(shí)發(fā)布臨時(shí)公告。
2、基金凈值信息
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停披露側(cè)袋賬戶(hù)的各類(lèi)基金份額凈值和
基金份額累計(jì)凈值。
3、定期報(bào)告
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)特定資產(chǎn)
處置進(jìn)展情況，披露報(bào)告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，需同時(shí)注明不作
為特定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價(jià)格的承諾。
（八）本部分關(guān)于側(cè)袋機(jī)制的相關(guān)規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)的部分，如將
來(lái)法律法規(guī)修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一
致并履行適當(dāng)程序后，在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，可直
接對(duì)本部分內(nèi)容進(jìn)行修改和調(diào)整，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議。
招募說(shuō)明書(shū)
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十七、風(fēng)險(xiǎn)揭示
投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金合同、《招募說(shuō)明書(shū)》、基金產(chǎn)品資料概要等基金信
息披露文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資
經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)，自主判斷基金的
投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證
本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績(jī)不構(gòu)成對(duì)
本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在
做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)
擔(dān)。
（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指證券價(jià)格受到政策因素、經(jīng)濟(jì)因素、利率變化等各種因素的影響
產(chǎn)生波動(dòng)，從而導(dǎo)致基金收益水平波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)引起證券價(jià)格波動(dòng)的主要因素，
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要分為：
1、政策風(fēng)險(xiǎn)：由于國(guó)家宏觀政策（如財(cái)政政策、貨幣政策、地區(qū)發(fā)展政策、行
業(yè)政策等）以及證券市場(chǎng)監(jiān)管政策的變動(dòng)導(dǎo)致證券波動(dòng)，所引發(fā)本基金收益產(chǎn)生波
動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
2、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)：隨著經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的周期性變化，國(guó)家宏微觀經(jīng)濟(jì)和各個(gè)行業(yè)運(yùn)
行情況及上市公司的經(jīng)營(yíng)狀況也呈周期性變化，從而影響到證券價(jià)格走勢(shì)。
3、利率風(fēng)險(xiǎn)：金融市場(chǎng)利率的波動(dòng)會(huì)導(dǎo)致證券市場(chǎng)價(jià)格和收益率的變動(dòng)。利率
直接影響著證券的價(jià)格和收益率，同時(shí)也影響著企業(yè)的融資成本和利潤(rùn)。本基金投
資于證券，因此基金的收益水平會(huì)受因利率變化而波動(dòng)。
4、再投資風(fēng)險(xiǎn)：票據(jù)、債券償付本息后以及回購(gòu)到期后的再投資獲得的收益取
決于再投資時(shí)的利率水平和再投資的策略。因未來(lái)市場(chǎng)利率的變化而引起再投資收
益率的不確定性為再投資風(fēng)險(xiǎn)。再投資風(fēng)險(xiǎn)與利率風(fēng)險(xiǎn)呈反向關(guān)系。
招募說(shuō)明書(shū)
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（二）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指基金管理人未能以合理價(jià)格及時(shí)變現(xiàn)基金資產(chǎn)以支付投資者贖回
款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)。
（1）基金申購(gòu)、贖回安排
本基金的申購(gòu)、贖回安排詳見(jiàn)本招募說(shuō)明書(shū)“八、基金份額的申購(gòu)與贖回”章
節(jié)。
（2）本基金擬投資市場(chǎng)、行業(yè)及資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
本基金為指數(shù)型證券投資基金，本基金投資于股票（含存托憑證）的資產(chǎn)比例
不低于基金資產(chǎn)的 90%，投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股的資產(chǎn)比例不低于非
現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%。標(biāo)的指數(shù)的成份股一般為流動(dòng)性較高、交易活躍的股票。在
正常情況下，可以滿(mǎn)足本基金日常的投資管理需要及應(yīng)對(duì)贖回的資金調(diào)撥需求。
（3）巨額贖回情形下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施
當(dāng)基金出現(xiàn)巨額贖回時(shí)，本基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時(shí)的資產(chǎn)組合狀況決定
全額贖回或部分延期贖回。若本基金發(fā)生巨額贖回且單個(gè)基金份額持有人的贖回申
請(qǐng)超過(guò)上一開(kāi)放日基金總份額一定比例以上的，基金管理人有權(quán)采取具體措施對(duì)其
進(jìn)行延期辦理贖回申請(qǐng)。連續(xù)兩個(gè)或兩個(gè)以上開(kāi)放日發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金管理人
可以暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)。
（4）實(shí)施備用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的情形、程序及對(duì)投資者的潛在影響
本基金將依照法律法規(guī)及基金合同的約定，綜合運(yùn)用各類(lèi)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具，
對(duì)贖回申請(qǐng)等進(jìn)行適度調(diào)整，作為特定情形下基金管理人流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的輔助措
施，包括但不限于：
1）延期辦理巨額贖回申請(qǐng)
具體措施，詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)“八、基金份額的申購(gòu)與贖回”中“巨額贖回的情
形及處理方式”的相關(guān)內(nèi)容。
2）暫停接受贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回款項(xiàng)
上述具體措施，詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)“八、基金份額的申購(gòu)與贖回”中“暫停贖回
或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形”的相關(guān)內(nèi)容。
3）收取短期贖回費(fèi)
招募說(shuō)明書(shū)
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對(duì)持續(xù)持有期少于 7 日的投資者收取不低于 1.5%的贖回費(fèi)，并將上述贖回費(fèi)全
額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
4）暫停基金估值
當(dāng)特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值 50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)
后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停估值。
5）擺動(dòng)定價(jià)
當(dāng)基金發(fā)生大額申購(gòu)或贖回情形時(shí)，基金管理人可采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確定
基金估值的公平性，具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門(mén)、自
律規(guī)則規(guī)定。
當(dāng)本基金出現(xiàn)上述情形時(shí)，本基金可能無(wú)法及時(shí)滿(mǎn)足所有投資者的贖回申請(qǐng)，
投資者收到贖回款項(xiàng)的時(shí)間也可能晚于預(yù)期或可能增加投資者贖回的成本。
6）啟用實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)
當(dāng)本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)，實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間，側(cè)袋賬戶(hù)份額將停止披露基金
份額凈值，并不得辦理申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換。因特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時(shí)間具有不確定性，
最終變現(xiàn)價(jià)格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定資產(chǎn)的估
值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
（三）管理風(fēng)險(xiǎn)
指在基金管理運(yùn)作過(guò)程中，基金管理人的投資研究水平、經(jīng)營(yíng)管理能力等，會(huì)
影響其對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)的判斷和具體投資操作，如果發(fā)生失誤，可能造成基金資產(chǎn)的損
失。
（四）本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)
1、指數(shù)基金投資風(fēng)險(xiǎn)
（1）標(biāo)的指數(shù)收益率與股票市場(chǎng)平均收益率偏離的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)不能完全代表整個(gè)股票市場(chǎng)，標(biāo)的指數(shù)的收益率與整個(gè)股票市場(chǎng)的平
均收益率可能存在偏離。
（2）標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營(yíng)狀況、投
資人心理和交易制度等各種因素的影響而波動(dòng)，導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng)，從而使基金收益水
招募說(shuō)明書(shū)
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平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
（3）基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法、標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生配股或增發(fā)等
行為導(dǎo)致成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化、成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、新股市值配
售、成份股停牌或摘牌、股流動(dòng)性差等原因使本基金無(wú)法及時(shí)調(diào)整投資組合以及與
基金運(yùn)作相關(guān)的費(fèi)用等因素使本基金產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（4）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò) 0.35%，年化跟蹤誤差不超過(guò)
4%。但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過(guò)上述范圍，本基
金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價(jià)格走勢(shì)可能發(fā)生較大偏離。
（5）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來(lái)指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能
由于各種原因停止對(duì)指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)
生之日起十個(gè)工作日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他
基金合并、或者終止基金合同等，并在 6 個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，
基金份額持有人大會(huì)未成功召開(kāi)或就上述事項(xiàng)表決未通過(guò)的，基金合同終止。投資
人將面臨轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等風(fēng)險(xiǎn)。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人
應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)
先原則維持基金投資運(yùn)作，該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)
與相關(guān)市場(chǎng)表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
（6）成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時(shí)或長(zhǎng)期停牌，發(fā)生成份股停牌時(shí)，基金可
能因無(wú)法及時(shí)調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大。
2、股指期貨交易風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括投資股指期貨，股指期貨采用保證金交易制度，由于保
證金交易具有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時(shí)，股價(jià)指數(shù)微小的變動(dòng)就可能會(huì)使投資人
權(quán)益遭受較大損失。股指期貨采用每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度，如果沒(méi)有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)
招募說(shuō)明書(shū)
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補(bǔ)足保證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉(cāng)，可能給投資帶來(lái)重大損失。
3、國(guó)債期貨交易風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資范圍包括國(guó)債期貨，可能給本基金帶來(lái)額外風(fēng)險(xiǎn)，包括杠桿風(fēng)險(xiǎn)、
期貨價(jià)格與基金投資品種價(jià)格的相關(guān)度降低帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)等，由此可能增加本基金凈
值的波動(dòng)性。
4、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資于資產(chǎn)支持證券，與股票和一般債券不同，資產(chǎn)支持證券不是對(duì)某
一經(jīng)營(yíng)實(shí)體的利益要求權(quán)，而是對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)池所產(chǎn)生的現(xiàn)金流和剩余權(quán)益的要求權(quán)。
資產(chǎn)支持證券存在信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和
法律風(fēng)險(xiǎn)等。
5、基金參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)，可能存在杠桿投資風(fēng)
險(xiǎn)和對(duì)手方交易風(fēng)險(xiǎn)等融資業(yè)務(wù)特有風(fēng)險(xiǎn)。
6、基金參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：（1）流動(dòng)性
風(fēng)險(xiǎn)，指面臨大額贖回時(shí)，可能因證券出借原因發(fā)生無(wú)法及時(shí)變現(xiàn)支付贖回對(duì)價(jià)的
風(fēng)險(xiǎn)；（2）信用風(fēng)險(xiǎn)，指證券出借對(duì)手方可能無(wú)法及時(shí)歸還證券、無(wú)法支付相應(yīng)權(quán)
益補(bǔ)償及借券費(fèi)用的風(fēng)險(xiǎn)；（3）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，指證券出借后可能面臨出借期間無(wú)法及
時(shí)處置證券的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；（4）其他風(fēng)險(xiǎn)，如宏觀政策變化、證券市場(chǎng)劇烈波動(dòng)、個(gè)
別證券出現(xiàn)重大事件、交易對(duì)手方違約、業(yè)務(wù)規(guī)則 調(diào)整、信息技術(shù)不能正常運(yùn)行等
風(fēng)險(xiǎn)。
7、本基金投資于存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場(chǎng)股票的基金所面
臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，可能面臨存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及
與存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股
東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人在分紅
派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托協(xié)議自動(dòng)約束存托憑證
持有人的風(fēng)險(xiǎn)；因多地上市造成存托憑證價(jià)格差異以及波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有
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人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證退市的風(fēng)險(xiǎn)；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在
持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險(xiǎn)；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差
異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險(xiǎn)。
（五）不可抗力風(fēng)險(xiǎn)
戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等不可抗力的出現(xiàn)將會(huì)嚴(yán)重影響證券市場(chǎng)的運(yùn)行，可能導(dǎo)致基
金資產(chǎn)的損失，影響基金收益水平，從而帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)；金融市場(chǎng)危機(jī)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、代
理商違約、托管行違約等超出基金管理人自身直接控制能力之外的風(fēng)險(xiǎn)，也可能導(dǎo)
致基金或者基金持有人的利益受損。
（六）其他風(fēng)險(xiǎn)
1、因技術(shù)因素而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，如電腦系統(tǒng)不可靠產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)；
2、因基金業(yè)務(wù)快速發(fā)展而在制度建設(shè)、人員配備、內(nèi)控制度建立等方面不完善
而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)；
3、因人為因素而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，如內(nèi)幕交易、欺詐等行為產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)；
4、對(duì)主要業(yè)務(wù)人員如基金經(jīng)理的依賴(lài)而可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)；
5、因業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)壓力可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)；
6、其他風(fēng)險(xiǎn)。
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十八、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決
議通過(guò)的事項(xiàng)的，應(yīng)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)。對(duì)于法律法規(guī)規(guī)定和基金
合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)的事項(xiàng)，由基金管理人和基金托管人
同意后變更并公告，并依據(jù)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會(huì)決議自生效后方可執(zhí)行，自決
議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會(huì)決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在 6 個(gè)月內(nèi)沒(méi)有新基金管理人、新基金
托管人承接的；
3、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因
素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人
召集基金份額持有人大會(huì)對(duì)解決方案進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開(kāi)或
就上述事項(xiàng)表決未通過(guò)的；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。
（三）基金財(cái)產(chǎn)的清算
1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起 30 個(gè)工作日內(nèi)成
立基金財(cái)產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下
進(jìn)行基金清算。
2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、
具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的人員
組成?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
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3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估
價(jià)、變現(xiàn)和分配。基金財(cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。
4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報(bào)告；
（5）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告
出具法律意見(jiàn)書(shū)；
（6）將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告；
（7）對(duì)基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為 6 個(gè)月，但因本基金所持證券的流動(dòng)性受到限制而不
能及時(shí)變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
（四）清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過(guò)程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，
清算費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財(cái)產(chǎn)中支付。
（五）基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)
產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額
比例進(jìn)行分配。
其中，對(duì)于投資者通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的 C 類(lèi)基金份額計(jì)提的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)
（如有），或者通過(guò)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)且持續(xù)持有期限超過(guò)一年的 C 類(lèi)基金份
額繼續(xù)計(jì)提的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)（如有），將在基金合同終止時(shí)隨剩余資產(chǎn)分配款項(xiàng)一并
返還給投資者。
（六）基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
清算過(guò)程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)符合《中華人民
共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見(jiàn)書(shū)后報(bào)中國(guó)
證監(jiān)會(huì)備案并公告?；鹭?cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后 5
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個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告，基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報(bào)告登載
在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
（七）基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存
基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)
定的最低期限。
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十九、基金合同的內(nèi)容摘要
一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權(quán)利、義務(wù)
（一） 基金管理人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括但
不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨(dú)立運(yùn)用并管
理基金財(cái)產(chǎn)；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的
其他費(fèi)用；
（4）銷(xiāo)售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)；
（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管人違
反了《基金合同》及國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他監(jiān)管部門(mén)，并采
取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時(shí)，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，對(duì)基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)督和處理；
（9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機(jī)構(gòu)擔(dān)任基金登記機(jī)構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)并獲
得《基金合同》規(guī)定的費(fèi)用；
（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購(gòu)、贖回與轉(zhuǎn)換申請(qǐng)；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對(duì)被投資公司行使相關(guān)權(quán)利，為基金的利益
行使因基金財(cái)產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；
（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進(jìn)行融資及轉(zhuǎn)融通
證券出借業(yè)務(wù)；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)
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施其他法律行為；
（15）選擇、更換律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、證券、期貨經(jīng)紀(jì)商或其他為基
金提供服務(wù)的外部機(jī)構(gòu)；
（16）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖
回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資和非交易過(guò)戶(hù)等業(yè)務(wù)規(guī)則；
（17）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括但
不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金
份額的發(fā)售、申購(gòu)、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自《基金合同》生效之日起，以誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基
金財(cái)產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專(zhuān)業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專(zhuān)業(yè)化的經(jīng)
營(yíng)方式管理和運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，保證
所管理的基金財(cái)產(chǎn)和基金管理人的財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立，對(duì)所管理的不同基金分別管理，
分別記賬，進(jìn)行證券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財(cái)產(chǎn)
為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當(dāng)合理的措施使計(jì)算基金份額認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回和注銷(xiāo)價(jià)格的方法
符合《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計(jì)算并公告基金凈值信息，確定
各類(lèi)基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格；
（9）進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；
（10）編制季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；
（11）嚴(yán)格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及
報(bào)告義務(wù)；
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（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計(jì)劃、投資意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開(kāi)披露前應(yīng)予保密，不向
他人泄露，但因監(jiān)管機(jī)構(gòu)、司法機(jī)關(guān)等有權(quán)機(jī)關(guān)的要求，或因?qū)徲?jì)、法律等外部專(zhuān)
業(yè)顧問(wèn)提供服務(wù)需要提供的情況除外；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人
分配基金收益；
（14）按規(guī)定受理申購(gòu)與贖回申請(qǐng)，及時(shí)、足額支付贖回款項(xiàng)；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大
會(huì)或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)；
（16）按規(guī)定保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的會(huì)計(jì)賬冊(cè)、報(bào)表、記錄和其他相關(guān)
資料不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項(xiàng)文件或資料在規(guī)定時(shí)間發(fā)出，并且保
證投資者能夠按照《基金合同》規(guī)定的時(shí)間和方式，隨時(shí)查閱到與基金有關(guān)的公開(kāi)
資料，并在支付合理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；
（18）組織并參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變
現(xiàn)和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷(xiāo)或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)并
通知基金托管人；
（20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)
益時(shí)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金
托管人違反《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，基金管理人應(yīng)為基金份額持有人利
益向基金托管人追償；
（22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)第三方處理有關(guān)基金
事務(wù)的行為承擔(dān)責(zé)任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌?br/>法律行為；
（24）基金在募集期間未能達(dá)到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基
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金管理人承擔(dān)全部募集費(fèi)用，將已募集資金并加計(jì)銀行同期活期存款利息在基金募
集期結(jié)束后 30 日內(nèi)退還基金認(rèn)購(gòu)人；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊(cè)；
（27）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
（二） 基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括但
不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全保管
基金財(cái)產(chǎn)；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)的
其他費(fèi)用；
（3）監(jiān)督基金管理人對(duì)本基金的投資運(yùn)作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金合
同》及國(guó)家法律法規(guī)行為，對(duì)基金財(cái)產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的情形，
應(yīng)呈報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)，并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；
（4）根據(jù)相關(guān)市場(chǎng)規(guī)則，為基金開(kāi)設(shè)資金賬戶(hù)、證券賬戶(hù)等投資所需賬戶(hù)、為
基金辦理證券/期貨交易資金清算；
（5）提議召開(kāi)或召集基金份額持有人大會(huì)；
（6）在基金管理人更換時(shí)，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但
不限于：
（1）以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財(cái)產(chǎn)；
（2）設(shè)立專(zhuān)門(mén)的基金托管部門(mén)，具有符合要求的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，配備足夠的、合格
的熟悉基金托管業(yè)務(wù)的專(zhuān)職人員，負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，確保
基金財(cái)產(chǎn)的安全，保證其托管的基金財(cái)產(chǎn)與基金托管人自有財(cái)產(chǎn)以及不同的基金財(cái)
產(chǎn)相互獨(dú)立；對(duì)所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶(hù)，獨(dú)立核算，分賬管理，保證不
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同基金之間在賬戶(hù)設(shè)置、資金劃撥、賬冊(cè)記錄等方面相互獨(dú)立；
（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財(cái)產(chǎn)
為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；
（6）按規(guī)定開(kāi)設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶(hù)和證券賬戶(hù)等投資所需賬戶(hù)，按照《基金
合同》的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時(shí)辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)
定外，在基金信息公開(kāi)披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、各類(lèi)基金份額凈值、基金份
額申購(gòu)、贖回價(jià)格；
（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；
（10）對(duì)基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告出具意見(jiàn)，說(shuō)明
基金管理人在各重要方面的運(yùn)作是否嚴(yán)格按照《基金合同》的規(guī)定進(jìn)行；如果基金
管理人有未執(zhí)行《基金合同》規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說(shuō)明基金托管人是否采取了適當(dāng)
的措施；
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料不低于法律
法規(guī)規(guī)定的最低期限；
（12）從基金管理人或其委托的登記機(jī)構(gòu)處接收并保存基金份額持有人名冊(cè)；
（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊(cè)并與基金管理人核對(duì)；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖
回款項(xiàng)；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人
大會(huì)或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)；
（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
（17）參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分
配；
（18）面臨解散、依法被撤銷(xiāo)或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)和
銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，并通知基金管理人；
招募說(shuō)明書(shū)
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（19）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，擔(dān)任托管
人期間的賠償責(zé)任不因其退任而免除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，
基金管理人因違反《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)為基金份額持有人利益向
基金管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；
（22）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
（三）基金份額持有人的權(quán)利與義務(wù)
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對(duì)《基金合同》的承認(rèn)和接受，
基金投資者自依據(jù)《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基金
合同》的當(dāng)事人，直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為《基金
合同》當(dāng)事人并不以在《基金合同》上書(shū)面簽章或簽字為必要條件。
除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，同一類(lèi)別每份基金份額具有同等
的合法權(quán)益。
本基金 A 類(lèi)基金份額與 C 類(lèi)基金份額由于基金份額凈值的不同，基金收益分配
的金額以及參與清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn)分配的數(shù)量將可能有所不同。
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利包
括但不限于：
（1）分享基金財(cái)產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn)；
（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請(qǐng)贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)或者召集基金份額持有人大會(huì)；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會(huì)，對(duì)基金份額持有人大會(huì)審議
事項(xiàng)行使表決權(quán)；
（6）查閱或者復(fù)制公開(kāi)披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
（8）對(duì)基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機(jī)構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法提
起訴訟或仲裁；
招募說(shuō)明書(shū)
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（9）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務(wù)包
括但不限于：
（1）認(rèn)真閱讀并遵守《基金合同》、招募說(shuō)明書(shū)等信息披露文件；
（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，自主判斷基金的投資價(jià)值，
自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)；
（3）關(guān)注基金信息披露，及時(shí)行使權(quán)利和履行義務(wù)；
（4）交納基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)款項(xiàng)及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費(fèi)用；
（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者《基金合同》終止的有限
責(zé)任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當(dāng)事人合法權(quán)益的活動(dòng)；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；
（8）返還在基金交易過(guò)程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?br/>（9）提供基金管理人和監(jiān)管機(jī)構(gòu)依法要求提供的信息，以及不時(shí)的更新和補(bǔ)充，
并保證其真實(shí)性；
（10）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
二、基金份額持有人大會(huì)召集、議事及表決的程序和規(guī)則
基金份額持有人大會(huì)由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代表
有權(quán)代表基金份額持有人出席會(huì)議并表決。除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約
定外，基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權(quán)。
本基金份額持有人大會(huì)不設(shè)日常機(jī)構(gòu)。
（一）召開(kāi)事由
1、當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，但法律
法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定或基金合同另有約定的除外：
（1）終止《基金合同》；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式；
招募說(shuō)明書(shū)
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（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)或調(diào)高基金銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，但法律
法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求調(diào)整該等報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)或提高銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的除外；
（6）變更基金類(lèi)別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會(huì)程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)；
（11）單獨(dú)或合計(jì)持有本基金總份額 10%以上（含 10%）基金份額的基金份額
持有人（以基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計(jì)算，下同）就同一事項(xiàng)書(shū)面要求
召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)；
（12）對(duì)基金合同當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)；
（13）法律法規(guī)、《基金合同》或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開(kāi)基金份額持
有人大會(huì)的事項(xiàng)。
2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)
質(zhì)性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需
召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)：
（1）法律法規(guī)要求增加的基金費(fèi)用的收??；
（2）調(diào)整本基金的申購(gòu)費(fèi)率、調(diào)低銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)、變更收費(fèi)方式；
（3）因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動(dòng)而應(yīng)當(dāng)對(duì)《基金合同》進(jìn)行修改；
（4）對(duì)《基金合同》的修改對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響或修改不
涉及《基金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化；
（5）增加新的基金份額類(lèi)別、取消現(xiàn)有基金份額類(lèi)別、調(diào)整現(xiàn)有基金份額類(lèi)別
設(shè)置及其金額限制等或?qū)鸱蓊~分類(lèi)辦法及規(guī)則進(jìn)行調(diào)整；
（6）基金管理人、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)、登記機(jī)構(gòu)調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、
非交易過(guò)戶(hù)、轉(zhuǎn)托管、轉(zhuǎn)讓等業(yè)務(wù)的規(guī)則；
（7）基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
（8）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的其他情
形。
招募說(shuō)明書(shū)
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（二）會(huì)議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會(huì)由基金管
理人召集。
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時(shí)，由基金托管人召集。
3、基金托管人認(rèn)為有必要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出
書(shū)面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書(shū)面提議之日起 10 日內(nèi)決定是否召集，并書(shū)面告
知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書(shū)面決定之日起 60 日內(nèi)召開(kāi)；
基金管理人決定不召集，基金托管人仍認(rèn)為有必要召開(kāi)的，應(yīng)當(dāng)由基金托管人自行
召集，并自出具書(shū)面決定之日起 60 日內(nèi)召開(kāi)并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配
合。
4、代表基金份額 10%以上（含 10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)書(shū)面要求
召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書(shū)面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收
到書(shū)面提議之日起 10 日內(nèi)決定是否召集，并書(shū)面告知提出提議的基金份額持有人代
表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書(shū)面決定之日起 60 日內(nèi)召開(kāi)；
基金管理人決定不召集，代表基金份額 10%以上（含 10%）的基金份額持有人仍認(rèn)
為有必要召開(kāi)的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人提出書(shū)面提議?；鹜泄苋藨?yīng)當(dāng)自收到書(shū)面提
議之日起 10 日內(nèi)決定是否召集，并書(shū)面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金
管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書(shū)面決定之日起 60 日內(nèi)召開(kāi)并告知基
金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。
5、代表基金份額 10%以上（含 10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)要求召開(kāi)
基金份額持有人大會(huì)，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨(dú)或合計(jì)代表基
金份額 10%以上（含 10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前 30 日?qǐng)?bào)
中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案?；鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持有人大會(huì)的，基金管理
人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得阻礙、干擾。
6、基金份額持有人會(huì)議的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開(kāi)會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)、方式和權(quán)益登
記日。
（三）召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的通知時(shí)間、通知內(nèi)容、通知方式
1、召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，召集人應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)前 30 日，在規(guī)定媒介公告。
招募說(shuō)明書(shū)
-93 -
基金份額持有人大會(huì)通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：
（1）會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議形式；
（2）會(huì)議擬審議的事項(xiàng)、議事程序和表決方式；
（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會(huì)的基金份額持有人的權(quán)益登記日；
（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代理有
效期限等）、送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；
（5）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話(huà)；
（6）出席會(huì)議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項(xiàng)。
2、采取通訊開(kāi)會(huì)方式并進(jìn)行表決的情況下，由會(huì)議召集人決定在會(huì)議通知中說(shuō)
明本次基金份額持有人大會(huì)所采取的具體通訊方式、委托的公證機(jī)關(guān)及其聯(lián)系方式
和聯(lián)系人、表決意見(jiàn)寄交的截止時(shí)間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書(shū)面通知基金托管人到指定地點(diǎn)對(duì)表決意
見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書(shū)面通知基金管理人到指定
地點(diǎn)對(duì)表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行書(shū)面通知
基金管理人和基金托管人到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督?；鸸芾砣嘶蚧?br/>金托管人拒不派代表對(duì)表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響表決意見(jiàn)的計(jì)票效力。
（四）基金份額持有人出席會(huì)議的方式
基金份額持有人大會(huì)可通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)方式、通訊開(kāi)會(huì)方式或法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)
構(gòu)允許的其他方式召開(kāi)，會(huì)議的召開(kāi)方式由會(huì)議召集人確定。
1、現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派代表
出席，現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)時(shí)基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持有人大
會(huì)，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力。現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)同時(shí)符
合以下條件時(shí)，可以進(jìn)行基金份額持有人大會(huì)議程：
（1）親自出席會(huì)議者持有基金份額的憑證、受托出席會(huì)議者出具的委托人持有
基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和
會(huì)議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
（2）經(jīng)核對(duì)，匯總到會(huì)者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效
招募說(shuō)明書(shū)
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的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。若
到會(huì)者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的
二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會(huì)召開(kāi)時(shí)間的 3 個(gè)月以后、6
個(gè)月以?xún)?nèi)，就原定審議事項(xiàng)重新召集基金份額持有人大會(huì)。重新召集的基金份額持
有人大會(huì)到會(huì)者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額應(yīng)不少于本基金在權(quán)益登記日
基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開(kāi)會(huì)。通訊開(kāi)會(huì)系指基金份額持有人將其對(duì)表決事項(xiàng)的投票以召集人通
知的非現(xiàn)場(chǎng)方式在表決截止日以前送達(dá)至召集人指定的地址或系統(tǒng)。通訊開(kāi)會(huì)應(yīng)以
召集人通知的非現(xiàn)場(chǎng)方式進(jìn)行表決。
在同時(shí)符合以下條件時(shí)，通訊開(kāi)會(huì)的方式視為有效：
（1）會(huì)議召集人按《基金合同》約定公布會(huì)議通知后，在 2 個(gè)工作日內(nèi)連續(xù)公
布相關(guān)提示性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為
基金管理人）到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督。會(huì)議召集人在基金托管人（如
果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機(jī)關(guān)的監(jiān)督下按照會(huì)議通知規(guī)定
的方式收取基金份額持有人的表決意見(jiàn)；基金托管人或基金管理人經(jīng)通知不參加收
取表決意見(jiàn)的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具表決意見(jiàn)或授權(quán)他人代表出具表決意見(jiàn)的，基金份額持有
人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；
若本人直接出具表決意見(jiàn)或授權(quán)他人代表出具表決意見(jiàn)基金份額持有人所持有的基
金份額小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額
持有人大會(huì)召開(kāi)時(shí)間的 3 個(gè)月以后、6 個(gè)月以?xún)?nèi)，就原定審議事項(xiàng)重新召集基金份
額持有人大會(huì)。重新召集的基金份額持有人大會(huì)應(yīng)當(dāng)有代表三分之一以上（含三分
之一）基金份額的持有人直接出具表決意見(jiàn)或授權(quán)他人代表出具表決意見(jiàn)；
（4）上述第（3）項(xiàng)中直接出具表決意見(jiàn)的基金份額持有人或受托代表他人出
具表決意見(jiàn)的代理人，同時(shí)提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見(jiàn)的代理
人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法
規(guī)、《基金合同》和會(huì)議通知的規(guī)定，并與基金登記機(jī)構(gòu)記錄相符。
招募說(shuō)明書(shū)
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3、基金份額持有人可以采用書(shū)面、網(wǎng)絡(luò)、電話(huà)、短信或其他方式進(jìn)行表決，具
體方式由會(huì)議召集人確定并在會(huì)議通知中列明。
4、在法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)關(guān)允許的情況下，本基金的基金份額持有人亦可采用其
他書(shū)面或非書(shū)面方式（如網(wǎng)絡(luò)、電話(huà)、短信等）授權(quán)其代理人出席基金份額持有人
大會(huì)，具體方式由會(huì)議召集人確定并在會(huì)議通知中列明。
5、在會(huì)議召開(kāi)方式上，本基金亦可采用其他非現(xiàn)場(chǎng)方式（如網(wǎng)絡(luò)、電話(huà)、短信
等）或者以現(xiàn)場(chǎng)方式與非現(xiàn)場(chǎng)方式相結(jié)合的方式召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，會(huì)議程
序比照現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)和通訊方式開(kāi)會(huì)的程序進(jìn)行。
（五）議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權(quán)
議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項(xiàng)，如《基金合同》的重大修改、
決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法
律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的其他事項(xiàng)以及會(huì)議召集人認(rèn)為需提交基金份額持有人
大會(huì)討論的其他事項(xiàng)。
基金份額持有人大會(huì)的召集人發(fā)出召集會(huì)議的通知后，對(duì)原有提案的修改應(yīng)當(dāng)
在基金份額持有人大會(huì)召開(kāi)前及時(shí)公告。
基金份額持有人大會(huì)不得對(duì)未事先公告的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)
在現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)的方式下，首先由大會(huì)主持人按照下列第（七）條規(guī)定程序確定和
公布監(jiān)票人，然后由大會(huì)主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，并形成大會(huì)決議。
大會(huì)主持人為基金管理人授權(quán)出席會(huì)議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能主持大
會(huì)的情況下，由基金托管人授權(quán)其出席會(huì)議的代表主持；如果基金管理人授權(quán)代表
和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會(huì)，則由出席大會(huì)的基金份額持有人和代理人
所持表決權(quán)的 50%以上（含 50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額
持有人大會(huì)的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿蛑鞒只鸱蓊~持有人大
會(huì)，不影響基金份額持有人大會(huì)作出的決議的效力。
會(huì)議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或
招募說(shuō)明書(shū)
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單位名稱(chēng)）、身份證明文件號(hào)碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人姓名（或
單位名稱(chēng)）和聯(lián)系方式等事項(xiàng)。
（2）通訊開(kāi)會(huì)
在通訊開(kāi)會(huì)的情況下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表決截止
日期后 2 個(gè)工作日內(nèi)在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計(jì)全部有效表決，在公證機(jī)關(guān)監(jiān)
督下形成決議。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。
基金份額持有人大會(huì)決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)
的二分之一以上（含二分之一）通過(guò)方為有效；除下列第 2 項(xiàng)所規(guī)定的須以特別決
議通過(guò)事項(xiàng)以外的其他事項(xiàng)均以一般決議的方式通過(guò)。
2、特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決
權(quán)的三分之二以上（含三分之二）通過(guò)方可做出。除法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定
或基金合同另有約定外，轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終
止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過(guò)方為有效。
基金份額持有人大會(huì)采取記名方式進(jìn)行投票表決。
采取通訊方式進(jìn)行表決時(shí)，除非在計(jì)票時(shí)監(jiān)督員及公證機(jī)關(guān)均認(rèn)為有充分的相
反證據(jù)證明，否則提交符合會(huì)議通知中規(guī)定的確認(rèn)投資者身份文件的表決視為有效
出席的投資者，表面符合會(huì)議通知規(guī)定的表決意見(jiàn)視為有效表決，表決意見(jiàn)模糊不
清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計(jì)入出具表決意見(jiàn)的基金份額持有人所代表
的基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會(huì)的各項(xiàng)提案或同一項(xiàng)提案內(nèi)并列的各項(xiàng)議題應(yīng)當(dāng)分開(kāi)審
議、逐項(xiàng)表決。
在上述規(guī)則的前提下，具體規(guī)則以召集人發(fā)布的基金份額持有人大會(huì)通知為準(zhǔn)。
（七）計(jì)票
1、現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)
（1）如大會(huì)由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會(huì)的主持人應(yīng)
招募說(shuō)明書(shū)
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當(dāng)在會(huì)議開(kāi)始后宣布在出席會(huì)議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持
有人代表與大會(huì)召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會(huì)由基金份額持有
人自行召集或大會(huì)雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托
管人未出席大會(huì)的，基金份額持有人大會(huì)的主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議開(kāi)始后宣布在出席會(huì)
議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表?yè)?dān)任監(jiān)票人。基金管理人或基
金托管人不出席大會(huì)的，不影響計(jì)票的效力。
（2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點(diǎn)并由大會(huì)主持人當(dāng)場(chǎng)公
布計(jì)票結(jié)果。
（3）如果會(huì)議主持人或基金份額持有人或代理人對(duì)于提交的表決結(jié)果有懷疑，
可以在宣布表決結(jié)果后立即對(duì)所投票數(shù)要求進(jìn)行重新清點(diǎn)。監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行重新清
點(diǎn)，重新清點(diǎn)以一次為限。重新清點(diǎn)后，大會(huì)主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)公布重新清點(diǎn)結(jié)果。
（4）計(jì)票過(guò)程應(yīng)由公證機(jī)關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大會(huì)
的，不影響計(jì)票的效力。
2、通訊開(kāi)會(huì)
在通訊開(kāi)會(huì)的情況下，計(jì)票方式為：由大會(huì)召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金托
管人授權(quán)代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進(jìn)行計(jì)
票，并由公證機(jī)關(guān)對(duì)其計(jì)票過(guò)程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱韺?duì)表
決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響計(jì)票和表決結(jié)果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會(huì)的決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過(guò)之日起 5 日內(nèi)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備
案。
基金份額持有人大會(huì)的決議自表決通過(guò)之日起生效。
基金份額持有人大會(huì)決議自生效之日起 2 日內(nèi)在規(guī)定媒介上公告。如果采用通
訊方式進(jìn)行表決，在公告基金份額持有人大會(huì)決議時(shí)，必須將公證書(shū)全文、公證機(jī)
構(gòu)、公證員姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人大
會(huì)的決議。生效的基金份額持有人大會(huì)決議對(duì)全體基金份額持有人、基金管理人、
基金托管人均有約束力。
招募說(shuō)明書(shū)
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（九）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間基金份額持有人大會(huì)的特殊約定
若本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制，則相關(guān)基金份額或表決權(quán)的比例指主袋份額持有人和
側(cè)袋份額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權(quán)符合該等比例，但若相關(guān)基金
份額持有人大會(huì)召集和審議事項(xiàng)不涉及側(cè)袋賬戶(hù)的，則僅指主袋份額持有人持有或
代表的基金份額或表決權(quán)符合該等比例：
1、基金份額持有人行使提議權(quán)、召集權(quán)、提名權(quán)所需單獨(dú)或合計(jì)代表相關(guān)基金
份額 10%以上（含 10%）；
2、現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)的到會(huì)者在權(quán)益登記日代表的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記日
相關(guān)基金份額的二分之一（含二分之一）；
3、通訊開(kāi)會(huì)的直接出具表決意見(jiàn)或授權(quán)他人代表出具表決意見(jiàn)的基金份額持有
人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日相關(guān)基金份額的二分之一（含二分之一）；
4、當(dāng)參與基金份額持有人大會(huì)投票的基金份額持有人所持有的基金份額小于在
權(quán)益登記日相關(guān)基金份額的二分之一，召集人在原公告的基金份額持有人大會(huì)召開(kāi)
時(shí)間的 3 個(gè)月以后、6 個(gè)月以?xún)?nèi)就原定審議事項(xiàng)重新召集的基金份額持有人大會(huì)應(yīng)
當(dāng)有代表三分之一以上（含三分之一）相關(guān)基金份額的持有人參與或授權(quán)他人參與
基金份額持有人大會(huì)投票；
5、現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)由出席大會(huì)的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的 50%以上（含
50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會(huì)的主持人；
6、一般決議須經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分之一
以上（含二分之一）通過(guò)；
7、特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三分之
二以上（含三分之二）通過(guò)。
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金份額持有人大會(huì)審議事項(xiàng)涉及主袋賬戶(hù)和側(cè)袋賬戶(hù)的，
應(yīng)分別由主袋賬戶(hù)、側(cè)袋賬戶(hù)的基金份額持有人進(jìn)行表決，同一主側(cè)袋賬戶(hù)內(nèi)的每
份基金份額具有平等的表決權(quán)。表決事項(xiàng)未涉及側(cè)袋賬戶(hù)的，側(cè)袋賬戶(hù)份額無(wú)表決
權(quán)。
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，關(guān)于基金份額持有人大會(huì)的相關(guān)規(guī)定以本節(jié)特殊約定內(nèi)容
為準(zhǔn)，本節(jié)沒(méi)有規(guī)定的適用本部分的相關(guān)規(guī)定。
招募說(shuō)明書(shū)
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（十）本部分關(guān)于基金份額持有人大會(huì)召開(kāi)事由、召開(kāi)條件、議事程序、表決
條件等規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)的部分，如將來(lái)法律法規(guī)修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被
取消或變更的，基金管理人與基金托管人協(xié)商一致并提前公告后，可直接對(duì)本部分
內(nèi)容進(jìn)行修改和調(diào)整，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議。
三、基金合同解除和終止的事由、程序
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會(huì)
決議通過(guò)的事項(xiàng)的，應(yīng)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)。對(duì)于法律法規(guī)規(guī)定和基
金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)的事項(xiàng)，由基金管理人和基金托管
人同意后變更并公告，并依據(jù)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會(huì)決議自生效后方可執(zhí)行，自決
議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會(huì)決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在 6 個(gè)月內(nèi)沒(méi)有新基金管理人、新基金
托管人承接的；
3、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因
素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人
召集基金份額持有人大會(huì)對(duì)解決方案進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開(kāi)或
就上述事項(xiàng)表決未通過(guò)的；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。
（三）基金財(cái)產(chǎn)的清算
1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起 30 個(gè)工作日內(nèi)成
立基金財(cái)產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下
進(jìn)行基金清算。
2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、
招募說(shuō)明書(shū)
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具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的人員
組成?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估
價(jià)、變現(xiàn)和分配。基金財(cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。
4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報(bào)告；
（5）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告
出具法律意見(jiàn)書(shū)；
（6）將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告；
（7）對(duì)基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為 6 個(gè)月，但因本基金所持證券的流動(dòng)性受到限制而不
能及時(shí)變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
（四）清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過(guò)程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，
清算費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財(cái)產(chǎn)中支付。
（五）基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)
產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額
比例進(jìn)行分配。
其中，對(duì)于投資者通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的 C 類(lèi)基金份額計(jì)提的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)
（如有），或者通過(guò)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)且持續(xù)持有期限超過(guò)一年的 C 類(lèi)基金份
額繼續(xù)計(jì)提的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)（如有），將在基金合同終止時(shí)隨剩余資產(chǎn)分配款項(xiàng)一并
返還給投資者。
（六）基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
清算過(guò)程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)符合《中華人民
招募說(shuō)明書(shū)
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共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見(jiàn)書(shū)后報(bào)中國(guó)
證監(jiān)會(huì)備案并公告?；鹭?cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后 5
個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告，基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報(bào)告登載
在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
（七）基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存
基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)
定的最低期限。
四、爭(zhēng)議解決方式
相關(guān)各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切
爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商、調(diào)解未能解決的，應(yīng)向中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲
裁，并適用申請(qǐng)仲裁時(shí)該會(huì)現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則。仲裁的地點(diǎn)為北京市。仲裁裁決
是終局性的并對(duì)相關(guān)各方均有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費(fèi)由敗訴方承
擔(dān)。
爭(zhēng)議處理期間，基金管理人和基金托管人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、
盡責(zé)地履行基金合同規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
《基金合同》受中國(guó)法律（為基金合同之目的，在此不包括香港、澳門(mén)特別行
政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)法律）管轄并從其解釋。
五、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成冊(cè)，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的
辦公場(chǎng)所和營(yíng)業(yè)場(chǎng)所查閱。
招募說(shuō)明書(shū)
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二十、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
一、托管協(xié)議當(dāng)事人
（一）基金管理人
名稱(chēng)：新華基金管理股份有限公司
住所：重慶市江北區(qū)聚賢巖廣場(chǎng) 6 號(hào)力帆中心 2 號(hào)辦公樓第 19 層
辦公地址：北京市西城區(qū)平安里西大街 26 號(hào)新時(shí)代大廈 9 層、11 層
重慶市江北區(qū)聚賢巖廣場(chǎng) 6 號(hào)力帆中心 2 號(hào)辦公樓第 19 層
法定代表人：銀國(guó)宏
成立時(shí)間：2004 年 12 月 9 日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字【2004】197 號(hào)
組織形式：股份有限公司
注冊(cè)資本：人民幣 627,756,410 元
存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
經(jīng)營(yíng)范圍：基金募集、基金銷(xiāo)售、資產(chǎn)管理、中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)
（二）基金托管人
名稱(chēng)：中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)金融大街 3 號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街 3 號(hào) A 座
郵政編碼：100808
法定代表人：鄭國(guó)雨
成立日期：2007 年 3 月 6 日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)銀監(jiān)會(huì)銀監(jiān)復(fù)[2006]484 號(hào)
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：證監(jiān)許可[2009]673 號(hào)
組織形式：股份有限公司
注冊(cè)資本：991.61 億元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
經(jīng)營(yíng)范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期、長(zhǎng)期貸款；辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算；辦
招募說(shuō)明書(shū)
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理票據(jù)承兌和貼現(xiàn)；發(fā)行金融債劵；代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券；買(mǎi)賣(mài)政
府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；買(mǎi)賣(mài)、代理買(mǎi)賣(mài)外匯；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供
信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；提供保險(xiǎn)箱服務(wù)；經(jīng)中國(guó)銀行
業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
二、基金托管人對(duì)基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查
（一）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)基金投資范
圍、投資比例、投資限制等進(jìn)行監(jiān)督?；鸷贤鞔_約定基金投資風(fēng)格或證券選擇
標(biāo)準(zhǔn)的，基金管理人應(yīng)按照基金托管人要求的格式提供投資品種池，以便基金托管
人對(duì)基金實(shí)際投資是否符合基金合同關(guān)于證券選擇標(biāo)準(zhǔn)的約定進(jìn)行監(jiān)督。
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股（含存托憑證）。為更好地實(shí)
現(xiàn)投資目標(biāo)，基金還可投資于包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、
科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金
融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)
債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券（含
分離交易可轉(zhuǎn)債）等）、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀
行存款）、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國(guó)債期貨、現(xiàn)金
等，以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)
會(huì)相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程
序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于股票（含存托憑證）的資產(chǎn)比例不低于
基金資產(chǎn)的 90%，投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股的資產(chǎn)比例不低于非現(xiàn)金基
金資產(chǎn)的 80%，每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證
金后，現(xiàn)金或到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%，
其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或變更投資比例限制，基金
管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
招募說(shuō)明書(shū)
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（1）本基金投資于股票（含存托憑證）的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的 90%，投
資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股的資產(chǎn)比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%；
（2）每個(gè)交易日日終，在扣除股指期貨、國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，
應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值 5%的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申
購(gòu)款等）或到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券；
（3）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類(lèi)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過(guò)基金
資產(chǎn)凈值的 10%；
（4）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的 20%；
（5）本基金持有的同一（指同一信用級(jí)別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過(guò)該
資產(chǎn)支持證券規(guī)模的 10%；
（6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類(lèi)資產(chǎn)支持證
券，不得超過(guò)其各類(lèi)資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的 10%；
（7）本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為 BBB 以上（含 BBB）的資產(chǎn)支持證券?；?br/>金持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)
告發(fā)布之日起 3 個(gè)月內(nèi)予以全部賣(mài)出；
（8）基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購(gòu)，本基金所申報(bào)的金額不超過(guò)本基金的總資產(chǎn)，
本基金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過(guò)擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（9）本基金若參與國(guó)債期貨、股指期貨交易的，需遵守下列投資比例限制：
1）本基金在任何交易日日終，持有的買(mǎi)入股指期貨合約價(jià)值，不得超過(guò)基金資
產(chǎn)凈值的 10%；持有的買(mǎi)入國(guó)債期貨合約價(jià)值，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的 15%；
2）本基金在任何交易日日終，持有的賣(mài)出股指期貨合約價(jià)值不得超過(guò)基金 持
有的股票總市值的 20%；持有的賣(mài)出國(guó)債期貨合約價(jià)值不得超過(guò)基金 持有的債券總
市值的 30%；
3）本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉(cāng)）的股指期貨合約的成交金額不得
超過(guò)上一交易日基金資產(chǎn)凈值的 20%；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉(cāng)）的國(guó)債
期貨合約的成交金額 不得超過(guò)上一交易日基金資產(chǎn)凈值的 30%；
4）本基金任何交易日日終，持有的買(mǎi)入國(guó)債期貨和股指期貨合約價(jià)值與有 價(jià)
證券市值之和，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的 100%，其中，有價(jià)證券指股票、債券 （不
招募說(shuō)明書(shū)
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含到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押
式回購(gòu)）等；
5）本基金所持有的股票市值和買(mǎi)入、賣(mài)出股指期貨合約價(jià)值，合計(jì)（軋差計(jì)算）
應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；
（10）本基金管理人管理的全部開(kāi)放式基金(包括開(kāi)放式基金以及處于開(kāi)放期的
定期開(kāi)放基金)持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過(guò)該上市公司可流通股
票的 15%；本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，
不得超過(guò)該上市公司可流通股票的 30%；完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進(jìn)行證券投
資的開(kāi)放式基金以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的特殊投資組合可不受前述比例限制；
（11）本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的
15%；因證券/期貨市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外
的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動(dòng)新增流動(dòng)性受限資產(chǎn)的
投資；
（12）本基金與私募類(lèi)證券資管產(chǎn)品及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對(duì)手
開(kāi)展逆回購(gòu)交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持
一致；
（13）本基金的基金總資產(chǎn)不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的 140%；
（14）本基金參與融資后，在任何交易日日終持有的融資買(mǎi)入股票與其他有價(jià)
證券市值之和，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的 95%；
（15）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：最近 6 個(gè)月內(nèi)
日均基金資產(chǎn)凈值不得低于 2 億元；參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的資產(chǎn)不得超過(guò)基金
資產(chǎn)凈值的 30%，其中出借期限在 10 個(gè)交易日以上的出借證券納入流動(dòng)性受限資產(chǎn)
的范圍；參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過(guò)基金持有該證券總量的 50%；
證券出借的平均剩余期限不得超過(guò) 30 天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平均計(jì)算；
（16）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)
上市交易的股票合并計(jì)算；
（17）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述第（2）、（7）、（11）、（12）、（15）項(xiàng)情形之外，因證券/期貨市
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場(chǎng)波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動(dòng)、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股
流動(dòng)性限制或成份股市場(chǎng)價(jià)格變化等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符
合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在 10 個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)
規(guī)定的特殊情形除外；因證券/期貨市場(chǎng)波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動(dòng)等基
金管理人之外的因素致使基金投資不符合第（15）項(xiàng)規(guī)定的，基金管理人不得新增
證券出借業(yè)務(wù)。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起 6 個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基
金合同的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基金合
同的約定?；鹜泄苋藢?duì)基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開(kāi)始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)取消或調(diào)整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或按調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行。
（二）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定對(duì)下述基金投資
禁止行為進(jìn)行監(jiān)督。除本協(xié)議另有約定外，基金托管人通過(guò)事后監(jiān)督方式對(duì)基金管
理人基金投資禁止行為進(jìn)行監(jiān)督。
根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列投資或者活動(dòng)：
1．承銷(xiāo)證券；
2．違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
3．從事承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的投資；
4. 買(mǎi)賣(mài)其他基金份額，但是中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；
5．向其基金管理人、基金托管人出資；
6．從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；
7．法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。
法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)取消或調(diào)整上述規(guī)定的，如適用于本基金，基金管
理人在履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或按調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行。
根據(jù)法律法規(guī)有關(guān)從事關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定，基金管理人和基金托管人應(yīng)事先相互
提供與本機(jī)構(gòu)有控股關(guān)系的股東、實(shí)際控制人或與本機(jī)構(gòu)有其他重大利害關(guān)系的公
司名單及其更新，加蓋公章或以雙方認(rèn)可的方式提交，并確保所提供名單的真實(shí)性、
完整性、全面性。名單變更后基金管理人應(yīng)及時(shí)發(fā)送基金托管人，基金托管人于 2
招募說(shuō)明書(shū)
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個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行回函或以雙方認(rèn)可的方式確認(rèn)已知名單的變更。名單變更時(shí)間以基
金托管人發(fā)出回函或以雙方認(rèn)可的方式確認(rèn)的時(shí)間為準(zhǔn)。如果基金托管人在運(yùn)作中
嚴(yán)格遵循了監(jiān)督流程，基金管理人仍違規(guī)進(jìn)行交易，并造成基金資產(chǎn)損失的，由基
金管理人承擔(dān)責(zé)任，基金托管人不承擔(dān)任何損失和責(zé)任。
若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行法律法規(guī)禁止基金從事的交易時(shí)，
基金托管人應(yīng)及時(shí)提醒并協(xié)助基金管理人采取必要措施阻止該交易的發(fā)生，若基金
托管人采取必要措施后仍無(wú)法阻止該交易發(fā)生時(shí)，基金托管人有權(quán)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)
告，由此造成的損失和責(zé)任由基金管理人承擔(dān)。對(duì)于交易所場(chǎng)內(nèi)已成交的違規(guī)交易，
基金托管人應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)和交易所規(guī)則的規(guī)定進(jìn)行結(jié)算，同時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)
告，基金托管人不承擔(dān)由此造成的損失和責(zé)任。
（三）基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)基金管理人、基金托管人及其控股股東、
實(shí)際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷(xiāo)期內(nèi)承銷(xiāo)的證券，
或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份
額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評(píng)估機(jī)制，按照
市場(chǎng)公平合理價(jià)格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)
予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會(huì)審議，并經(jīng)過(guò)三分之二以上的獨(dú)
立董事通過(guò)?；鸸芾砣硕聲?huì)應(yīng)至少每半年對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審查。
法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)取消或調(diào)整上述規(guī)定，如適用于本基金，基金管理
人在履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或按調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行。
（四）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)基金管理人
參與銀行間債券市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督。
基金管理人應(yīng)在基金投資運(yùn)作之前向基金托管人提供符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
的、經(jīng)慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場(chǎng)交易對(duì)手名單，并約定各交易對(duì)
手所適用的交易結(jié)算方式。基金管理人應(yīng)嚴(yán)格按照交易對(duì)手名單的范圍在銀行間債
券市場(chǎng)選擇交易對(duì)手?；鹜泄苋吮O(jiān)督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市
場(chǎng)交易對(duì)手名單進(jìn)行交易，如基金管理人未按要求提供銀行間債券市場(chǎng)交易對(duì)手名
單，導(dǎo)致基金托管人無(wú)法有效履行監(jiān)督職責(zé)，由此造成的損失和責(zé)任均由基金管理
人承擔(dān)。
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基金管理人對(duì)銀行間債券市場(chǎng)交易對(duì)手名單及結(jié)算方式進(jìn)行更新，應(yīng)及時(shí)通知
基金托管人，新名單自基金托管人確認(rèn)后生效，新名單生效前已與本次剔除的交易
對(duì)手所進(jìn)行但尚未結(jié)算的交易，仍應(yīng)按照協(xié)議進(jìn)行結(jié)算。如基金管理人根據(jù)市場(chǎng)情
況需要調(diào)整銀行間債券市場(chǎng)交易對(duì)手名單及結(jié)算方式的，應(yīng)向基金托管人說(shuō)明理由，
并在與交易對(duì)手發(fā)生交易前 3 個(gè)工作日內(nèi)與基金托管人確認(rèn)，雙方共同協(xié)商解決。
如果基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人與不在名單內(nèi)的銀行間市場(chǎng)交易對(duì)手進(jìn)行交易，應(yīng)
及時(shí)提醒基金管理人，經(jīng)提醒后基金管理人仍未改正的，基金托管人不承擔(dān)由此造
成的任何損失和責(zé)任。
基金管理人負(fù)責(zé)對(duì)交易對(duì)手的資信控制和交易方式進(jìn)行控制，按銀行間債券市
場(chǎng)的交易規(guī)則進(jìn)行交易，并負(fù)責(zé)解決因交易對(duì)手不履行合同而造成的糾紛及損失，
基金托管人不承擔(dān)由此造成的任何法律責(zé)任及損失?；鹜泄苋烁鶕?jù)銀行間債券市
場(chǎng)成交單對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督，如基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人沒(méi)有按照事先約
定的交易對(duì)手或交易方式進(jìn)行交易時(shí)，基金托管人應(yīng)及時(shí)提醒基金管理人，經(jīng)提醒
后基金管理人仍未改正的，基金托管人不承擔(dān)由此造成的任何損失和責(zé)任。
（五）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)基金管理人
選擇存款銀行進(jìn)行監(jiān)督。
基金投資銀行存款的，基金管理人應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，
確定符合條件的所有存款銀行的名單，并在基金投資存款之前及時(shí)提供給基金托管
人，基金托管人應(yīng)據(jù)以對(duì)基金投資銀行存款的交易對(duì)手是否符合有關(guān)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督，
如基金管理人未按要求提供存款銀行名單，導(dǎo)致基金托管人無(wú)法有效履行監(jiān)督職責(zé)，
由此造成的損失和責(zé)任均由基金管理人承擔(dān)。
本基金投資銀行存款應(yīng)符合如下規(guī)定：
1．基金管理人與基金托管人應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定，就本基金投資銀行存款另行簽訂
書(shū)面協(xié)議，明確基金管理人和基金托管人在辦理基金投資銀行存款業(yè)務(wù)中的權(quán)利義
務(wù)，以確?；鹭?cái)產(chǎn)的安全，保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
2．基金托管人應(yīng)加強(qiáng)對(duì)基金銀行存款業(yè)務(wù)的監(jiān)督與核查，嚴(yán)格審查相關(guān)協(xié)議、
賬戶(hù)資料、投資指令、存款證實(shí)書(shū)等有關(guān)文件，切實(shí)履行托管職責(zé)。
3．基金管理人與基金托管人在開(kāi)展基金存款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守《基金法》、
招募說(shuō)明書(shū)
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《運(yùn)作辦法》等有關(guān)法律法規(guī)，以及國(guó)家有關(guān)賬戶(hù)管理、利率管理、支付結(jié)算等的
各項(xiàng)規(guī)定。
如本基金擬在托管賬戶(hù)以外開(kāi)展活期存款投資業(yè)務(wù)，基金管理人須事前征得基
金托管人同意，并在基金管理人與基金托管人、活期存款存款行簽署活期存款投資
三方操作備忘錄（或基金管理人與基金托管人簽署活期存款投資操作備忘錄）后方
可進(jìn)行相關(guān)投資?；鸸芾砣嗽谕泄苜~戶(hù)以外開(kāi)展活期存款投資前，未征得基金托
管人同意或未簽署操作備忘錄的，基金托管人有權(quán)拒絕執(zhí)行基金管理人的活期存款
投資指令。
（六）基金托管人對(duì)基金投資流通受限證券的監(jiān)督
1.基金投資流通受限證券，應(yīng)遵守《關(guān)于基金投資非公開(kāi)發(fā)行股票等流通受限
證券有關(guān)問(wèn)題的通知》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。
2.流通受限證券，包括由《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》規(guī)范的非公開(kāi)發(fā)
行股票、公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下配售部分等在發(fā)行時(shí)明確一定期限鎖定期的可交易證券，
不包括由于發(fā)布重大消息或其他原因而臨時(shí)停牌的證券、已發(fā)行未上市證券、回購(gòu)
交易中的質(zhì)押券等流通受限證券。
3.基金管理人應(yīng)在基金首次投資流通受限證券前，向基金托管人提供經(jīng)基金管
理人董事會(huì)批準(zhǔn)的有關(guān)基金投資流通受限證券的投資決策流程、風(fēng)險(xiǎn)控制制度。基
金投資非公開(kāi)發(fā)行股票，基金管理人還應(yīng)提供基金管理人董事會(huì)批準(zhǔn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
處置預(yù)案。上述資料應(yīng)包括但不限于基金投資流通受限證券的投資額度和投資比例
控制情況。
基金管理人應(yīng)至少于首次執(zhí)行投資指令之前兩個(gè)工作日將上述資料書(shū)面發(fā)至基
金托管人，保證基金托管人有足夠的時(shí)間進(jìn)行審核。
4.基金投資流通受限證券前，基金管理人應(yīng)向基金托管人提供符合法律法規(guī)要
求的有關(guān)書(shū)面信息，包括但不限于擬發(fā)行證券主體的中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)文件、發(fā)行證
券數(shù)量、發(fā)行價(jià)格、鎖定期，基金擬認(rèn)購(gòu)的數(shù)量、價(jià)格、總成本、總成本占基金資
產(chǎn)凈值的比例、已持有流通受限證券市值占資產(chǎn)凈值的比例、資金劃付時(shí)間等?；?br/>金管理人應(yīng)保證上述信息的真實(shí)、完整，并應(yīng)至少于擬執(zhí)行投資指令前兩個(gè)工作日
將上述信息書(shū)面發(fā)至基金托管人，保證基金托管人有足夠的時(shí)間進(jìn)行審核。
招募說(shuō)明書(shū)
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5.基金托管人應(yīng)按照《關(guān)于基金投資非公開(kāi)發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問(wèn)題
的通知》規(guī)定，對(duì)基金管理人是否遵守法律法規(guī)進(jìn)行監(jiān)督，并審核基金管理人提供
的有關(guān)書(shū)面信息?；鹜泄苋苏J(rèn)為上述資料可能導(dǎo)致基金出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的，有權(quán)要求基
金管理人在投資流通受限證券前就該風(fēng)險(xiǎn)的消除或防范措施進(jìn)行補(bǔ)充書(shū)面說(shuō)明，并
保留查看基金管理人風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)就基金投資流通受限證券出具的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告等
備查資料的權(quán)利。否則，基金托管人有權(quán)拒絕執(zhí)行有關(guān)指令。因拒絕執(zhí)行該指令造
成基金財(cái)產(chǎn)損失的，基金托管人不承擔(dān)任何責(zé)任，并有權(quán)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
（七）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)基金資產(chǎn)凈
值計(jì)算、各類(lèi)基金份額凈值計(jì)算、應(yīng)收資金到賬、基金費(fèi)用開(kāi)支及收入確定、基金
收益分配、相關(guān)信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行監(jiān)督
和核查。
如果基金管理人未經(jīng)基金托管人的審核擅自將不實(shí)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)數(shù)據(jù)印制在宣傳
推介材料上，則基金托管人對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
（八）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的上述事項(xiàng)及投資指令或?qū)嶋H投資運(yùn)作中違
反法律法規(guī)、基金合同和本托管協(xié)議的規(guī)定，應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式通知基金管理人限
期糾正。基金管理人應(yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查?；鸸芾砣耸盏?br/>通知后應(yīng)在下一工作日前及時(shí)核對(duì)并以書(shū)面形式給基金托管人發(fā)出回函，就基金托
管人的疑義進(jìn)行解釋或舉證，說(shuō)明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時(shí)
改正。在上述規(guī)定期限內(nèi), 基金托管人有權(quán)隨時(shí)對(duì)通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查, 督促基金管
理人改正。基金管理人對(duì)基金托管人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在上述規(guī)定期限內(nèi)糾正的，
基金托管人有權(quán)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者
違反基金合同約定的，應(yīng)當(dāng)拒絕執(zhí)行，立即通知基金管理人及時(shí)改正。如基金管理
人拒絕改正的，基金托管人有權(quán)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法律、行政法規(guī)
和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應(yīng)當(dāng)立即通知基金管理人，并及時(shí)向
中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。
基金托管人依照相關(guān)法律法規(guī)、基金合同及托管協(xié)議約定履行了監(jiān)督職責(zé)，基
招募說(shuō)明書(shū)
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金管理人仍違反法律法規(guī)規(guī)定、基金合同或托管協(xié)議約定的投資禁止行為而造成基
金財(cái)產(chǎn)損失的，由基金管理人承擔(dān)責(zé)任，基金托管人不承擔(dān)任何責(zé)任。
（九）對(duì)基金托管人按照法規(guī)要求需向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送基金監(jiān)督報(bào)告的事項(xiàng)，
基金管理人應(yīng)積極配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。
（十）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違法、違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)告中國(guó)證
監(jiān)會(huì)，同時(shí)通知基金管理人限期糾正，并將糾正結(jié)果報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)?；鸸芾砣?br/>無(wú)正當(dāng)理由，拒絕、阻撓對(duì)方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐等手
段妨礙對(duì)方進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金托管人提出警告仍不改正的，基金托
管人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
（十一）基金管理人應(yīng)當(dāng)遵守中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)和反恐怖融資法律法規(guī)，
不參與涉嫌洗錢(qián)、恐怖融資、擴(kuò)散融資等違法犯罪活動(dòng)；主動(dòng)配合基金托管人開(kāi)展
客戶(hù)及受益人身份識(shí)別與盡職調(diào)查，提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整客戶(hù)及受益人資料。對(duì)
具備合理理由懷疑涉嫌洗錢(qián)、恐怖融資的客戶(hù)，基金托管人有權(quán)按照反洗錢(qián)和反恐
怖融資監(jiān)管要求和內(nèi)部規(guī)定采取必要管控措施。
委托人應(yīng)向基金管理人提供法律法規(guī)規(guī)定的信息資料及身份證明文件，配合基
金管理人完成委托人適當(dāng)性管理、非居民金融賬戶(hù)涉稅信息的盡職調(diào)查、反洗錢(qián)等
監(jiān)管規(guī)定的工作。
當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，根據(jù)最大限度保護(hù)基金份
額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢(xún)會(huì)計(jì)師事務(wù)所
意見(jiàn)后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機(jī)制。
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，本部分約定的投資組合比例、組合限制等約定僅適用于主
袋賬戶(hù)。
側(cè)袋機(jī)制的具體規(guī)則依照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定執(zhí)行。
三、基金管理人對(duì)基金托管人的業(yè)務(wù)核查
（一）基金管理人對(duì)基金托管人履行托管職責(zé)情況進(jìn)行核查，核查事項(xiàng)包括但
不限于基金托管人安全保管基金財(cái)產(chǎn)、開(kāi)設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶(hù)、證券賬戶(hù)及投資
所需的其他賬戶(hù)，及時(shí)、準(zhǔn)確復(fù)核基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、各類(lèi)基金份額
凈值，根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收且如遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)反饋、相關(guān)信息披露
招募說(shuō)明書(shū)
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和監(jiān)督基金投資運(yùn)作是否對(duì)非公開(kāi)信息保密等行為。
基金管理人定期和不定期地對(duì)基金托管人保管的基金資產(chǎn)進(jìn)行核查?；鹜泄?br/>人應(yīng)積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關(guān)資料以供基金管理
人核查托管財(cái)產(chǎn)的完整性和真實(shí)性，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)基金管理人并改正。
（二）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財(cái)產(chǎn)、未對(duì)基金財(cái)產(chǎn)實(shí)行分賬
管理、未執(zhí)行或無(wú)故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反
《基金法》、基金合同、本協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定時(shí)，應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式通知基金托
管人限期糾正。基金托管人收到通知后應(yīng)在下一工作日前及時(shí)核對(duì)并以書(shū)面形式給
基金管理人發(fā)出回函，說(shuō)明違規(guī)原因，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時(shí)改正。在上述規(guī)定
期限內(nèi)，基金管理人有權(quán)隨時(shí)對(duì)通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查, 督促基金托管人改正?；鹜?br/>管人應(yīng)積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關(guān)資料以供基金管
理人核查托管財(cái)產(chǎn)的完整性和真實(shí)性，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)基金管理人并改正等?；?br/>金管理人有權(quán)要求基金托管人賠償基金因此所遭受的損失。
（三）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)和
銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，同時(shí)通知基金托管人限期糾正，并將糾正結(jié)果報(bào)告中國(guó)證監(jiān)
會(huì)?；鹜泄苋藷o(wú)正當(dāng)理由，拒絕、阻撓基金管理人根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，
或采取拖延、欺詐等手段妨礙對(duì)方進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金管理人提出警
告仍不改正的，基金管理人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
四、基金財(cái)產(chǎn)的保管
（一）基金財(cái)產(chǎn)保管的原則
1．基金財(cái)產(chǎn)應(yīng)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人和證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)的固有財(cái)產(chǎn)。
2．基金托管人應(yīng)安全保管基金財(cái)產(chǎn)。未經(jīng)基金管理人的正當(dāng)指令，不得自行運(yùn)
用、處分、分配基金的任何財(cái)產(chǎn)。如果基金財(cái)產(chǎn)在基金托管人保管期間損壞、滅失
的，應(yīng)由該基金托管人承擔(dān)賠償責(zé)任。
3．基金托管人按照規(guī)定開(kāi)設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶(hù)、證券賬戶(hù)及投資所需的其他
賬戶(hù)。
4．基金托管人對(duì)所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶(hù)，與基金托管人的其他業(yè)
務(wù)和其他基金的托管業(yè)務(wù)實(shí)行嚴(yán)格的分賬管理，獨(dú)立核算，確?；鹭?cái)產(chǎn)的完整與
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獨(dú)立。
5．基金托管人根據(jù)基金管理人的指令，按照法律法規(guī)的規(guī)定、基金合同和本協(xié)
議的約定保管基金財(cái)產(chǎn)。
6．對(duì)于因?yàn)榛鹜顿Y產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)和基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)過(guò)程中產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)，
如基金托管人無(wú)法從公開(kāi)信息或基金管理人提供的書(shū)面資料中獲取到賬日期信息
的，應(yīng)由基金管理人負(fù)責(zé)與有關(guān)當(dāng)事人確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基
金財(cái)產(chǎn)沒(méi)有到達(dá)基金賬戶(hù)的，基金托管人應(yīng)及時(shí)通知并配合基金管理人采取措施進(jìn)
行催收。由此給基金財(cái)產(chǎn)造成損失的，基金管理人應(yīng)負(fù)責(zé)向有關(guān)當(dāng)事人追償基金的
損失，基金托管人對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任，但應(yīng)給予必要的配合。
7．除依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管基金
財(cái)產(chǎn)。
（二）基金募集期間及募集資金的驗(yàn)資
1．基金募集期間募集的資金應(yīng)存于基金管理人開(kāi)設(shè)的基金募集專(zhuān)戶(hù)，在基金募
集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在基金募集期內(nèi)產(chǎn)生的利息將折合
成基金份額，歸基金份額持有人所有?；鹉技诋a(chǎn)生的利息以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的記
錄為準(zhǔn)。
2．基金募集期滿(mǎn)或基金提前結(jié)束募集時(shí)，募集的基金份額總額、基金募集金額、
基金份額持有人人數(shù)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》等有關(guān)規(guī)定后，基金管理人應(yīng)
將屬于基金財(cái)產(chǎn)的全部資金劃入基金托管人為本基金開(kāi)立的基金銀行賬戶(hù)，基金托
管人在收到資金當(dāng)日出具相關(guān)證明文件，基金管理人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，聘請(qǐng)符合《中
華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資，出具驗(yàn)資報(bào)告，驗(yàn)資報(bào)告中
需對(duì)基金募集的資金進(jìn)行確認(rèn)。出具的驗(yàn)資報(bào)告由參加驗(yàn)資的 2 名或 2 名以上中國(guó)
注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽字方為有效。
3．若基金募集期限屆滿(mǎn)，未能達(dá)到基金合同生效的條件，由基金管理人按規(guī)定
辦理退款等事宜，基金托管人應(yīng)提供充分協(xié)助。
（三）基金銀行賬戶(hù)的開(kāi)立和管理
1．基金托管人應(yīng)負(fù)責(zé)本基金的銀行賬戶(hù)的開(kāi)設(shè)和管理。
2．基金托管人可以本基金的名義在其營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)本基金的銀行賬戶(hù)，并根據(jù)
招募說(shuō)明書(shū)
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基金管理人合法合規(guī)的指令辦理資金收付。本基金的銀行預(yù)留印鑒由基金托管人保
管和使用。本基金的一切貨幣收支活動(dòng)，包括但不限于投資、支付贖回金額、支付
基金收益、收取申購(gòu)款，均需通過(guò)本基金的銀行賬戶(hù)進(jìn)行。
3．基金銀行賬戶(hù)的開(kāi)立和使用，限于滿(mǎn)足開(kāi)展本基金業(yè)務(wù)的需要。基金托管人
和基金管理人不得假借本基金的名義開(kāi)立任何其他銀行賬戶(hù)；亦不得使用基金的任
何賬戶(hù)進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。
4．基金銀行賬戶(hù)的開(kāi)立和管理應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。
（四）第三方存管賬戶(hù)的開(kāi)立和管理
基金管理人指定基金托管人為本基金的第三方存管銀行，本基金第三方存管賬
戶(hù)即托管賬戶(hù)，基金管理人按照基金托管人要求提供開(kāi)戶(hù)所需資料。
（五）基金證券賬戶(hù)的開(kāi)立和管理
1．基金管理人在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司、深圳分公司為基
金開(kāi)立本基金的證券賬戶(hù)，賬戶(hù)名稱(chēng)以實(shí)際開(kāi)立為準(zhǔn)。
2．基金證券賬戶(hù)的開(kāi)立和使用，限于滿(mǎn)足開(kāi)展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋?br/>和基金管理人不得出借或未經(jīng)對(duì)方同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶(hù)，亦不得使用
基金的任何賬戶(hù)進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。
3．基金證券賬戶(hù)資產(chǎn)的管理和運(yùn)用由基金管理人負(fù)責(zé)。
（六）基金證券資金賬戶(hù)（證券資金臺(tái)賬賬戶(hù)）的開(kāi)立和管理
基金管理人負(fù)責(zé)開(kāi)立本基金的證券資金賬戶(hù)，并配合基金托管人辦理客戶(hù)交易
結(jié)算簽約手續(xù)。證券資金賬戶(hù)開(kāi)立后，基金管理人將證券資金賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)資料（復(fù)
印件）加蓋業(yè)務(wù)專(zhuān)用章后交基金托管人留存?；鸸芾砣藢?duì)證券資金賬戶(hù)不設(shè)置每
筆匯劃資金上限和當(dāng)日累計(jì)匯劃資金上限。證券資金賬戶(hù)與托管賬戶(hù)之間的資金劃
撥由基金管理人向基金托管人發(fā)送銀證轉(zhuǎn)賬指令（托管賬戶(hù)與證券資金賬戶(hù)之間資
金往來(lái)劃撥的指令），基金托管人按照基金管理人的有效銀證轉(zhuǎn)賬指令完成資金劃
撥。
本基金交易所證券交易資金采用第三方存管模式，即用于證券交易結(jié)算資金全
額存放在基金管理人為本基金開(kāi)設(shè)證券資金賬戶(hù)中，場(chǎng)內(nèi)的證券交易資金清算由基
金管理人所選擇的證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)?；鹜泄苋瞬回?fù)責(zé)辦理場(chǎng)內(nèi)的證券交易資金
招募說(shuō)明書(shū)
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清算，也不負(fù)責(zé)保管證券資金賬戶(hù)內(nèi)存放的資金。
（七）債券托管賬戶(hù)的開(kāi)設(shè)和管理
基金合同生效后，基金托管人根據(jù)中國(guó)人民銀行、中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任
公司、銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司的有關(guān)規(guī)定，在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任
公司、銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司開(kāi)立債券托管與結(jié)算賬戶(hù)，并代表基金進(jìn)行
銀行間市場(chǎng)債券的結(jié)算。
（八）定期存款賬戶(hù)的開(kāi)設(shè)和管理
對(duì)于任何的定期存款投資，基金管理人都必須和存款機(jī)構(gòu)簽訂定期存款協(xié)議，
約定雙方的權(quán)利和義務(wù)，該協(xié)議作為劃款指令附件。該協(xié)議中必須明確如下條款：
存款證實(shí)書(shū)不得被質(zhì)押或以任何方式被抵押，并不得用于轉(zhuǎn)讓和背書(shū)；本息到期歸
還或提前支取的所有款項(xiàng)必須劃至托管賬戶(hù)（明確戶(hù)名、開(kāi)戶(hù)行、賬號(hào)等），不得
劃入其他任何賬戶(hù)。如定期存款協(xié)議中未體現(xiàn)前述條款，基金托管人有權(quán)拒絕執(zhí)行
定期存款投資的劃款指令。存款證實(shí)書(shū)開(kāi)立完畢后，由基金托管人負(fù)責(zé)保管。
（九）其他賬戶(hù)的開(kāi)立和管理
1．因業(yè)務(wù)發(fā)展需要而開(kāi)立的其他賬戶(hù)，可以根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，
在基金管理人和基金托管人商議后由基金托管人負(fù)責(zé)開(kāi)立。新賬戶(hù)按有關(guān)規(guī)則使用
并管理。
2．法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定對(duì)相關(guān)賬戶(hù)的開(kāi)立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦理。
（十）基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)有價(jià)憑證等的保管
基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)實(shí)物證券、銀行定期存款證實(shí)書(shū)等有價(jià)憑證由基金托管人
負(fù)責(zé)妥善保管，保管憑證由基金托管人持有，其中實(shí)物證券由基金托管人存放于基
金托管人的保管庫(kù)；也可存入登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的代保管庫(kù)。實(shí)物證券的購(gòu)買(mǎi)和轉(zhuǎn)讓?zhuān)?br/>由基金托管人根據(jù)基金管理人的指令辦理。屬于基金托管人實(shí)際有效控制下的實(shí)物
證券在基金托管人保管期間的損壞、滅失，由此產(chǎn)生的責(zé)任應(yīng)由基金托管人承擔(dān)。
基金托管人對(duì)基金托管人以外機(jī)構(gòu)實(shí)際有效控制的證券及其他基金財(cái)產(chǎn)不承擔(dān)保管
責(zé)任。
（十一）與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管
除協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人在代表基金簽署與基金有關(guān)的重大合同時(shí)應(yīng)保
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證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正
本的原件。基金管理人應(yīng)在重大合同簽署后及時(shí)將重大合同傳真給基金托管人，并
在 10 個(gè)工作日內(nèi)將正本送達(dá)基金托管人處。重大合同的保管期限不得低于法律法規(guī)
規(guī)定的最低期限。對(duì)于無(wú)法取得二份以上的正本的，基金管理人應(yīng)向基金托管人提
供加蓋授權(quán)業(yè)務(wù)章的合同傳真件，未經(jīng)雙方協(xié)商或未在合同約定范圍內(nèi)，合同原件
不得轉(zhuǎn)移。
五、基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和會(huì)計(jì)核算
（一）基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算及復(fù)核程序
1．基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值。
基金份額凈值是指估值日基金資產(chǎn)凈值除以該估值日基金份額余額后的數(shù)值。
各類(lèi)基金份額凈值是按照每個(gè)工作日閉市后，該類(lèi)基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日該類(lèi)
基金份額的余額數(shù)量計(jì)算，精確到 0.0001 元，小數(shù)點(diǎn)后第 5 位四舍五入。基金管理
人可以設(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機(jī)制。國(guó)家法律法規(guī)另有規(guī)定的，
從其規(guī)定。
基金管理人每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及各類(lèi)基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2．復(fù)核程序
基金管理人應(yīng)每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金
合同的規(guī)定暫停估值時(shí)除外?；鸸芾砣嗣總€(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值后，將基金資
產(chǎn)凈值和各類(lèi)基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無(wú)誤后，由基
金管理人按約定對(duì)外公布。如遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或
公告。
（二）估值錯(cuò)誤的處理方式
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的
準(zhǔn)確性、及時(shí)性。當(dāng)任一類(lèi)基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后 4 位以?xún)?nèi)(含第 4 位)發(fā)生估值錯(cuò)
誤時(shí)，視為該類(lèi)基金份額凈值錯(cuò)誤。
本托管協(xié)議的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：
1、估值錯(cuò)誤類(lèi)型
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本基金運(yùn)作過(guò)程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機(jī)構(gòu)、或銷(xiāo)售
機(jī)構(gòu)、或投資人自身的過(guò)錯(cuò)造成估值錯(cuò)誤，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，過(guò)錯(cuò)的責(zé)
任人應(yīng)當(dāng)對(duì)由于該估值錯(cuò)誤遭受損失當(dāng)事人（“受損方”）的直接損失按下述“估
值錯(cuò)誤處理原則”給予賠償，承擔(dān)賠償責(zé)任。
上述估值錯(cuò)誤的主要類(lèi)型包括但不限于：資料申報(bào)差錯(cuò)、數(shù)據(jù)傳輸差錯(cuò)、數(shù)據(jù)
計(jì)算差錯(cuò)、系統(tǒng)故障差錯(cuò)、下達(dá)指令差錯(cuò)等。
2、估值錯(cuò)誤處理原則
（1）估值錯(cuò)誤已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時(shí)，估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)及時(shí)協(xié)
調(diào)各方，及時(shí)進(jìn)行更正，因更正估值錯(cuò)誤發(fā)生的費(fèi)用由估值錯(cuò)誤責(zé)任方承擔(dān)；由于
估值錯(cuò)誤責(zé)任方未及時(shí)更正已產(chǎn)生的估值錯(cuò)誤，給當(dāng)事人造成損失的，由估值錯(cuò)誤
責(zé)任方對(duì)直接損失承擔(dān)賠償責(zé)任；若估值錯(cuò)誤責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助義
務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時(shí)間進(jìn)行更正而未更正，則其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。估值錯(cuò)
誤責(zé)任方應(yīng)對(duì)更正的情況向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)，確保估值錯(cuò)誤已得到更正。
（2）估值錯(cuò)誤的責(zé)任方對(duì)有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負(fù)責(zé)，不對(duì)間接損失負(fù)責(zé)，并
且僅對(duì)估值錯(cuò)誤的有關(guān)直接當(dāng)事人負(fù)責(zé)，不對(duì)第三方負(fù)責(zé)。
（3）因估值錯(cuò)誤而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負(fù)有及時(shí)返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。但估
值錯(cuò)誤責(zé)任方仍應(yīng)對(duì)估值錯(cuò)誤負(fù)責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還或不全
部返還不當(dāng)?shù)美斐善渌?dāng)事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)賠
償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對(duì)獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人享有要
求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將此部分不當(dāng)?shù)美颠€給
受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)?shù)美颠€的總和
超過(guò)其實(shí)際損失的差額部分支付給估值錯(cuò)誤責(zé)任方。
（4）估值錯(cuò)誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯(cuò)誤的正確情形的方式。
3、估值錯(cuò)誤處理程序
估值錯(cuò)誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯(cuò)誤發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)估值錯(cuò)誤發(fā)生的原
因確定估值錯(cuò)誤的責(zé)任方；
（2）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對(duì)因估值錯(cuò)誤造成的損失進(jìn)行
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評(píng)估；
（3）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由估值錯(cuò)誤的責(zé)任方進(jìn)行更正
和賠償損失；
（4）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理的方法，需要修改基金登記機(jī)構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基金登
記機(jī)構(gòu)進(jìn)行更正，并就估值錯(cuò)誤的更正向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)。
4、基金份額凈值估值錯(cuò)誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計(jì)算出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報(bào)基金
托管人，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。
（2）錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的 0.25%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基金托管人
并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案；錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的 0.5%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告，
通報(bào)基金托管人并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。如果行業(yè)另
有通行做法，基金管理人、基金托管人應(yīng)本著平等和保護(hù)基金份額持有人利益的原
則進(jìn)行協(xié)商。
（三）基金賬冊(cè)的建立
基金管理人進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告?；鸸芾砣恕⒒鹜?br/>管人分別獨(dú)立地設(shè)置、記錄和保管本基金的全套賬冊(cè)。若基金管理人和基金托管人
對(duì)會(huì)計(jì)處理方法存在分歧，應(yīng)以基金管理人的處理方法為準(zhǔn)。若當(dāng)日核對(duì)不符，暫
時(shí)無(wú)法查找到錯(cuò)賬的原因而影響到基金凈值信息的計(jì)算和公告的，以基金管理人的
賬冊(cè)為準(zhǔn)。
（四）基金財(cái)務(wù)報(bào)表與報(bào)告的編制和復(fù)核
1．財(cái)務(wù)報(bào)表的編制
基金管理人應(yīng)當(dāng)及時(shí)編制并對(duì)外提供真實(shí)、完整的基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。月度報(bào)
表的編制，基金管理人應(yīng)于每月終了后 5 工作日內(nèi)完成；招募說(shuō)明書(shū)在基金合同生
效后每 6 個(gè)月更新并公告一次，于該等期間屆滿(mǎn)后 45 日內(nèi)公告?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)在
每個(gè)季度結(jié)束之日起 15 個(gè)工作日內(nèi)，編制完成基金季度報(bào)告，將季度報(bào)告登載在規(guī)
定網(wǎng)站上，并將季度報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上；在上半年結(jié)束之日起兩個(gè)
月內(nèi)，編制完成基金中期報(bào)告，將中期報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報(bào)告提示
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性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上；在每年結(jié)束之日起三個(gè)月內(nèi)，編制完成基金年度報(bào)告，
將年度報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將年度報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上?；?br/>年度報(bào)告中的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師
事務(wù)所審計(jì)?；鸷贤Р蛔?2 個(gè)月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報(bào)告、
中期報(bào)告或者年度報(bào)告。
2．報(bào)表復(fù)核
基金管理人在月度報(bào)表完成當(dāng)日，將報(bào)表蓋章后提供給基金托管人復(fù)核；基金
托管人在收到后應(yīng)在 3 個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果書(shū)面通知基金管理人。
基金管理人在季度報(bào)告完成當(dāng)日，將有關(guān)報(bào)告提供給基金托管人復(fù)核，基金托管人
應(yīng)在收到后 5 個(gè)工作日內(nèi)完成復(fù)核?；鸸芾砣嗽谥衅趫?bào)告完成當(dāng)日，將有關(guān)報(bào)告
提供給基金托管人復(fù)核，基金托管人應(yīng)在收到后 10 個(gè)工作日內(nèi)完成復(fù)核。基金管理
人在年度報(bào)告完成當(dāng)日，將有關(guān)報(bào)告提供基金托管人復(fù)核，基金托管人應(yīng)在收到后
15 個(gè)工作日內(nèi)完成復(fù)核?；鸸芾砣撕突鹜泄苋酥g的上述文件往來(lái)均以傳真的
方式或雙方商定的其他方式進(jìn)行。
基金托管人在復(fù)核過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)雙方的報(bào)表存在不符時(shí)，基金管理人和基金托
管人應(yīng)共同查明原因，進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整以雙方認(rèn)可的賬務(wù)處理方式為準(zhǔn)；若雙方無(wú)
法達(dá)成一致，以基金管理人的賬務(wù)處理為準(zhǔn)。核對(duì)無(wú)誤后，基金托管人向基金管理
人進(jìn)行書(shū)面或者電子確認(rèn)。如果基金管理人與基金托管人不能于應(yīng)當(dāng)發(fā)布公告之日
之前就相關(guān)報(bào)表達(dá)成一致，基金管理人有權(quán)按照其編制的報(bào)表對(duì)外發(fā)布公告，基金
托管人有權(quán)就相關(guān)情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
六、基金份額持有人名冊(cè)的登記與保管
本基金的基金管理人和基金托管人須分別妥善保管的基金份額持有人名冊(cè)，包
括基金合同生效日、基金合同終止日、基金權(quán)益登記日、基金份額持有人大會(huì)權(quán)益
登記日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份額持有人名冊(cè)。基金份額持有人名冊(cè)
的內(nèi)容至少應(yīng)包括持有人的名稱(chēng)和持有的基金份額。
基金份額持有人名冊(cè)由登記機(jī)構(gòu)編制，由基金管理人審核并提交基金托管人保
管?；鹜泄苋擞袡?quán)要求基金管理人提供基金份額持有人名冊(cè)，基金管理人應(yīng)及時(shí)
提供，不得拖延或拒絕提供。
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基金管理人應(yīng)及時(shí)向基金托管人提交基金份額持有人名冊(cè)。每年 6 月 30 日和
12 月 31 日的基金份額持有人名冊(cè)應(yīng)于下月前十個(gè)工作日內(nèi)提交；基金合同生效日、
基金合同終止日、基金權(quán)益登記日、基金份額持有人大會(huì)權(quán)益登記日等涉及到基金
重要事項(xiàng)日期的基金份額持有人名冊(cè)應(yīng)于發(fā)生日后十個(gè)工作日內(nèi)提交。
基金管理人和基金托管人應(yīng)妥善保管基金份額持有人名冊(cè)，保存期限不低于法
律法規(guī)規(guī)定的最低期限?；鹜泄苋瞬坏脤⑺９艿幕鸱蓊~持有人名冊(cè)用于基金
托管業(yè)務(wù)以外的其他用途，并應(yīng)遵守保密義務(wù)。若基金管理人或基金托管人由于自
身原因無(wú)法妥善保管基金份額持有人名冊(cè)，應(yīng)按有關(guān)法規(guī)規(guī)定各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
七、爭(zhēng)議解決方式
雙方當(dāng)事人同意，因《托管協(xié)議》而產(chǎn)生的或與《托管協(xié)議》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，
如經(jīng)友好協(xié)商、調(diào)解未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲
裁委員會(huì)，仲裁地點(diǎn)為北京市，按照中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁
規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，
仲裁費(fèi)、律師費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。
爭(zhēng)議處理期間，基金管理人和基金托管人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、
盡責(zé)地履行基金合同和托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
《托管協(xié)議》受中國(guó)法律（不包括香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)和臺(tái)灣地
區(qū)法律）管轄并從其解釋。
八、托管協(xié)議的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算
（一）托管協(xié)議的變更程序
本協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對(duì)協(xié)議進(jìn)行修改。修改后的新協(xié)議，其內(nèi)
容不得與基金合同的規(guī)定有任何沖突。
（二）基金托管協(xié)議終止的情形
1．基金合同終止；
2．基金托管人解散、依法被撤銷(xiāo)、破產(chǎn)或由其他基金托管人接管基金資產(chǎn)；
3．基金管理人解散、依法被撤銷(xiāo)、破產(chǎn)或由其他基金管理人接管基金管理權(quán)；
4．發(fā)生法律法規(guī)或基金合同規(guī)定的終止事項(xiàng)。
（三）基金財(cái)產(chǎn)的清算
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1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起 30 個(gè)工作日內(nèi)成
立基金財(cái)產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下
進(jìn)行基金清算。
2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、
具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的人員
組成?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估
價(jià)、變現(xiàn)和分配?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。
4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報(bào)告；
（5）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告
出具法律意見(jiàn)書(shū)；
（6）將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告；
（7）對(duì)基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為 6 個(gè)月，但因本基金所持證券的流動(dòng)性受到限制而不
能及時(shí)變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
（四）清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過(guò)程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，
清算費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財(cái)產(chǎn)中支付。
（五）基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)
產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額
比例進(jìn)行分配。
其中，對(duì)于投資者通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的 C 類(lèi)基金份額計(jì)提的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)
（如有），或者通過(guò)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)且持續(xù)持有期限超過(guò)一年的 C 類(lèi)基金份
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額繼續(xù)計(jì)提的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)（如有），將在基金合同終止時(shí)隨剩余資產(chǎn)分配款項(xiàng)一并
返還給投資者。
（六）基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
清算過(guò)程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)符合《中華人民
共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見(jiàn)書(shū)后報(bào)中國(guó)
證監(jiān)會(huì)備案并公告?；鹭?cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后 5
個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告，基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報(bào)告登載
在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
（七）基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存
基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)
定的最低期限。
招募說(shuō)明書(shū)
-123 -
二十一、對(duì)基金份額持有人的服務(wù)
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務(wù)?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)基金
份額持有人的需要和市場(chǎng)的變化，增加或變更服務(wù)項(xiàng)目。主要服務(wù)內(nèi)容如下：
（一）資料寄送
1、基金投資者對(duì)賬單：
基金管理人將向發(fā)生交易的基金份額持有人以書(shū)面或電子文件形式定期或不定
期寄送對(duì)賬單。
2、基金份額持有人可通過(guò)客戶(hù)服務(wù)中心開(kāi)通凈值短信服務(wù)，基金管理人將定期
發(fā)送基金凈值信息。
3、其他相關(guān)的信息資料。
（二）多種收費(fèi)方式選擇
基金管理人在合適時(shí)機(jī)將為基金投資者提供多種收費(fèi)方式購(gòu)買(mǎi)本基金，滿(mǎn)足基
金投資者多樣化的投資需求，具體實(shí)施辦法見(jiàn)有關(guān)公告。
（三）基金電子交易服務(wù)
基金管理人現(xiàn)已開(kāi)通基金網(wǎng)上交易服務(wù)，在未來(lái)市場(chǎng)和技術(shù)條件成熟時(shí)，基金
管理人將為基金投資者提供更多基金電子交易服務(wù)。
（四）聯(lián)系方式
投資者如果想了解申購(gòu)與贖回的交易情況、基金賬戶(hù)余額、基金產(chǎn)品與服務(wù)等
信息，可撥打基金管理人如下電話(huà)：
客戶(hù)服務(wù)專(zhuān)線：400-819-8866（免長(zhǎng)途）
傳真：010-68731199
互聯(lián)網(wǎng)站：http://www.ncfund.com.cn
（五）如本招募說(shuō)明書(shū)存在任何您/貴機(jī)構(gòu)無(wú)法理解的內(nèi)容，請(qǐng)通過(guò)上述聯(lián)系
方式聯(lián)系基金管理人。請(qǐng)確保投資前，您/貴機(jī)構(gòu)已經(jīng)全面理解了本招募說(shuō)明書(shū)。
招募說(shuō)明書(shū)
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二十二、其他應(yīng)披露事項(xiàng)
無(wú)其它應(yīng)披露事項(xiàng)。
招募說(shuō)明書(shū)
-125 -
二十三、招募說(shuō)明書(shū)的存放及查閱方式
招募說(shuō)明書(shū)公布后，應(yīng)當(dāng)分別置備于基金管理人、基金托管人和基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
的住所，供公眾查閱、復(fù)制。投資者在支付工本費(fèi)后，可在合理時(shí)間內(nèi)取得上述文
件的復(fù)制件或復(fù)印件。基金招募說(shuō)明書(shū)條款及內(nèi)容應(yīng)以基金招募說(shuō)明書(shū)正本為準(zhǔn)。
招募說(shuō)明書(shū)
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二十四、備查文件
備查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的辦公場(chǎng)所和營(yíng)業(yè)
場(chǎng)所，在辦公時(shí)間內(nèi)可供免費(fèi)查閱。
（一）中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予新華中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè) 50 指數(shù)型證券投資基金募集注冊(cè)的文
件
（二）《新華中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè) 50 指數(shù)型證券投資基金基金合同》
（三）《新華中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè) 50 指數(shù)型證券投資基金托管協(xié)議》
（四）法律意見(jiàn)書(shū)
（五）基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照
（六）基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照
（七）中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求的其他文件
新華基金管理股份有限公司
2026 年 5 月 22 日
新華中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū).pdf